企业风险管理信用风险管理下考试试题答案附后资料

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风险管理-信用风险管理（下）答案

测试成绩：93.33分。恭喜您顺利通过考试！

单选题

1. 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。√

A CVaR3

B CbCVaR3

C CbCVaR3／(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

D CVaR3／(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

正确答案： C

2. 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV的主要目的是()。√

A 支付标的资产的所有收益

B 为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C 为了购买权益资产

D 为了进行总收益率互换

正确答案： B

3. 下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是()。√

A 单一客户风险限额

B 组合风险限额

C 集团客户风险限额

D 以上均不对

正确答案： B

4. 与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是()。√

A 辖内各类风险总体状况

B 风险应对策略

C 对管理范围的重大风险事项进行报告

D 加强风险管理

正确答案： C

5. 一银行2012年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为()亿元。√

A 1300.0

B 1600.0

C 1800.0

D 1700.0

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A

B 总收益互换

C 成本收益互换

D 信用价差衍生产品

E 信用联动票据

正确答案： A B D E

判断题

11. 贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。√

正确

错误

正确答案：正确

12. 信用价差衍生产品的投资方式只能是线性的。√

正确

错误

正确答案：错误

13. 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。√

正确

错误