用水晶球软件模拟蒙特卡罗
PK-PD优化抗菌治疗与蒙特卡罗模拟,抗感染药物PK-PD 理论的临床应用
PK/PD多面观：从理论到实践副标题：——用PK/PD指导临床抗菌药物使用专家圆桌会全纪录作者：伊文来源：中国医学论坛报我国细菌耐药问题严重，为了推动抗菌药物的合理使用，《中国医学论坛报》于2013 年9 月25 日在北京召开了“用PK/PD 指导临床抗菌药物的使用”专家圆桌会。
会议由中国人民解放军总医院刘又宁教授担任主席，来自全国药学、呼吸、血液、重症、感染以及检验领域的专家进行了多学科讨论。
中心发言PK/PD优化抗菌治疗与蒙特卡罗模拟讲者：中国人民解放军总医院临床药理研究室王睿世界卫生组织在2011年4 月7 日世界卫生日提到，今天不采取行动，对于多重耐药菌感染，明天将无药可用。
如何更好地应对多重耐药菌的感染？2004年，查理（Charles）提出了优化抗菌治疗的概念。
抗菌药物药动学/药效学（PK/PD）分类及其在临床用药方案设计中的应用已得到国内外学者的普遍认同。
根据PK/PD，可将抗菌药物分为3类：浓度依赖性、时间依赖性以及与时间有关，但抗菌活性持续时间较长的药物（图1）。
对于浓度依赖性药物，可日剂量单次给药，使其峰浓度较高；对于时间依赖性药物，最好按日剂量分次给药；对于第三类抗菌药，根据药物种类不同，有不同的给药方案。
PK/PD参数与疗效的相关性见表。
通过药物与临床疗效相关性的研究，可获得PK/PD参数的达标值。
在进行PK/PD计算或考察给药方案是否合理时，可应用蒙特卡罗模拟的方法，这是一种基于“随机数”的计算方法。
为什么需要蒙特卡罗模拟？原因如下：①通过体外、动物与患者的研究，可得到抗感染治疗所需的PK/PD 参数与目标值；②临床无法获得每1例患者的PK/PD 参数；③大样本人群和（或）细菌群体参数可以指导临床用药；④人群和（或）细菌的参数差别极大，但有一定分布规律，利用蒙特卡罗模拟发现这种规律，可得到在某种感染中采用某种用药方案时可取得目标值的概率。
蒙特卡罗模拟中有两个重要参数：达标概率（PTA）和累积反应分数（CFR）。
风险管理软件Crystal_Ball使用指导(中英文)
.?Monte-Carlo Simulation with Crystal Ball用水晶球软件进行蒙特卡洛模拟?To run a simulation using Crystal Ball:1.Setup Spreadsheet1．设定数据表Build a spreadsheet that will calculate the performance measure (e.g., profit) in terms of theinputs (random or not). For random inputs, just enter any number.经过成立数据表能够对输入数据（随机的，非随机）进行评估。
随机数据的输入，输入随意数即可。
2. Define Assumptions—i.e., random variablesDefine which cells are random, and what distribution they should follow.2．定义假定的前提—比如，随机变量确立那些单元格的数据时随机的，这些数据应当听从什么样的散布3. Define Forecast—i.e., output or performance measureDefine which cell(s) you are interested in forecasting (typically the performance measure, e.g., profit).3．展望结果确实定—比如，数据输出或许性能的测定确立哪些单元格的数据是你想展望的（典型的性能指标，比如，收益）4. Choose Number of TrialsSelect the number of trials. If you would later like to generate the Sensitivity Analysis chart, choose“ Sensitivity Analysis”under Options in Run Preferences.4.选择试验的次数选择试验的次数。
量化风险管理(2)-水晶球软件工具使用
/s/blog_493a8455010099wg.html量化风险管理(2)-水晶球软件工具使用CMMI四级里面对风险的量化分析，和基于量化数据的改进是很重视的。
前面我们谈到过当我们确定要改进一个目标的时候，比如缺陷密度DD，我们首先要确定有哪些因子会影响到缺陷密度，分析出来后需要根据历史数据进行相关性分析，分析完成后即可以建立起PPM 的预测模型。
比如我们可以得到关于缺陷密度的预测模型为:Defect Density = 389 + 2.12RV + 5.32DC – 24.1QCRV - 需求的不稳定性。
DC - 设计的复杂度。
QC - 评审和Review等坚持工作的有效性。
有了这个模型后，我们就可以结合我们的目标来寻找如何去改进。
比如我们现在的目标是期望在90%的概率的情况下，缺陷密度都能够控制在<0.35的范围内。
根据现在的历史数据我们可以得到如下的各个因子的分布区间:有了这个数据后我们就可以按照水晶球软件对我们期望的DD值进行蒙特卡洛模拟。
该软件的下载地址为:/。
我们只需要对三个影响因子的概率分布进行简单的设置，对需要模拟的目标进行设置后，系统就会自动的根据概率分布进行1000次的模拟。
通过模拟后我们可以得到下图:可以看到在90%的概率下，现在能够保证的是缺陷密度DD是<0.42。
没有达到我们的要求。
因此我们必须对三个影响因子进行改进，可以是调整均值，也可以是调整其标准差。
究竟是调整哪个因子，我们可以通过因子的敏感性分析来确定究竟哪些因子对目标的影响最大，如下图:通过该图我们可以调整对目标影响较大的QC，调整完成后我们再进行模拟看是否目标已经达到我们的要求。
达到要求后我们就可以得到具体的QC的改进目标，比如QC需要调整到(7,10)的范围内，最可能值在8左右才能够满足我们对目标的需求。
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Crystall_Ball模拟软件
实验次数 均值 中数 众数 标准差 方差 偏度(描述变量取值分布对称性的统计量) 峰度(描述变量取值分布形态陡缓程度的统计量) 变异系数 平均标准误差
4 示例－费瑞迪报童问题
通过前面的模拟，设定了弗瑞迪每天《金融日 报》的定购数量为60份，因为这个定购量是一 个能够满足需求又不会剩余大量未出售报纸的 一个合理折中值
然而通过目前的模拟，还不能说明60是否是最 大化其日均利润的最优定购量。利用Crystal Ball软件中的OptQuest最优化模型可以搜索 最佳定购量。
4 示例－费瑞迪报童问题
用决策表制定决策
在40到70之间的哪个订购量能够最大化每天的平均利润呢？ 比较合理的做法是试验订购量的可能值的各个样本，如 40,45,…,70。
4 示例－费瑞迪报童问题
定义预测单元格：计算机模拟的电子表格模型并没有包括目
标单元格，但是预测单元格可以实现这一作用。定义预测单元格 的步骤：
（1）选中一个单元格； （2）单击Crystal Ball工具条中的Define Forecast按钮，从而弹出
定义预测对话框（如图8-14所示） （3）这个对话框可以用来输入一个名字标签，并且定义预测单元格的
3 Crystal Ball工具条
Define Define
Run Start
Reset
Forecast Trend
Assumptions Forecast Preferences Simulation Simulation Windows Chart
4 示例－费瑞迪报童问题
问题描述
成本数据
每份报纸成本费用1.50美元 售价2.50美元 未出售的报纸退款0.50美元
第三步对话框用来制定决策表的选项。第一个输入方框记录了对 于每一个决策变量的值所要运行模拟的次数。Crystal Ball会在 定义决策变量对话框所制定的范围内平均分布数值。对于弗瑞迪 报童问题，数值的范围是40到70，在第三步对话框中输入数字7 就会选择40、45、50、55、60、65、70这七个订单量的数值 进行模拟。 最后一步就是单击Start按钮。
房地产风险分析中的蒙特卡洛模拟
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^4_ 赵 世 强 H 房 地 产 开 发 风 险 管 理 ^8_H 北 京 ! 中 国 建 材 工 业 出 版 社 " !==XH ^!_ # 美 $ 詹姆斯 H*H 埃文斯 戴维 H1H 奥尔森 H 模拟与风险分析 ^8_H 洪锡 熙译 H 上海 ! 上海人民出版社 "!==$H ^X_ 郝 丽 萍 " 戈 勇 H 蒙 特 卡 洛 法 在 房 地 产 开 发 风 险 分 析 中 的 应 用 ^‘_H 中 国房地产 "!=== "%$ &H
! ! ! 房地产开发的风险分析
风 险 与 房 地 产 开 发 时 时 相 伴 #处 处 相 随 #这 是 由 房 地 产 业本身不同于其他行业的特点所决定的 $ !0" 空间上的固定性 # 房屋建筑在地段上# 而地段在地理位置上的不可移动 性 # 使得房屋具有空间位置上的固定性 $ 人们对自然力失去 控 制 或 自 然 本 身 发 生 异 常 所 造 成 的 损 失1如 雷 电 %风 暴 %火 % 海 啸 %洪 水 等 自 然 灾 害 的 发 生 # 都 会 给 房 地 产 带 来 很 大 的 破 坏性 # 给房地产的所有者带来极大的损害 $ 开发商在进行投 资时 # 必然面临并承担因环境条件变化而带来的风险 $ !!" 投资规模大 # 房地产开发是一项规模庞大的综合性工程 # 从购买土地 到房产建成出租或经营 # 涉及许多环节 # 需要投人巨额资金 $ 开发一个项目少则几千万元 # 多则可达上亿元 #这样大的投资 规模使开发商面临筹资 % 利率和通货膨胀风险 $由于物价总水 平的上涨 # 使出租或出售房地产所得到的货币的实际购买力 低于预期的水平 #从而给投资者带来风险 $ 在通货膨胀率较高 的情况下 #投资者的投资收益的实际值甚至会成为负数 $尽管 房地产投资具有抗通货膨胀的能力 #即可以提价出售 #但如果 提价幅度低于通货膨胀率 #则其实际收益率仍将下降 $ %’& 开发周期长 ’ 房地产开发从投资分析 % 现场勘察 % 购买土地 % 建造房屋 到 刊 登 广 告 %签 署 租 赁 或 销 售 合 同 等 #往 往 需 要 几 年 时 间 才 能完成 $ 而时间因素是一个永恒的不确定源 # 一般来说 # 开发 期 越 长 #社 会 经 济 条 件 变 化 的 可 能 性 就 越 大 #开 发 后 期 的 费 用和建设项目的租金或售价就越不确定 # 风险相对也越大 $ !-" 开发过程环节多 " 涉及面广 ’ 房地产开发是一项巨大的社会工程 # 涉及社会的方方面 面 $ 某一方面考虑不周 # 处置不当都会影响开发进程 $ 由于政 治 % 经济因素变动 # 社会习俗 % 社会经济承受能力以及社会成 员的心理状态等方面原因都会造成投资风险 $ 如战争 % 动乱 % 政权更迭 % 领导人的变换等政治因素会影响房地产市场 & 社 会经济的周期性被动 % 社会成员的收入状况与实际购买力水 平 % 住房制度 % 居民的观念与消费行为 % 心理承受能力等也会 造成房地产市场的价格波动 # 从而使投资者的投资收益具有 不确定性 $
应用蒙特卡罗模拟分析临床常用抗菌药物对医院获得性大肠埃希菌泌尿系感染的治疗效果
应用蒙特卡罗模拟分析临床常用抗菌药物对医院获得性大肠埃希菌泌尿系感染的治疗效果平萍;付士辉;尹红;徐艳萍;裴保香【摘要】Objective: Based on pharmacokinetic and pharmacodynamic theories, the current study was designed to analyze the curative effect of common antibiotics on hospital-acquired escherichia coli urinary infection by Monte Carlo simulation in order to guide the rational drug application in clinic. Methods: 2014.01 – 2014.06 hospitalized patients (2014-year group) and 2015.01 – 2015.06 hospitalized patients (2015-year group) were selected from 1228 patients with hospital-acquired Escherichia coli urinary infection in our hospital. Six kinds of antibiotics including amikacin, levofloxacin, ciprofloxacin, cefazolin, piperacillin/tazobactam and ceftazidime were analyzed by Monte Carlo simulation (10000 times). And then cumulative fraction of response (CFR) and its change values were calculated. Results: In 2014-year group, CFR values of amikacin (400 mg qd), cefazolin (1000 mg tid), ceftazidime (1000 mg bid) andpiperacillin/tazobactam (4500 mg qid PI) were 91.22%, 100.00%, 99.75% and 87.88%, respectively. Compared with 2014-year groups, CFR value of ceftazidime in 2015-year group decreased the most (17.21%), followed by piperacillin/tazobactam (4.14%) and amikacin (2.11%), and that of ceftazidime decreased the least (0.00%). Conclusions: Amikacin (400 mg qd), cefazolin (1000 mg tid) and piperacillin/tazobactam (4500 mg qid, PI) had good curative effect on hospital-acquired escherichia coli urinaryinfection, among which, cefazolin (1000 mg tid) was the best.%目的:根据药动/药效(PK/PD)理论应用蒙特卡罗模拟分析临床常用抗菌药物对医院获得性大肠埃希菌泌尿系感染的治疗效果,选择不易诱导耐药的抗菌药物及给药方案,以指导临床合理用药,减少耐药的产生.方法:本研究从解放军总医院住院部发现的1228例大肠埃希菌感染患者中筛选出2014年1–6月(2014年组)和2015年1–6月(2015年组)的医院获得性大肠埃希菌泌尿系感染患者,并选择阿米卡星、左氧氟沙星、环丙沙星、头孢唑林、哌拉西林/他唑巴坦和头孢他啶这6种抗菌药物进行蒙特卡罗模拟(10000次),计算累积反应分数(CFR)及变化值.结果:在2014年组中,阿米卡星(400 mg,qd)、头孢唑林(1000 mg,tid)、头孢他啶(1000 mg,bid)和哌拉西林/他唑巴坦(4500 mg,qid)延长输注(PI)的CFR分别为91.22%、100.00%、99.75%和87.88%,均≥70%.比较2014年组和2015年组,头孢他啶的CFR下降较多(17.21%),其后依次为哌拉西林/他唑巴坦(4.14%)和阿米卡星(2.11%),头孢唑林的CFR下降较少(0.00%).结论:对于医院获得性大肠埃希菌泌尿系感染,阿米卡星(400 mg,qd)、头孢唑林(1000 mg,tid)和哌拉西林/他唑巴坦(4500 mg,qid,PI)的治疗效果较好,而头孢唑林(1000 mg,tid)是医院获得性大肠埃希菌泌尿系感染的最佳治疗方案.【期刊名称】《中国药物应用与监测》【年(卷),期】2017(014)003【总页数】4页(P166-169)【关键词】大肠埃希菌;抗菌药物;蒙特卡罗模拟;医院获得性泌尿系感染;治疗效果【作者】平萍;付士辉;尹红;徐艳萍;裴保香【作者单位】解放军总医院药学部药品供应保障中心,北京 100853;解放军总医院海南分院心内科,海南三亚 572013;解放军总医院药学部药品供应保障中心,北京100853;解放军总医院药学部药品供应保障中心,北京 100853;解放军总医院药学部药品供应保障中心,北京 100853【正文语种】中文【中图分类】R969.3泌尿系统感染是临床上常见的感染性疾病，约占医院获得性感染的40%[1]，其中大肠埃希菌是导致泌尿系统感染的主要致病菌[2]。
水晶球
目前在Excel环境下最常用的风险分析工具有Crystal Ball、Riskmaster以及@risk三种，这三种软件都是以加载项方式挂在Excel之下运行的。
通过它们可以很方便地对建立在Excel中的运算模型进行蒙特卡洛分析，并得到分析结果。
本文的计算实例将采用Crystal Ball（以下简称CB）软件进行建模运算分析。
【软件】Crystal Ball (水晶球)风险分析2008年07月04日星期五 14:08从现在开始做有依据的决策。
在Crystal Ball专业版本中，决策的结果不是偶然的，而是建立靠的计算结果上。
自1986年以来，美国Decisioneering公司向用户提供了项目风险分析评估和策软件工具来帮助理解风险的大小并帮您做出较好的决策。
在世界500强中有85%的公司，以及在美国50个顶尖MBA学校中有40个都使用Crystal 进行风险管理，从而做出最佳决策，使得股东财富达到最大化。
对风险分析软件领导者的信任会为满意的结果。
1、强大的功能特点——更为准确的结果Crystal Ball 专业版本是目前世界上集风险分析和预测评估于一体的最综合的一套软件。
通过析和优化的结合，Crystal Ball 专业版本不仅帮助用户了解风险，而且帮助他们做出正确的决策。
本包含了标准版本的所有特色和优点，并且加强了帮助用户做出更好决策的功能。
由于该程序完全于Microsoft Excel电子表格的附加模块，所以它很好地拓展了Excel 电子数据表库模型及功能。
2、准确地预测未来Crystal Ball 专业版中带有的CB PredictorTM 采用时间序列预测方法,通过历史资料来研究趋势，周期性和随机性。
由于每种预测都具有风险，所以CB PredictorTM 完美地结合于Crysta 使用户充分了解预测分析的风险。
CB PredictorTM 还可以使用户非常便捷地建立回归模型，利用据资料来进行预测。
蒙特卡罗模拟水晶球
蒙特卡罗模拟与水晶球?要运行一个模拟使用水晶球? :1。
设置电子表格构建一个电子表格,将计算的性能测量(例如,利润)的投入(随机)。
对于随机输入,只需输入任何数字。
2。
定义假设即随机变量定义哪些细胞都是随机的,和什么分配应当遵循。
3。
定义预测即输出或绩效衡量定义的单元格(s)您有兴趣在预测(通常的性能测量,例如利润)。
4。
选择的审判案件数目选择的审判案件数目。
如果您稍后会生成一样的灵敏度分析图表,请选择"敏感度分析”中的选项下运行“首选项”。
5。
运行模拟运行模拟。
如果您想要更改参数,并重新运行模拟,您应“重置”模拟(单击“重置模拟”按钮在工具栏上或在“运行”菜单中)。
6。
查看结果“预测”窗口的屏幕快照显示了模拟的结果后自动显示(或在)模拟。
很多不同的结果(频率图、累计图表、统计、百分数、敏感度分析、趋势图)。
其结果可以复制到工作表中。
水晶球工具栏,请执行以下步骤:定义定义运行开始重置预测趋势假设预测首选项模拟仿真窗口图表沃尔顿书店模拟与水晶球?回顾沃尔顿书店示例:八月,他们必须决定多少的下一个日历年的性质。
每个日历美元成本的书店出售7.5和10元。
二月后,所有未售出日历返回到"发布者",并要求退款的2.50美元每个日历。
假设沃尔顿预测需求之间的某个地方将100和300(独立统一)。
需求量= D~统一[100,300]订单数量=Q(可变)收入= $10*min(Q,D )7.5成本=$*Q退款=2.50美元*最大( Q-d 0)利润=收入-成本+退款步骤#1(设置电子表格)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17A B C D E F Simulation of W alton's BookstoreDataUnit Cost =$7.50Unit Price =$10.00Unit Refund =$2.50Demand Distribution (Uniform)Minimum =100Maximum =300Decision VariableOrder Quantity =200S imulationDemand Revenue Cost Refund P rofit200$2,000.00$1,500.00$0.00$500.0015 16 17B C D E F SimulationDemand Revenue Cost Refund Profit 200=C5*MIN(C13,B17)=C4*C13=C6*MAX(C13-B17,0)=C17-D17+E17沃尔顿书店模拟与水晶球?步骤#2(定义假设即随机变量)请选择一个单元格,该包含随机变量(B17)--颜色代码(蓝色)(以英语发言):1617B Demand200然后单击“定义假设”工具栏中的按钮(或在单元格”菜单):选择分发类型:提供参数的分布:8910B CDemand Distribution (Uniform)Minimum =100Maximum =300沃尔顿书店模拟与水晶球?步骤#3(定义预测即输出)请选择一个单元格,该包含输出变量来预测(F17):1617F Profit$500.00单击“定义预测”工具栏中的按钮(或在单元格”菜单)并填写定义预测”对话框。
CrystalBall风险分析蒙特卡洛模拟分析软件
CrystalBall风险分析蒙特卡洛模拟分析软件转换Microsoft Excel电⼦表格，获得可信的风险分析图，创建准确的预测模型，寻找最佳解决⽅案，最⼤限度的提⾼您所⾯临的风险。
Crystal Ball软件提供从蒙特卡洛模拟到预测和优化的功能。
Crystal Ball是⽯油、天然⽓和矿业公司分析电⼦表格模型中不确定性的⾏业标准软件。
Crystal Ball是在⾃⼰的电⼦表格中进⾏快速风险分析和优化的最简单⽅法。
使⽤⼀个集成的⼯具集，您可以使⽤您⾃⼰的历史数据来建⽴精确的模型，⾃动“what if”分析来理解潜在的不确定性的影响，并寻找最佳的解决⽅案或项⽬组合。
Oracle Crystal Ball是⽤于预测建模、预测、模拟和优化的，基于电⼦表格的主要应⽤程序。
它使您对影响风险的关键因素有⽆与伦⽐的洞察⼒。
使⽤Crystal Ball，即使在最不确定的市场条件下，您也能做出正确的战术决策以达到您的⽬标并获得竞争优势。
新功能⽀持Microsoft Excel 2016⽀持Microsoft Windows 10改进了预测功能Cell偏好功能增强附加语⾔本地化OptQues优化功能增强预测Damped趋势指数平滑技术Crystal Ball EPM整合战略财务Crystal Ball决策优化器与战略财务的整合选择分类对象基本功能增加风险计算的概率达到某⼀⽬标的可能性是什么？影响风险的关键因素是什么？对这些和其他常见的“what-if”⽅案的回答可以通过将概率分配给未知变量来确定。
Excel⽆法处理概率分析的复杂性，因此需要更好的⼯具—Crystal Ball。
Crystal Ball通过对每个不确定变量应⽤⼀系列的值或概率分布，使⽤蒙特卡洛模拟的繁琐的“what-if”过程⾃动化。
程序从定义的概率范围内⽣成随机值，然后重新计算模型成百上千次，保存每个“what-if”场景的结果。
这个节省时间的缓解⽅法，必须⼀次⼜⼀次⼿动输⼊不同的场景。
用水晶球软件模拟蒙特卡罗
Introduction
Welcome to Crystal Ball 2000, Professional Edition. Crystal Ball 2000, Professional Edition is a sophisticated suite of forecasting, risk analysis, and optimization tools for spreadsheet users. With this suite of tools, you'll be able to answer important decision-making questions such as "What are the risks of this project?" or, "How do we increase profitability?" You'll no longer have to make decisions like these in the dark.
better communication of risk
To run a simulation using Crystal Ball :
1. Setup Spreadsheet :Build a spreadsheet that will calculate the performance measure (e.g., profit) in terms of the inputs (random or not). For random inputs, just enter any number.
crystal ball使用指导
crystal ball使用指导Crystal Ball使用指导Crystal Ball是一种常用的预测和决策支持工具，它基于蒙特卡洛仿真技术，可以对不确定性进行建模和分析。
下面将介绍一些使用Crystal Ball的指导，帮助您更好地利用这一工具进行预测和决策。
一、数据准备在使用Crystal Ball之前，首先要准备好相应的数据。
这些数据可以是历史数据、统计数据或者是专家意见。
确保数据的准确性和完整性非常重要，因为这些数据将直接影响到Crystal Ball的分析结果。
二、建立模型在Crystal Ball中，模型是指对问题进行描述和建模的过程。
模型的建立需要根据具体问题的特点来确定。
首先需要确定决策变量和随机变量，然后建立它们之间的关系。
在建立模型时，要保证模型的可靠性和合理性。
三、运行仿真在完成模型建立后，就可以进行仿真运行了。
Crystal Ball使用蒙特卡洛仿真技术，通过随机抽样来模拟不同可能的情况。
这样可以得到一系列可能的结果，并对其进行统计分析。
四、分析结果Crystal Ball提供了多种统计分析方法，可以帮助用户对仿真结果进行分析和解释。
常用的分析方法包括概率分布分析、敏感性分析和决策树分析等。
通过这些分析，可以得到关键决策变量的概率分布、敏感性程度以及最优决策方案等信息。
五、结果解释和应用在分析结果之后，需要对结果进行解释和应用。
Crystal Ball提供了可视化工具，可以将分析结果以图表的形式展示出来，帮助用户更好地理解和应用结果。
同时，还可以通过对结果的解释和讨论，对决策方案进行优化和调整。
六、风险管理Crystal Ball除了用于预测和决策支持，还可以用于风险管理。
通过对不确定性的建模和分析，可以帮助用户识别和评估潜在的风险，并采取相应的措施进行风险管理和控制。
七、案例分析以下是一个使用Crystal Ball进行预测和决策的案例分析。
假设某公司要决定是否投资于某个新项目。
第四章水晶球进行模拟 - 复件
4
A
B
C
D
E
1 2 Random # 0.2002 3 Outcome Head 4 Profit $3.00
=RAND() =IF(B2<0.35,"Head","Tail") =IF(B2<0.35,3,-1)
5
What Does =RAND() Do? Uniform random number between 0 and 1 Never below 0; never above 1 All values between 0 and 1 are equally likely
18
Crystal Ball has buttons for controlling the simulation run, similar to the buttons on a DVD player:
Play Stop Rewind Single Step
19
=AVERAGE(C2:C16)
A B C 1 Random # Outcome Profit 0.1979 Head $3.00 2 3 0.9185 Tail -$1.00 0.4688 Tail -$1.00 4 5 0.6670 Tail -$1.00 6 0.0902 Head $3.00 7 0.3757 Tail -$1.00 8 0.1492 Head $3.00 9 0.4518 Tail -$1.00 10 0.8503 Tail -$1.00 11 0.1392 Head $3.00 12 0.1924 Head $3.00 13 0.0179 Head $3.00 14 0.4799 Tail -$1.00 15 0.5064 Tail -$1.00 16 0.3051 Head $3.00 17 $0.87
CrystallBall模拟软
8.3 Crystal Ball工具条
Define Define
Run Start
Reset
Forecast Trend
Assumptions Forecast Preferences Simulation Simulation Windows Chart
8.4 示例－费瑞迪报童问题
问题描述
成本数据
实验次数 均值 中数 众数 标准差 方差 偏度(描述变量取值分布对称性的统计量) 峰度(描述变量取值分布形态陡缓程度的统计量) 变异系数 平均标准误差
8.4 示例－费瑞迪报童问题
通过前面的模拟，设定了弗瑞迪每天《金融日 报》的定购数量为60份，因为这个定购量是一 个能够满足需求又不会剩余大量未出售报纸的 一个合理折中值
蒙特卡罗方法的计算复杂性不依赖于维数
主要步骤
构造或描述概率过程 实现从已知概率分布抽样 建立各种估计量
8.2 模拟的步骤
利用Crystal Ball软件进行模拟的步骤
（1）建立电子表格模型 （2）规定关于概率变量的假设 （3）规定预测单元，即相关的输出变量 （4）设定重复次数 （5）运行模拟 （6）解释结果
行菜单中的Start Simulation选项。如果你已经在先 前运行过计算机模拟，那么应该在此运行前首先点击 重置模拟Reset Simulation按钮，或者从运行菜单中 选择重置模拟Reset Simulation选项来重置模拟。
8.4 示例－费瑞迪报童问题
结果表中各参数的解释
Trials Mean Median Mode Standard Deviation Variance Skewness Kurtosis Coeff. of Variability Mean Std. Error
水晶球软件初级教程
水晶球软件2000专业版(Crystal Ball®2000 Professional Edition)初级教程摘要加载在微软公司(Microsoft®)的电子表格软件(Excel®)上的水晶球软件2000专业版(Crystal Ball®2000 Professional Edition)是一个易于使用的软件它可以帮助你分析与你的电子表格模型相关的风险和不确定性这个软件包括蒙特卡洛模拟水晶球时间序列预测水晶球预言家最优选择优化查询和用来构造定制界面和程序的开发工具箱由于电子表格缺乏设计和分析可选方案的能力所以仅用电子表格来估算一个事件发生的概率是不合适的而加载了水晶球软件的电子表格模型就能具备这样的功能从而帮助用户洞察模型运行和结果产生的机制本初级教程通过一个媒体产业的实例来演示蒙特卡洛模拟和时间序列预测工具如何用于一个电子表格模型为商业决策的内在风险提供更深入的了解和度量1 序言1.1 电子表格模型和风险分析风险就是不确定性是指发生损失危害和其它不愉快事件的可能性大多数人偏好低风险期待成功收益或其它形式获利的较高概率举例来说如果下个月的销售超过一定数额一种令人愉快的事件那么这些订单会使存货减少从而导致商品运送的延迟一种令人不愉快的事件反过来商品运送的延迟则会导致订单的流失发生这种情况的可能性就代表了一种风险当使用电子表格模型时分析家习惯将那些本来不确定的变量用其平均值或其最佳估计值来输入这是因为电子表格软件只允许他们在一个单元格内输入一个数值或一个公式这些确定的模型只能产生一个结果而模型结果将被用作商业或技术决策的根据为了把握模型中本身存在的那些不确定性分析家只能通过手工方式来改变模型变量分析它们对关键结果的影响来简单地实现方案分析这种方法提供了可能结果的一定范围但它无法使人得知那些特定结果出现的可能性管理者经常需要知道那些不确定变量分别取什么值的时候方案会达到一个最佳情况或在什么时候方案会达到一个最差情况又在什么时候方案又会达到一个最可能情况那些包含不确定性因素的实际问题绝大部分都是很复杂的为了计算每一种可能发生的结果就需要将所有输入变量的各种可选数值进行组合对于复杂的实际问题这种组合的数量是非常庞大的很难一一实现因此在实际问题中这种办法很难奏效1.2 蒙特卡洛模拟为了解决电子表格模型在风险分析方面存在的局限性蒙特卡洛模拟是一个现成的办法由于电子表格软件本身不具有模拟运行和模拟分析的能力所以用户必须依靠象水晶球软件这样一些加载在电子表格软件上的第三方程序来扩充电子表格软件的功能针对电子表格软件水晶球软件增加了两项功能一是用概率分布来替代单个数值二是可以进行模型的随机模拟通过水晶球软件可以生成量化的基于概率的电子表格模型例如可以得到以75%的概率保证在预算内或某一水库装满一亿桶油的可能性有90%这样的结果蒙特卡洛模拟是一项已被确认正确并且行之有效的技术它只要求计算机具有一个随机数表或一个随机数生成器我们可以通过数学方法来产生服从某一概率分布的随机数蒙特卡洛模拟是用一个城市的名字来命名的这个城市就是摩纳哥的蒙特卡洛它以充满各种冒险游戏的赌场而闻名常见的赌博游戏有轮盘赌投掷骰子老虎机等在蒙特卡洛模拟中为了模拟一个模型需要随机选择变量的取值这与赌博中的随机现象很相似当你投掷一个骰子时你知道会出现12345或6中的某一点但你不知道具体某一次投掷时会出现哪一个点与投掷骰子相同随机变量例如利率需求量股价存货量每分钟电话呼叫次数的取值范围是确定的但在具体某一时间或某一事件时取到的值是不确定的模拟可以产生大量的方案通过分析这些方案可以深入了解电子表格模型中蕴涵的风险和机理只要使用得当蒙特卡洛模拟就能展现非常有价值的视角而这是确定性模型所得不到的2 水晶球软件2000专业版水晶球软件2000专业版是一个办公软件套件以基于电子表格的分析工具为特色包括蒙特卡洛模拟水晶球时间序列预测水晶球预言家和最优选择优化查询该套件还包括水晶球和水晶球预言家开发工具箱采用VBA语言Visual Basic forApplications来构建用户界面和程序2.1 水晶球水晶球是一个易于使用的电子表格插件被设计用来帮助不同水平的Excel电子表格用户来进行蒙特卡洛模拟水晶球可以让用户在不确定性模型变量上定义概率分布然后通过模拟在定义的可能范围内产生随机的数值电子表格用户能产生和分析成千上万种可选的方案量化任意给定方案的风险水平水晶球可用于各种现成的或新建的电子表格模型同时其提供的增强功能不会改变原有电子表格模型中的公式或函数水晶球还包括一些水晶球工具它由七个向导驱动的插件组成可以帮助我们建立和分析模型这些工具包括靴带分析Bootstrap旋风图分析Tornado Analysis方案分析Scenario Analysis二维模拟2D simulation和分批拟合Batch Fit2.2 水晶球预言家水晶球预言家是一个向导驱动的Excel插件通过时间序列预测来指引你的工作水晶球预言家分析你的数据序列并使用数据的水平趋势季节和误差来预测数据序列的未来值水晶球预言家对数据采用八种不同的季节性和非季节性的时间序列预测方法并当主要数据序列依赖于其它一些独立数据序列时能采用多重线性回归产生的预测结果可以被定义为水晶球的假设单元并用于蒙特卡洛模拟2.3 优化查询优化查询是一个专为水晶球设计的全局优化插件它通过自动搜索并找到模拟模型的最优解决方法从而增强了水晶球的功能优化查询采用多种技术的混合包括分散搜寻和先进的禁忌搜寻方法来找到决策变量的合适组合以取得最佳的可能结果当程序运行时自适应和人工神经网络技术帮助它从过去的优化运算中自我学习从而使其在更短时间内达到更好的结果一个安装向导可以帮助用户定义约束条件目标函数和要求甚至设定一个有效的边界选项本初级教程将不涉及优化查询的使用2.4 开发者工具箱通过VBA程序或任何其它Excel支持的外部语言水晶球和水晶球预言家开发工具箱可以让用户完全自动运行和控制水晶球的模拟过程和水晶球预言家的预测过程这个工具箱包括开启水晶球和水晶球预言家编程能力的宏指令与宏函数库通过该工具箱用户能自动运行多重模拟来测试不同假设单元的组合整合水晶球和其它软件工具生成TURNKEY应用来避免用户涉及程序的复杂机构甚至构建定制的报告或完成模拟后的自动分析本初级教程将不涉及开发工具箱的使用3 关于科罗拉多有线电视的实例 本初级教程将展示模拟和预测是如何改进一个商业决策的在这个实例中将看到如何从一个历史数据序列进行预测定义概率分布运行蒙特卡洛模拟和进行模拟结果的分析和报告的这里描述的实例可以从决策工程公司的网站地址参见附件上免费下载在实例的最后将会得到取胜的关键因子的统计分类新产品底线状况的分析和如何得到一个清楚表达你的发现的报告 科罗拉多有线电视是一家本地有线电视供应商正在考察一项被称作互动电视ITV的新技术互动电视将根据需要提供内容电影体育比赛和新闻科罗拉多有线电视相信本地观众会接受这项服务但认为下滑的经济会导致一些无法预知的风险管理层已要求对互动电视做一个从2004年到2009年的预测模型他们想在制定该项重大投资决策之前能更好地了解这种新技术的销售和市场潜力互动电视是否真的具有足够的发展潜力来推向市场六年之后该项目的净现值NPV 会是多少呢3.1 建立模型指定不确定因素 首先需要建立一个有效的可检验的决策模型这个模型能尽可能地表示互动电视的销售方案模型的建立需要团队合作同时需要仔细收集数据和建立模型这样才能针对互动电视的市场潜力建立一个现实的基本的模型该模型(图1)显示了科罗拉多有线电视的三个现有产品(有线电视卫星电视和广播电视)的市场份额和规模外加所期待的互动电视项目的市场份额和规模然后需要估计互动电视项目的收入和成本并且得出一个六年期的净现值基于上图1科罗拉多有线电视公司电子表格模型述决策估计净现值的期望是5100万美元(其中年利率为10%)但上述结果的可能性有多大呢能产生出比5100万美元更大的净现值的概率是多少呢等于小于5100万美元的概率又是多少呢水晶球预言家和水晶球将会帮助你回答这些问题3.2 启用水晶球模型设计和检验之后可以通过视窗操作系统Windows 的开始菜单打开水晶球和Excel 软件水晶球软件在Excel 软件上加载了一行新的工具栏和三个新的菜单项工具栏(图2)上的按钮从左到右以建模过程(设置模拟结果的分析和表达)来排列最后一个按钮用作在线帮助三个新增的菜单项包含了所有工具栏上的功能另外还有一些其他功能单元菜单包含了所有模型的设置功能运行菜单包含了所有的模拟和分析功能最后一个菜单是水晶球工具用以打开专业版上的一些其它工具3.3 用历史数据预测家庭数2004年后该地区的潜在客户即那些有可能需要科罗拉多有线电视服务的家庭数是不确定的尽管实际增长速度比较难估计但根据这一地区20年的历史数据可粗略估计出每年新增的拥有电视的家庭数为50000户因为该数据存在时间的成分可以用水晶球预言家来得作更精确的时间序列预测从而代替刚才粗略的估计值 为了运行水晶球预言家选中计划要进行预测的数据序列中的任何单元格通过水晶球工具菜单打开水晶球预言家程序该程序前面的四个步骤可以帮助你定义组织和观察数据自相关性可用于判断数据是否具有某种季节性显示出周期性变化本例中的历史数据是年度数据不存在季节性家庭数呈现增长的趋势 方法画廊Method Gallery 以图画方式提供了八种时间序列预测方法允许你选择其中任何一种或选择全部方法来对你的数据作比较这些方法被分成季节性和非季节性两种双击每个方法的图画可深入了解该方法的作用方法画廊对每种方法都自动给出误差统计方法或参数供你缺省使用由于本例中的数据是单一独立的不需要进行多重线形回归 输入预测的时期本例为年为5选择置信区间选项为5%和95%在准备过程的任何时候水晶球预言家都可以让你预先浏览预测结果图31 2 3 4 5 6 7 89 10 图2工具栏按钮(1)定义假设 (2)定义预测 (3)运行属性 (4)运行 (5)停止 (6)单步执行 (7)预测窗口 (8)灵敏度分析 (9)生成报告 (10)帮助图3已有家庭数的时间序列预测对于这组家庭数的数据水晶球预言家自动选择二次指数平滑法作为最佳的预测方法在这之前水晶球预言家已经检查了这组历史数据使用每一种非季节性方法来作拟合挑出了拟合效果最佳误差最小的方法进而预测了未来五年的趋势并计算了90%的置信区间在预览窗口中你可以选择输出图表和数据的格式水晶球预言家能将预测值生成为一个正态分布当你运行了预测之后你可以将这些分布复制并粘贴到电子表格中家庭数预测单元格上去通过如上更精确的时间序列预测净现值增加到了5300万美元3.4 定义水晶球假设单元在水晶球中概率分布被看作假设单元是基本的输入量被用来定义任何模型变量的不确定性怎样识别那些需要从单个值变为概率分布的变量最好的方法就是看看哪些变量是明确的而哪些变量是不硬的或者说是不确定的在这个模型中市场占有率首期投资额和每年的运行费用都是水晶球假设单元的主要候选对象 为了定义一个假设单元先选中一个电子表格变量再单击工具栏中的定义假设按钮在分布画廊图4中水晶球提供了16种预先定义好的分布和一种可由用户定制的分布四种最常用的假设单元分别是正态分布三角形分布均匀分布和对数正态分布 水晶球软件还可以对已有数据作连续分布的拟合并可以定义相关假设单元间的相关系数在这个例子中你可以根据掌握的知识和直觉来定义假设单元当你对一个变量了解得越多你定义的分布就越准确3.4.1 市场占有率2004年的市场占有率估计为2%但这一数字也可能低到0%或高到3%单击定义假设按钮选择三角形分布对于最大值最小值和最可能值已知的情况用三角形分布来描述是非常好的图5显示了如何对互动电视2004年市场占有率建立一个三角形分布的假设单元如果获得的是百分位格式的数据你也可以选择百分位法来定义该分布图4分布画廊图5用三角形分布定义互动电视的市场份额同样利用表1的数据可将互动电视20052009年的市场占有率分别用三角形分布来定义虽然你希望市场占有率每年都增长但实际上不可能如基本模型预言的那样稳定增长假设单元可以让你建立那种随时间推移的不确定性表1 20052009年互动电视市场份额的不确定性 年份 最小值最可能值最大值 2005 0% 7% 10% 2006 0% 10% 15% 2007 0% 15% 20% 2008 0% 20% 30% 2009 0%25% 35% 3.4.2 首期投资额正态分布它的曲线形状象一口钟的外形常用来表示那些自然生成的随机变量正态分布随机变量存在一个最可能的值左右对称取值较集中在平均值附近在基本模型中首期投资额被估计为1亿美元而真实的投资额会接近1亿美元这一平均值但也有可能高到1.3亿美元或低到7000万美元平均值为1亿美元标准差为1000万美元的正态分布能更准确地描述这一变量图63.4.3 年度运行成本最后还有六年中每年的运行成本在基本模型中预计每年成本以100万美元增加利用水晶球软件可以将这些变量定义为正态分布它们的标准差为100万美元而每个正态分布的平均值可通过单元格引用的办法来直接包含电子表格中的相应数据图7图6用正态分布定义首期投资额图7采用单元格引用方式的正态分布定义2004年的运行费用3.5 定义一个预测单元在定义完所有的输入变量假设单元后你需要定义输出变量输出变量在水晶球中称之为预测单元预测单元是你指派水晶球软件在模拟过程中跟踪的一个公式单元像假设单元一样可以定义的预测变量的个数是没有限制的当然个数越多就会消耗越多的内存本模型只有一个预测单元即净现值NPV选中该单元格单击预测单元定义按钮打开预测单元定义对话框图8输入一个唯一的名字然后点击OK 按钮即可3.6 运行蒙特卡洛模拟3.6.1 设置运行属性 水晶球软件可以让你对模拟属性进行全面的控制可以设置的运行属性包括运行的试验次数使用什么样抽样方法在模拟循环中的任何时刻和地点运行宏选择提高模拟速度的方式以及精度控制精度控制是一种置信度检验的方法是在模拟统计的基础上让预测的准确性达到所需的水平抽样方法有两种蒙特卡洛抽样和拉丁超立方抽样使用蒙特卡洛抽样方法产生的随机数相互之间是完全独立的而使用拉丁超立方抽样方法水晶球会把假设单元的概率分布分成等概率的几个区间区间的个数由你自己定义在模拟中为每一区间产生一系列的随机数本例的蒙特卡洛模拟进行2000次试验3.6.2 检验和运行模拟在开始模拟之前你可以通过单击工具栏中的单步运行按钮来检查模型是否正确在水晶球软件中每一步表示一次随机试验在每一步中水晶球软件为每一个假设单元产生一个随机数Excel 会自动重新计算模型当模型为可选方案进行重新计算后你可以通过检验来发现是否有计算错误 在模拟中水晶球软件按照你要求的次数来进行大量的试验同时将预测值保存起来留作后面的分析用要运行模拟首先单击工具栏中的开始模拟按钮当模拟开始时净现值NPV 预测或频率图表就被建立了起来当水晶球把随机产生的值来自概率分布嵌入假设单元时电子表格中的值也会同时变化3.7 预测图表2000次试验完成之后可以使用预测图表来分析这些结果预测图表是一个包含所有图8定义一个预测单元图9净现值的预测图表2000次试验的统计数据的交互式直方图原先预计的5100万美元出现的可能性有多少呢根据模拟结果图9只有大约8.8%的把握达到或超过你原先估计的净现值达到5300万美元从家庭数历史数据作预测后计算出的净现值的概率会更小另外在图表左范围框中输入0可以得到大约有60%机会能做到不亏 统计数据视图图10能帮助你得到更多的信息从峰度Skewness 和偏度(Kurtosis)的数值可以看出模拟结果比较接近正态分布其标准差是330多万美元极差是2亿3000万美元极差为什么有这么大呢水晶球软件的敏感度分析能找出引起结果变化的关键因素3.8 灵敏度分析 当模拟运行时灵敏度分析使用等级系数法来动态计算13个假设单元对预测单元的影响灵敏度图表将这些影响表示为相关系数或百分比值的形式列在图表最上面的假设单元对净现值的影响最大条形图的方向表明该影响是正影响还是负影响 在本例中2006年到2009年的市场份额对净现值的影响最大图11在这项研究中最后几年的市场份额取得比较大表1这样的假设合理吗如果缩小这些分布的范围重新运行该模拟会发生怎样的情况呢通过提出上述这些问题你就会明白模拟和灵敏度分析可以如何帮助你关注模型中起最重要作用的那些因素模拟建模是一个不断反复的过程开始的结果可能显示互动电视项目不会达到预期的效果但通过对模型中起关键作用的因素的了解能帮助你改进该模型并将内部风险转移出去3.9 保存结果当对模型和模拟的结果感到满意后你有两种方式将其保存成文件第一种方法是将模拟结果图表和变量生成一个可打印的报告这个包含Excel图表的报告文件可以保存为一图10净现值预测单元的统计数据视图图11净现值的灵敏度分析图表个新的工作表也可以保存为与模型同一工作簿的一个新工作表另外也可以摘录一些原始预测数据诸如预测值统计数据百分比值频数将其保存到一个新的工作表中或者将其保存到与模型同一工作簿的一个新工作表中4 结论对未来赢利状况进行模拟分析可以帮助用户减少风险大大提高决策的质量水晶球软件2000专业版在Excel中增加一些非常容易使用的工具其中包括蒙特卡洛模拟全局优化和时间序列预测从而克服了电子表格的局限性把概率论方法引入到电子表格预测中分析家可以更好地量化模型的内在风险并得到更多的灵感而这是传统定性方法所不能得到的附录水晶球资源本初级教程中描述的模型可以在决策工程公司网站的模型范例库<网址/models/model_index.html>中免费获得该网站还包括论文教程案例研究以及互联网链接等一些其它免费资源另外还可以在该网站免费下载该软件及其教程的试用版本。
蒙特卡洛模拟在财务投资分析中的应用浅析
客户 比率实质 上是住 校生在校 用餐人 数 比率 ， 我校 的这项 比率 一
般 为 ５ ％左 右。 由于我校 地处 远郊 ， ５ 住校 生一般 都在 学 院就餐 ， 所 以实 际客户 人数 ＝贸易 区域 客户人 数。 该投 资项 目的贴现率根
ｌ
一
、
用 Ｅｃｌ ｘ ｅ 电子表格 建立模 型
质上用 的是住 校学生 占在校全 体学 生比率来 计算 的 ， 经验 证 明是 ８ ％左右 。贸 易区域客户 ＝目标 市场客 户 ×有效 客户 比率 ， ０ 有效
我校食堂项 目的投资分析模 型如表 １ 至表 ４所示 ，在进行销
售预计 时 ， 笔者 采用 了市 场一 潜 力 ／ 销售一 需求 的方法 （ ／Ｒ） ＭＰＳ 。
文简称 “ 我校 ”后 勤食 堂 的投资 项 目分析 为例 ， 谈 蒙特卡 洛模 ） 浅
拟在财 务领域 的应用 。
以及 目标市场 客户 比率 、 有效 客户 比率和净现 值评 价所使 用 的贴
目标市 场客户 ＝潜在 市场 客户 ×目标 市场 比率 ， 目标市场 比率 实
现率 。 输入 变量之 间的关 系是 ： 生人数预 测 ＝ 各 招 潜在 市场客 户 ；
பைடு நூலகம்１９ ８
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／Ｘ ＝ ｔ
， ｒ
６ ３７ ０ ６ ３７ ０ ６ ３７ ０ ６ ３７ ６ ３７ ０ ６２ ０ ６ ３７ ０ ６ ３７ ０ ６２ ０ ６ ３７ ０ ６２ ７０ ０ ２ ０ ２ ０ ２ ０ ２ ００ ２ ０ ３７ ０ ２ ０ ２ ０ ３７ ０ ２ ０ ３ ０ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ～
蒙特卡洛模拟在项目成本风险分析中的应用
２ ０ 年第 ７ ０８ 期 （ 总第 １ ７期 ） ０
大 众 科 技
ＤＡ ＺＨｏ ＮＧ ＫＥ Ｊ
Ｎｏ． ２ ０ ７， ０ ８
（ ｍｕａｉ ｌ Ｎ ．０ ） Ｃｕ ｌ ｖ ｙ ｏ１ ７ ｔｅ
蒙特 卡洛模拟在项 目成本风 险分析 中的应 用
倪蔚颖
（ 浙江工商 大学，浙 江 杭 州 ３ ０ １ ） １０ ８
实际存在 的输人 变量间的相瓦 关系。（ ）结论 是随机的 ，不 ３
同试验的结果可能有区别 。
井平 台群 的概率风险分析 。在风险分析 中，假如能够知道某
些 与净 现 金 流 量 有 关 的 因 素 的 概 率 分 布 形 式 ， 则 可 以对 投 资
项 目的净现值用概率 来描 述 ，而应用 水晶球软件中 的蒙特卡 洛模拟法可 以解 决此类 问题 。 以往蒙特 卡罗模拟 （ｏ ｔ ａ ｌ Ｍ ｎ ｅＣ ｒ ｏ Ｓｍ ｌ ｔｏ ，Ｍ ） 用时未能适当考虑或未能高效计算各成本 ｉｕ ａ ｉ ｎ Ｃ 应 要 素的相互依赖关系 ，该文则考虑 到共同风险因素衡量 各成 本要素之问 的相 互依赖程度 ，运用 简单的数据实例 ，从而提 供 一种进行项 目成本风险分析的直接且有效的方法 。
建立相关性蒙特卡罗随机模拟模型不仅可以照顾到各种随机因素的影响使分析人员在短时问内通过多次的数字模拟实验描述现实系统中无法进行多次试验的实际经济行为而且还可对各种随机因素之间的相关影响进行充分模拟从而更加科学地分析出系统在一定运行条件下的变化上接第210页集体审核制度做好税务行政处罚听证工作
维普资讯
风 险分 析是 对不 合 意结 果 的概率 及它 们预 期 影响 的研
究 。风 险 分 析 方 法 兴 起 于 ２ ０世 纪 ６ ０年 代 ，较 早 见 于 资 料 报 道 的工 程 成 功 应 用 是 ２ ０世 纪 ８ ０年 代 初 北 海 Ｅ ｏ ｉｋ油 田钻 ｋ ｆ ｓ
Crystal_Ball_蒙塔卡洛模拟教程
13-4
報童佛萊迪
➢ 佛莱迪在某大城市里主要市区经营一家报摊。
➢ 佛莱迪贩售各类的报纸和杂志，其中最贵的报纸为财经日报 。 ➢ 财经日报相关的成本资料： 每份报纸的成本为1.50美元 每份报纸的售价为2.50美元 没售出的报纸，每份报纸可以获得0.50美元的偿还金 ➢ 财经日报的销售资料： 佛莱迪每天的销售量介于40到70份之间。 销售数量介于40到70份之间任何数值的频率相同。
© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009
13-19
准确度控制：扩充的定义预测对话方块
© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009
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準確度控制的結果
1,000 次試驗得出有95%信賴區間低於1美元。
© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009
© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009
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佛萊迪利潤的頻率圖
© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009
13-16
佛萊迪利潤更多的結果
© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009
Certainty 栏位显示佛萊迪的模拟实验中
– 竞争者 2 则设定 25% 的边际利润以及他在估算计画成本时会比 竞争者 1 来得准确；但是根据过去的竞标经验，他的边际利润也 有可能在至多正负15% 间移动。
– 竞争者 3 估算计画成本极为精准，将其边际利润设在介于 20% 与30% 之间的任一数字。
問題：信用公司對於這個計畫的投資金額應該是多少？
crystal ball软件介绍
Crystal Ball 介绍Crystal Ball(CB)是基于PC Windows平台而开发的简单且非常实用的风险分析和评估软件。
面向各类商务、科学和技术工程领域，用户界面友好,是基于图表进行预测和风险分析。
CB 在微软Excel 应用软件上运行，使用蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟法对某个特定状况预测所有可能的结果，运用图表对分析进行总结，并显示每一个结果的概率。
除了描述统计量、趋势图和相关变量分配，CB还进行敏感性分析，让用户决定真正导致结果的因素。
如今 CB 已是全世界商业风险分析和决策评估软件中的佼佼者。
Crystal Ball专业版是市面上以Excel为本的风险分析及预测工具中最全面的套装软件。
其功能和特点不仅早已得到广大用户的认同，并获得许多正在考虑购买相关软件产品新用户的青睐和首选。
85%<<财富>>评出的全球500强大企业中早已有400家使用 Crystal Ball 软件作为他们进行商务决策，项目投资风险分析的工具。
再者,美国前50名最佳MBA 商学院，已有40所也用Crystal Ball作为教研和商业性课题的工具。
用户之一世界著名的哈佛大学商学院把 Crystal Ball 列为可用于计划金融的软件 (Project Finance Software)。
因为财政计划,金融投资方面的风险分析是CB 软件功能的一部分。
Crystal Ball之前是美国Decisioneering公司的产品，Decisioneering在2007年被Hyperion公司收购，Hyperion 公司之后又被Oracle收购，所以Crystal Ball目前的发行商是Oracle。
Crystal Ball的用途：DFSS，过程研究，过程优化，现有过程的模拟改变，公差分析，设计分析，原料筛选，容量设计，资源分配与存货优化，约束后的项目筛选，预防性维护优化，成本预算，可靠性分析，排队过程分析，建筑项目资金预算的偶然性分析，商业过程模拟，工程设计与预测，供求预测，制造供应链问题的减少与存货控制，新产品商品化的资金模型。
crystal ball使用指导
crystal ball使用指导Crystal Ball使用指导导言：Crystal Ball是一款用于预测和分析风险的软件工具，它可以帮助企业和组织做出明智的决策。
本文将介绍如何使用Crystal Ball进行预测和分析，以及一些注意事项和技巧。
一、Crystal Ball简介Crystal Ball是由Oracle公司开发的一款风险分析软件，它基于蒙特卡罗模拟方法，可以通过模拟大量的随机变量来预测未来的风险和收益。
Crystal Ball可以用于各种决策问题，如项目管理、投资分析、供应链优化等，帮助用户做出更准确的决策。
二、Crystal Ball的使用步骤1. 数据输入：首先，我们需要将相关的数据输入到Crystal Ball 中。
可以直接在Crystal Ball中输入数据，也可以从外部文件导入数据。
在输入数据时，需要注意数据的格式和准确性。
2. 模型建立：在输入数据之后，我们需要建立相应的模型。
模型可以是简单的数学模型，也可以是复杂的模拟模型。
在建立模型时，需要考虑到各种变量之间的关系，并进行合理的假设和参数设定。
3. 分布设定：Crystal Ball中的随机变量需要设定相应的概率分布。
可以选择常见的分布，如正态分布、均匀分布等，也可以根据实际情况自定义分布。
在设定分布时，需要根据实际数据和经验进行合理的选择。
4. 模拟运行：一切准备就绪后，我们可以进行模拟运行。
Crystal Ball会根据设定的分布和模型进行大量的随机模拟，得到未来可能的结果。
可以设定模拟的次数，以增加结果的准确性。
5. 结果分析：模拟运行完成后，Crystal Ball会生成相应的结果。
我们可以通过查看统计指标、绘制图表等方式对结果进行分析。
可以计算平均值、方差、置信区间等，以评估风险和收益。
三、Crystal Ball的注意事项和技巧1. 数据准确性：Crystal Ball的结果取决于输入的数据，因此需要确保数据的准确性。
基于水晶球软件的企业定额制定研究
基于水晶球软件的企业定额制定研究随着我国工程价格管理制度改革的不断深入，编制企业定额将成为施工企业提升竞争力的重要举措。
本文介绍企业定额的基本概念，通过内嵌蒙特卡罗模拟方法的水晶球软件，借助具体案例展示一种编制企业定额的新思路，具有一定的实用价值。
标签：企业定额；蒙特卡罗模拟；水晶球软件1、引言企业定额是企业依据自身的技术和管理水平，完成单位合格产品所必需的人、材、机以及在特定工程中消耗其他生产经营要素的数量标准。
企业定额仅在企业内部使用，水平一般应高于国家现行定额，能够体现企业的素质。
企业定额在编制过程中应遵循简明适用、平均先进、时效性和相对稳定性的原则。
本文采用蒙特卡罗模拟方法并借助水晶球软件对企业定额制定进行研究，广义上属于经验统计法的范畴，在收集到少量样本数据的基础上就可以进行模拟并产生大量的输出数据反映总体的造价指标，操作简单，可靠性强。
2、蒙特卡罗方法与水晶球软件2.1 蒙特卡罗方法蒙特卡罗模拟，也可称为统计试验法，是以产生“随机数”为基础的一种计算方式，属于计算数学的一个分支。
蒙特卡罗方法以大数定律和中心极限定量为基础，相较于传统的数学方法，蒙特卡罗模拟思维新颖、便于理解、简单快捷，能够在计算机上解决若干其他方法所不能解决的繁杂问题。
发展到目前，蒙特卡罗方法的应用范围不断扩大，已经在物理学、生物化学、社会学以及工程造价等领域中得到普遍运用。
2.2 水晶球软件水晶球软件加载在电子表格软件Microsoft Excel上，可以在不确定性模型变量上用概率分布来替代单个数值，而后借助模型的模拟产生随机数生成足够多的可选方案，量化方案的风险程度。
水晶球软件需要按照以下几个步骤：（1）建立问题的电子表格模型。
（2）定义假设单元格。
选择模型中的随机变量定义为假设单元格，确定随机变量的分布及其相应的参数。
（3）定义预测单元格。
根据模型中随机变量之间的关系，建立目标函数，并把目标函数定义为预测单元格。
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History
Monte Carlo simulation was named for Monte Carlo, Monaco, where the primary attractions are casinos containing games of chance. Games of chance such as roulette wheels, dice, and slot machines exhibit random behavior.
Monte-Carlo Simulation with Crystal Ball
Southwest Jiaotong University The college of Economics & Management
Liudun newton83@
The software of Crystal Ball 2000
Monte-Carlo Simulation
Simulation is any analytical method that is meant to imitate a real life system, especially when other analyses are too mathematically complex or too difficult to reproduce. Spreadsheet risk analysis uses both a spreadsheet model and simulation to analyze the effect of varying inputs on outputs of the modeled system. One type of spreadsheet simulation is Monte Carlo simulation, which randomly generates values for uncertain variables over and over to simulate a model.
For each variable, you define the possible values with a probability distribution. The type of distribution you select depends on the conditions surrounding the variable. For example, some common distribution types are:
Example 1: Walton Bookstore Simulation Example 2: Project Management—Global Oil Example 3: phone calls to a mail-order Welcome to Crystal Ball 2000, Professional Edition. Crystal Ball 2000, Professional Edition is a sophisticated suite of forecasting, risk analysis, and optimization tools for spreadsheet users. With this suite of tools, you'll be able to answer important decision-making questions such as "What are the risks of this project?" or, "How do we increase profitability?" You'll no longer have to make decisions like these in the dark.
The random behavior in games of chance is similar to how Monte Carlo simulation selects variable values at random to simulate a model. When you roll a die, you know that either a 1, 2, 3, 4, 5, or 6 will come up, but you don’t know which for any particular trial. It is the same with the variables that have a known range of values but an uncertain value for any particular time or event (e.g., interest rates, staffing needs, stock prices, inventory, phone calls per minute).
• During a simulation, the value to use for each variable is selected randomly from the defined possibilities.
Discussion
A simulation calculates numerous scenarios of a model by repeatedly picking values from the probability distribution for the uncertain variables and using those values for the cell. Commonly, a Crystal Ball simulation calculates hundreds or thousands of scenarios in just a few seconds.
By taking full advantage of the Microsoft Windows environment, Crystal Ball 2000 offers a unique combination of advanced simulation and optimization techniques in a graphical package that's easy to learn and use.