统计预测与决策讲课稿

统计预测与决策1、德尔菲法有哪些特点？又有哪些优点和缺点？答：（1）德尔菲法（Delphi method），是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合市场未来发展趋势的预测结论。

（2）德尔菲法本质上是一种反馈匿名函询法。

其大致流程是：在对所要预测的问题征得专家的意见之后，进行整理、归纳、统计，再匿名反馈给各专家，再次征求意见，再集中，再反馈，直至得到一致的意见。

其过程可简单表示如下：匿名征求专家意见-归纳、统计-匿名反馈-归纳、统计……若干轮后停止。

由此可见，德尔菲法是一种利用函询形式进行的集体匿名思想交流过程。

它有三个明显区别于其他专家预测方法的特点，即匿名性、多次反馈、小组的统计回答。

（一）匿名性因为采用这种方法时所有专家组成员不直接见面，只是通过函件交流，这样就可以消除权威的影响。

这是该方法的主要特征。

匿名是德尔菲法的极其重要的特点，从事预测的专家彼此互不知道其他有哪些人参加预测，他们是在完全匿名的情况下交流思想的。

后来改进的德尔菲法允许专家开会进行专题讨论。

（二）反馈性该方法需要经过3～4轮的信息反馈，在每次反馈中使调查组和专家组都可以进行深入研究，使得最终结果基本能够反映专家的基本想法和对信息的认识，所以结果较为客观、可信。

小组成员的交流是通过回答组织者的问题来实现的，一般要经过若干轮反馈才能完成预测。

（三）统计性最典型的小组预测结果是反映多数人的观点，少数派的观点至多概括地提及一下，但是这并没有表示出小组的不同意见的状况。

而统计回答却不是这样，它报告1个中位数和2个四分点，其中一半落在2个四分点之内，一半落在2个四分点之外。

这样，每种观点都包括在这样的统计中，避免了专家会议法只反映多数人观点的缺点。

[1]（3）优点：1、可以避免群体决策的一些可能缺点，声音最大或地位最高的人没有机会控制群体意志，因为每个人的观点都会被收集，另外，管理者可以保证在征集意见以便作出决策时，没有忽视重要观点。

2、德尔菲法同常见的召集专家开会、通过集体讨论、得出一致预测意见的专家会议法既有联系又有区别。

德尔菲法能发挥专家会议法的优点，即（1）、能充分发挥各位专家的作用，集思广益，准确性高。

（2）能把各位专家意见的分歧点表达出来，取各家之长，避各家之短。

（3）同时，德尔菲法又能避免专家会议法的缺点：（4）权威人士的意见影响他人的意见；(5)有些专家碍于情面，不愿意发表与其他人不同的意见；(6)出于自尊心而不愿意修改自己原来不全面的意见。

德尔菲法的主要缺点是：专家选择没有明确的标准，预测结果缺乏严格的科学分析，最后趋于一致的意见，仍带有随大流的倾向。

2德尔菲法的优缺点有哪些？德尔菲法的优点有：（1）可以加快预测速度和节约预测费用；（2）可以获得各种不同但有价值的观点和意见；（3）适用于长期预测和对新产品的预测，在历史资料不足或不可测因素较多时尤为适用。

德尔菲法的缺点有：（1）对于分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠；（2）责任比较分散；（3）专家的意见有时可能不完整或不切实际。

①德尔菲法有哪些特点？优点，缺点？答：特点：1反馈性，2匿名性，3统计性。

优点：1,可以加速预测速度和节约预测费用，2可以获得不同但有价值的观点和意见，3适用于长期预测和对新产品的预测，在历史资料不足或不可测因素较多时尤为适用。

缺点：1对于分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠2责任不叫分散，3专家的意见有时可能不完整或不切合实际。

2、什么叫主观概率？什么问题适合采用主观概率法进行预测？答：（1）主观概率定义：合理的信念的测度某人对特定事件会发生的可能的度量。

即他相信(认为)事件将会发生的可能性大小的程度。

这种相信的程度是一种信念，是主观的，但又是根据经验、各方而后知识，对客观情况的了解进行分析、推理、综合判断而设定(Assignment)的，与主观臆测不同。

（主观概率是凭个人知识、经验、判断力或预感，对随机事件发生的可能性作出的估算、判断。

）（2）主观概率法是市场趋势分析者对市场趋势分析事件发生的概率（即可能性大小）做出主观估计，或者说对事件变化动态的一种心理评价，然后计算它的平均值，以此作为市场趋势分析事件的结论的一种定性市场趋势分析方法。

主观概率法一般和其他经验判断法结合运用。

（3）主观概率是指根据市场趋势分析者的主观判断而确定的事件的可能性的大小，反映个人对某件事的信念程度。

所以主观概率是对经验结果所做主观判断的度量，即可能性大小的确定，也是个人信念的度量。

主观概率也必须符合概率论的基本定理：①所确定的概率必须大于或等于0，而小于或等于1；②经验判断所需全部事件中各个事件概率之和必须等于1。

（4）主观概率法的分类：积累概率中位数法和主观概率加权平均法。

②主观概率法及适用范围？答：主观概率是人们凭经验或预感而估算出来的概率。

很多情况下，人们没有办法计算事件的客观事件，只能用主观概率法来描述。

主观概率法是一种适用性很强的统计预测方法，可应用于人类活动的各个领域3、试论述趋势外推法的基本原理(1)趋势外推法（Trend extrapolation）是根据过去和现在的发展趋势推断未来的一类方法的总称，用于科技、经济和社会发展的预测，是情报研究法体系的重要部分。

（通过定性分析，认为历史资料、数据所反映的事物发展规律，在历史资料、数据发生的时间之外仍然不变或变化不大，然后找出历史资料、数据所反映的事物发展规律，进行外推，对事物情况进行预测的方法。

）(2)趋势外推的基本假设是为了系过去和现在连续发展的结果，当预测对象依时间变化呈现某种上升或下降趋势，没有明显的季节波动，且能找到一个适合的函数曲线反映这边变化趋势时，就可以用趋势外推法进行预测。

趋势外推法的基本理论是：决定事物过去发展的因素，在很大程度上也决定该事物未来的发展，其变化，不会太大；事物发展过程一般都是渐进式的变化，而不是跳跃式的变化掌握事物的发展规律，依据这种规律推导，就可以预测出它的未来趋势和状态。

（3）定量预测使用外推法时有哪些重要原则？答：有两条重要原则：a。

连贯原则，指事物的发展是按一定规律进行的，在其发展过程中，这种规律贯彻始终，不应受到破坏，它的未来发展与其过去和现在的发展没什么根本的不同。

b.类推原则，是指事物必须有某种结构，其升降起伏变动不是杂乱无章的，而是有章可循的，类比现在，预测未来。

4、影响经济时间序列变化有哪四个因素？试分别说明之。

长期趋势（T ）现象在较长时期内受某种根本性因素作用而形成的总的变动趋势。

比如GDP总量长期看来具有上升趋势。

季节变动（S ）现象在一年内随着季节的变化而发生的有规律的周期性变动。

比如夏装的价格，春夏较高，秋冬较低。

循环变动（C ）现象以若干年为周期所呈现出的波浪起伏形态的有规律的变动。

比如我们常说的经济周期，5年或者10年一个循环。

不规则变动（I ）是一种无规律可循的变动，包括严格的随机变动和不规则的突发性影响很大的变动两种类型。

比如股票的价格波动。

①影响经济时间序列变化有哪四个因素？试分别说明之。

答：经济时间序列的变化收到长期趋势、季节变动、周期变动和不规则变动这四个因素的影响。

其中：长期趋势因素（T）反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向，它可以在一个相当长的时间内表现为一种接近直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。

季节变动因素（S）是经济现象受季节变动影响所形成的一种长度或幅度固定的周期波动。

周期变动因素（C）也称循环变动因素，它是受各种经济因素影响形成的上下起伏不定的波动。

不规则变动（I）又称随机变动，它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。

②试述趋势外推法的基本原理？答：当预测对象依时间变化呈现某种上升或下降趋势，并无明显的季节波动，又能找到一条合适的函数曲线反应这种趋势变化时，就可以用时间t为自变量，时序数值y为自变量，建立趋势模型：y=f（t）。

当有理由相信这种趋势能够延伸到未来时，赋予变量t所需要的值，可以得到相应时刻的未来值，这就是趋势外推法。

5、6、Box-JenKins方法主要试图解决哪哪两个问题？ARIMA模型全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列预测方法[1]，所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。

其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归，p 为自回归项；MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。

所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。

ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）以及ARIMA过程。

7、什么是经济预警系统？预警系统的作用有哪些？经济预警系统的原理是选择一组反映经济发展状况的敏感指标，运用有关的数据处理方法，将多个指标合并为一个综合性指标，然后通过一组类似于交通管制信号红、黄、绿灯的识别，利用这组指标和综合指标对当时的经济状况发出不同的信号，通过观察信号的变动情况，来判断未来经济增长的趋势。

作用：1 正确评价当前宏观经济运行的状态，恰当地反映经济形势的冷热程度，并能承担短期经济形势分析的任务；2；能描述宏观经济运行的轨迹，预测其发展趋势，在重大经济形势变化或发生转折前，能及时发出预警信号，提醒决策者要制定合适的政策，防止经济发生严重的衰退或发生经济过热；3 能及时的反应宏观经济的调控效果，判断宏观经济调控经济措施是否运用得当，是否起到了平抑经济波动幅度的效果等；4 有利于企业的经营决策；5 有利于改革措施出台的正确决策。

8、9、什么是完全信息价值完全信息价值是针对一个随机事件，拥有此随机事件的完全信息时的最大期望值（即完全信息期望值EVPI expected value with perfect information）与未拥有此随机事件完全信息时的最大期望值之差。

不完全信息价值则是指针对一个随机变量若所收集的信息为不完全信息则在拥有不完全信息后的最大期望值（即不完全信息期望值EVII expected value with imperfect information）与未拥有此不完全信息时的最大期望值..。