深证乐富基金系列指数编制方案
深圳证券交易所关于就《深圳证券交易所指数证券投资基金开发指引（征求意见稿）》公开征求意见的通知
深圳证券交易所关于就《深圳证券交易所指数证券投资基金开发指引（征求意见稿）》公开征求意见的通
知
文章属性
•【公布机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2020.07.31
•【分类】征求意见稿
正文
关于就《深圳证券交易所指数证券投资基金开发指引（征求
意见稿）》
公开征求意见的通知
深证上〔2020〕643号
各市场参与人：
为规范公开募集指数证券投资基金在本所的产品开发等业务活动，保护投资者合法权益，根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引（征求意见稿）》，本所起草了《深圳证券交易所指数证券投资基金开发指引（征求意见稿）》，详见附件，现向社会公开征求意见。
有关意见和建议请以电子邮件形式于2020年8月14日前反馈至本所,电子邮箱：************。
附件：1．深圳证券交易所指数证券投资基金开发指引（征求意见稿）
2．《深圳证券交易所指数证券投资基金开发指引（征求意见稿）》起草说明
深圳证券交易所
2020年7月31日。
沪深300指数是如何编制的？
沪深300指数是如何编制的？2005年4月8日，沪深两交易所正式向市场发布沪深300指数。
它以2004年12月31日为基期，基点为1000点。
同年8月25日由沪深两交易所共同出资的中证指数有限公司成立，沪深300指数由中证指数公司管理。
（1）指数选样◆指数成份股的数量：300只◆样本空间：□上市时间超过一个季度，除非该股票上市以来日均A 股总市值在全部沪深A股中排在前30位；□非ST，*ST股票，非暂停上市股票；□经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；□股价无明显的异常波动或市场操纵；□剔除其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。
◆选样方法□计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；□对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票;□对剩余股票按照最近一年日均A股总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。
（2）指数计算指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。
其中，调整股本根据分级靠档方法获得。
（3）指数修正沪深300指数采用“除数修正法”修正。
当成分股名单、股本结构发生变化或成分股的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。
修正公式为：修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数其中，修正后的调整市值＝修正前的调整市值+新增（减）调整市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算指数。
需要修正的情况包括：除息、除权、停牌、摘牌、股本变动以及样本股调整。
（4）成份股的定期调整◆指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。
◆每次调整的比例不超过10%。
样本调整设置缓冲区，。
沪深 300 风格指数编制方案价值成长
沪深 300 相对成长指数和沪深 300 相对价值指数计算公式如下： 报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 × 1000 基期
其中，调整市值＝Σ(股价×调整股本数×风格权重)。 五、指数修正 同沪深 300 指数。 六、样本定期调整 沪深 300 风格指数系列依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次成 份股，同沪深 300 指数一起进行审核，并根据审核结果调整指数成份股。 1、审核时间 中证指数专家委员会一般在每年 5 月和 11 月的下旬开会审核沪深 300 风格指数系列， 样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。 2、样本股调整数量 定期调整指数样本时，沪深 300 成长指数与沪深 300 价值指数每次调整比例一般不超 过 20%。 3、缓冲区规则 为有效降低指数样本股周转率，沪深 300 成长指数与沪深 300 价值指数样本股定期调 整时设置 20％的缓冲区。对沪深 300 成长指数，成长 z 值排名在前 80 名的新样本优先进 入，成长 z 值排名在前 120 名的老样本优先保留。对沪深 300 价值指数，价值 z 值排名在 前 80 名的新样本优先进入，价值 z 值排名在前 120 名的老样本优先保留。 七、样本临时调整 （1）沪深 300 相对风格指数的变更同步于沪深 300 指数成份股的变更，以确保沪深
Salest a t b profit t a t b
其中 salest、profitt 为样本公司第 t 年的主营业务收入和净利润，a 为斜率，b 为截距， t 为以月份表示的年（第一年、第二年和第三年 t 分别为 0、12 和 24） 。 然后计算出主营业务收入增长率与净利润增长率的平均值 sales 和 profit 则 salesG
基金代码含义及编制规则
基金代码含义及编制规则 Prepared on 22 November 2020
基金代码含义及编制规则
基金代码含义及编制规则Dickson
基金就和股票一样，每一个都有一个代码，大家都知道，基金代码为六位数字，很多情况下，代码比基金名称更容易记，那么基金的代码有何含义，基金代码有什么编制规则呢下面我分上市与非上市两大类给大家做个总结：1.上市基金传统封闭式深交所：18打头，上交所：50打头LOF基金深交所：16打头(前两位均用“16”标识，中间两位为中国证监会信息中心统一规定的基金管理公司代码gg，后两位为该公司发行全部开放式基金的顺序号xx。
具体表示为“16ggxx”)ETF基金深交所：15打头(认购代码\一级市场申赎代码\二级市场交易代码均相同)上交所：51打头(认购代码最后一位是数字“3”\一级市场申赎代码最后一位是数字“1”\二级市场交易代码最后一位是数字“0”)分级基金深交所：15打头（目前所有分级基金的子代码都在深交所上市交易）其他深交所：16打头（合同生效后*年内封闭运作，并在深圳证券交易所上市交易，封闭期满后转为上市开放式基金（LOF））2.非上市基金一般开放式基金编码为6位数字，前两位为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码)，后四位为产品流水号。
上证通基金519***标识基金挂牌代码和申购赎回代码521***标识基金的认购代码522***
标识跨市场转托管代码523***标识设置基金分红方式代码综合来说：证券交易所挂牌的证券投资基金产品编码为6位数字，前两位为15、16、18的是深圳证券交易所基金，50、51、52的是上海证券交易所基金。
不在证券交易所挂牌的证券投资基金编码规则为：基金编码为6位数字，前两位为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码)，后四位为产品流水号。
中证内地主题系列指数编制方案
CSI China Mainland Real Estate Index
000949/399949 中证内地农业主题指数 内地农业
CSI China Mainland Agriculture Index
二、 指数基日和基点 中证内地新能源主题指数以 2008 年 12 月 31 日为基日，其余中证内地主题
2、临时调整
特殊情况下将对中证内地主题系列指数的样本进行临时调整。当样本股暂停 上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停 牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票 一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算 新进股票的权重因子。
中证内地主题系列指数编制方案
中证内地主题系列指数包括中证内地新能源主题指数、中证内地消费主题指 数、中证内地基建主题指数、中证内地资源主题指数、中证内地运输主题指数、 中证内地金融主题指数、中证内地银行主题指数、中证内地地产主题指数和中证 内地农业主题指数等指数，反映沪深 A 股中各重要主题类公司股票的整体表现。
一、 指数名称和代码
指数代码
指数名称
指数简称
英文名称
000941/399941 中证内地新能源主题指数 新能源
CSI CN Mainland New Energy Index
000942/399942 中证内地消费主题指数 内地消费
CSI China Mainland Consumer Index
000943/399943 中证内地基建主题指数 内地基建
每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。当中证 800 指数调整样本股， 中证内地主题指数样本股随之进行相应调整。
沪深300指数编制方案
6
沪深 300 全收益指数：
T日全收益指数=T-1日全收益指数收盘点位 T日成分股的调整市值 T-1日成分股的收盘调整市值-T日成分股的税前调整股息
其中，T 代表任意交易日，T-1 代表 T 日的上一交易日，调整市 值 = ∑(股价×调整股本数)，税前调整股息 =∑(税前每股现金股息× 调整股本数)； 沪深 300 净收益指数：
9
如果沪深 300 指数老样本日均成交金额在样本空间中排名前 60%，则参与下一步日均总市值的排名。 6.5 缓冲区规则 为有效降低指数样本股周转率， 沪深 300 指数样本股定期调整时 采用缓冲区规则，排名在前 240 名的候选新样本优先进入指数，排名 在前 360 名的老样本优先保留。 6.6 备选名单 对沪深 300 指数进行定期审核时， 设置备选名单用以定期调整之 间的临时调整。详细内容见第 8 节“样本股备选名单” 。 6.7 长期停牌股票的处理
沪深 300 指数编制方案
2015.03
目 录
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 引言 ............................................ 2 样本空间 ........................................ 2 选样方法 ........................................ 2 指数计算 ........................................ 3 指数修正 ........................................ 7 样本股的定期审核 ................................ 9 样本股的临时调整 ............................... 11 样本股备选名单 ................................. 14 样本股股本维护 ................................. 14
中基协(AMAC)基金估值行业分类指数编制方案
中基协（AMAC）基金估值行业分类指数编制方案中基协基金估值行业分类指数依据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）中的门类划分，编制16个门类指数（不包括制造业）；依据制造业门类下的大类划分，编制27个大类指数，共有43条行业分类指数。
1. 指数名称与代码指数名称指数简称指数代码覆盖行业代码AMAC农林牧渔指数AMAC农林H11030 01-05 AMAC采矿指数AMAC采矿H11031 06-12 AMAC水电煤气指数AMAC公用H11041 44-46 AMAC建筑指数AMAC建筑H11042 47-50 AMAC交运仓储指数AMAC交运H11043 53-60 AMAC信息技术指数AMAC信息H11044 63-65 AMAC批发零售贸易指数AMAC批零H11045 51-52 AMAC金融保险指数AMAC金融H11046 66-69 AMAC房地产指数AMAC地产H11047 70 AMAC文化体育指数AMAC文体H11049 82,85-89 AMAC综合企业指数AMAC综企H11050 90，41-43 AMAC餐饮住宿指数AMAC餐饮H30036 61-62 AMAC租赁商务指数AMAC商务H30037 71-72 AMAC科研技术指数AMAC科技H30038 73-75 AMAC水利环境指数AMAC公共H30039 76-78 AMAC居民服务指数AMAC社会H30040 79-81,83-84 AMAC食品加工指数AMAC农副H30041 13 AMAC食品制造指数AMAC食品H30042 14 AMAC饮料制造指数AMAC饮料H30043 15 AMAC纺织指数AMAC纺织H30044 17 AMAC纺织服装指数AMAC服装H30045 18 AMAC皮革指数AMAC皮革H30046 19 AMAC木材指数AMAC木材H30047 20 AMAC家具指数AMAC家具H30048 21 AMAC造纸指数AMAC造纸H30049 22 AMAC印刷指数AMAC印刷H30050 23 AMAC文教用品指数AMAC文教H30051 24 AMAC石化指数AMAC石化H30052 25 AMAC化学制品指数AMAC化学H30053 26AMAC医药制造指数AMAC医药H30054 27 AMAC化纤指数AMAC化纤H30055 28 AMAC橡胶塑料指数AMAC橡胶H30056 29 AMAC非金属指数AMAC矿物H30057 30 AMAC黑色金属指数AMAC钢铁H30058 31 AMAC有色金属指数AMAC有色H30059 32 AMAC金属制品指数AMAC金属H30060 33 AMAC通用设备指数AMAC通用H30061 34 AMAC专用设备指数AMAC专用H30062 35 AMAC汽车制造指数AMAC汽车H30063 36 AMAC运输设备指数AMAC运输H30064 37 AMAC电气机械指数AMAC电气H30065 38 AMAC电子设备指数AMAC电子H30066 39 AMAC仪器仪表指数AMAC仪表H30067 402. 指数选样2.1 样本空间：由同时满足下列条件的股票沪深A股组成。
上证行业分层等权重指数系列编制方案
上证行业分层等权重指数系列编制方案为了更好地反映中国股市中不同行业的表现和变化，上证指数公司计划编制一套上证行业分层等权重指数系列。
该编制方案旨在提供一个全面且客观的衡量不同行业表现的指标，并为投资者提供参考和比较依据。
以下是该指数系列的编制方案的主要内容。
1.指数体系：上证行业分层等权重指数系列将包括多个指数，每个指数代表一个特定的行业。
通过将市场中所有股票分配到不同的行业指数中，以反映市场中不同行业的变化。
每个行业指数将采用等权重的方式编制，即其中每只股票的权重相等。
2.行业分类：行业分类是根据中国证监会发布的行业分类标准进行的。
该标准将上市公司划分为不同的行业，包括金融、房地产、制造业、能源等多个领域。
每个行业指数将按照此分类标准编制。
3.指数权重计算：每个行业指数的权重计算将采用等权重方法。
具体而言，每只股票的权重将根据该行业指数中的成分股数量平均分配。
例如，如果一个行业指数有10个成分股，那么每只股票将有10%的权重。
4.成分股的选择：行业指数的成分股将采用市值加权的方法选择，并根据每只股票在该行业市值总和的比例确定权重。
市值加权的方法可以更准确地反映市场对不同公司的价值评估。
5.调整机制：上证行业分层等权重指数系列将采用定期调整的机制。
具体而言，每个季度末将重新计算每个行业指数的成分股，以确保行业指数始终能够准确地反映市场的变化。
在调整期间，指数公司将对每个行业指数的成分股进行深入研究和评估，以决定是否有必要进行调整。
6.指数发布和使用：每个行业指数将有一个特定的编码和名称，并由上证指数公司发布。
投资者可以通过该指数了解特定行业的表现，并以此作为投资决策的参考和依据。
同时，该指数系列可以作为评估特定行业的基准，以评价投资组合的表现。
总之，上证行业分层等权重指数系列的编制方案旨在提供一个全面和客观的衡量不同行业表现的指标，并为投资者提供参考和比较依据。
通过采用等权重的方法和定期调整机制，该指数系列将准确地反映市场中不同行业的变化，并帮助投资者更好地理解和评价特定行业的表现。
深证成份指数编制方案-CNINDEX
二、 基日与基点
2002 12 31 三、 选样空间
1000
1000 11
1000
一级行业
能源 原材料
工业
可选消费
主要消费 医药卫生 金融 信息技术 电信业务
二级行业（三级行业）
能源(能源设备与服务；石油天然气；煤炭；可替代能源) 基础化工（化学原料；化学制品；农用化工；合成纤维；）； 基础材料（建筑材料；容器与包装；黑色金属；有色金属； 非金属材料与制品；纸类与林业产品；合成金属） 工业品（航空航天；建筑产品；电气部件与设备；重型电 气设备；工业集团企业；专用设备；通用机械）；工业服 务；运输
公用事业（电力公用事业；燃气公用事业；复合型公用事 业；水公用事业）
房地产开发和管理；房地产服务
四、 选样方法
五、 指数计算 1000
=
∑ ×
∑
× ×
× ×
。
Σ
“
5%
”
①
3/ 5
①
①
指数编制方案 Methodology
六、 样本股定期调整
1000 七、 样本股临时调整
1000 八、 样本股权重调整
指数中文名称 国证 1000 能源行业指数 国证 1000 原材料行业指数 国证 1000 工业行业指数 国证 1000 可选消费行业指数 国证 1000 主要消费行业指数 国证 1000 医药卫生行业指数 国证 1000 金融行业指数 国证 1000 信息技术行业指数 国证 1000 电信业务行业指数
1/ 5
399390 399367
1000 公用 1000 地产
指数编制方案 Methodology
services Sector Index
深圳证券交易所关于编制和发布深证央企等指数的公告
深圳证券交易所关于编制和发布深证央企等指数的公
告
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2009.07.31
•【文号】
•【施行日期】2009.07.31
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
深圳证券交易所关于编制和发布深证央企等指数的公告
为了适应广大投资者需求，向市场各类投资者提供更多的跟踪投资目标指数，推进指数基金产品以及丰富证券市场产品品种，本所决定于2009年8月3日起正
为了方便投资者参考，本次同步发布全收益指数及纯价格指数，其中价格指数对样本股公司派息不作除权调整处理，任指数自然回落。
上述新发布指数之实时指数通过深交所实时行情库发布，指数编制方案及相关指数信息参见巨潮指数网站http：//。
特此公告。
深圳证券交易所
2009年7月31日。
沪深300指数编制方案
沪深300指数编制方案第一，指数样本股的选择。
沪深300指数样本股的选择是根据一定的市值和流通性要求来确定的。
首先，样本股的流通市值必须排在沪深A股总市值排序前300位；其次，样本股的自由流通股本比例要求不低于20%。
另外，沪深300指数还对A股的上市时间和经营状况有较高的要求，比如要求样本股连续上市6个月以上，并且没有连续3年亏损等。
第二，股票权重的确定。
沪深300指数采用的是市值加权的方式计算样本股的权重。
即样本股的权重是根据其市值在所有样本股市值的比例来确定的。
权重计算周期为半年，即每半年重新调整一次。
第三，调整规则。
沪深300指数在每个调整周期结束后，对样本股进行调整。
调整的原则主要是根据样本股的市值和流通股本变化情况来确定是否需要调整样本股，并决定新加入和退出的股票。
另外，在调整过程中，还会考虑市场的相关规定和限制，比如不得跨市和不得涉及退市整理股等。
第四，行业限制。
为了保证沪深300指数具有良好的行业代表性和风险分散性，其编制方案还规定了一定的行业限制。
即在选择样本股的过程中，要求每个行业的样本股数量不得超过全样本股数的1/4，以确保指数的行业分布和市场整体情况基本相符。
总的来说，沪深300指数编制方案主要包括样本股的选择、股票权重的确定、调整规则和行业限制等内容。
采用市值加权的方式计算权重，定期进行样本股的调整，以保证指数的代表性和稳定性。
这一方案的制定旨在构建一个较为全面和完整的股票指数，为投资者提供市场参考和风险分散的工具。
中证基金指数系列编制方案
中证基金指数系列编制方案中证基金指数系列全面反映内地所有开放式证券投资基金及其细分种类的走势，为市场及投资者提供更丰富的基金业绩评价基准和基金投资参考依据。
一、指数名称和代码二、指数基日和基点三、样本选取方法1、样本空间中证基金指数系列的样本空间为中国内地市场上所有成立满三个月的开放式证券投资基金。
2、选样方法在样本空间内，中证基金指数系列按照以下基金分类规则进行选样：四、 指数计算1、中证基金指数系列（货币基金指数以外）计算公式Divisorf S PIndex Index ii t i ti t t ∑⨯⨯⨯=)(,,1-(1) t Index 是t 日的指数收盘价；(2) t i P ,是第i 个样本基金在t 日（QDII 基金为1-t 日）的净值或收盘价； (3) t i S ,是第i 个样本基金在t 日前最近一期基金季报披露的基金份额数； (4) i f 是第i 个样本基金的权重因子，当样本个数大于10只时，通过设置权重因子使得单个基金权重不超过20%；(5) Divisor 是除数，即经修正后的1-t 日样本基金的合计净值规模。
2、中证货币型基金指数计算公式⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯⨯+⨯=∑∑ii i t i i t i t i t t f S f S R Index Index )(1000011,,,1-(1) t Index 是t 日的指数收盘价；(2) t i R ,是第i 个样本基金在t 日的万份收益（对于收益不结转份额的货币基金，万份收益由其净值变动换算得到）；(3) t i S ,是第i 个样本基金在t 日前最近一期基金季报披露的基金份额数。
(4)f是第i个样本基金的权重因子，当样本个数大于10只时，通过设置权i重因子使得单个基金权重不超过20%；五、指数修正当指数样本名单、基金份额出现变化，或基金市值、基金净资产出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。
深证系列综合指数编制方案
深证系列综合指数编制方案（修订）为了反映深圳证券交易所上市证券价格的综合变动情况以及市场总体走势，特编制深圳证券交易所深证系列综合指数。
一、涵盖范围深证系列综合指数包含深证综合指数、深证A股指数、深证B股指数、行业分类指数、中小板综合指数、创业板综合指数、深市基金指数、深证新指数等全样本类指数。
二、选样标准1．深证综合指数：在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的全部股票。
2．深证A股指数：在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的全部A股。
3．深证B股指数：在深圳证券交易所上市的全部B股。
4．行业分类指数：在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的按行业进行划分的股票。
行业分类指数依据《上市公司行业分类指引》中的门类划分，编制13个门类指数；依据制造业门类下的大类划分，编制9个大类指数，共有22条行业分类指数。
5．中小板综合指数: 在深圳证券交易所中小企业板上市的全部股票。
6．创业板综合指数: 在深圳证券交易所创业板上市的全部股票。
7．深市基金指数: 在深圳证券交易所上市的全部封闭式基金（不包含创新型基金）。
8．深证新指数: 在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的非ST且已完成股改的A股。
三、基日与基点1.深证综合指数以1991年4月3日为基日，1991年4月4日开始发布，基日指数为100。
2.深证A股指数以1991年4月3日为基日，1992年10月4日开始发布，基日指数为100。
3.深证B股指数以1992年2月28日为基日，1992年10月6日开始发布，基日指数为100。
4.行业分类指数以1991年4月3日为基日，基日指数为100，2001年7月2 日开始发布。
5.中小板综合指数以2005年6月7日为基日，基日指数为1000，2005年12月01日开始发布。
6.创业板综合指数以2010年5月31日为基日，基日指数为1000，2010年08月20日开始发布。
7.深市基金指数以2000年6月30日为基日，基日指数为1000，2000年7月3日开始发布。
深证成份指数系列编制方案全文
深证成份指数系列编制方案全文深证成份指数系列编制方案一、选股原则深证成份指数系列包括三只相关联的指数：深证成份指数（399001）、深证成份A股指数（399002）、深证成份B股指数（399003）。
深证成份指数为包含40只A股样本的价格指数；深证成份A股指数为包含40只A股样本的全收益指数，指数样本与深证成份指数相同；深证成份B股指数为包含10只B股样本的全收益指数。
（一）入围标准：在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股和B股：（1）有一定上市交易日期（一般为六个月）；（2）非ST、*ST股票；（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；（5）考察期内股价无异常波动。
（二）选样及定期调整方法成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施，每年5月和11月定期对深证成份指数成份股的代表性进行考察，考察期为半年。
每年1月份定期调整的考察期为上一年5月1日至上一年10月31日，每年7月份定期调整的考察期为上一年11月1日至当年4月30日。
根据考察结果审议是否更换成份股。
每年1月及7月的成份股样本调整方案将分别提前于上一年12月和当年6月的第二个完整交易周的第一个交易日公布。
深证成份指数及深证成份A股指数样本选样指标为考察期内的交易数据、股本变化数据及财务数据。
选样时先计算考察期内入围A股平均总市值和平均流通市值占A股市场的比重，以及平均成交金额占A股市场的比重；再将上述三项指标按1：1：1的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前40名的A股，原则上构成深证成份指数及深证成份A股指数之样本。
深证成份B股指数样本选样指标为考察期内平均流通市值比重和平均成交金额比重。
选样时先计算入围B股平均流通市值占B股市场的比重，以及平均成交金额占B股市场的比重；再将上述两项指标按2：1的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前10名的B股，原则上构成深证成份B股指数之样本。
上证180风格指数编制方案
上证180风格指数编制方案上证180风格指数是沪深300指数的基础上进行编制的，首先按照市值权重排序，选取前180只股票进入指数成分股，然后根据股票的风格特征分类，分为价值股和成长股两类。
其中，价值股包括股息率高、市盈率低、市净率低的股票，成长股则包括EPS增长率高、销售收入增长率高等特征的股票。
根据两类风格股票的市值权重，分别计算价值股指数和成长股指数，再按照一定比例（如5:5）合并两个指数，并计算得到180风格指数。
二、指数编制流程1.数据准备：收集相关的股票市值、股息率、市盈率、市净率、EPS增长率、销售收入增长率等数据。
2.股票筛选：按照市值从大到小排序，选取前180只股票作为指数成分股。
3.风格分类：根据股息率、市盈率、市净率等指标，筛选出价值股。
根据EPS增长率、销售收入增长率等指标，筛选出成长股。
4.指数计算：根据不同风格股票的市值权重，计算价值股指数和成长股指数。
5.比例配置：按照一定比例（如5:5）合并价值股指数和成长股指数，得到180风格指数。
6.指数调整：根据市场情况定期调整指数成分股，以及根据风格股票的市值变动进行权重调整。
三、指数编制比例说明上证180风格指数的目标是同时追踪价值股和成长股的表现，因此，在价值股指数和成长股指数的基础上，按照一定比例进行合并。
一般而言，可以采用50%的权重分配给价值股指数，50%的权重分配给成长股指数，以达到均衡地反映市场中不同风格股票的表现。
四、优势与不足1.优势：上证180风格指数能够更全面地反映市场中不同风格股票的表现，具有较好的代表性和市场性。
2.不足：上证180风格指数编制方法相对简单，未考虑到其他因素如行业区分、风格偏好等。
在一些特殊市场情况下，可能无法准确地捕捉股票市场的风格特征。
五、适用场景上证180风格指数可作为投资者参考指标，特别适用于追踪和分析市场中不同风格股票的表现。
对于投资者来说，可以参考该指数来配置价值股和成长股，以达到更好的风险分散和收益优化的效果。
深证信用债公司债综合指数编制方案
深证信用债、公司债综合指数编制方案（2014年1月）为反映深市信用债的整体表现，提供更丰富的指数化投资标的，编制深证信用债综合指数以及深证公司债综合指数。
一、指数代码与名称二、基日与基点指数基日为2008年12月31日，基点为100点。
三、选样标准1.债券种类：深证信用债综合指数涵盖在深圳证券交易所上市的非ST的企业债、公司债及分离式可转债；深证公司债综合指数涵盖在深圳证券交易所上市的非ST的公司债及分离式可转债。
债券的信用级别为投资级以上。
债券币种为人民币。
2.发行量：暂不考虑发行量限制。
3.债券剩余期限：一年以上。
4.附息方式：固定利率付息和一次还本付息。
四、 指数计算以样本债券的发行量为权数进行加权，依据下列公式逐日连锁计算：Index t = Index t-1 × ∑∑∑----+++i Q AI P i CPN Q AI P t i t i t i i ti t i t i t i 1,1,1,,1,,,*)(*)(： 第i 只债券第t 日实时成交价。
：第i 只债券第t 日应计利息。
： 第i 只债券第t 日发行量。
：第i 只债券第t 日息票现金流。
样本债券价格选取：每个交易日集合竞价开市后用样本债券的开市价计算开市指数，其后在交易时间内用样本债券的实时成交价计算实时指数，收市后用样本债券的收市价计算收市指数。
样本债券当日无成交的，取上一交易日收市价。
样本债券暂停交易的，取最近成交价。
五、 指数调整1. 每月的最后一个交易日，对样本债券进行重新检查，剔除不符合条件的债券，选入符合条件的新债券。
2. 凡有样本债券发生发行量变动，自下个月第一个交易日起修正。
六、 指数的发布与管理同深证100 指数。
七、免责声明同深证100 指数。
深证100编制细则
深证100指数编制方案（2009年7月修订）为了提供可交易的指数产品和金融衍生工具的标的物，满足证券市场进一步发展的需要，参照巨潮指数编制方法和国际惯例，编制深证100指数（包括全收益指数和纯价格指数）。
一、选股原则深证100指数成份股由在深圳证券交易所上市的100只A股组成，按照下列原则选取。
（一）入围标准：1．在深圳证券交易所上市的A股；2．有一定上市交易日期（一般为六个月，流通市值排名在样本数10%范围内的不受此限制）；3．非ST、*ST股票；4．公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；5．公司最近一年经营无异常、无重大亏损；6．考察期内股价无异常波动；（二）选样方法成份股样本选样指标为一段时期（前6个月）平均流通市值的比重和平均成交金额的比重。
选样时先计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重，再将上述指标按2：1的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前100名的股票，构成深证100指数初始成份股。
（三）定期调整方法成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施，通常在前一年的12月和当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。
成份股样本定期调整方法是先对入围股票进行综合排名，再按下列原则选股：1．排名在样本数70%范围之内的非原成份股按顺序入选；2. 排名在样本数130%范围之内的原成份股按顺序优先保留；3．每次样本股调整数量不超过样本总数的10%。
二、计算方法（一）基日深证100指数以2002年12月31日为基日，基日指数为1000。
（二）计算公式深证100指数采用派氏加权法编制，采用下列公式逐日连锁实时计算： 实时指数=成份股权数）市价（成份股上一交易日收成份股权数成份股实时成交价×Σ×Σ×)(上一交易日收市指数在上述公式中，“成份股”指纳入指数计算范围的股票，“成份股权数”为成份股的自由流通量，子项和母项的权数相同。
沪深 300 富国 13030 多空策略指数编制方案
其中：调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)，调整股本数的计算方 法同沪深 300 指数。该指数根据上述样本加权方法设置样本股的权重因子。权 重因子的取值介于 1 和-1 之间。 六、 指数修正 同沪深 300 指数。 七、 样本股调整 该指数每月调整一次样本股，样本股调整实施时间为每月的第一个交易日。 当样本股公司有特殊事件发生， 以致影响指数代表性和可投资性时，对指数样本
二、 指数基日与基点 该指数以 2005 年 12 月 31 日为基日， 以该日所有样本股的调整市值为基期， 基点为 1000 点。 三、 样本空间 样本空间：同沪深 300 指数的样本空间。 四、 样本选取及加权方法 根据量化投资策略， 从样本空间中选取不固定数目的样本股，并分配个股权 重。其中，入选样本分为多头组合与空头组合两部分，多头组合的权重总和等于 正 130%，空头组合的权重总和等于负 30%，即所有样本的权重总和仍保持正 100%。 五、 指数计算 指数计算公式为：
1
股进行相应调整。 八、 权重因子调整 权重因子每月随样本股定期调整而调整一次， 调整实施时间为每月的第一个 交易日。当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时， 决定30/30 多空策略指数编制方案
一、 指数名称及代码 指数全称：沪深 300 富国 130/30 多空策略指数 指数简称：富国多空； 英文名称：CSI 300 Fullgoal 130/30 Long-Short Index； 英文简称：Fullgoal Long-Short； 指数代码：H11121（全收益指数代码：H01121） 。
深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司关于编制和发布深证乐富基金系列指数的公告
深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司关于编制和发布深证乐富基金系列指数的公告
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所,深圳证券信息有限公司
•【公布日期】2011.12.02
•【文号】
•【施行日期】2011.12.02
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司关于编制和发布深
证乐富基金系列指数的公告
为全面反映深市乐富基金及细分产品的二级市场整体走势，为市场及投资者提供更加丰富的基金投资参考依据，深圳证券交易所和深圳证券信息公司决定于
深证乐富基金指数和深证ETF指数均为综合指数，样本分别包含在深市上市交易的全部基金和ETF。
指数以基金份额为权数进行加权计算，不设权重上限，基金份额每月月初调整一次，新上市基金第二个交易日纳入指数计算。
指数编制方案及最新样本股名单等资料参见巨潮指数网（http：
//）。
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2011年12月2日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1. 样本股定期调整方法
（1） 新时纳入相应综合指数； （2）基金终止上市：在终止上市日即时删除。 2. 调整母项中基金的上一交易日收市价 当上市基金进行派息、分拆或其他除权情况，在除权除息日将母 项中该基金的上一交易日收市价更新为除权参考价。 除权参考价以深 圳证券交易所发布的数据为准。
七、 免责声明
同深证 100 指数。
3/3
二、 基日与基点
乐富基金指数以 2004 年 12 月 31 日为基日， 基日指数为 1000； 深证 ETF 指数以 2010 年 12 月 31 日为基日， 基日指数为 1000。
1/3
指数编制方案 Methodology
三、 深证乐富基金系列指数的选样方法
乐富基金指数样本由在深圳证券交易所上市的所有基金组成； 深证 ETF 指数样本由在深圳证券交易所上市的所有 ETF 组成。
四、 指数计算方法
∑（基金实时成交价×基金份额） 实时指数＝上一交易日收市指数 × ─────────────────── ∑（基金上一交易日收市价×基金份额）
在上述公式中， “基金份额”为样本基金上个月实际份额的均值， 子项和母项的权数相同。
五、 指数的调整计算
乐富基金系列指数的调整计算是根据不同情况， 在开市前对指数 实时计算公式中的有关数据项分别或同时进行调整。
指数编制方案 Methodology
深证乐富基金系列指数编制方案
（2014 年 1 月）
为全面反映深交所上市基金及细分产品的二级市场整体走势， 为 市场及投资者提供更加丰富的基金业绩评价基准和基金投资参考依 据，编制深证乐富基金系列指数，首批指数包含 2 条综合指数：深证 乐富基金指数和深证 ETF 指数。
一、 指数代码与名称
乐富基金指数 指数代码：399103 指数简称：乐富指数 指数中文全称：深证乐富基金指数 指数英文名称：SZSE LEFU FUND 深证 ETF 指数 指数代码：399306 指数简称：深证 ETF 指数中文全称：深证 ETF 指数 指数英文名称：SZSE ETF INDEX INDEX
3. 调整子项和母项中基金份额
（1）月度调整：以上月该基金实际份额的均值作为下个月指数 计算时该基金份额；
2/3
指数编制方案 Methodology （2）基金分拆或其他除权情况：在该基金除权除息日，基于之 前指数计算时使用的基金份额数据对该基金份额进行相应比例调整。
六、 指数的发布与管理
同深证 100 指数。