00086 风险管理 考试大纲
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02204 经济管理 2007-12-07 02207 电气传动与可编程控制器（PLC） 2009-06-02 02209 机械制造装备设计 2007-12-07 02211 自动化制造系统 2008-06-05 02213 精密加工与特种加工 2008-06-05 02218 冲压工艺及模具设计 2010-05-31 02220 塑料成型工艺与模具设计 2010-05-31 02222 模具制造工艺学 2010-05-31 02340 线性电子线路 2007-05-24 02344 数字电路 2007-05-24 02358 单片机原理与应用 2007-05-24 02358 单片机原理与应用 2007-05-24 02394 房屋建筑学 2008-06-05 02446 建筑设备大纲 2007-06-10 02481 物理化学（三） 2010-05-31 02485 化工热力学 2007-05-24 02486 工业化学 2007-05-24 02487 传递与分离 2008-06-05 02524 烹饪学概论 2007-05-24 02525 烹饪原料学 2007-05-24 02526 中国烹饪工艺学 2007-05-24 02527 烹饪化学基础 2007-05-24 02528 烹饪营养学 2008-12-19 02529 烹饪卫生学大纲 2007-06-10 02530 烹饪器械及设备 2007-05-24 02531 面点工艺学大纲 2007-06-10 02532 筵席设计及餐厅服务 2007-05-24 02625 现代企业管理（一） 2007-05-24 02634 生物化学(二） 2009-09-18 02787 兽医药理学 2010-12-03 02793 生物统计附试验设计 2008-12-19 02794 动物遗传育种学 2007-07-12 02795 动物营养与代谢病防治 2009-06-02 02796 畜牧业经济管理 2007-12-07 02797 家畜饲养管理学 2007-06-25 02798 畜牧微生物学 2008-12-19 02799 兽医临床医学 2010-12-03 02867 医学统计学 2007-05-24 02911 无机化学（三） 2007-05-24 02930 中医学基础（一） 2009-12-23 02974 中药学（一） 2008-06-17 02975 方剂学（一） 2009-06-01 02976 医古文（一） 2009-12-23 03029 药剂学 2007-05-24 03034 药事管理学 2010-12-03 03035 有机化学（四） 2010-06-03 03037 药用植物学 2008-06-17 03040 中药鉴定学 2007-05-24 03040 中药鉴定学 2007-05-24 03042 中药炮制学 2008-06-17 03044 中药药剂学 2007-05-24 03046 中药药理学 2009-06-01 03047 分析化学（二） 2007-05-24 03049 数理统计 2010-12-03
初级银行从业资格《风险管理》考试大纲
初级银行从业资格《风险管理》考试大纲2016初级银行从业资格《风险管理》考试大纲掌握了考试大纲应对考试就如同小菜一碟啦~快来看看店铺整理的2016初级银行从业资格《风险管理》考试大纲吧!希望对大家有帮助!考试目的通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。
考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制。
考试内容一、商业银行风险管理的基本架构(一)商业银行风险管理环境;(二)商业银行风险管理组织及其职责;(三)商业银行风险管理流程;(四)商业银行风险管理信息系统。
二、风险管理内容(一)风险与风险管理的主要内容;(二)商业银行风险的.主要类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险;(三)商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿;(四)商业银行的风险与资本;(五)风险管理的数理基础、分析与运用;三、信用风险管理(一)信用风险识别的主要内容和方法;(二)信用风险计量;(三)信用风险监测与报告;(四)信用风险控制;(五)信用风险资本计量。
四、市场风险管理(一)市场风险识别的主要内容和特征;(二)市场风险计量;(三)市场风险监测与控制;(四)市场风险资本计量方法;(五)交易对手信用风险的计量和管理。
五、风险评估与资本评估(一)全面风险与资本评估程序的内容;(二)风险评估的内容、流程和最佳实践;(三)压力测试的内容和做法;(四)资本评估：资本功能与分类，资本规划的主要内容和流程(五)资本充足评估报告的基本内容六、银行监管与市场约束(一)监管机构的监督检查(二)市场约束机制。
七、操作风险管理(一)操作风险的主要内容和特征;(二)操作风险评估;(三)操作风险控制;(四)操作风险监控与报告;(五)操作风险资本计量。
八、流动性风险管理(一)流动性风险识别;(二)流动性风险评估;(三)流动性风险监测与控制。
2016年10月自学考试00086《风险管理》试题
2016年10月高等教育自学考试《风险管理》试题课程代码：00086一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1.既是风险事故发生的潜在原因又是造成损失的间接的和内在的原因，它是指A.风险事故B.风险因素C.风险程度D.损失2.通过保险公司的专业人员及有关的学会就企业可能遭遇的风险加以详尽的调查与分析，编制各种调查表供企业参考的一种方法，该方法被称为A.保险调查法B∙保单对照法C.资产一损失分析法D.调研法3.以下关于风险管理的总目标的陈述，说法正确的是A.以最小的风险管理成本获得最小的安全保障B.以最小的风险管理成本获得最大的安全保障C.以最大的风险管理成本获得最小的安全保障D.以最大的风险管理成本获得最大的安全保障4.通过各种方法认识经济单位面临的风险，为分析风险奠定基础，即风险识别的第一步是A. 了解风险B.分析风险C.感知风险D.熟悉风险5.分析风险的方法不包括A.风险清单B.威胁分析C.事故分析D.投入产出分析6.风险的非保险转移的实施方式中，由保证人对被保证人因其行为不忠实或不履行某种明确的义务而导致权利人的损失予以赔偿的一种书面合同。
这种书面合同被称为A.中和B.免责约定C.保证书D.公司化7.经济单位自己承担由风险事故所造成的损失又被称为A.意外损失基金B.内部借款C.特别贷款D.风险承担8.以下关于企业在采用风险避免来处理风险时须考虑因素的陈述，不正确的说法是A.想要避免某种风险但不可能B.在经济上未必适当，某些风险即使可以避免，但就经济效益而言也许不合适C.避免了某一风险有可能另外产生新的风险D.某种特定风险所致的损失概率和损失程度相当大时，并不适合采用风险避免方法9.效用理论是结合经济学上的一一和心理学上的一一所形成的一种定性分析理论。
A.效用观念/主观概率B.效用函数/主观概念C.效用边际/主观概念D.主观概率/效用观念10.在重复保险情况下，甲保险人承保8万元，乙保险人承保6万元，在保险期间发生保险损失7万元。
大学《风险管理》试题
《风险管理》试题年4月全国高等教育自学考试《风险管理》试题课程代码：00086一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1份，共15分）1．风险管理的基础是A．风险识别 B．风险衡量C．风险处理 D．风险管理效果评价2．风险管理的必要性有二：一是人类的安全需求；二是（）A．经济发展的需求 B．社会稳定的需求C．风险的代价 D．减少费用的支出3．损失预防措施执行的时间是（）A．损失发生前 B．损失发生时C．损失发生后 D．损失发生时和发生后4．以缩小损失程度为目的的损失控制技术称为（）A．损失预防 B．损失抑制C．工程法 D．行为法5．在房屋租赁合同中房东将对第三者的人身伤害和财产损失的责任转移给承租人，这种技术称为（）A．中和 B．免责约定C．保证书 D．公司化6．在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为A．1 B．因决策者的风险类型而定C．某个常数a D．07．在风险处理中残余技术是指A．风险自留 B. 风险避免 C．风险控制 D．风险转移8．相对而言，人身风险中更具可预见性的风险是A．死亡 B．疾病 C．工伤 D．年老9．中和这种风险处理技术一般是用于处理A，纯粹风险 B．投机风险 C．人身风险 D．国家风险10．保险商品的价格是A．保险金额 B．保险价值 C．保险费 D．保险费率11．通过发行股票将企业经营的风险转移给股东承担的作法属于A．中和 B. 免责约定 C．保证书 D. 公司化．12．在重复保险情况·厂，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿方式称为（）A．连带责任分摊制 B．顺序分摊制C．责任限额分摊制 D．第一责任赔偿制13．保险这种技术属于（）A．风险自留 B．风险避免 C．风险转移 D．风险控制14．统计资料显示，在所有引起工伤事故发生的因素中占较大比例的是（）A．人为因素 B．物的因素 C．环境因素 D．管理因素15．人身保险金额确定的方式是（）A．生命价值方式 B．定值方式C．不定值方式 D. 重置价值方式二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分) 16．按照形成损失的原因分类，可以把风险分成（）A．自然风险 B．社会风险 C．经济风险D．政治风险 E. 个人风险17．以下措施中属于损火抑制的有（）A．安装避雷针 B．汽车配备安全气囊 C．安装自动喷淋设施D．营救失事的船只 E．失火后疏散人群18．对于损失资料的数字描述指标有A．众数 B．全距中值 C．变异系数D．平均绝对差 E. 样本方差19．风险处理的财务型手段通常有A．损失控制 B．专业自保 C．中和D．避免 E．保险20．风险管理信息系统的设计大致可分为A．分析经济单位的特定需求阶段B．确定信息流阶段C．决定技术与经济上的可行性阶段D．决定设计所用的计算方法阶段E．决定是否购买或租赁系统的软件、硬件设施阶段三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分) 21．风险与风险因素、风险事故以及密切相关，他们构成了风险存在与否的基本条件。
000861510风险管理
2015年10月全国高等教育自学考试《风险管理》试题课程代码：00086一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1．通常来说，风险事故发生的频率与损失的程度具有关系。
A．正比 B．反比 c．无关 D．难以确定2．按照是否有获利机会，风险可以分为纯粹风险和投机风险。
下列属于投机风险的是A．市场行情变动的风险 B．火灾C．车祸 D．沉船3．保险公司将保单种类和风险分析调查表结合起来，以问卷的形式制成表格。
企业风险管理人员依据表格与企业已拥有的保单对照。
这种识别风险的方法称为A。
保险调查法 B．风险清单法C．风险因素预先分析 D．保单对照法4．雷电击坏企业供电设备，企业被迫中断生产，并因此蒙受收入损失。
雷击事件造成的收入损失称为A．直接损失 B．间接损失C．抵押权损失 D．留置权损失5．某风险管理者对一台机器设备进行估价，此类设备市价为80000元，运费500元，安装费用500元，人工成本600元，该机器采购安装所发生费用约占直接成本的5％，则该机器设备的重置全价为A．86851元 B．80930元 C．85680元 D．86850元6．由于企业的工作环境不安全，员工在工作时间内受到伤害。
这属于企业的A．产品责任风险 B．雇主责任风险C．职业责任风险 D．汽车责任风险7．在估计未来损失时，如果从不同的来源搜集数据，可能会影响估计结果的准确性和有效性。
这要求损失数据应该具有A．完整性 B．相关性 C．系统性 D．一致性8．样本数据12、19、16、21、18、19、24、15、20的众数是A．19 B．20 C．21 D．249．样本数据12、19、16、21、18、24、16的算术平均数是A．15 B．16 C．18 D．1910．飞机保险的费率的依据是全球民航失事率。
这是以哪个假说为依据?A．损失概率的时间性说法 B．损失概率的空间性说法C．生命价值假说 D．以上都不是11．一幢建筑物的价值为900万，在对建筑物的火灾风险进行评估时，下列说法最合理的是A．最大可能损失是1100万B．最大预期损失是700万C。
初级银行从业资格《风险管理》考试大纲
银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试纲领【考试目的】风险管理初级考试鉴于国内外看管标准的框架 / 系统，密切联合国内银行业务微风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是分支行/基层从业人员，一致风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，着重与基层实务工作有关的信誉风险及操作风险。
【考试内容】一、风险管理基础( 一) 认识风险与利润、损失的关系，掌握商业银行风险的主要类型以及系统性金融风险；( 二) 认识商业银行风险管理的模式、策略和作用；( 三) 娴熟掌握概率及概率散布、利润微风险的胸怀以及风险分别的数理原理。
二、风险管理系统( 一) 掌握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层微风险管理部门在风险治理架构中的职责；( 二) 理解并掌握风险文化、偏好和限额管理；( 三) 掌握风险管理政策和流程；( 四) 熟习风险数据加总与IT 系统建设；( 五) 熟习内部控制与内部审计的内容及作用。
三、资本管理( 一) 掌握资本定义、功能以及资本管理微风险管理的关系；( 二) 熟习资安分类、看管资本组成以及资本扣除项；( 三) 娴熟掌握资本充分率计算和看管要求、资本充分率影响因素和管理策略、贮备资本要乞降逆周期资本要求、系统重要性银行附带资本要求以及第二支柱资本要求；( 四) 娴熟掌握杠杆率要求的提出背景、杠杆率指标的计算、杠杆率指标的长处以及系统重要性银行杠杆率缓冲要求。
四、信誉风险管理( 一) 掌握单调法人客户、公司法人客户、个人客户和贷款组合的信誉风险辨别重点；( 二) 认识信誉风险评估和计量的发展历程、鉴于内部评级的方法以及信誉风险组合的计量；( 三) 掌握信誉风险监测、预警和报告的方法及内容；( 四) 掌握信誉风险限额管理、重点业务环节的信誉风险控制缓和释方法；( 五) 掌握贷款损失准备管理与不良财产处理方法。
自考金融(本)专业 课程学习资料00086风险管理
山F人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度的风险因素是指心理风险因素只有.损失机会而无获利可能的风险是纯粹风险不属于风险管理损前目标的是生存目标在国外政治风险又指投资风险被称为“现代经营管理之父”的是亨利•法约尔损失后风险管理的第一目标是生存目前企业界较为广泛采用的组织形式是直线型组织结构较多被用于•感知风险分析方法的是在应用方法方面，风险衡量一般需要运用方法。
投入产出分析将一个部门的产出转变为另一个部门的投入这样的关系，通过一表反映出来。
火灾风险因素中的实质风险因素主要是指（）在风险控制理论中埋论认为,损失控制应重视人为因素管理，即加强安全规章制度建设，向员工灌输安全意思，以杜绝容易导致事故的不安全行为。
应用在损失发生前的损失控制实际上就是（）财务风险转移手段分为（）财务型风险处理手段的核心是（）通过买卖双方交易的相互约定，使可能的价格涨落损益彼此抵消是（）英国人所有的专业自保公司几乎完全属于（）—是指将合同的•方通过合同条款，对合同中发生的对他人人身伤害和财产损失的责任转移给另方承担，即通过主要针对其他事项的合同中的条款来实现风险转移。
在人身保险投保金额的确定方面还要考虑，即储备资金，为将来生活之用。
（）在议决投保程度时，以自保为主而对F可能危及自保基金的风险购买巨灾保险的方式称为（）风险识别包括的环节是感知风险、分析风险企业所面临的潜在责任风险有雇主责任风险、产品责任风险、职业责任风险、汽车责任风险风险控制的一般原则主要有提高人员素质、安全管理、风险处理技术措施选择借款作为处理H留风险的手段时，借款渠道通常有内部借款、特别贷款、应急贷款保险事故一旦发生，被保险人要注意做好如下工作：积极施救、损失举证、损失通知、现场保护风险识别：p49投机风险：是指既可能产生收益也可能造成损失的风险。
P9专业自保pl80重复保险：P216.重置成本法：p78风险自留:P171简述风险管理过程。
风险管理自学考试大纲
风险办理测验大纲一、风险办理是办理科学的一个新颖分支。
它是20世纪五十年代以来，通过对企业的人员、财富以及自然、财政资源进行适当的庇护而逐渐开展、形成的一门新的办理学科。
企业风险办理、即企业的安然活动，对企业财富和人员的庇护，是近代企业办理中重要的本能机能之一，并且也是企业所有办理部分的共同责任。
二、风险办理的作用各企业单元应用一般的办理道理、运用风险办理的各种手段办理本企业的资源和活动。
通过成本和效益阐发，对所面临的各种纯粹风险，作出客不雅而比较科学的决策。
尽可能减少不测变乱的损掉以及不测变乱对企业及其环境的不利影响，从而节省企业的各类经营成本，并使企业获得更大的安然保障。
三、学习目的学习风险办理课程的目的，主要使自学者初步掌握制定企业风险办理方案的目标，组织风险办理方案，编制企业风险办理方针书；并能够较好地识别和阐发企业的损掉风险；能对企业财富损掉风险和企业责任风险进行初步的阐发和控制；能对企业的风险进行较正确的衡量。
初步掌握各种企业风险办理的方法，较好地掌握风险办理决策的各种东西，并从中选出最适当的风险办理方案。
通过企业风险办理课程的学习，为广阔自学者进入企业风险办理工作打下必然的理论根底，并较系统地掌握从事企业风险办理工作的各种方法。
第二局部各章的查核常识点及查核要求第一章风险办理导论一、查核常识点〔一〕风险的定义〔二〕损掉的原因和危险因素〔三〕风险的分类〔四〕风险办理概述二、查核要求〔一〕风险的定义识记：〔1〕风险的几种定义①损掉时机和损掉可能性；②损掉的不确定性；③实际与预期成果的偏离；④风险是实际成果偏离预期成果的概率。
〔二〕损掉原因和危险因素1.识记：〔1〕损掉原因。
〔2〕危险因素。
2.领会：〔1〕危险因素分类。
〔三〕风险的分类1.识记：〔1〕风险的分类；〔2〕风险的底子分类。
2.领会：〔1〕纯粹风险的分类。
〔四〕风险办理概述1.识记：〔1〕风险办理的定义。
〔2〕风险办理的范围。
(完整版)《风险管理》知识点整理复习资料
《风险管理》复习资料第一章风险管理导论本章重点难点1、风险及其特征2、风险管理及其作用3、风险管理的基本内容4、风险管理的产生与发展本章学习目的理解风险的基本概念；掌握风险管理的的概念及其作用，了解风险管理的基本内容。
一、单项选择题1.在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（） P1A.风险B.风险程度C.损失概率D.损失程度2.风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性。
实践中，要确定风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。
以下正确的判断是（）P1A.低可能性与轻微后果则为高风险B.低可能性与轻微后果则为低风险C.高可能性与严重后果则为低风险D.高可能性与轻微后果则为高风险3．构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（）P2A．风险发生的频率 B．风险发生的时间 C．损失 D．获利的可能4.可能引起火灾的道德风险因素是（）P3A.雷击B.烟头C.依赖保险D.阻止他人救火5.与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是( )P3A.伦理风险因素B.道德风险因素C.心理风险因素D.法律风险因素6．与人的疏忽或过失相关的风险因素称为（）P3A．道德风险因素 B．心理风险因素 C．实质风险因素 D．有形风险因素7．风险因素是风险事故发生的（）P3A．潜在原因 B．外在原因 C．直接原因 D．主要原因8．一座房屋遭受火灾，大火烧毁了该房屋。
该损失属于（）P4A．直接损失 B．间接损失 C．费用损失 D．利润损失9．从风险角度讲，火灾、爆炸、雷电、船舶碰撞，人们死亡或生病等都是（）P4A．自然灾害 B．风险因素 C．损失 D．风险事故10.引起损失的直接或外在的原因称为（）P4A.风险因素B.风险事故C.风险条件D.风险11.以下事件中属于损失的是（）P4A.折旧B.馈赠C.请朋友吃饭D.车祸撞死人12.营业中断损失属于（）P4A.直接损失B.间接损失C.责任损失D.额外费用损失13.引起损失的间接原因是（）P5A.风险因素B.风险事件C.损失频率D.损失程度14．风险的特征，除了具有客观性和偶然性之外，还具有（）P5A．稳定性 B．确定性 C．可变性 D．可预测性15.通过风险管理可以降低风险反映了风险的（）P5A.客观性B.必然性C.偶然性D.可变性16.风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为( )P5A.正相关关系B.反相关关系C.可能为正相关关系，也可能为反相关关系D.无任何关系17．以社会经济的变动为直接原因的风险，被称为（）P8A．静态风险 B．动态风险 C．责任风险 D．经济风险18．按照风险是否由社会经济变动而引起来分类，风险可以分为（）P8A．企业风险和国家风险 B．静态风险和动态风险 C．主观风险和客观风险 D．个人风险和家庭风险19.大多数纯粹风险属于（）P9A.经济风险B.静态风险C.特定风险D.财产风险20.以下属于投机风险的是（）P9A.交通肇事B.买卖股票C.地震D.建筑物发生火灾21．既有损失可能也有获利机会的风险，被称为（）P9A．市场风险 B．自然风险 C．投机风险 D．动态风险22.以下风险中属于投机风险的是（）P9A.两船相撞B.车祸C.市价涨跌D.抽烟23.以是否有获利机会为标准，火灾、沉船、车祸等均属于( )P9A.投机风险B.纯粹风险C.财产风险D.人身风险24.在生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险，就是( ) P10A.财产风险B.价格风险C.经济风险D.生产风险25.由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为（）P10A.意外风险B.责任风险C.财产风险D.人身风险26.依照承担主体的不同，可以将风险分为( )P11A.个人风险、单位风险、国家风险B.个人风险与企业风险C.家庭风险与企业风险D.个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险27.按照风险承担主体来分类，风险可以分为( )P11A.企业风险和国家风险B.个体风险和总体风险C.主观风险和客观风险D.纯粹风险和投机风险28.经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大的安全的一种管理行为是( )P11A.风险控制B.风险补偿C.风险管理D.风险代价29．风险管理的必要性有二：一是人类的安全需求；二是（）P14A．经济发展的需求 B．社会稳定的需求 C．风险的代价 D．减少费用的支出30.风险管理的过程依顺序为( )P19A.风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价B.风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价C.风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价D.风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理31.风险管理的基础是（）P19A.风险识别B.风险衡量C.风险处理D.风险管理效果评价32.实施风险管理的首要步骤是（）P19A.风险识别B.风险评价C.风险处理D.风险管理决策33．风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势的活动被称为（）P19 A．风险识别 B．风险衡量 C．风险处理 D．风险管理效果评价34.据以确定风险的大小或高低，并作为风险衡量的主要测算指标的是损失概率和( )P20A.损失性质B.损失原因C.损失程度D.损失结果35.风险处理的手段分为控制型手段和( )P21A.避免风险手段B.损失预防手段C.转移风险手段D.财务型手段36.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，被称为（）P22A.风险识别效果评价B.风险衡量效果评价C.风险管理效果评价D.风险处理效果评价37．对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，就是（）P22A．风险管理效果评价 B．风险衡量 C．风险处理 D．风险感知38.风险管理起源于（）P27A.美国B.日本C.英国D.加拿大39.80年代发生的一件大事成为风险管理发展到一个新水平的标志，它是（）P29A.风险和保险管理协会（RIMS）的成立B.101条风险管理准则的通过C.风险管理教育在美国风行D.风险管理思想传入我国40.风险管理这个名词最早出现于（）P29A.1950年加拉格尔的调查报告B.1964年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》C.1975年风险和保险管理协会的成立D.1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》41.风险管理开始引入我国的时间是20世纪( )P30A.70年代B.60年代C.90年代D.80年代单项选择题参考答案1、A2、B 3C 4、D 5、B 6、B 7、A 8、A 9、D 10、B11、D 12、B 13、A 14、C 15、A 16、B 17、B 18、B 19、B 20、B21、C 22、C 23、B 24、C 25、B 26、D 27、B 28、C 29、C 30、B31、A 32、A 33、A 34、C 35、D 36、C 37、B 38、A 39、B 40、A二、多项选择题1.按照形成损失的原因分类，可以把风险分成（）P10A.自然风险B.社会风险C.经济风险D.政治风险E.个人风险2.按照是否有获利机会为标准，风险可以分为( )P8A.纯粹风险B.自然风险C.社会风险D.政治风险E.投机风险3．按照潜在的损失形态分，风险可以分为（）P9A．动态风险 B．财产风险 C．人身风险 D．责任风险 E．静态风险4．风险处理的财务型手段通常有（）P22A．损失控制 B．承担 C．中和 D．避免 E．保险5．火灾风险因素包括（）P3A．实质风险因素 B．道德风险因素 C．经济风险因素 D．社会风险因素 E．心理风险因素6.按照形成损失的原因为标准，风险可以分为( )。
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中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1. 商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念概率随机事件随机变量离散型随机变量的概率分布连续型随机变量的概率分布随机变量的期望值和方差1.5.2常用统计分布均匀分布二项分布正态分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量绝对收益百分比收益率对数收益率1.6.2风险的量化原理预期收益率和方差计算风险分散原理风险分散的数理逻辑1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式变化率和导数泰勒展式的近似程度2. 商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其专门委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别2.3.2风险计量2.3.3风险监测2.3.4风险控制2.4商业银行风险管理信息系统2.4.1数据收集2.4.2数据处理2.4.3信息传递2.4.4信息系统安全管理3. 信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1 单一法人客户风险识别3.1.2 集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4 组合风险识别3.2信用风险度量3.2.1 客户信用评级客户评级的基本概念评级模型的分类法人客户评级模型个人客户评级模型3.2.2 债项评级债项评级的基本概念债项评级的方法贷款分类与债项评级3.2.3 组合信用风险计量违约相关性及其计量组合信用风险模型组合损失的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3 信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4 信用风险控制3.4.1限额管理单一客户限额管理集团客户限额管理组合限额管理3.4.2信贷审批贷款定价贷款发放3.4.3 贷后管理贷款转让贷款重组3.4.4 经济资本配置3.4.5 资产证券化与信用衍生产品资产证券化信用衍生产品4. 市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1 市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险4.1.2 主要交易产品风险特征即期远期期货互换期权4.1.3资产分类交易账户和银行账户资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类现状4.2市场风险计量4.2.1基本概念名义价值、市场价值、公允价值、市值重估敞口久期收益率曲线投资组合4.2.2 市场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值（VaR）方法敏感性分析情景分析压力测试事后检验4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测市场风险报告内容和种类市场风险报告路径和频度4.3.3市场风险控制限额管理市场风险对冲4.4经济资本配置4.4.1经济资本的计算和配置方法4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加5. 操作风险管理5.1 操作风险识别5.1.1 人员因素内部欺诈失职违规知识/技能匮乏核心雇员流失违反用工法5.1.2 内部流程财务/会计错误文件/合同缺陷产品设计缺陷错误监控/报告结算/支付错误交易/定价错误5.1.3系统缺陷数据/信息质量违反系统安全规定系统设计/开发的战略风险系统稳定性、兼容性、适宜性5.1.4外部事件外部欺诈/盗窃洗钱政治风险监管规定业务外包自然灾害恐怖威胁5.2操作风险计量与资本配置5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法5.3操作风险评估与控制5.3.1风险评估与控制环境公司治理内部控制合规文化信息系统5.3.2风险评估要素、原则和方法评估要素评估原则评估方法5.3.3主要业务风险控制柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金业务代理业务5.3.4风险转嫁保险业务外包5.4 操作风险监测与报告5.4.1风险监测风险诱因/环节关键风险指标因果分析模型5.4.2风险报告程序岗位设置及职责报告路径5.4.3风险报告内容风险状况重大损失事件成因与对策操作风险资本水平6. 流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2币种结构6.1.3分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标6.2.2缺口分析6.2.3现金流分析6.2.4久期分析6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法7. 声誉风险和战略风险管理7.1 声誉风险管理7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.1.3声誉危机管理规划7.2 战略风险管理7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法8. 银行监管与市场约束8.1 银行监管8.1.1银行监管的内容银行监管的目标和原则银行风险监管指标体系风险监管的内容和要素8.1.2银行监管方法资本监管市场准入风险评级监督检查8.1.3银行监管规则银行监管法规体系有效银行监管的原则8.2市场约束8.2.1信息披露与市场约束市场机制及各参与方的作用信息披露要求8.2.2外部审计外部审计的作用外部审计与信息披露的关系外部审计的基本要求外部审计与监督检查的关系。
金融市场风险管理专家考试大纲
金融市场风险管理专家考试大纲一、考试目的金融市场风险管理专家考试旨在评估考生对金融市场风险管理的理论知识、实践技能和综合分析能力，以确定其是否具备成为金融市场风险管理专业人士的资质和水平。
二、考试内容（一）金融市场基础知识1、金融市场的分类、功能和参与者货币市场、资本市场、外汇市场、衍生品市场等的特点和作用。
各类金融机构、企业和个人在金融市场中的角色和行为。
2、金融工具与产品债券、股票、基金、期货、期权、互换等金融工具的基本原理和特点。
金融产品的设计、定价和风险收益特征。
（二）风险管理基础理论1、风险的定义、分类和度量市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等的概念和分类方法。
常用的风险度量指标，如 VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）、标准差、违约概率等。
2、风险管理的目标、流程和策略风险管理的目标设定和与企业战略的整合。
风险识别、评估、监测和控制的流程和方法。
风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等策略的应用。
（三）市场风险管理1、利率风险管理利率的决定因素和利率期限结构理论。
利率风险的来源和度量，如重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
利率风险管理工具，如利率互换、远期利率协议、利率期货和期权等的运用。
2、汇率风险管理汇率的决定理论和影响因素。
汇率风险的类型和度量，如交易风险、折算风险和经济风险。
汇率风险管理策略，如货币套期保值、外汇期权、货币互换等的运用。
3、股票市场风险管理股票市场的风险特征和影响因素。
股票风险的度量方法，如β系数、波动率等。
股票风险管理工具，如股指期货、股票期权、融券卖空等的运用。
4、商品市场风险管理商品市场的分类和特点。
商品价格风险的驱动因素和度量。
商品风险管理工具，如商品期货、商品期权、远期合约等的运用。
（四）信用风险管理1、信用风险的评估与度量信用评级体系和方法。
信用风险模型，如 CreditMetrics、KMV 模型等的原理和应用。
2、信用风险的管理策略信用风险的分散、转移和补偿机制。
风险管理试题
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]1.容易造成多头领导，浮现秩序紊乱的风险管理组织结构是( )A. 直线制B. 职能制C. 直线—职能制D. 横线联合制2.与人的不正当社会行为相关的风险因素称为( )A. 道德风险因素B. 心理风险因素C. 实质风险因素D. 有形风险因素3.样本：，， 13，6，的中位数是( )A. 6B. 7C. D. 134.当保险人和被保险人对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( )A. 保险人B. 被保险人C. 受益人D. 保险经纪人5.医生的疏忽对于医疗责任事故是( )A. 实质风险因素B. 道德风险因素C. 财产风险因素D. 心理风险因素6.关于团体保险以下说法错误的是( )A. 必须体检B. 保险金额有上限．．C. 减少了逆选择D. 对参加团体的性质有要求7.普通情况下自杀不可保是因为不符合可保风险的下列条件( )A. 必须是纯粹风险B. 损失可测定C. 风险事故的发生对于被保险人来说是意外的D. 有大量风险单位存在8.大多数纯粹风险属于( )A. 经济风险B. 财产风险C. 特定风险D. 静态风险9.对风险处理手段的合用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，就是( )A. 风险管理效果评价B. 风险衡量C. 风险处理D. 风险识别10.直线制组织结构作为企业风险管理组织结构的形式之一，普通只合用于( )A. 大型企业B. 中型企业C. 小型企业D. 个人合伙11.风险管理的必要性除了由于人类的安全需求外更重要的是由于( )A. 风险客观存在B. 风险发生不确定C. 风险的代价D. 风险复杂多变12.就全社会而言，一切经济单位均面临火灾风险，但具体到某一家庭或者企业，是否发生却不确定，这说明风险具有( )A. 可变性B. 偶然性C. 客观性D. 多发性13.一幢建造物价值 500 万元，据测算这幢建造物约 40 年会发生一次超过 400 万元的损失，那末这幢建造物的最大可能损失与最大预期损失分别是( )A. 400 万元、 400 万元B. 400 万元、 500 万元C. 500 万元、 400 万元D. 500 万元、 500 万元14.专业自保公司与传统商业保险公司相比具有的优点有( )A. 业务量较大B. 业务质量较好C. 财务基础雄厚D. 税赋较轻15.医生在手术前要求病人家属签字允许的行为属于( )A. 风险避免B. 风险隔离C. 风险转移D. 风险自留16.关于非保险转移合同，以下说法正确的是( )A. 较灵便，不受法律条文的限制B. 格式标准化C. 双方理解不易产生分歧D. 不存在大量风险单位的集合17.以下关于保险的特点正确的是( )A. 增加了损失的不确定性，不利于资源合理配置B. 补偿损失风险，保障经济生活安定C. 减少了道德风险与心理风险D. 保险经营费用很少18.在一次活动开始前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果，这种风险分析方法是( )A. 风险清单分析法B. 威胁分析法C. 事故树分析法D. 风险因素分析法19.某保险标的实际价值 200 万元，保险金额 100 万元，若损失金额为 150 万元，按照第一危（wei）险赔偿方式，保险人应赔偿( )A. 50 万元B. 75 万元C. 100 万元D. 150 万元20.在重复保险情况下，甲保险人承保 6 万元，乙保险人承保 7 万元，丙保险人承保 8 万元，今被保险人发生保险损失 7 万元，按照责任限额分摊制，则乙应赔偿( ) A. 2.33 万元 B. 万元C. 万元D. 7 万元21.确定财产保险保险金额的方法有( )A. 需要法B. 定值方式C. 不定值方式D. 重置价值方式E. 生命价值法22.以下关于保险费率说法正确的有( )A. 保险费率可以分解成纯费率和附加费率B. 纯保费用于补偿保险损失，是按照纯费率收取的保费C. 纯保费构成补偿基金D. 附加费率对应保险公司每单位保额的经营费用E. 附加费用用于支付保险公司的代理手续费23.我国商业保险公司的组织形式有( )A. 国有独资公司C. 有限责任公司E. 相互保险公司数据库中数据类型包括( A. 批量数据C. 暴露单位数据E. 管理数据B. 个人保险人D. 股分有限公司)B. 损失数据D. 法律数据25.普通说来，运用财务型非保险转移方法来处理风险需要满足以下条件( )A. 风险转让人与受让人之间的损失必须能够明确划分B. 风险受让人应当有能力并愿意承受适当的财务责任C. 应用这种方法只需考虑风险转让人的利益D. 应用这种方法应该对于风险转让人和受让人都有益E. 应用这种方法只需考虑风险受让人的利益26.企业人身风险损失形态包括( )A. 意外伤害B. 死亡C. 年老 D 疾病E. 工伤27.采用建立意外损失基金处理自留风险的局限性在于( )A. 基金规模受到限制B. 增加道德风险C. 可能发生财务调度艰难D. 风险单位数目有限E. 基金不能享受税收减免28.采用非保险风险转移措施相对于通过保险转移风险具有以下优点( )A. 合用对象更广B. 更加灵便C. 合同格式化D. 普通更节约E. 有利于促进全社会的风险控制29.以下关于风险自留叙述正确的是( )A. 风险自留的本质在于经济单位通过内部资金的融通来弥补风险事故造成的损失B. 风险自留为经济单位提供损失后的财务保障C. 风险自留在风险事故发生前采取措施D. 风险自留是处理残存风险的一种措施E. 风险自留可以是有计划的30.以下措施中属于损失抑制措施的是( )A. 为建造物装设避雷针B. 汽车配备安全气囊C. 安装自动喷淋设施D. 营救失事的船只E. 失火后疏散人群31.以下费用可以纳入风险控制成本的有( )A. 购置灭火器费用B. 受伤工人的工资C. 安全监督人员的工资D. 销售人员工资E. 安全防护设施的养护费用32.风险控制的本质是( )A. 在事故发生前降低损失概率B. 在事故发生前减少损失程度C. 在事故发生时减少损失程度D. 在事故发生后降低损失概率E. 在事故发生后减少损失程度33.估计风险事故造成的损失金额可以使用( )A. 帕累托分布B. 正态分布C. 泊松分布D. 对数正态分布E. 二项分布34.投保人(被投保人)的义务主要有( )A. 投保时进行如实告知B. 按期缴纳保险费C. 保护保险标的D. 保险事故发生后及时通知E. 协助向负有责任的第三方追偿35.失业是( )A. 经济风险B. 社会风险C. 人身风险D. 个人风险E. 家庭风险36.按照是否有获利机会为标准，风险可以分为( )A. 纯粹风险B. 自然风险C. 社会风险D. 投机风险E. 政治风险37.企业财产间接损失包括( )A. 火灾损失B. 机器设备的损失C. 费用损失D. 收入损失E. 责任损失38.造成火灾的异常燃烧必须符合下列特征( )A. 有助燃物与可燃物B. 有燃烧现象C. 非属于正常目的D. 有蔓延扩大趋势E. 有点火源39.以下关于中和的说法正确的有( )A. 中和只用于处理纯粹风险B. 中和是将损失机会与获利机会平衡的一种方法C. 中和通常被用于处理投机风险D. 中和通常被用于处理心理风险E. 中和通常被用于处理实质风险40.关于冒险型决策者的描述，正确的是( )A. 对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感B. 对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓C. 愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价D. 愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价E. 其损失效用函数通常为一条直线41.简述风险管理绩效评定标准。
自考00086风险管理笔记
第一章风险管理导论考点透视：本章是考试的一个重点章节，考生应该重点把握风险的分类（尤其要识记各种分类的概念）在考试中此处最容易混淆，主要是单项和多项选择题。
另外，考生还需重点了解风险管理的作用。
知识网络图：本章知识点：1.风险及特征2.风险管理及其作用3.风险管理的基本内容4.风险管理的产生和发展第一节风险及其本质一、风险的概念风险是指在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。
于是，所谓风险大，就是指这种变动程度大，风险小就是指这种变动程度小。
用概率统计的术语，风险的大小则是由损失（X）的期望值（Ex）和均方差或标准差（DX）决定的。
根据这一定义，风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率（损失概率）及其发生后果的严重性（损失程度）。
这可用图1—1来解释。
实践中，对于某一项目，要确定其风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。
下列情况，结论明确：低可能性与轻微后果则为低风险；高可能性与严重后果则为高风险；高可能性与轻微后果则为低风险。
二、风险因素、风险事故和损失（一）风险因素（Hazard）风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。
风险因素是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的间接的和内在的原因。
根据其性质，通常把风险因素分成实质风险因素、道德风险因素、心理风险因素三种。
实质风险因素是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件，它是一种有形的风险因素。
心理风险因素也是一种无形的风险因素，但与道德风险因素不同。
它是指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度。
道德风险因素与心理风险因素都与人密切相关，前者强调的是故意或恶意，而后者则强调无意或善意。
（二）风险事故（Peril）风险事故又称风险事件，是指引起损失的赢接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，也就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。
风险管理风险管理期末考试全套复习大纲.doc
风险管理风险管理期末考试全套复习大纲.doc第一章风险与风险管理1.1 公司风险的含义与分类1.1.1 风险的含义（风险的特征）1.1.2 企业风险的基本分类1.2 风险管理概述1.2.1 风险管理的定义1.2.2 风险管理的目标1. 损失前目标2. 损失后目标1.2.3 风险管理的框架1.2.4 风险管理的过程1.2.5 风险管理的周期第二章风险识别2.1 风险识别概述2.1.1 风险识别的原则2.1.2 风险的形成机制1.风险因素2. 风险事项3. 风险损失2.2 风险识别的流程2.3 风险识别的方法2.3.1 现场调查法2.3.2 安全检查表法2.3.3 专家调查法2.3.4 流程图法2.3.5 工作风险分解法2.3.6 事故树分析法2.3.7 情景分析法2.3.8 财务分析法2.4 风险识别的角度2.4.1 金融风险类型和受险部位的识别角度1.从运营过程的角度识别2.从财务报表的角度识别3.从运作能力的角度识别2.4.2 金融风险诱因和严重程度的识别角度1.金融风险诱因的识别角度2.金融风险严重程度的识别角度第三章风险评估3.1 风险评估概述3.1.1 风险评估的流程1. 风险估计的流程2. 风险评价的流程3.1.2 风险评估的内容3.1.3 风险评估技术1. 设定基准2. 概率评估技术3. 非概率分析技术3.1.4 风险描述3.2 历史波动率的计算3.2.1 历史波动率的静态计算1. 单项资产波动率的静态计算2. 组合资产波动率的静态计算3. 离散系数3.2.2 历史波动率的动态计算1. 简单加权移动平均法2. 一般加权移动平均法3.指数加权移动平均法4. GARCH模型3.3 损失分布的检验与模拟3.3.1 损失分布的统计拟合检验3.3.2 损失分布的QQ图与经验分布检验1. EViews绘制QQ图2. EViews 经验分布检验3.3.3 损失分布的随机模拟1. 随机模拟的基本步骤2. 随机数的产生3.4 损失评估3.4.1 损失次数概率分布的估计1. 损失次数概率的二项分布估计2. 损失次数概率的泊松分布估计3.4.2 损失金额概率分布的估计3.4.3 总损失分布的估计3.4.4 总损失的正态分布近似估计3.4.5 预期损失与非预期损失第四章风险管理措施4.1 风险管理措施概述4.1.1 风险管理措施的分类1. 控制型风险管理措施2. 融资型风险管理措施3. 内部风险抑制4.1.2 评价可能的应对方案4.1.3 评估实施成本与效益4.1.4 应对方案中的机会4.1.5 选定措施4.1.6 剩余风险组合观4.2 控制型风险管理措施4.2.1 控制型风险管理措施的目标与地位1. 控制型风险管理措施的目标2. 控制型措施与风险管理4.2.2 风险回避4.2.3 风险控制1. 损失预防2. 损失减少4.2.4 控制型风险转移1. 出售2. 分包3. 签订免除责任协议4.3 融资型风险管理措施4.3.1 风险自留1. 风险自留的资金来源2. 最优风险自留水平的确定4.3.2 合同融资型风险转移措施4.3.3 融资型风险管理技术的案例分析4.4 内部风险抑制4.4.1 分散4.4.2 复制4.4.3 信息管理4.4.4 风险交流4.4.5 全面风险抑制第五章内部控制与评价5.1 企业内部控制概述5.1.1 内部控制的含义1. 内部控制的主体2. 内部控制的目标和边界3. 内部控制的风险性4. 内部控制是一个过程5.1.2 内部控制的作用5.1.3 内部控制的基本原则5.1.4 内部控制的基本目标5.1.5 内部控制的基本要素5.1.6 内部控制理论的发展5.2 企业内部控制机制的设计5.2.1 内部控制框架1. 职责分工控制2. 授权控制3. 审核批准控制4. 预算控制5. 财产保护控制6. 会计系统控制7. 内部报告控制8. 经济活动分析控制9. 绩效考评控制10. 信息系统控制5.2.2 专项风险的内部控制1. 对附属公司的管理控制2. 金融衍生品交易的内部控制5.2.3 内部控制的监督检查1. 监督检查的方式2. 监督检查的职能部门3. 内部控制自我评估报告4. 内部控制缺陷和违规问题的处理5.3 企业内部控制评价5.3.1 企业内部控制评价的含义5.3.2 企业内部控制评价的模型1. 详细评价模型2. 风险基础评价模型5.3.3 企业内部控制评价的方法1. 个别访谈法2. 调查问卷法3. 专题讨论会法4. 穿行测试和重新执行法5. 抽样法6. 比较分析法7. 标杆法5.3.4 企业内部控制评价的主要内容1. 内部环境的评价2. 风险评估的评价3. 控制活动的评价4. 信息与沟通的评价5. 内部监督的评价5.3.5 企业内部控制评价的程序1. 制定评价工作方案2. 组件评价工作组3. 实施现场测试4. 认定内部控制缺陷5. 汇总评价结果6. 编制评价报告5.4 商业银行的内部控制及其评价5.4.1 商业银行内部控制1. 内涵2. 要素和目标3. 原则5.4.2 商业银行内部控制的评价1. 目标与原则2. 内容3. 程序4. 方法5. 评分标准与等级6. 内部控制评分表7. 分级监管5.5 保险公司的内部控制及其评价5.5.1 保险公司的内部控制1. 内涵2. 要素和目标3. 原则5.5.2 保险公司内部控制的评价1. 含义与目标2. 评价内容3. 评分标准4. 评价等级5. 评级管理6. 评价程序和方法5.6 证券公司的内部控制及其评价5.6.1 证券公司内部控制1. 内涵2. 要素和目标3. 原则5.6.2 证券公司内部控制的评价1. 含义与目标2. 评价的内容第六章风险管理决策6.1 风险管理决策概述6.1.1 风险管理决策的含义与内容6.1.2 风险管理决策的原则6.1.3 风险管理决策的程序6.2 期望决策准则6.2.1 期望损失决策准则6.2.2 期望收益决策准侧6.2.3 期望效用决策模型6.3 净现值决策准则6.3.1 考虑风险损失的净现值分析6.3.2 风险控制方法决策6.3.3 净现值决策准则的评价6.3.4 风险调整净现值分析1. 风险调整折现率2. 风险调整净现值6.4 决策树分析第七章纯粹风险管理7.1 纯粹风险概述7.2 纯粹风险识别7.2.1 财产损失风险1. 财产的含义与类型2. 财产损失的原因3. 财产损失的分类7.2.2 责任风险1. 责任风险的含义与类型2. 责任损失7.2.3 人力资本风险7.3 纯粹风险度量7.3.1 财产损失度量1. 重置成本的估算2. 实体性贬值的估算3. 功能性贬值的估算4. 资产经济性贬值7.3.2 责任损失度量1. 财产损害赔偿2. 非财产损害赔偿7.3.3 人力资本损失度量1. 损失频率的估算2. 损失幅度的估算7.4 纯粹风险管理7.4.1 财产损失风险管理1. 财产保险的含义2. 财产保险的种类7.4.2 责任风险管理1. 公众责任保险2. 产品责任保险3. 职业责任保险4. 雇主责任保险5. 附加的责任保险7.4.3 人力资本风险管理1. 员工福利的含义2. 员工福利的构成第八章信用风险管理8.1 信用风险概述8.2 信用风险识别8.2.1 单一法人客户的信用风险识别1. 基本信息分析2. 财务分析3. 非财务因素分析4. 担保分析8.2.2 集团法人客户的信用风险识别1. 整体状况分析2. 信用风险特征分析8.2.3 个人客户的信用风险识别1. 基本信息分析2. 个人信贷产品风险分析8.2.4 贷款组合的信用风险识别8.3 信用风险度量的基础8.3.1 违约8.3.2 违约概率8.3.3 违约损失率8.3.4 预期信用损失与非预期信用损失1. 信用损失2. 预期信用损失与预期损失率3. 非预期信用损失与非预期信用损失率8.3.5 信用损失分布8.3.6 信用风险价值8.3.7 信用价差8.4 信用评级体系8.4.1 信用评级体系8.4.2 信用评级方法1. 要素分析法2. 综合分析法8.4.3 信用评级符号的含义8.4.4 信用评级报告8.5 客户信用评级8.5.1 专家判断法8.5.2 信用评级法1. 线性概率模型与线性识别模型2. 阿特曼的Z计分模型和ZETA模型3. 不同残差分布的违约识别模型8.5.3 违约概率模型1. RiskCalc模型2. KPMG风险中性定价模型3. 死亡率模型4. KMV模型8.5.4 客户信用评级模型的验证1. 客户违约风险区分能力的验证2. 违约概率预测朱雀性的验证8.6 债项信用评级8.6.1 债项信用评级的含义8.6.2 债项信用评级的影响因素8.6.3 债项信用评级的建模8.7 个人信用评分8.7.1 信用局评分8.7.2 申请评分8.7.3 行为评分8.8 国家信用评级8.8.1 国家信用风险与评级8.8.2 国家信用评级框架8.8.3 国家信用评级要素8.8.4 国家风险评级模型8.8.5 国家信用评级确定8.9 组合信用风险度量8.9.1 违约相关性及其度量1. 相关系数2. 连接函数8.9.2 组合信用风险价值的计算8.9.3 信用风险组合模型8.9.4 组合信用风险压力测试8.10 信用评级转移8.10.1 单一信用主体的信用评级转移概率8.10.2 联合信用评级转移概率8.10.3 条件信用评级转移概率8.11 信用风险监测8.11.1 监测对象8.11.2 监测指标8.11.3 风险预警8.11.4 风险报告8.12 信用风险管理8.12.1 限额管理8.12.2 信贷定价与审批8.12.3 贷后管理8.12.4 信贷资产证券化8.12.5 信用衍生产品8.13 信用风险经济资本配置8.13.1 信用风险经济资本配置的定义与计算8.13.2 信用风险加权资产的计算8.13.3 经济资本配置。
10月全国风险管理自考试题及答案解析
全国2019年10月高等教育自学考试风险管理试题课程代码：00086一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（）A.风险B.风险程度C.损失概率D.损失程度2.风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性。
实践中，要确定风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。
以下正确的判断是（）A.低可能性与轻微后果则为高风险B.低可能性与轻微后果则为低风险C.高可能性与严重后果则为低风险D.高可能性与轻微后果则为高风险3.由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为（）A.意外风险B.责任风险C.财产风险D.人身风险4.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，被称为（）A.风险识别效果评价B.风险衡量效果评价C.风险管理效果评价D.风险处理效果评价5.风险管理这个名词最早出现于（）A.1950年加拉格尔的调查报告B.1964年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》C.1975年风险和保险管理协会的成立D.1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》6.直线制组织结构作为企业风险管理组织结构的形式之一，一般只适用于（）A.大型企业B.中型企业C.小型企业D.个人合伙7.风险识别的第一步就是（）A.发现风险B.控制风险C.预防风险D.感知风险8.由保险公司将其现行出卖的保单种类与风险分析调查表融合，以问卷的形式制成表格，企业风险管理人员依据此表格与企业已拥有的保单，加以对比分析的一种风险识别方法，是（）A.风险对比法B.保单对照法C.表格对照法D.调查对比法9.对可能引起损失的事故进行研究，并探究其原因和结果的一种方法，称为（）A.风险清单B.威胁分析C.事故分析D.失误树分析10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为（）A.额外费用损失B.信用损失C.业务损失D.重要人物损失111.目前确立产品责任的法律原则一般采用（）A.合同关系原则B.保证原则C.疏忽原则D.严格责任原则12.某企业在一繁华地段租有一处房屋，月租金2万元。
高级金融风险管控专家考试大纲
高级金融风险管控专家考试大纲一、考试简介高级金融风险管控专家考试旨在评估考生在金融风险管理领域的专业知识、技能和能力。
该考试适用于那些希望在金融机构、企业财务部门或监管机构中从事高级风险管理工作的专业人士。
二、考试目标通过本考试，考生应能够：1、深入理解金融风险的种类、特征和来源。
2、掌握先进的风险评估和测量技术。
3、制定有效的风险管理策略和解决方案。
4、运用相关法律法规和监管要求进行合规性管理。
5、具备应对复杂金融风险环境变化的能力。
三、考试内容（一）金融风险管理基础1、金融风险的概念和分类信用风险市场风险操作风险流动性风险其他风险（如声誉风险、战略风险等）2、风险的度量方法概率分布与统计指标风险价值（VaR）和预期损失（ES）敏感性分析和压力测试（二）金融市场与金融产品1、金融市场的结构和运行机制货币市场资本市场衍生品市场2、常见金融产品的风险特征债券股票期货、期权等衍生品结构性产品（三）风险评估与模型1、信用风险评估模型传统信用评分模型现代信用风险模型（如 CreditMetrics、KMV 等）2、市场风险评估模型资产组合理论与风险分散风险因子模型3、操作风险评估方法基本指标法标准法高级计量法（四）风险管理策略1、风险规避与风险降低策略2、风险转移策略（如保险、套期保值等）3、风险接受与风险利用策略4、资产负债管理与资本管理（五）内部控制与合规管理1、内部控制的框架和要素2、合规风险的识别与管理3、反洗钱与反恐融资法规（六）金融监管与宏观风险管理1、金融监管体系与监管要求2、宏观经济因素对金融风险的影响3、系统性风险的监测与防范（七）案例分析与实践1、实际金融风险案例的分析与解决方案2、基于实际数据的风险评估和策略制定四、考试形式1、考试采用闭卷、计算机化考试方式。
2、考试时间为具体时长。
3、试题类型包括选择题、简答题、计算题和案例分析题。
五、参考资料1、《金融风险管理》（作者，出版社）2、《风险管理与金融机构》（作者，出版社）3、相关金融监管法规和政策文件六、备考建议1、系统学习金融风险管理的理论知识，建立完整的知识框架。
00086风险管理-新
1.风险是指在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。
风险的大小则是有损失的期望值和均方差或标准差决定的。
风险的大小本质上决定与不行时间发生的概率及其发生后果的严重性。
2.低可能性与轻微后果则为低风险；高可能性与严重后果则为高风险；高可能性与轻微后果则为低风险。
3.构成风险存在与否的基本条件包括了：风险因素、风险事故、风险损失。
4.风险因素：是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。
包括实质风险因素(是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件，是一种有形的风险因素)、道德风险因素（是指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素）、心理风险因素（是指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度，是无形的）。
5.风险事故：又称风险事件，指引起损失的直接或外在的原因，它是指风险造成的可能性转化为现实性的媒介，也说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。
6.损失：是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。
包括（实质损失、费用损失、收入损失、责任损失）（直接损失、间接损失）7.风险因素引起风险事故，风险事故导致风险损失。
8.风险的特征：客观性、偶然性、可变性（科技进步、经济体制与结构的转变、政治与社会结构的改变）。
9.风险分类：由社会经济变动而引起为标准：静态风险（实质由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或失当行为而招致的风险）、动态风险（是指以社会经济的变动为直接原因的风险）。
按照是否有获利机会为标准：纯粹风险和投机风险。
按照潜在的损失形态分：财产风险（指财产发生损毁、灭失和贬值的风险）、人身风险（是指由于人的死亡、残废、疾病、衰老及死亡或降低劳动能力等所造成的风险）、责任风险（是指由于社会个体的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应付的合同责任）。
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湖北省高等教育自学考试课程考试大纲课程名称：风险管理课程代码：00086
第一部分课程性质与目标
一、课程性质与特点
1. 课程性质
《风险管理》是全国高等教育自学考试保险专业必修的专业基础课程之一，也是其他经济管理类专业考生的考试课程，是为培养和检验考生风险管理基本理论知识和应用能力而设置的一门专业课程。
2.课程特点
风险管理作为一门新兴学科，诞生于20世纪50年代的美国。
这一门管理科学，可以帮助经济单位通过成本效益分析，对于所面临的各种风险，做出客观而较为科学的决策，以降低风险成本，节约经营费用，并获得最大的安全保障。
风险管理一般从经济单位（个人、家庭、企事业单位）经营或者管理的角度出发。
二、课程目标与基本要求
1. 课程目标
设置本课程的具体目的是：通过《风险管理》课程的教学，使得学生系统地掌握风险管理的基本理论和方法，对风险管理的原理、运作和管理等有全面的认识，从而理论结合实际，解决经济社会生活中的相关问题。
同时为学习有关的后续课程打下必要的基础，并为广大自学者进入企业风险管理工作打下一定的理论基础，并较系统地掌握从事企业风险管理工作的各种方法。
2. 基本要求
本课程的基本要求是：主要使自学者初步掌握制定企业风险管理计划的目标，组织风险管理计划，编制企业风险管理方针书；并能够较好地识别和分析企业的损失风险；能对企业财产损失风险和企业责任风险进行初步的分析和控制；能对企业的风险进行较正确的衡量。
初步掌握各种企业风险管理的方法，学会风险识别、风险衡量，较好地掌握风险管理决策的各种工具，并从中选出最适当的风险管理方案。
同时为广大自学者进入企业风险管理工作打下一定的理论基础，并较系统地掌握从事企业风险管理工作的各种方法。
三、与本专业其他课程的关系
1．学习本课程主要涉及保险学，管理学等方面的有关知识。
因此，应尽可能地在先修或自学《保险学》、《保险公司经营管理》、《管理学》等课程的基础上进行学习。