金融风险管理期末复习资料_复习指导 (1)
《金融风险管理》期末复习试题及答案资料
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款” 5.5.““所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款贷款 C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.7.““银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.9.““融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
月《金融风险管理》总复习资料_考试重点_期末复习指导
《金融风险管理》期末复习资料整理（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理期末复习
金融风险管理期末复习1.金融风险有哪几种类型？金融风险要紧包含市场风险、信用风险与操作风险。
●市场风险是由于金融市场价格或者波动性的变化而引起缺失的风险。
●信用风险是由于交易对手不愿意或者无能力履行合同义务而造成缺失的风险。
●操作风险是内部管理过程与系统的不足或者失败、内部人员的失策或者外部事件所导致缺失的风险。
市场风险、信用风险与操作风险会相互牵扯在一起，因此，任何的分类在某种程度上都是随意的。
2.考虑一项简单的交易，交易者从银行A购买一百万即期英镑(BP)。
现在的汇率为$1.5/BP，在两个营业日后结算。
因此，交易者的开户银行务必在在两个营业日后支付$150万以交换一百万英镑。
这一简单的交易可能涉及到什么风险？试加以说明。
1)市场风险：在两天内，即期汇率会发生变化。
比如说，几小时后汇率变到$1.4/BP。
交易者削减头寸，向另一银行，银行B出售英镑。
这样，现在的英镑只值$140万，在两天内缺失$10万。
这一缺失是投资市场价值的变化而引起的。
2)信用风险：过一天，银行B破产。
现在交易者务必进行替代交易，与银行C进行交易。
假如即期汇率进一步从$1.4/BP下降到$1.35/BP，则与银行B交易的盈利$5万变成风险。
缺失是投资的市场价值的变化。
因此市场风险与信用风险相互交错在一起。
3)清算风险：再过一天，开户银行上午将$15万汇给银行A，而银行A违约，在中午之前没有支付承诺的100万英镑。
缺失的很可能是全部美元本金。
4)操作风险：假设开户银行将$150万错汇给银行D。
两天后，等资金汇回，再汇给银行A，将要支付额外的利息，缺失就是支付的利息。
3.风险度量系统包含什么步骤？一个风险度量系统包含下列一些步骤：1)建立组合头寸与风险因子的映射关系。
2)根据市场数据，构造风险因子的分布(比如，正态分布，经验分布或者其他分布)。
3)利用三种方法(delta-正态法，历史模拟法，Monte Carlo法)之一构造组合收益率的分布，计算VaR值。
金融风险管理复习资料
金融风险管理考试题型：1. 名词解释 (1-2 <10分)2. 简答3. 多项选择（10分左右）4. 判断题（5分*3 判断对错，说明原因）5. 辨析（10-15分表明立场、进行解释）6. 案例分析（时事热点--寻找解决办法）7. 论述题（10分综合性思路）题目拓展一．名词解释1.金融风险：指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
2.信用风险：又称违约风险，只债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性，或者交易一方不履行义务而给交易对方带来损失的可能性。
3.流动性风险：指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。
4.利率风险：指利率变动给经济主体造成损失的可能性。
5.国家风险：指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。
6.利率互换：指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相。
交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。
7.逆向选择：买卖双方在交易发生之前由于信息不对称或者价格偏差产生的“劣质商品驱逐优质商品”的现象，如二手车市场。
8.经济泡沫：由于局部的投机需求（虚假需求）使资产的市场价格脱离资产内在价值的部分。
它实质是与经济基础条件相背离的资产价格膨胀。
9.准备金风险：指盈利性金融结构提取的比例不合理，导致利润下降或者支付困难。
过高，流动性不足；过低，支付困难。
二．多项选择1.金融风险外部管理的组织形式（A.E）A行业自律 B 股东大会 C 董事会 D 监事会 E 政府监管2.系统性风险（A.B）A 利率B 政策C 管理D 信用E 流动性3.商业银行风险管理的模式是（C.D.E）A 资产风险管理模式B 负债风险管理模式C 全面风险管理模式D 内部风险管理模式E 外部风险管理模式4.市场风险包括（ABDE）A 利率B 汇率C 操作D 商品价格E 外汇5.下列不属风险转移方式 (A.B)A 承担B 保险C 转让D 客户分散E 套期保值三．简答1.银行业控制操作风险的程序有哪些？首先，确定明确的信用风险管理制度，控制部门，并且有效执行；其次，建立有效的信息基础，规范信息系统的维护；最后，内部控制与公司治理管理的结合，内部控制是公司长远发展的基础。
《金融风险管理》考试复习资料归纳.
第一章金融风险概述• 重点掌握：1．金融风险的分类。
2．金融风险产生的原因。
3．信息不对称、逆向选择、道德风险。
• 掌握：1．金融风险的概念。
2．金融风险的特征。
3．银行业风险的主要表现形式。
知识点举例——按受险主体划分，金融风险如何划分出题——多项选择题：按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。
（ABCD ）P12页A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险知识点举例——金融风险产生的原因（是什么？）出题——论述题：试述金融风险产生的原因。
P14-16页答：金融风险的产生是由多种因素导致的，原因是复杂的，既有外部因素，又有内部因素，同时在不同国家、不同时期和不同领域，金融风险产生的原因也有所不同。
产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。
具体表现在以下几个方面：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构的经营环境缺陷；（6）金融机构内控制度不健全；（7）经济体制性的原因；（8）金融投机；（9）金融风险产生的其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因等。
（各点再展开论述）知识点举例——信息不对称会导致道德风险和逆向选择出题——多项选择题：信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。
（AC ）P20页A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资金融风险管理课件测试（学习指导练习题）单选题：1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
金融风险管理复习资料
风险管理复习资料一、名词解释纯粹风险：只有损失机会，而无获利可能的风险。
这种风险可能造成的结果只有两个，即1、没有损失；2、造成损失。
例如，自然灾害，人的生老病死等。
监管资本：是指银行监管机构出于保护银行经营安全性的考虑所规定的、银行必须持有的、与其所面对的总体风险水平相匹配的资本。
其目的在于防范风险，保护存款人和一般债权人不受损失。
经济资本：经济资本，也称风险资本，是指在给定的置信水平和一定时期内，银行根据其资产风险的状况，运用内部模型和方法计算出来的，用以弥补非预期损失所需要的资本。
公司治理：是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。
其核心是在所有权、经营权分离的情况下，妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高层组织体系和监督制衡机制。
违约风险暴露（EAD）：指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。
已经违约时,EDA即为违约时的账面价值。
尚未违约时，EDA对于表内项目为债务账面价值；EDA对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。
客户评级：商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
债项评级：是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。
债项评级就是评价特定债项内含的信用风险。
敏感性分析：是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
情景分析：是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
压力测试：将银行至于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，然后测试其在关键市场变量突变的压力下的表现状况。
其目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。
VaR:是“处于风险中的价值”，是指在市场正常波动的情况下。
金融风险管理期末复习(已排版)
1. 假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？解：该笔风险贷款的价格（利率）为：2.某商业银行表内加权风险资产为7400万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为600万美元，二级资本额为500万美元。
试计算：（1）风险调整资产是多少？（2）一级资本充足率是多少？（3）总资本充足率是多少？解：（1）风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400万美元 （2）一级资本充足率=一级资本总额/风险调整资产总额=600/13400=4.48%（3）总资本充足率=（一级资本总额+二级资本总额）/风险调整资产总额=（600+500）/13400=8.2%3. 假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。
某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总额为4000亿元。
（1）该银行是否存在超额储备？金额是多少？（2）超额储备比例是多少？（3）请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些？解：（1）该银行存在超额储备，超额储备=20+1000- 4000*20% =220亿元（2）超额储备比例=220/4000=5.5%（3）超额储备比例是指储备对存款总额的比例，超额储备是商业银行在中央银行的存款和现金减去法定准备金，超额准备比例越高，银行流动性越强，但比指标局限性十分明显，她只是在一种狭窄的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。
4. 某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：月份7 8 9 10 11 12定期存款增加228 217 230 237 203 206额（1）用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。
（2）假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。
金融风险管理期末复习资料doc资料
金融风险管理期末复习资料鉴于本学期是金融风险管理第一次期末考试，现在发布一些参考样题，供各位老师和学生参考使用。
请结合金融风险管理教材、《金融风险管理学习指导》辅教材、金融风险管理期末复习指导、置顶帖子中的复习重点来复习。
客观题（单选、多选、判断）参考资料客观题主要考核的是综合素质，对金融风险管理课程的整体把握，如果需要练习题可以参考《金融风险管理学习指导》辅教材，另外，电大在线金融风险管理课程中，“教学辅导”栏目下有“金融风险管理习题辅导”这一参考资料，对客观题、主观题的复习都是很好的练习材料。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（）计算题参考样题期末考试中有两道计算题，请携带计算器。
（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：贷款风险分析各项指标的计算。
针对银行资产和负债结构各项指标计算。
一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。
银行盈利分解分析法的计算公式。
息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。
看涨期权内在价值的计算。
超额储备以及超额储备比例的计算方法。
根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。
计算均值、方差和标准差。
计算商业银行流动性的比例指标。
商业银行头寸匡算计算方法。
商业银行流动性需要测定的计算。
利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。
持续期缺口的计算方法。
远期利率协定的结算支付额的计算。
利率期货波动值的计算。
利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。
《金融风险管理》期末复习资料_复习指导（判断题）
《金融风险管理》期末复习资料_复习指导（判断题）第一篇：《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(判断题) （三）判断题（每题1分，共5分）M某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小（X）20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格O欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区风险和金融机构的信用风险及流动性风险。
（X）别于美式期权的显著特点(√)6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动Q契约型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依据公利率的日元贷款利息收人，他预计7月份日元利率会下降，司法设立的。
（√）为避免可能的损失，他决定与一家日本公司进行利息交换，Q期货交易流动性较低，远期交易流动性较高。
（X)取得固定利率的美元利息收人，该互换为利率互换。
（X）Q期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式B不确定性是风险的基本特征。
（√）期权的价格不存在相关性(X)B保险公司有必要建立专门机构进行整体风险管理。
（√）R融通资金是信托业最根本和最首要的职能。
（X)B保险公司缺乏有效监督机制，导致虚假理赔是保险公司承S商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。
保风险的一种类型。
C性的直接衡量（√）存续期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹(X)C系统或外部事件造成的直接或者间接损失的风险。
操作风险是指由于不完善或者有问题的内部程序、人员、C(√)险评估和最化、操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、C风险管理和缓释、操作风框架、风险监控和风险管理行动。
操作风险评估和测量的步骤包括收集信息、风险监控和风险汇报。
(X)(X)建立风险评估D金”贷款人期权的平衡点为“市场价格D（X）。
= 履约价格-权利相关。
对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向D的流动性越低，流动性风险也就越大。
贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”（X）（X）D减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。
金融风险管理---期末考试重点
金融风险管理复习重点1.定义金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或者可能性。
2.几点说明：(1)金融风险是与损失联系在一起的。
金融风险是专门针对可能发生的损失而言的，风险与收益相对应的一个概念，金融风险不应包括收益的机会。
金融风险可能导致的损失包括三种情况：一是直接的损失；而是相对损失；三是潜在的损失。
(2)金融风险是金融活动的内在属性。
只要存在金融活动，就必然存在金融风险。
(3)金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。
金融风险是金融市场的伴生物，是一种客观存在。
(4)金融活动的每一个参预者都是金融风险的承担者。
政府、金融机构、企业、居民在金融活动中面临的风险都属于金融风险。
1．按形态划分(1)信用风险。
是指债务人不能或者不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。
(2)流动性风险。
是指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。
(3)利率风险。
是指利率变动给经济主体造成损失的可能性。
(4)汇率风险。
是指汇率的变化可能给当事人带来的不利影响。
(5)操作风险。
是指由于企业或者金融机构内部控制不健全或者失效、操作失误等原因导致的风险。
(6)法律风险。
是指金融机构或者其他经济主体在金融活动中因法律方面的问题而引致的风险。
(7)通货膨胀风险。
是指通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降，或者使其筹资成本提高。
(8)环境风险。
是指金融活动的参预者面临的自然的、政治的、社会的环境变化而带来的风险。
(9)政策风险。
是指因国家政策变化而给金融活动参预者带来的风险。
(10)国家风险。
是指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。
2．按主体划分(1)金融机构风险 (2)企业金融风险 (3)居民金融风险 (4)国家金融风险3．按性质划分(1)系统性风险 (2)非系统性风险4．按层次划分(1)微观金融风险 (2)宏观金融风险5．按地域划分(1)国内金融风险 (2)国外金融风险按金融风险的性质或者严重程度划分，金融风险可以分为系统性金融风险和非系统性金融风险。
《金融风险管理》期末复习资料
《金融风险管理》复习资料一、单选题１．（D）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
D. 分散策略2.流动性比率是流动性资产与（Ｂ）之间的商B.流动性负债3.资本乘数等于（Ｄ）除以总资本后所获得的数值D. 总资产4.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（Ｂ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
B. 借款人５．（Ｃ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
C. 资产负债管理６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。
A. 贷款/存款 ７．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A. 增加银行的８“（Ｂ）”，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
B. 折算风险9.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（D）制度，以降低信贷风险。
D. 审贷分离10证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（D）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
D.发行人11.（C）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
C. 成长型基金12.融资租赁一般包括租赁和（D）两个合同。
D.购货13“（A）”是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
Ａ期货合约14.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（B）和利率互换两大类。
B. 货币互换15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C）理论和莫迪里亚尼-M勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
金融风险管理复习资料
一、名词解释：1金融安全：是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。
2、区域金融协同监管：指在经济合作的基础上，加强区域内各国金融运作和监管的配合协调，鼓励区域成员进行和时、准确的信息披露，鼓励国家当局高度重视来自区域监督的信息。
3、金融风险管理产品化：4、银行危机处理：为了保护公共利益，维护公众信心，保持银行体系稳定，监管当局建立了一系列银行危机处理制度，以便将银行可能破产倒闭造成的损失降低到最低限度。
5、信贷集中风险：如果贷款过于集中于某一个行业、地区、客户或贷款类型的话，就会产生贷款集中的风险。
6、证券自营业务风险：指证券公司在自营业务中产生的各种风险，其风险来源既有一般性投资风险，也有机构投资风险，具有广泛性和综合性，主要有投资对象风险、交易方式风险、企业风险、市场风险。
io.安全托业区：指投ssftitT（证养公■司）在井购前对目标公司进行详尽的阳査和评价，从而为井购ifi动蛙计川的个可抗衡风险的并购活朋区域.8、保险产品定价：指保险公司根据以往的数据和经验，并且考虑预期经营成本和预计损失等因素，综合考虑保险公司和投保人双方利益后对保险费率的厘定，即对保险产品进行定价。
9、专家制度：是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。
13.信用竽级转喚哗土本年度的信用芳级在下年度里（该信用级别水平［发生转换这个概率可以衡量借扶人111于倩用呼级下際矽带来债务诈債变动的信用凤险「CP250）11、风险加价：指市场认为银行面临流动性危机而以更高的风险要求银行对定期存款、储蓄存款（尤其是大额存款证）以和货币市场借款等支付比其他本地同规模银行更高的利率。
13、交易结算风是一般企业以外币计价进行交易活动时，由于将来进行交易结算时所运用的汇率没有确定，因而产生的风险。
14、货币互换：货币互换交易是对长期的外币融通最常用的避险方法，在货币互换交易的安排下，交易双方首先按固定汇率在期初交换两种不同货币的本金，然后按预定的日期和利率进行一系列的利息互换，到期日按事先决定的汇率将本金再换回来。
2012年1月《金融风险管理》总复习资料_考试重点_期末复习指导
《金融风险管理》期末复习资料整理（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
《金融风险管理》末复习指导
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）（五）简答题（每题10分，共30分）、（六）论述题（每题15分，共15分）1. 贷款五级分类的类别如何划分。
（P43页）答：五级贷款分类法，按贷款风险从大到小的顺序，将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别，后三个级别为不良贷款。
（1）正常类贷款。
是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
我们可以理解为借款人能够用正常经营收入偿还贷款本息，无论从借款人本身还是从外部环境看，都不会影响贷款按时足额偿还。
其基本特征就是“一切正常”。
（2）关注类贷款。
是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素”。
我们理解为借款人能够用正常的经营收入偿还贷款本息，但存在“潜在缺陷”，可能影响贷款的偿还。
如果这些不利因素消失，则可以重新化为“正常类贷款”；如果情况恶化，影响本息偿还，则要化为“次级类贷款”。
（3）次级类贷款。
是指“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失”。
我们可以这样理解：借款人必须靠正常营业收入之外的其他收入来偿还本息，有可能造成一定损失。
其名显特征是“缺陷明显，可能损失”。
（4）可疑类贷款。
是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失”。
我们可以这样理解：可疑类贷款具有次级类贷款所有的变现特征，只是程度更加严重，往往是因重组或诉讼等原因使损失程度难以确定而划分为可疑类贷款。
划分可疑类贷款时要把握“肯定损失”这一基本特征。
《金融风险管理》必考知识点期末考试题库1(含)答案解析
多选题
2. 市场风险包括以下哪些类型？( ACD )。
A、利率风险 B、负债风险 C、汇率风险
D、证券投资风险
【解析】：市场风险是由资产负债表内和表外的资产价值受到股票、利率、汇率的变动而发生反向
变化的风险，故市场风险只包括利率风险、汇率风险和证券投资风险。 判断题（ :金融风险管理的主要类型之信用风险（P1 第七段最后一句）
2. 下列选项造成信用风险的因素有（ABD）。 A． 债务人的品质、能力 B． 经济恶化、公司倒闭 C． 利率波动 D． 产品滞销，公司经营不善
【解析】信用风险又称违约风险，是指交易对方信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭 损失的风险。而利率波动属于利率风险的范畴，利率风险属于市场风险的一种，因此不是造成信用 风险的因素。 【判断题】信用风险的存在情况 3. 信用风险是商业银行经营中最常见的一种风险，也是商业银行面临的最主要风险。（√） 【解析】信用风险主要存在于商业银行的贷款业务中，商业银行的许多非贷款业务同样存在信用风 险。公司经营状况恶化，易导致商业银行信用风险的频发。 单选题 以下关于利率风险的说法正确的有(B)
3.金融体系不稳定性理论认为金融风险的理论根源在于外在不稳定因素。（×）
【解析】：金融体系不稳定性理论认为，金融体系具有内在的不稳定性，这种不稳定性是金融风险 产生的理论根源。所以本题的外在不稳定因素错误。
单选题（4 分 1 题）：
1.金融风险的预防是在（ A ），经济主体采用的防范性措施。
A. 风险尚未导致损失之前
【解析】:C 金融市场和 E 中＂整个经济＂都是宏观层面的，因此 CE 属于宏观经济层面的功能，固 本题选 ABD。 判断题 结构风险也称为流动性风险，是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性。(×) 【解析】:该题目混淆内容，流动性风险是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性是正确的， 但是因为结构风险包含流动性风险与资本金结构风险。所以我们不能断定结构风险就是流动性风 险，固本题错误。
《金融风险管理》期末考试考试复习题及答案.doc
1、按金融风险的性质可将风险划分为（C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（A ）A.信用风险B.市场风险C,操作风险 D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C,业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（C ）A,利率风险B,汇率风险C,法律风险D,政策风险5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
（C ）A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D,夏普6、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
（C ）A.回避策略B.抑制策略C,转移策略D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A ）。
A,风险分散 B.风险对冲C,风险转移 D.风险补偿8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
（A ）A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与之间的商。
（B ）A,流动性资本B,流动性负债C,流动性权益D,流动性存款10、资本乘数等于除以总资本后所获得的数值。
（D ）A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产11、被视为银行一线准备金的是（B ）。
A.证券投资B,现金资产 C.各种贷款 D.固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C ）。
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（二）多项选择题（每题2分，共10分）20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ABC ）。
A. 证券市场的价格风险 B. 金融机构的信用风险C. 金融机构的流动性风险AA按照美国标准普尔、穆迪等着名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（ABCE ）。
A准备B．会谈C．评定E．事后管理A按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：（ABCD ）A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险BB保险公司保险业务风险主要包括（ABC）。
A．保险产品风险B．承保风险C．理赔风险B保险公司资产负债管理技术主要有（ACD ）。
A．现金流匹配策略C．久期免疫策略D动态财务分析B保险资金运用的风险管理层次包括（ABC）。
A．宏观决策层次B．投资实施层次C．监督与考核层次B保险公司整体风险管理的特征包括（ABCD）。
A．目的明确性B．全面性C．全方位性D．可扩展性B巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（ABC）。
A．评估风险B．管理和控制风险 C.监控风险CC从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ABCE ）。
A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率 E.单个贷款比率C操作风险管理框架包括（ABCD）。
A.战略B.流程C.基础设施D.环境C操作风险度量模型可以划分为（ABC）。
A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法C操作风险的主要特点有（ABD）。
A.发生频率低，但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰D.人为因素是操作风险产生的主要原因C从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（ABCD ）A．价格自由化B．市场准入自由化C．业务经营自由化D．资本流动自由化FF房地产贷款出现风险的征兆包括：（ABD）。
A.同一地区房地产项目供过于求 B. 项目计划或设计中途改变 D. 销售缓慢，售价折扣过大F非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（ABDE）A选择有利的合同货币B．加列合同条款D．提前或推迟收付汇E．配对F (ABCDE )方面可能引起证券公司经纪业务的风险。
A.交易环节的风险B．技术设备问题引致的风险C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险D．财务及资金制度不健全引致的风险E．其他不正当的交易行为引致的风险F风险估价的基本方法有（ABCE ）。
A．原始成本法B．重置成本法c．市场价值法E．实际现金价值法GG关于风险的定义，下列正确的是（ABCD ）。
A.风险是发生某一经济损失的不确定性 B.风险是经济损失机会或损失的可能性 C.风险是经济可能发生的损害和危险 D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异G国家风险的基本特征有（BD ）。
B.发生在国际经济金融活动中D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失G根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（BCE ）。
B. 弱有效市场C. 强有效市场E.中度有效市场G管理利率风险的常用衍生金融工具包括（ABCDE）。
A远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E利率上限G国际上常用的借款方式有（ABCDE）A.国际金融组织贷款B.外国政府贷款 C.政府混合贷款 D.出口信贷E.银团贷款G根据国际金融组织对外债的定义，外债的特征有（ABD）。
A．外债的当事双方应具有债权债务关系 B.外债的债权债务关系须具有契约性 D.外债的债权债务关系必须是发生在居民与非居民之间的G广义的操作风险概念把除C.市场风险和D.信用风险以外的所有风险都视为操作风险。
（CD ）G广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、A.理赔、C.核保和D.核赔等环节。
（ACD ）JJ金融风险的特征是（ABCD ）。
A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性J金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：（ACDE ）。
A. 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率 D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E. 维护社会公众的利益J金融风险综合分析系统一般包括（ABCD ）。
A.贷款评估系统B. 财务报表分析系统 C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统J金融机构流动性较强的负债（ABCD）。
A．活期存款B．大额可转让定期存单C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款J基金的销售包括以下哪几种方式：（ABCD ）。
A. 计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法J基金管理公司风险管理的原则包括（ABCDE ）。
A首要性原则B．全面性原则C．审慎性原则D．独立性原则和‘防火墙”原则E．适时性原则和有效性原则J金融信托投资的基本职能有（AC ）。
A．财产管理C．融通资金J金融信托风险管理原则有（ACD ）。
A．投资比例控制C．投资分散原则D．保险控制原则J金融衍生工具面临的风险包括（ABCDE ）。
A市场风险B．信用风险C．流动性风险D操作风险E．法律风险J金融衍生工具信用风险管理的过程包括（BCD ）。
B．信用风险评估C，信用风险控制D信用风险财务处理J金融工程学可以看做是（ABC ）三者结合的新兴交叉科学。
A．现代金融学 B.信息技术C．工程方法J金融工程运用的实体工具可以划分为（ABCDE ）。
A.商品市场工具B．货币市场工具C．资本市场工具D．外汇市场工具E．权益市场工具J金融工程常用的几种现货实体工具为（ABCD ）A．股票B．票据发行便利C．回购协议D．可转换债券J金融危机产生的根源是（DE ）D．金融体系内在的脆弱性 E.经济周期波动形成的经济危机J金融风险预警指标有（ABE ）。
A．金融机构稳定性指标 B.宏观经济稳定性指标E.市场风险指标KK开放式基金面临的特殊风险包括( ABC ）。
A赎回与流动性风险B投资的市场风险C．募集风险LL利率期货的特征有（ABCD）。
A．标准化的合约条款 B冲销交易C．公开交易的市场 D.交易主体的另一方是交易所L利率风险的常用分析方法有（AB）A．收益分析法B.经济价值分析法L利率风险的主要形式有（ABCD）A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险D期权性风险L利率上限可看成由一系列不同有效期限的（AC）合成。
A．借款人利率期权C．卖出利率期权L利率风险管理的方法有（ABE）。
A．合理选择利率B．利率掉期E．货币互换L利用互联网开展保险业务具有以下优点(ABCDE )A．扩大知名度B．简化保险商品交易手续，提高效率C．方便保险产品的宣传D．促进保险公司和保险消费者双方的相互了解E．提高竞争力MM某金融机构预测未来市场利率会上升, 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（AD）。
A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债NN内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（ACD ）。
A. 有效性C. 全面性D. 独立性N内部控制制度中的业务控制包括（ABCDE）。
A．投资管理业务控制B．信息披露控制C．信息技术系统控制D．会计系统控制E．监察稽核控制N农村信用社的资金大部分来自农民的C.储蓄存款，A. 小额农贷是最便捷的服务产品。
（C A ）RR融资租赁涉及的几个必要当事人包括：（ABC ）。
A. 出租人B.承租人C.供货人SS商业银行的负债项目由A. 存款、C.借款和E.结算中占用资金三大负债组成。
（ACE ）S属于商业银行资产项目的是（ACDE ）。
A. 现金资产 C. 各种贷款 D. 证券投资 E.固定资产S商业银行现金资产包括（ABC）A．库存现金 B在中央银行的存款C．同业存款S商业银行头寸包括（ABC）。
A．基础头寸B．可用头寸C．可贷头寸S商业银行贷款理论的缺陷是（ABC）。
A．没有考虑贷款需求多样化B．没有认识到存款的相对稳定性 C．没有注意到贷款清偿的外部条件S商业银行面临的外部风险主要包括（ABD ）。
A. 信用风险 B.市场风险D.法律风险S商业银行中间业务风险具有以下（ABCDE）特点。
A.风险透明度差B.风险多样化C.风险自由度大D.风险可测性低E.风险损失度高S 商业银行全面风险管理体系由以下（ABCDE）要素组成。
A.风险管理环境与风险信息处理B．风险管理目标与政策设定 C.风险监测与识别、后评价和持续改讲D.风险评括与内部控制 E.风险定价与处置S商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：（BCDE ）。
B. 现金资产C. 证券投资D. 贷款E. 固定资产WW外汇的敞口头寸包括：（AC ）等几种情况。
A. 外汇买入数额大于或小于卖出数额 C. 外汇资产与负债数量相等，但期限不同W网络金融的安全要素包括（BCDE ）。
B．机密性C．不可抵赖性D．完整性E．审查能力W网络银行操作风险可能源于（ABC ）。
A．系统的可靠性或完整性严重不足B．客户的误操作C．系统设计、实施中的缺陷XX 信息不对称又导致信贷市场的A. 逆向选择和C. 道德风险，从而呆坏账和金融风险的发生。
（AC ）X 下列说法正确的是（ABC ）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中X信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（ABCDE ）。
A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约D.提供贷款承诺E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况X信贷结构调整通常包括（ACDE ）。
A. 产业和行业结构调整 C. 区域结构调整 D. 种类结构调整 E.贷款期限和规模结构调整X信贷资产风险的主要成因包括（ABD ）。
A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险D.来自银行内部的风险X下列各项，属于金融衍生工具的有（ABDE ）。
A远期B．期货D．期权E．互换X西方发达国家的金融风险防范体系包括（ABCDE ）。
A．立法规范制度B．内、外部监管制度C．存款保险制度D．市场准入退出制度 E.“骆驼评级”制度YY一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（BDE ）。
B. 董事会和风险管理委员会D. 风险管理部 E.业务系统Y银行外汇头寸管理方法有（BDE ）B.设立合理的外汇交易头寸限额D.及时抛补敞口头寸E.积极建立预防性头寸ZZ 在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：(ABE)A. 可疑C. 次级E. 损失Z在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（ABE）。
A信用问题B．操作问题E．汇率问题Z专家制度法的内容包括（ABCDE ）。
A．品德与声望B．资格与能力C．资金实力D．担保E．经营条件和商业周期Z证券公司流动性风险主要来自（ABCD）。