数理金融教学大纲
数理经济学课程教学大纲
《数理经济学》课程教学大纲一、课程的基本信息课程编号：09040060课程中文名称：数理经济学课程英文名称：Mathematical Economics课程性质：专业主干课考核方式：考查开课专业：金融学、经济学开课学期：4总学时：40（其中理论32学时，上机8学时）总学分： 2.5二、课程目的和任务数理经济学是经济学专业的重要课程之一，是一门融合了线性代数、数理统计和经济学的综合课程，它强调运用数学方法，主要是线性代数、数理统计方法来解决经济学中的一些原理问题。
通过数理经济学课程的学习，使学生能够运用多元经济分析方法，分析解决经济学中的基础原理问题，并具备基本的分析和解决实际经济问题的能力。
三、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）1、对数理经济学的基本概念和核心思想的认识。
2、掌握简单的多元分析方法。
3、能够分析简单的多元消费者和生产者均衡问题。
4、了解动态分析方法。
5、掌握博弈论的基础知识。
6、能够运用简单的博弈论模型分析问题。
7、掌握一般均衡理论。
8、能够运用SPSS等统计分析软件解决实际经济问题四、教学内容与学时分配第一章绪论（2学时）数理经济学的概念、数理经济学的起源和发展、数理经济学的研究对象、研究方法。
第二章效用函数（6学时）效用函数的表达式、效用函数的假设条件、效用最大化模型；直接效用函数和间接效用函数的表达式及其特点；支出最小化模型；效用函数应用举例。
第三章需求函数（8学时）需求函数的计算方法、需求函数与效用函数的关系；希克斯需求函数、补偿需求函数；几种常见的效用函数和需求函数；价格变化对需求的影响，收入变化对需求的影响；斯拉茨基方程，需求函数的性质、需求弹性；需求函数应用举例；根据实际数据建立需求函数模型（上机）。
第四章生产函数（10学时）一种生产要素可变情况下的生产函数、若干种生产要素可变情况下的生产函数；生产要素的最佳组合，利润最大化模型、成本最小化模型；影子价格；产量变化对均衡的影响、规模收益；生产函数应用举例；根据实际数据建立某企业生产函数模型（上机）；根据实际数据建立我国生产函数模型（上机）。
数理金融-天津财经大学本科教学
数理⾦融-天津财经⼤学本科教学《数理⾦融》教学⼤纲前⾔数理⾦融是利⽤数学⼯具研究⾦融，进⾏数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到⾦融⾏为内⽣规律的⼀门课程。
本课程修读对象为⾦融系系统掌握微积分、线性代数、概率论等数学基础知识和经济学、⾦融学等经济理论知识的三、四年级本科学⽣。
本课程是为适应学院培养“宽⼝径”、“厚基础”、“重能⼒”的经济管理专门⼈才⽽开设的⼀门⾦融系⾦融⼯程专业的专业课。
本课程旨在使学⽣了解和掌握从事⾦融⼯程、理财等实务⼯作所必须的数理⾦融知识。
主要包括数理⾦融的基本理论和基本知识，熟悉各种数学⽅法和模型在⾦融学中的应⽤,掌握不确定情形下的效⽤函数、投资者⾏为、证券投资组合的选择、市场有效性理论、⾦融风险测度、汇率分析等知识，为进⼀步深⼊学习奠定基础。
本课程教学⽅法：通过数学推导、案例分析、习题讲解使学⽣掌握数理⾦融的应⽤。
本课程的先导课程是微积分、线性代数、概率论、经济学、⾦融学《数理⾦融学》教学⼤纲⽬录教学内容 (1)第⼀章数理⾦融引论 (1)第⼆章数学⽅法在⾦融中的应⽤ (1)第三章不确定性情况下的效⽤函数 (3)第四章投资者⾏为分析 (4)第五章市场有效性分析 (5)第六章⾦融风险测度 (5)第七章证券投资组合与资产定价 (6)重点章节 (重要问题) (8)参考书⽬ (9)课时分配 (10)教学内容第⼀章数理⾦融引论教学要求：本章讲述了数理⾦融的基本思想，梳理了数理⾦融的发展脉络，阐述了数理⾦融与⾦融学、数学的关系，确⽴了数理⾦融在⾦融学科体系中的地位。
通过本章学习重点掌握数理⾦融的相关概念，了解数理⾦融的发展背景，认清数理⾦融在⾦融学科体系中的作⽤。
内容结构：第⼀节数理⾦融的相关机理⼀、数理⾦融的含义⼆、数理⾦融和相关学科的关系第⼆节数理⾦融的发展沿⾰⼀、数理⾦融的历史发展⼆、数理⾦融的现代进展第三节数理⾦融的结构框架⼀、经济学基础三、⾦融学基础第四节⾏为⾦融学对数理⾦融的挑战⼀、⾏为⾦融学概述⼆、⾏为⾦融学与数理⾦融的关系三、⾏为⾦融学对数理⾦融提出的挑战本章重点（重要问题）：数理⾦融的含义数理⾦融的三⼤基础第⼆章数学⽅法在⾦融中的应⽤教学要求：数理⾦融是数学与⾦融学的结合，它把⼤量数学⽅法应⽤于⾦融领域，提出⼀些研究⽅法。
数理金融-教学大纲
《数理金融（双语）》教学大纲课程编号：112323A课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课■专业必修课■专业选修课□学科基础课总学时：48 讲课学时： 37 习题案例学时：11学分：3适用对象：金融学、金融工程学、投资学先修课程：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、经济学、金融学一、教学目标（黑体，小四号字）数理金融是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求用数学方法表述、反映金融行为内在规律的一门课程。
本课程是金融学、金融工程学等专业本科学生的必修课，修读对象为已掌握微积分、线性代数、概率论与数理统计等数学基础知识和经济学、金融学等基本经济金融理论知识的三、四年级学生。
本课程的具体目标为：目标1：熟悉运用数理方法与数学建模处理金融问题的基本思路和方法；目标2：了解和掌握数理金融学的基本概念、基本理论与技能方法；目标3：掌握最优化分析、套利定价等方法，为进一步学习、研究现代金融理论打好基础。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（黑体，小四号字）本课程所用到的数理知识多，逻辑推理要求较高，在教学方法上宜通过数学推导、案例分析、习题讲解等多种形式教学。
应重点讲清楚数理金融的基本概念体系和基本理论框架，重点引导学生掌握利用现代数学方法分析和解决金融问题的思路和方法。
可以通过布置课后练习、组织课堂讨论等方式引导学生通过自己的独立思考以及相互启发提高分析和解决问题的能力。
应通过讲解数理金融方法在金融产品开发和金融风险管理应用中的案例分析，联系开放经济条件下我国金融市场改革中出现的新情况，培养学生联系实际思考问题和解决问题的能力。
本课程涉及的内容较多，教师在具体的教学过程中可根据实际情况适当予以取舍，尤其是让学生能及时了解现代数理金融的最新动态，也可根据专业培养目标，确定讲授重点。
本课程在教学中切忌学生死记硬背，要重点培养学生的逻辑思维和推理能力。
教学中要加强平时的练习和考核，课程成绩的评定可适当加强平时成绩的比重，多出有利于考核学生是否掌握基本分析方法的案例，分析、计算题为宜，开卷和闭卷考试都是可以采取的形式。
金融数学教学大纲
金融数学教学大纲一、课程概述金融数学是一门融合了金融学、数学和统计学的交叉学科，旨在培养学生运用数学和统计学方法解决金融领域实际问题的能力。
本课程将为学生提供金融数学的基本理论、方法和应用，使学生具备在金融行业从事定量分析、风险管理和投资决策等工作的能力。
二、课程目标1、使学生掌握金融数学的基本概念、理论和方法，包括利息理论、随机过程、衍生证券定价、投资组合优化等。
2、培养学生运用数学工具进行金融数据分析和建模的能力，能够运用数学模型解决金融实际问题。
3、提高学生的逻辑思维和定量分析能力，培养学生的创新意识和解决复杂问题的能力。
4、使学生了解金融数学在金融领域的应用，为学生未来从事金融相关工作或进一步深造打下坚实的基础。
三、课程内容1、利息理论单利和复利的计算实际利率和名义利率现金流的现值和终值计算年金的计算和应用2、概率论基础随机事件和概率条件概率和独立性随机变量及其分布数字特征（期望、方差、协方差等）3、数理统计基础数据的收集、整理和描述抽样分布参数估计假设检验4、随机过程随机过程的基本概念布朗运动泊松过程5、衍生证券定价期权定价理论（BlackScholes 模型）期货和远期合约的定价互换的定价6、投资组合理论均值方差模型资本资产定价模型（CAPM）套利定价理论（APT）7、风险管理风险度量方法（VaR、CVaR 等）风险对冲策略信用风险模型8、数值计算方法差分方法蒙特卡罗模拟优化算法四、教学方法1、课堂讲授通过讲解基本概念、理论和方法，使学生掌握金融数学的基础知识。
2、案例分析结合实际金融案例，引导学生运用所学知识进行分析和解决问题，培养学生的实际应用能力。
3、小组讨论组织学生进行小组讨论，促进学生之间的思想交流和合作能力，培养学生的创新思维。
4、实验教学通过实验课程，让学生亲自动手运用数学软件进行数据分析和建模，提高学生的实践操作能力。
5、课外阅读和作业布置课外阅读材料和作业，加深学生对课程内容的理解和掌握，培养学生的自主学习能力。
《数理金融》课程教学大纲
数理金融Mathematical Finance一、课程基本情况课程类别：专业方向课课程学分：2学分课程总学时：32学时，其中讲课：32学时，实验：0学时，上机：0学时，实习0学时, 课外0学时课程性质：选修开课学期：第5学期先修课程：概率统计、随机过程适用专业：统计学、数学与应用数学、金融工程教材：《数理金融》，北京：清华大学出版社，郭多祚，2012年第二版开课单位：数学与统计学院统计系二、课程性质、教学目标和任务通过对本课程的学习能让学生对金融数学有个初步认识，并了解解决一些金融问题的数学方法。
主要包括：了解二元关系；现值、终值计算公式；运用CAPM模型进行投资分析的方法;APT模型的假设以及Ito引理及其在股价中的应用；熟悉三种不同风险偏好的投资者；货币的时间价值和增值过程；市场组合、资本市场线、证券市场线；多因素模型以及金融期权，期权价格的影响因素；重点掌握马科维茨风险溢价的求法，凸度以及债券组合的久期; 最小方差投资组合模型及两基金别离定理以及CAPM模型，并能够确定0系数；二项式定价公式。
三、教学内容和要求第一章期望效用函数理论与单期定价模型（9课时）L1序数效用函数（2课时）L2期望效用函数（2课时）1.3投资者的风险类型及风险度量（2课时）均值方差效用函数（1课时）L 5随机占优（0.5课时）L6单期无套利资产定价模型（1.5课时）（1）了解偏好关系的概念，单期确定性定价模型；（2）理解效用函数，绝对、相对风险厌恶函数；（3）掌握马科维茨风险溢价的求法，三种不同投资者风险类型；重点：马科维茨风险溢价的求法，投资者风险类型，偏好关系难点：单期确定性定价模型。
第二章固定收益证券（7课时）2.1货币的时间价值（1.5课时）2.2债券及其期限结构（1课时）2.3债券定价（1.5课时）2.4价格波动的测度一一久期（1.5课时）2.5价格波动率的测度一一凸度（1.5课时）（1）了解现值、终值计算公式，银行按揭模型；（2）理解单利、复利和连续复利的计算，货币的时间价值和增值过程；（3）掌握凸度以及债券组合的久期；重点：现值、终值的计算，单利、复利和连续复利的计算难点：债券组合的久期。
《数理金融》课程大纲
《数理金融》课程大纲课程名称（中文）：数理金融课程名称（英文）：Mathematical Finance课程代码：s开课单位：XXXX学院授课对象：XXXX学科学术学位硕士研究生学时：32学分：2开课学期：2 考核方式：开卷、完成作业或论文先修课程：测度论、随机过程教师信息教师电子邮件学位职称张三统计学博士教授李四金融学博士副教授课程简介数理金融是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合的产物，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合、由规范研究向实证研究转变。
由理论阐述向理论研究与实用研究并重，金融模糊决策向精确化决策发展的结果。
教学目标与基本要求通过本课程的学习使学生理解数理金融的基本概念与基本理论，掌握概率统计方法在金融中的应用方法，能用所学的基本理论进行实证分析，为进一步的数理金融的学习与研究奠定基础，提高学生解决实际问题的能力。
课程内容与学时分配课程内容本课程主要学习金融的基本概念，无套利原理，完全市场模型；偏好与期望效用理论；金融市场的风险与风险厌恶的投资者行为的静态分析；随机占优；投资组合的选择理论；两基金分离，资本资产定价与套利定价模型；离散时间参数下的期权定价方法；连续时间参数下的期权定价方法；Black-Scholes期权的定价公式；概率定价方法、二叉树定价方法和状态价格定价模型几个方面全面地介绍期权定价的理论和实践。
课程具体安排实验、实践等其他环节内容与要求要求学生课下用至少20小时自行动手，利用实际数据模拟和分析本课程内容（不计学时）。
教材及主要参考资料[1]叶中行. 数理金融. 科学出版社, 2000.[2]姜礼尚. 期权定价的数学模型和方法. 高等教育出版社, 2012.[3]Tomas Bjork. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 1998.[4]H.Follmer and A.Schied. Stochastic Finance. Walter de Gruyter, 2002.撰写人：XXXX。
教学大纲_数理金融(双语)
《数理金融(双语)》教学大纲课程编号：121293A课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□√专业必修课□专业选修课□学科基础课总学时：48 讲课学时：32 实验（上机）学时：16 学分：3适用对象：应用数学（金融数学）专业先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、金融学毕业要求：1.熟悉经济、金融等基础知识和方法，掌握金融的定量分析方法2.掌握一门外语，掌握编程技术，能从事相关业务工作3.具有健康的身心、不断学习的精神，擅长个体优势与团队协作能力4.具备国际视野，能够与同行及社会公众进行有效沟通和交流一、课程的教学目标数理金融是研究证券组合选择和资产定价理论的数理经济分支，研究如何利用现代数理方法进行金融分析，实现金融工具创新的一门课程。
本课程旨在使学生掌握从事金融工程、理财等实务工作所需的数理金融的基本理论知识，熟悉数学分析方法和模型在金融学中的应用，并具备一定的分析和解决金融实际问题的能力，为以后从事理论研究和实际工作奠定厚实的基础。
二、教学基本要求（一）教学内容本课程涵盖数理金融的基本理论知识，主要包括套利、Black-Scholes期权定价理论、期望效用最大化理论、最优资产组合原理、资本资产定价模型等。
依次介绍几何布朗运动、利率和现值分析、套利定价和套利原理、Black-Scholes 期权定价公式、分红证券的买入期权模型、美式卖出期权定价、在几何布朗运动中加入跳跃的期权定价、期望效用估值法、风险价值和条件风险价值、资本资产定价模型、投资的最优化模型以及奇异期权的模拟定价等。
本课程的核心内容是导出并解释Black-Scholes期权定价公式，套利均衡定价和套利定理以及资本资产定价模型,需要细讲.（二）教学方法和教学手段在课堂教学中，以启发式教学为主进行课堂讲授，主要采用多媒体教学，结合板书。
课堂上加强与学生的互动，引导学生探索讨论，激发学生的学习兴趣，调动学生的学习主动性，提高课堂学习效率。
《数理金融》课程大纲
利定价原理
6
面授/机房
实验
习题/实验
完成要求
书面作业/
实验报告
远期
4
面授
习题
完成要求
书面作业
期货
4
面授
习题
完成要求
书面作业
金融互换
4
面授
习题
完成要求
书面作业
期权及其定价
理论
12
面授/机房
实验
习题/实验
完成要求
书面作业/
实验报告
利率期限结构
介绍
2
面授
习题
完成要求
书面作业
……
*考核方式(Grading)
（2）具体介绍期权的产生、发展、产品特征。侧重于介绍常见的期权定价理论，定价方法，其中包括：无套利定价方法，风险对冲定价方法，风险中性定价方法等，以及这些定价方法对一般的金融衍生产品定价方法的启发和应用。(B2,B3)
结合各个金融产品、金融衍生产品的内容提供给学生课堂和课后讨论的实务界案例，培养学生运用所学的理论和方法，分析、解决实际问题的能力。
This coursecovers three major areas of mathematical finance that all have an enormous impact on the way modern financial markets operate, namely: Markowitz portfolio optimization theory and the Capital Asset Pricing Model; Black-Scholes arbitrage pricing of options,forward,futures,Swaps and other derivative securities; and interest rates and their termstructure.
数理金融实践教学大纲(3篇)
第1篇一、教学目标1. 理解数理金融的基本概念、原理和方法，掌握金融数学的基本工具和模型。
2. 培养学生运用数学和统计学方法解决金融问题的能力。
3. 提高学生的实践操作能力和团队合作精神。
4. 增强学生的金融素养，为未来从事金融行业打下坚实基础。
二、教学内容1. 数理金融基本理论（1）金融数学的基本概念和性质（2）金融市场的基本理论（3）金融衍生品的基本原理（4）风险管理和定价理论2. 数理金融工具与方法（1）金融数学建模方法（2）时间序列分析（3）随机过程与蒙特卡洛模拟（4）金融数据分析与处理3. 实践项目（1）金融市场数据分析（2）金融衍生品定价与风险管理（3）投资组合优化（4）金融机构业务模拟4. 软件应用（1）MATLAB、Python等编程语言在金融领域的应用（2）Excel、R等数据分析软件在金融领域的应用三、教学安排1. 学期：一个学期2. 学时：每周2学时，共计32学时3. 教学方式：讲授、案例分析、实践操作、小组讨论、课堂互动等四、教学方法1. 讲授法：教师讲解数理金融的基本理论、方法和工具，引导学生掌握核心知识。
2. 案例分析法：通过分析实际金融案例，使学生理解数理金融在实践中的应用。
3. 实践操作法：指导学生运用所学知识解决实际问题，提高学生的实践操作能力。
4. 小组讨论法：鼓励学生分组讨论，培养学生的团队合作精神和沟通能力。
5. 课堂互动法：通过提问、解答等方式，激发学生的学习兴趣，提高课堂氛围。
五、教学评价1. 课堂表现：考勤、课堂发言、参与讨论等。
2. 作业与报告：提交作业、完成报告的质量。
3. 实践项目：实践操作过程中的表现、完成情况。
4. 考试：闭卷考试，考察学生对数理金融理论、方法和工具的掌握程度。
六、实践教学大纲实施要求1. 教师应充分准备教学内容，注重理论与实践相结合，提高教学质量。
2. 学生应积极参与课堂讨论和实践操作，主动学习，提高自身综合素质。
3. 教师应关注学生的个体差异，因材施教，激发学生的学习兴趣。
数理金融
《数理金融》课程教学大纲课程编号: 02200024课程名称：数理金融英文名称： Finance Mathematical课程类型: 选修课总学时： 72 讲课学时： 58 习题课学时： 12 实验学时：2学分： 4适用对象: 金融数学专业本科三年级先修课程：数学分析，概率论、经济学、金融学一、课程简介数理金融是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融行为内生规律的一门课程。
本课程修读对象为金融数学专业掌握微积分、线性代数、概率论等数学基础知识和经济学、金融学等经济理论知识的三、四年级本科学生。
本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的复合型人才而开设的一门应用数学专业的专业课。
二、课程性质、目的和任务本课程作为金融数学专业的专业基础课，体现了本专业的性质，即数学和金融的交叉应用，也就是金融现象的数学模型化。
通过本课程的学习，使得本专业学生明白金融数学主要包括两个分支：规范金融数学和实证金融数学。
规范金融数学强调运用高等数学、最优化、概率论、微分方程等知识对金融原理进行推导；而实证金融数学强调运用统计学、计量经济学、时间序列分析等知识对金融原理进行假设检验，并得出一些经验性结论。
三、教学基本要求通过本课程的学习，基本掌握金融数学的基本原理和一些基本模型，以及其推导过程，还要会用excel表单来给一些金融衍生产品定价。
四、教学内容及要求第一章金融市场§1.金融市场与数学；§2. 股票及其衍生产品；§3. 期货合约定价；§4.债券市场§5.利率期货；§6.外汇；教学要求：掌握金融术语和证券交易中相关工具的定义和背景，熟悉金融创新工具的一些作用以及风险源泉。
第二章二叉树、资产组合复制和套利§1.衍生产品定价的三种方法；§2. 博弈论方法；§3. 资产组合复制；§4. 概率方法；§5.风险；§6.多期二叉树和套利；教学要求：熟练掌握二叉树、资产组合复制和套利的相关定义和算法，通过各种数学方法，比如博弈论方法、资产组合复制和概率方法进行衍生产品的定价。
《金融市场数理分析》教学大纲.doc
《金融市场数理分析》教学大纲一、课程基本信息课程编号0608522其它中文名称无课程英文名称Financial Econometrics课程类别专业选修课适用专业金融学专业先修课程货币银行学、证券投资学、计量经济学等学分学时2学分，共32学时，其中理论课26学时，实验6学时考核方式闭卷考试成绩评定方法平时20 % 期中0% 期末70 % 实验10 %大纲撰写人及日期张水泉于2006年3月修订课程简介金融在国民经济中具有重要的地位，金融数据相对较为丰富并有其特有的性质。
金融市场数理分析以此为依托，通过具体金融案例，运用计量经济学等方法，对金融现彖和金融问题进行分析。
课程内容包括金融风险与收益分析、计量经济回归分析、时间序列分析、事件分析、面板数据模型等。
建议教材邹平.金融计量学•上海财经大学出版社.2005年参考书[1]刘红忠.金融市场学.上海人民出版社，2002年；[2]高铁梅.计量经济分析方法与建模：Eviews应用与实例，清华大学出版社.2006年；[3]Watsham, T. J. & K. Parramore 著，陈工孟等译，金融数量方法.上海人民出版社.2004年；[4]Michael J. Seiler著，金马译，金融研究必备：方法论大全•清华大学出版社.2005年；[5]John Y. Compbell and Andrew W. Lo 著，朱平芳等译,金融市场计量经济学•上海财经大学出版社.2003年。
二、课程的对象和性质本课程是针对金融学专业的本科生而开设的专业选修课，是以金融理论为指导，利用计量经济模型等分析工具，对实际金融现象和问题进行分析的一门应用性课程。
三、课程的教学目的和要求本课程的教学目的是：通过本课程的学习，使学生能将金融理论与实践相结合，加深对所学金融理论的理解，提高学生分析问题与解决问题的能力。
本课程的教学要求是：学生应具备较为扎实的经济金融理论基础知识，对金融业主要交易活动（如证券与期货）有较清晰的认识，具备概率论与数理统计及计量经济学的的基本知识和技能，熟悉常用的金融分析计算机软件。
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数理金融—基本信息开课学院（系）和学科：理学院数学系数学课程代码：课程名称：《数理金融》（Mathematical Finance）学时/学分：48/3开课时间：第3 学期预修课程：数学分析、高等代数，概率统计、随机过程教材和主要参考书：1)《数理金融(第二版)》叶中行、林建忠编著科学出版社, 2010年出版.2)《金融工程》，郑振龙，陈蓉编，高等教育出版社， 2008.3)《金融衍生品定价模型：数理金融引论》，孙建著，中国经济出版社，2007.4)《Stochastic Calculus for Finance》，Steven E. Shreve,Springer, 2005-5-1二课程简介20 世纪50 年代初马科维茨(H.Markowitz)提出的投资组合理论是金融定量分析的开始，可以看作数理金融的发端，在这之前的金融学通常以定性研究为主，较少涉及定量分析。
1990 年诺贝尔经济奖授予马科维茨、夏普(W.Sharpe)和米勒(ler)，奖励他们在金融经济学中的先驱工作。
1997 年诺贝尔经济奖授予莫顿(R.Merton)和斯科尔斯(M.Scholes)，以奖励他们和布莱克（F.Black)在确定衍生证券价值方面的贡献，即著名的布莱克-斯科尔斯期权定价公式。
这些工作使得现代金融理论变得越来越数学，并且受到了全世界广泛的关注。
数理金融学正是以这样变革为契机发展出来的一门新兴的交叉学科，其主要着眼于以数学理论、数学方法为工具研究金融的核心问题，例如它试图解释、研究金融市场的运作，有效的管理、调整资产结构，以及研究如何管理、规避各种经济、金融活动的风险等。
1数理金融可作为具有数学背景的金融、经济、应用统计等领域的硕士研究生课程。
它也可以作为意向在金融机构、企业或政府单位从事金融技术工作的硕士研究生的选修课程。
本课程主要涵盖对现代金融市场产生巨大的影响的数理金融的三方面的问题，其中包括马科维茨投资组合优化理论和资本资产定价模型；布莱克-斯科尔斯期权定价理论，远期，期货，互换及其它金融衍生品；利率和期限结构理论。
本课程目的是使学生掌握利用数学理论、数学的工具进行定量分析金融问题的方法和技术。
并培养学生运用数学理论和方法，发现和论证金融、经济运行的一些规律。
教学目的我国改革开放以来，金融作为现代经济的核心得到了快速发展，理论界和实务界对金融量化分析的研究和应用也得到迅速发展，对这方面人才需求成为了当务之急。
本课程侧重于利用事务界案例（其中包括国际成熟金融市场案例以及中国金融市场案例），尤其着眼于量化指标的切入，介绍数理金融的所涉及的主要三方面的问题，其中包括投资决策理论；金融产品、金融衍生品以及其定价等相关理论；利率和期限结构理论。
使得学生掌握金融数学理论的同时，体会数学理论、数学方法对金融问题的解决、解释功能，同时帮助其了解目前国际金融市场与我国金融市场状况、金融市场的发展，使其体会所学、所用，感受学以致用的乐趣，提高学习兴趣。
本课程侧重所各部分内容所涉及的金融数学理论、数学建模方法、特别注重量化关系分析、研究，力求使得所讲授的内容对应国际国内金融市场中的案例，或者金融产品、并进行剖析，每学期两到三次实验课环节，培养学生理论分析、以及实际解决问题的综合能力。
本课程主要目的是培养学生掌握利用数学理论、数学工具、数学方法进行定量分析和解决金融问题的能力。
并培养学生运用数学理论和方法，发现和论证金融、经济运行的规律的能力，研究解决问题的方法和技术。
三教学大纲1.数理金融基本概念介绍其中包括金融市场，金融产品概览，资金（货币）时间价值，现金流，利率，贴现等。
2.固定收益证券-债券2本部分主要介绍金融市场中最基本的一个金融产品---债券的有关问题，其中包括债券的一些基本概念，例如：面值，期限，付息方法，债券的信用评级；债券的定价，影响债券价格的因素；债券的收益，债券的风险及债券的风险管理方法等。
3.投资决策理论这部分主要围绕最基本的投资决策模型--Markowitz 的均值-方差证券组合理论展开介绍，其中包括模型的基本思想，方法，解决的问题，以及与之相关的CAPM 资本资产定价模型。
另外，本部分也对效用优化的投资决策问题进行简单介绍。
4.因子模型的套利定价原理主要介绍套利理论，具体介绍金融资产的收益率受某些经济因素共同影响，但不限定经济因素的个数时，资产组合不产生套利的条件；以及该资本市场如果有套利，构造套利交易的方法。
5.金融衍生产品这部分主要介绍四种基本的金融衍生产品，其中包括：远期、期货、互换和期权这四种金融衍生工具的产生背景、发展动因、如何被使用；侧重于介绍这些产品的市场机制，定价的基本理论、基本方法和技巧等，同时兼顾运用所学的理论和方法分析一些现实的金融问题。
具体按以下部分介绍：1)介绍远期、期货和互换合约的产生、发展、产品特征，定价理论，在风险管理等方面的应用。
2)介绍期权的产生、发展、产品特征。
侧重于介绍常见的期权定价理论，定价方法，其中包括：无套利定价方法，风险对冲定价方法，风险中性定价方法等，以及这些定价方法对一般的金融衍生产品定价方法的启发和应用。
这部分也涉及期权在风险管理方面的应用。
3)结合各各个金融衍生产品的内容提供给学生课堂和课后讨论的金融衍生产品应用案例。
Mathematical financeCourse Title: Mathematical finance3Course Code:Teaching Hours/Credits: 48/3Prerequisites: calculus, linear algebra, Probability and mathematical statistics, stochastic process. Semester （Spring/Fall）: FallTextbook and References:1)Mathematical finance (The second edition). ZX,Ye, JZ Lin,Science Press, China 2010.2)Mathematical engineering. ZL Zheng，R Chen,Higher Education Press，2008.3)Statistical m odels and m ethods for f inancial m arkets. ZL Li H, Higher Education Press.4)Stochastic Calculus for Finance. Steven E. Shreve, Springer, 2005-5-1.Course DescriptionThe theory of finance, brought to worldwide attention with the award of the Nobel prize in economics to Markowitz, Sharpe, Miller and then to Merton and Scholes, has become increasingly mathematical. Mathematical finance, which is an interdisciplinary, focuses on the analysis and Research of the core problem of finance based on mathematical theory and methods. For example, it tries to use mathematical theory to understand and study how financial markets work, how they can be made more efficient, how they should be regulated, and how they can help manage the risk in various economic and financial activities etc.The course of mathematical finance is designed for graduate students in the fields of finance, economics, applied statistics with mathematical backgrounds, or for graduate students who wish to pursue high-tech finance careers in financial institutions, industry or government.This course covers three major areas of mathematical finance that all have an enormous impact on the way modern financial markets operate, namely: Markowitz portfolio optimization theory and the Capital Asset Pricing Model; Black-Scholes arbitrage pricing of options, forward, futures, Swaps and other derivative securities; and interest rates and their term structure.The objective of this course is to enable students to master the quantitative analysis method and technology of resolving financial problems using mathematics. It trains students to find and demonstrate some rules of finance and economics using mathematical theories and methods.4Contents1. The introduction to the basic concept of mathematical finance1.1The overview of financial market and financial product1.2The time value of money (currency), cash flow, interest rate, discount2. The fixed Income Securities—bonds2.1The introduction to the basic concept of bonds2.2Pricing of bonds2.3Yield of bonds and price volatility2.4Duration, convexity and immunization3. Modern Portfolio Theory3.1Markowitz mean-variance Portfolio problem3.2Capital Asset Pricing Model3.3Expected utility maximization problem.4. Arbitrage pricing theory4.1No-arbitrage principle4.2Factor models5. Forward contracts, futures and swaps5.1The price and value of forward contracts5.2Futures and the hedging with futures5.3Term structure of interest rates5.4Swaps6. Options6.1General properties and basic relations56.2European options in the Binomial Tree Model (One Step, General N-Step Model, Cox-Ross-Rubinstein Formula)6.3American option in the Binomial Tree Model6.4Black-Scholes formula6.5Options on dividend-paying stocks6.6Hedging option positions (delta hedging, Greek parameters, applications)6.7Managing risk with options6.8Speculating with options (tools, case study)7. The Introduction to continuous-time derivatives pricing model7.1The Black- Scholes differential equation7.2General derivatives pricing6。