风险管理公共题库
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单选题： (共828小题，总分：1分)
1 . （）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是银行难以预见到的
较大损失。（1.50分）
A掩盖损失
B预期损失
C非预期损失
D灾难性损失
标准答案：C
试题解析：
2 . 经济资本在实务中存在诸多挑战，但它依然是农合机构风险管理中的一个核心概念，以下不属于它揭示的含义的
是（）。（1.50分）
A风险需要资本覆盖
B加强资产分散化
C承担风险需要耗用资本
D经济资本要求取决于风险偏好
标准答案：B
试题解析：
3 . 经风险调整的资本收益率（Risk Adjusted Return on Capital , RAROC），其计算公式如下：RAROC =（NI﹣
EL）/UL， EL 代表的是（）。（1.50分）
A非预期损失
B税后净利润
C预期损失
D经济资本
标准答案：C
试题解析：
4 . （）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
（1.50分）
A风险规避
B风险分散
C风险转移
D风险对冲
标准答案：C
试题解析：
5 . （）是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，其受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不
带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款。（1.50分）
A核心一级资本
B二级资本
C其他一级资本
D破产清算资本
标准答案：B
试题解析：
6 . 在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。（1.50分）
A标准差
B账面资本
C方差
D持续经营资本
标准答案：A
试题解析：
A掩盖损失
B预期损失
C非预期损失
D灾难性损失
标准答案：B
试题解析：
8 . （）是指超出非预期损失之外的可能威胁到银行安全性和流动性的重大损失。（1.50分）
A掩盖损失
B预期损失
C非预期损失
D灾难性损失
标准答案：D
试题解析：
9 . 按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。（1.50分）
A投资组合
B资产负债风险管理
C多样化投资分散风险
D系统管理
标准答案：A
试题解析：
10 . （）是银行的基本职能，也是银行业务不断创新发展的原动力。（1.50分）
A实行自主经营
B承担和管理风险
C自我约束
D自觉管理
标准答案：B
试题解析：
11 . 在现代银行风险管理实践中，（）可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。（1.50分）
A风险对冲
B风险转移
C风险规避
D风险分散
标准答案：C
试题解析：
12 . （）是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。（1.50分）
A持续经营资本
B核心一级资本
C其他一级资本
D破产清算资本
标准答案：C
试题解析：
13 . （）是指银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。（1.50分）
A流动性风险
B操作风险
C市场风险
D国别风险
14 . （）即按照贷款分类的结果，对各类别的贷款根据其内在损失程度，按照一定的风险权重分别计提。（1.50分）
A普通准备金
B专项准备金
C特别准备金
D非常态准备金
标准答案：B
试题解析：
15 . 马柯维茨提出的（）模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（1.50分）
A自我约束
B均值一方差
C多样化投资分散风险
D系统管理
标准答案：B
试题解析：
16 . （）是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，中央银行要求的该准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。（1.50分）
A专项准备金
B特别准备金
C普通准备金
D存款准备金
标准答案：D
试题解析：
17 . 银行的流动性计划不完善，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致（）。（1.50分）
A操作风险
B声誉风险
C流动性风险
D战略风险
标准答案：C
试题解析：
18 . 在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。（1.50分）
A法律风险
B流动性风险
C国别风险
D市场风险
标准答案：D
试题解析：
19 . （）是一种经过计算分配到的资本金，它既不是风险本身，也不是真实的资本，它是对应着风险的一种虚拟资本，随着农合机构承担风险大小的变化而变化。（1.50分）
A监管资本
B持续经营资本
C账面资本
D经济资本
标准答案：D
试题解析：
20 . 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、信息员工科技系统以及外部事件所造成损失的风险，以下属于操作风险的是（）。（1.50分）