复旦大学经济学院计量经济学历年考题 谢识予

一、判断题，并说明理由1.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏2.点估计比区间估计更精确，所以点估计比区间估计更有效3.异方差是由定式误差引起的，与数据无关4.扩大因子是用来判别异方差的5.用一阶段差分法处理自相关会使误差项的方差变大6.如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可别（看清啊，是内生变量）7.分布滞后模型和自回归模型可以相互转换二、联立方程中的一个为 Wt=aRt bIt ut另一个方程含有Rt、It、Et、Pt，其中Et、Pt为外生变量，讨论上述参数的估计方法三、个体异质性和时间异质性的来源﹑对回归分析的影响和克服处理方法四、有Yt=B1 B2Xi e，Xi因为观察原因数据全部扩大为原来的两倍，问是否会改变参数的估计量的数值，t统计量，Y的拟合度和残差，为什么？五、看一张残差图分析问题和处理六、Y=a bX cZ e数据为Y 23 31 35 37 43 46 57 66 76 80X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Z 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190问：用这个方程做回归效果如何？能得到哪些参数值？用最小二乘法估计参数一、判断。

（5*5m）1.参数的t显著性检验要求参数估计量一定要服从正态分布。

2.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏。

3.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定真实。

4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。

5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。

二、10分误差项的作用，以及与残差的关系。

模型为 Yi=a bX1i cX2i ui 当数据扩大2倍时，残差和拟和度有何变化：当X 增大3个单位，又有何影响。

四、填空。

10分Y=#0.0000 #0.0000XSE=(#0.000) ( )t=( ) (#0.0000)评价回归结果。

五、10分。

当分析结果如下列情况时，问可能出现的问题，并说出你的理由和建议。

1.DW=2.99 du=1.37 dl=1.102.5个解释变量的方差扩大因子为#0.00，#0.00，#0.00，#0.00，#0.003.R^2=0.89 R-^2=0.87 F统计量为34.5六、10分。

根据残差序列分布图，分析问题并提出解决办法。

七、15分。

两个方程构成的联立方程组。

第一个方程为：Y1t=a1Y2t a2X1t ut。

第二个方程中的变量为Y2t,X2t,X3t。

试估计a1,a2的值。

1、判断是否存在多重共线性，克服多重共线性有哪几种方法。

2、一元线性随机模型。

计算参数估计值、决定系数、SE和进行t检验。

36分。

3、结合题目中给定条件，判断那些年份存在异常值，并写出引进虚拟变量后的表达式，无需回归。

4、结合题目中给定条件，用广义差分法写出克服序列相关问题的表达式，无需回归。

5、将总需求模型里结构型的Yt、Ct、It转化成简化型，并分析财政政策的效应。

6、证明一元线性随机模型中参数估计值的无偏性，以及证明方差等于课本上的那个公式。

我就不写了= =总之计算量不大，其实好像只有第二题要算的，然后第五题要算一个3x3的逆矩阵，还好啦没想象中的那么可怕。

2011-2012一、如何判断解释变量随机性？如何判断回归曲线有效性？处理方法？二、判断题，并写理由。

联立方程组恰好可识别的条件是同时满足阶条件和秩条件。

三、原方程Yi=aXi Ei, 用Yi=b aXi Ei回归是否有偏差，如何消除偏差？四、甲方程Yi=a0 a1X1 a2X2 a3（D1*X2），引入虚拟变量D1i=1男，D1i=0女；乙方程Yi=b0 b1X1 b2X2 b3（D2*X2），引入虚拟变量D2i=1 女，D2i=0男，现求出b，问能否算出a。

大概是这样的五、ADF检验参数平稳（给eviews图）六：1、 Y=a bESE c （）t （） d n=152、分析显著性3、求决定系数4、如有50个5年面板系数如何改进5、如有一笔资金，你还会研究什么？坑爹啊！！！历年都考得DW木有了！！历年没有的ADF出现了！！果断ORZ。

2010-2011悲剧的一比，能被他考得这么文真是不容易……1 中心极限定理在计量分析中的作用2 F检验在计量中的应用3 个体异质性和时间异质性的来源﹑对回归分析的影响4 联立模型识别性分析并给出估计方法5 三道小题分析回归结果显示出的问题，分别是dw,vif和给出决定系数f统计量还有dw值分析6 观察残差序列和残差序列图分析问题并给出解决方法2009-2010(不知道是否是谢的)一判断，解释原因。

1、若误差项的方差越大，那么系数估计量的置信区间越宽，模型作用越大。

2、在联立方程组模型的识别性问题上，阶条件是识别的充分条件，秩条件是必要条件。

3、两阶段最小二乘法估计就是工具变量法估计。

4、在多重共线性条件下，t统计量越大，表明统计显著性越明显。

二、写出下列结论的条件，并解释原因1、可以使用最大似然估计来估计回归参数2、OLS估计无偏和一致3、OLS估计有效4、t检验和F检验三、E(ei)和ei的区别是什么？为什么回归要求E（ei）=0？什么情况下该条件不成立？四、支出下列方程那些是计量中所说的线性方程？并给出变换过程。

1、m_i = a_0 a_1 x_i a_2 x_i^2 a_3 x_i^3 by_i u_i2、y_i = exp{a_0 a_1*(1/x_i) e_i}3、\ln{y} = a_0 a_1 lnx b e_i4、y_i = \beta_0 \beta_1 e^{-\beta_2 x_i-3} e_i五、根据Eviews分析图，先补充缺少的数值，分析结果，指出问题并提出解决方法类似于这个图，然后有的是系数估计量没有，有标准差没有，还有t统计量没有，就像下面把空的补充完整。

原理就是第一列除以第二列等于第三列（好多人都不知道。

）Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.X2 14.07274 -3.074512 0.0096X3 -89.49806 -5.391724 0.0002C 15049.00 1081.764 0.0000然后下面给出的DW=0.445，判断问题吧。

总体来说很文，考的很细。

好了，准备社保去了…………2008-2009一、判断并说明理由5×5'1、DW统计量的取值范围是0-4，DW越大，相关性越大2、异方差是由定式误差引起的，与数据无关3、如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可别。

4、忘记5、忘记二、什么是最有线性无偏估计（BLUE）？为什么它有很重要的价值？三、DW分别为0.1，1.2，2.1然后又3个分别的上下限说明问题和处理办法一个是正自相关，一个无法估计，一个无自相关性四、给了一组数据X、Y各10个模型为（100/100-Y）=b0 b1*(1/x)对模型进行回归，并写出常见统计量五、给出一张360个样本容量的残差序列图，要求分析其问题及处理办法六、如果要你对国际金融危机的产生进行计量实证分析，如何选取变量和数据，尽可能详细的说明你的思路和理由-----------------------时间有点紧，第4题算到死，后面2道一顿胡扯……平时作业都交齐了都是A，论文也交了，不会关我吧·······保佑我啊其他会有人贴的，我来贴计算(100/100-y)=B1 B2(1/x)的回归及检验y 86 79 76 69 65 62 52 51 51 48x 3 7 12 17 25 35 45 55 70 120总的来说，今年应该算是文考的成分比较大一点；一、指出存在的问题并提出建议（10分）1、DW值3.23，dl=1.1,du=1.37；2、方差扩大因子（5个都超过10了）；二、简述时间序列数据和截面数据的区别和联系（10分）三、填空（根据回归直线方程来计算各个参数的标准差和t统计量的值）Y=0.8102 6.2355ESE 0.8911 （）t （） 9.453并评价回归结果；（10分）四、联立方程组模型的参数估计方法（10分）第一个方程过渡可识别（工具变量法或两阶段最小二乘法）第二个方程恰好可识别（间接最小二乘法）当然还要适当展开一下～～五、有下列数据，问用这样的模型估计结果如何？能估计出哪些参数的值？估计该方程Y=α βX γZ uY（有10个数，都是小数）X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Z 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19（10分）六、一份Eviews的回归结果，判断并分析（10分）本题是两变量线性回归模型，主要问题就是DW值趋近于1（误差序列存在较强的一阶正自相关性）其余指标都还不错；注：本试卷满分60分，平时作业10分，课程小论文30分；学弟学妹注意比例～～2006-2007一，判断题（写出理由）（4*5）1，如果一个模型具有强烈的双月季节周期性，那么可以引进一个虚拟变量来解决。

2，间接最小二乘法和两阶段最小二乘法都是工具变量法。

（有点记不清）3，dw值检验可以检验各种序列误差自相关的情况。

4，如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可识别。

二，简答题（10）无偏估计和有效估计在参数估计中有什么价值和联系？三，已知科布道格拉斯函数（10）Y=A*L^(b1)*K^(b2)找出两种检验是否规模报酬不变的模型和方法四，已知一个15样本3变量的多元线性回归分析的残差序列如下：14,16,5,-8,-2,-6,1,-25,-7,2,14,12,8,-4,-2分析该残差序列并写出进一步分析的建议。

（15）五，对以下Eviews的回归报告，写出存在的问题和改进的方法。

略，主要是dw值，常数项不显著和系数差异过大。

2005-2006一、判断。

（5*5m）1.参数的t显著性检验要求参数估计量一定要服从正态分布。

2.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏。

3.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定真实。

4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。

5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。

二、10分误差项的作用，以及与残差的关系。

三、10分模型为 Yi=a bX1i cX2i ui 当数据扩大2倍时，残差和拟和度有何变化：当X 增大3个单位，又有何影响。

四、填空。

10分Y=#0.0000 #0.0000XSE=(#0.000) ( )t=( ) (#0.0000)评价回归结果。

五、10分。

当分析结果如下列情况时，问可能出现的问题，并说出你的理由和建议。

1.DW=2.99 du=1.37 dl=1.102.5个解释变量的方差扩大因子为#0.00，#0.00，#0.00，#0.00，#0.003.R^2=0.89 R-^2=0.87 F统计量为34.5六、10分。