国际金融实务练习题与答案

《国际金融实务》作业1

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一．判断题

1. 在直接标价法下，买入价即银行买进外币时付给客户的本币数。

2．银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。

3．伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价

4．所谓多头套期保值就是在期货市场上先卖出某种外币期货，然后买入期货轧平头寸。

5.在直接标价法下，银行的外汇买入价低于外汇卖出价，而在间接标价法下则相反。

二．选择题

1.大部分即期外汇买卖采用的交割日类型为( )

A.标准交割日

B.隔日交割日

C.选择交割日

D.固定交割日

2.外汇交易中，投机者先卖后买，并且在抛售外汇时，实际上手中并无外汇，这种投机活动被称为( )

A.空头

B.多头

C.买空

D.卖空

3．在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）。

A. 外币币值上升, 外币汇率上升

B. 外币币值下降, 外汇汇率下降

C. 本币币值上升, 外汇汇率上升

D. 本币币值下降, 外汇汇率下降

4. .以下哪些可以作为远期外汇交易的交割日：( )

A．成交的当日 B．成交后的第2个营业日

C．成交后的第3个营业日 D．成交后的一周 E．成交后的一个月

5.按标准化原则进行外汇买卖的外汇业务是( )。

A. 即期外汇业务

B. 远期外汇业务

C. 外汇期货业务

D. 掉期业务

6.外汇期货交易是按照成交单位与交割时间由（）原则来进行的。

A．交易所确定的标准化 B．买卖双方共同确定的

C．买方确定的 D．卖方确定的

7.市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元( )

A、1.6505/15

B、1.6507/17

C、1.6506/16

D、1.6504/14

8.GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为( )

A、35/36

B、360/350

C、350/360

D、340/35

9.运用汇率的买入价和卖出价报价时, 应注意( )。

A. 把本币折算成外币时, 用买入价

B. 把本币折算成外币时, 用卖出价

C. 把外币折算成本币时, 用买入价

D. 把外币折算成本币时, 用卖出价

10.汇率按银行买卖外汇的角度来划分，可分为（）。

A．买入汇率 B．官定汇率 C．卖出汇率 D．中间汇率 E．钞价

三、计算题

1.即期汇率GBP／USD=1．5610／30, 6个月差价为315／312；即期汇率AUD/USD=0．6850／70, 6个月差价为158／153。请计算GBP/AUD 6个月的双向汇率。

2. 美国某银行的外汇牌价:GBP／USD的即期汇率1. 8485／1.8495, 90天远期差价为135／145, 某美国商人买入90天远期英镑20 000, 到期需支付多少美元?

3.现在银行的3月远期汇率GBP／USD＝1．6000／30。某美国商人预期3个月后英镑即期汇率为GBP/USD=1．5500／20，并进行100万英镑的卖空交易。请问他的盈亏如何?

4.某港商三个月后有一笔200万美元的应收款，6个月后有一笔200万美元的应付款。在外汇市场上，USD/HKD即期汇率为7.7275／85, 3月期美元汇率为7.7250／60, 6月期美元汇率为7.7225/35。请分析该港商可以怎样锁定成本？