第一章 风险管理基础
第一章 风险管理基础-信用风险
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章 风险管理基础知识点：信用风险● 定义：未能履行合同的义务而给债权人或金融产品持有人造成经济损失，主要存在于授信业务● 详细描述：（一）定义：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，又称为违约风险。
主要存在于授信业务。
（二）主要形式：1、违约风险，即个人或企业因经济或经营状况不佳而产生违约的风险；2、结算风险：一种特殊的信用风险，指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但 另一方发生违约的风险。
在外汇交易中较为常见，涉及在不同时间以不同的货币进行结算。
3、对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
信用风险对基础金融产品和衍产品的影响不同，对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值；而对于衍产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍产品的名义价值，但由于衍产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
（三）特点：非系统性风险特征。
与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。
1、两种情况：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而带来损失的风险。
2、信用风险也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中和衍生产品交易中。
3、包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险。
4、结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
5、1974年，赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生6、信用风险具有明显的属于非系统风险特征。
例题：1.()是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告正确答案：B解析：风险的计量是风险管理的主要环节2.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。
第一章 风险管理基础-资本定义、作用、分类
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章 风险管理基础知识点：资本定义、作用、分类● 定义：通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等。
对商业银行资本最传统的理解就是这种财务意义上的资本● 详细描述：1、资本的作用（1）资本为商业银行提供融资。
（2）吸收和消化损失。
（3）限制商业银行过度业务扩张和风险承担。
（4）维持市场信心。
（5）为商业银行管理提供最根本的驱动力2、分类持续经营资本和破产清算资本3、《商业银行资本充足率管理办法》: 第十二条 商业银行资本包括核心资本和附属资本。
核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。
附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。
例题：1.盈余公积不包括()。
A.法定盈余公积B.任意盈余公积C.股权投资准备D.法定公益金正确答案：C解析：一般盈余公积分为两种：一是法定盈余公积。
上市公司的法定盈余公积按照税后利润的10%提取，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取。
二是任意盈余公积。
任意盈余公积主要是上市公司按照股东大会的决议提取。
法定盈余公积和任意盈余公积的区别就在于其各自计提的依据不同。
前者以国家的法律或行政规章为依据提取，后者则由公司自行决定提取2.《巴塞尔资本协议》规定，根据各国不同的法律和会计制度，附属资本包括()。
A.一般储备B.资产重估储备C.可转换债券D.混合型资本工具E.次级债务工具正确答案：A,B,C,D,E解析：以上全都包括3.下列属于资本的作用的是()。
A.为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都包括4.下列不属于附属资本的是()。
《风险管理》考点难点分析
第一章风险管理基础考点难点分析一、风险与损失收益的区别风险是收益的概率分布。
损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果；风险是一个明确的事前概念，金融性风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
二、商业银行风险管理发展阶段商业银行的风险管理模式大体经历四个阶段，顺序依次为资产风险管理模式一负债风险管理模式一资产负债风险管理模式一全面风险管理模式。
其中缺口分析，久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。
1988年《巴赛尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。
三、商业银行风险主要类别的重要内容1．信用风险信用风险分为违约风险、结算风险，违约风险既可以针对个人，也可针对企业，很多银行倒闭案例都是由信用风险引发的。
2．操作风险操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面，具有非营利性。
3．国家风险国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险三类，国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，无论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险带来的损失。
四、商业银行风险管理的主要策略1．风险管理五大策略这五大策略分为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。
2．风险对冲风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，风险对冲可分为自我对冲和市场对冲。
五、监管资本核心资本和附属资本的内容区别：核心资本包括权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。
附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。
第二章商业银行风险管理基本架构考点难点分析一、商业银行风险管理四个步骤的区别商业银行风险管理流程这一节很重要。
风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
其中，风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制、决策的责任。
第一章 风险管理基础-操作风险
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章 风险管理基础知识点：操作风险● 定义：由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险● 详细描述：（1）定义：由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
（2）主要形式：内部欺诈、外部欺诈、聘用员工和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。
（3）特点：存在于商业银行业务与管理的各个方面。
具有非营利性，且可能引发市场风险和信用风险，普遍存在于银行业务和管理的各个方面，而市场风险主要存在于交易业务，信用风险主要存在于授信业务。
例题：1.下列说法中不正确的是()。
A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有营利性C.流动性风险通常被看做是一种综合性风险D.法律风险是一种特殊类型的操作风险正确答案：B解析：操作风险不具有营利性2.巴塞尔委员会认为，（）是银行面临的一项重要风险，商业银行应为热抵御（）造成的损失安排经济资本。
A.信用风险；法律风险B.操作风险；操作风险C.法律风险；操作风险D.流动风险；流动风险正确答案：B解析：操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为热抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
3.（）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险正确答案：B解析：操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险4.商业银行的以下哪些风险事件应当归属于操作风险类别：（）。
A.交易部门因错误判断市场趋势而遭受巨额损失B.自动取款机遭到恶意损毁，无法使用C.财务部门因未及时报告可疑账户往来而受到监管机构处罚D.数据中心因安全漏洞被黑客侵入，导致大量客户信息丢失E.客户经理因向客户做出误导性的收益承诺，遭到拆讼并做出相应赔偿正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都正确5.商业银行员工在重要空白凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。
中级银行从业风险管理考试重点：第一章风险管理基础
中级银行从业风险管理考试重点：第一章风险管理基础知识点第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险;二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损;三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大;四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松;二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐;三是监管标准不一致导致监管套利。
1.1风险管理的基本概念1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值);非预期损失指利用统计分析方法(在一定置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失;灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润;非预期损失—资本金;灾难性损失—购买商业保险、限制业务。
1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散(非系统风险)、风险对冲(管理市场风险—自我对冲与市场对冲)、风险转移(保险转移、非保险转移)、风险规避(消极)、风险补偿(价格补偿)1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征;市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征;操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利;流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平;声誉风险是多维风险;法律风险是一种特殊类型的操作风险;与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险巴III增加了对交易账户和双重违约的处理。
第一章 风险管理基础-风险与收益及其损失
B.0-b之间通常被认为是预期损失，是企业信贷部门正常承担的风险 C.a-c之间通常被认为是非预期损失，可以通过合理的资本储备来吸收 D.b-c之间通常被认为是非预期损失，可以通过合理的资本储备来吸收 E.超过c的损失被认为是灾难性损失，应当通过限制高风险业务的经济资本 配置加以控制 正确答案：B,D,E 解析：本题考查损失的概念的综合应用。正确答案是BDE。预期损失是指商 业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时 期内损失的平均值（有时也采用中间值）；所以A选项不正确，B选项正确。 非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出 的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失；所以C选项不正 确，D选项正确。灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银 行安全性和流动性的重大损失。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利 润的方式来应对和吸收预期损失。所以E选项正确。
收预期损失；利用资本 金来应对非预期损失
例题： 1.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有（） A.提取损失准备金 B.冲减利润 C.保险手段 D.资本金 E.核心资本 正确答案：A,B,D,E 解析： 对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转 移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应 当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。 2.商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（）
A.提取准备金 B.发行次级债券 C.冲减利润 D.冲销资本金 E.以上都是 正确答案：A,C 解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预 期损失 3.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（）。 A.没有风险就没有收益 B.风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性 C.未来收益或损失可以被事先确定，则不存在风险 D.未来收益或损失不能被事先确定，则存在风险 E.未来收益或损失不能被事先确定，则不一定存在风险 正确答案：A,B,C,D 解析：风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性;未来收益或损失可以 被事先确定，则不存在风险;未来收益或损失不能被事先确定，则存在风险 。没有风险就没有收益。 4.商业银行通常用资本金来应对（）。 A.系统损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失 正确答案：C 解析：非预期损失是银行超过上述平均损失以上的损失，它是对期望损失的 偏差 5.下列关于商业银行信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。 A.是商业银行已经预计到将会发生的损失 B.等于预期损失率与资产暴露的乘积 C.是信用风险损失分布的方差 D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
第一章风险管理
第一章第一章风险管理一、风险（一）含义——风险是指某种事件发生的不确定性。
广义：某一事件的发生存在着两种或者两种以上的可能性，就认定存在风险。
风险的不确定性——盈利的不确定性、缺失发生的不确定性狭义：仅指缺失发生的不确定性。
❖注意：风险只是一种不确定性，而不是说必定要发生（二）风险的要素构成1.风险因素：指促使某一特定风险事故发生或者增加其发生的可能性或者扩大其缺失程度的原因❖注意：风险因素是造成缺失的间接原因根据风险因素的性质不一致分类：❖有形风险因素——实质风险，标的本身所具有的❖无形风险因素——与人本身的的心理或者行为有关无意：心理风险有意：道德风险2.风险事故含义：也称“风险事件”，指造成生命财产缺失的偶发事件，是造成缺失的直接的或者外在的原因，是缺失的媒介物。
3.缺失指非有意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。
保险实务：直接缺失与间接缺失风险管理：实质缺失、额外费用缺失、收入缺失、责任缺失。
三者的关系：风险因素——风险事故——缺失（三）风险的种类A.根据风险产生的原因分类：1.自然风险：指因自然力的不规则变化使社会生产与社会生活遭受威胁的风险自然风险的特征●形成的不可控性●形成的周期性●事故引起的后果的共沾性2.社会风险：指由于个人或者者团体的行为或者不行为使社会生产及人们生活遭受的风险。
比如：盗窃、抢劫、玩忽职守……3.政治风险：指在对外投资与贸易的过程中，因政治原因或者定约双方所不能操纵的原因，使债权人可能遭受缺失的风险。
比如：❖进口国发生战争、内乱而终止货物进口❖进口国实施进口或者外汇管制，对输入货物加以限制或者禁止输入❖本国变更外贸法令、使出口货物无法送达进口国4.经济风险：指在生产与销售等经营活动中由于受各类市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响或者经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。
比如：企业生产规模的增减、价格的涨落与经营的盈亏5.技术风险：指伴随着科学技术的进展、生产方式的改变而产生的威胁人们生产与生活的风险。
第一章风险管理基础
第一章风险管理基础本章知识线索第一节风险与风险管理一、风险、收益与损失（一）风险的定义（1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。
（抽象概念）（2）风险是损失的可能性。
（本书的理解）（3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。
（现代金融风险管理理念）（二）风险与损失风险绝不能等同于损失。
损失是事后概念，风险是明确的事前概念。
两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。
金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。
预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；非预期损失通过资本金来应对；灾难性损失一般通过保险手段来转移。
二、风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。
我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。
风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面：（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
（2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。
从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。
（3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
（4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。
健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。
（5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。
在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。
企业公司风险管理的基础理论知识资料
保险损失及赔付情况
险种
赔付保险金 万元
险种
赔付保险金 万元
人寿保险
8927.5
家庭财产保险
20.9
健康保险
615.9
农房保险
10412.3
意外伤害保险
17602.9
责任保险
934.4
学平险
4408.1
校方责任险
0.6
企业财产保险
2660.6
货物运输保险
60.5
工程险 特殊风险保险
综合不同学者的意见
※风险： 从定性角度是与不确定性相联系的损失的可能性, 从定量角度看是实际结果偏离预期结果从而导致损失的可能性.
什么是风险管理
风险管理是一个过程,它由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施,应用于战略制定并贯穿于企业之中. 通过风险识别、风险衡量、风险评估、风险决策管理等方式 目的：对风险实施有效控制和妥善处理损失
五、风险管理的作用
1.预防事故的发生 2.减少风险事故的损失 3.转嫁风险事故造成的损失 4.保证风险管理单位的财务稳定 5.营造安全的社会环境
第二节 风险管理理论的产生和发展
一、风险管理的兴起 二、风险管理的发展 三、风险管理兴起的原因
一、风险管理的兴起
1929－1933年的世界性经济危机的影响,美国约有40%左右的银行和企业破产,经济倒退了约20年,美国企业为应对经营上的危机. 1953年8月12日通用汽车公司在密执安州的一个汽车变速箱厂因火灾损失了5000万美元 . 1979年3月美国三里岛核电站的爆炸事故. 1984年12月3日美国联合碳化物公司在印度的一家农药厂发生了毒气泄漏事故 . 1986前苏联乌克兰切尔诺贝利核电站发生的核事故等一系列事件.
风险管理高频考点第一章 风险管理基础
第一章风险管理基础第一节商业银行风险考点1风险、收益与损失一、概念风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。
如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
二、风险与收益收益是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。
正确认识风险与收益的关系的作用：（1）有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理。
（2）有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险。
三、风险与损失风险与损失的区别：损失是一个事后概念，反映风险事件造成的实际结果；而风险却是一个事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，是用概率描述的一种可能性。
损失的分类：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
①预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。
②非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。
③灾难性损失。
灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
商业银行通常采取以下几种方法应对损失：①采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。
②利用资本金来应对非预期损失。
③对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险。
④对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避考点2商业银行风险的主要类别（一）信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。
特征：信用风险损失会因为交易对手（包括借款人、债券发行者和其他合约的交易对手）的直接违约造成损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会带来损失。
第一章 风险管理基础-流动性风险
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章 风险管理基础知识点：流动性风险● 定义：银行因无力为负债的减少/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险● 详细描述：（1）分类：1）资产流动性风险2）负债流动性风险（2）流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。
1)银行挤兑模型：戴蒙德—迪布维格模型（D—D模型）2)流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
（3）主要形式：流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
（4）特点：1）流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，通常视为一种综合性风险，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。
2）商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性。
例题：1.下列关于商业银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有（）。
A.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险B.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响C.战略风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响D.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机E.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险正确答案：A,B,D,E解析：战略风险与流动性关系不大2.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A.小于B.大于C.等于D.以上都不对正确答案：B解析：流动性需求大于流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
3.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（）A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流的资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D.任何负面消息，不论是否属实，都可能消弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难正确答案：B解析：不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流的资金出现问题的征兆表现了流动性风险与市场风险关系4.在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类A.预期损失B.非预期损失C.外部损失D.企业风险损失E.灾难性损失正确答案：A,B,E解析：金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失、灾难性损失5.下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是（）A.对于商业银行流动性风险的识别和分析，兼顾资产和负债两方面B.商业银行流动性风险管理的核心是尽可能的提高资产的流动性和负债的稳定性C.商业银行可采用百分比的方式管理外币资产和负债D.商业银行只能采用百分比的方式管理外币资产和负债正确答案：D解析：商业银行采用百分比法或者绝对方式管理外币资产和负债6.资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。
中级银行从业-风险管理教材要点2017-精选.pdf
第一章风险管理基础2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。
1.1风险管理的基本概念1.1.1风险、收益与损失金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）；非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润；非预期损失—资本金；灾难性损失—购买商业保险、限制业务。
1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿）1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征；市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征；操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利；流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平；声誉风险是多维风险；法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险巴III增加了对交易账户和双重违约的处理。
相比巴塞尔协议II，III对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：1.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准；从严确定资本扣住项目，强化监管资本工具的损失吸收能力；2.改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；3.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；4.显著提高资本充足率监管标准，普通股资本充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%，全球系统重要性银行需计提1-3.5%的附加资本要求。
第一章 风险管理基础-经济资本
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章 风险管理基础知识点：经济资本● 定义：经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金● 详细描述：（1）经济资本指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
（2）经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多；反之，则要求的经济资本就少。
（3）经济资本与会计资本、监管资本的区别和联系 首先，商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。
会计资本是商业银行可以利用的资本，它虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介就是经济资本。
其次，监管资本呈现出逐渐向经济资本靠拢的趋势。
监管当局希望能够提高监管资本对商业银行风险的敏感度，重视发挥商业银行在风险计量过程中的作用，把监管资本的计算依据建立在商业银行实际风险水平之上。
（4）经济资本对商业银行风险管理的意义及应用 经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面： 一是有助于商业银行提高风险管理水平； 二是有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。
（5）在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（Risk Adjusted Return on Capital ， RAROC ）。
经风险调整的资本收益率是指经预期损失（Expected Loss ，EL ）和以经济资本（ Economic Capital ）计量的非预期损失（Unexpected Loss ，UL ）调整后的收益率，其计算公式如下：（6）RAROC= （收益一预期损失）/经济资本（或非预期损失），这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。
目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用：（7）在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。
银行业专业人员职业资格考试风险管理初级过关必做1000题
2019年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》过关必做1000题第一部分复习指南目录封面目录第一章风险管理基础第二章风险管理体系第三章资本管理第四章信用风险管理第五章市场风险管理第六章操作风险管理第七章流动性风险管理第八章国别风险管理第九章声誉风险与战略风险管理第二部分考试真题第一章风险管理基础一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。
（）[2018年10月真题]【答案】B查看答案【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。
（）[2018年6月真题]【答案】A查看答案【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。
对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
3风险管理应贯穿于商业银行各项业务的始终，每个部门、每位员工都应当在风险管理过程中发挥重要作用。
（）[2017年10月真题]【答案】A查看答案【解析】商业银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，任何一个环节缺少风险管理都有可能造成损失，甚至导致整个业务活动失败。
因此，风险管理应当贯穿于业务发展的每一个阶段。
风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。
风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。
4风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。
（）[2017年10月真题]【答案】A查看答案【解析】风险一般被定义为“未来结果出现收益或损失的不确定性”。
银行业初级资格考试《风险管理》考点速记第一章
第一章风险管理基础风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。
1.1 风险与风险管理1.1.1风险与收益与损失1.风险的三种定义(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括;(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式;(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性，符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。
2.风险与收益的关系：匹配性3.风险和损失的区别：事前和事后风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4.损失类型预期损失——提取准备金和冲减利润非预期损失——资本金灾难性损失——保险手段1.1.2风险管理与商业银行经营商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。
商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。
解决信息不对称问题，专业化的风险管理技能;风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散)、对冲(如利率和货币互换)和转移(如资产证券化)。
2.从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。
3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。
4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。
具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。
5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求。
决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。
中级银行专业资格《风险管理》章节测试题一
中级银行专业资格《风险管理》章节测试题一第一章风险管理基础一、单项选择题1. ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利2. 证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?( )A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段3. 下列属于按风险诱发原因分类的是( )。
A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险4. 在市场风险中尤为重要的是( )。
A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险5. 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是( )。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险6. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。
A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲7. 随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是( )。
A.3.15B.3.05C.3D.2.958. ( )指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化9.根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险10.在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是( )。
A.强化全面风险管理意识B.改善公司的治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序11.巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。
A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因12.下列属于商业银行风险管理的主要策略的有( )。
第一章 风险管理基础-风险对冲
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章 风险管理基础知识点：风险对冲● 定义：通过投资或购买某种资产或衍生产品，来冲销标潜在的风险● 详细描述：（一）主要作用：是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的手段。
（二）实现手段：自我对冲和市场对冲。
1、对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲； 2、市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。
例题：1.()是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A.风险对冲B.风险补偿C.自我对冲D.市场对冲正确答案：C解析：自我对冲是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
自我对冲常利用资产负债表等进行对冲2.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移正确答案：B解析：风险对冲的特点就是负相关，正负才能相克，达到对冲效果3.下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是（）A.只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险B.如果两种资产收益率的相关系数为－0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D.如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险正确答案：B解析：柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为1(即完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用4.（）是指对于无法通过资产负债和相关业务调整自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲正确答案：D解析：市场对冲是指对于无法通过资产负债和相关业务调整自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲5.（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
银行初级《风险管理》高频考点
银行初级职业资格《风险管理》高频考点第一章风险管理基础第一节商业银行风险考点1：风险、收益与损失★风险与损失：损失（事后概念）、风险（事前概念）；风险等同于损失的危害；分类与应对——预期损失（提取损失准备金、冲减利润）、非预期损失（资本金）、灾难性损失（保险，对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，应采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避）。
考点2：商业银行风险的主要类别★★★信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。
其中重点是各种风险的内涵及特征，难点是各种风险的对比识别。
（1）非系统性风险：信用风险；（2）系统性风险：市场风险，集团法人客户信用风险特征五个中就有一个，贷款组合；（3）多维风险：流动性风险、声誉风险、战略风险。
考点3：系统性金融风险★★★特征：一是复杂性。
二是突发性。
三是交叉传染性快。
四是负外部性强。
负的外部性以及对整个实体经济的巨大溢出效应是系统性金融风险的最重要的特征。
第二节商业银行风险管理考点4：商业银行风险管理的模式——四个★（一）资产风险管理模式（20世纪60年代前）哈里•马柯维茨的不确定条件下的投资组合理论——现代风险管理的重要基石。
（二）负债风险管理模式威廉•夏普的资本资产定价模型（CAPM）——现代风险管理的重要理论基础。
（三）资产负债风险管理模式欧式期权定价模型——为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
（四）全面风险管理模式全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
考点5：商业银行风险管理的主要策略★（一）风险分散（二）风险对冲（三）风险转移（四）风险规避（五）风险补偿考点6：商业银行风险管理的作用★1.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值2.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力3.风险管理可以改变商业银行的经营模式4.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据5.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平；二是商业银行的风险管理水平。
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第一章风险管理基础
课后测试
测试成绩：76.67分。
恭喜您顺利通过考试！
单选题
1、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。
（3.33 分）
A 风险管理主要是事后管理
B 风险管理应当实现风险与收益的合理平衡
C 风险管理应当以客户为中心
✔D 风险管理主要是控制风险
正确答案:B
2、某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
（3.33 分）
A 0.17
✔B 0.07
C 0.1
D 0.15
正确答案:B
3、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。
（3.33 分）
A 市场风险
B 流动性风险
C 操作风险
✔D 信用风险
正确答案:D
4、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。
（3.33 分）
A 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗货
B 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
✔C 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
D 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
正确答案:B
5、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。
由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。
此操作风险事件属于（）。
（3.33 分）
✔A 内部流程执行失败
B 外部欺诈
C 内部欺诈
D 未经授权进行交易
正确答案:A
6、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。
（3.33 分）
✔A 操作风险
B 国家风险
C 流动性风险
D 市场风险
正确答案:A
7、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
（3.33 分）
A 汇率风险
✔B 操作风险
C 商品价格风险
D 利率风险
正确答案:B
8、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。
此事件对应的操作风险成因是（）。
（3.33 分）
A 违反内部流程
B 人员因素
C 系统缺陷
✔D 外部事件
正确答案:D
9、现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-1所示，则（）。
表1－1三种产品资产收益率的相关系数（3.33 分）
A B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
B A与B的组合可以很好地分散风险
✔C A与C的组合不能起到风险分散的作用
D B与C的组合不能很好地分散风险
正确答案:A
10、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
（3.33 分）
✔A 风险转移
B 风险规避
C 风险分散
D 风险对冲
正确答案:A
11、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。
（3.33 分）
A 市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
B 结算风险是一种市场风险
C 信用风险具有明显的系统性风险特征
✔D 与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取
正确答案:D
12、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。
（3.33 分）
A 法律风险
B 政策风险
✔C 操作风险
D 策略风险
正确答案:C
13、（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。
（3.33 分）
A 法律风险
✔B 监管风险
C 国别风险
D 违规风险
正确答案:B
14、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。
（3.33 分）
✔A 账面资本、经济资本、监管资本
B 持续经营资本、破产清算资本
C 核心一级资本、其他一级资本、二级资本
D 实收资本、资本公积、盈余资本
正确答案:A
15、关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。
（3.33 分）
A 维持市场信心
B 使银行免受损失
✔C 提供融资
D 限制业务过度扩张
正确答案:B
16、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
（3.33 分）
A 保护银行的正常经营
B 为银行的注册提供资金
✔C 吸收损失
D 组织营业
正确答案:C
多选题
1、下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）（3.33 分）
A 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B 信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷
C 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
D 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E 资金交易员未经授权进行交易并造成损失
正确答案:B C D E
2、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。
（3.33 分）
A 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失
B 营业场所及设施因地震彻底损毁
C 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚
D 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃
E 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿
正确答案:A B C D E
3、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）（3.33 分）
A 银行员工窃取客户账户资金
B 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
C 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
D 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
E 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
正确答案:B D E
4、关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。
（3.33 分）
A 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
B 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
C 某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
D 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法
E 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
正确答案:B D E
5、下列各项中，属于商业银行信用风险的有（）。
（3.33 分）
A 债务未能如期偿还造成的风险
B 金融资产价格波动带来的风险
C 员工操作不当造成的风险
D 结算过程中发生的结算风险
E 国家政局变动引发的风险
正确答案:A D
6、下列各项属于市场风险的是（）。
（3.33 分）
A 利率风险
B 政治风险
C 汇率风险
D 商品风险
E 结算风险
正确答案:A C D
7、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。
在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。
（3.33 分）
A 信用风险
B 国别风险
C 法律风险
D 操作风险
E 市场风险
正确答案:A B C
8、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。
（3.33 分）
A 风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层
B 组织流程再造与定量分析技术并举
C 风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段
D 风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理
E 风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险
正确答案:B C D E
判断题
1、通常，公司债券的违约风险越大，则信用等级就越低，投资人要求的回报率也越高。
（）（3.33 分）
✔A 正确
B 错误
正确答案:正确
2、即使没有足够多的相互独立的投资形式，商业银行依然可以通过多样化的投资来分散和降低风险。
（）（3.33 分）
A 正确
✔B 错误
正确答案:错误
3、某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国别风险。
（）（3.33 分）
✔A 正确
B 错误
正确答案:正确
4、操作风险若管理得当，也能给商业银行带来盈利。
（）（3.33 分）
A 正确
✔B 错误
正确答案:错误
5、监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。
（）（3.33 分）
✔A 正确
B 错误
正确答案:错误
6、账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。
（）（3.43分）
A 正确
✔B 错误
正确答案:错误。