商业银行经营管理1

商业银行经营管理模拟题1

一、名词解释

1、商业银行：商业银行是以追求最大利润为目标，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。

2、再贴现：再贴现指商业银行或其他金融机构将贴现所获得的未到期票据，向中央银行作的票据转让。再贴现是中央银行向商业银行提供资金的一种方式。

3、融资租赁：　融资租赁，又称金融租赁或财务租赁，是指出租人根据承租人对供货人和租赁标的物的选择，由出租人向供货人购买租赁标的物，然后租给承租人使用。

4、流动性风险：流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。 流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。

二、填空题

1、以商业银行的组织形式为标准，商业银行可分为 单一银行制 、 分支银行制、集团银行制三种类型。

2、商业银行的广义负债指银行 除银行自有资本 以外的所有资金来源，包括资本期票 和 长期债务资本 等二级资本的内容。

3、现代商业银行的典型代表，也是现代商业银行始祖是 1694 年设立的 英格兰银行 。

4、商业银行的贷款价格一般包括贷款利率、贷款承诺费、补偿金额和隐含价格四个部分。

三、计算并分析

下面为我国某商业银行的有关数据资料

企业贷款22亿元风险权数为100%，住房抵押贷款4亿元风险权数为50%企业债券 2．5亿元风险权数为100%，对合作银行贷款 2亿元风险权数为20% 现金资产 6．7亿元风险权数为0%，资本金总额为1．9亿元

试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。

解：风险资产＝∑资产额*风险权数

＝22*100%+4*50%+2．5*100%+2*20%+6．7*0%

＝26．9 亿元

资本金总额＝1．9亿元

资本充足率＝资本金总额/风险资产＝1.9/26.9＝7.06％

中华人民共和国商业银行法》要求的资本充足率为8％，因此没有达到要求。

四、论述题

1、简述西方商业银行存款创新的原则，并列出至少四个以上的存款创新品种。

答：(1) 西方商业银行存款创新的原则：规范性原则；效益性原则；连续性原则；社会性原则。

(2) 存款创新品种举例：比如主要的新型活期存款品种有NOW账户、货币市场存款账户、协定账户和特种或使用时方需付费的支票存款账户等。

2、简述商业银行加强风险管理的策略。

答：（1）在研究风险管理策略时，立足于全行风险管理的高度。使全行每个行员都对风险管理达成共识，并意识到，在新的经验环境中，回避风险是不可取的。从长期看，对风险采取完全回避的做法，会破坏银行的经营基础，使银行客户流失，市场份额缩小。

（2）在确定风险管理目标时，充分了解银行的整体实力和抗风险能力，把握整个银行所能承受的风险度。

（3）在制定风险管理措施时，严格实行由上而下的管理体制，即由最高管理层来推行和落实管理措施，使之覆盖每个人、每个岗位、每个环节，不留空白，并对全行各部门贯彻风险管理措施的状况进行检查和监督，以免使管理流于形式。

3、商业银行应建立怎样的贷款管理制度？

答：(1)审贷岗位设置：贷款调查岗位、贷款审查岗位、贷款决策岗位、贷款稽核岗位。

(2)贷款责任制度。(3)对贷款质量进行监测和考核。

五、论述题

简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？

答：资产负债联合管理：也称相机抉择资金管理,其管理的基本思想是：在融资计划和决策中,银行主动性地利用对利率变化敏感的资金,协调和控制资金配置状态,使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。

当浮动利率资产大于浮动利率负债，被称之为利率敏感性资金正缺口；反之，称之为负缺口。资金缺口越大，利率敞口越大，从而使银行潜在的损失或收益增大。在资金正缺口状态下，如果利率下降，则较多负债的利率固定在较高水平上，较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调，从而使银行净利差减少。资金负缺口状态下，如果利率上升，也会使银行利差减少。在利率波动环境中，利率敏感性资产和负债的配置状况会极大的影响银行净利息差额。因此，银行要准确预测利率走势，主动调整敏感性资产和负债的配置状况，达到保值避险，甚至增加利润的目的。