计量经济学课件绪论
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2024版计量经济学全册课件(完整)pptx
REPORTING
2024/1/28
23
EViews软件介绍及操作指南
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量经济学 软件，提供数据处理、统计分析、模型
估计和预测等功能。
统计分析与检验
2024/1/28
详细讲解EViews中的统计分析工具， 包括描述性统计、假设检验、方差分
析等。
数据导入与预处理 介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
随着大数据时代的到来，机器学 习算法在数据挖掘、预测和分类 等方面展现出强大的能力，为计 量经济学提供了新的研究工具和 方法。
机器学习在计量经济 学中的应用领域
机器学习在计量经济学中的应用 领域广泛，如变量选择、模型选 择、非线性模型估计、高维数据 处理等。
机器学习在计量经济 学中的常用算法
机器学习在计量经济学中常用的 算法包括决策树、随机森林、支 持向量机（SVM）、神经网络等。 这些算法可以用于分类、回归、 聚类等任务，提高模型的预测精 度和解释力。
面板数据特点
同时具有时间序列和截面数据的特征，能够提供更多的信息、更多的变化、更少共 线性、更多的自由度和更高的估计效率。
2024/1/28
20
固定效应模型与随机效应模型
固定效应模型（Fixed Effects Model）
对于特定的个体而言，其截距项是固定的，不随时间变化而变化。
随机效应模型（Random Effects Mode…
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义， 阐述最小二乘法（OLS）进行参数估 计的原理。
计量经济学课件全
• 计量经济的方法和统计方法一样，本质上 是归纳法，是将实事归纳成理论的一个有 效的辅助工具。计量经济学可以结合实际 观测数据对经济理论进行验证，检验理论 的正确性，提供进一步改进理论的方向。
11
数据
• 观测数据：主要是指统计数据和各种调查 数据。是所考察的经济对象的客观反映和 信息载体，是计量经济工作处理的主要现 实素材。
6
一、什么是计量经济学
• 计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断 等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。
• 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据， 对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供 经验支持，并得出数量结果。
• 计量经济学是以经济理论为前提，利用数学、 数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料 来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的 一门学科。
• 萨缪尔森：“经济计量学的定义为：在 理论与观测协调发展的基础上，运用相 应的推理方法，对实际经济现象进行数 量分析。”
5
一、什么是计量经济学
• 兰格：“经济计量学是经济理论和经济 统计学的结合，并运用数学和统计方法 对经济学理论所确定的一般规律给予具 体的和数量上的表示。”
• 克莱茵：“经济计量学是数学方法、统 计技术和经济分析的综合。就其字义来 讲，经济计量学不仅是指对经济现象加 以测量，而且包含根据一定的经济理论 进行计算的意思。”
GNP 10201.4 11954.5 14922.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670 57494.9 66850.5 73142.7 76967.2
80579.36 88189.6
17
截面数据(cross-section data)
11
数据
• 观测数据：主要是指统计数据和各种调查 数据。是所考察的经济对象的客观反映和 信息载体，是计量经济工作处理的主要现 实素材。
6
一、什么是计量经济学
• 计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断 等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。
• 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据， 对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供 经验支持，并得出数量结果。
• 计量经济学是以经济理论为前提，利用数学、 数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料 来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的 一门学科。
• 萨缪尔森：“经济计量学的定义为：在 理论与观测协调发展的基础上，运用相 应的推理方法，对实际经济现象进行数 量分析。”
5
一、什么是计量经济学
• 兰格：“经济计量学是经济理论和经济 统计学的结合，并运用数学和统计方法 对经济学理论所确定的一般规律给予具 体的和数量上的表示。”
• 克莱茵：“经济计量学是数学方法、统 计技术和经济分析的综合。就其字义来 讲，经济计量学不仅是指对经济现象加 以测量，而且包含根据一定的经济理论 进行计算的意思。”
GNP 10201.4 11954.5 14922.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670 57494.9 66850.5 73142.7 76967.2
80579.36 88189.6
17
截面数据(cross-section data)
11计量经济学绪论
– Panel Data Econometrics – 动态计量经济学(Dynamic Econometrics)
• 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些 简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。 理由：
– 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方 法是非经典计量经济学理论方法的基础；
– 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍 然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。
i c
计量经济学
• 为什么？
– 方法论 – 实证方法 – 经验方法 – 回归方法 – “实事求是”
二、计量经济学模型
• 模型
–物理模型 –几何模型 –数学模型 –模拟模型
• 数学模型
–经济数学模型 – ……
• 经济数学模型
–理论模型 –经验模型
• 经验模型
–计量经济学模型 –投入产出分析模型 –经济控制论模型 – ……
• 对经典计量经济学模型的批判的背景
–20世纪70年代的世界经济
• 滞涨 • 石油危机 • 利率自由化 • 管理浮动汇率
–关于宏观经济政策有效性的争论
• 以弗里德曼为代表货币主义的固定规则 • 以卢卡斯、萨金特、华莱士等为代表新古典宏观经济学第
一代的货币政策无效
• 以基德兰德、普利斯科特等为代表新古典宏观经济学第二 代的财政政策无效
• 经典计量经济学模型设定理论可以概括为：
–依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经 济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体 结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为 规律假设的基础之上的；
–引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择 随机联立线性方程组作为模型的一般形式；
–模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技 术问题；
• 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些 简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。 理由：
– 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方 法是非经典计量经济学理论方法的基础；
– 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍 然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。
i c
计量经济学
• 为什么？
– 方法论 – 实证方法 – 经验方法 – 回归方法 – “实事求是”
二、计量经济学模型
• 模型
–物理模型 –几何模型 –数学模型 –模拟模型
• 数学模型
–经济数学模型 – ……
• 经济数学模型
–理论模型 –经验模型
• 经验模型
–计量经济学模型 –投入产出分析模型 –经济控制论模型 – ……
• 对经典计量经济学模型的批判的背景
–20世纪70年代的世界经济
• 滞涨 • 石油危机 • 利率自由化 • 管理浮动汇率
–关于宏观经济政策有效性的争论
• 以弗里德曼为代表货币主义的固定规则 • 以卢卡斯、萨金特、华莱士等为代表新古典宏观经济学第
一代的货币政策无效
• 以基德兰德、普利斯科特等为代表新古典宏观经济学第二 代的财政政策无效
• 经典计量经济学模型设定理论可以概括为：
–依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经 济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体 结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为 规律假设的基础之上的；
–引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择 随机联立线性方程组作为模型的一般形式；
–模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技 术问题；
计量经济学全套课件(完整)
2024/1/27
7
计量经济学研究目的与意义
2024/1/27
01
研究意义
02 推动经济学研究的定量化、精确化和科学 化。
03
为政府、企业和个人提供经济分析和决策 支持。
04
促进经济学的理论创新和实践应用。
8
2023
PART 02
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/27
9
一元线性回归模型
REPORTING 3
计量经济学定义与特点
01
计量经济学定义：计量经济学是运用数学、统计学和经济 学等方法，对经济现象进行定量分析和预测的一门学科。
02
计量经济学特点
03
以经济理论为基础，运用数学和统计学方法进行实证分析 。
2024/1/27
04
强调数据的收集、整理和分析，注重数据的可靠性和有效 性。
计量经济学模型估计
详细阐述如何在EViews软件中估计和检验各种计量经济学模型，如线 性回归模型、时间序列模型等。
26
Stata软件操作指南
Stata软件安装与启动
提供Stata软件的安装教程和启动指 南。
数据管理
介绍如何在Stata中进行数据的导入 、导出、合并和整理等操作。
2024/1/27
图形与可视化
等，以及针对模型问题的修正方法，如加权最小二乘法、广义最小二乘
法等。
12
2023
PART 03
广义线性模型与非线性模 型
REPORTING
2024/1/27
13
广义线性模型概述
2024/1/27
01
广义线性模型（GLM）是一种灵活的统计模型，用 于描述因变量与一组自变量之间的关系。
完整的计量经济学课件 计量经济学第一章 绪论
第一节 计量经济学的产生和发展
△ 经济学的一个分支学科 年挪威经济学家R.Frish提出 提出Econometrics ○1926年挪威经济学家 年挪威经济学家 提出 ○ 1930年成立世界计量经济学会 年成立世界计量经济学会 年创刊《 ○ 1933年创刊《Econometrica》 年创刊 》 世纪40、 年代的大发展和 年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪 、50年代的大发展和 年代的扩张 世纪 世纪70年代以来非经典 ○ 20世纪 年代以来非经典（现代）计量经济学 世纪 年代以来非经典（现代） 的发展
二、经济预测
计量经济学模型作为一类经济数学模型， 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程， 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行 为理论的经济活动， 为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能 失效。 失效。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。 模型理论方法的发展以适应预测的需要。
Daniel L McFadden USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Trygve Haavelmo Norway
创立 经 典 计 量 经 济 学 建立第1个应用模型 建立第 个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 建立投入产出模型
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
计量经济学课件全
• 计量经济的方法和统计方法一样，本质上 是归纳法，是将实事归纳成理论的一个有 效的辅助工具。计量经济学可以结合实际 观测数据对经济理论进行验证，检验理论 的正确性，提供进一步改进理论的方向。
11
数据
• 观测数据：主要是指统计数据和各种调查 数据。是所考察的经济对象的客观反映和 信息载体，是计量经济工作处理的主要现 实素材。
7
计量经济学构成要素
经济理论 模型
计量经济模型
数据 精炼的数据
数理统计理论 计量经济理论
采用计量经济技术并使用精练数据估计计量经济模型 应用
结构分析
经济预测
政策评价
计算机 8
三大要素
• 经济理论 • 数据 • 统计推断 • 经济理论、数据和统计理论这三者对于真
正了解现代经济生活中的数量关系都是必 要的，但本身并非是充分条件。三者结合 起来就是力量，这种结合便构成了计量经 济学。
• 按照时间的顺序，每隔一定的时间观测经 济变量的取值，所得到的统计数据。
• 观测对象是一个单位：一国，一地区，某 企业
• 时间间隔：可以是一年，一个季度，一个 月，一天，甚至更短，要视问题的性质和 重要性而定。
14
时间序列数据(time series data)
• 这类变量反应了变量的动态特征，即在时 间上的变动趋势。
GNP 10201.4 11954.5 14922.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670 57494.9 66850.5 73142.7 76967.2
• 萨缪尔森：“经济计量学的定义为：在 理论与观测协调发展的基础上，运用相 应的推理方法，对实际经济现象进行数 量分析。”
11
数据
• 观测数据：主要是指统计数据和各种调查 数据。是所考察的经济对象的客观反映和 信息载体，是计量经济工作处理的主要现 实素材。
7
计量经济学构成要素
经济理论 模型
计量经济模型
数据 精炼的数据
数理统计理论 计量经济理论
采用计量经济技术并使用精练数据估计计量经济模型 应用
结构分析
经济预测
政策评价
计算机 8
三大要素
• 经济理论 • 数据 • 统计推断 • 经济理论、数据和统计理论这三者对于真
正了解现代经济生活中的数量关系都是必 要的，但本身并非是充分条件。三者结合 起来就是力量，这种结合便构成了计量经 济学。
• 按照时间的顺序，每隔一定的时间观测经 济变量的取值，所得到的统计数据。
• 观测对象是一个单位：一国，一地区，某 企业
• 时间间隔：可以是一年，一个季度，一个 月，一天，甚至更短，要视问题的性质和 重要性而定。
14
时间序列数据(time series data)
• 这类变量反应了变量的动态特征，即在时 间上的变动趋势。
GNP 10201.4 11954.5 14922.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670 57494.9 66850.5 73142.7 76967.2
• 萨缪尔森：“经济计量学的定义为：在 理论与观测协调发展的基础上，运用相 应的推理方法，对实际经济现象进行数 量分析。”
计量经济学(第五版)课件 ets1
8
计量经济学的三个要素
计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统 计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论 ”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济 学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是 计量经济学的发展能够取得成功的关键。
9
计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将 这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者 什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学 可以称为经济预测的科学。
11
二．计量经济学的产生和发展 1.产生年代
计量经济学产生于上世纪三十年代。 • 1930年12月，弗里希（R. Frisch）、丁伯根 (J. Tinbergen)和费歇尔(I. Fisher)等经济学家在美国克利 夫兰成立计量经济学会。
• 1933 年 起 ， 定 期 出 版 《 计 量 经 济 学 》 (Econometrica)杂志。弗里希在该杂志发刊词中明确 提出计量经济学的范围和方法，指出计量经济学是 经济理论、数学和统计学的综合，但它又完全不同 于这三个学科中的每一个。
13
3. 学科发展环境
同时，随着科学技术的发展，各门学科相互渗透，数 学、系统论、信息论、控制论等相继进入经济研究领 域，使经济科学进一步数量化，有助于计量经济学的 发展。高速电子计算机的出现和发展，为计量经济技 术的广泛应用铺平了道路。
14
4. 发展过程
上世纪三十年代，侧重于个别商品供给与需求的计 量，基本上属于个量分析或微观分析。
自四十年代起，计量经济研究的范围扩大到整个经 济体系，其特征是宏观经济总量的计量分析，亦即总 量分析或宏观分析。
五十年代起，在计量经济学的理论和方法得到迅速 发展的同时，宏观计量经济模型在计量经济学的应用 中开始占重要地位。50年代末至60年代初是宏观计量 经济模型蓬勃发展的时期。
计量经济学的三个要素
计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统 计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论 ”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济 学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是 计量经济学的发展能够取得成功的关键。
9
计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将 这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者 什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学 可以称为经济预测的科学。
11
二．计量经济学的产生和发展 1.产生年代
计量经济学产生于上世纪三十年代。 • 1930年12月，弗里希（R. Frisch）、丁伯根 (J. Tinbergen)和费歇尔(I. Fisher)等经济学家在美国克利 夫兰成立计量经济学会。
• 1933 年 起 ， 定 期 出 版 《 计 量 经 济 学 》 (Econometrica)杂志。弗里希在该杂志发刊词中明确 提出计量经济学的范围和方法，指出计量经济学是 经济理论、数学和统计学的综合，但它又完全不同 于这三个学科中的每一个。
13
3. 学科发展环境
同时，随着科学技术的发展，各门学科相互渗透，数 学、系统论、信息论、控制论等相继进入经济研究领 域，使经济科学进一步数量化，有助于计量经济学的 发展。高速电子计算机的出现和发展，为计量经济技 术的广泛应用铺平了道路。
14
4. 发展过程
上世纪三十年代，侧重于个别商品供给与需求的计 量，基本上属于个量分析或微观分析。
自四十年代起，计量经济研究的范围扩大到整个经 济体系，其特征是宏观经济总量的计量分析，亦即总 量分析或宏观分析。
五十年代起，在计量经济学的理论和方法得到迅速 发展的同时，宏观计量经济模型在计量经济学的应用 中开始占重要地位。50年代末至60年代初是宏观计量 经济模型蓬勃发展的时期。
计量经济学绪论(PPT39页).pptx
1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
Ragnar Frisch Norway Oslo University Oslo, Norway 1895 - 1973
Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Netherlands
economic problems"
Wassily Leontief USA
Harvard University Cambridge, MA, USA
1906 - 1999
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic
计量经济学绪论通用课件
研究内容
包括时间序列分析、回归分析、面板数据分析、经济预测、 政策评估等。
计量经济学的发展历程
19世纪末至20世纪初
计量经济学的萌芽阶段，以简单统计方法为基础。
20世纪30至60年代
计量经济学的发展阶段，以线性回归分析为核心。
20世纪70年代至今
计量经济学的多元化发展阶段，涵盖了非线性回归、面板数据、时 间序列等多种分析方法。
大数据在计量经济学中的应用
数据获取
01
大数据提供了海量的数据资源，有助于解决计量经济学研究中
数据不足的问题。
模型优化
02
大数据的多样性和复杂性要求计量经济模型不断优化，以提高
预测和解释能力。
实证研究
03
大数据为计量经济学提供了丰富的实证案例，有助于推动实证
研究的深入发展。
计量经济学的理论创新与实践应用
CHAPTER
经济变 量
解释变量与被解释变量
解释变量是用来解释被解释变量变动的变量， 被解释变量是需要被解释的变量。
自变量与因变量
自变量是影响其他变量的变量，因变量是由 自变量影响的变量。
内生变量与外生变量
内生变量是由模型内部因素决定的变量，外 生变量是由模型外部因素决定的变量。
随机变量与非随机变量
多元线性回归分析
涉及多个自变量且自 变量与因变量之间存 在线性关系的回归分 析。
非线性回归分析
自变量与因变量之间 存在非线性关系的回 归分析。
概率与统计基础
概率
描述随机事件发生可能性的数。
01
02
概率分布
描述随机事件所有可能结果及其发生 概率的函数。
03
期望值
随机变量的所有可能取值的概率加权和。
包括时间序列分析、回归分析、面板数据分析、经济预测、 政策评估等。
计量经济学的发展历程
19世纪末至20世纪初
计量经济学的萌芽阶段，以简单统计方法为基础。
20世纪30至60年代
计量经济学的发展阶段，以线性回归分析为核心。
20世纪70年代至今
计量经济学的多元化发展阶段，涵盖了非线性回归、面板数据、时 间序列等多种分析方法。
大数据在计量经济学中的应用
数据获取
01
大数据提供了海量的数据资源，有助于解决计量经济学研究中
数据不足的问题。
模型优化
02
大数据的多样性和复杂性要求计量经济模型不断优化，以提高
预测和解释能力。
实证研究
03
大数据为计量经济学提供了丰富的实证案例，有助于推动实证
研究的深入发展。
计量经济学的理论创新与实践应用
CHAPTER
经济变 量
解释变量与被解释变量
解释变量是用来解释被解释变量变动的变量， 被解释变量是需要被解释的变量。
自变量与因变量
自变量是影响其他变量的变量，因变量是由 自变量影响的变量。
内生变量与外生变量
内生变量是由模型内部因素决定的变量，外 生变量是由模型外部因素决定的变量。
随机变量与非随机变量
多元线性回归分析
涉及多个自变量且自 变量与因变量之间存 在线性关系的回归分 析。
非线性回归分析
自变量与因变量之间 存在非线性关系的回 归分析。
概率与统计基础
概率
描述随机事件发生可能性的数。
01
02
概率分布
描述随机事件所有可能结果及其发生 概率的函数。
03
期望值
随机变量的所有可能取值的概率加权和。
计量经济学(共11张PPT)
分析与模型应 用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节 经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内 容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲 正式发表；全国许多高校相继开设 《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专 业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方 法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各 国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经 济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量 经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验） 四、模型应用（预测、结构分析、 模拟）
第三节 经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的 描述，从而使经济学成为一门精密的科学。 定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对 影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的 回答。
《计量经济学》课件
序计 量 经 济 研 究 的 工 作 程
（三）参数估计
矩法 常用的参数估计方法极大似然法
最小二乘法
• 矩法——以样本矩代替总体矩建立方程， 求解参数的方法。
• 极大似然法——根据极大似然原理建立方 程，求解参数的方法。
• 最小二乘法——根据最小二乘原理建立方 程，求解参数的方法。
（四）模型的检验
前定变量外 滞生 后变 变量 量
滞后内生变量 滞后外生变量
前期的内生变量 前期的外生变量
• （4）控制变量
• 控制变量——人为设置的反映政策要求、决策 者意愿、经济系统的运行条件和运行状态等方 面的变量。
模型设计工作
经济变量的确定 模型方程的设定
• 计量经济模型——为了研究分析经济系统中的经 济变量之间的数量关系而采用的随机性 的数学方程。 y f (x1, x2 ,, xn ) u
• 结构分析包括：（1）利用模型分析和测度系统 中某一变量的（绝对和相对）变化对其他变量 的影响；（2）比较分析变量及参数变化对经济 系统平衡的影响；（3）分析与研究变量相互关 系的变化对经济系统平衡点位移的内在联系。
• 政策评价——利用计量经济模型和计算机技术， 模拟在不同政策（或决策）条件下，经济系统 运行的态势和结果，对政策（或决策）进行评 价和优选。
济 学 概
• 数理经济学为计量经济学提供经济模型； • 经济统计学为计量经济学提供经济数据；
述 • 数理统计学为计量经济学提供分析工具和
研究方法；
计量经济学与相关学科的关系图
经济学
数理经 济学
计量经 济学
经济统 计学
数学
数理统 计学
统计学
（四） 计量经济学的分类
计
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《数据分析与Eviews应用》，易丹辉，中国统计出版 社，2002年
《计量经济学导论：现代观点》，[美] Wooldridge, 费剑平，林相森译，中国人民大学出版社
2、计量经济学的定义
英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学 家R. Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物 计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济 计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调 它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试 图通过名称强调它是一门经济学科。
a．是顺应社会化大生产的需要而产生的
1926年挪威经济学家R.Frish提出了 “Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰， J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了 国际计量经济学会， 并于1933年创刊《Econometrica》。 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学 的发展
"for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Clive W. J. Granger UK
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003
格兰杰对经济学研究的一大杰出贡献是，发现非稳定 时间序列的特别组合可以呈现出稳定性，从而可以得 出正确的统计推断。他称此是一种“共合体”现象， 并提出了根据共同趋势进行经济时间序列分析的方式。 格兰杰的发现对研究财富与消费、汇率与价格以及短 期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义。
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003
James J Heckman USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000
"for his development of theory and methods for analyzing discrete choice"
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
"for his development of theory and methods for analyzing selective samples”
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量 经济学在西方各国的影响迅速扩大。
在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中 居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计 量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的 一部分”。
P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是 计量经济学的时代”。
第一章 绪 论
§1.1 计量经济学(经济计量学） §1.2 建立计量经济模型的步骤和要点 §1.3 计量经济学模型的应用
§1.1 计量经济学
一、计量经济学
计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、 统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑为 手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究 的，并以建立、检验和运用计量经济模型为核 心的一门经济学学科。
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
计量经济学的创始人弗里希（R.Frish）将计量 经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者 结合。
3、计量经济学的发展
a．计量经济学是顺应社会化大生产的需要而 产生的
b．最初10年，主要研究微观经济问题 c．40-70年代，重点是研究宏观经济问题 d．计量经济学之今日 e．计量经济学在西方国家经济学科中的地位
Daniel L McFadden USA
2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·恩格 尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰，以表彰他们在“分 析经济时间序列”研究领域所作出的突破性贡献。
恩格尔在上世纪80年代创立了一种被经济学界称之为 “自动递减条件下的异方差性”理论模式，并提出了 进行经济时间序列分析的方法。他的ARCH理论模式 已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用 来评估价格和风险的必不可少工具。
1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯 根。
自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是 计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根， 表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领 域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而 获奖者达十多人，因为在研究中应用计量经济方法而 获奖者占获奖总数的三分之二。2000年度，诺贝尔经 济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼（Jams.J.Heckman）和 丹尼尔.麦克法登（Daniel.L.Mcfadden）, 原因是他们在 微观计量经济学领域的贡献，他们发展了广泛应用于 个人和家庭行为的实证分析的理论和方法
Hale Waihona Puke 1、课程说明⑴ 教学目的
通过该门课程教学，使学生掌握计量经济 学的基本理论与方法，并能够建立实用的计 量经济学应用模型。
⑵ 先修课程
微观经济学、宏观经济学、微积分、线性 代数、概率论与数理统计
⑶ 教材及参考书
《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年
《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出 版社，2000年
《计量经济学导论：现代观点》，[美] Wooldridge, 费剑平，林相森译，中国人民大学出版社
2、计量经济学的定义
英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学 家R. Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物 计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济 计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调 它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试 图通过名称强调它是一门经济学科。
a．是顺应社会化大生产的需要而产生的
1926年挪威经济学家R.Frish提出了 “Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰， J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了 国际计量经济学会， 并于1933年创刊《Econometrica》。 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学 的发展
"for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Clive W. J. Granger UK
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003
格兰杰对经济学研究的一大杰出贡献是，发现非稳定 时间序列的特别组合可以呈现出稳定性，从而可以得 出正确的统计推断。他称此是一种“共合体”现象， 并提出了根据共同趋势进行经济时间序列分析的方式。 格兰杰的发现对研究财富与消费、汇率与价格以及短 期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义。
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003
James J Heckman USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000
"for his development of theory and methods for analyzing discrete choice"
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
"for his development of theory and methods for analyzing selective samples”
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量 经济学在西方各国的影响迅速扩大。
在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中 居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计 量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的 一部分”。
P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是 计量经济学的时代”。
第一章 绪 论
§1.1 计量经济学(经济计量学） §1.2 建立计量经济模型的步骤和要点 §1.3 计量经济学模型的应用
§1.1 计量经济学
一、计量经济学
计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、 统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑为 手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究 的，并以建立、检验和运用计量经济模型为核 心的一门经济学学科。
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
计量经济学的创始人弗里希（R.Frish）将计量 经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者 结合。
3、计量经济学的发展
a．计量经济学是顺应社会化大生产的需要而 产生的
b．最初10年，主要研究微观经济问题 c．40-70年代，重点是研究宏观经济问题 d．计量经济学之今日 e．计量经济学在西方国家经济学科中的地位
Daniel L McFadden USA
2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·恩格 尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰，以表彰他们在“分 析经济时间序列”研究领域所作出的突破性贡献。
恩格尔在上世纪80年代创立了一种被经济学界称之为 “自动递减条件下的异方差性”理论模式，并提出了 进行经济时间序列分析的方法。他的ARCH理论模式 已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用 来评估价格和风险的必不可少工具。
1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯 根。
自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是 计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根， 表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领 域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而 获奖者达十多人，因为在研究中应用计量经济方法而 获奖者占获奖总数的三分之二。2000年度，诺贝尔经 济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼（Jams.J.Heckman）和 丹尼尔.麦克法登（Daniel.L.Mcfadden）, 原因是他们在 微观计量经济学领域的贡献，他们发展了广泛应用于 个人和家庭行为的实证分析的理论和方法
Hale Waihona Puke 1、课程说明⑴ 教学目的
通过该门课程教学，使学生掌握计量经济 学的基本理论与方法，并能够建立实用的计 量经济学应用模型。
⑵ 先修课程
微观经济学、宏观经济学、微积分、线性 代数、概率论与数理统计
⑶ 教材及参考书
《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年
《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出 版社，2000年