证券公司流动性风险识别、计量与缓释
2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列不属于国别风险的是()。
A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 C2、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。
A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】 B3、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C4、收益率曲线最为常见的形态是( )。
A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 A5、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。
A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 C6、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。
置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。
（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C7、关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 B8、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。
A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 D9、远期汇率的决定因素不包括（）。
A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 B10、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 A11、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。
国家开放大学《金融风险概论》章节测试参考答案
国家开放大学《金融风险概论》章节测试参考答案第一章金融风险概述一、单选题（每题3分）1.由于汇率的巨幅波动，给经济主体带来意想不到的损失的可能性，这种风险指的是（）。
A. 汇率风险B. 利率风险C. 系统性风险D. 流动性风险2.投资者不是通过向银行借款来筹集资金，而是直接通过证券市场发行各种证券来筹集资金。
这种行为是指（）A. 金融一体化B. 金融风险扩散化C. 金融自由化D. 金融行为证券化3.经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失，称之为（）。
A. 利率风险B. 证券价格风险C. 金融风险D. 信用风险4.随着互联网金融的爆发式增长，包括金融科技、大数据和云计算等技术，以及区块链、虚拟货币、第三方支付等在内的一系列全新的提供金融服务、金融中介的思维和方式出现了。
这些现象被称为（）A. 金融行为证券化现象B. 金融自由化现象C. 新金融现象D. 金融扩大化现象5.由于金融资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致金融资产价值变动的风险，称之为（）。
A. 价格风险B. 汇率风险C. 系统性风险D. 利率风险6.20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。
美国经济学家（）在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。
A. 尤金·法玛B. 希克斯C. 罗伯特•希勒D. 马柯维茨7.如果一家商业银行给一家工商类公司放贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现（）。
A. 汇率风险B. 操作风险C. 利率风险D. 信用风险8.因为金融风险会使金融企业信誉度下降，使居民没有安全感，为了保证不遭受损失，居民不愿意把钱存入银行，从而使国内储蓄下滑，经济发展动力不足。
这种结果是因为金融风险对金融与经济系统产生了什么样的危害（）。
A. 金融风险容易造成货币政策的扭曲B. 使社会总投资和消费水平受到牵制C. 金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能D. 金融风险容易造成财政政策的扭曲9.在其他因素不变的条件下，货币流通速度越慢，利率（）。
中国商业银行流动性风险计量与管理框架
流动性风险识别、计量与评估
流动性风险控制与缓释
流动性风险监控与报告
中国商业银行 流动性风险管 理实践
短期流动性风险管理实践
中长期流动性风险管理实践
危机时期流动性风险管理实践
流动性风险管理创新与实践
中国商业银行 流动性风险监 管要求与展望
中国商业银行流动性风险监管要求
国际流动性风险监管趋势与借鉴
中国商业银行流动性风险管理展望
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目
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风业 风业 风业 风业 与风业
文
险银 险银 险银 险银 展险银
本
概行 计行 管行 管行 望监行
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中国商业银行 流动性风险概 述
流动性风险的定义与特征
流动性风险产生的原因
流动性风险对商业银行的影响
中国商业银行 流动性风险计 量方法
现金流缺口法
静态比率法
动态分析法
压力测试法
中国商业银行 流动性风险管 理框架
流动性风险管理组织架构
流动性风险管理策略与政策
操作风险、流动性风险和系统性风险(1)
第四节 操作风险管理的策略和 方法
一、总体框架
• 从风险管理策略的角度看，操作风险管理的方法可以分为5 大类：风险规避、内部控制降低、多样化分散降低、风险转 嫁和风险吸收。
风险规避
风险承担
可 内部 降 控制 低 风 多样 险 化分散
不可降低 风险
风险转嫁 不可转嫁
风险吸收
频率
风险特征：发生频率高， 风险特征：发生频率高，
总部办公室操作风险管理人员
操作风险组织模式
三、操作风险管理战略和政策
（一）操作风险管理战略 确定金融机构操作风险管理战略是实施有效的
操作风险管理的第一步 要确定管理战略过程，金融机构首先需要识别
它的利益相关者，机构发展的动力与经营的目 标，并在此基础上制定操作风险管理战略。基 于这个战略，金融机构才能设计开发出一个满 足其要求的操作风险管理框架，来识别、理解 和管理操作风险。 董事会应担负起制定操作风险管理战略的职责， 并保证制定的管理战略与整体经营目标一致。
营管理失去独立性，并在服务提供商一旦终止业务提供时面临业务中断 问题。
三、业务外包在操作风险管理中的 作用
• 应对上述两个问题的方法主要有： ✓ 1.重视和加强合同签署前的尽职调查； ✓ 2.通过在签署的合同中明确提出相关条款来约束服务提供商； ✓ 3.采取风险缓释措施； ✓ 4.制定业务持续计划防止服务提供的中断。
第二章 流动性风险
目录
一、流动性和流动性风险 二、流动性风险管理 三、流动性风险的监管与计量
一、流动性和流动性风险
1.流动性的概念
广义上，流动性包括了三个层面的含义： ①资产的流动性、②机构流动性和③市场的流动性
狭义的流动性定义主要是指金融机构在需要资金的时候可获得 资金的能力以及金融机构可以在市场上迅速、低成本地交易金 融资产的能力，即机构层面的流动性。
押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案
押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共48题）1、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。
A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】C2、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C3、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】A4、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。
A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C5、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。
A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】A6、绝对信用价差是指（）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B7、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。
A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B8、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。
A.《贷款通则》B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》D.《银团贷款业务指导》【答案】C9、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
金仕达证券公司全面风险管理白皮书-流动性风险-20140327
金仕达证券公司全面风险管理白皮书——流动性风险1.系统背景流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
2014年2月25日，协会发布《证券公司全面风险管理规范》及《证券公司流动性风险管理指引》，要求证券公司建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足；并要求证券公司在每月结束之日起10个工作日内，向中国证券业协会报送流动性风险监管指标报表。
证券行业正处于创新发展阶段，证券公司建设全面风险管理系统则是必须适应全行业创新发展的内在需求。
行业所处的阶段决定了，全面风险管理系统的建设也必然存在着大量的摸索。
因此，证券公司建设全面风险管理系统，首先是要为自身风险管理建立一套框架和管理机制。
只有把相对完善和稳定的风险管理业务框架为首要需求，才能把握系统建设的方向和重心。
随着创新业务的不断发展，券商经营杠杆正在逐步放大，表外业务不断扩张。
权益类、固定收益类证券及衍生品组合的市场流动性风险是风险管理部门需要直接面对和管理的问题。
资产、负债管理相关的结构性流动性风险和重大突发事件引发的突发性流动性风险则是公司财务部门需要面临的问题。
在证券对公司未来流动性预测和限制方面，必须建立流动性风险限额并重视流动性压力测试结果，在限额的基础上方能建立预警和补足机制。
在业务创新发展时期，证券公司流动性风险的管理与预警将面临较大的挑战，有必要建设一套覆盖全资产、全业务的流动性风险管理系统。
基于上述背景，SUNGARD金仕达研发了全面风险管理的系列产品。
在该产品系列中，《统一管理子系统》是整个产品体系的框架，《流动性风险管理子系统》和其他子系统一样，受《统一管理子系统》的统一管理。
证券公司全面风险管理产品系列包括多个产品，本白皮书介绍《流动性风险管理子系统》。
各个产品还有各自的白皮书，整个产品系列由《综述》白皮书介绍。
中国银保监会关于印发商业银行表外业务风险管理办法的通知
中国银保监会关于印发商业银行表外业务风险管理办法的通知文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2022.11.28•【文号】银保监规〔2022〕20号•【施行日期】2023.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银保监会关于印发商业银行表外业务风险管理办法的通知银保监规〔2022〕20号各银保监局，各大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行：为加强商业银行表外业务风险管理，银保监会制定了《商业银行表外业务风险管理办法》，现予印发，请遵照执行。
中国银保监会2022年11月28日商业银行表外业务风险管理办法第一章总则第一条为加强商业银行表外业务风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
第三条本办法所称表外业务是指商业银行从事的，按照现行企业会计准则不计入资产负债表内，不形成现实资产负债，但有可能引起损益变动的业务。
第四条根据表外业务特征和法律关系，表外业务分为担保承诺类、代理投融资服务类、中介服务类、其他类等。
担保承诺类业务包括担保、承诺等按照约定承担偿付责任或提供信用服务的业务。
担保类业务是指商业银行对第三方承担偿还责任的业务，包括但不限于银行承兑汇票、保函、信用证、信用风险仍由银行承担的销售与购买协议等。
承诺类业务是指商业银行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务，包括但不限于贷款承诺等。
代理投融资服务类业务指商业银行根据客户委托，按照约定为客户提供投融资服务但不承担代偿责任、不承诺投资回报的表外业务，包括但不限于委托贷款、委托投资、代客理财、代理交易、代理发行和承销债券等。
中介服务类业务指商业银行根据客户委托，提供中介服务、收取手续费的业务，包括但不限于代理收付、代理代销、财务顾问、资产托管、各类保管业务等。
流动性风险管理存在问题&应对措施公司
- -汇报材料—2流动性风险管理存在问题 & 应对措施一、流动性风险管理存在的问题〔1〕公司部设定的“日间资金平安垫〞合理性有待考量〔2〕流动性管理的系统化程度有待进一步提高〔3〕中长期资金需求存在缺口〔4〕临时性应急融资渠道有待进一步拓宽〔5〕流动性风险管理专业人才团队有待进一步完善二、针对以上问题的相关对策，如下：〔1〕建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制流动性风险属于次生风险，往往又是由市场风险、信用风险、操作风险或其他风险派生而出，存在极大不确定性。
公司部设定的“日间资金平安垫〞难以预估不确定性的发生，故合理性有待考量。
公司应建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制。
1、加强市场整体流动性风险状况监测①外围资金流出，流动性收紧风险。
2015年3月外部资金进入明显，但未来该资金流出的流动性风险加大，其发生触发点包括：a.全球经济均衡疲弱状态下，局部复突破点的出现；b.最大经济和货币体美国，在经济上和货币体系上平静后新举措的出现。
建议加强监测、提早布局，缓释系统性风险冲击。
. 优质文档.②国资金流动，股市流动性收紧风险。
2015年3月股市在杠杆投资促动下行情火爆，未来随着市场风险积聚该流动性风险可能发生，其触发点包括：本轮资金流入股市，带动股票价格提升估值风险加大，超出监管容忍度后调整政策的出现。
2、加强公司金融资产市场流动性风险管理①健全杠杆资产流动性管理，除传统债券业务外，参加两融业务杠杆监控，评估风险容忍程度，进展限额管理;②建立对包括股票质押式购回在的抵押物或标的券的流动性风险监测，对市场下跌情况下，负债覆盖程度和抵押资产处置变现性进展评估，以应对可能出现股市去杠杆的流动性风险。
③监测利率市场变化，评估银行间市场趋紧，对公司短期融资渠道及债券持续杠杆经营的冲击。
〔2〕逐步实现流动性风险管理的完全系统化公司引入金仕达流动性风险管理系统，局部功能已上线使用，局部功能仍在测试环境，局部需求还有待开发。
证券公司信用风险计量和管理体系介绍 - 崔玉征
可获得最新年报
审计机构的过审变去计更1机年构发变生更过情财况报
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定性
调整后内部等级 内部调整
内部调整原因：
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集团/母公司名字
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集团/母公司等级调
整（上调、下调）
经集团/母公司调整
后的内部等级
最终内部等级
最终内部评级
6
6 集团/母 公司内 部评级
6 6 BBB
二、证券公司信用风险的计量体系(续)
二、证券公司信用风险的计量体系(续)
3、机构主体PD的计量方法(续)
机构信用风险评级模型的开发与个人相比有较大不同，因为机 构的信用风险受主观因素影响较小，所以还款能力对机构信用风险 的影响要远远大于还款意愿。
在机构信用风险评级领域，全球做的最好的是Moody’s（穆 迪），其PD模型包括定量、定性、综合调整三部分，定量、定性 比重以7:3、8:2居多，建议仔细研究其官网资料 （ ）。
(安信在2014年遭遇2次信用风险造成的实际损失，超过5000万，在实施上述信用风险管理体系以来，2015年共计对 约5个主体实施了禁止准入、约3个主体实施警示准入，从2015年至今未发生过类似的信用风险实际损失。)
三、证券公司信用风险的管理体系(续)
2）风险缓释 信用风险的风险缓释是指降低主体违约概率或降低主体违约后 证券公司可能面临损失的措施。可见，风险缓释即包括对违约的风 险缓释，又包括对违约后果的风险缓释。 2.1）违约的风险缓释 对违约(PD)的风险缓释是指降低违约概率、提升信用等级的方法。 主要通过第三方独立担保来提升信用等级。需要说明的是集团或母 公司的担保会放在评级模型的综合调整部分，即子公司的信用等级 等于母公司或集团的信用等级，因此，只能通过第三方独立担保才 能真正提高主体的信用等级，缓释主体的违约概率。 除此之外，券商需要建立符合自身需求的、针对个人和机构及 担保方的统一评级体系。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D2、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 A3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 C5、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 B6、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。
A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 C7、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
2023年风险管理及答案
风险管理考试时间：【90分钟】总分：【100分】得分评卷人一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）（）1、内部控制的目标不包括（）。
A、确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B、确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C、明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D、编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】C【解析】内部控制的目标主要包括以下三个:第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性。
第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告。
第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循。
（）2、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（ ）。
A、组合的风险权重B、组合在战略层面上的重要性C、经济前景(宏观经济状况预测)D、当前组合集中度情况【答案】A【解析】在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①组合在战略层面上的重要性；②经济前景(宏观经济状况预测)；③当前组合集中度情况；④收益率(ROE)。
（）3、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为()。
A、低国别风险B、中等国别风险C、较低国别风险D、较高国别风险【答案】B【解析】中等国别风险指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
（）4、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（ ）。
A、利率风险B、国家风险C、法律风险D、流动性风险【答案】D【解析】与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 B2、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 D3、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B5、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 A6、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 C7、（）是银行宏观审慎监管的核心。
A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 B8、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 B9、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为( )。
A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 A10、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。
全国证券从业资格考试精准专题教学讲义：《金融基础》第八章 金融风险管理
第八章金融风险管理第一节风险基础知识点一风险的三种定义（掌握）一、风险是结果的不确定性，是一种变化二、风险是损失发生的可能性，或可能发生的损失三、风险是结果对期望的偏离，是（收益的）波动性例题：体现风险的本质和内在特性的概念有（）。
I、不确定性II、损失III、波动性IV、期望偏离A．I、II、III B．II、III、IVC．I、III、IV D．I、II、III、IV答案：D解析：考查风险的三种定义。
知识点二损失、不确定性、波动性、危险等与风险密切相关的概念（掌握）一、风险与损失（一）风险只是损失的可能性，并不等于损失（二）损失是偏事后的概念，但风险是一个明确的事前概念（三）在风险存在的时候，损失尚未发生；一旦损失实际产生了，风险就不存在了二、风险不确定性（一）理论界第一种观点风险就是一种不确定性，与不确定性没有本质的区别（二）理论界第二种观点在风险状态下，决策者知道最终呈现的可能状态，以及相应的概率，而在不确定性状态下，决策者不了解事件发生的概率结果，不确定性具有不可以量化的特征。
三、风险与波动性（一）传统风险观仅仅关注损失的可能性，是单向测度（二）波动性往往覆盖两种方向的偏离，有往好的方向波动，也有往坏的方向波动四、风险与危险（一）风险是指结果的不确定性或损失发生的可能性，而危险是指使得损失事件更易于发生，或者一旦发生后果会更加严重的因素和环境（二）风险是危险的结果，要管理好风险，就需要降低和消除危险例题：关于风险与损失，下列说法中错误的是（）。
A．风险只是损失的可能性，并不能等于损失B．损失偏事后的概念，而风险是明确的事前概念C．损失实际产生后，风险仍然存在D．损失和风险是事物发展的两种状态答案：C解析：在风险存在的时候，损失尚未发生；一旦损失实际产生了，风险就不存在了。
知识点三流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、系统性风险、声誉风险的概念与特点（熟悉）一、信用风险（一）定义信用风险通常被定义为公司融资类客户、交易对手或公司持有证券的发行人在无法履行合同义务的情况下，给公司造成损失的可能性，或者相关信用质量发生恶化情况下，给公司造成损失的可能性。
2022年职业考证-金融-中级银行资格考试全真模拟易错、难点剖析B卷(带答案)第79期
2022年职业考证-金融-中级银行资格考试全真模拟易错、难点剖析B卷（带答案）一.综合题(共15题)1.单选题银行账簿利率风险主要包括缺口风险、基准风险、期权性风险等，基准风险产生的原因是（）。
问题1选项A.收益率曲线形状变化B.基准利率存在调整可能C.不同金融工具重定价期限不同D.收益率曲线平行上移或下移【答案】B【解析】银行账簿利率风险的种类：银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险、期权性风险和银行账簿信用利差风险。
（一）缺口风险；缺口风险是指利率变动时，由于不同金融工具重定价期限不同而引发的风险。
利率变动既包括收益率曲线平行上移或下移，也包括收益率曲线形状变化。
由于金融工具的重定价期限不同，利率上升时当负债利率重定价早于资产利率，或利率下降时当资产利率重定价早于负债利率，银行在一定时间内面临利差减少甚至负利差，从而导致损失。
（二）基准风险；基准风险是指定价基准利率不同的银行账簿表内外业务，尽管期限相同或相近，但由于基准利率的变化不一致而形成的风险。
（三）期权性风险；期权性风险是指银行持有期权衍生工具，或其银行账簿表内外业务存在嵌入式期权条款或隐含选择权，使银行或交易对手可以改变金融工具的未来现金流水平或期限，从而形成的风险。
期权性风险可分为自动利率期权风险和客户行为性期权风险两类。
自动利率期权风险来源于独立期权衍生工具，或金融工具合同中的嵌入式期权条款（例如浮动利率贷款中的利率顶或利率底）。
对于这类期权，如果执行期权符合持有人的经济利益，则持有人会选择执行期权，因此称为自动期权。
客户行为性期权风险来源于金融工具合同中的隐含选择权（例如借款人的提前还款权，或存款人的提前支取权等）。
当利率变化时，这类选择权有可能会影响到客户行为，从而引起未来现金流发生变化。
（四）银行账簿信用利差风险银行账簿信用利差风险是指由于预期违约水平或市场流动性的变化，市场对金融工具信用质量的评估发生变化，进而导致信用利差变化的风险。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共35题）1、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 B2、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 B3、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。
资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。
A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 B4、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。
A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 B5、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 B6、收益率曲线最为常见的形态是( )。
A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 A7、( )能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 D8、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。
A.10B.20C.5D.17【答案】 A9、压力情景应充分体现银行（）的特征。
保险公司偿付能力监管规则第 流动性风险
保险公司偿付能力监管规则第12号：流动性风险目录第一章总则 (3)第二章流动性风险管理 (4)第三章流动性风险监管指标 (10)第四章流动性风险监管 (11)第五章附则 (12)第一章总则第一条为规范保险公司流动性风险管理的最低监管要求，建立流动性监管指标和压力测试制度，防范流动性风险，制定本规则。
第二条本规则所称保险公司，是指经中国保险监督管理委员会（以下简称保监会）批准，依法设立的保险公司和外国保险公司分公司。
第三条本规则所称流动性风险，是指保险公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金，以支付到期债务或履行其他支付义务的风险。
第四条本规则所称现金流压力测试，是指保险公司在基本情景和压力情景下，对未来一段时间内的流动性风险进行预测和评价。
第五条保险公司应当按照本规则建立健全流动性风险管理体系，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，以保持合理安全的流动性水平。
第六条保监会依照本规则对保险公司的流动性风险水平及流动性风险管理行为实施监督管理。
第二章流动性风险管理第七条保险公司应当制定流动性风险管理策略，明确流动性风险管理的目标、管理模式和主要政策。
第八条保险公司流动性风险管理至少应当包括以下内容：（一）流动性风险管理架构；（二）流动性风险偏好、容忍度和限额；（三）日常现金流管理；（四）业务管理；（五）投资管理；（六）融资管理；（七）再保险管理；（八）流动性风险监测；（九）现金流压力测试；（十）流动性应急计划。
第九条保险公司应当建立完善的流动性风险管理架构，明确董事会及其下设的专门委员会、管理层，以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，并建立考核及问责机制。
第十条保险公司董事会承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审批并至少每年审议一次流动性风险偏好和容忍度、流动性风险管理策略、重要的政策和流程；（二）监督管理层对流动性风险进行有效的管理和控制；（三）持续关注流动性风险状况，及时了解流动性风险水平及其重大变化；（四）审批流动性风险信息披露内容，保证披露信息的真实性和准确性。
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)
2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。
A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】B2、[题干]商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。
()【答案】正确【解析】不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。
3、[题干]2012年巴塞尔委员会修订了《有效银行监管的核心原则》，要求商业银行应培育良好的内部控制环境，以保障开展业务时考虑其风险状况。
()【答案】对【解析】本题表述正确。
4、[题干]下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。
A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评估【答案】B【解析】商业银行操作风险三大管理工具：风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测。
5、[题干]货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.以上都不对【答案】C6、[题干]商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。
()【答案】A【解析】略7、[题干]风险报告的职责不包括()A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责【答案】B【解析】风险报告其中一个职责是使得员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，是相互联系的。
8、[题干]《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管要求包括( )。
A.最低资本要求B.储备资本要求和逆周期资本要求C.系统重要性银行附加资本要求为1%D.第二支柱资本要求。
金融风险管理学习指导题目答案附后资料
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】金融风险管理学习指导题目?（论述题13、14、15为不确定答案）?一、单选题?按照金融风险的性质可将风险划分：C?：系统性风险和非系统性风险?1.?（A??）是指获得银行信用支持的债务人由于种种的原因不能或者不愿准照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A:信用风险?2.?以下不属于代理业务中的操作风险的是：D:代客理财产品由于市场利率波动而造成损失。
?3.?（?C）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善，不严密而引起的风险。
?C：法律风险?4.?（C.马柯维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础?5.?（C.转移策略）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
?6.?下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接，有效（A:风险分散??）?7.?（A?：数据仓库?）储蓄前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
?8.?被视为银行一线准备金的是（B）.B:现金资产?9.?依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C）?C：可疑类贷款?10.?根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C）?C：8%?11.?贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（B）相关。
B:反向?12.?信用风险的核心内容是（A）A:信贷风险?13.?（A）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济，社会预测和决策之中。
A:德尔菲法?14.?1968年的Z评分模式中，对风险值的影响最大的指标是：（C）?C：销售收入/总资产?15.?金融机构的流动性需求具有（A）A:刚性特征?16.?资产负债管理理论产生于20世纪（D）D:70年代末，80年代初?17.?金融机构的流动性越高，（B）B:风险性越小?18.?流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。
证券公司流动性风险识别、计量与缓释
证券公司流动性风险识别、计量与缓释100分倒计时：00:39:19单选题（共3题，每题10分）1 . 流动性比率的计算方法为（）。
∙ A.流动性资产余额/流动性负债余额∙ B.流动性负债/ 总负债∙ C.流动性资产/ 总资产∙ D.净资产/所需稳定资金2 . 流动负债比率的计算方法为（）。
∙ A.流动性资产余额/流动性负债余额∙ B.流动性负债/ 总负债∙ C.流动性资产/ 总资产∙ D.净资产/所需稳定资金3 . 净稳定资金率（NSFR）指标的计算方法为（）。
∙ A.长期负债与借款/所需稳定资金∙ B.可用稳定资金/所需稳定资金∙ C.优质流动性资产/所需稳定资金∙ D.净资产/所需稳定资金多选题（共3题，每题10分）1 . 资产负债管理是指金融机构以有限的资金，在兼顾（）的情况下，进行最适当的资产与负债的规划与安排。
∙ A.安全性∙ B.流动性∙ C.盈利性∙ D.分散性2 . 流动性风险的关键因素包括（）。
∙ A.时间∙ B.成本∙ C.利率∙ D.数量3 . 流动性风险依据其来源，可划分为（）。
∙ A.资产流动性风险∙ B.融资流动性风险∙ C.市场流动性风险∙ D.负债流动性风险判断题（共4题，每题10分）1 . 流动性风险覆盖率（LCR）指标旨在确保证券公司具有充足的优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来1年的流动性需求。
（）对错2 . 流动性风险通常与信用风险、市场风险和操作风险等紧密联系在一起，任何其他系统性风险和非系统性风险都有可能转化为流动性风险，流动性风险是各类风险的最终表现。
（）对错3 . 资产与负债的到期期限的不同所导致的现金流入与现金流出的不匹配，是诱发流动性风险的重要原因。
（）对错4 . 压力测试是流动性风险管理工具体系的核心构成，主要用以评估在极端情形下证券公司的流动性状况。
（）对错。
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证券公司流动性风险识别、计量与缓释100分
倒计时：00:39:19
单选题（共3题，每题10分）
1 . 流动性比率的计算方法为（）。
∙ A.流动性资产余额/流动性负债余额
∙ B.流动性负债/ 总负债
∙ C.流动性资产/ 总资产
∙ D.净资产/所需稳定资金
2 . 流动负债比率的计算方法为（）。
∙ A.流动性资产余额/流动性负债余额
∙ B.流动性负债/ 总负债
∙ C.流动性资产/ 总资产
∙ D.净资产/所需稳定资金
3 . 净稳定资金率（NSFR）指标的计算方法为（）。
∙ A.长期负债与借款/所需稳定资金
∙ B.可用稳定资金/所需稳定资金
∙ C.优质流动性资产/所需稳定资金
∙ D.净资产/所需稳定资金
多选题（共3题，每题10分）
1 . 资产负债管理是指金融机构以有限的资金，在兼顾（）的情况下，进行最适当的资产
与负债的规划与安排。
∙ A.安全性
∙ B.流动性
∙ C.盈利性
∙ D.分散性
2 . 流动性风险的关键因素包括（）。
∙ A.时间
∙ B.成本
∙ C.利率
∙ D.数量
3 . 流动性风险依据其来源，可划分为（）。
∙ A.资产流动性风险
∙ B.融资流动性风险
∙ C.市场流动性风险
∙ D.负债流动性风险
判断题（共4题，每题10分）
1 . 流动性风险覆盖率（LCR）指标旨在确保证券公司具有充足的优质流动性资产，能够在
规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来1年的流动性需求。
（）
对错
2 . 流动性风险通常与信用风险、市场风险和操作风险等紧密联系在一起，任何其他系统性
风险和非系统性风险都有可能转化为流动性风险，流动性风险是各类风险的最终表现。
（）对错
3 . 资产与负债的到期期限的不同所导致的现金流入与现金流出的不匹配，是诱发流动性风
险的重要原因。
（）
对错
4 . 压力测试是流动性风险管理工具体系的核心构成，主要用以评估在极端情形下证券公司
的流动性状况。
（）
对错。