消费函数模型的实证计量经济学EVIEWS建模课件
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
⒈ 方程的初步估算与统计检验 ⒉ 模型的残差检验 ⒊ 初步计量检验的结果
⒈ 初步估计的静态结果(方程1)：
严 重 不 显 著
静态统计检验的结果 (方程2)
⑴
⒉同 估方 计差 方检 程验
的
残
差
项
检 验
White异方差修正的估计结果 使用异方差一致性协方差矩阵
进 行 怀 特 再 检 验 仍 然 存 在 异 方 差
最终消费的数据在国家统计局的网站上，每年 都公布年度数据。
⒉ 影响因素的数据确定
从前述的基本假设等分析中，可以看出影响全 社会最终消费的因素主要有如下几个：
⑴国民总收入(Gross Natio-nal Income,缩写为GNI)， 指一个国家(或地区)所有常住居民在一定时期内和全 球范围内的收入初次分配的最终结果。这也是国家 统计局每年都公布的统计数据。
0.901044228456*LOG(GNI/GNI(-1)) + 0.0235162509509*LOG(WJZS)
或：JMXFt=JMXFt-10.99 (GNIt/GNIt-1)0.9WJZS0.024eε ⑴当期消费增长受上期消费增长的同方向影响； ⑵当期消费增长受收入发展速度的增长幅度的同 方向变化影响； ⑶当期消费增长受当期物价指数增长的同向影响。
年 份
消费Biblioteka Baidu
国民 总收
入
投资 率
零售 价指 数
财政 收入
财政 财政收 现金 支出 支差 收入
现金 支出
现金 投放
单 位
亿
亿
%
% 亿亿 亿 亿亿亿
则模型的初步设定以符号表述形式如下：
JMXFt=β0+β1GNIt+β2TZL+β3WJZSt+β4CZSZt+β5XJSZt+εt
㈢ 模型的估计与统计检验
- 0.255617303093*GNI(-2) + 1.2047470501*JMXF(-1) ⑴当期消费受当期收入和上期消费的同方向影响；
⑵当期消费受上期和大上期的收入的反方向影响，
即在现有收入不变的情况下，滞后期收入的增加就是
相对当期收入的减少。
同样经过统计和残差项检验的方程4，结果为： LOG(JMXF) = 0.989062449945*LOG(JMXF(-1)) +
CZSR－CZZC＝CZSZ 上述各项数据均放在消费数据表.Excel表中。 数据和图像的处理，使用Eviews程序进行。本 案将各主要数据融合绘图如下页图3-1所示，从图可 知各经济现象的分布均可能为非平稳的时序分布。 为此，要做有关平稳性的检验。
⒊ 方程的初步设定
根据数据表数据及符号规定如下：
改变后的模型3的正态性检验的结果：
12
Series: Residuals
Sample 1980 2008
10
Observations 29
8
Mean
50.68969
Median
70.24352
Maximum 1135.807
6
Minimum -1082.776
Std. Dev.
532.0763
4
Skewness -0.022189
Recursive C(2) Estimates ± 2 S.E.
Kurtosis
3.165854
2
Jarque-Bera 0.035618
Probability 0.982349
0
-1000
-500
0
500
1000
对模型3的白噪声性检验的结果：
初步计量检验的结论
经过前述统计和残差下的各类检验，我们将消费
函数从方程1变到方程3和方程4进行了一系列的修正， 现在所得到这两个结果是相对较好的。其方程3为： JMXF = 0.287273841956*GNI - 0.143708533103*GNI(-1)
㈤模型的比较
方程3
对比模型
方程4
两方程的比较
比较方程3和方程4，质量区别如下： ⑴异方差检验中，方程3除了过程怀特检验之外 其他检验都没有通过； ⑵从报告单上可以看出三种信息，都是方程4优 于方程3。
方程3没有过程的检验
方程3的突变点检验
方程4的突变点检验
邹氏预测检验结果
方程3：
方程4：
⑵ 自 相 关 性 检 验
由于既存在异方差，还存在严重的自相关，奇 此使用Newey-West一致性协方差矩阵。同时修正异
方差和自相关。有：
自 相 关 性 再 检 验
仍 然 存 在 自 相 关
㈣重估模型与检验
改变模型的内容和形式 重新进行估算的模型3为：
对模型3的怀特检验有： 对模型3的LM检验有：
⑵积累率，也叫投资率。是指资本形成总额占 GDP的比重。而资本形成总额是指常住单位在一定时 期内获得减去处置的固定资产和存货的净额，包括 固定资本形成总额和存货增加两部分。
⑶居民消费价格指数CPI是衡量居民购买并消费 的货物和服务的价格水平变动的相对数。物价指数 达到一定程度就是通货膨胀，如果通胀的预期严重， 则人们往往要投资于实物资产，或增加消费。考虑 资料的完整性，本案使用了商品零售物价指数PI代 替CPI。
方程3 的
递归 OLS
.8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1
88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
0.4 0.0 -0.4 -0.8 -1.2 -1.6
88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Recursive C(1) Estimates ± 2 S.E.
⑷流通中的货币数量是由货币的发行量决定的， 它一方面影响着物价指数，同时也影响着人们的消 费情况。本案以“现金收入－现金支出＝现金投放” 的M0为基础的指标来反映货币的发行情况，并简称 为货币投放HBTF。
⑸财政收支。国家财政性收支与政府消费有着 直接的联系，同时财政政策又是直接对财政收支的 干预，所以经济政策对消费的影响主要体现在财政 收支上。本案所用的财政收支CZSZ数据是财政收入 CZSR与财政支出CZZC的差额，即符合表示为：
这是一个宏观经济建模的实例，内容如下： ㈠ 消费决定假设与建模 ㈡ 建模数据及指标解释 ㈢ 模型的估计与统计检验 ㈣ 模型的设定与诊断检验 ㈤ 模型的比较分析
⒈ 总消费数据及说明
在国民经济核算体系中，总消费是指常住单位 为满足物质、文化和精神生活的需要，从本国经济 领土和国外购买的货物和服务的支出。它不包括非 常住单位在本国经济领土内的消费支出。最终消费 也叫总消费，常分为居民消费和政府消费。
⒈ 初步估计的静态结果(方程1)：
严 重 不 显 著
静态统计检验的结果 (方程2)
⑴
⒉同 估方 计差 方检 程验
的
残
差
项
检 验
White异方差修正的估计结果 使用异方差一致性协方差矩阵
进 行 怀 特 再 检 验 仍 然 存 在 异 方 差
最终消费的数据在国家统计局的网站上，每年 都公布年度数据。
⒉ 影响因素的数据确定
从前述的基本假设等分析中，可以看出影响全 社会最终消费的因素主要有如下几个：
⑴国民总收入(Gross Natio-nal Income,缩写为GNI)， 指一个国家(或地区)所有常住居民在一定时期内和全 球范围内的收入初次分配的最终结果。这也是国家 统计局每年都公布的统计数据。
0.901044228456*LOG(GNI/GNI(-1)) + 0.0235162509509*LOG(WJZS)
或：JMXFt=JMXFt-10.99 (GNIt/GNIt-1)0.9WJZS0.024eε ⑴当期消费增长受上期消费增长的同方向影响； ⑵当期消费增长受收入发展速度的增长幅度的同 方向变化影响； ⑶当期消费增长受当期物价指数增长的同向影响。
年 份
消费Biblioteka Baidu
国民 总收
入
投资 率
零售 价指 数
财政 收入
财政 财政收 现金 支出 支差 收入
现金 支出
现金 投放
单 位
亿
亿
%
% 亿亿 亿 亿亿亿
则模型的初步设定以符号表述形式如下：
JMXFt=β0+β1GNIt+β2TZL+β3WJZSt+β4CZSZt+β5XJSZt+εt
㈢ 模型的估计与统计检验
- 0.255617303093*GNI(-2) + 1.2047470501*JMXF(-1) ⑴当期消费受当期收入和上期消费的同方向影响；
⑵当期消费受上期和大上期的收入的反方向影响，
即在现有收入不变的情况下，滞后期收入的增加就是
相对当期收入的减少。
同样经过统计和残差项检验的方程4，结果为： LOG(JMXF) = 0.989062449945*LOG(JMXF(-1)) +
CZSR－CZZC＝CZSZ 上述各项数据均放在消费数据表.Excel表中。 数据和图像的处理，使用Eviews程序进行。本 案将各主要数据融合绘图如下页图3-1所示，从图可 知各经济现象的分布均可能为非平稳的时序分布。 为此，要做有关平稳性的检验。
⒊ 方程的初步设定
根据数据表数据及符号规定如下：
改变后的模型3的正态性检验的结果：
12
Series: Residuals
Sample 1980 2008
10
Observations 29
8
Mean
50.68969
Median
70.24352
Maximum 1135.807
6
Minimum -1082.776
Std. Dev.
532.0763
4
Skewness -0.022189
Recursive C(2) Estimates ± 2 S.E.
Kurtosis
3.165854
2
Jarque-Bera 0.035618
Probability 0.982349
0
-1000
-500
0
500
1000
对模型3的白噪声性检验的结果：
初步计量检验的结论
经过前述统计和残差下的各类检验，我们将消费
函数从方程1变到方程3和方程4进行了一系列的修正， 现在所得到这两个结果是相对较好的。其方程3为： JMXF = 0.287273841956*GNI - 0.143708533103*GNI(-1)
㈤模型的比较
方程3
对比模型
方程4
两方程的比较
比较方程3和方程4，质量区别如下： ⑴异方差检验中，方程3除了过程怀特检验之外 其他检验都没有通过； ⑵从报告单上可以看出三种信息，都是方程4优 于方程3。
方程3没有过程的检验
方程3的突变点检验
方程4的突变点检验
邹氏预测检验结果
方程3：
方程4：
⑵ 自 相 关 性 检 验
由于既存在异方差，还存在严重的自相关，奇 此使用Newey-West一致性协方差矩阵。同时修正异
方差和自相关。有：
自 相 关 性 再 检 验
仍 然 存 在 自 相 关
㈣重估模型与检验
改变模型的内容和形式 重新进行估算的模型3为：
对模型3的怀特检验有： 对模型3的LM检验有：
⑵积累率，也叫投资率。是指资本形成总额占 GDP的比重。而资本形成总额是指常住单位在一定时 期内获得减去处置的固定资产和存货的净额，包括 固定资本形成总额和存货增加两部分。
⑶居民消费价格指数CPI是衡量居民购买并消费 的货物和服务的价格水平变动的相对数。物价指数 达到一定程度就是通货膨胀，如果通胀的预期严重， 则人们往往要投资于实物资产，或增加消费。考虑 资料的完整性，本案使用了商品零售物价指数PI代 替CPI。
方程3 的
递归 OLS
.8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1
88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
0.4 0.0 -0.4 -0.8 -1.2 -1.6
88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Recursive C(1) Estimates ± 2 S.E.
⑷流通中的货币数量是由货币的发行量决定的， 它一方面影响着物价指数，同时也影响着人们的消 费情况。本案以“现金收入－现金支出＝现金投放” 的M0为基础的指标来反映货币的发行情况，并简称 为货币投放HBTF。
⑸财政收支。国家财政性收支与政府消费有着 直接的联系，同时财政政策又是直接对财政收支的 干预，所以经济政策对消费的影响主要体现在财政 收支上。本案所用的财政收支CZSZ数据是财政收入 CZSR与财政支出CZZC的差额，即符合表示为：
这是一个宏观经济建模的实例，内容如下： ㈠ 消费决定假设与建模 ㈡ 建模数据及指标解释 ㈢ 模型的估计与统计检验 ㈣ 模型的设定与诊断检验 ㈤ 模型的比较分析
⒈ 总消费数据及说明
在国民经济核算体系中，总消费是指常住单位 为满足物质、文化和精神生活的需要，从本国经济 领土和国外购买的货物和服务的支出。它不包括非 常住单位在本国经济领土内的消费支出。最终消费 也叫总消费，常分为居民消费和政府消费。