《金融工程建模》实验课程指导书
《金融工程专业综合实验》-实验教学大纲
《金融工程综合实验》课程实验教学大纲一、课程基本信息（黑体／小四）课程代码： 16171802课程名称：金融工程专业综合实验英文名称:Comprehensive experiment of financial engineering实验总学时：36适用专业：金融工程学、投资学、保险学、金融学课程类别：专业必修先修课程：投资学、金融计量学、统计学、宏微观经济学二、实验教学的总体目的和要求1、对学生的要求学生应能熟练掌握金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科的基础知识。
2、对教师的要求通过本课程的教学，使学生能熟练掌握Eviews、Matlab和Python等软件的操作，熟练掌握和应用金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科知识，尤其是运用Eviews、Matlab、Python的数据计算功能，模型估计与检验的基本方法和基本操作技能，学会对各种经济金融模型分析与应用的基本程序和方法。
3、对实验条件的要求正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。
三、实验教学内容实验项目一实验名称：基于杜邦分析法的上市公司财务分析实验内容：1．利用所学的财务分析方法对指定上市公司的财务状况进行分析，重点分析其盈利能力、偿债能力、资产利用效率等方面。
（1）盈利能力指标：净资产收益率、总资产收益率、成本费用率、销售毛利率等。
（2）偿债能力指标：流动比率、速动比率、现金比率；资产负债率、产权比率、利息保障倍数等。
（3）营运能力指标：总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等。
2．杜邦财务分析。
（1）相关财务比率计算；（2）杜邦图设计。
实验性质：综合性实验实验学时：2实验目的与要求：要求学生能够通过财务指标分析企业财务状况，并利用杜邦分析法系统分析企业的经营状况。
实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。
金融工程实验方案
金融工程实验方案一、实验目的本实验的目的是通过金融工程实验，让学生们了解金融工程领域的基本原理和应用方法，培养他们的金融分析和决策能力，提升他们的金融工程实践能力。
二、实验对象本实验对象是一支金融衍生品的定价和风险管理模型。
通过搭建实验平台，让学生们利用该模型来进行金融工程实验分析和决策。
三、实验内容1. 模型概述本实验的模型是一种基于金融衍生品的定价和风险管理模型，该模型可以有效地对金融衍生品进行定价，帮助投资者进行风险管理。
模型的基本原理是通过对金融衍生品的价格和波动性进行建模，从而确定其风险和收益特性，以及对应的定价。
2. 实验步骤（1）模型参数设定：在实验开始前，需要设置模型的参数，包括金融衍生品的基本信息、市场环境的参数等。
（2）数据采集和处理：学生们需要收集相关的市场数据，如证券价格、利率、汇率等，并对数据进行处理和清洗，以便用于模型的计算和分析。
（3）模型应用和分析：学生们利用模型对所选金融衍生品进行定价和风险管理分析，包括对其风险敞口、对冲策略和套利机会等方面的分析。
（4）实验报告撰写：学生们需要撰写实验报告，汇总他们的实验过程、结果和分析，提出相关的结论和建议。
四、实验工具本实验使用R语言作为主要分析工具，该语言具有丰富的金融分析和统计分析功能，可以满足金融工程实验的要求。
同时，为了更好地帮助学生们进行实验，还可以使用一些数据处理和可视化的包，如tidyverse、ggplot2等。
五、实验环境本实验可以在实验室或者个人电脑上进行，学生们需要安装R语言和相关的包，以及配置好工作环境。
同时，需要稳定的网络连接和数据来源，以便进行数据采集和处理。
六、实验评价本实验的评价主要包括两个方面，一是对实验报告的评价，包括内容是否完整、结构是否清晰、分析是否透彻等；二是对实际操作的评价，包括学生们是否能够熟练地使用R语言进行金融工程分析和决策。
七、实验意义通过本实验，可以让学生们深入了解金融工程领域的基本原理和应用方法，提升其金融分析和决策能力，为将来的金融工程实践奠定基础。
大学金融建模课程设计
大学金融建模课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解金融建模的基本概念、原理及方法；2. 掌握金融时间序列数据的处理和分析技巧；3. 掌握各类金融模型（如：CAPM、APT、Black-Scholes模型等）的建立和应用；4. 了解金融模型在实际金融市场中的应用和局限性。
技能目标：1. 能够运用统计软件进行金融数据分析，并解释分析结果；2. 能够独立构建简单的金融模型，并对其进行验证和优化；3. 能够运用所学知识对实际金融问题进行建模、分析和解决；4. 能够对金融模型进行合理的批判性思考，提出改进意见。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融建模的兴趣，激发其探索精神；2. 培养学生严谨的科学态度，使其认识到金融模型在现实生活中的重要意义；3. 培养学生团队合作精神，提高沟通与协作能力；4. 增强学生对金融市场风险的认识，培养其风险防范意识。
本课程针对大学金融专业高年级学生，结合课程性质、学生特点和教学要求，将目标分解为具体的学习成果。
通过本课程的学习，使学生能够掌握金融建模的基本知识和技能，培养其在实际金融市场中运用建模方法分析和解决问题的能力，同时注重培养学生的科学态度和风险意识，为将来从事金融领域工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 金融建模基本概念与原理- 金融时间序列分析- 假设与模型设定- 参数估计与假设检验2. 金融资产定价模型- 资本资产定价模型（CAPM）- 套利定价模型（APT）- Black-Scholes期权定价模型3. 金融风险管理- 市场风险、信用风险和操作风险- 风险度量与控制方法- VaR模型及其应用4. 金融模型在实际中的应用- 股票市场分析- 期权定价与策略- 债券信用评级与风险分析5. 教学案例分析与实践- 分析经典金融建模案例- 指导学生进行实际数据操作和分析- 组织课堂讨论，分享学习心得教学内容按照教学大纲进行安排，进度如下：第一周：金融建模基本概念与原理第二周：金融资产定价模型第三周：金融风险管理第四周：金融模型在实际中的应用第五周：教学案例分析与实践本课程教学内容基于课本章节，涵盖金融建模的主要领域，注重理论与实践相结合，旨在帮助学生系统掌握金融建模知识体系，提高实际应用能力。
《金融工程》实验教学大纲
《金融工程》实验教学大纲《金融工程》实验教学大纲一、课程的基本信息课程编号：04210064学时：60 学分：0.5适用专业：金融工程开课单位：经济与管理学院先修课程：金融市场学，投资学，证券投资学，理财规划二、实验目的与任务使学生熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的市场交易机制，包括一些基本概念；以及对期货市场基本交易机制的认识和主要交易内容的了解。
掌握商品期货及金融期货每日收益及保证金结算；了解股指期货的合约特点、基本制度以及作用；了解股指期货与股票的区别，并运用股指期货套期保值；掌握期权交易实际操作前需具备的基础知识，包括一些基本概念；了解期权交易机制中的合约设置；熟悉期权行权决策，以及看涨及看跌期权的回报与盈亏分布。
以此来加深学生对理论知识的理解，锻炼学生的实际操作能力。
同时通过实验和操作培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。
三、实验教学内容及基本要求1、基本要求：通过课内实验，使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义，以及市场运作、交易策略等运用。
使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。
同时能够运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利。
并且学会运用一些金融技术和基本软件，进行基础的金融分析、计算、设计、定价和风险管理工作2、实习（实训）内容：实验一：期货模拟交易（1）拟定期货标准化合约；（2）收集市场信息做期货投资决策；（3）进行商品期货及金融期货的模拟交易；（4）对所投资的期货品种进行每日盯市及保证金结算；（5）对现货资产做最优套期保值决策；实训2：期权交易模拟实验（1）掌握期权交易机制中的合约设置，并设计期权合约；（2）进行场外期权模拟交易；（3）进行期权行权决策，并计算期权回报及盈亏。
注：“地点”指企业、实训基地、校内等；“形式及方法”包括参观、演示、动手操作等。
大学金融建模教案
大学金融建模教案教学目标：1.了解金融模型的基本理论和方法2.掌握金融模型的使用方法3.能够应用金融模型进行实际问题分析和解决教学内容：1. 金融建模的基础概念2. 金融建模主要方法和应用3. 金融建模实践案例分析4. 课堂讨论和练习教学方法：1. 讲授2. 课堂讨论3. 实践操作4. 个人作业教学过程：一、金融建模的基础概念1.1 建模的基本概念1.2 金融建模的特殊性1.3 常用的金融建模工具1.4 建模的步骤二、金融建模的主要方法和应用2.1 时间序列方法2.2 面板数据方法2.3 分析预测方法2.4 实证分析方法三、金融建模实践案例分析3.1 经济金融风险模型3.2 股票价格预测模型3.3 期货价格预测模型3.4 外汇市场模型四、课堂讨论和练习4.1 学生自主选定一个金融问题，并进行建模分析4.2 每个学生进行小组讨论并汇报结果4.3 教师对学生的模型进行点评和指导五、个人作业5.1 学生根据老师提供的数据和题目进行建模分析5.2 学生撰写建模分析报告5.3 教师批改并提供指导意见教学要求：1. 学生要积极主动参与课程学习和课堂讨论2. 学生要在平时多加思考，灵活应用理论知识3. 学生的个人作业要认真完成，规范撰写教学评估：1. 学生的参与和作业情况2. 学生的小组讨论和汇报情况3. 教师对学生的掌握程度的评估课程参考书目：1. 《金融经济学》2. 《金融大数据与区块链技术》3. 《货币金融学》4. 《金融衍生品》总结：通过本课程，学生可以全面了解金融建模的基础理论和方法，能够掌握金融建模的使用方法，在实践中可以灵活应用金融建模进行实际问题分析和解决。
《金融专业综合实验》实训教学指导书
《金融专业综合实验》实训教学指导书学年 2013-2014学期 I适用专业金融学班级商A1041-45指导教师王国勇2013年 6月 15日实验须知1、实训室是进行实训教学活动的重要场所。
学生应积极参加教学计划规定的各项实训，服从实训指导教师的指导，严格遵守实训室的各项制度和操作规程，室内保持肃静、整洁，不准吸烟，不准高声谈话和乱丢纸屑杂物。
2、有特殊要求的实训室，学生进入时，应按规定穿戴工作衣帽，着装整洁、大方。
3、实训前对实训内容进行认真预习，明确实训的目的、要求、方法和步骤及观察内容。
4、实训时应按要求规范操作，仔细观察实训现象，详细记录实训结果。
5、实训中不得随意动用与规定实训无关的其它仪器、设备、工具、文件与材料，不得使用其它组的仪器设备及材料，不得随意做规定以外的其它实训。
6、实训后，要认真分析实训结果及内容，按时按要求完成实训报告，交指导教师批阅，不得无故不写或不交实训报告。
7、自觉爱护室内的一切仪器设备和其它财产，不得将实训室物品乱拿、乱用、乱拆、乱装或私自带出室外。
8、要注意安全，节约水、电、材料，遇到事故立即切断电源、火源，并向指导教师报告，采取紧急措施。
9、实训完毕，须经指导教师检查仪器、工具及实训记录，并整理好实训用品，搞好环境卫生后，方可离开实训室。
商学院实训教学中心目录实训一储蓄初始业务、储蓄日初处理 (1)实训二日常业务操作 (2)实训三个人储蓄业务 (4)实训四信用卡业务 (6)实训五特殊业务和代理业务操作 (7)实训一储蓄初始业务、储蓄日初处理【实训目的】掌握如何第一次登陆本系统及修改个人资料，避免他人修改登陆密码及个人资料，同时方便教师根据学生姓名查询学生信息。
【实训条件】1.个人计算机一台，预装Windows98操作系统和浏览器2.装入智盛商业银行模拟操作软件【知识准备】本实训需要的理论知识：掌握银行储蓄安全知识，理解个人密钥的重要性并及时修改个人信息。
【实训内容与步骤】1.根据教师告知的初始密码进入智胜商业银行模拟交易系统2.及时修改密码3.学生把柜员名称修改成自己的名字4.进入通用模块的钱箱管理项下建立柜员钱箱号5.退出系统以修改的新密码重新登录本系统6.完成实训报告【实训考核要求、评分标准】实训报告以书面形式提交，要求详细记录以下主要内容：1、柜员个人信息的建立流程2、柜员钱箱信息的建立流程3、退出系统以修改的新密码重新登录本系统的流程4、自己的见解和体会报告评分采用百分制，总分100分，各部分权重分别为：1、报告整体外观形象（字体美观度、卷面整洁度、整体布局结构等）：5分2、实训目的明确：5分3、实训设计合理：204、实训步骤完整：40分5、实训小结（收获、不足和改进措施）：20分实训二日常业务操作【实训目的】掌握银行柜员进行日初业务处理首先应领用凭证，凭证及现金出库到柜员个人钱箱后才能进行日常业务操作。
金融工程建模实验报告
一、实验背景与目的随着金融市场的日益复杂化和多元化，金融工程在风险管理和产品设计方面发挥着越来越重要的作用。
为了加深对金融工程建模的理解，本实验旨在通过模拟金融市场中的特定金融产品，运用金融工程的方法和模型进行风险分析和产品设计，提高对金融市场风险管理的实践能力。
二、实验内容与方法1. 实验内容本次实验选取了某股票期权作为研究对象，通过构建期权定价模型，分析期权价格与相关因素之间的关系，并进行风险管理和产品设计。
2. 实验方法（1）收集相关数据：包括股票价格、波动率、无风险利率等。
（2）构建期权定价模型：采用Black-Scholes模型对期权进行定价。
（3）分析模型结果：研究期权价格与股票价格、波动率、无风险利率等因素之间的关系。
（4）进行风险管理：根据模型结果，提出相应的风险管理策略。
（5）产品设计：基于模型结果，设计新的金融产品。
三、实验步骤1. 数据收集收集某股票的历史价格、波动率、无风险利率等数据，为实验提供基础数据。
2. 构建期权定价模型（1）根据Black-Scholes模型，计算期权的理论价格。
（2）根据历史数据，确定股票价格、波动率、无风险利率等参数。
（3）代入模型，计算期权的理论价格。
3. 分析模型结果（1）研究期权价格与股票价格、波动率、无风险利率等因素之间的关系。
（2）分析影响期权价格的主要因素。
4. 进行风险管理（1）根据模型结果，评估期权的风险水平。
（2）提出相应的风险管理策略，如对冲、保险等。
5. 产品设计（1）基于模型结果，设计新的金融产品，如组合期权、结构化产品等。
（2）分析新产品的风险收益特征。
四、实验结果与分析1. 模型结果根据Black-Scholes模型，计算得到期权的理论价格。
分析结果显示，期权价格与股票价格、波动率、无风险利率等因素呈正相关关系。
2. 风险管理根据模型结果，提出以下风险管理策略：（1）对冲：通过购买或出售相关金融产品，降低期权风险。
（2）保险：购买期权保险，降低风险。
《金融工程建模》实验教学大纲、一览表
《金融工程建模》实验教学大纲、一览表《金融工程建模》课程实验教学大纲[课程名称]金融工程建模[课程学时/学分] 34/2[实验学时/学分] 34[先修课程]金融市场学、金融工程学导论、投资学[适用专业] 金融工程[实验环境] EXCEL，国泰安金融数据库[参考书目][1][美]本尼卡著，邵建利等译，上海财经大学出版社，《财务金融建模--用Excel工具(第二版) 》，2003[2]杰克逊，斯汤顿著，朱世武，何剑波译，中国人民大学出版社，《基于EXCEL和VBA的高级金融建模》，2006[3]朱顺泉编著，电子工业出版社，《金融财务建模与计算——基于VBA与MATLAB实现》，2009[4]王晓民编著，清华大学出版社，《EXCEL金融计算专业教程》，2004[5]高雁翎编著，机械工业出版社，《EXCEL函数辞典》，2009[6]阿拉斯泰尔·L·戴著，余湄译者，中国人民大学出版社，《基于Excel的财务建模:实践者指南》，2009[7]滋维·博迪著，朱宝宪等译，机械工业出版社，《投资学》第六版，2005一、实验（课程）的性质、目的和任务（黑体小四号）金融工程建模课程是金融工程专业学生在学习完部分专业课程后安排的一门综合性实验课程，旨在训练学生综合运用所学专业知识，运用实验手段解决金融问题的能力。
本课程的实验以解决实际金融问题为主题，训练学生在实际数据环境下运用计算机建模方法解决实际的能力。
二、实验（课程）的基本内容三、实验要求根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。
通过本课程实验，学生能够掌握金融工程建模的基本原理和方法，提高学生运用金融工程建模分析实际金融问题的能力。
四、主要仪器设备（黑体小四号）安装EXCEL2003以上版本，安装国泰安金融数据库。
五、考核与成绩评定（黑体小四号）根据实验课的表现计入平时成绩。
[经济学]金融工程实验教学手册
![[经济学]金融工程实验教学手册](https://img.taocdn.com/s3/m/5e3cb522bb68a98271fefaec.png)
金融工程 实验教学手册北京大学经济学院金融学系欧阳良宜说明本实验手册专为北京大学经济学院《金融工程学》课程设计，分为Excel使用初步，利率计算，风险模拟以及二叉树模型等四部分，计划课时为12小时。
在过去的课堂教学中，我们发现学生对理论的具体实现应用的兴趣非常高。
为满足这一需求，我们曾经尝试通过教授编程语言（如Gauss Lite）来帮助学生学习金融工程应用。
但由于学生编程能力不一，这一尝试并未获得大的成功。
从2007年开始，我们开始将实验教学的重点转移至较为普及的商业办公软件Excel。
借助Excel强大的函数功能，我们可以在没有编程的前提下，通过图形界面实现教学计划中的大多数实验设计。
对选修2005/06及2006/07学年《金融工程学》的所有本科生及研究生在本实验手册写作过程中给予的批评和建议，作者在此表示衷心的感谢。
也感谢这些学生在没有实验手册的情况下，忍受了45学时冗长而艰深的课程学习。
作者为本手册中可能存在的任何错漏提前向读者致以歉意。
目录1. Excel函数的使用 (4)1.1财务函数 (4)1.1.1净现值/内部收益率 (4)1.1.2债券价值函数 (6)附录：Excel财务函数完整列表 (8)1.2其它函数 (10)1.2.1EXP()，LN()函数 (11)1.2.2RAND()函数和随机变量 (11)1.2.3统计函数 (13)2.利率的计算 (15)2.1利率期限结构的推导 (15)2.2利率期货 (20)2.3久期（Duration） (23)2.3.1Macaulay Duration & Modified Duration (23)2.3.2近似久期 (25)2.3.4凸度 (25)2.3.5MDuration公式 (26)2.3.6衍生品的久期 (27)2.3.7久期的应用 (28)2.4互换 (30)3.风险模拟 (32)3.1简介 (32)3.2场景分析 (32)3.3单因子风险 (35)3.4双因子风险 (39)3.5多因子风险模拟 (43)4.二叉树模型 (47)4.1单期二叉树 (47)4.2风险中性概率 (48)4.3多期二叉树模型 (50)4.4二叉树模拟 (54)4.5CRR二叉树在Excel中的实现 (55)1. Excel函数的使用Excel是常用的表格计算工具，适合用于公司财务和简单的金融模拟计算来说。
《金融工程模拟实验》3
股票价格上升时，期末组合的价值为： S0·u·△- fu 股票价格下跌时，期末组合的价值为： S0·d·△- fd 根据无风险原则，两者应相等，得到△值并进而求得组合的 价值和其现值。因为在0时刻，构造该组合的成本为： S0·△- f 解得
f S0 (1 u erT ) fu erT
（7）计算期权在第五阶段的理论值。 在G8输入：“=IF($D$7=1,MAX(G7-$B$3,0),MAX($B$3-G7,0))”，表示当 D7为1时，G8的值为看涨期权价值，否则为看跌期权的价值，然后将G8 复制到G12、G16、G20、G24、G28。
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（8）计算期权在第四阶段的价值。在F10输入： “=IF($D$7=1,MAX(($D$6*G8+$E$6*G12)*EXP($C$3*$F$6),MAX((F9-$B$3),0)),MAX(($D$6*G8+$E$6*G12)*EXP($C$3*$F$6),MAX(($B$3-F9),0)))”。表示当D7的值为1时，F10为按照风 险中性定价得到的期权价值和看涨期权提前执行时的价值中的较大者。 将F10填充颜色，黄色。将F10复制到F14、F18、F22、F26。 （9）计算期权在第三阶段的价值。将F10复制到E12、E16、E20、E24。 （10）计算期权在第二阶段的价值。将F10复制到D14、D18、D22。 （11）计算期权在第一阶段的价值。将F10复制到C16、C20。 （12）计算期权在初始时刻的价值。将F10复制到B18得到。
同时，
ST S0erT
erT d 由上述两式很容易得出： p ud
因此，欧式期权的价格为
f erT [ pfu (1 p)f d ]
金融建模-教学大纲
《金融建模》教学大纲课程编号：112522B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：32 讲课学时：16 实验（上机）学时：16学分：2适用对象：金融工程学，金融学，金融学（国际金融英文班）先修课程：金融学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、统计学一、教学目标《金融建模》是金融工程学专业的一门专业选修课程。
本课程教学的主要内容是采用金融学的基本原理和计算机技术解决实际金融问题，定量预测金融产品的收益与风险变化的规律。
课程内容包括：Matlab语言基础，衍生品定价模型，投资组合优化模型，有效市场理论和交易策略设计，套期保值模型和风险管理模型等。
通过本课程的学习，学生应深化对金融学原理的认识，提高动手能力和数量化分析的能力，掌握一门编程语言。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系通过本课程的学习，使学生掌握金融数据分析的定量方法，并为今后进一步研究夯实基础。
为了加深学生对金融定量模型的理解，提高动手能力，本课程采取理论教学和实验教学相结合的方式，其中安排一些实验课程在教师指导下由学生独立完成。
因此，学生在上机操作过程中需要查找数据、设计模型、寻找规律、撰写报告，充分发挥了学生的主观能动性。
本课程考核内容为金融建模理论知识考核与实验技能两方面考查，其中理论知识考查在期末进行，期末采取大作业的考试方式，实验技能采取书面报告形式。
三、各教学环节学时分配以表格方式表现各章节的学时分配，表格如下：（宋体，小四号字）教学课时分配四、教学内容（黑体，小四号字）第一章 MATLAB的基本应用第一节 MATLAB软件的基本介绍第二节 MATLAB基础知识的讲解1.一些重要函数的讲解2.循环、选择、函数等重要语句的讲解教学重点、难点：循环、选择、函数等重要语句的讲解。
课程的考核要求：掌握MATLAB的基本语句，并能较好运用。
第二章随机过程模拟与估计第一节随机过程分类第二节 GMM方法和MLE方法介绍第三节几何布朗运动的估计与模拟1.几何布朗运动的随机微分方程及内在含义2.利用极大似然法对几何布朗运动过程进行参数估计教学重点、难点：分别使用欧拉离散和精确离散两种方法对几何布朗运动进行离散化处理，并据此实现几何布朗运动的模拟。
《金融工程学》课程实验教学课件 课程与考试中心
《金融工程专业实验》课程实验指导手册【课程性质】专业必修（金融工程专业）【课程学时】32【开课学期】第6学期【实验学时】32【适用专业】金融工程本科专业实验项目一证券资产组合的建立（2课时）实验目的通过对股票、期货的模拟账户进行操作，熟悉证券期货类资产的买卖，熟悉实际的证券市场，建立资产组合，为进一步实验打下基础。
实验内容及要求1. 进入世华财经模拟交易账户进入我校校园网，点击右下角“实验教学与教育技术中心”，进入网页后点击页面上部的“实验平台”。
进入页面后选择“模拟股票外汇期货交易系统”点击进入。
用户名和初始密码均为学生的学号。
2. 建立资产组合每个股票模拟交易账户资金为2000万。
要求至少买入6－8支股票。
其中，主板股票至少2支，中小板股票至少2支，创业板股票至少2支。
买入债券至少2支，可转债至少1个。
每个交易的资金数量不少于100万。
尝试进行股指期货和商品期货的模拟交易。
3. 实验结果将你的资产组合的结果以截屏的方式报告在实验报告中。
实验指导1. 进入世华财经模拟交易账户进入我校校园网，点击右下角“实验教学与教育技术中心”，进入网页后点击页面上部的“实验平台”。
进入页面后选择“模拟股票外汇期货交易系统”点击进入。
用户名和初始密码均为学生的学号。
2. 建立资产组合 股票组合建立期货仓位账户管理实验项目二 资产收益率的分布统计实验（4学时）实验目的通过对证券类资产实际收益率的检验，了解实际的金融资产收益率分布特征，进一步更好地理解所学金融计量理论。
实验内容及要求1. 选择进行收益率统计检验的金融品种选择四个指数进行检验，分别是上证综合指数、深圳成分指数、中小板指数和创业板指数。
2. 收集金融品种的交易数据利用交易软件，比如“中信证券”交易软件或“新华08”金融信息平台，收集至少一年时间的数据。
数据类型为日数据和周数据。
3. 进行统计检验并与正态分布进行对比将收集到的交易数据转换为对数收益率数据，公式为)/(1-=i i i P P Ln R ，对各金融品种的对数收益率数据序列（日数据和周数据），使用Excel 进行统计检验。
金融工程建模
期权价差组合
垂直价差：购买一个期权，售出一个有着不同约定价格 的同类期权。
水平价差：购买一个期权，售出一个有着不同到期日的 同类期权。
斜线价差：购买一个期权，售出一个有着不同约定价格 和不同到期日的同类期权。
28
牛市价格价差组合
买入一个较低执行价格的看涨期权，同时卖出一 个相同到期日的较高执行价格的看涨期权
6
相关函数
统计函数
AVERAGE函数：均值 STDEV 函数：标准差 VAR函数：方差 COVAR函数：协方差 CORREL函数：相关性 INTERCEPT函数：截距 SLOPE函数：斜率 NORMDIST函数和NORMSDIST函数：正态分布函数
7
相关函数
财务函数
王晓民编著，清华大学出版社，《EXCEL金融计算专业教程》， 2004
高雁翎编著，机械工业出版社，《EXCEL函数辞典》，2009 阿拉斯泰尔·L·戴著 ， 余湄 译者，中国人民大学出版社，《基于
Excel的财务建模:实践者指南》，2009
2
课程安排
课堂讲授
数据输入与数据格式 数据处理 图表 相关函数 常用工具
用B-S模型计算期权在整个持有期间的理论价格。 以牛市差价期权组合为例，分析期权组合策略的盈
亏变动。首先，建立期权定价的B-S模型，分别计 算看涨期权组合和看跌期权组合的初始投资成本。 其次，计算两种牛市差价期权组合的到期价值，以 及在不同的标的资产价格下，期权组合的盈亏情况。 最后，运用EXCEL的模拟运算表功能，分别计算在 剩余期限为270天、180天、90天时的期权组合盈亏。 分析差价期权组合策略随标的资产价格变动时的盈 亏变动规律。
金融系统建模及仿真课程设计
金融系统建模及仿真课程设计一、课程简介本课程旨在介绍金融系统建模及仿真的基本概念和方法，并通过实际案例进行实践操作。
学生将研究到金融系统建模的关键步骤，掌握使用仿真工具进行模拟和分析的技巧。
本课程将帮助学生深入了解金融系统的运作原理，培养其在金融领域进行数据分析和决策的能力。
二、课程目标1. 掌握金融系统建模的基本概念和方法。
2. 学会使用专业的仿真工具进行金融系统模拟和分析。
3. 培养学生批判性思维和数据分析能力。
4. 提升学生在金融领域的应用实践能力。
三、课程内容1. 金融系统建模基础- 金融系统概述- 金融系统建模的意义和应用- 金融系统建模的基本步骤2. 金融仿真工具介绍- 市场常用金融系统仿真工具的特点和功能- 仿真工具的选择和使用原则3. 金融系统案例分析- 基于实际金融场景的案例分析- 使用仿真工具进行模拟和分析4. 课程实践项目- 学生个人或小组完成一个金融系统模型的实践项目- 项目包括建模、仿真和结果分析四、教学方法1. 理论讲授：通过课堂讲解介绍金融系统建模和仿真的理论知识。
2. 案例分析：通过实际案例对金融系统进行深入分析和模拟。
3. 实践操作：引导学生使用专业仿真工具进行实践操作。
4. 课程项目：指导学生完成一个金融系统模型的实践项目。
五、考核方式1. 平时表现：包括课堂参与和作业完成情况。
2. 课程项目：根据完成的实践项目的质量和报告的表现进行评估。
3. 期末考试：考察学生对金融系统建模和仿真的理解和应用能力。
六、参考书目1. A. Smith, "Financial Modeling and Simulation", Wiley, 2018.2. B. Lee, "Introduction to Financial System Modeling", McGraw-Hill, 2019.以上为《金融系统建模及仿真课程设计》的简要内容介绍，旨在为学生提供金融系统建模和仿真技能的学习和实践机会，培养他们在金融领域的应用能力。
2010-金融工程学实验指导书
金融工程实验指导书武汉理工大学经济学院2009年 2 月目录前言 (3)实验要求 (4)实验一：股指期货仿真交易 (5)1.实验目的 (5)2．实验内容 (5)3．预习要求及参考书目 (5)4．实验步骤 (5)5．实验报告要求 (5)实验二：商品期货操作实务 (6)1．实验目的 (6)2．实验内容 (6)3．预习要求及参考书目 (6)4．实验步骤 (6)5．实验报告要求 (6)前言近年来随着改革开放的不断深入，国内金融市场取得日新月异的发展。
金融工程课程在这一环境下日显重要,但课堂教学主要教授关于金融工具定价的理论模型，如何利用课堂所学的理论模型结合计算机技术进行快速定价，对深入理解金融工程的理论和实务很有帮助，从而我们设计了本试验课程。
希望同学们在使用本实验指导书及进行实验的过程中，能够帮助我们不断地发现问题，并提出建议。
实验要求《金融工程》实验的目的是为了使学生在课程学习的同时,提高学生对各种定价方式的机算能力，缩短学时毕业后在与专业相关的各种岗位上的就业适应期,总之，通过上述实验，使学生加深了解和更好地掌握《金融工程》课程教学大纲要求的内容.在做《金融工程》的实验过程中，要求学生做到：（1）预习实验指导书有关部分，认真做好实验内容的准备，就实验可能出现的情况提前作出思考和分析。
(2）仔细观察上机和上网操作时出现的各种现象，记录主要情况，作出必要说明和分析。
（3）认真书写实验报告。
实验报告包括实验目的和要求，实验情况及其分析。
（4）遵守机房纪律，服从辅导教师指挥，爱护实验设备。
（5）实验课程不迟到。
如有事不能出席，所缺实验一般不补。
实验的验收主要以提交书面的实验报告的形式。
每个实验都将应当在规定的时间内完成并检查通过，过期视为未完成该实验，不计成绩.以避免期末集中检查方式产生的诸多不良问题，希望同学们抓紧时间，合理安排，认真完成。
实验一:股指期货仿真交易1。
实验目的利用学院实验中心现有的条件，使学生初步掌握股指期货交易的原理与技巧，利用所学的金融工程方法设计投资风险管理方案,熟悉专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。
《金融工程》实验指导书
《金融工程》实验指导书（孙晋众）五邑大学管理学院二００七年十月印刷实验一实验项目名称：套期保值方案设计实验项目性质：综合设计类所属课程名称：金融工程实验计划学时：2学时一、实验目的:掌握套期保值交易的基本原理和方法，使学生能根据期货市场行情，设计套期保值策略，并对套期保值的效果进行评价。
二、实验内容和要求：选择自己熟悉的期货合约，并假定你需要对该期货合约的标的资产进行套期保值。
依据“世华财讯”系统提供的期货行情，设计套期保值方案，并分析基差变化对套期保值效果的影响。
三、实验设备：（1）“钱龙”系统或“世华财讯系统”及其模拟交易软件；（2）Excel软件；（3）CSMAR证券数据库；（4）济安金信金融资产风险管理系统；（5）S-Plus及其Financial toolbox；（6）SPSS和Eviews统计软件包。
四、实验方法与步骤（1）基于假设，选择你要保值的现货资产，并通过Internet查阅保值资产的当前价格。
如既可选择铜、原油、棉花等实物资产，也可选择美元、欧元等金融资产。
（2）根据风险管理的需要，确定应当进行空头保值还是多头保值。
（3）利用“世华财讯模拟交易系统”，构建套期保值方案。
（4）利用“世华财讯”系统，密切关注期货合约的变化，并分析套期保值方案的保值效果随期货与现货价格的基差变化而变化的情况。
对保值效果的分析，既可以在实验课上当堂进行，也可以设定一个保值期限，等待保值到期后分析保值效果。
（5）根据实验情况，完成实验报告。
五、实验报告要求：学生做完实验后，应根据实验内容及要求写出相应的实验报告。
实验报告的格式可以从相关网站上下载。
实验的考核由任课教师来完成，考核标准主要有两个：一是看实验的方法与步骤是否符合实验指导书的要求；二要看学生对套期保值的理解是否正确，套期保值的效果是否合理。
六、思考题（1）在用期货合约进行套期保值时，如何根据现货资产的头寸来正确选择套期保值的类型？（2）基差对套期保值的效果有什么影响？实验二实验项目名称：套利方案设计实验项目性质：综合设计类所属课程名称：金融工程实验计划学时：2学时一、实验目的:掌握套利交易的基本原理和方法，学会在市场变化中捕捉套利机会。
《金融工程学》课程实验教学大纲
《金融工程学》课程实验教学大纲《金融工程学》课程实验教学大纲【课程性质】专业必修（金融工程专业）或选修【课程学时】51【开课学期】第5学期【实验学时】9【适用专业】金融工程本科专业及相关专业、一、实验教学任务和目的本课程是金融工程专业的必修课程，其内容包括金融工程的基本分析方法远期和期货的定价，互换的定价，期权市场及其交易策略，套期保值行为，信用风险和信用衍生工具，金融产品与金融工具等内容。
本课程的实验大纲以本课程的教学大纲为基础，是指导学生进行金融工程实验的纲领性文件。
通过实验课程，学生能够进一步掌握课程中所学的内容，能够加强动手能力，切实利用金融工程技术和工具解决金融学理论和实践问题。
二、实验教学基本要求实验教师要梳理课堂讲授的内容与实验之间的转换关系，提前准备好实验条件，实验后，评阅学生提交的实验报告。
学生实验前要复习上课所学的内容，预习本次实验内容。
实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。
实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法或可采取将报告上交给实验教师。
硬件要求：条件完备的机房及计算机。
三、实验教学内容实验项目一股票、期货行情分析软件应用（2课时）1．实验类型：操作性试验2．实验目的：掌握股票、期货行情分析系统的应用，通过分析软件可能查看行情信息和图表，并能进行K线图表的切换、划线、周期等基本功能的分析和应用。
能通过分析系统找到基本的证券基本面资料信息。
对股票市场、国内外期货市场和国际外汇市场基本特征的了解。
3．实验内容：（1）股票行情分析系统软件的所有功能菜单进行操作和应用。
（2）期货行情分析系统软件的所有功能操用和应用。
4．实验要求：（1）利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。
实验完成后，应根据实验情况写出实验报告。
（2）试验报告需给出以下内容任选一个股票品种和期货品种，给出以下结果：分时行情、历史行情、基本信息、并用至少两种技术指标分析该金融品种的价格走势。
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实验教学指导书修订计划汇总表
填报学院：金融学院（公章）填报日期：2014年 2 月20 日
《金融工程建模》实验教学指导书
课程编号：
撰写人：李吉栋
审核人：
河北经贸大学
金融学院
2014年2月20日
前言
一、实验总体目标
金融工程建模课程是金融工程专业学生在学习完部分专业课程后安排的一门综合性实验课程，旨在训练学生综合运用所学专业知识，运用实验手段解决金融问题的能力。
本课程的实验以解决实际金融问题为主题，训练学生在实际数据环境下运用计算机建模方法解决实际的能力。
二、适用专业年级
金融工程，三年级
三、先修课程
金融市场学、投资学、金融工程学导论
四、实验项目及课时分配
五、实验环境
安装EXCEL2003以上版本，安装分析工具库；安装国泰安金融数据库
六、实验总体要求
根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。
七、本课程实验的重点、难点及教学方法建议
本实验立足于实际投资问题和数据环境，要求学生们综合运用所学相关专业知识，运用计算机建模方法和定量分析技术，分析和解决实际的金融问题。
要求学生在实验前要复习对相关的基础知识，掌握EXCEL函数和建模的基本技能。
实验一：股票累计超额收益率实证分析
一、实验目的
1．掌握股票累计超额收益率的计算方法
2.分析股票超额收益率的影响因素
二、实验内容
1.验证某些特定事件前后股票超额收益率的变动。
2.验证在某一时间段，具有某些特定因素的股票的超额收益率
三、实验仪器设备和材料清单
EXCEL2003以上版本，安装分析工具库功能；安装国泰安金融数据库
四、实验要求
1．按照试验指导书独立完成试验过程。
五、实验过程
1.熟悉股票超额收益率的计算原理。
选择某一股票，计算该股票在某一时间段内的累计超额收益率。
例如以中国卫星（600118）为例，计算该股票在2013年1月1日到2013年6月30日的累计超额收益率。
建模思路是先找到中国卫星和沪深300指数的收盘价格，分别计算它们的收益率，再利用EXCEL的SLOPE函数和INTERCEPT函数计算股票的贝塔和阿尔法值，将股票的阿尔法值求和就是累计异常收益率。
2.选择一类特定事件，分析这类事件发生前后股票累计异常收益率的变化情况。
特定事件可以选择上市公司定向增发公告、业绩预告公告、高送转除权日等。
3.选择一类具有特定因素的上市公司，如低市盈率、低市净率、低PEG等，计算这类股票在某一时间段内的累计超额收益率。
六、实验报告要求
1．详细写出实验步骤和实验结果
七、思考题
1．影响股票超额收益率的主要因素还有哪些，如何构造能够跑赢市场的投资组合。
2.如何利用异常收益率原理构造中性投资策略组合。
八、注意事项
实验二：投资组合VaR建模
一、实验目的
1．掌握投资组合VaR建模原理
2.分析投资组合VaR的影响因素
二、实验内容
1.建立基于方差协方差方法的VaR计算模型。
2.构造一个包含五个股票的投资组合，计算该组合的VaR数值。
三、实验仪器设备和材料清单
EXCEL2003以上版本，安装分析工具库功能；安装国泰安金融数据库
四、实验要求
1．按照试验指导书独立完成试验过程。
五、实验过程
1.熟悉投资组合VaR的计算原理。
2.建立基于方差协方差方法的VaR计算模型，具体见EXCEL文件。
3.构造一个包含五个证券或基金的组合，计算它们的期望收益率、标准差、相关系数等参数，进而计算该组合的VaR数值。
4．分析VaR的影响因素
六、实验报告要求
1．详细写出实验步骤和实验结果
七、思考题
1．投资组合V aR的计算方法主要有哪些。
2.用来计算投资组合VaR的计算机工具主要有哪些？
八、注意事项
实验三：债券期货的转换因子与最便宜债券
一、实验目的
1．掌握转换因子的计算原理
2.掌握转换因子与最便宜交割债券的关系
二、实验内容
1.计算某债券期货合约的可供交割债券的转换因子
2.根据当前的市场数据，计算最便宜交割债券
三、实验仪器设备和材料清单
EXCEL2003以上版本，安装分析工具库功能。
四、实验要求
1．按照试验指导书独立完成试验过程。
五、实验过程
1.熟悉我国债券期货交易的合约和规则
面额100万元人民币，票面利率3%的5年期名义标准国债；合约月份为最近的三个季月(三、六、九、十二季月循环)；每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%；最低交易保证金为合约价值的3%；交割方式为实物交割，可交割债券为在最后交割日剩余期限4-7年(不含7年)的固定利息国债；合约代码为TF.
2.复习转换因子的原理和最便宜债券的计算原理
3.登陆中国金融期货交易登陆和讯财经网站债券频道，点击数据——每日收益，下载国债交易数据。
找出剩余期限在4-7年的固定利率国债品种（例如选择1509合约，是指在1509合约到期日计算的剩余期限为4-7年，具体可交割债券品种可登陆中国金融期货交易所网站查找）。
查找并补充这些债券的到期时间和付息时间。
4.选择一个未到期合约，用EXCEL的PRICE函数计算每个可交割债券的转换因子。
转换因子等于1元面值的可交割债券以名义债券票面利率作为到期收益率计算的当前价格。
5.计算每个可交割债券的交割利润。
交割利润=交割价格-可交割债券购买成本-融资成本+利息收入（含利息再投资收益）交割价格等于用可交割债券交割国债期货合约的交割价格，等于当前期货价格乘以转换因子；债券购买成本为购买债券支出的成本，等于债券的净价；融资成本等于购买债券支出金额在期货剩余期限的资金成本；利息收入等于期货剩余期限内可交割债券的利息及利息的再投资收益。
六、实验报告要求
1．详细写出实验步骤和实验结果
2.
七、思考题
1．转换因子的经济含义是什么？
八、注意事项
实验四：隐含波动率的计算
一、实验目的
1．加深对隐含波动率的理解
2.掌握基于B-S模型的隐含波动率计算。
二、实验内容
1.在EXCEL中建立看涨期权和看跌期权定价的B-S模型。
2.根据线性插值原理，建立隐含波动率计算模型。
3.上网查找上证50期权收盘数据，根据期权价格计算隐含波动率。
三、实验仪器设备和材料清单
EXCEL2003以上版本，安装分析工具库功能。
四、实验要求
1．按照试验指导书独立完成试验过程。
五、实验过程
1.复习B-S期权定价模型的原理，复习隐含波动率的概念。
2.在EXCEL中建立基于B-S公式的看涨期权和看跌期权计算模型
2.建立隐含波动率计算模型（以看涨期权为例）：
首先运用EXCEL的模拟运算表建立波动率与期权价格的数据表。
3.用线性插值原理，建立隐含波动率计算模型。
建模原理是，根据实际的期权价格，在波动率-期权价格数据表找到两组与之临近的数据，假设在这两组数据中间期权价格与波动率为线性关系，据此估算出隐含波动率。
4.分析计算的隐含波动率与实际波动率有何差异？用看涨期权和看跌期权计算的隐含波动率有何差异？用实值期权和虚值期权计算的隐含波动率有何差异？
六、实验报告要求
1．详细写出实验步骤和实验结果。
2.分析隐含波动率的性质。
七、思考题
1．隐含波动率对指导投资实践有何意义？
八、注意事项
实验五：期权策略盈亏模拟分析
一、实验目的
1．运用EXCEL的模拟分析技术分析期权组合策略的盈亏变动情况
二、实验内容
1.用B-S模型计算期权在整个持有期间的理论价格。
以牛市差价期权组合策略为例，假设期权实际价格与理论价格相等，计算期权组合策略在整个持有期间的盈亏变动。
三、实验仪器设备和材料清单
EXCEL2003以上版本，安装分析工具库功能；安装国泰安金融数据库
四、实验要求
1．按照试验指导书独立完成试验过程。
五、实验过程
1.熟悉主要的期权组合策略。
熟悉B-S期权定价模型及其EXCEL建模方法。
2.以牛市差价期权组合为例，分析期权组合策略的盈亏变动。
首先，建立期权定价的B-S模型，分别计算看涨期权组合和看跌期权组合的初始投资成本。
其次，计算两种牛市差价期权组合的到期价值，以及在不同的标的资产价格下，期权组合的盈亏情况。
最后，运用EXCEL的模拟运算表功能，分别计算在剩余期限为270天、180天、90天时的期权组合盈亏。
3.分析差价期权组合策略随标的资产价格变动时的盈亏变动规律。
六、实验报告要求
1．详细写出实验步骤和实验结果
七、思考题
1．期权组合策略主要有哪些？
2．如何运用这些期权组合策略？
八、注意事项
实验教学指导书修订汇总表
填报学院：金融学院（公章）填报日期：2014年2月20日
填表人：李吉栋学院分管领导。