私募FOF资管系统设想
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同时构建股票多头和空头组合，且几乎完全规避股票市场系统性风险，严格控制投资组合的风险敞口，从而获得独立与股票市场整体表现的稳定收益。
固定收益 宏观策略
量化多头 择时对冲
CTA策略 套利策略
通过模型选股，具有分散配置特性，一般以指数增强收益为主。
同时具体择时以及择股模型，通过敞口来控制风险，增强收益。
商务系统
数据库
评价系统
风控系统
私募基金基本情况： ➢ 公司名称 ➢ 成立时间 ➢ 公司地址 ➢ 商务对接 ➢ 联系电话 ➢ 基金经理 ➢ 投资策略 ➢ 登记编号 ➢ 投研人员 ➢ 管理规模 ➢ ……
基金产品全方位数据： ➢ 策略分类 ➢ 产品名称 ➢ 产品净值 ➢ 产品分类 ➢ 收益指标 ➢ 风险指标 ➢ 盈利指标 ➢ 管理规模 ➢ 行业配置 ➢ 底层持仓 ➢ ……
期货策略，CTA 是做多波动率的一种策略，跟随趋势，市场上涨时做多，市场下跌时做空。该策略比较适合趋势较明显的市场。 利用大宗商品、商品期货、外汇、金融期货价格的相对价格变化获利，同时运用期货的趋势及套利策略获利。 以利率债、信用债等各类债券为首要投资标的。 以股票、债券、大宗商品、期货等中的至少两种大类资产为投资标的，通过主观分析或多指标择时模型，对各大类资产走势进行判断，基于对持有大类 资产的切换而获利。
样式设想-评价系统
源自文库
Q&A Thanks
样式设想-商务系统
数据库-私募基金策略分类
一级策略 股票策略
量化策略
二级策略 股票多头 股票多空
市场中性
定义 采取基本面或者技术分析等方式进行选股，并通过调整仓位来控制风险与收益的策略。投资者整体对后市看好，基本不采取措施规避股票市场系统性风 险。
采取基本面或者技术分析等方式进行选股，并通过融券、股指期货、期权等构建空头组合，投资组合的风险敞口根据市场情况不断变化，从而部分规避 股票市场系统性风险。
私募FOF资管能力建设
2020/10
➢ 私募基金资产管理能力建设方向，分为商务系统，数据库系统，评价系统三个方面的搭建。
商务系统：主要是建设对基金公司初步认识以及建立联系的能力； 数据库：主要是收集信息，对基金公司，基金经理，基金产品等维度收集信息，并对产品策略做精确分类； 评价系统：根据信息，对公司以及产品做全方位分析，定量分析与尽调相结合的形式，密切跟踪产品策略； 风控系统：事前准入，事中跟踪，事后分析
定量与定性分析： ➢ 多因子加权模型 ➢ Brison归因模型 ➢ Barra风险模型 ➢ 基金TM择时模型 ➢ FAMA多因子模型 ➢ 风格雷达 ➢ 风险暴露 ➢ 收益水平 ➢ 情景分析 ➢ 策略分析与展望 ➢ 尽调报告 ➢ 组合配置分析 ➢ ……
事前/事中/事后： ➢ 私募基金池准入 ➢ 策略仓位设定 ➢ 相关性检验 ➢ 流动性水平 ➢ 净值实时监测 ➢ 归因分析 ➢ ……
固定收益 宏观策略
量化多头 择时对冲
CTA策略 套利策略
通过模型选股，具有分散配置特性，一般以指数增强收益为主。
同时具体择时以及择股模型，通过敞口来控制风险，增强收益。
商务系统
数据库
评价系统
风控系统
私募基金基本情况： ➢ 公司名称 ➢ 成立时间 ➢ 公司地址 ➢ 商务对接 ➢ 联系电话 ➢ 基金经理 ➢ 投资策略 ➢ 登记编号 ➢ 投研人员 ➢ 管理规模 ➢ ……
基金产品全方位数据： ➢ 策略分类 ➢ 产品名称 ➢ 产品净值 ➢ 产品分类 ➢ 收益指标 ➢ 风险指标 ➢ 盈利指标 ➢ 管理规模 ➢ 行业配置 ➢ 底层持仓 ➢ ……
期货策略，CTA 是做多波动率的一种策略，跟随趋势，市场上涨时做多，市场下跌时做空。该策略比较适合趋势较明显的市场。 利用大宗商品、商品期货、外汇、金融期货价格的相对价格变化获利，同时运用期货的趋势及套利策略获利。 以利率债、信用债等各类债券为首要投资标的。 以股票、债券、大宗商品、期货等中的至少两种大类资产为投资标的，通过主观分析或多指标择时模型，对各大类资产走势进行判断，基于对持有大类 资产的切换而获利。
样式设想-评价系统
源自文库
Q&A Thanks
样式设想-商务系统
数据库-私募基金策略分类
一级策略 股票策略
量化策略
二级策略 股票多头 股票多空
市场中性
定义 采取基本面或者技术分析等方式进行选股，并通过调整仓位来控制风险与收益的策略。投资者整体对后市看好，基本不采取措施规避股票市场系统性风 险。
采取基本面或者技术分析等方式进行选股，并通过融券、股指期货、期权等构建空头组合，投资组合的风险敞口根据市场情况不断变化，从而部分规避 股票市场系统性风险。
私募FOF资管能力建设
2020/10
➢ 私募基金资产管理能力建设方向，分为商务系统，数据库系统，评价系统三个方面的搭建。
商务系统：主要是建设对基金公司初步认识以及建立联系的能力； 数据库：主要是收集信息，对基金公司，基金经理，基金产品等维度收集信息，并对产品策略做精确分类； 评价系统：根据信息，对公司以及产品做全方位分析，定量分析与尽调相结合的形式，密切跟踪产品策略； 风控系统：事前准入，事中跟踪，事后分析
定量与定性分析： ➢ 多因子加权模型 ➢ Brison归因模型 ➢ Barra风险模型 ➢ 基金TM择时模型 ➢ FAMA多因子模型 ➢ 风格雷达 ➢ 风险暴露 ➢ 收益水平 ➢ 情景分析 ➢ 策略分析与展望 ➢ 尽调报告 ➢ 组合配置分析 ➢ ……
事前/事中/事后： ➢ 私募基金池准入 ➢ 策略仓位设定 ➢ 相关性检验 ➢ 流动性水平 ➢ 净值实时监测 ➢ 归因分析 ➢ ……