真正成熟的交易系统应该是这种感觉
操作生涯不是梦
操作生涯不是梦许多交易者说他们希望成功，却不断从事冲动性的交易----在市场上享受短暂的赌博激情。
欺骗别人已经够糟了，但欺骗自己将是无可救药。
错失致胜的基本关键----管理自己的情绪，缺乏自我克制的能力，结果一定是杂乱无章的资金管理。
所有成功的专业者，都了解心理层面在交易之中的重要性。
所有失败的业余玩家，则忽略这个层面。
成功的交易需要仰赖三根支柱：心理、市场分析和交易系统，以及资金管理.为什么大多数的交易者发生亏损？被市场掏空口袋？情绪化与草率的交易是其中的两个原因。
但还有其他的理由，根据市场的实际结构来说，大部分的交易者原本就应该发生亏损。
自我提升是成功交易者的通性。
【一位成功的交易者必须辨识自己的幻想，并彻底离开它们。
输家并不是因为资金不足----而是心智不够成熟。
每一位赢家都需要精通交易的三个基本层面：健全的个人心理架构、符合逻辑的交易系统与合理的资金管理计划。
交易是一场艰困的游戏，交易者若希望真正的成功，他必须严肃看待自己的所做所为。
他禁不起草率行事，也不可以在一些潜在的心理情绪刺激下进场交易。
你可能拥有一套最棒的交易系统，但如果你感觉害怕、傲慢或懊恼，一定会殃及你的帐户。
当你察觉自己有赌徒的陶醉或恐惧心理，立即停止交易。
身为交易者，成败是取决于你如何控制自己的情绪。
市场将挑逗你，让你兴起追求更多获利的贪婪欲望，也会掀起恐惧的心理，让你担心失去既有的获利，这些情绪将遮蔽你对于机会与危险的判断。
交易的程序应该尽可能保持客观，记录交易的日志，附上交易之前与之后的走势图。
利用一张清单列示所有的交易资料，包括佣金与滑移价差在内，采取严格的资金管理法则。
你从事自我分析的认真程度，至少应该等于你的行情分析。
大多数的交易者无法忍受连续的严重亏损，身为交易者，他们被卷入市场的洪流，陷入绝境之中。
少数的残存者得以发现，问题的关键并不在于他们的方法，而是在于他们的想法。
唯有体认这个事实，才可能是成功的交易者。
简简单单做股票
入市多年，好在2010年有所顿悟，化繁就简，不敢说脱胎换骨，也算是风貌一新，立此帖，抒发心得，心得重点在于“简单”二字。
一、关于简单第一个心得是：弱水三千，只取一瓢饮。
听从当时一些前辈的建议，一开始就想建立一个基本的交易系统，但发觉条件常难以确定，做历史回溯的时候所有这些系统条件都只能抓住一支股票部分的盈利区间，当时是非常郁闷，就不停看书，不停在论坛上晃荡，希望能构造一个心目中的完美系统，这个过程历时数年，最终毫无所获。
痛定思痛后，最终领悟到，应该将目标锁定在只做一种形态，如果一种方法能够把股票中的一种特定形态80%以上抓出来，那就够了，这简单的领悟让我，构建成了现在的交易系统。
追求完美不停学习之路，在股市上很多时候都是死路一条。
三千弱水取一瓢饮，够了。
这种形态是什么其实不是很重要，你打开任何一副K线图，列出能赚钱的入点，然后从中选择一种比较常见的形态就行了。
关键在于你要坚定只做这一种形态，做的多了，这种形态就会成为你的提款机，你清楚其中大部分的陷阱，你也清楚有些时候它蕴含的金钱在灼灼闪光。
（股歌：形态好也只是取胜的概率大而已，利用形态骗钱，屡见不鲜）二、关于简单的第二个心得是：删繁就简，恢复原始。
这些年做交易，看了非常多的书籍，先是迷上了技术指标，搞了无数个指标，希望从中能够看透市场，然后又迷上了机械交易系统，看了数遍“通向财务自由之路”、“海龟交易法则”、“机械交易系统”等，还自己编写了软件来实现，这个软件后来卖给了一家交易公司，对了，我的本专业是一个程序员，有10多年的编程经验；最终，这条路越走越窄。
然后又接触了波浪，江恩，一段时间苦读加实践后，发觉这些东西用在实践上困难巨大，而且有些使用虽然用对了，但复盘分析后发觉用简单的方法就行了，何必绕来绕去多此一举，多次迷茫后终于决定放弃。
市场是非常简单的，简单到只有一个买入和卖出，但是它又是无比复杂，复杂到任何理论都只是一家之言，因为复杂的市场如果能够被完全构造或者解释，就一定是有其本质，而市场的本质从其牵扯和影响而言，应该是不存在的，所谓的混沌和分形也不可能解释它，这也是我后来略看缠论就放弃的原因，想用一种机械的、几何的或者用一种从简单定理到复杂构建的思路来构建市场轮廓我认为是一条死路。
怎样建立成熟的交易计划
有句老话叫做：“疏于做计划的人，正在计划失败。
”这话听起来有点投机取巧，但是任何想要成功的人，包括交易者，都应该严谨看待这句话，将它当做至理名言。
你可以问任何一个做到保持盈利的人，他都会告诉你：要么按照计划交易，要么失败。
如果你有交易或者投资计划，恭喜你！你站在少数人的这边，即真理所在的一边。
尽管无法百分百的保证你成功，但是成功路上最大的绊脚石已经挪开了。
如果你的计划不够充分，抑或使用的技巧有缺陷，也许它们会导致你的成功来的比较迟，但是至少你所处的位置能够更好的调整交易进度。
在过程中，你能学会哪些真正对交易有用，也知道怎样避免重复的、损耗大的错误。
一个成熟的交易计划应该包含那些要素？我们相信，下面10个重点应该是每一个交易计划应该考虑的：1. 技巧评估你准备好交易了吗？你有没有在模拟账户中测试交易系统？你对系统有信心吗？你会不会毫不犹豫的跟随信号？交易就是“盈”与“亏”的战争。
真正的专业交易者会时刻准备着，他们要从其它缺乏计划的人手中获取盈利。
2. 心理准备你昨晚休息的好吗？大脑清醒吗？如果你的心理和情绪还未准备好迎接市场的厮杀，那么你赶紧走远一些，不然会输的血本无归。
这并非夸大。
当你愤怒的时候，或者宿醉、因其它事分心的时候，亏损一定会找上门来。
有些交易者在入场之前会默念暗示性话语，让自己对接下来的事情做好准备。
你也可以找到能激发自己的话。
3.设置风险水平你在任意一场交易中应当承担多少风险？很多成功的交易者强烈建议，每一场的风险不应超过资金的1%-2%。
这意味着，如果亏损，那么你依然能做到随时出场。
而具体情况依然要取决于你自己的交易风格和风险承受能力。
如果行情对自己不利，你就需要考虑及时出场，给第二天的交易留下资源。
4.设置目标在交易前，要设置切合实际的盈利目标和风险回报比率。
你期待的最低风险回报率是多少？很多交易者期待潜在的盈利是风险的3倍，及风险回报比率是1:3。
总之，在设立盈利目标时，一定要符合实际情况。
零回撤——谈谈我的交易系统(干货贴)
零回撤——谈谈我的交易系统（干货贴）如标题一样，入市11年，复利也增长了上千倍，近几年实现了连续62个月月收益为正的战绩，关键是低仓位取得的（正常收盘持仓2成左右），每年日收益回撤超过一个点累计大概3个交易日。
这篇文章我其实不太想写，我的实战经验有不少在里面，但看到满屏打板贴时，心里还是不太舒服，个人觉得95%以上的散户不太适合去打板的，虽然这几个月打板的龙头战法比较吃香，但当资金同质性越来越严重时，被收割是迟早的。
希望大家用心看完我所写的，体会一下风控的重要性。
我尽量说的白话一点，循序渐进。
首先简单说一下，我为何做短线？一方面是性格的原因，摸索了一阵子还是觉得这个适合我，另外一方面，老a是不成熟的，股票波动性大，上来下去能很多次，也给了短线投机创造了好的市场环境，加上大小非的持续抛售，供求关系的严重不均衡，值得长期投资的股票是很少的，越来越多的股票被边缘化，资金的集中度越来越高。
换句话说，没有资金关照的就是一潭死水，有资金活跃的地方机会才越多。
所以，短线相对来说机会更大。
做短线要做热点，这一点已经形成共识，接下来我们就要考虑，如何去做才能赚钱。
这个就是交易系统了。
不管你是龙头战法还是低吸战法，都要有完善的交易系统，而且风控是想通的。
只有有效的控制了风险，控制了回撤，才能使得资金曲线一路向北。
风控主要包括仓位控制和节奏控制。
下面先说说仓控吧。
仓位控制其实非常难的，大家应该会有体会，经常重仓亏钱，轻仓踏空，是不是？曾经有股友和我说，挑战我和你学了几个月已经完全会仓控了，我说你会了，我就要哭死，一个真正的短线交易者，要经过千锤百炼才能把仓控落实到实处，悟性高的也起码得三年以上。
仓控做的好，你的心态自然就好，交易就会进入良性循环，不要总想着赚快钱。
仓位控制尽量的进行动态把控，意思就是行情如果强势时，可以往上加仓，一旦情绪高涨，风险来临时，要迅速减仓，等情绪低落时，再果断的进行加仓，这样可以有效的大赚小回，所以仓位的大小，一定要认得清大盘的整体走向，这样会取得事半功倍的效果。
一个职业交易员的心路历程
一个职业交易员的心路历程（摘录、评点）我认识的一个朋友（也可以说是我的老师），他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界。
这在我以前是无法想象的。
因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。
通过对他的交易决策的研究，我发现，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程。
（这样的立论，即认知，是方向性错误，会导致以后的过程走很多弯路！错误在哪？就在粗黑体的那段。
把简单变成复杂！有智慧的人是化腐朽为神奇，大道至简。
他却反着来。
如果如他所说，把所有的技术融合为一体，这个交易系统将会是一个无效的交易系统！大家请注意，在建立交易系统的时候，很多人有这样的思路，觉得放进交易系统考虑的因素越多，系统将越可靠，因为按传统的思维这就是“全面”。
这是为什么我今天花时间来点评这篇博文的真正原因，通过点评，帮助大家在建立交易系统上端正认知。
很多人操作时，打开盘面，下面的技术副图5-10个，一看就知道这是一个不明白操作为何物的人！每一个技术副图，就是一个分析师。
5-10个技术副图，就是5-10个分析师在你的面前，KDJ在说着他的判断、MACD、RSI、VOL、WR……在讲述他们的观点。
总之，各说各的。
你听谁的？要想让他们同时拥有同样的见解，几乎是不可能的事，因为他们的视角不一致。
那么把这些东西放进交易系统，就是把各路互不买账的神仙请进了你的交易系统，试想这样的交易系统还会有效吗？）而我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，因此，99%的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的。
这个过程，再痛苦艰难，但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业，那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。
（朝着这样的方向努力，将会“差之毫厘谬以千里”！越走越远！如果一个人真有悟性，或早或晚会发现这是一条错误的路！而没有悟性的人，这将是一条不归路。
完善的交易系统
完善的交易系统在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，不仅一般股民、期民知之不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，特别是一些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易系统的研究、交流与开发。
因此，笔者认为有必要对交易系统的概念和特征进行论述，以正视听。
一、什么是交易系统什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的立体化。
系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。
关于系统交易思维涉及的内容很多，本资料中将会以更多篇幅作为重点来讨论。
但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
不管是新手还是老手，总是使用各种各样不同的方式、系统、策略，通过投机产品价格的波动来赚取收益。
每个投资者都称自己的手段是最高明的。
但是事实上，每种交易系统都有他的长处与短处。
决胜投机市场的关键在于。
制定一个简洁的交易系统。
严格遵守交易规则。
控制住自己的情绪。
（一）交易系统的分类一般地交易者选择使用两种交易系统。
A价格跟随性系统B价格预测性系统。
让我们来简单的介绍一下它们。
1．价格跟随性系统通过动量指标，震荡指标，平均方法，跟随市场的走势。
最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。
也可以加入其他的指标，比如MACD,随机指标，RSI,布林通道等。
一个图表可以有29种不用的技术指标，无数种搭配协同分析方式。
再加上20种不同的时间框架（年、月、周、日、小时、分钟等），难怪一些不谙此道的交易者会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。
避免“分析瘫痪”的关键在于化繁为简，选择您要操作的时间框架，选择一个由两三种指标构成的分析组合，这个系统还包括趋势线。
不成熟交易员的N种“死法”
交易中只有1%的人长期盈利？快来看不成熟交易员的N种“死法”一、频繁做单众多周知，在波动较大时，频繁做单、进进出出的危害是非常大的。
可是很多新手交易员却似乎控制不住自己。
交易员“百丈冰192”记得刚开始做单时，我最喜欢频繁做单，甚至还有很长一段时间，认为去赚取所谓的返佣比做单收益强，每天早上起来直到凌晨，都手痒痒，想做单，想交易，总认为单子做进去就可以赚钱，但事实是最后几乎都是赔，可见，频繁交易是一种病，交易得多了，出错的概率就多，加之挣钱挣不到目标，赔钱死扛不出，十单挣钱，一单回到解放前，这样的现象无数次在我账户里上演。
其实从科学角度来看，控制不住频繁做单很正常，因为每个交易员开仓时都是带着盈利的预期。
而一想到盈利，大脑就会兴奋，释放出一种叫多巴胺的化学物质，它能给人带来渴望、兴奋和期待这类的美好感受。
多巴胺越多，人欲望就更大，从而形成一种循环，反过来驱动你不断开仓。
但不管它再科学，血的教训在告诉我们要克制。
二、拿不住单有交易员描述了新手拿不住单的一个典型场景：交易员“云非-职业投资人031”一有波动就开始胆战心惊，生怕趋势立即反转了，产生巨大的亏损。
他们下单之后，就开始全神贯注地盯着屏幕，盯着账户浮盈浮亏的变化，像盯着监护室里面病人的心电图一样，数字每波动一下，心里就紧一下，由于选的位置不太好，可能短暂地会面临一点小回调，一看到浮亏越来越大，几天的饭钱没了，就开始惊慌失措，然后平仓出场了，全然忘记了当时进场的逻辑是什么，做交易做得这么疲惫，这么被动，还不如不做，每天像看守病人一样看守自己的账户，把自己搞得灰头土脸。
三、赚小赔大很多新手交易员会想当然地认为命中率高就一定能赚钱，我盈利的单比亏损的单多呀，为什么最后还亏了呢？这里其实就忽略了，你可能需要盈利很多单才能抵消你亏损的一单。
交易员“冷枫153”......小白通常以为命中率高自然就能赚钱，一段时间过去，一看账户还是亏的，百思不得其解，为什么呢？如果你仔细得复盘，你会发现你操作的单子往往是2单盈利才能扛得住1单亏损，甚至更多，而我见到身边稳定盈利的朋友，其实命中率都不高，往往保持在50%水平上下浮动，而亏损的朋友命中率却略高，这实际上就是资管和风控没做好的结果。
成熟交易系统最重要的三个标志是：稳定性、成长性、适应性、防御性（原创）
成熟交易系统最重要的三个标志是：稳定性、成长性、适
应性、防御性（原创）
在经历了12⽉14⽇那根单边⼤阳线之后，连续6个交易⽇期指的⾏情经历了⼤幅度喇叭⼝式的振荡整理，使得前期在局部的⾏情中盈利能⼒很强的交易系统在这个阶段⼏乎都是权益⼤幅度回撤，在这种波动⿁谲的⾏情中慢慢的不断的消耗着⾃⼰的有⽣⼒量（资⾦）。
在这个阶段看的就不是系统的盈利能⼒了，⽽是防守能⼒。
我很欣慰，⽬前展⽰的期指⽇内全⾃动账户和半⾃动账户表现的中规中矩，不温不⽕，极为⽼道⽽沉稳，⾮常让⼈放⼼。
我认为成熟的交易系统最重要的三个标志是：稳定性，成长性，适应性，防御性。
稳定性：不求暴利，只求合理的盈亏⽐率
成长性：在稳定性的基础之上要具备抓住盈利机会的能⼒，使得账户稳定成长。
适应性：具备强⼤的品种适应性以及各种⾏情⾛势的适应性，为交易系统今后的升级更新做好了充分的准备。
防御性：交易系统在⾯对⾏情⾛势变化、交易规则修改、⼿续费率的调整幅度以及市场各种复杂的噪⾳时，具备强⼤的防守能⼒，可以将各种噪⾳对系统的杀伤⼒降到最低。
⼩强。
如何建立自己的交易系统(完整版本)
如何建立自己的交易系统系统是什么在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
曾经有一个使用波浪理论的高手，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。
但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。
比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？事实上，很多人的成绩相当不错。
但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。
就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。
你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。
其间至少包括：1、如何处理判断失误？1、最大亏损能够被控制在什么范围内？1、什么时间追买？什么时间获利了结？1、市场出现非人力因素，如何处理？1、预期的目标是多少？是否满意？1、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
简直是笑话。
市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。
我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。
系统交易的初阶——趋势交易者路在何方
系统交易的初阶——趋势交易者路在何方.该论坛的文章我根本上阅读了一遍，再次感谢“清醒疯子〞兄提供的信息源！感谢帝国老弟以及众网友的辛勤耕耘！下面，针对趋势跟踪这个话题，谈一点我个人的看法：在这里，请允许我首先引用帝国老弟的一段话作为开场：“如果你找到的所有原因都指向同一个结论的话，则你很可能是为了迎合自己所处的位置或者是心理需求而失去了客观〞。
我很认同这句话，不过我想说的是，在认定趋势跟踪的有效性这个问题上，我们是否也犯了同样的错误以至于失去了客观呢.在这个问题上，评价我们终究是否失去客观的最强有力证据应该是什么呢.还是先从我的个人投机经历谈起吧，从股票到期货，再到外汇保证金，跨度正好10年。
以一个“半职业赌徒〞的身份介入投机市场以来，从概率问题入手，力图解决投机市场的问题，截止目前，自认为没有走过弯路。
对于“趋势跟踪〞的理念，我几乎是在入市的第一天就自动树立起来了，除最初的3到4年左右，由于受心态影响，执行力度不够而导致业绩时好时坏外，获利主要得益于后期的期货市场，可以说是“趋势跟踪〞理念的忠实践行者和受益者之一。
我的趋势跟踪理念与大家的并无二致，其实说白了就是一句话：“一个初始止损加上一个跟踪止损，很多时候，我都是在止损的同时反手开仓，然后又是一个初始止损和一个跟踪止损，如此循环不停，仅此而已〞。
在具体的参数设置上面，我的测试结果与帝国老弟的观点完全相吻合，只要是超出了交易本钱所允许的敏感区域，各参数的的最终收益将趋于一致，所以大家完全没有必要在这些细枝末节的问题上浪费哪怕是一丝一毫的精力。
我想说的是，大的思路和框架一旦确定，长期而言，最终收益都是差不到那里去的。
就是上面的这几句看似简简单单的“趋势跟踪〞的操作手法，让我在期货市场里尝到了不小的甜头，尽管没有实现复利增长，更没有赚到令人艳羡的资产，不过我个人还是挺满意的。
我深信自己的“顺势而为〞的理念简直是太完美了，因为无论从哪个角度讲，其哲学根底、数学根底都太结实了，在?走出幻觉，走向成熟?的整本书里面，试图说明的几乎全是这个问题，如果只允许我用5个字来概括这本书的内容，那就是——“趋势跟踪好〞，所以在这里，我就不多罗嗦了。
谈谈系统交易方法的优点和缺点
谈谈系统交易方法的优点和缺点Go top!无 - 2006-5-17 10:11:00一、系统交易方法的定义关于系统交易方法的定义，目前尚无统一说法。
所谓系统交易方法，是指交易者运用交易系统来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。
二、系统交易方法的优点系统交易方法具有以下优点：1、顺势交易；大多数交易系统都是顺势交易系统，也存在一些逆势交易系统；2、纯粹技术分析性；系统交易方法完全排除任何基本面分析的影响；3、客观性；程序化交易系统以计算机为决策工具，完全排除了决策主体的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题；4、数量化；完全数量化；5、机械化；程序化交易系统的全部规则和参数完全机械化，使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施；6、资金管理制度化；资金管理制度是交易系统的有机组成部分；7、风险控制制度化；风险控制制度是交易系统的有机组成部分；8、系统性；交易系统本身是一个系统，交易小组和交易系统二者又构成一个新的更大的系统；9、一致性；采用系统交易方法，使得交易决策活动具有一致性，这对于交易者获得长期的稳定的获利具有根本意义。
10、反应迅速；程序化交易系统对于市场的波动反应迅速，有利于系统交易者在剧烈波动的行情中抓住瞬息即逝的交易机会；11、风险型决策；如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动，那么系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率，这就使得在系统交易方法指导下的交易决策成为一种风险型决策。
风险型决策的系统交易方法有利于交易者运用现代投资组合理论和方法。
这一点对于非主力大资金非常有利。
三、系统交易方法的缺点另一方面，系统交易方法具有以下缺点：1、概率性；交易系统发出的交易指令只具有一个获利的概率，不能保证每一个交易指令都能够获利；其实，非系统交易方法也不能保证每一个交易指令都能够获利；严格地说，这一条不能算作系统交易方法的缺点。
建立适合自己的交易系统_王哲晗
期货日报/2004年/12月/29日/建立适合自己的交易系统王哲晗从目前机构投资者流行的交易系统来看,主要有两种模式:一是以传统的技术分析方法为主的资金管理与仓位控制模式。
该方法主要通过不同的技术指标变化来指导交易者进行适时仓位调整,但缺点是技术指标之间经常相互矛盾,从而影响交易者做出正确的选择;第二类交易系统则是建立在现代金融风险分析理论的基础之上,采用的是完全数量化和程序化的仓位控制体系。
由于完全杜绝了个人的情绪化干扰,该交易系统能够很好地规避风险。
但也正因为如此,这种完全机械化的交易模式缺乏足够的交易弹性,在市场出现极端情况时,很容易造成较大的损失。
而笔者主要立足于中小投资者的角度来谈谈交易系统的有关问题。
为何要建立自己的交易系统市场中经常会出现这些现象:许多交易者在一波行情来临时不敢入场,而行情快结束时又追高,等行情结束后又不肯离场,结果导致被套;受情绪波动、消息误导的影响而常常导致失误;有诸多技术分析的高手能够经常性预测到价格波动的高低点,并且因此而获利,但总体的交易成绩并不是非常理想。
其实,这些投资者在投资中都有一些共性,即投资者不知道当他的预测出现错误的时候,应该如何处理?当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金?什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结?还有,他所用的交易方法是否适合自己?他是否有能力把握自己的交易方法?等等。
这些问题可以用客观完整的交易系统来解决。
为何要建立自己的交易系统呢?原因主要有两点:(1)自我的控制。
自我控制分两个方面:其一是对人性的控制。
当你一次交易获利达20%时,你是否会期待更大的获利空间;当你做多而市场一片看空时,是否会影响你的后期交易。
其二是对风险的控制。
在任何一次交易中都可能出现亏损,所以在任何一次都不能承担过多的亏损。
而事实上,大多数亏损的交易者刚好相反,或者说没有充分地重视风险控制。
(2)市场的特性。
市场的不可预测性决定了没有任何人能够在一个相对长的时期内,准确地判断每一次市场波动。
带你构建自己的交易系统
带你构建自己的交易系统大纲：带你构筑自己的系统交易方法①——走自己的路带你构筑自己的系统交易方法②--自我控制带你构筑自己的系统交易方法③--认识可持续稳定获利带你构筑自己的系统交易方法④--确定交易的终极目的带你构筑自己的系统交易方法⑤--勾出交易系统轮廓带你构筑自己的系统交易方法⑥--细化交易系统轮廓1带你构筑自己的系统交易方法⑦--细化交易系统轮廓2带你构筑自己的系统交易方法⑧--细化交易系统轮廓3带你构筑自己的系统交易方法⑨--细化交易系统轮廓4带你构筑自己的系统交易方法⑩--给系统注入自己灵魂1.带你构筑自己的系统交易方法①——走自己的路在股票市场中我们知道一两次暴利不重要，重要的是持续稳健的获利。
那么，无论是长线、中线、短线，只要能够持续稳健获利的交易者必有一套相应的交易系统，一些久经沙场的股市老手甚至会有长、中、短结合后的无形交易系统。
注意、持续稳健获利也是有级别的，比如：长线的持续稳健获利是以长线交易为级别的持续稳健获利，中线、短线亦同。
例如完成一次中线交易需要2-4个季度，那么完成一次中线交易才仅仅算完成一次中线级别的交易，这个持续稳健获利就是在以中线级别为单位之上的，而非在每日波动中去衡量是否稳健；长线亦同理，不再举例，切莫把级别搞丢了或搞混了。
当然了这里主要讲的是短线交易系统。
因为短线交易更频繁，所需要注意的事项越要求比较严格，因为一旦漏掉某个方面未考虑到，那么就很可能没有补救的机会，也就意味着将承受错误的代价。
比如短线王国家园的一位股友【阿波】，他对波浪理论有所深入，通过长时间的观察发现他可以时常的预测到波动的高低点，也可以因此而获利。
但是总体上的交易成绩却非常一般。
在他向孤求解时，经过详细了解后，发现他的交易非常乱，根本不成形，原因还是没有一个稳固的完整的交易系统。
比如他不知道当他的预测出现错误的时候操作是随意应对，没有预备好完整的策略；当确定一个买进信号的时候随意使用仓位，没有分配好稳定的入仓计划；确定入仓后见买点就入仓而不分大小级别（安全高低）买点；再或者随着不断上涨也不会随着风险的不断加大而不断锁住利润。
一个成功操盘手的基本思路[转]
![一个成功操盘手的基本思路[转]](https://img.taocdn.com/s3/m/be16091352d380eb62946d78.png)
一个成功操盘手的基本思路[转]一个成功操盘手的基本思路第一部分:市场决策的三种模式第二部分:我的交易模型和策略第三部分:市场交易的根本原则第四部分: 建立富有个性化的投资行为模式,形成自己的交易风格一个成功操盘手的基本思路“先胜而后求战”，而不是“先战而后求胜”。
1、一定要有一个“相对优势”，并且把这相对优势转化成可以具体操作的交易模式。
这包括市场理论和交易技术两个层面的思考。
目的是解决怎么才能在市场中赢钱的问题。
2、交易原则和有效的资金管理，解决的是万一做错“怎么办”的问题。
具体的安全保证措施包括：小量试单、止损、获利加码等策略。
3、在此基础上，建立适合自己的、个性化的成熟投资行为模式，形成自己的交易风格。
第一部分市场认识和交易决策的三种模式一、以感觉、本能作为交易决策的依据。
二、以基本分析、技术分析作为交易决策的依据。
三、以模型、理论、假设作为交易决策的依据。
一、感觉、本能交易1、定义:投资者完全凭借市场感觉和本能作出买卖决策。
大多数市场新手甚至一些交易多年的老手都采用这样的交易手法。
主观、随意、冲动、情绪化。
2、为什么很多人喜欢凭感觉交易？1）短视和贪婪——获利快，有立竿见影的效果。
2）有一种本能的快感，爽！像赌瘾、毒瘾、烟瘾、酒瘾，难以改掉。
投机大师杰西里费默，斯坦里克罗等人对待短线交易的态度：假如你不放过每一个交易日，天天投机，你就不可能成功；每年仅有寥寥可数的几次机会，可能只有四五次，只有在这些时机，才可以允许自己下场开立头寸；在上述时机之外的空当里，你应当让市场逐步酝酿下一场大幅运动。
当你在袖手旁观时，其他那些觉得自己必须一天不拉的忙于交易的投机者正在为你的下一次冒险铺垫基础。
你将从他们的错误中获得利益。
那些坚持从当日之内小规模市场变动中获利的投机客，永远不能在下一轮重大行情发生时捕捉到机会。
我满脑子都是投机意识，终日在市场中买进卖出，捕捉小规模的日内变动。
这是不对的，幸亏我及时清醒地认识到这个错误。
关于成交的心得体会
关于成交的心得体会篇一：我的交易心得[我的交易心得]我的交易心得我从事期货交易10年了，其中做为职业个人期货投资者的时间也有6年，我的交易心得。
经历过许多惊心动魄的行情，见过形形色色的人来人往，体验过赚钱的喜悦，也数次感受到濒临破产的刺骨寒冷。
作为一个老期货战士，我首先要感谢期货带给我的自由和如此丰富的人生体验，要感谢期货逐渐将我磨练的坚韧而成熟，感谢期货让我更加热爱生活.时值我期货交易生涯十年之际，有感而发，权当对自己现阶段有关期货交易理解的一个总结和记录。
没有华彩的文字，有的只是一些大实话。
1.在市场中永远做一个诚实而客观的人，既不欺人更不自欺。
要真诚的与市场对话，要热爱市场，学会做市场的朋友；2.市场是一所永远无法毕业的学校，要时刻保持谦虚谨慎，戒骄戒躁的心态。
保持一颗平常心，做一个平凡的人。
对市场要永怀敬畏之心；3.宁静致远，知足常乐。
市场里的钱是赚不完的，而再多的钱都是亏的完的；4.要永远保持对美好事物的感知能力，要在交易的过程中发现乐趣；5.永远都要相信自己是最好的，在市场中只有你自己才能把握自己的命运。
要见惯不惊，永远只和自己竞争；6.市场永远都是正确的，要相信你看到的市场事实。
同时要时常告诫自己，在市场里什么事情都是可能发生的；7.要坚信市场趋势的力量，顺势而为事半功倍，逆市而为最终难逃厄运；8.在市场中最重要的是生存的能力，只要活着就有机会。
要以保障资本为第一目标，要勇于向市场认错，不要为一次判断失误付出不必要的损失；9.有些时候最好的交易就是不交易。
学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。
交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场；10.市场的大多数时候是不值得交易的，不要在这种时候疲于奔命，要耐的住寂寞；职业的交易者应该在市场常态下休养生息，养精蓄锐以抓住一年中不多的几次重仓出击的市场机会；11.逐渐养成长线交易的思维和习惯。
在交易目标既定的前提下，不要过分注重行情发展的过程；12.要形成自己的一套交易决策系统，要有一双自己看市场的眼睛。
炒股十层境界
阅读 38举报本贴炒股十境界,你修炼到第几层？将投资者按操作水平、境界高低也划炒股十境界,你修炼到第几层？将投资者按操作水平、境界高低也划分为 10 个级别。
当然，鉴于水平和理解能力有限，这个划分标准也需要更多的时间和真正悟道者的共同检验。
不过，您仍然值得对比一下，自己修炼到那个境界了？第一级：初战告捷，豪气冲天。
新股民，有了一点闲钱，不屑于银行的低利率，想在股市里“钱生钱”，于是象模象样的开了户，此时对股票交易规则、股市运行规律、股市术语、技术指标等知之甚少或完全不知，这个时候的买卖很随意，仅凭感觉，盈亏全靠运气。
这个时候的表现更多的是好奇、兴奋，也比较虚心，能够虚心像周围的人请教，这个时候运气往往不错，大多会赚一些小钱，很多人会因此感叹原来在股市赚钱这么容易。
赚钱的主要原因恰恰是心态比较单纯，就像刚出生的婴儿。
第二级：迷信专家，上当受骗。
轻松赚到小钱之后，开始加大投入股市的资金，炒股的知识也比以前懂的多了，知道一些证券基本常识和简单的技术指标，幻想挣大钱，殊不知这个时候厄运却悄悄来临。
在度过初入股市的一段兴奋期后，但懂的多了，却不赚钱了，此时才发觉在股市投资赢利并非想象中的容易。
发现炒股还真的不简单之后，往往变成自己拿不定主意却喜欢盲目跟风操作的投资者。
往往会轻信老股民，尤其迷信各类股评、“专家”和知名博客，成为其忠实的追随者，并且爱打听所谓的内幕消息。
经常关注各类媒体的股评文章或电视广播里的股评节目，也是各类股评报告会的常客。
天真的期盼股评人士为自己的股票投资出谋划策，但最终结果多是失望大于希望。
这个时候的操作毫无主见，别人怎么说就怎么做，像无头的苍蝇那样乱撞。
喜欢跟热点，盲目跟风并短线操作，以为这样才安全。
操作上带有很大的盲目性和随意性，自然成为庄家拉高出货，打压吸筹的牺牲品。
亏钱很容易，赚钱很难。
第三级：价值分析，镜花水月。
太多次的轻信、受骗之后，不敢再盲目相信别人了，求人不如求己，但这个时候往往对技术分析知之甚少，一般会开始热衷研究上市公司基本面、政策面，也就是所谓的基本面和价值分析。
著名交易系统详解
著名交易系统详解随着金融市场的快速发展，交易系统的研发和应用也日益成熟。
为了帮助投资者更好地了解和应用这些系统，本文将对著名的交易系统进行详解，以便帮助投资者在投资过程中更加高效地把握市场趋势。
一、趋势交易系统趋势交易系统是利用技术分析原理，通过对历史价格和成交量等数据的研究，判断市场价格未来的发展趋势，为投资者提供买入或卖出的信号。
著名的趋势交易系统有：1.移动平均线交易系统：移动平均线又称指数移动平均线，是通过计算一段时间内的收盘价平均值来判断市场趋势。
其主要特点是简单易懂，适用于不同的市场环境。
2.相对强弱指标交易系统：相对强弱指标（RSI）是通过计算一段时间内的收盘价涨幅与收盘价平均值之比，来判断市场是否超买或超卖。
RSI指标可以在图表上绘制，也可以作为交易信号调用。
3.成交量交易系统：成交量交易系统主要是通过观察一段时间内的成交量变化，来判断市场是否具有买入或卖出的信号。
其主要特点是较为复杂，但可以提高交易系统的准确性。
二、事件驱动交易系统事件驱动交易系统主要利用投资者对某些重大事件产生的情绪反应，来判断市场走势。
例如，公司的盈利数据、政治经济事件、natural disaster等。
著名的交易系统有：1.政治和经济事件交易系统：政治和经济事件对市场的影响是不可忽视的。
通过研究这些事件对市场产生的影响，投资者可以更好地把握市场趋势。
2.天气预报交易系统：通过对天气预报的解读，投资者可以预测天气对市场的影响，从而为市场提供交易信号。
3.公司盈利数据交易系统：通过对公司盈利数据的分析，投资者可以预测公司未来的发展趋势，并为市场提供交易信号。
三、固定收益交易系统固定收益交易系统主要是利用债券、货币基金等固定收益类金融产品，来实现资产的保值增值。
其主要特点是风险较低，适用于追求长期稳定收益的投资者。
著名的固定收益交易系统有：1.债券交易系统：债券交易系统通过购买具有固定利率和到期时间的债券，来实现资产的保值增值。
艾琳歆交易系统 以及操作心得
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我也不知道怎么处理，我不会为特定的行情调整自己的方法，唯一的办法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的底线。
一 止损40% 平推20% 止盈40%（赔率1：1打平 赔率1：2盈利）
二 止损50% 平推25% 止盈25%（赔率1：2打平 赔率1：3盈利）
三 止损60% 平推20% 止盈20%（赔率1：3打平 赔率1：4盈利）
四 止损60% 平推25% 止盈15%（赔率1：4打平 赔率1：5盈利）
你可以控制亏损，但无法决定盈利，盈利需要行情，有时候还需要点运气。
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看了大家的讨论，我不知道该说什么，其实从技术角度来说，我的交易简单到幼稚，没有大家想的那么复杂。如果我有什么做得很好的地方，那可能就是我知道什么时候该休息，并且我一定会这么做，比如现在，我最应该做的事情就是关掉电脑出去逛街，而不是企图把亏损的部分赚回来。
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所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做，行情和外界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。
开仓后行情证明错了，10个点止损走人。
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什么时候大盘方向明朗？任何时候都不明朗。
青泽：交易的技术、策略和心理
青泽：交易的技术、策略和心理青泽——《十年一梦》作者，清华大学深圳研究生院《实战期货培训班》核心讲师。
哲学硕士，1992年毕业于北京师范大学。
1993年涉足股票市场，1994年进入国内期货市场。
参与过国内期货市场大大小小成千上万次“战役”，经历了十多年惊心动魄、跌宕曲折的期货投机生涯。
曾经创造出一夜狂赚690万元的神话，也多次体验过期货交易暴仓的惨痛。
2005年，青泽先生出版了《独自徘徊在天堂和地狱之间——一个操盘手的自白》、《十年一梦——一个操盘手的自白》正文：非常高兴跟大家交流，我谈一下自己对交易的理解和体会。
我讲的题目是我对交易几个层面的理解，交易的技术、策略和心理，这三个层面的问题。
成功的交易大概是这三个成份构成的，其中系统是一个交易技术，技能的问题，还有第二个部分，相对重要的就是资金管理，最核心的是投资者交易的心态心理。
大多数人可能交易中可能是技术的问题，交易技术实际上这有一本非常有名的投资明珠里面成功交易员哪一方面，这方面真不是交易技术，交易的理论，市场分析的工具，我谈三块内容。
第一、系统、交易技术什么叫交易技术？实际上市场交易中一般的投资者和比较优秀的交易者之间的差异在什么地方？可能每天的行情波动中，你们看出什么，市场下一步怎么走？对于大多数投资者来说，市场每天价格波动可能是随机的，不敬意的，至少可以赌博，这是投资者和优秀交易的区别。
这是色盲检测的一个板，你不是色盲你就会看出一幅眼镜。
市场中存在中各种各样的交易者，实际上交易技术差距很大的，所以这个技术还是要根据你自己的个人个性，交易风格特征决定的。
我下面讲一下国内很优秀的交易员，也是我的朋友做了一个交易，这个优秀交易员做的很好，07年，我给了他100万资金，07年5、6月份一直做，做到去年上半年已经做到3000万资金，做的非常好的，一个老交易员。
他的交易模式是重大的趋势行情出现的时候，这个重大的形态突破这一块，这一块就开始获利，铜的交易这块就很清楚，突破了这一阶段，前期和突破以后，这个趋势非常明朗，他的动作也很规则，他就是一个顺势交易者。
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真正成熟的交易系统应该是这种感觉
前面我提到过动态系统，总有朋友问我怎么个动态法，在这里我给大家说说我的系统分为三个部分：
1 进场前就像一直在玩“找你妹”。
一直到出现标准的进场定义才进场，其他时间都是等待。
2 进场后分成两种，一种是很快被止损了，市场又进入了我不熟悉的领域，在我看来就是无规则的运动，这就又回到了1中的等待时间。
另外一种就是按照我进场的方向向着止盈运动，这个时候就进入了我所谓的动态部分。
3 止盈，之后再回到1中的等待时间继续玩“找你妹”或者睡觉。
先说1，你的系统一定要有标准的定义，能做到看一眼马上就知道是不是你系统的进场标准，这个不是在行情运行中你定义的，而是在你无数次的复盘的时候定义下来的，要求胜率越高越好。
这个标准是一定让你一目了然，不用当时去思考，而且进场的定义规模应该是分几个级别的，这个是对止盈而言的，比如我的系统就分成了50点止盈；80点止盈；110点止盈。
其实本来不应该分的这么精确，但是在形成系统的初期，设置这个止盈点对你的系统有大用，一会我再说止盈。
做多了你应该有一种感觉，进场信号出来了你就知道如果市场按照你的方向走大概能走多少点，没有太固定的50；80；110，总之，进场信号一定要明确，进场的时候没有犹豫，而且进场的时候就心里大概有个止盈位置。
再说2，最关键的一部分。
止损了我就不说了，很正常的。
要是总被止损那就是你进场的定义需要改变。
如果没止损，就两种情况，一种是止盈，一种是手动平仓。
因为我们知道市场是不可预测的，所以在运行到达你止盈前的过程中任何时间任何点位都有可能引发转势。
比如出现同级别的反向进场信号，我肯定就平仓反手了，还等什么止盈。
不单单是反向信号出现，这个动态的东西是很复杂的，比如市场出现了什么样的结构，你也可以用时间去定义，多长时间还没到达什么位置你心里都应该有数。
你应该知道你设计的进场信号的意义是什么，举个例子：我的进场信号虽然图形差不多，但是我通过细小的差别我知道是主力是利用新高平仓还是利用新高建仓，如果是利用新高平仓的话，那往下运行的速度理论上应该是比较快的，中间应该少有震荡，如果你的空单进场后反复出现了盘整你就应该有所作为，是平保或平一半的仓位，这个你要通过长期的复盘研究自己设计。
有的时候你虽然止盈了，但是跟你想象的图形根本不一样，这就是你运气好而已，市场也许是由因为发生了什么事情，然后刚好运行到你止盈的位置上了。
虽然你不用知道市场到底发生了什么，但是这个过程中出现了什么样的状况你都应该有处理的方案。
这个就是我所谓的“动态系统”而且这个过程中的处理方案不是当时现想的，系统形成的时候就应该有特别完善的处理方案，要能做到no surprise，你的系统就差不多了。
我再说说止盈，其实系统本来是应该没有止盈的，我系统的止盈也是后来慢慢改系统的时候加上去的，加止盈是为了能最大化收益，举个例子，我发现我的信号出来后10次最多的时候能获利80点，但是这10次实际操作的时候都是80点的时候没有平仓信号，而回到50点的时候才出现平仓信号，那我每次都少赚了30点，所以加止盈就是加一个正态分布最多的盈利目标点位而已，能让你大多数的单子有最大化的收益才加的止盈，当然也有止盈了继续按照你单子方向运动的时候，这就像被止损一样正常的事情了。
而且系统中加的止盈应该跟进场标准或者进场级别而分为不同的几个规格，而且如果做的再细点跟进场后运动过程中的图形也有关系，因为你开始的时候不能知道这个盘面有多健康，你只是试探着去发现盘面有多健康。
而且系统中设计出来止盈对你的系统研究有很大用处。
后来系统的资金管理的设计都有用处。
这就是我所说的动态系统，但是里面所有的变量都应该是你自己根据自己系统成千上万
次复盘实战得来的，在交易的过程中完全没有感性的去设计方案，所有的方案都是在什么出现之后就能马上确定使用哪套方案的。
投机交易的本质不是预测市场，而是设计一套系统就像吸血鬼一样，有机会就爬在市场上吸取市场的鲜血，市场给多少就吸取多少，不知道市场能给多少，但是能保证的是给机会就一定能把握住。
当动态系统设计好以后，再把资金管理加进去，资金管理也可以是动态的，每次的手数根据胜率去设计，就能做到盈利最大化，损失最小化。
其实我现在觉得投机比投资简单的多，只要你系统完整之后，完全就是一个用时间换取金钱的过程，相比投资每次出手都要分析对手，因为对手的不同而设计不同的方案，而真正的投机只要设计一样系统就可以了，剩下的就是守株待兔而已。