基于B-F方法的未决赔款准备金随机性评估

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Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓ，ｓｏｍｅａｔｔｅｎｔｉｏｎａｂｏｕｔｔｈｅｓｔｕｄｙｏｆｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇｃｌａｉｍｓ ຫໍສະໝຸດ Baidu ｒｅｓｅｒｖｉｎｇｈａｓｃｈａｎｇｅｄ
周静静，吴黎军
（新疆大学数学与系统科学学院，乌鲁木齐
摘
８３００４６）
要：近年来，关于未决赔款准备金评估的研究已由原来传统的确定性方法趋向于各种
随机性模型和方法。采用模型主要是参考Ｂ—Ｆ方法的思想，将链梯法与损失进展ＣａｐｅＣｏｄ方法结合，将链梯法中的进展因子作为随机变量进行研究，再与损失进展ＣａｐｅＣｏｄ方法结合来估
（ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓａｎｄＳｙｓｔｅｍＳｃｉｅｎｃｅ，Ｘｉ￣ｉａｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｕｒｕｍｃｈｉ８３００４６，Ｃｈｉｎａ）
第２９卷第１期
Ｖｏ１．２９
Ｎｏ．１
重庆理工大学学报（自然科学）
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｏｎｇｑｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ）
２０１５年１月
Ｊａｎ．２０１５
ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７４－８４２５（ｚ）．２０１５．０１．０２５
基于Ｂ—Ｆ方法的未决赔款准备金随机性评估
非寿险准备金是指经营非寿险业务的保险公司根据保险合同用于支付未来赔付所应预留或准备的
资金，主要包括未到期责任准备金、未决赔款准备金和理赔费用准备金。准备金评估的准确性可以真实
ｍｏｄｅｌｓｗａｓｂａｓｅｄｏｎＢ．Ｆｍｅｔｈｏｄ．Ｉｎｔｈｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｗｉｔｈｃｈａｉｎ．１ａｄｄｅｒｍｅｔｈｏｄａｎｄｌｏＳＳｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＣａｐｅＣｏｄｍｅｔｈｏｄ，ｗｅｔｈｅｎｍａｄｅｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｆａｃｔｏｒｏｆｃｈａｉｎ．１ａｄｄｅｒｍｅｔｈｏｄａｓａｒａｎｄｏｍｖａｉａｒｂｌｅｔｏｃｏｍｂｉｎｅｔｈｅｅｘｐｅｃｔｅｄｌｏｓｓｅｓｏｆｌｏｓｓｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＣａｐｅＣｏｄｍｅｔｈｏｄ．Ｔｈｅｓｅｄｉｆｆｅｒｅｎｔｍｏｄｅｌｓｗｅｒｅｃｏｍｐａｒｅｄｂｙｐｒｏｖｉｄｉｎｇｅｍｐｉｉｃｒａｌａｎａｌｙｓｉｓｏｆｎｕｍｅｉｃｒａｌｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅａｃｔｕａｒｉａｌｐｒａｃｔｉｃｅ．
计准备金。通过精算实务中的数值实例进行实证分析，将几种方法与改进的方法进行比较。
关键词：进展因子；链梯模型；ＣａｐｅＣｏｄ方法；无偏估计
中图分类号：Ｏ２１１．５
文献标识码：Ａ
文章编号：１６７４—８４２５（２０１５）０１— ０１３５— ０９
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｆａｃｔｏｒ；ｃｈａｉｎ－ｌａｄｄｅｒｍｏｄｅｌ；ＣａｐｅＣｏｄｍｅｔｈｏｄ；ｕｎｂｉａｓｅｄｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ
ｔｏｐｒｅｆｅｒｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｍｏｄｅｌｓａｎｄｍｅｔｈｏｄｓｔｈａｎｄｅｔｅｒｍｉｎｉｓｔｉｃｍｏｄｅｌｓ．Ｔｈｅｍａｉｎｉｄｅａｏｆｔｈｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ
ＳｔｏｃｈａｓｔｉｃＥｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆＯｕｔｓｔａｎｄｉｎｇＣｌａｉｍｓＲｅｓｅｒｖｉｎｇ
ＢａｓｅｄｏｎＢ．ＦＭｅｔｈｏｄ
ＺＨＯＵＪｉｎｇ－ｊｉｎｇ．ＷＵＬｉ－ｊｕｎ