我国上市商业银行收入多元化与风险调整收益增长的相关性研究
中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响分析
中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响分析作者：杨春北雪来源：《商场现代化》2016年第11期摘要：随着社会的快速发展，我国资本市场得到了迅速的扩张，加快了银行业改革的步伐，商业银行的收入结构越来越多元化。
关键词：商业银行；收入结构多元化一、文献综述在世界金融一体化的时代背景下，银行业面临着异常复杂的环境，竞争异常激烈。
银行为维持和提高其市场竞争力，不断的开发非利息业务，提高非利息业务收入，并不断的研发新的金融产品，但是，这些业务会使银行面临极大的风险，从而造成经济损失。
针对收入结构多元化与银行风险关联性的研究，主要有以下三种结论。
第一种观点认为：收入结构多元化会使银行面临更大的风险，为银行的运行带来更多不安全的因素。
持此观点的学者，主要针对三种因素对银行风险的影响进行实证研究，即：非利息收入、非利息业务、银行资产规模。
De.Young和Roland（2001）针对1988年-1995年间美国472家商业银行进行深入的研究，最终得出：非利息收入的波动性很大，具有不确定性，因此，不利于银行的健康稳定发展。
国内学者王蓄和周好文，通过对中国商业银行的深入研究，最终得出的结论与上述一致。
Stiroh（2004）、Stiroh和Rumble（2006）以及黄隽等，经过一系列研究，最终得出：银行开发的非利息业务越多，那么其收益波动就会更大，从而使银行面临更大的经营风险。
而且，Lepetle（2008）通过对欧洲银行进行研究，最终得出：非利息业务品种越多，银行就更容易面临破产，尤其是对于资产规模小的银行。
第二种观点认为：收入结构多元化能够降低银行风险。
持此类观点的学者的根据是：收入结构多元化具有分散风险的作用。
Templeton和Severiens（1992），Saunder和Walter （1994）、Gallo（1996）针对美国银行业进行研究，最终得出：银行收入结构多元化具有一个重要的作用，那就是能够促使两项业务的有效结合，分别是：银行业务、非银行业务。
商业银行收入结构与银行风险研究
商业银行收入结构与银行风险研究在当今复杂多变的金融环境中，商业银行的运营状况对于整个经济体系的稳定和发展起着至关重要的作用。
其中，商业银行的收入结构与其所面临的风险之间存在着密切的关系。
深入研究这一关系，对于商业银行的稳健经营以及金融监管政策的制定都具有重要的现实意义。
一、商业银行的收入结构概述商业银行的收入主要来源于两大方面：利息收入和非利息收入。
利息收入是商业银行传统的、也是最为重要的收入来源之一。
它主要通过发放各类贷款，如企业贷款、个人住房贷款、消费贷款等，按照约定的利率收取利息。
利息收入的稳定性在一定程度上取决于宏观经济环境、市场利率水平以及客户的信用状况。
非利息收入则包括手续费及佣金收入、投资收益、汇兑收益等多种形式。
手续费及佣金收入常见的有银行卡手续费、结算与清算手续费、代理业务手续费等。
投资收益主要来自于银行对金融市场上各类金融工具的投资，如债券投资、股权投资等。
汇兑收益则与外汇业务相关，受到汇率波动的影响。
近年来，随着金融市场的发展和竞争的加剧，商业银行的收入结构逐渐发生变化。
非利息收入在总收入中的比重呈现上升趋势。
二、不同收入结构对银行风险的影响（一）利息收入对银行风险的影响利息收入高度依赖于贷款业务，这使得银行面临信用风险。
若借款人无法按时足额偿还贷款本息，银行将遭受损失。
而且，市场利率的波动也会影响利息收入的稳定性。
当利率下降时，银行的利差可能缩小，从而影响盈利能力。
此外，行业和地区的集中度过高也会增加利息收入的风险。
若银行的贷款主要集中在某个特定行业或地区，一旦该行业或地区出现经济衰退或系统性风险，银行的资产质量将受到严重冲击。
（二）非利息收入对银行风险的影响非利息收入的多样化在一定程度上有助于分散银行风险。
例如，手续费及佣金收入通常较为稳定，不受市场利率和信用风险的直接影响。
然而，投资收益的波动性较大，银行在投资过程中需要面对市场风险。
如果投资决策失误或市场出现大幅波动，可能导致投资损失。
我国商业银行业务多元化、经营绩效与风险相关性分析
2016年11期总第818期一、文献综述针对商业银行业务多元化、经营绩效、风险三者之间的关联性，国内外众多专家学者对其进行了深入的研究，然而，遗憾的是至今尚未形成统一定论。
针对业务多元化和绩效关联性的研究：Rumelt 对此进行了研究，他认为实施业务多元化经营，具有提高经营绩效的作用。
然而，RobertGrant 通过大量的实证研究，最终得出：商业银行实施业务多元化经营，并不能增加其经营绩效。
张铁涛重点分析了贷款多元化对于提高经营绩效的作用，最终得出业务多元化经营对于提高经营绩效有促进作用，然而，区域多元化却会起到抑制作用。
张方杰经过深入的研究，最终得出：业务多元化经营对于不同性质的商业银行具有不同的作用，以国有商业银行和股份制商业银行为例，业务多元化经营在提高经营绩效方面，对国有银行的作用更加明显。
娄迎春通过大量实证研究，最终得出：银行非利息收入和盈利能力之间并无明显的关系。
针对业务多元化和风险关联性的研究：Chang 和Smith 经过深入的研究，并组合了利息收入和非利息收入，最终得出：开拓业务在一定程度上能够减少风险。
Templeton 通过对银行控股公司展开深入的研究，最终得出：商业银行通过实施业务多元化经营，能够使股东回报率趋于平稳。
周开国经过大量的实证研究，最终得出：实施业务多元化经营和风险并不存在关联性。
张晓岚经过一系列深入的研究，最终得出：通过实施业务多元化经营能够分散风险。
以上文献具有一定的局限性，并不能够完全说明问题。
第一，就西方发达国家而言，商业银行实施业务多元化经营，主要通过收购和兼并的方法，而且，多元化经营模式已经非常的完善，具有相当高的水平。
反观我国商业银行，在业务多元化经营中，还存在很多的问题需要不断的完善，所以，对于国外学者的观点，或许并不符合我国商业银行的发展。
第二，商业银行包括两种类型：国有银行、股份制银行。
二者之间存在很大的差异，包括：盈利能力、风险等，而国内学者并没有对两者进行区分。
我国商业银行业务多元化、经营绩效及风险相关性分析
我国商业银行业务多元化、经营绩效及风险相关性分析作者：胡楚鑫来源：《消费导刊》2015年第08期摘要：为寻求新的利润增长点，我国商业银行逐渐向多元化的方向发展。
本文将结合国内外的研究成果对我国商业银行业务多元化、经营绩效和风险的相关性问题进行分析和研究。
研究结果如下：商业银行业务多元化和经营绩效总体上是正相关的关系，但影响不是特别显著，而商业银行的多元化经营可以有效的降低银行的风险。
希望本文对这一问题的研究可以为我国商业银行的改革和发展提供一些参考和建议，促进我国商业银行健康、快速发展。
关键词：商业银行业务多元化经营绩效风险相关性分析近年来，随着社会主义经济体制的不断改革和发展，我国金融业务多元化经营的法律环境和政策条件也在不断的改善，从而为我国商业银行的多元化发展提供了良好的发展机遇，各家商业银行不断地开展多元化的业务，推动银行的经营战略向综合化的方向发展，以期可以创造出新的利润增长点。
但是，由于我国商业银行在多元化经营方面还不是特别成熟，不能有效的促进银行利润的增长。
在这种情况下，我国商业银行业务多元化、经营绩效及风险相关性分析成为一个重要的研究课题。
希望本文的研究可以对这一课题起到丰富和补充的作用。
一、国内外文献综述对于商业银行的业务多元化、经营绩效以及风险相关性这个问题，国内外的学者都进行了很多研究，但是目前为止还没有形成个定论。
1974年国外学者研究得出公司多元化会增加公司的价值的结论，但1988年就被推翻，经过实证研究，金融机构的多元化并没有明显的提升金融机构的绩效。
2004年国内学者研究得出银行实行多元化可以在定程度上提高银行的盈利能力，但地区的多元化会降低银行的盈利能力的结论。
2005年国内学者研究得出多元化对国有商业银行绩效产生的正面影响大于股份制银行的结论。
2008年又得出银行多元化对盈利能力影响不显著的结论。
对于多元化和风险关系的研究如下：1980年得出业务的多元化可以降低经营的风险。
多元化经营战略对商业银行风险影响研究
多元化经营战略对商业银行风险影响研究摘要：本文选取14家代表性商业银行2002年至2011年的相关年度数据，研究了多元化经营对银行风险的影响。
结果表明，从体现银行综合风险水平的破产风险和经风险调整绩效的角度看，多元化经营对银行风险的影响并不显著，其主要原因是非利息收入的信贷化现象使商业银行的利息净收入与非利息收入之间存在较高的相关性，并不利于实现多元化经营的风险分散效应。
关键词：多元化经营银行风险风险分散效应我国商业银行多元化经营在近两年获得了井喷式的发展，其背后是银行业在经济增长疲软、利差收窄背景下的借机转型，但由于监管层的审慎风险控制，商业银行的多元化经营只能在创新与监管的博弈中迂回前行。
因此，从我国商业银行的实际出发，探讨经营多元化对我国商业银行风险的影响，有助于各商业银行不断优化银行收入结构和评估其业务风险，同时也为监管部门提供参考。
一、文献综述（一）国外文献近年来，国外有大量文献对银行收入多元化问题进行研究。
Demsetz和Strahan（1997）运用市场为基础的多元化衡量指标考察了美国银行控股公司收入多元化与风险的关系，研究发现更具多元化的大型银行控股公司并不能减少风险。
Acharya和Saunders（2001，2006）从银行贷款组合的角度分析收入多元化对银行风险的影响，结果表明多元化不能降低银行风险。
Berger等（2010）以中国银行业1996年至2006年88家银行为样本研究了业务多元化对中国银行业的影响，发现多元化程度越高，银行收益越小，成本越大。
Vallascas等（2011）对意大利银行业在此次金融危机中的收入多元化与银行绩效的关系进行了研究，研究结果表明，在危机前多元化程度更高的银行在危机中收益下降最大，而那些集中从事以贷款为基础的业务和靠存款资金获利的银行在危机中表现更好。
（二）国内文献国内关于商业银行收入多元化的研究文献相对较少，大部分文献以中间业务为立足点对银行收入多元化进行研究。
《2024年我国上市商业银行非利息收入对系统性风险溢出效应研究》范文
《我国上市商业银行非利息收入对系统性风险溢出效应研究》篇一一、引言在当今的金融环境中，我国上市商业银行在发展多元化的业务过程中，非利息收入已经成为其经营收入的重要组成部分。
随着金融市场的日益复杂化，非利息收入对银行系统性风险的影响也日益凸显。
本文旨在探讨我国上市商业银行非利息收入对系统性风险溢出效应的影响，以期为银行业务发展及风险控制提供理论支持。
二、文献综述过去的研究表明，非利息收入的增长是银行业务多元化的一种体现，其可以为银行提供稳定的收益来源并分散风险。
然而，非利息收入的增加也可能增加银行的整体风险暴露，尤其是在市场波动较大的情况下。
因此，非利息收入与系统性风险之间的关系一直是学术界和实务界关注的焦点。
三、研究方法本文采用定量分析的方法，选取我国上市商业银行的面板数据，运用GARCH模型和CoVaR（条件在险价值）模型来研究非利息收入对系统性风险溢出效应的影响。
首先，通过GARCH模型分析银行的非利息收入的波动性；然后，通过CoVaR模型来度量银行的系统性风险及其溢出效应。
四、非利息收入的现状及发展近年来，我国上市商业银行的非利息收入持续增长，这主要得益于银行在金融市场上的多元化发展。
然而，非利息收入的波动性也较大，这可能与市场环境的不确定性有关。
因此，研究非利息收入的波动性及其对系统性风险的影响具有重要意义。
五、实证分析（一）数据来源与处理本文选取了我国主要上市商业银行的面板数据，包括非利息收入、总资产、市场风险等指标。
数据来源于各大银行年报及公开资料。
（二）模型建立与实证结果通过GARCH模型分析发现，上市商业银行的非利息收入存在显著的波动性，并且这种波动性在市场波动较大的时期更为明显。
此外，通过CoVaR模型发现，非利息收入的增加会提高银行的系统性风险水平，并且这种风险会溢出到整个金融系统。
具体来说，当某家银行的非利息收入出现大幅波动时，其系统性的风险也会显著增加，进而影响到其他银行甚至整个金融系统的稳定性。
我国商业银行业务多元化对收益和风险的影响
现 有研究 不 仅未 在银 行业 务多 元化 对风 险 和盈Ｒ ｌ 力 方 面达 成 一致 结 论 ， ｉｌ 且研 究 大 多 针对 美 国等 发达 国家 的银行业 ， 少对 新 兴市 场 国家 和过渡 期 国家进 行深 入 的研究 和讨 论 。本 文采 用 ｌ 中 国上 市商 业银 极 ５家
行 ２０ ００年 一 ０ １ ２ １ 年的非平衡面板数据 ， 将其按平均资产规模分成大 、 小三组 ， 中、 研究非利息收入对银行收 益 和风 险 的影 响 ， 并进 一 步将 非利 息 收入分 成手 续 费及 佣 金 收入 、 资 收益 、 投 汇兑 收 益 、 其他 收 益 ， 而 能够 从
么影 响 呢？
银行 业务 多元 化 的支 持者认 为 ， 银行 能 通过 提高 杠杆 的管 理水 平 和多 产 品 、 区域经 营 的能力 而 获得 收 跨
益 （ｓａｄｒ ａａａｄＭｃａｇｌ 本 ， 到 范 围经 济 ， 能 为一 些 Ｉ ｎａ —Ｄ ｔ ｎ Ｌｕｈｎ２ ０ ） ＿银 ｋ ｔ ｉ ． 达 还
一
、
引 言
随着 我 国加入 世界 贸 易组织 后银 行业 的逐步 开放 和 世界 金 融 一体 化进 程 的不 断加 快 ， 国的 商业 银 行 我 很 难 仅仅 依靠 传统 的利 息 收入 实现 银行 规模 的不 断扩 大 ， 了提 高 自身 的竞 争力 ， 对外 资银 行进 入 和其他 为 应 非金 融机 构带 来 的 日益 激 烈 的冲击 ， 国商业 银行 开 始 重视 非传 统 银 行业 务 的发展 ， 断进 行业 务 创 新 ， 我 不 加 大非 利息 收入 业务 的开拓 力度 ， 以实现业 务 多元化 的优 化转 型 。业 务 多元 化 对银 行 的 收 益 和风 险 到底 有 什
《2024年我国上市商业银行非利息收入对系统性风险溢出效应研究》范文
《我国上市商业银行非利息收入对系统性风险溢出效应研究》篇一一、引言在当今经济全球化和金融市场日益一体化的背景下，银行业的发展状况直接关系到金融市场的稳定与经济增长。
特别是我国上市商业银行，作为我国金融体系的重要组成部分，其业务模式的多元化——尤其是非利息收入的比例增加——对系统性风险的影响逐渐凸显。
本文旨在研究我国上市商业银行非利息收入对系统性风险溢出效应的影响，以期为金融监管部门提供决策参考。
二、文献综述在过去的研究中，不少学者对商业银行非利息收入与系统性风险的关系进行了探讨。
多数研究表明，非利息收入的增加可能会提高银行的综合盈利能力，但也伴随着更高的风险。
尤其是在经济下行时期，非利息收入的波动可能对银行系统的稳定性造成冲击，引发系统性风险溢出。
三、研究方法与数据来源本研究采用定性与定量分析相结合的方法，以我国上市商业银行为研究对象，收集了近十年的相关数据。
数据来源主要包括各银行年报、公开的财务报告以及国家统计局的数据。
在分析过程中，运用了计量经济学模型和风险溢出效应模型，以全面、深入地研究非利息收入对系统性风险的影响。
四、我国上市商业银行非利息收入的现状与趋势随着金融市场的开放和银行业务的多元化，我国上市商业银行的非利息收入占比逐年上升。
非利息收入主要包括手续费及佣金收入、投资收益等，其增长反映了银行业务的多元化和综合化趋势。
然而，这也使得银行的风险暴露增加，尤其是在市场环境波动较大的情况下。
五、非利息收入对系统性风险溢出效应的影响研究发现，非利息收入的增加在一定程度上提高了银行的综合盈利能力，但也加大了银行系统的风险暴露。
在市场波动较大的情况下，非利息收入的波动可能引发银行间的风险传染，进而导致系统性风险溢出。
此外，非利息收入的来源复杂多样，涉及多个行业和领域，这也增加了风险的复杂性和不确定性。
六、实证分析通过构建计量经济学模型和风险溢出效应模型，本研究对非利息收入与系统性风险的关系进行了实证分析。
所有权、收入多样化和银行风险——基于我国15家上市银行的实证研究
务管理。（ 西桂林 广 ５ １０ ４ ０ ６）
一
、
引 言
出在 新 兴 国 家 ， 由于 国 家控 股 的 国有 银 行 在 贷 款 收 入 上 要 远 远 高 于 其 他 非 国 有银 行 ， 国有 银 行 更 可 非
和 创新 程度 上 都 有 了长 足 的 发展 。Ａｎｔ（０ ２曾 指 ｉ ２ １１ ａ ６ 。。。— ８ 。。。Ｉ Ｉ。。 。。。 。。Ｉ 。Ｉ． Ｒ。 。。 。－ —
所有 权 、 收入 多样 化和银 行 风 险—— 基 于我 国 ｌ ５家上 市银 行 的 实证研 究
果 均 由 ｓ ｔ １ 计 软 件 完成 。 ｔ ａ ２统 ａ 表 １为不 同类 型 银行 在 ２ ０ ～ ０ ０年 的营 业 收 ０５２ １ 入 组 成 ， 行 营业 收入 主要 包 括利 息 收 入 和 非 利 息 银 影 响 非 利 息 收入 。本 文 用 Ｎ ＩＮｏ — ｎｅｅｔ ｎ ｏ ） Ｉ（ ｎ Ｉｔ ｓ Ｉｃｍｅ ｒ 作 为 非 利 息 收 人 的替 代 指 标 ， 利 息 收 入 是 指 非 利 非 息 收 入 占 总 收 入 的 比 重 来 衡 量 。 用 Ｎ ｔ ｎｌｅ ａｉ ａｉ ｄ ｏ ｚ
［ 图分 类 号】 ８ ０ 中 Ｆ３
［ 献 标 识码 ］ 文 Ａ
【 章 编 号】０ ６ ｌ９ ２ １ ）９ ０ ６ － ４ 文 １０ 一 ６ ｘ（０ ２０ － ０ ８ ０
钟 ｔ（ ８ 一）男 ， 南 湘 阴人 ， 西 师 范大 学 经 济 管 理 学 院 硕 士 研 究 生 ， 究 方 向 为 商 业银 行 经 营 ， 司 ，１ ７ ， 湖 ￣ ９ ， 广 研 公
商业银行收入结构多元化对风险的影响
商业银行收入结构多元化对风险的影响作者：张金华来源：《智富时代》2018年第07期【摘要】随着全球经济的不断发展，世界经济日益趋向一体化，银行所处的环境日益复杂、严峻，行业竞争也日益激烈。
银行为稳定和增强其市场竞争优势，大力发展非利息业务，并致力于研发新的金融产品，然而，此类业务的发展，将会导致银行陷入巨大的风险，最终引起较大的经济损失。
所以，深入地研究商业银行收入结构多元化对其风险管理的影响，对商业银行未来的长期稳定发展有非常重要的意义。
【关键词】商业银行；收入结构多元化；风险；意义一、我国银行业基本情况及发展趋势银行业是国民经济的中心支柱，随着我国经济不断发展，国民收入水平显著增强，在一定程度上促进了国内银行业的大力发展。
当发生国际金融危机时，我国银行业承受了巨大的考验，在处理风险以及维持国民经济长期稳定发展中，我国银行业起到了非常积极的作用，同业危机也导致银行业不断地优化自身结构，以适应社会发展的需求。
当前，国内经济处于长期稳定发展中，在以后的较长时间内，我国银行金融机构发展的中心是：以服务实体经济为首要目标，进一步加强战略转型，大力增强服务水平以及市场竞争力。
（一）我国银行业历史沿革随着中国金融体系的改革更新，使我国商业银行体系不断进步发展。
自1972年以后，中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行的接踵成立，渐渐产生了中国人们银行，以及四大专业银行各尽其责的二元银行体系。
1986年，交通银行成立，之后招商银行、中信实业银行以及其他股份制商业银行也相继成立。
1995年国内各个城市信用合作社，相继成立城市合作银行。
2000年以后，中国加入WTO以及我国银行业加强了对外开放，外资银行不断融入中国市场，我国商业银行体系呈现出多元化的竞争局面。
近期，我国重要的商业银行依次实现了IPO，整个银行业不断优化自身管理结构以及内部管理体系，成立了资金补充的多元机制，较大地增强了银行的市场竞争力，以及预防风险的能力。
中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响
表 1 银行风险度量指标
变量名称 变量符号 变量描述
计算方式
收入增长 V－LnOPI 衡量银行 LnopI=营业收入增长率
率方差
收入波动 V－LnOPI＝Var （LnOPI）
风险
资产收益 SDROA 衡量银行 ROA=税前利润/平均资产总额
率标准差
盈利风险
12
姨Σ 各类创新型非 利息收入业务所带来的业务品种的增加、 以及 和传统业务的交叉销售， 将有可能分散即降低 银行风险， 为银行的收入组合提供多元化收益。 收入结构多元化对银行风险到底有何影响？ 理 论分析给出了两种截然相反的结论， 因此需要 通过实证研究对此问题进行进一步的研究。 国 外的一些学者已经对此问题进行了较多的实证 研究， 然而， 到目前为止， 国内文献极少对中 国的商业银行研究过这一问题。 本文试图利用 中国商业银行的数据， 研究我国银行收入结构 多元化对银行风险的影响并且对结果进行解释。 本文利用资产组合理论将银行风险进行分解， 因此能够看出非利息收入和利息收入分别对银 行风险的贡献， 从而能够深入地剖析银行收入 结构多元化对银行风险的影响究竟如何。 这是 本文的最大创新所在。
行业务多元化与经营绩效之间的关系； 三是研究 商业银行多元化经营与其经营风险水平的关系。 前两个方面的研究出现较早， 20 世纪 60 年代便 相继出现了相关研究。 而第三个方面的研究则是 近几年才出现， 国内外的研究并不多见。
商业银行多元化收入与风险探析 硕士论文
摘要多年以来,我国金融业实行分不同行业监管及经营，这是现行的监督体制，但是目前商业银行存在诸多弊端，例如其产品很少创新，且结构相对较为简单，类型少。
不少银行都是严重依靠过去最为传统的存贷业务，商业银行的主要收入来源仍然是依靠利息业务的收入，这部分收入仍然是商业银行的利润中绝大部分的内容。
这与我国过去十几年一直实施粗放型跨越式的经济发展模式有关。
在这样的经济环境中,商业银行势必主要为许多大型基础设施和重点开发顼目提供资金支持。
同时这类贷款资金具有金额大、周期长、风险低、现金流稳定的特点,因此特别受到商业银行的亲睐。
此外，我国商业银行在探索现代化经营也比较晚,总体经营水平、机构运转效率以及管理水平和服务创新都有所欠缺,这些因素使得我国商业银行自然而然的把主要精力和资源放在更熟悉、操作流程简单、技术含量不高的传统信贷业务上。
因此导致了银行营业收入的不合理,即利差收入占主导的格局,而中间业务和表外业务收入基本无法与之相比。
近些年在改革步伐加快的背景下,非利息业务越来越受到国内银行的重视,相应发展也开始提速,传统业务的规模得到大幅度的带动，净利息收入和非利息也得到大幅度的提升。
推动国内商业银行加快开展收入多元化业务的原因有以下几点:1、金融脱媒。
随着我国金融市场的不断革新，规范金融市场行为的法律法规也在不断完善，不少投资行为开始直接面对金融市场进行融资，他们已经跨过了商业银行这一步骤，作为中介的商业银行，过去作为中介地位的商业银行所起到的作用逐渐被替代。
越来越多的企业通过金融市场发行权益型或债券型票据筹集资金,对银行贷款的依赖性越来越小。
2、利率市场化得到长足发展，与此同时，关于净利息的收入也会随之发生变化，利息收入会随着银行利差收入的减少而日益下滑。
长期来看,国内商业银行的业务多样化水平依旧较低,如果商业银行依旧靠原来的净利息收入来维持生存和发展的话,那么银行业绩将遭到重创。
3、为了能够应对来自国内外的同行业的竞争,立足国内走向全球也将是未来商业银行的一个大趋势,因此我们看到要想让商业银行得到长足发展，必须要不断拓宽其业务量，可以根据自身的优势和特点，开拓新的业务领域。
《2024年我国上市商业银行非利息收入对系统性风险溢出效应研究》范文
《我国上市商业银行非利息收入对系统性风险溢出效应研究》篇一一、引言随着金融市场的不断发展和金融创新的不断推进，我国上市商业银行的业务范围和收入结构逐渐多元化。
非利息收入作为银行收入的重要组成部分，对银行的经营状况和风险状况产生了深远影响。
本文以我国上市商业银行为研究对象，探讨非利息收入对系统性风险溢出效应的影响，以期为金融监管部门和银行管理者提供有益的参考。
二、文献综述在过去的研究中，非利息收入被认为能够降低银行对传统信贷业务的依赖，从而减少银行的特定风险。
然而，随着非利息收入的增加，银行在金融市场中的地位和作用逐渐增强，其业务活动可能对整个金融系统的稳定性产生重大影响。
研究表明，非利息收入的增加可能导致银行在面临市场冲击时更容易传播风险，从而增加系统性风险。
三、研究方法本研究采用定性和定量相结合的研究方法。
首先，通过文献综述和理论分析，探讨非利息收入与系统性风险之间的关系。
其次，利用我国上市商业银行的财务数据，运用计量经济学方法，实证分析非利息收入对系统性风险溢出效应的影响。
四、非利息收入与系统性风险的关系（一）非利息收入的构成与特点我国上市商业银行的非利息收入主要包括手续费及佣金收入、投资收益、公允价值变动损益等。
这些非利息收入的特点是来源广泛、与市场状况紧密相关。
在市场繁荣时，非利息收入可能快速增长；而在市场波动时，非利息收入可能大幅波动。
（二）非利息收入与系统性风险的关联性研究表明，非利息收入的增加可能导致银行在金融市场中的影响力增强，从而增加银行的外部性。
这种外部性可能表现为银行在市场波动时的风险传播能力增强，即当一家银行面临风险时，其风险可能通过金融市场传播到其他银行，甚至整个金融系统，从而增加系统性风险。
五、实证分析（一）数据来源与样本选择本研究选取我国A股上市的商业银行为研究对象，采用这些银行2015-2022年的财务数据为样本。
数据来源为各银行年度报告和公开财务报告。
（二）模型设计与变量选择本研究采用计量经济学方法，构建回归模型，以非利息收入为解释变量，以系统性风险为被解释变量。
中国上市企业多元化经营与业绩相关性的实证研究.doc
中国上市公司多元化经营与业绩相关性的实证研究-[关键词] 多元化决策业绩内生性1.引言作为一种成长战略，很多企业选择多元化经营。
最初多元化的主要动力来源于对过剩资源的利用。
在中国，计划经济后期，正处于供不应求的短缺经济，市场竞争体系没有真正建立起来，部分企业的多元化经营获得了成功。
而当外部环境发生变化，短缺经济变成生产相对过剩，国内外市场由分割转变为接轨和融合，竞争加剧导致绝大多数企业微利，甚至亏损经营，因此出现了“多元化陷阱”的说法。
那么多元化究竟是不是一个好的经营战略？它会损害公司价值，还是增加公司价值？理论上来看，公司多元化经营通过内部资本市场，能够解决外部融资的交易成本和信息不对称问题；拥有了内部的融资工具，对于项目的选择，公司经理可以做出更优的决策。
但是，通过内部资本市场获得的资金容易造成对项目的过度投资，或对净现值为正的项目投资不足，而不是将公司利润以股利的形式支付给小股东。
国外多元化与企业价值关系大量实证研究的结果表明，多元化企业一般有较低的托宾Q值，减少企业的多元化程度则会提高企业价值，一些最新的研究认为折价并不是源于多元化而是由于其他原因。
我国长期以来缺乏类似国外SIC码②的行业分类数据，早期国内对于多元化与绩效关系的研究采用主营业务比重作为度量多元化的指标，大多得出多元化折价的结论。
1999年4月《上市公司行业分类指引（试行）》③发布后，对多元化指标的度量可以采用国际通用的方法，国内的相关研究逐渐增多，大多研究依然得出多元化折价的结论，也有个别的研究表明我国上市公司存在显著的多元化溢价现象。
然而国内对于多元化经营与绩效关系的实证研究大多假定多元化程度与公司业绩是单向的①本研究受北京交通大学十一五重大科研基金项目支持，课题号2005SZ007。
②the U.S. Standard Industrial Classification (SIC) system. SIC码是4位数字代码，前两位代码确定行业门类，第三位确定行业大类，第四位确定行业中类。
我国商业银行多元收入结构对银行风险的影响研究
我国商业银行多元收入结构对银行风险的影响研究作者：叶华平于洋来源：《时代金融》2015年第32期【摘要】随着我国社会经济的高速发展，利率市场化、银行业改革、人民币国际化等金融改革的加速推进，使我国资本市场的发展逐渐扩张，我国商业银行所提供的业务也逐渐拓展，业务逐渐多元化，银行收入结构也随之多元化。
本文就我国商业银行多元收入结构对银行风险的影响进行分析探讨，对其之间的关系以及互相作用做一个比较分析，以期对我国商业银行的收入结构转型提出有效建议。
【关键词】商业银行多元收入结构银行风险一、我国商业银行收入结构与银行风险现状随着世界金融一体化进程的加快，我国商业银行对自身发展的诉求以及危机感越来越严重，对于我国商业银行的传统收入机构，如依靠利息获取银行利益很难像往年一样实现银行规模的扩张以及不断地发展。
为此，我国商业银行在多元化经营的大背景下不断改革，逐渐形成收入结构多元化的局面。
商业银行收入结构的多元化不仅可以为银行带来丰厚的利润，也可以促进银行规模的扩张以及发展，但与此同时也需要承担巨大的经营风险。
根据文献，我国国内学者对于商业银行多元收入结构的看法并不一致，有些专家学者认为银行收入的多元化结构对银行绩效有着积极影响，但对不同类型的银行会产生不同的影响。
与此同时有些专家学者就主张两者之间有消极的影响，收入结构对银行的绩效会带来负面影响。
根据资产组合理论以及风险分散效益等理论，都可以见得各种因素例如世界金融环境因素、银行职员的因素以及银行客户的因素，以及银行绩效目标等等，都可以直接或间接地对其进行影响。
同时也可以看到非利息收入与利息收入对银行风险所产生的作用，在此基础之上并对两者之间的关系进行分析。
二、我国商业银行多元收入结构与银行风险分析（一）我国商业银行的多元收入结构多元化经营是国际金融银行业的一个大趋势，我国商业银行也不例外，积极开展多元化的经营模式，拓展多元化的收入结构，可以为客户提供的服务和金融产品种类也越来越多，除了银行基本业务之外，还有证券、保险、信托和基金等等其他服务。
我国上市商业银行多元化经营与系统风险研究
我ห้องสมุดไป่ตู้上市商业银行多元化经营与系统风险研究
刘傲 琼 ，刘新 宇
（ １ ．南京大学 经济学院，南京 ２ １ ０ ０ ０ ９ ；
２ ．南 京大 学博 士 后流 动 站／ 江 苏 银行 博 士 后工 作 站 ， 南京 ２ １ ０ ０ ０ ６ ） 内 容 提 要 ：“ 金 融脱 媒 ” 让 传 统 商 业银 行 走 上 了业务 多元 化 、服 务 多元 化 、收 入 多元 化 的 道路 ，也 产 生 了对银 行 业 系统 风 险 问题 的 特 别 关 注 。本 文 选 取 １ ４家 ２ ０ ０ ８年 之 前 上 市 的银 行 作 为 样 本 ，将
作者 简介 ：刘傲琼 （ １ ９ ８ ９ 一 ） ，女 ，河北唐 山人 ，南京大 学经济 学院博士研 究生 ，研 究方 向：银行 风 险管理 ；刘新 宇
（ １ ９ ８ ６ 一 ） ，本 文通讯作者 ，男，内蒙古包头人 ，南京大学博 士后流 动站／ 江苏银行 博士后 工作站联 合培 养 在站博士后 ，研 究方 向：大数据 与风险管理。
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６ ３・
刘 傲 琼 、 刘 新 宇 ：我 国 上 市 商 业 银 行 多元 化 经 营 与 系 统 风 险 研 究
经 营 与 系 统 风 险 的关 系 一 直 被 学 者 所 忽 略 。Ｂ ｒ ｕ ｎ —
那 么银行 ｉ 的 ＭＥ Ｓ定 义 为 ：
ｎ ｅ ｒ ｍ ｅ ｉ ｅ ｒ 等 （ ２ ０ １ ２ ） 首次 以美 国上市 的 ５ ３ ８家银行 为样本 ，研究银行非利息收入 与系统风险之 间关 系 ， 研究 表明非利息 收入 占比越高其 系统 风险期 望损失
统风 险 ，而 中小型股份 制商业银行 和 国有 大型商业银 行提 高多元 化水 平将 降低 面临的 系统风 险 ； 当银行 以稳 定 系统风 险为前提调 整 多元化 经 营策略 时，三类银 行 除 考虑提 高手 续 费收入 及 佣金 的比例 外 ，中小型股份制 商业银行 和 国有 大型商业银行还 应考虑提 高投 资收益 比例 。
我国上市商业银行多元化经营与系统风险研究
我国上市商业银行多元化经营与系统风险研究刘傲琼;刘新宇【摘要】"金融脱媒"让传统商业银行走上了业务多元化、服务多元化、收入多元化的道路,也产生了对银行业系统风险问题的特别关注.本文选取14家2008年之前上市的银行作为样本,将MES值作为系统风险的代理变量,分析银行多元化经营与MES值的关系,并使用银行规模作为区分不同类型银行的工具.研究表明我国城市商业银行、中小型股份制商业银行和国有大型商业银行提高多元化水平对系统风险的影响存在显著差异:城市商业银行提高多元化水平将提高面临的系统风险,而中小型股份制商业银行和国有大型商业银行提高多元化水平将降低面临的系统风险;当银行以稳定系统风险为前提调整多元化经营策略时,三类银行除考虑提高手续费收入及佣金的比例外,中小型股份制商业银行和国有大型商业银行还应考虑提高投资收益比例.【期刊名称】《商业研究》【年(卷),期】2017(000)004【总页数】10页(P63-72)【关键词】商业银行;多元化经营;系统风险【作者】刘傲琼;刘新宇【作者单位】南京大学经济学院, 南京 210009;南京大学博士后流动站/江苏银行博士后工作站, 南京 210006【正文语种】中文【中图分类】F830.3320世纪80年代以来，随着资本市场的不断发展，金融自由化、一体化的不断深入，金融工具、产品创新，利率市场化进程加快，银行“脱媒现象”日益严重并成为发展趋势。
“脱媒现象”让我国商业银行的传统盈利模式遭受严重打击，作为利润主要来源的利差收入不断减少、负债结构短期化、优质客户不断流失等一系列问题使我国商业银行面临着巨大的挑战，但同时为我国商业银行带来了重大机遇。
随着外资银行的不断进入，我国商业银行通过借鉴外资银行先进经营管理方式并结合本国国情和自身特点，为摆脱金融脱媒带来的损失，维持可持续发展的能力，不断加强中间业务和产品的创新，提升对企业和个人的综合服务能力，逐渐降低对传统信贷业务的依赖，走上了业务多元化、服务多元化、收入多元化的多元化经营道路。
我国商业银行业务多元化对收益和风险的影响
我国商业银行业务多元化对收益和风险的影响袁钰斐【期刊名称】《金融教育研究》【年(卷),期】2012(025)005【摘要】Different from previous research ,the article assigns 15 listed banks into large -scale banks, medium - scale banks, and small banks according to their average asset size. This paper investigates the effects of revenue diversification on the profitability and risk of the Chinese banking industry. Using the sample which consists of 15 listed banks during the year of 2000 -2011, we find that increased engagement in noninterest activities is associated with higher profitability without affecting the risk. And benefits from diversification can only be seized optimally by small banks. Higher Fee - based income is associated with higher profitabilityand lower risk.%不同于以往研究，文章将15家上市银行按照平均资产规模大小分成大规模银行、中等规模银行、小规模银行采用2000年-2011年的数据建立面板数据模型，分析我国商业银行非利息收入及其组成部分占营业收入比重的变化对银行收益和风险的影响。
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国 外 关 于 商 业 银 行 经 营 多 元 化 认 为 多元化 经 营并 没有使 某 些 金融机
争 的 日益 加 剧及 息 差 的逐 渐 收 窄 拓 的 研 究 在 近 二 三 十 年 逐 渐 兴 起 ，讨 构 绩 效 得 到 提 高 ， 至 有 些 收 益指 标 甚 展 非利 息收 入 渠道 已成 为稳 定 收益 增 论 的 焦 点 主 要 围 绕 商 业 银 行 经 营 多 在 部分 年 份 还 低 于 专 业 化 金 融机 构 。 长 、 吸 收 利 率 市 场 化 冲 击 的 主 要 方 元 化 是 否 存 在 范 围 经 济 ．即 商 业 银
Ｏ世 国外 商业银 行收 入 多元 业 的金 融 机 构 在 ２ 纪 七 八 十 年代 化 的 背 景 下 ， 差收 入 仍 是我 国商 业 化 与绩效 增长 的研 究 息 的 多 元 化 经 营绩 效 进 行 了 比较 分 析 ， 在 当前 存贷款 利 率 尚未 完全 市场
一
、
银 行 的 主要 收 入 来源 。 着银 行 业 竞 随
工 具 的发 展 ， 本 配置 有 效 性 计 量方 Ｗｉ ｉ ｏ （ ９ ９ 资 『ａ ｎ １ ８ ）认 为 ，商 业 银 行 Ｃ ｉｒｚｏ （０ ８ Ｉ ｍｓ ｈｏａｚ 等 ２ ０ ）对 意 大 利银 行 收
法 更 加科 学 。 商 业银 行 迫 切 需 要加 经 营 多 元化 具 有 一 定 的信 息 优 势 ， 各 它 入 多元 化 与银 行绩 效 的分 析 ， 们 研 他 强 对产 品与 业 务 的收 益 性研 究 。 商 们通 过提 供 多样 化 的金 融产 品和服 务 究 显 示 二 者 呈 正 相 关 性 。此 外 Ｒ ｌ 各 ａｆ
１ ４家上 市 银 行 ２ ０ －２ ０ 年 共 ８ 的 中存在 范 围经 济 。 之相 反 的结 论 来 （０ ７ ００ ０ ７ 年 与 ２ ０ ）利 用 １ ９ 至 ２ ０ 年 的 ９ ３ ６ ９ ０２ ８ 家 财 务数 据 ， 商业 银 行 收入 多元 化 与 自美 国Ｇ ｏｇ ｔｗｎ 学 的Ｒ ｂｒ ｒｎ ， 德 国 银行 的信 贷 数据 对 收入 多元 化 与 对 ｅｒｅｏ 大 ｏ ｅｔ ａｔ Ｃ
Ｅ 讨 探
我 国上市商业银行收入 多元化
与风 险调整收益增长的相 关性研 究
■ 复 旦大 学管 理学院 王 谦
摘 要 ：本 文 利 用 我 国 １ ４家 上 市 商 业 银 行 ２ ０ － ００ ２０ 年 的 财务 数 据 ， 析 了商 业银 行 收 入 多 元 化与 风 险 ０７ 分
识 到风 险 与 收 益 并重 的重 要 性 。
一
些 国 家 商业 银 行 的 实证 研 究 发 现 ， 个 较 为系 统 的银 行 评 价 体 系 ， 为进 一
基 于 以上 的理 解 ， 文 利 用我 国 商业 银 行在 进行 联 合金 融服 务 的过 程 步 研 究 奠 定 了 基础 。 ｖｌ ａｄｎ 本 Ｅｅ ｎＨ ｙｅ 等 ｙ
Ｂ ｒｅ ｅｇ ｒ
、
Ｈ ｍｐ ｅｙ和 Ｐ ｎ ｙ （９ ６ ｕ ｈｒ ｕ ｅ １ ９ ）对
式 。 商业 银 行 来说 ， 来 不 仅要 从 行 通 过 对 客 户 提 供 更 大 范 围 的金 融 美 国银 行 的存 款 和消 费贷 款 的研 究也 对 未
包括 银 行 、 券 、 险 、 证 明 了相 同结 论 。 证 保 会 计 账 面 上体 现 收 益 的 增长 ． 需 要 产 品或 服 务 （ 更 通 过优 化 资本 配置 获取 更 高 的经济 利 信 托 、 赁 等 ）是 否会 产 生 综 合 经 济 租 实证 分 析 方 面 ． 银 行 多元 化 与 对 润 。此 外 随着 经 济 资 本等 风 险 管 理 效 益 。Ｄｉｍｏ ｄ （ ９ ３，１ ８ ａ ｎ １８ ４）和 绩 效 关 系 的最 新 研 究 见 于 Ｖｉｃ ｎ ｏ ９ ｎ ｅ ｚ
调整收益增长的相关关 系， 研究发现多元化指数与风险
调 整收 益 增 长 呈 显著 负 相 关 关 系 ， 明银 行 以拓 展 非利 表
息收入渠道来带动收益增长可能存在一定风 险 ， 需要在
分 析 自身 核心 优 势基 础商业银行 ；收入 多元化 ；风险调整收益
了银 行 对 不 同 产 业 、 济体 或 区 域信 经 贷投 向所 引起 的绩 效 改 变 。 果 并没 结 有发 现 这种 信 贷 流 向改 变 与银 行 绩 效
险 也 需 要准 确 衡 量 。巴林 银 行 、爱 尔 （ ９ ８ 、Ｍｕｄ ｒ （ ９ ２ 和 ｒｒｓｏ ｒ １８ ） ｒｅ １ ９ ） ｏｅ ｔｅｉ 了随着 银行 规模 增 长收 入 多元化 对 银 兰 联合 银行 等 失败 案例 使人 们 更加 认 （ ９ ３ １ ９ ）通 过 对 日本 、 以色 列 和 欧 洲 行价 值 的影 响 。Ｒ ｌ等学 者 建 立 了一 ａｆ
业 银行 也 认识 到 ， 营 目标 不仅 应 是 与 客户 问建 立 起 持久 全 面 的 关 系 ， 经 继 Ｅｓ ｓ （０ ６ ｌ 等 ２ ０ ）通过 分 析 ９个 国家 从 ａ
收入有多大增长 ， 这种增长背后 的风 而 给 银 行 带 来 综 合 效 益 。ｃ Ｉ １ ９ 至 ２ ０ ｒｋ ６年 ａ ９ ０ ３年 的面 板 数据 ，检验
风 险调 整 收益 的相 关 ， 出 判断 。 性做
他们通过对美国６ 家从 事 金 融服 务 行 银 行 绩 效进 行 的关 系 进 行 了计 算 ， 他
Ｉ 十 技座 … 训ｃ “” ｍ 围科 案Ｊ ｓ Ⅲ 一 ｃ
一
一
探 索 与 思 考
的研 究 遵循 了信 贷 流 向 主线 ． 即考 察 希 曼 指 数 可 表 示 为 下 式 ：