有关变量显著性检验的p值问题

- 1 - 有关变量显著性检验的p 值问题

在线性计量经济学模型的变量显著性检验中，我们既可以用所计算出来的t 统计值与临界值对比来进行判断，也可以通过p 值与显著性水平α的比较进行判断。在运用后一种方法进行量显著性检验时，必须弄清楚p 值是什么。假设我们计算出某个计量经济学模型中一个解释变量的参数估计量的t 检验值为0t ：

（1）当00t >时，p 值 = 2*00[1-Prob()]2*[1()]t t t f t dt -∞-∞<<=-

⎰，其中()f t 是学生t 分布的概率密度函数；

（2）当00t <时，p 值 = 2*00Prob()2*

()t t t f t dt -∞-∞<<=⎰，同样()f t 是学生t 分

布的概率密度函数。

因此，在进行变量显著性检验判断时，p 值应直接与α进行比较，而非与/2α进行比较，判断准则如下：

（1）当p 值α>时，应接受原假设（0:0i H β=），拒绝备择假设（1:0i H β≠），因此这意味着该变量没有通过显著性检验，该变量不是被解释变量的显著影响因素。

（2）当p 值α<时，应否定原假设（0:0i H β=），接受备择假设（1:0i H β≠），因此这意味着该变量通过显著性检验，该变量是被解释变量的显著影响因素。