2020年风险管理第四章 风险统计和概率分析课后练习
《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)
十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。
A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
考查违约损失率的计算方法。
其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。
2、损失数据采集遵循的原则不包括()。
A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。
3、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
4、股票 S 的价格为 28 元/股。
某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。
现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。
该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。
5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
自学考试 项目风险管理课后习题及答案
风险管理在线作业和习题
2020年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理(第四套)
2020年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理（第四套）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相对应选项1.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：CA.0.01B.0.012C.0.018D.0.032以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是3.绝对信用价差是指：BA.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对4.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对5.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.以上都不对6.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，注重类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA.3%B.10%C.20%D.50%7.金融资产的市场价值是指：BA.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值8.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?AA.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数9.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险10.以下业务中包含了期权性风险的是：CA.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.结算业务该条件为11-13题的条件A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。
管理学 第四章练习
一、单项选择题1．非程序化决策的决策者主要是（ B ）。
A．高层管理者 B．中层管理者 C．基层管理者 D．技术专家2．被称为决策“硬技术”的决策方法是指（ A ）A．计量决策法 B．主观决策法 C．边际分析法 D．德尔菲法3．个人管理与集体管理相比，据美国管理协会的调查结果显示，在制定决策方面（ A ）A．前者更有效 B．后者更有效C．两者同样有效 D．两者都无效4．管理的核心是（ A ）A．决策 B．领导 C．激励 D．处理好人际关系5．有家工厂最近进行车间布局的重新规划，根据工艺流程和既有厂房的条件共有30种方案可供选择，厂长办公会上提出要选择一种最经济的方案，在这种情况下，车间布局的安排属于（ B ）A．不确定型决策 B．确定型决策 C．风险型决策 D．纯计划问题，与决策无关6．例外决策，具有极大偶然性、随机性，又无先例可循且具有大量不确定性的决策活动，其方法和步骤也是难以程序化、标准化，不能重复使用的这类决策属于（ A ）。
A．不确定型决策B．非程序化决策 C．风险型决策 D．程序化决策7．业务决策，如任务的日常安排、常用物资的订货与采购等诸如此类的决策属于（ A ）。
A．程序化决策 B．不确定型决策 C．风险型决策 D．非程序化决策8．假如各种可行方案的条件大部分是已知的，且每个方案执行后可能出现几种结果．各种结果的概率已知，那么，这种决策属于决策。
（ A ）A．确定型 B．不确定型C．风险型 D．程序型9．下列决策内容不属于程序化决策的是（ B ）A．生产方案决策 B．职工矿工处理 C．库存决策D．新产品开发决策47．某企业试图改变其经营方向，需要企业高层领导做出决策，这种决策属于（ A ）。
A．战略决策 B．战术决策 C．业务决策 D．程序化决策48．该项决策具有极大偶然性和随机性，又无先例可循且有大量不确定因素，其方法和步骤也难以程序化和标准化，这项决策就是（ B ）。
A．风险型决策 B．不确定型决策 C．程序化决策D．非程序化决策10．在确定决策目标时，要注意把目标建立在的基础上。
风险与风险管理练习试卷4(题后含答案及解析)
风险与风险管理练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1.1．风险管理过程中最为重要的一环是( )A．识别风险B．选择适用的风险管理对策C．实施、监控与调整风险管理计划D．风险评估正确答案：A解析：识别是风险管理中最重要的一环,也是最容易被忽视的一环。
知识模块：风险与风险管理2．按照损失一般规律曲线,下列叙述正确的是( )A．频率较高的损失给人们带来较大的损失B．频率较低的损失给人们带来较小的损失C．频率较高的损失未必给人们带来很大的损失D．以上皆非正确答案：C解析：大量发生的、频率较高的损失未必给人们带来很大的损失,而有些事件虽然可能性较小,但一旦发生会给家庭造成巨大的不可承受的损失。
知识模块：风险与风险管理3．下列关于损失一般规律曲线叙述正确的是( )A．损失一般规律曲线单调递增B．损失一般规律曲线单调递减C．损失一般规律曲线有两个明显拐点D．损失一般规律曲线有一个明显拐点正确答案：C 涉及知识点：风险与风险管理4．通常,根据损失后果的严重程度,不属于风险类别的是( )A．严重B．适中C．轻微D．以上皆非正确答案：D解析：通常,根据损失后果的严重程度,我们可以将风险分为严重、适中、轻微等类别。
知识模块：风险与风险管理5．( )类的风险可能推迟个人/家庭目标的实现A．严重B．适中C．轻微D．以上皆非正确答案：B解析：严重类的风险可能导致个人/家庭目标无法实现;适中类的风险可能推迟个人/家庭目标的实现;轻微类的风险不会影响个人/家庭目标的实现,或者影响甚微。
知识模块：风险与风险管理6．风险管理技术可分为( )A．风险控制和风险融资B．风险回避和损失控制C．损失控制(包括损失预防、损失抑制)和风险单位隔离D．保险、非保险转移和风险自留正确答案：A解析：风险管理技术可以分为风险控制和风险融资两大类。
知识模块：风险与风险管理7．以下不属于风险控制的是( )A．风险回避B．损失控制C．风险单位隔离D．风险自留正确答案：D解析：风险控制包括风险回避、损失控制(包括损失预防、损失抑制)和风险单位隔离。
金融风险管理习题答案-第4章 信用风险
第4章 信用风险8. 某企业持有A 、B 、C 三种债券（相互独立），其面值和违约率见下表，假定违约的(1) 计算各种可能的信用损失及其分布。
(2) 求出预期损失和给定置信度为95%时的未预期损失。
违约概率：P(A)=0.05*（1-0.1）*（1-0.2）=0.036；以此类推。
预期损失（万元）由信用损失分布可知给定置信度为95%时的未预期损失=50-16=34（万元）9. 某公司当前资产的市值为2500万元，资产的增长率预计为每年20%，公司资产波动率预计为14%，公司1年后的违约临界值为870万元。
求违约距离。
答：第132页公式（4-30）应修改为：T DEFT V V DD V σ-=⋅，其中T V 为T 时刻的预期资产价值；DEF V 为T 时刻的违约临界值；σ是资产波动率。
所以可得出违约距离2500*1.28705.0712500*1.2*0.14TDEF T V V DD V σ--===⋅10. 一张A 级债券的面值为10万元，三年后到期，年利率为6%，违约回收率及其标准差分别为38.52%、23.81%。
求该债券一年后的价值分布。
（信用等级转移见表4-4，远期利率见表4-5）=200.108+300.068+500.165+700.027+800.017+1000.003=16⨯⨯⨯⨯⨯⨯答：首先计算当债券一年后由A 级上升为AAA 级后的价值为()20.610.60.610.965610.040610.0406AAA V =++=++（万元）按此方法依次求得一年后债券变换为不同信用等级（AA~CCC ）后的价值。
违约时的价值为（万元）11. 某机构有10笔相互独立的贷款，假定风险暴露频段值为L =3（万元），可将10笔贷款分为两个频段级，其中4笔位于频段，其余位于频段，在每个频段内，贷款违约的平均数目为，违约数服从泊松分布。
（1） 求、频段级内，对应于不同违约数目的违约率及违约损失分布。
第四章风险统计何概率分析
第四章风险统计何概率分析风险统计和概率分析是风险管理中非常重要的工具和方法之一、风险统计是指通过对历史数据和相关信息的收集和整理，对未来可能发生的风险事件进行统计和分析，以便评估其概率和影响，并为决策者提供参考。
概率分析则是在风险统计的基础上，通过数学和统计方法，对风险事件的发生概率进行量化和预测。
在风险统计中，最常用的指标就是历史发生频率。
通过对历史数据的分析，可以计算出各种不同类型的风险事件在过去发生的次数和频率，以及它们对企业或项目造成的影响程度。
这些历史数据可以包括过去几年的经营数据、市场数据、经济数据等。
通过对这些数据的整理和分析，可以得出不同风险事件的概率和影响程度。
例如，对于一些企业来说，过去几年的数据显示，每年平均有5次供应链问题发生，且每次供应链问题平均造成损失100万。
那么这个风险事件的发生概率就是5次/年，影响程度是100万。
通过这样的风险统计，企业就可以对供应链问题的可能性和影响有一个相对准确的认识。
然而，单纯的历史数据并不能完全预测未来的风险事件。
因此，在风险管理中，还需要进行概率分析，以更准确地预测未来风险事件的概率。
概率分析主要依赖于数学和统计方法，如概率分布、回归分析、时间序列分析等。
通过对历史数据的分析和建模，可以找到与风险事件发生概率相关的指标和因素，并进行预测。
例如，对于一些企业来说，过去几年的数据显示，供应链问题的发生概率与原材料价格、交通状况等因素有关。
通过对这些因素进行回归分析，就可以建立一个数学模型，用来预测未来供应链问题的发生概率。
概率分析不仅可以用来预测风险事件的发生概率，还可以对一系列可能的风险事件进行排序和优化。
例如，通过对不同风险事件的概率和影响程度进行Quant分析，可以确定出哪些风险事件是高概率高影响的，进而优先考虑这些风险。
此外，概率分析还可以对风险事件的可能性和影响进行预测和模拟，以便制定相应的风险管理策略和应对措施。
总之，风险统计和概率分析是风险管理中非常重要的工具和方法。
CMA管理会计师中文Part2(第二部分：财务决策)第四章风险管理综合练习与答案
CMA管理会计师中文Part2（第二部分：财务决策）第四章风险管理综合练习与答案一、单选题1、对于风险管理的过程而言，以下哪项是合理的顺序？A.风险评估，事项识别，内部控制，风险应对B.内部环境，事项识别，风险评估，风险应对C.风险应对，内部控制，风险评估，事项识别D.监督，沟通，内部环境，风险评估【参考答案】：B【试题解析】：可以通过COSO企业风险管理的8个相互联动的元素来理解本题：内部环境.目标设定.事件识别.风险评估.风险反应（风险应对）.控制活动.信息与交流，监控。
风险管理掌握“ERM含义.优点.框架.识别技术”知识点。
2、以下一家企业正在进行风险分析，以量化的方式判断风险。
在进行了理赔调整之后，以下哪项代表了最高的年化损失？发生的频率（年）损失金额保险赔付率（％）A.1；＄15,000；85%B.8；＄75,000；80%C.20；＄200,000；80%D.100；＄400,000；50%【参考答案】：A【试题解析】：A的年化损失＝15,000×（1－85％）×（1/1）＝2,250B的年化损失＝75,000×（1－80％）×（1/8）＝1,875C的年化损失＝200,000×（1－80％）×（1/20）＝2,000D的年化损失＝400,000×（1－50％）×（1/100）＝2,000掌握“ERM含义.优点.框架.识别技术”知识点。
3、以下哪项不是风险管理过程的关键步骤?A.确定公司的风险容忍度B.评估风险敞口C.监督风险敞口D.评估资本公积【参考答案】：D【试题解析】：风险管理过程的4个常见步骤是：1.确定公司的风险容忍程度；2.评估风险敞口；3.实施恰当的风险管理战略；4.监督风险敞口和战略。
掌握“ERM含义.优点.框架.识别技术”知识点。
4、当一个公司购买财产和灾害保险，他们试图通过以下哪项来减缓风险？A.风险避免B.利用风险C.经营风险D.风险转移【参考答案】：D【试题解析】：购买保险不会减少损失发生的可能性，但是事件一旦发生，部分或全部的损失转移给保险公司。
2020智慧树知道网课《风险管理与保险》课后章节测试满分答案1
第一章测试1【判断题】(10分)风险的基本含义是损失的不确定性。
A.错B.对2【判断题】(10分)风险的不确定性是指有关风险发生的一切都是不确定的A.错B.对3【判断题】(10分)偶然性是指损失的发生时间和损失程度具有偶然性。
A.对B.错4【判断题】(10分)客观性是指风险的发生必然造成一定的经济损失或产生特殊的经济要求。
A.错B.对5【判断题】(10分)无形风险因素是指看得见摸得着的因素。
A.错B.对6【判断题】(10分)道德风险因素是指由于人们主观上的疏忽或过失，导致了引起或增加风险事故的发生机会、或扩大损失程度的那些非故意因素。
A.对B.错7【单选题】(10分)将风险分为自然风险、社会风险、经济风险和政治风险，这是根据下列哪项进行的分类？A.损失后果B.影响对象C.影响范围D.根源或原因8【单选题】(10分)汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于(D)。
A．B．C．D．A.实质性风险因素B.心理危险因素C.主观风险因素D.道德风险因素9【多选题】(10分)风险即是指损失的不确定性。
其包括下列哪些的不确定呢？A.损害对象B.发生状况C.发生时间D.发生10【多选题】(10分)风险具有下列哪些特点？A.必然性B.偶然性C.损失性D.客观性第二章测试1【判断题】(10分)风险管理指通过对风险的识别、衡量和分析，选择经济合理的方法，通过降低风险的损失概率或损失程度，从根本上杜绝风险发生的科学和方法A.对B.错2【判断题】(10分)在风险管理中，没有最好的方法，只有较好的方法。
A.对B.错3【判断题】(10分)风险管理所管理的风险要比保险的范围更为广泛，其处理风险的手段也比保险多。
保险不是处置风险的唯一方法，更不是所有风险都可以保险。
保险只是风险管理的一种手段。
A.错B.对4【判断题】(10分)保险是风险管理的基础，风险管理又是保险经济效益的源泉。
A.错B.对5【单选题】(10分)风险管理的目标是以（）成本获得（）安全保障，或者以（）成本将风险控制到（）水平。
注册会计师公司战略与风险管理章节练习题二
注册会计师公司战略与风险管理章节练习题二注册会计师公司战略与风险管理-第三节风险管理的技术与方法1.【单选题】下列风险管理技术与方法中，不属于定性分析方法的是( )。
A. 德尔菲法B. 头脑风暴法C. 敏感性分析法D. 风险评估系图法（江南博哥）正确答案：C参考解析：敏感性分析是针对潜在的风险性，研究项目的各种不确定因素变化至一定幅度时，计算其主要经济指标变化率及敏感程度的一种方法；适用于对项目不确定性对结果产生影响进行定量分析。
2.【单选题】甲企业是一家制造业企业，为进行风险管理，该企业对采购审批制度进行了调查分析。
调查过程中，将采购审批的每一个步骤确定为一个模块，在每个模块中标示出各种潜在的风险因素，从而进行定性分析。
该企业采用的风险管理技术与方法属于( )。
A. 风险评估系图法B. 流程图分析法C. 敏感性分析法D. 事件树分析法正确答案：B参考解析：流程图分析法是对流程的每一阶段、每一环节逐一进行调查分析，从中发现潜在风险，找出导致风险发生的因素，分析风险产生后可能造成的损失以及对整个组织可能造成的不利影响。
3.【单选题】下列关于德尔菲法的相关表述中，错误的是( )。
A. 由于观点是匿名的，因此更有可能表达出那些不受欢迎的看法B. 所有观点有相同的权重，避免重要人物占主导地位的问题C. 专家不必一次聚集在某个地方，比较方便D. 速度较快，易于开展正确答案：D参考解析：德尔菲法的主要优点有：(1)由于观点是匿名的，因此更有可能表达出那些不受欢迎的看法；(2)所有观点有相同的权重，避免重要人物占主导地位的问题；(3)专家不必聚集在某个地方，实施比较方便；(4)专家最终形成的意见具有广泛的代表性。
选项D错误，“速度快，易于开展”属于头脑风暴法的优点，相比较而言，德尔菲法过程比较复杂，花费时间较长。
4.【单选题】风险评估系图中，风险对企业所产生的影响是风险评级的一个重要参数，另一个影响风险评级的参数是( )。
最新风险练习题(含答案)
最新风险练习题(含答案)1. 风险管理是什么？为什么它在商业中如此重要？风险管理是识别、评估和应对不确定事件对组织目标实现的潜在影响的过程。
在商业中，风险管理至关重要，因为它可以帮助组织减少可能的损失、提高决策效果以及增加商业机会的把握。
2. 请列举并解释常见的商业风险类别。
- 金融风险：如利率风险、汇率风险和流动性风险等。
- 市场风险：如市场需求波动、竞争压力和价格风险等。
- 法律风险：如合规风险、知识产权纠纷和法律诉讼等。
- 操作风险：如技术故障、人为疏忽和供应链中断等。
- 额外风险：如自然灾害、政治不稳定和新兴技术风险等。
3. 风险评估的步骤是什么？风险评估的步骤包括：- 识别潜在风险：通过对组织内外环境进行分析，确定可能出现的风险。
- 评估风险的概率和影响：评估每个潜在风险发生的概率，并估计其对组织目标实现的影响程度。
- 优先级排序：根据潜在风险的概率和影响程度，对风险进行排序。
- 制定应对策略：针对每个风险制定具体的应对策略，包括避免、减轻、转移和接受风险等。
4. 请提供一些风险管理的最佳实践。
- 建立完善的风险管理体系：制定明确的风险管理政策和程序，明确责任和权限。
- 引入风险管理文化：将风险管理融入组织的价值观和行为规范中，并提高员工的风险意识。
- 定期风险评估：定期对组织内外的风险进行评估，及时发现和应对潜在风险。
- 制定应对策略：根据风险的优先级制定具体的应对策略，确保风险得到有效管理。
- 持续监测和改进：对风险管理过程进行监测和评估，并不断改进风险管理体系。
5. 风险管理的挑战是什么？风险管理面临以下挑战：- 复杂性：现代商业环境中的风险变得越来越复杂，需要全面理解和应对。
- 不确定性：风险管理是基于潜在事件的概率和影响进行评估，但未来的事件无法完全预测。
- 数据不足：风险评估和决策需要可靠的数据支持，但有时数据可能不完整或不准确。
- 因果关系难以确定：某些风险的影响可能受多种因素影响，难以准确定义因果关系。
贺格风险管理课后作业
风险管理课后作业第一章：风险原理1、请列出你在湖师学习、生活中面临的五大风险。
答：在湖师学习、生活的过程中我们可能面临的风险有：①花费大量的时间考研最后可能没考上、②花费金钱学习毕业可没有找到工作、③学校车辆较多，上课途中可能出现交通意外、④学校周边外卖较多，有些不卫生，对我们的健康可能存在威胁、⑤很多不法分子抓住学生防范意识差这一点，喜欢欺诈学生钱财，我们的个人财产存在风险等。
2、都说风险无处不在，试举出你亲身经历过的风险事件。
答：在大二的时候，晚上家教回学校后经常在田径场跑步锻炼，由于背着包跑步比较不方便，便将包放在主席台旁边的阶梯上，跑步的时候没有再留意，跑完步准备拿包回宿舍时发现包不见，后来听人说，有小偷在这里专门偷包，朋友圈里也经常看到田径场丢包的消息。
顿时自己的个人财产存在着很大的风险。
3、简述发生在你身边的风险事件，谈谈该事件对人们生活的影响以及你的感受。
答：邻居家是一个三口之家，夫妻俩有一个和我差不多大的女儿，一家人并不富裕，但却也是比上不足比下有余，生活还是比较美满。
在高考的那年（2014年），邻居家的女儿在学校感冒了，回家了一趟，后来就一直没来，回家才知道在医院被查出来患有慢性肾炎（听家人说比较难治疗，严重的需要做透析），前期在医院治疗花费了十几万，这对一个普通农村家庭可不是一个小数目，目前每个月还得去医院检查，开药，花费一两千。
现在去她家玩看不到以前家里的那种幸福美满，家里总有一股中药味，她爸妈脸上也没有往日灿烂的笑容，她更是因为生病住院没有参加高考。
现在在家养病。
由于一场病，原本幸福家庭变得让人有些同情和心酸。
这也让看到了疾病的可怕，同时也让我看清了一个普通农村家庭的抗风险性及低。
风险管理课后作业第二章：企业面临的风险1、为什么要区分基本风险与特定风险？在我国，一个企业所面临的基本风险与特定风险有哪些？这些风险可以通过什么措施进行管理？答：把风险划分是为了更好的去认识风险，去控制风险。
管理会计课后习题学习指导书习题答案第四章
课后练习思考题1.定性销售预测和定量销售预测的优缺点是什么?其适用范围又是什么?答：（１）定性销售预测又称为定性分析法或非数量分析法，它主要是依靠预测人员丰富的实践经验和知识以及主观的分析判断能力，在考虑政治经济形势、市场变化、经济政策、消费倾向等各项因素对经营影响的前提下，对事物的性质和发展趋势进行预测和推测的分析方法。
定性销售预测方法又分为判断分析法和调查分析法两大类。
定性预测的优点在于注意对当期事物发展变化的把握，在资料不足的情况下可以加快预测速度；缺点是容易受到主观因素的影响，科学依据不足，准确性、可靠性较差。
（２）定量销售预测也称数量分析法。
它主要是应用数学的方法，对与销售有关的各种经济信息进行科学的加工处理，建立相应的数学模型，充分揭示各有关变量之间的规律性联系，并做出相应预测结论。
定量预测基本上分为：趋势预测分析法、因果预测分析法、季节预测分析法和购买力指数法。
定量预测的优点是结果的客观性。
但由于经济生活的复杂性，并非所有影响因素都可以通过定量进行分析，某些因素（例如，政治经济形势的变动、消费倾向、市场前景、宏观环境的变化等）只有定性的特征，定量预测比较机械，难以预测事物性质的发展变化；再者，定量分析也存在其本身的局限性，任何数学方法都不能概括所有的复杂的经济变化情况。
如果不结合预测期间的政治、经济、市场以及政策方面的变化情况，必然会导致预测结果脱离客观实际。
所以，我们必须根据具体情况，把定量分析与定性分析方法结合起来使用，这样才能收到良好的效果。
2.某家具公司采用调查分析法进行销售预测时，应如何去做?答：通过对有代表性的顾客的消费意向进行调查，了解市场需求变化趋势，了解到顾客明年的购买量，顾客的财务状况和经营成果，顾客的爱好、习惯和购买力的变化，顾客购买本公司产品占其总需要量的比重和选择供应商的标准，这对销售预测将更有帮助。
3.在不同的产品寿命周期阶段，应如何有效地进行销售预测?答:某种产品从投人市场开始直到退出市场为止，一般分为投人期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。
风险分析课后练习
风险风险分析 分析 分析 课课后练习（点此刷新练习不同题目）判断题：1、任何组织和个人都可以选择投资组合，投资组合说包含的投资风险远低于单支股票。
[题号：E00201-pd-09004]A 、对B 、错您的回答：A正确答案：A题目解析：投资组合将股票风险分散化了。
2、在计算投资组合的期望报酬率的公式中，Wi 代表的是单项投资在组合中所占比重。
[题号：E00201-pd-09005]A 、对B 、错您的回答：A正确答案：A题目解析：记住该公式中各个变量十分重要。
3、风险溢价中的风险一般是指包括可分散风险在内的所有风险。
[题号：E00201-pd-09006]A 、对B 、错您的回答：B正确答案：B题目解析：风险溢价中的风险一般是指在消除了可分散风险之后，投资中残余的风险。
4、在财务领域中，分析家会分析某项投资过去的状况和未来的前景，并在此基础上判断该项投资以各种比率产生收益的概率。
[题号：E00201-pd-09002]A 、对B 、错您的回答：A正确答案：A题目解析：分析家基于这些概率可以计算出预期回报率，帮助投资者进行投资项目的选择。
5、在比较任何两个公司的财务状况时，都可以直接比较这两个公司的资金总额或利润收入。
[题号：E00201-pd-09009]A 、对B 、错您的回答：B正确答案：B题目解析：两个公司可能在规模和产品等方面存在很多不同，所以在比较两个公司的财务状况时，分析这两个公司的财务比率更为合理。
单选题单选题：：1、下列衡量公司营运能力的财务比率表述不正确的是（ ）。
[题号：E00201-dx-09018]A 、如果公司的存货周转率远低于行业的正常水平，说明公司存货过多B 、应收账款周转率衡量的是公司应收账款的周转速度C 、存货周转率衡量的是公司的存货经营效率D 、用固定资产周转率或总资产周转率衡量公司的营运能力效果都是一样的您的回答：D正确答案：D题目解析：应该分析行业的具体情况选用更合适的财务比率。
注册会计师章节练习附答案解析-2020注会《公司战略与风险管理》第四章
1甲企业从研发部、市场部、财务部抽取人员组成新的团队研发新产品。
上述体现了组织结构基本构成要素的( )。
A.横向分工B.纵向分工C.整合D.分工［参考答案］C［答案解析］解析：组织结构的基本构成要素是分工和整合。
整合是指企业为实现预期的目标而用来协调人员与职能的手段。
为了实现企业目标，企业必须建立组织结构，协调不同职能与事业部的生产经营活动，以便有效地执行企业的战略。
甲企业从各部门抽取人员组成新的团队是企业为实现预期的目标而用来协调人员与职能的体现，选项C正确。
2某企业的组织结构可以及时地反映市场的变化，并做出相应的反应，但容易造成管理的失控。
结合上述信息可以判断，该企业的纵向分工组织结构最有可能是( )。
A.职能制组织结构B.事业部制组织结构C.高长型组织结构D.扁平型组织结构［参考答案］D［答案解析］解析：职能制组织结构和事业部制组织结构属于横向分工结构，选项A、B错误。
纵向分工组织结构有高长型组织结构和扁平型组织结构。
扁平型组织结构是指具有一定规模的企业的内部管理层次较少。
这种结构可以及时地反映市场的变化，并做出相应的反应，但容易造成管理的失控。
所以，选项D正确。
3A公司为了研究开发出某项新产品，从各个部门抽调若干员工组成一个项目小组，并指认一名项目经理来管理，这种组织结构属于( )。
A.战略业务单位组织结构B.事业部制组织结构C.M型企业组织结构D.矩阵制组织结构［参考答案］D［答案解析］解析：项目小组的员工既受到原职能部门经理的领导，又受到新的项目经理的领导，由纵向和横向两个系统组成，属于矩阵制组织结构。
4下列选项中，与国际化经营战略类型中的多国本土化战略相配套的横向分工组织结构是( )。
A.国际部结构B.全球区域分部结构C.跨国结构D.全球产品分部结构［参考答案］B［答案解析］解析：与多国本土化战略相配套的组织结构是全球区域分部结构;与国际战略相配套的组织结构是国际部结构;与跨国战略相配套的组织结构是跨国结构;与全球化战略相配套的组织结构是全球产品分部结构。
《风险管理》习题与答案
《风险管理》习题与答案（解答仅供参考）一、名词解释1. 风险管理：风险管理是指识别、评估和优先排序潜在的事件或条件，并通过制定、选择和实施一套应对策略，来最大限度地减少不利影响和利用机会的过程。
它包括风险识别、风险评估、风险决策、风险控制等环节。
2. 损失期望值：损失期望值是在风险管理中，衡量某项风险可能带来的平均经济损失的指标，它是风险发生概率与该风险造成的损失程度的乘积之和。
3. 风险偏好：风险偏好是指个体或组织在面对不确定性时，愿意承担风险的程度。
高风险偏好的主体更愿意接受风险以获取更高的收益，而低风险偏好的主体则倾向于规避风险以保障稳定。
4. 保险转移：保险转移是风险管理策略的一种，指企业或个人通过购买保险的方式，将可能发生的财务损失风险转移给保险公司，从而达到分散风险的目的。
5. 风险敞口：风险敞口是指某一经济实体因未采取有效对冲或其他风险管理措施，而在某一特定风险事件中可能承受的最大潜在损失。
二、填空题1. 风险管理的四大步骤分别是风险识别、________、风险决策和风险控制。
答案：风险评估2. VaR(Value at Risk)是一种衡量________大小的重要方法。
答案：市场风险3. 在金融领域，信用风险通常通过________、贷款抵押物等方式进行管理和控制。
答案：信用评级4. 分散投资是投资者通过持有多个不同的资产类别以降低________的一种风险管理策略。
答案：非系统性风险5. 风险矩阵是用于直观展示各种风险的可能性及影响程度，以帮助决策者确定________的一种工具。
答案：风险优先级三、单项选择题1. 下列哪种风险类型主要源于市场价格（如利率、汇率、股价）变动？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A. 市场风险2. 当企业面临某种风险时，首先采取的风险管理策略通常是？A. 风险回避B. 风险转移C. 风险减缓D. 风险接受答案：C. 风险减缓3. 关于风险分散，下列说法正确的是？A. 分散投资可以消除所有类型的风险B. 投资多样化无法降低系统性风险C. 分散投资只适用于股票投资D. 分散投资可有效降低非系统性风险答案：D. 分散投资可有效降低非系统性风险4. 下列哪一项不属于风险管理的基本目标？A. 保证组织战略目标的实现B. 最大化企业的经济利润C. 减少负面事件的影响D. 提升组织对不确定性的适应能力答案：B. 最大化企业的经济利润5. 以下哪种方式不属于风险控制手段？A. 保险B. 对冲交易C. 应急预案D. 风险转嫁答案：B. 对冲交易（注：对冲交易属于风险转移手段之一）四、多项选择题1. 风险管理的基本流程包括：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险决策D. 风险控制E. 风险监控答案：ABCDE2. 下列哪些属于风险管理策略？A. 风险转移B. 风险避免C. 风险接受D. 风险减缓E. 风险利用答案：ABCDE3. 关于企业信用风险，下列说法正确的是：A. 信用风险主要体现在债务人可能无法按时偿付债务B. 信用评级是评估和管理信用风险的重要手段C. 使用担保物可以完全消除信用风险D. 利用信用衍生工具可以转移信用风险E. 信用风险只存在于金融行业中答案：ABD4. 市场风险主要包括以下哪几种类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 商品价格风险E. 法律风险答案：ABCD5. 下列哪些方法可用于风险量化分析？A. VaR（Value at Risk）模型B. 敏感性分析C. 情景分析D. 决策树法E. 头寸分析答案：ABCD五、判断题1. 风险管理的目标是尽可能地消除所有风险。
风险管理04[1][1]01-0810计算详解
![风险管理04[1][1]01-0810计算详解](https://img.taocdn.com/s3/m/f39e870431126edb6f1a10c8.png)
0810-0401 081044.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。
试问： （1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？ （2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位） 已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
解： （1）10.0520λ== （2）-ke P(X k)k!λλ==无火灾概率即00.05005e p x 00.95120!-=.{=}=（3）发生火灾次数不超过1概率即10.050.05e p{x 1}=p{x=0}+p{x=1}=0.9512+0.95120.047560.998761!-≤=+=（4）S==0.0500：计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。
（精确到小数点后一位） 解： A ：9+13+13+9+6+4+8+6x 8.58==222222222(98.5)(138.5)(138.5)(98.5)(68.5)(48.5)(88.5)(68.5)S 10.577-+-+-+-+-+-+-+-==S 3.25== S 3.25V 0.48.5X === B ：x 11.5=S ²=12.944 S=3.598 V=0.3129车间A 的风险损失大于车间B 的风险损失。
080146．某公司计划采购一新设备以增加生产。
这种设备如不配有安全装置则价值10万元，如配有安全装置则价值10.5万元。
估计采用这种新设备（不论有无安全装置）后，公司每年可因此节省营业成本5万元。
假设：①该公司的风险成本为每年2万元，如采用配有安全装置的设备风险成本可降低30%；②这种设备（不论有无安全装置）的使用寿命均为10年且无残值，公司采用直线折旧法；③公司适用的所得税税率为25%。
统计学第四章测试答案
第四章1、一组数据中出现频数最多的变量值称为（）A.众数B.中位数C.四分位数D.平均数2、下列关于众数的叙述，不正确的是（）A.一组数据可能存在多个众数B.众数主要适用于分类数据C.一组数据的众数是唯一的D.众数不受极端值的影响3、一组数据排序后处于中间位置上的变量值称为（）A.众数B.中位数C. 四分位数D.平均数4、一组数据排序后处于25%和75%位置上的值称为（）A.众数B.中位数C. 四分位数D.平均数5、非众数组的频数占总频数的比例称为（）A.异众比率B.离散系数C.平均差D.标准差6、四分位差是（）A.上四分位数减下四分位数的结果B.下四分位数减下四分位数的结果C.下四分位数加上四分位数D.下四分位数与上四分位数的中间值7、一组数据的最大值与最小值之差称为（）A.平均差B.标准差C.极差D.四分位差8、各变量值与其平均数离差平方的平均数称为（）A.极差B.平均差C.方差D.标准差9、变量值与其平均数的离差除以标准差后的值称为（）A.标准分数B.离散系数C.方差D.标准差10、如果一个数据的标准分数是-2，表明该数据（）A.比平均数高出2个平均差B.比平均数低2个标准差C.等于2倍的平均数D.等于2倍的标准差11-15AABCA11、如果一个数据的标准分数是3，表明该数据（）A.比平均数高出3个标准差B. 比平均数低3个标准差C.等于3倍的平均数D.等于3倍的标准差12、经验法则表明，当一组数据对称分布时，在平均数加减1个标准差的范围内大约有（）A.68%的数据B.95%的数据C.99%的数据D.100%的数据13、经验法则表明，当一组数据对称分布时，在平均数加减2个标准差的范围内大约有（）A.68%的数据B.95%的数据C.99%的数据D.100%的数据14、经验法则表明，当一组数据对称分布时，在平均数加减3个标准差的范围内大约有（）A.68%的数据B.95%的数据C.99%的数据D.100%的数据15、如果一组数据不是对称分布的，根据切比雪夫不等式，对于k=2，其意义是（）A.至少有75%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内B.至少有89%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内C. 至少有94%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内D. 至少有99%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内16-20BCCDA16、如果一组数据不是对称分布的，根据切比雪夫不等式，对于k=3，其意义是（）A.至少有75%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内B.至少有89%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内C.至少有94%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内D.至少有99%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内17、如果一组数据不是对称分布的，根据切比雪夫不等式，对于k=3，其意义是（）A.至少有75%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内B.至少有89%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内C.至少有94%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内D.至少有99%的数据落在平均数加减2个标准差的范围之内18、离散系数的主要用途是（）A.反映一组数据的离散水平B.反映一组数据的平均水平C.比较多组数据的离散程度D.比较多组数据的平均水平19、比较两组数据的离散程度最适合的统计量是（）A.极差B.平均差C.标准差D.离散系数20、偏态系数测度了数据分布的非对称性程度。
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1 / NUMS1
《风险管理》
第四章风险统计和概率分析课后练习
一、单项选择题共 3 题
1、泊松分布可用于估测（）。
A . 损失次数
B . 每次事故的损失金额
C . 年平均总损失
D . 年最大可能总损失
参考答案A
2、样本3，9，13，6，2的中位数是（）。
A . 6
B . 3
C . 9
D . 13
参考答案A
3、能够使损失的概率降到零的风险处理技术是（）。
A . 损失预防
B . 损失控制
C . 风险避免
D . 风险转移
参考答案C
二、多项选择题共 1 题
1、估计风险事故造成的损失次数可以使用（）。
A . 二项分布
B . 正态分布
C . 泊松分布
D . 对数正态分布
E . 指数分布
参考答案AC
三、简答题共 1 题
1、简答风险管理中对数据的要求。
参考答案风险管理人员应尽力收集损失数据，这些数据要求具有完整性、统一性、相关性和系统性，并且数据的获取必须利用合理的财力和时间。
（1）完整性。
这种完整性不仅要求有足够的损失数据，而且要求收集与这些数据有关的外部信息。
（2）统一性。
损失数据必须在统一的基础上收集，并且要对价格水平差异进行调整。
（3）相关性。
数据必须与风险管理的内容高度相关。
（4）系统性。
数据是有组织的、有条理的。
（1点1分，4点答全5分）
四、计算题共 2 题
1、 A，B，C保险公司承保火险的建筑物历年损失率（%）如下表
参考答案均值（24+18+21+19+15+23+19+21）=2同理，2，=275（4分）标准差=88同理，=87，=6（4分）变异系数所以，=.14，=.24，=.23（4分）因为B公司的变异系数最大，所以风险最大，C公司次之，A公司的风险最小。
2、算以下分组资料的平均数、方差及标准差。
参考答案组中值分别为4，8，12，16平均数=。