金融风险管理

金融风险计量与管理(新世纪高校金融学专业系列教材)作者：王明涛∙市场价：元∙博库价：￥18.7元∙折扣：78折∙立即节省：￥ 5.3 元∙ISBN：9787564202231∙出版社：上海财大∙2008-07-01 第1版∙2008-07-01 第1次印刷∙开本：16开∙页数：252页目录前言上篇基础篇第一章金融风险计量与管理概论第一节金融风险计量与管理概述一、金融风险的基本概念二、金融风险的分类三、金融风险计量与管理的意义四、金融风险管理的目标、方式与步骤第二节金融风险计量与管理的基本理论与方法一、金融风险计量的一般理论与基本方法二、金融风险管理的基本理论三、金融风险管理的基本方法第三节主要金融风险计量与管理方法一、市场风险的计量与管理二、利率风险的计量与管理三、信用风险的计量与管理四、流动性风险的计量与管理五、操作风险的计量与管理复习思考题第二章金融风险计量的基本理论与方法第一节金融风险计量的基本理论一、基于效用函数的风险金计量模型二、Fishburn的一般计量模型三、风险计量的一般标准第二节金融风险计量的一般方法一、方差类计量方法二、信息熵方法三、非线性分形几何方法四、下偏矩计量方法五、VaR方法复习思考题第三章金融风险管理的基本理论与方法第一节金融风险管理的基本理论一、投资组合理论二、无套利原理三、风险管理制度化理论第二节金融风险管理的基本方法一、非系统风险管理方法二、系统风险管理方法复习思考题第四章金融风险管理的主要工具——金融衍生品与定价第一节金融远期与金融期货的概念与定价一、金融远期合约的概念与分类二、金融期货的概念与分类三、金融远期与期货的定价第二节金融互换的概念与定价一、金融互换的基本概念二、金融互换的定价第三节金融期权的概念与定价一、金融期权的基本概念二、金融期权的定价第四节信用衍生品的定价一、公司股票和债券的定价——莫顿方法二、可赎回债券的定价三、可转换(不可赎回)债券的定价复习思考题第五章金融风险管理的基本方法——金融衍生品的应用第一节金融远期在金融风险管理中的应用一、基本思想二、金融远期的应用实例三、金融远期协议的应用第二节金融期货在金融风险管理中的应用一、套期保值的基本原理与基本步骤二、套期保值比率的确定三、期货套期保值实例四、期货套利第三节金融互换在金融风险管理中的应用一、基本思想二、金融互换的应用实例第四节金融期权在金融风险管理中的应用一、基本思想二、期权价格对各种影响因素变化的敏感性指标三、期权套期保值复习思考题下篇应用篇第六章市场风险的计量与管理第一节市场风险概述一、市场风险的基本含义二、市场风险的特点第二节市场风险计量的一般方法一、波动性方法二、损失波动性方法三、市场因子灵敏度法四、信息论方法五、损失量方法六、压力试验方法与极值分析方法第三节 VaR的基本概念一、VaR的基本含义二、注意的问题第四节独立同分布正态收益率下的VaR计算一、单一证券VaR的计算二、证券组合VaR的计算三、边际VaR的计算四、连续复利正态分布收益率情况下VaR的计算五、含有非线性衍生品组合的VaR计算第五节非独立同分布正态收益率下的VaR计算一、应用历史收益率密度计算VaR二、可变方差正态分布收益率情况下VaR的计算三、收益率服从混合正态分布情况下VaR的计算第六节市场风险的管理方法一、制度化风险管理方法二、分散化投资方法三、价值分析法四、应用金融衍生品管理风险的方法复习思考题第七章利率风险的计量与管理第一节利率风险的概念一、利率的定义与计量二、利率风险的含义与影响因素第二节利率风险的计量一、利率风险计量的一般方法二、久期计量法三、基点价值计量法四、利率风险的久期凸度计量方法五、利率敏感性缺口模型第三节利率风险的管理一、基于利率衍生工具的风险管理二、利用久期管理利率风险三、缺口管理复习思考题第八章信用风险计量与管理第一节信用风险的概念一、信用风险的含义二、信用风险的影响因素三、信用风险的主要特点第二节信用风险的计量一、专家评级系统二、信用等级计量法三、财务指标模型四、信用差额计量法五、违约概率的计算六、期望损失方法七、KMV模型和“违约距离”方法八、VaR模型第三节信用风险的管理一、分散化投资方法二、信用风险分析法三、应用信用衍生品管理信用风险复习思考题第九章流动性风险的计量与管理第一节流动性的概念一、流动性的基本含义二、市场流动性的影响因素第二节流动性的计量一、价格法二、交易量法三、价量结合法四、时间法五、不同流动性衡量法比较标准第三节流动性风险的计量一、流动性风险的内涵与特点二、流动性风险的计量第四节流动性风险的管理一、积极发展多层次的金融市场，提高资产的流动性二、在金融市场中引入竞争机制，提高资产的流动性三、进行金融创新，提高资产的流动性四、利用资产交易特征，进行流动性风险管理五、利用组合方法分散流动性风险六、开发流动性衍生品，防范流动性风险七、根据收益率的要求，保留适当的流动性风险复习思考题第十章操作风险的计量与管理第一节操作风险的概念一、操作风险的定义二、操作风险的分类三、操作风险的特点四、操作风险与其他金融风险的关系第二节操作风险的计量一、操作风险计量方法概述二、操作风险的几种主要计量方法第三节操作风险的管理一、操作风险管理的基本方法二、操作风险管理的基本步骤复习思考题参考文献金融风险管理定价: 35.00元作者: 张金清编著ISBN: 978-7-309-06673-9/F.1492 本类其他相关图书开本: 16开装帧: 平装页数: 323页字数: 560千字出版日期: 2009-6 复旦大学出版社★内容提要本书首先详细讨论和界定了有关金融风险及其所包含的各类主要风险的定义、特性等一些基本概念和基本知识，在此基础上全面、系统、深入地介绍、阐释、分析了各类金融风险的辨识理论、方法以及市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险这四类主要风险的各种度量理论、方法与技术。

另外，本书还涉及到了上述四类金融风险度量理论和方法的历史演变以及经典的VaR方法，等等。

本书可作为经济、金融、管理类的教师、研究人员、高年级本科生和研究生以及实践领域的金融工作者的教材或参考书。

★作者简介★书摘目录第一章金融风险的基本概念解析第一节金融风险的定义及特性分析一、金融风险的概念二、金融风险的特点三、金融风险的来源分析四、金融风险的经济结果分析五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系第二节金融风险的分类第三节金融市场风险引例基于三个典型案例对金融市场风险的认识一、市场风险的定义与特性二、市场风险的分类第四节信用风险引例基于百富勤倒闭事件对信用风险的认识一、信用风险的概念二、信用风险的分类三、信用风险与市场风险的区别与联系第五节操作风险引例基于巴林银行事件对操作风险的认识一、操作风险的概念二、操作风险的基本特性三、操作风险的分类第六节流动性风险引例基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识一、流动性风险的概念二、流动性风险的成因与特性分析三、流动性风险的分类第七节其他类型的金融风险一、经营风险二、国家风险三、关联风险第二章金融风险辨识第一节金融风险辨识的概念和原则一、金融风险辨识的概念二、金融风险辨识的原则三、金融风险辨识的作用第二节金融风险辨识的基本内容一、金融风险类型和受险部位的识别二、金融风险诱因和严重程度的辨识第三节风险辨识的基本方法一、现场调查法二、问卷调查法三、组织结构图示法四、流程图法五、专家调查法六、主观风险测定法七、客观风险测定法八、幕景分析法九、模糊集合分析法十、故障树分析法十一、其他方法简述十二、金融风险辨识方法评述第三章金融市场风险的度量第一节金融市场风险度量方法的演变一、名义值度量法二、灵敏度方法三、波动性方法四、VaR方法五、压力试验和极值理论六、集成风险或综合风险度量第二节灵敏度方法一、简单缺口模型二、到期日缺口模型或利率敏感性缺口模型三、久期、凸性与缺口模型四、β系数和风险因子敏感系数五、金融衍生品的灵敏度测量六、灵敏度度量法评述第三节波动性方法一、单种资产风险的度量二、资产组合风险的度量三、特征风险、系统性风险与风险分散化四、波动性方法的优缺点评述第四节 VaR方法一、VaR方法的基本概念二、VaR的计算三、边际VaR、增量VaR和成分VaR四、VaR方法的优缺点评述第五节基于历史模拟法的VaR计算一、基于标准历史模拟法计算VaR的基本原理和实施步骤引例基于标准历史模拟法的VaR计算举例二、计算VaR的标准历史模拟法的评述三、计算VaR的标准历史模拟法的修正及扩展第六节基于Monte Carlo模拟法的VaR计算一、Monte Carlo模拟法二、基于Monte Carlo模拟法的计算VaR的基本步骤三、基于Monte Carlo模拟法计算VaR的应用举例四、基于Monte Carlo模拟法VaR计算的评述五、Monte Carlo模拟法的改进与扩展介绍第七节基于Delta、Gamma灵敏度指标的VaR计算一、基于Delta类方法的VaR计算二、基于Delta Gamma类方法的VaR计算三、基于Hull White正态变换方法的VaR计算第八节厚尾分布事件中的市场风险度量——压力试验和极值理论一、压力试验引例系统化压力试验举例二、极值理论引例利用POT模型计算VaR举例第四章信用风险的度量第一节信用风险度量方法概述一、专家分析法二、评级方法三、基于财务比率指标的信用评分方法四、现代信用风险度量模型第二节度量信用风险的基本参数解析与估计一、违约率的估计二、违约损失率与回收率的估计三、信用损失引例信用损失的VaR法应用案例四、信用价差第三节信用评级方法一、外部机构的信用评级方法二、内部信用评级方法第四节信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算一、信用等级转移概率二、联合信用等级转移概率三、条件信用等级转移概率第五节基于财务分析指标的评分模型： Z值评分模型与ZETA模型一、Z值评分模型的基本原理与应用引例 Z值评分模型举例二、改进的Z值评分模型： ZETA模型三、Z模型与ZETA模型评述第六节基于信用等级转移的CreditMetrics模型和信用组合观点一、CreditMetrics模型的基本思想和应用程序二、信用资产组合的CreditMetrics模型引例基于多因素股票收益率模型的相关系数的计算应用举例三、CreditMetrics模型的适用范围与优缺点评述四、基于条件信用等级转移的宏观模拟模型：信用组合观点第七节基于市场价值的违约模型（DM）：KMV模型一、基于Merton（1974）公司债务定价思想的KMV方法二、预期违约率（EDF）与评级三、KMV的信用资产组合管理方法四、KMV模型适用范围与优缺点评述第八节基于财险精算方法的违约模型（DM）：CreditRisk+模型一、基本原理和模型引例 CreditRisk+ 模型的应用举例二、CreditRisk+模型适用范围与优缺点评述第九节基于寿险精算方法的违约模型（DM）：死亡率模型一、基本原理和模型二、对死亡率模型的评价第十节不同信用风险度量模型的比较第五章操作风险的度量第一节操作风险度量的历史演变——兼述巴塞尔委员会对操作风险的度量与监管一、第一阶段：以定性为主的操作风险度量方法二、第二阶段：定性与量化结合的操作风险度量方法——基于新巴塞尔协议的框架第二节基本指标法和标准法一、基本指标法（BIA）二、标准法（SA）第三节内部度量法一、内部度量法的一般步骤二、内部度量法在应用中的不足与修正第四节损失分布法一、操作风险事件描述二、基于损失分布法度量操作风险的一般步骤三、损失分布法的改进引例操作风险损失分布与未预期损失的计算举例四、基于Monte Carlo模拟法的损失分布的估计第五节记分卡法与其他度量法一、运用记分卡法度量操作风险的基本步骤二、操作风险的其他度量方法第六节操作风险度量方法的比较与分析一、关于基本指标法和标准法的比较与分析二、高级度量法三、贝叶斯神经网络模型和因果关系模型附录巴塞尔委员会对操作风险管理与监管的十项原则第六章流动性风险的度量第一节流动性风险度量方法概述一、筹资流动性风险度量方法简介——兼述筹资流动性风险管理的理论与策略二、市场流动性风险度量方法概述第二节筹资流动性风险的度量方法一、指标体系分析法二、缺口分析法三、期限结构分析法四、现金流量分析法五、基于VaR的流动性风险价值法六、行为L_VaR的估计第三节市场流动性风险的度量方法一、基于买卖价差的外生性La_VaR法二、内生市场流动性风险度量方法——基于最优变现策略的内生性La_VaR法三、外生和内生市场流动性风险度量方法比较附录经济学和金融学中的随机理论初步一、概率空间和随机变量二、条件概率和条件期望三、随机过程与鞅四、随机积分与几个常用定理五、随机微分方程参考文献金融风险管理(上海交通大学财务系列教材)∙作者：刘海龙//王惠∙博库价：￥49.5元∙折扣：75折∙立即节省：￥16.5 元∙ISBN：9787509512296∙出版社：中国财政经济出版社∙2009-03-01 第1版目录第1章绪论1．1 为什么要管理金融风险1．2 金融风险的产生与发展1．3 金融风险的种类1．4 金融风险的案例1．5 金融风险管理概述1．6 本书的内容结构与特征复习思考题第2章金融风险度量的VaR方法2．1 风险价值VaR及其计算2．2 投资组合风险分析2．3 VaR方法的局限及其最新进展2．4 VaR方法的应用2．5 本章小结复习思考题第3章 VaR模型的回测与压力测试3．1 VaR模型的误差测定3．2 VaR模型的回测3．3 压力测试3．4 本章小结复习思考题第4章市场风险管理4．1 市场风险的概念4．2 市场风险的度量4．3 市场风险的管理4．4 案例分析4．5 本章小结复习思考题第5章信用风险管理5．1 信用风险管理概述5．2 传统的信用风险度量模型5．3 现代信用组合风险度量和管理方法 5．4 利用衍生产品管理信用风险5．5 抵押债务证券(CDO)简介5．6 本章小结复习思考题第6章操作风险管理6．1 操作风险与操作风险管理6．2 银行操作风险的特征与管理6．3 操作风险衡量6．4 本章小结复习思考题第7章流动性风险管理7．1 流动性风险概述7．2 流动性风险的度量7．3 流动性风险管理与监控7．4 本章小结复习思考题第8章投资组合保险策略8．1 投资组合保险策略概述8．2 静态投资组合保险策略8．3 动态投资组合保险策略8．4 VaR套补的投资组合保险策略8．5 各种方法的比较8．6 投资组合调整法则8．7 本章小结复习思考题第9章风险预算管理9．1 风险预算管理概述9．2 风险预算管理的特征9．3 风险预算管理的流程9．4 风险预算管理中应注意的问题9．5 本章小结复习思考题第10章资产负债管理10．1 资产负债管理概述10．2 资产负债管理的传统模型10．3 资产负债管理模型的新发展10．4 利率期限结构模型与资产负债管理10．5 本章小结复习思考题第11章全面风险管理11．1 全面风险管理概述11．2 实施全面风险管理的条件11．3 金融机构的全面风险管理11．4 本章小结复习思考题第12章商业银行风险管理12．1 商业银行风险管理概述12．2 经济资本的概念及测度方法12．3 巴塞尔协议与监管资本12．4 商业银行经济资本配置12．5 本章小结复习思考题附录A 巴林银行案例分析附录B 极值理论附录C Copula函数简介参考文献金融风险管理(21世纪应用型本科金融系列规划教材)定价: ￥20.00元金桥价: ￥19.00元节省: ￥1.00元内容简介本教材力求以《巴塞尔新资本协议》的核心内容和我国各监管机构颁布的风险监管资本指引为基础、以金融行业规范为支点，力求将国际惯例和我国金融监管的要求相结合，以满足应用型人才培养的教学要求、贴近实际工作需要为目的，体现较强的前沿性和可操作性；力求使教材内容既能全面系统，又能重点突出。