《计量经济学讲义》新
2024版计量经济学全册课件(完整)pptx
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EViews软件介绍及操作指南
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量经济学 软件，提供数据处理、统计分析、模型
估计和预测等功能。
统计分析与检验
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详细讲解EViews中的统计分析工具， 包括描述性统计、假设检验、方差分
析等。
数据导入与预处理 介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
随着大数据时代的到来，机器学 习算法在数据挖掘、预测和分类 等方面展现出强大的能力，为计 量经济学提供了新的研究工具和 方法。
机器学习在计量经济 学中的应用领域
机器学习在计量经济学中的应用 领域广泛，如变量选择、模型选 择、非线性模型估计、高维数据 处理等。
机器学习在计量经济 学中的常用算法
机器学习在计量经济学中常用的 算法包括决策树、随机森林、支 持向量机（SVM）、神经网络等。 这些算法可以用于分类、回归、 聚类等任务，提高模型的预测精 度和解释力。
面板数据特点
同时具有时间序列和截面数据的特征，能够提供更多的信息、更多的变化、更少共 线性、更多的自由度和更高的估计效率。
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固定效应模型与随机效应模型
固定效应模型（Fixed Effects Model）
对于特定的个体而言，其截距项是固定的，不随时间变化而变化。
随机效应模型（Random Effects Mode…
经典线性回归模型
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一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义， 阐述最小二乘法（OLS）进行参数估 计的原理。
计量经济学讲义（1）
计量经济学讲义（1）第一章绪论第一节什么是计量经济学计量经济学含义1.计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经济内容。
2.计量经济学可以定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。
计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。
3.计量经济学是将经济理论、数学方法和统计推断等工具应用于经济现象分析的社会科学。
第二节计量经济学方法1.2.1计量经济学方法的内容计量经济学研究包括两个基本要素：经济理论和事实。
将经济理论与现实情况结合起来，用统计技术估计经济关系。
最可用的形式就是模型。
1.2.2计量经济分析步骤1.陈述理论。
例如有关价格变动与需求量之间的关系的经济理论：在其他条件不变的情况下，一商品的价格上升（下降），则对该商品的需求量减少（增加）。
1.2.2建立计量经济模型⑴需求函数的数学模型例如线性函数模型。
如果需求量Q 与价格P 之间的关系式线性的，则数学上需求函数可以表示为Q P αβ=+（1.2.1）αβ和称为该函数的参数。
等号左边的变量称为因变量或被解释变量，等号右边的变量称为自变量或解释变量。
⑵计量经济模型式（1.2.1）假定需求量Q 与价格P 之间的关系是一种确定关系，而现实的经济变量之间，极少有这种关系，更常见的是一种不确定性关系（见散点图），线性模型应该为Q P αβε=++（1.2.2）ε是随机扰动项。
1.2.3收集数据估计计量经济模型中的参数之前，必须得到适当的数据。
在经验分析中常用的数据有两种：时间序列数据（纵向数据）和横截面数据（横向数据）。
有时会同时出现前面的纵向数据和横向数据，称之为混合数据。
面板数据是混合数据的一种特殊类型。
1.2.4估计参数如利用收集的数据估计出式（1.2.2）中的参数，得回归模型76.05 3.88Q P =-（1.2.3）1.2.5假设检验对回归模型以及模型中的系数进行检验。
计量经济学讲义一到四章计量经济学东北财经大学王
计量经济学讲义一到四章计量经济学东北财经大学王计量经济学讲义王维国讲授课程的性质计量经济学是一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科，从学科性质来看，计量经济学是一门应用经济学。
具体来说，计量经济学是在经济学理论指导下，借助于数学、统计学和计算机等方法和技术，研究具有随机特征的经济现象，目的在于揭示其发展变化规律。
课程教学目标计量经济学按其内容划分为理论计量经济学和应用计量经济学。
本课程采用多媒体教学手段，结合软件应用，讲解理论计量经济学的最基本内容。
本课程教学目标：一是使学生了解现实经济世界中可能存在的计量经济问题，掌握检测及解决计量经济问题的方法和技术；二是使学生能够在计算机软件辅助下，建立计量经济模型，为其他专业课的学习及对经济问题进行实证分析研究奠定基础。
课程适用的专业与年级本大纲适用于数量经济专业2001级计量经济学课程的教学。
课程的总学时和总学分课程总学时为72，共计4学分。
本课程与其他课程的联系与分工学习本课程需要学生具备概率论与数理统计、微积分、线性代数、、微观经济学、宏观经济学、经济统计等学科知识。
概率论与数理统计等数学课是计量经济学的方法论基础，计量经济学主要解决的是实际中不满足数理统计假定时经济变量之间关系及经济变量发展变化规律分析方法和技术，而经济学为计量经济学提供经济理论的准备，它仅就经济变量之间的关系提出一些理论假设，而不进行实证分析，只有具备了计量经济学的基本知识才能更好地解决一些实际问题。
课程使用的教材及教学参考资料使用的教材：计量经济学( ) 第三版，[美]古扎拉蒂( ) 著，林少宫译，中国人民大学出版社2000年3月第1版。
该教材畅销美国，并流行于英国及其他英语国家。
该书充分考虑了学科发展的前沿，十分重视基础知识的教学及训练，内容深入浅出。
教学参考资料：1. 王维国，《计量经济学》，东北财经大学出版社2001.2 C. ,学时分配表第一讲引言：经济计量学的特征及研究范围第一节什么是计量经济学一、计量经济学的来源二、计量经济学的定义计量经济学几种定义。
计量经济学培训讲义
《计量经济学》讲义——师说教育集团考试教学团队编录——第一章导论一、计量经济学的发展历史1926年，计量经济学一词“Econometrics”最早由挪威经济学家弗里希（R.Frish）仿效生物计量学（Biometrics）提出，但人们一般认为1930年世界计量经济学会的成立及创办的刊物《Econometrics》于1933年的出版，标志着计量经济学的正式诞生。
计量经济学自诞生之日起，就显示出强大的生命力，经过40、50年代的大发展和60年代的扩张，已在经济学中占有极其重要的地位，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。
计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来，自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达9人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二。
2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼和丹尼尔.麦克法登, 原因是他们在微观计量经济学领域的贡献。
２００３年诺贝尔经济学奖授予美国计量经济学家罗伯特·恩格尔和英国计量经济学家克莱夫·格兰杰，以表彰他们分别用“随着时间变化的异方差性”和“协整理论”两种新方法分析经济时间序列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。
二、计量经济学的性质计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型（计量经济模型）来研究经济数量关系和规律的一门经济学学科。
计量经济学（或经济计量学）是一门经济学、统计学、数学的交叉学科，但归根到底是一门经济学。
三、计量经济学与其它学科的关系四、计量经济学的作用四、计量经济学的作用1、结构分析：分析变量之间的数量比例关系分析变量之间的数量比例关系。
例如：边际分析、弹性分析、乘数分析、比较静边际分析、弹性分析、乘数分析、比较静力学分析力学分析2、政策评价（经济政策实验室）：用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价作评价3、预测：由预先测定的解释变量去预测应变量在样本由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据以外的数据4、检验和发展经济理论（实证分析）、检验和发展经济理论（实证分析）。
精品：计量经济学讲义王少平老师
第一章引言非稳定的数据生成过程和非稳定系统的长期稳定即非稳定变量之间的协整，已构成高级宏观计量的重要内容，这是因为宏观变量的数据，大多数的非稳定的数据生成过程所生成，另一方面，基于Granger(1987)的表述定理，在协整成立的条件下，V AR类时间序列模型，可由协整所派生的ECM等价表出，因而，对V AR的研究就转为对协整理论的研究，进一步，目前的研究论文，尤其是研究宏观经济问题的论文，大多是使用这一专题的内容。
从计量经济学的发展来考察，我们知道，2000年诺贝尔经济学奖授予微观计量，这一事实必将促进宏观计量的发展，无论从宏观计量的形成还是从其发展看，这一领域获诺贝尔经济学奖只是一个时间问题。
总之，我们有必要尽早进入这一专题。
我们这一专题的学时数为20+4，其重点是掌握这一方向的基本理论，从而能阅读现行的经济学文献，尤其是能使用这一理论，研究或实证理实的经济问题。
§1.1 单位根过程和协整理论的研究背景本专题的主要研究内容为单位根过程和非稳定系统的协整以及与之相关的问题，由于这一问题涉及对经典计量经济方法论的批判，并与现代计量经济学的若干方向相联系，因此，我们首先对有关背景进行必要的分析。
§1.1.1 单位根和协整的研究背景我们知道，在计量经济学形成的早期，美国的投资家A.Cowles, 由于股市的崩溃使他受到损失，从而激起他对计量经济学的兴趣而发起成立以自己名字命名的基金委员会(以下简记为CC)，专门用于资助计量经济学的研究，在CC的资助下，形成了大量对计量经济学具有奠基意义的成果，构建了计量经济学的概率论框架，因此经典计量经济学，在不严格的意义下，又简称为CC方法论。
然而19世纪50年代末期，由于石油危机引发了世界经济的衰退和随之而来的滞胀，以CC方法论所构建的计量经济模型，几乎均未预测到这次经济的衰退。
随后，基1于经典计量经济方法论所建立的模型也未能就治理滞胀开出有效的“药方”，由此导致了对CC方法论的批判，其中Lucas (1976)批判最具影响。
计量经济学讲义
计量经济学讲义第一部分：引言计量经济学是研究经济现象的量化方法，它结合了统计学和经济学原理，旨在提供对经济现象进行定量分析的工具和技术。
本讲义将介绍计量经济学的基本概念和方法，帮助读者理解和应用计量经济学的基本原理。
第二部分：经济数据和计量经济学模型1. 经济数据的类型- 我们将介绍经济数据的两种主要类型：时间序列数据和截面数据。
时间序列数据是在一段时间内收集的数据，而截面数据是在同一时间点上收集的数据。
2. 计量经济学模型- 我们将讨论计量经济学模型的基本原理和应用，例如最小二乘法和线性回归模型。
这些模型可以帮助我们分析经济数据之间的关系，并进行预测和政策评估。
第三部分：经济数据的描述性统计分析1. 描述性统计分析的概念- 我们将介绍描述性统计分析的基本概念和方法，包括中心趋势测量、离散度测量和分布形态测量。
这些方法可以帮助我们理解和总结经济数据的基本特征。
2. 经济数据的描述性统计分析实例- 我们将通过实例演示如何使用描述性统计分析方法来分析和解释经济数据。
例如，我们可以使用均值和方差来描述一个国家的经济增长和收入分配。
第四部分：计量经济学的统计推断1. 统计推断的概念- 我们将讨论统计推断的基本概念和方法，包括假设检验和置信区间。
这些方法可以帮助我们从样本数据中推断总体参数，并评估推断的精度和可靠性。
2. 统计推断的实例- 我们将通过实例演示如何使用统计推断方法来研究和解释经济现象。
例如，我们可以使用假设检验来判断一个政策措施对经济增长的影响。
第五部分：计量经济学的回归分析1. 单变量线性回归模型- 我们将介绍单变量线性回归模型的基本原理和应用。
这个模型可以帮助我们分析一个因变量和一个自变量之间的关系，并进行预测和政策评估。
2. 多变量线性回归模型- 我们将讨论多变量线性回归模型的基本原理和应用。
这个模型可以帮助我们分析多个自变量对一个因变量的影响，并进行政策评估和变量选择。
第六部分：计量经济学的时间序列分析1. 时间序列模型的基本概念- 我们将介绍时间序列模型的基本概念和方法，包括自回归模型和移动平均模型。
计量经济学讲义
第一章绪论第一节什么是计量经济学计量经济学含义.计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经济内容。
.计量经济学可以定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。
计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。
.计量经济学是将经济理论、数学方法和统计推断等工具应用于经济现象分析的社会科学。
第二节计量经济学方法计量经济学方法的内容计量经济学研究包括两个基本要素：经济理论和事实。
将经济理论与现实情况结合起来，用统计技术估计经济关系。
最可用的形式就是模型。
计量经济分析步骤.陈述理论。
例如有关价格变动与需求量之间的关系的经济理论：在其他条件不变的情况下，一商品的价格上升（下降），则对该商品的需求量减少（增加）。
建立计量经济模型⑴需求函数的数学模型例如线性函数模型。
如果需求量与价格之间的关系式线性的，则数学上需求函数可以表示为Q P αβ=+（）αβ和称为该函数的参数。
等号左边的变量称为因变量或被解释变量，等号右边的变量称为自变量或解释变量。
⑵计量经济模型式（）假定需求量与价格之间的关系是一种确定关系，而现实的经济变量之间，极少有这种关系，更常见的是一种不确定性关系（见散点图），线性模型应该为Q P αβε=++（）ε是随机扰动项。
收集数据估计计量经济模型中的参数之前，必须得到适当的数据。
在经验分析中常用的数据有两种：时间序列数据（纵向数据）和横截面数据（横向数据）。
有时会同时出现前面的纵向数据和横向数据，称之为混合数据。
面板数据是混合数据的一种特殊类型。
估计参数如利用收集的数据估计出式（）中的参数，得回归模型76.05 3.88Q P =-（）假设检验对回归模型以及模型中的系数进行检验。
预测和政策分析例如在回归模型（）中，想预测价格时的需求量值时，则有76.05 3.8876.05 3.88 4.558.59Q P =-=-⨯=第二章线性回归分析第一节线性回归概述2.1.1回归模型简介如果（随机）变量y 与12,,,p x x x L存在相关关系12(,,,)p y f x x x ε=+L （2.1.1）其中y 是可观测的随机变量，12,,,p x x x L 为一般变量，ε是不可观测的随机变量；y 称为因变量（被解释变量），12,,,p x x x L 称为自变量（解释变量），ε称为随机误差。
计量经济学讲义_2.doc
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型§2.1 回归分析概述一回归分析的概念无论自然现象之间还是社会经济现象之间，大都存在着不同程度的联系，计量经济学的主要任务之一就是寻找各种经济变量之间的相互联系程度、联系方式以及经济变量之间的运动规律。
一般来说，变量之间的关系可以分为两类：一类是确定性的函数关系。
例如，表示。
圆的半径与圆面积之间的关系，可以用函数关系S=2r另一类是非确定性的统计相关关系。
例如，商品房的价格Y与房屋面积X 的关系，随着X的增加，Y也增加。
但是，在给定X时，Y并不能确定。
原因在于，商品房的价格Y不仅与房屋面积X有关，而且还与所在的区域、楼层和小区的人文环境等等因素有关。
这样，虽然人们无法得到商品房的价格Y与房屋面积X之间的函数关系，但是，人们可以将商品房的价格Y作为随机变量，通过统计计量的方法研究它们之间的统计相关关系。
研究随机变量间统计相关关系的方法主要有两种，一种是相关分析法，另一种是回归分析法。
1 相关分析相关分析主要研究随机变量间的相关形式和相关程度。
（1）相关的定义与分类定义：相关（correlation）指两个或两个以上随机变量间相互关系的程度或强度。
分类：①按强度分完全相关：变量间存在函数关系。
例，圆的周长，L = 2πr高度相关（强相关）：变量间近似存在函数关系。
例，我国家庭收入与支出的关系。
弱相关：变量间有关系但不明显。
例，近年来我国耕种面积与产量。
零相关：变量间不存在任何关系。
例，某班学生的学习成绩与年龄。
2004006008001020304050YX121020304050YX0.51.01.52.02.53.02.02.53.03.54.04.5YX完全相关 高度相关、线性相关、正相关 弱相关②按变量个数分按形式分：线性相关, 非线性相关 简单相关：指两个变量间相关按符号分：正相关, 负相关, 零相关 复相关（多重相关）：指一个变量与两个或两个以上变量间的相关。
《计量经济学讲义》新
第一章绪论§计量经济学一、计量经济学的产生与发展计量经济学是经济学的一个分支，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为容的分支学科。
其创立者R.弗里希将其定义为经济理论、统计学、数学三者的结合，但它又完全不同于这三个学科的每一个分支。
计量经济学（Econometrics）1926年由挪威经济学家弗里希（R.Frish）仿造生物计量学（Biometrics）一词提出的。
1930年12月弗里希、丁百根和费歇耳等经济学家在美国克利夫兰市成立经济计量学会。
1933年出版《计量经济学杂志》在发刊词中弗里希将计量经济学定义为：经济理论、数学、统计学的结合。
计量经济学的学术渊源和社会历史根源：17世纪英国经济学家威廉.配弟在《政治算术》一书中应用“数字、重量或尺度”来阐述经济现象19世纪法国经济学家古尔诺《财富理论的数学原理研究》中认为：某些经济畴、需求、价格、供给可以视为互为函数关系，从而有可能用一系列的函数方程表述市场中的关系，并且可以用数学语言系统地阐述某些经济规律（数理学派的奠基者）其后瑞士经济学家瓦尔拉斯创立了一般均衡理论，利用联立方程研究一般均衡的决定条件（洛桑学派的先驱）意大利经济学家帕累托发展了一般均衡理论。
用立体几何研究经济变量之间的关系。
1890年（剑桥学派的创始人）马歇尔的《经济学原理》的问世，使数学成为经济学研究不可缺少的描述与分析推理的工具为计量经济学奠定了基础计量经济学从二十世纪三十年代诞生起就显示了极强的生命力。
一方面出于对经济的干预政策的需要，许多国家都广泛采用经济计量理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经济政策的效果。
另一方面随着科学技术的发展与进步，各门科学相互协作、相互渗透，计算机科学、数学、系统论、信息论、控制论等相继进入了经济研究领域。
特别是计算机技术的高速发展为计量经济学广泛应用铺平了道路。
计量经济学的发展过程是计量经济模型的建立、应用和发展的过程。
计量经济学讲义(PPT 34页)
这是一个由趋势·循环变动要素构成的序列，从原 序列中减去这一序列，就得到了季节·不规则要素序列
SIt yt MAt
(2.2.14)
再对季节·不规则要素序列 SI 进行移动平均(例如三 项或五项加权移动平均)就可以把不规则变动剔除，从 而得到季节变动要素 S，从原序列 Y 减去S，就得到了
季节调整后的序列 Y~
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简写为
其中
MAt 112i66wi yti
0.5, w i 1.0 ,
i 6 i 6
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下面是简单的季节调整过程，如果用加法模型表示，有
Y T C I S 由(2.2.8)式可以得到
(2.2.9)
计量经济学
王林辉 教授 博士生导师
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1
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第二章 经济时间序列的季节
调整、分解与平滑
季节性变动的发生，不仅是由于气候的直接影响， 而且社会制度及风俗习惯也会引起季节变动。经济统 计中的月度和季度数据或大或小都含有季节变动因素， 以月份或季度作为时间观测单位的经济时间序列，通 常出现以12个月或4个季度为周期的周期性变化，这 种周期变化是由于季节因素的影响造成的，在经济分 析中称为季节性波动。
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经济时间序列分解模型，依据时间序列的四个构成要素在模型中的相互
关系，可以表现为多种不同的形式，但就一般而言，基本的分解模型只
有两类：即加法模型和乘法模型。
一、加法模型
加法模型的一般形式为
Y=T+C+S+I
(2.3.1)
式中T、C、S 和 I 均表现为绝对量。
(财务知识)计量经济学讲义
（财务知识）计量经济学讲义计量经济学讲义第四讲趋势和DF检验（修订版）此翻译稿制作学习之用，如有错误之处，文责自负。
趋势平稳序列（TS）（图1和2）壹个趋势平稳序列绕着壹个确定的趋势（序列的均值），其波动幅度不显示增大或者减小的趋势。
线性确定性趋势：t=1,2,…平方确定性趋势：t=1,2,…通常：t=1,2,…均值是是随时间变化的（川），可是方差是常数。
能够为任意平稳序列，也就是说，不壹定要是白噪声过程。
通过拟合壹个确定的多项式时间趋势，趋势能够来消除：拟合趋势后残差将给出壹个去趋势的序列。
壹个带线性确定性趋势AR（1）过程能够写作：t=1,2,…此处确定性趋势被减去。
然而在实践中，、是未知的而且必须估计出来。
于是模型能够被重述为：其中包含壹个截距和壹个趋势，也就是此处且若，那么此AR过程就是围绕壹个确定性趋势的平稳过程.差分平稳序列（DF）（也叫单整序列）和随机性趋势如果壹个非平稳序列能够由壹个平稳序列通过d次差分得到，那么我们说这个序列就是d阶单整的，写做I（d）.这壹过程也因此叫做差分平稳过程（DSP）.因此，平稳序列就是零阶单整的，I（0）。
白噪声序列是I（0）。
所以如果序列是平稳的，那么就是I（d）。
是差分算子，即如果序列是平稳的话，是I（1）；如果序列是平稳的，是I（2），随机游走（图3）是随机游走的，如果满足此处这是壹个AR（1）过程，且在中具有根这壹序列被称为具有单位根，或者叫做1阶单整，I（1）。
注意：假设此过程在t=0起始处有壹个确定的值y0.那么，……(1)注释：(a)在（1）式中，y t被表示为初始值y0和壹个序列的局部的和（即所谓的随机趋势）。
所有随机冲击对序列y t都有永久的影响，它们能够永久的改变y t的水平，而在平稳序列中，冲击的影响会随着时间的流逝而趋向于零。
因此，称随机游走具有壹个随机趋势。
(b)E（y t）=y0+t*0=y0[定值]Var(y t)=Var()=t 2都时间依赖的，即，Var(y t)存在趋势。
计量经济学讲义第四讲（共十讲）
计量经济学讲义第四讲（共⼗讲）第四讲异⽅差⼀、同⽅差与异⽅差：图形展⽰⾼斯-马尔科夫假定四即同⽅差假定：22iεδδ=。
维持其他假定，并假设真实模型是12i i i y x ββε=++，那么这意味着：12222()iii iy E y x εββδδδ=+==为了理解该假定，我们先考察图⼀。
图⼀同⽅差情况在图⼀中，空⼼圆点代表(,())i i x E y ，实⼼圆点代表观测值(,)iix y 观测，iy观测是随机变量i y 的⼀个实现【注意，按照假定，i x 是⾮随机的，即在重复抽样的情况下，给定i 的取值，ix 不随样本的变化⽽变化】，倾斜的直线代表总体回归函数：12()i i E y x ββ=+。
图⼀显⽰了⼀个重要特征，即，尽管12,,...y y 的期望值随着12,,...x x 的不同⽽随之变化，但由于假定222iiy εδδδ==，它们的离散程度（⽅差）是不变的。
然⽽，假定误差项同⽅差从⽽被解释变量同⽅差可能并不符合经济现实。
例如，如果被解释变量y代表居民储蓄，x代表收⼊，那么经常出现的情况是，低收⼊居民间的储蓄不会有太⼤的差异，这是因为在满⾜基本消费后剩余收⼊已不多。
但在⾼收⼊居民间，储蓄可能受消费习惯、家庭成员构成等因素的影响⽽千差万别。
图⼆能够展⽰这种现象。
图⼆异⽅差情况在图⼆中，依据x1所对应的分布曲线形状，x5所对应的实⼼圆点看起来是⼀个异常点，但依据x5所对应的分布曲线形状，它也许是正常的，因为x5所对应的分布曲线形状表明，随机变量y5的⽅差很⼤。
如果我们有很多观测值，那么在上述情况下，⼀个典型的散点图如图三所⽰。
事实上，利⽤散点图来初步识别异⽅差现象在实践中经常被采⽤。
图三异⽅差情况下的散点图笔记：应该注意的是，如果第⼀个⾼斯-马尔科夫假定被违背，即模型设定有误，那么也可能出现“异⽅差”现象。
例如，正确模型是⾮线性的，但我们错误地设定为线性，以这个线性模型为参照，散点图也许显⽰出明显的异⽅差症状。
计量经济学讲义第一章 导论
计量经济学讲义计量经济学已经成了经济学专业中越来越热门的课程，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。
现在我们随手翻一翻《经济研究》这类经济专业刊物，就会发现，大部分的文章都采用了计量经济学的分析方法.计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来，从1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达十几人，包括去年获奖的Engle和Granger。
这些都说明了计量经济学越来越得到广泛的认可和高度的重视，经济科学日益朝着用数学表达经济内容和统计定量的方向发展。
所以这是一门值得大家付出努力去学好的课程。
大家随便翻一下手中的教材，就会发现这门课程中会有大量的数学推导过程。
我想这可能会是一个大家都很头疼的问题，根据这个特点，我把计量经济学这门课程做了一个定位：课程定位：用于研究经济问题的一种工具所谓的工具，就好象我们常用的office软件一样，我们用它是为了编辑文件，而我们大多数人并不知道它的每一条程序是如何编写的。
如果我们把计量经济学仅仅当成我们研究经济问题的一种工具的话，我们就可以把很多的数学推导过程装进一个个“黑箱”中，只需要学会用它的结果就够了。
我们用一个word软件，要能够打印出一篇漂亮的文章出来，那我们用一个学期的时间来学习如何使用计量经济学这个工具，最终希望达到什么要求呢？一、课程目的：1、掌握计量经济学的基本理论和方法；2、能够读懂采用了计量经济分析方法的经济文章；3、结合自己的专业，能应用计量经济方法对实际问题进行初步的计算分析。
我一直认为，要做成任何事情，有清晰的思路是最重要的。
如果说细节是一串珍珠项链上的珠子，那么思路就是把珠子串起来的那根线，珠子少一颗不要紧，没有了这个线，就成不了项链。
学习同样也是这样。
最新计量经济学第一章教学讲义ppt课件
例如：在一次经济衰退中，有人说：需要 1）削减工资，因为那将增加企业的利润，并因而刺激生产；
2）增加工资，因为那将刺激消费者的需求，因而刺激生产；
3）削减利息率，因为那将刺激开设新企业；
4）提高利息率，因为那将增加银行存款，并因而给予银行增加 贷款的能力
“增工资”与“减工资” 、“ 削减利息率”与“提高利息率” 相互矛盾，如何选择？（分开看，四种措施都有其道理，但决策者却无所适
从. 因为这些措施都是纯理论概念，既没有定量化，也没有比较各种措施的相对 力度）。
例1：研究个人消费支出对可支配实际个人收入的依赖关系。
估计：边际消费倾向（实际收入每变化一个单位引起消费支出的平均变化）
Y ˆ38.50 30.48X 45
例2 研究人们对公司产品的需求与广告费开支的关系。 预测：相对于广告费支出的需求弹性（广告费的预算每变化1%的
需求百分比变化）
例3 研究货币工资变化率与失业率、物价上涨率的关系（菲利
C :消费支出； P:利润； Wp :私人企业工资； Wg :政府工资
K :期末资本存量； Y :国民收入；T :税金；
t :时间
I :净投资；
G:政府非工资开支
例3 收入决定模型（其中：消费支出C； 投资I； 进口IM ； 税收T； 收入Y； 政府支出G； 出口E）
C t a 1 a 2(Y t T t) u t1
计量经济学讲义(厦门大学黄长全)Cha
通过建立经济模型，揭示经济变量之间 的数量关系和变化规律。
强调数据的收集、整理和分析，注重数 据的可靠性和有效性。
特点
以经济理论为基础，运用数学和统计学 方法进行实证分析。
计量经济学的研究对象
经济现象的数量关系
研究经济现象中各种变量之间的数量关系，如 需求与价格、供给与成本等。
经济模型的构建与检验
通过建立经济模型，对经济现象进行模拟和预 测，并对模型进行检验和修正。
经济政策的效应分析
运用计量经济学方法，对经济政策的实施效果进行评估和分析。
计量经济学的研究方法
理论分析方法
运用经济学理论，对经济现象 进行逻辑分析和推理。
实证分析方法
通过收集实际数据，运用统计 学方法进行实证分析，验证经 济理论和假设。
数据
数据是计量经济学研究的基础，包括时间序列数据、截面数据和面板数据等。数据的来源可以是官方统计、市场调查 、实验等。
数据类型
数据类型包括定量数据和定性数据。定量数据是可以量化的，如价格、收入等；定性数据则是描述性的， 如性别、职业等。
概率与统计
概率
概率是描述随机事件发生可能性的数学工具，包括古典概 率、经验概率和主观概率等。在计量经济学中，概率被用 来描述经济现象的不确定性。
01
02
03
数据选取
波动性度量
实证分析
选择具有代表性的金融市场指数， 如股票、债券、期货等市场的价 格指数。
运用计量经济学中的波动率模型， 如GARCH模型，对市场波动性 进行度量。
通过模型分析，揭示金融市场波 动性的特征、影响因素及预测方 法。
案例三：政策效果评估
政策背景
了解相关政策背景、目标及实施情况。
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第一章绪论§计量经济学一、计量经济学的产生与发展计量经济学是经济学的一个分支，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
其创立者R.弗里希将其定义为经济理论、统计学、数学三者的结合，但它又完全不同于这三个学科的每一个分支。
计量经济学（Econometrics）1926年由挪威经济学家弗里希（R.Frish）仿造生物计量学（Biometrics）一词提出的。
1930年12月弗里希、丁百根和费歇耳等经济学家在美国克利夫兰市成立经济计量学会。
1933年出版《计量经济学杂志》在发刊词中弗里希将计量经济学定义为：经济理论、数学、统计学的结合。
计量经济学的学术渊源和社会历史根源：17世纪英国经济学家威廉.配弟在《政治算术》一书中应用“数字、重量或尺度”来阐述经济现象19世纪法国经济学家古尔诺《财富理论的数学原理研究》中认为：某些经济范畴、需求、价格、供给可以视为互为函数关系，从而有可能用一系列的函数方程表述市场中的关系，并且可以用数学语言系统地阐述某些经济规律（数理学派的奠基者）其后瑞士经济学家瓦尔拉斯创立了一般均衡理论，利用联立方程研究一般均衡的决定条件（洛桑学派的先驱）意大利经济学家帕累托发展了一般均衡理论。
用立体几何研究经济变量之间的关系。
1890年（剑桥学派的创始人）马歇尔的《经济学原理》的问世，使数学成为经济学研究不可缺少的描述与分析推理的工具为计量经济学奠定了基础计量经济学从二十世纪三十年代诞生起就显示了极强的生命力。
一方面出于对经济的干预政策的需要，许多国家都广泛采用经济计量理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经济政策的效果。
另一方面随着科学技术的发展与进步，各门科学相互协作、相互渗透，计算机科学、数学、系统论、信息论、控制论等相继进入了经济研究领域。
特别是计算机技术的高速发展为计量经济学广泛应用铺平了道路。
计量经济学的发展过程是计量经济模型的建立、应用和发展的过程。
主要是应用代数模型对客观经济现象进行数量上的描述和概括。
大体经历了由简单到复杂、由微观到宏观分析、由局部均衡分析到全部均衡分析。
20世纪30年代研究为消费者、生产者、厂商的微观分析。
40、50年代为消费、投资、收入、就业的宏观分析。
同时由局部均衡到全部均衡分析。
60、70年代美国的连接计划采用宏观计量经济模型包括18个国家、7447个方程和3368个外生变量。
可以归结为：20、30年代创立，40、50年代大发展，60、70年代大扩张。
我国20世纪80年代引入了计量经济学的内容。
目前对计量经济学的研究与应用十分充分。
有专门的学会与杂志。
每年的文献量是很大的。
二、计量经济学的涵义1、计量经济学的地位诺贝尔经济学奖获得者克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”“在大多数大学和学院中计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森：第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。
许多世界一流大学在教学计划中提出：现代经济学理论的一个显著特点是数学的广泛应用，学生必须学会用数学工具描述和发展经济学理论。
1969年设立诺贝尔经济学奖。
第一届获得者为弗里希、丁百根。
1987年索罗用计量经济学建立总量生产函数以及导出增长方程1969~1997年有42个获诺贝尔经济学奖，有9人与计量经济学有关。
2、计量经济学的内容体系计量经济学分为广义计量经济学和狭义计量经济学划分依据为应用方法广义计量经济学的利用经济理论、数学和统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。
包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法。
狭义计量经济学主要是回归分析方法。
计量经济学分为初级、中级、高级三个层次划分依据为建模理论与方法。
由静态到动态。
由线性到非线性。
计量经济学分为理论计量经济学与应用计量经济学划分依据为研究对象和内容侧重面。
理论计量经济学侧重理论与方法的数学证明与推导，与数理统计学极为密切。
应用计量经济学以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重建立和应用模型过程中实际问题的处理。
三、计量经济学的类型单一方程：⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧广义最小二乘法极大似然法工具变量法最小二乘法⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧异方差自相关多重共线性预测检验理论估计方法 联立方程⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧完全信息极大似然法三阶段最小二乘法完全信息估计方法有限信息极大似然法间接最小二乘法二阶段最小二乘法有限信息估计方法估计方法识别理论§建立计量经济学模型的步骤与要点计量经济学的研究主要归结为：设定理论模型、估计参数、验证理论、运用模型这四个步骤。
首先，根据经济理论和观测经济现象取得的实践经验，确定经济变量之间的关系构成相应的数学方程，也就是设定理论模型。
其次，设定理论模型以后，根据相应的统计数据对理论模型中的参数进行估计。
进而，在此基础上对于已估计的参数，应用统计假设检验原理与方法进行检验。
这就是验证理论的内容。
所以验证理论也就是进行统计推断。
如果经验数据与理论一致，就接受该理论；否则，就否定该理论。
最后，估计的模型一经验证，基本符合理论假设，就可以用来进行结构分析、政策评价和经济预测。
运用模型的主要内容也就是结构分析、政策评价和经济预测。
1、设定数学模型在对社会经济现象进行定性分析的基础上，根据经济理论与实践经验，确定经济变量之间的关系，构成相应的反映客观经济过程运转机制的数学方程。
例：计量经济学者为了检验边际消费倾向是大于0小于1建立消费函数： bx a y += （1-1）y：消费支出 x ：收入b a ,参数 dxdyb =为边际消费倾向（MPC ）。
为单一方程是确定性的关系 事实上经济变量之间不是确定性的关系有误差，随机取得几千户为样本得消费支出数据i y ，可支配收入数据i x 得散点图并不都在方程表示的直线上。
因为除了收入外还与家庭人员多少、构成、嗜好等有关。
设为ε++=bx a y 其中ε为随机扰动项或误差项，代表了对消费不太重要的影响因素，是一个不可观察的随机项。
例如，考察某农产品的供求平衡，依据经济理论，对农产品的需求（d Q ）取决于农产品的价格（P ），以及消费者的收入（Y ）。
如果这个变量之间呈线性关系，于是对农产品的需求函数可写成1121110u Y b P b b Q d +++= （1-2）其中1u 为随机项，()2,1,0 1 ==j i b ij 为待估的参数。
对农产品的供给（s Q ）取决于农产品的价格（P ），以及影响农产品生产的天气条件（W ）。
如果这个变量之间呈线性关系，于是对农产品的供给函数可写成2222120u W b P b b Q s +++= （1-3）其中2u 为随机项，()2,1,0 2 ==j i b ij 为待估的参数。
供求平衡的条件为：d Q =s Q 。
（1-4） 由（1-2）、（1-3）、（1-4）可得一联立方程组。
令Q 为平衡销售量，所以Q =d Q =s Q把上述（1-2）、（1-3）两个方程并在一起，就得到了一个反映农产品供求平衡的联立方程模型⎩⎨⎧+++=+++=22221201121110u W b P b b Q u Y b P b b Q （1-5）（1-5）是一个简单的联立方程模型，其中W Y P Q ,,,,是变量，1u 、2u 是随机项。
设立模型应考虑忽略次要因素，根据目的，便于处理。
从真实性、可操作性两方面权衡。
2、估计参数根据统计资料对参数的符号与大小进行估计。
参数指方程中的表示解释变量与被解释变量之间数量关系的常系数。
利用样本数据用最小二乘法估计出8.0=b 即得到每一收入中有80%用于消费。
估计参数所需资料有三种类型：时间序列资料（容易产生序列相关或自相关），横断面资料（普查资料等容易产生异方差问题）虚拟变量数据（0，1） 3、验证理论应用统计假设检验的原理与方法验证模型的变量的结合形式、结合程度 结合形式：变量之间是加减、乘除、乘方关系？方程式为直线、曲线关系 结合程度：检验参数估计值的符号、大小与经济理论是否相符进行统计推断1121110u Y b P b b Q d +++= 11b 为负表示价格（P ）与需求相反，12b 为正消费者的收入（Y ）与需求一致。
这是经济意义的检验还有显著性检验、标准差检验、拟合优度检验等。
边际消费倾向8.0=b 是否接受该理论 4、运用模型运用模型的主要内容也就是结构分析、政策评价和经济预测。
结构分析：测定经济系统内经济变量之间的关系。
最常用的是影响乘数 政策评价：在对投资政策、经营政策等进行可能效益和代价进行权衡选出最有利的政策。
经济预测： 5 、计量经济学软件§计量经济学模型的应用1、模型构成的4要素1）变量内生变量（或因变量）是由所研究系统内部确定的，换句话说，根据模型可以求出它们的值。
它的严格定义是，它是一个有概率分布的随机变量，这种变量的分布参数是估计的联立方程中的元素。
一般说来，它与模型的随机干扰项是相关的。
内生变量对方程系统有作用并受其影响。
外生变量（或自变量）不是由所研究系统内部决定的，它们的值是在模型之外确定的，它的严格定义是，它或者是一组已知数，这就是没有概率分布的普通变数；或者是有边缘概率分布的随机变量。
对于后一种情况，这种变量分布参数不是估计方程系统中的元素，它与模型的随机干扰项是不相关的。
外生变量对方程系统有作用但不受它的影响。
（包括政策变量：政府支出、利息率等，非政策变量：农业收成、汇率）内生变量的滞后变量如1-t Y ，2-t Y 等，称先决变量。
先决变量与外生变量同样对方程系统有作用，与模型的随机干扰项是不相关的。
通常把外生变量与内生变量的滞后变量统称先决变量。
（1-5）中消费者的收入（Y ）、影响农产品生产的天气条件（W ）是外生变量、它决定内生变量平衡销售量（Q ）、农产品的价格（P ）。
内生变量和外生变量是相对的，同一变量对某个模型是外生的，而对另一个模型而言却是内生的。
2）参数 包括参数隐含参数（随机误差项的概率分布） 3）随机误差项 4）方程式包含变量、参数、随机误差项的数学表达式。
有4类行为方程：描述居民、企业、政府等决策单位的经济行为，有宏观关系式、微观关系式如居民的消费方程ε++=bx a y技术方程：由科学技术水平确定的生产技术关系的方程 如柯布-道格拉斯生产方程 生产函数U L AK Q βα=U L K A Q ln ln ln ln ln +++=βαQ 总产量，K 资本，L 劳力制度方程：根据法律、制度、政策所规定的数量关系式 如销售税金=销售收入⨯销售税率 定义方程：经济理论所确定的关系式 如国民收入=消费+投资 前两类最重要 2、模型的选择1）常用的方程形式：一次方程、二次方程、双曲线方程、对数方程等 2）模型的选择的准则：方程形式与经济基本原理一致。