保险学风险与风险管理
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在100多年之后，如今的美国有2.2亿辆汽车，而马的数量 已经减少到200万匹。一个多世纪前还被视为新鲜事物的 汽车保险如今已经成为再寻常不过的事情。
广州大学经济与统计学院
来源：《中国保险报》2004-03-16
7
《保险学》
（五）发展性
（1）风险的性质是可变的。在汽车出现初期，因车 祸发生风险损失的可能性很小，这种风险仅仅是特 定风险。而现在汽车已经成为人们出行的主要交通 工具，交通事故时有发生，这种风险成为人类社会 的基本风险。
差。在财务管理和投资管理中所讲的风险通常 指这一风险定义。
广州大学经济与统计学院
《保险学》
第一节 风险及其特征
二、风险的特征
（一）客观性 （二）损害性 （三）不确定性
1.空间上的不确定性。 2.时间上的不确定性。 3.损失程度的不确定性。
（四）可测定性 （五）发展性
➢ 一是把风险定义为损失发生的不确定性。这种不确定性包 括损失发生与否的不确定和损失程度的不确定。不确定性 的程度可以用概率来描写，当概率在0~0.5时，随着概率 的增加，不确定性也相应增加；当概率为0.5时，不确定性 最大；当概率从0.5~1时，随着概率的增加，不确定性随 之减少；当概率等于0或1时，不确定事件转化为确定性事 件，概率0表示肯定不发生，概率1表示肯定发生，二者皆
广州大学经济与统计学院
9
《保险学》
第一节 风险及其特征
三、风险因素、风险事故和损失
（二）风险事故(Peril)
也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原 因，也即指风险由可能变为现实、以至引起损 失的结果。 ※ 风险因素是损失的间接原因，因为风险因素要 通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故 是损失的媒介物。 ※ 风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。 判定的标准就是看是否直接引起损失。
广州大学经济与统计学院
《保险学》
这些是
风险吗 ？
如何判
断风险 ？
风险的 代价是 什么？
广州大学经济与统计学院
《保险学》
风险无处不在
一个灵魂要求上帝派给他一个最好的“形
象”。 上帝回答：“你准备做人吧。”
“做人有风险吗?”灵魂问。 “有，勾心
斗角，残杀，诽谤，夭折，瘟疫……”上
帝答。 “另换一个吧!” “那就做马吧!”
－－每年都可能遇到的
§ §
风险事故 染上爱滋病
发生概率 1/5700
§ 被谋杀
1/1110
§ 死于怀孕或生产(女性) 1/4000
§ 自杀(女性)
§ 自杀(男性)
§ §
因坠落摔死 死于工伤 走路时被汽车撞死
1/20000 1/5000 1/20000 1/26000 1/40000
§ 死于火灾
1/50000
1/86000 1/130000 1/160000
§ 死于癌症 § 死于中风
1/290000 1/350000
§ 死于车祸 § 自杀
1/5 1/14 1/45 1/39
死于浴缸中
1/1000000 § 死于爱滋病
1/97
坠落床下而死 被龙卷风刮走摔死 被冻死
1/2000000 § 死于飞机失事 l/2000000 § 死于狂犬病 1/3000000 §
广州大学经济与统计学院
10
《保险学》
一生风险事故概率
风险事故
发生概率
受伤
1/3
难产
1/6
车祸
1/12
心脏病突然发作
1/77
在家中受伤
1/80
受到致命武器的攻击 1/260
死于心脏病
1/340
源自文库
家中成员死于突发事件 1/700
乳腺癌(女性)
1/10
死于中风
1/1700
死于突发事件
1/2900
死于车祸
1/5000
广州大学经济与统计学院
6
《保险学》
世界上最早的汽车保险
如今给汽车上保险已经是法律规定的必要手续，而很少有 人知道，世界上最早的一份汽车保险出现在1898年，当年 给汽车上保险的车主最担心的“马路杀手”不是汽车而是 马。
美国的旅行者保险有限公司在1898年给纽约布法罗的杜 鲁门.马丁上了第一份汽车保险。马丁非常担心自己的爱 车会被马冲撞。当时美国全国只有4000多辆汽车，而马的 数量达到了2000万匹，马车仍然是主要的交通工具。
1/4000 1/700000
广州大学经济与统计学院
12
《保险学》
第一节 风险及其特征
三、风险因素、风险事故和损失
（三）损失(Loss)
损失作为风险管理和保险经营的一个重要概念，是指 非故意的(Unintentional)、非计划的(unplanned)和非预 期的(Unexpected)经济价值(Economic value)的减少。
“做马有风险吗?” “有，受鞭笞，被宰
杀……” 他又要求换一个。换成老虎，得
知老虎也有风险。再换成植物，了解植物
也是存在风险。 “啊，恕我斗胆，看来
只有您上帝没风险了，我留下，在你身边
吧。
广州大学经济与统计学院
3
《保险学》
第一节 风险及其特征
一、风险的概念
在经济活动和日常生活中，风险（risk）这个词具有多种 含义。但有两种定义较为特殊并被人们广泛采用。
§ 溺水而死
1/50000
§ 受二手烟污染而死于肺癌1/60000
§ 被刺伤致死
1/60000
广州大学经济与统计学院
11
《保险学》
一生风险事故概率
－－每年都可能遇到的
§ 一生中可能遇到的危险有
§
风险事故
发生概率 § 风险事故
发生概率
死于手术并发证
1/80000 § 死于心脏病
1/3
因中毒而死(不包括自杀) 骑自行车时死于车祸 吃东西时噎死 被空中坠落的物体砸死 触电而死
无风险可言。保险中所讲的风险通常就是这一风险定义。
广州大学经济与统计学院
4
《保险学》
二是把风险定义为相对于某一期望结果可能发 生的变动情况。如果结果只有一种可能，则风 险为0；如果产生的结果有几种，则风险存在； 可能产生的结果愈多，偏差愈大，风险也就愈 大。这种风险也可以用数学语言描述，风险的 大小决定于损失（X）的期望值（EX）和均方
（2）风险的种类是可变的：核泄露风险、核战争风 险
（3）风险发生的概率和损失程度是可变的。天花、 肺炎
广州大学经济与统计学院
8
《保险学》
第一节 风险及其特征
三、风险因素、风险事故和损失
（一）风险因素(Hazard)
也称风险条件，是指引发风险事故或在风险事故发 生时致使损失增加的条件。因此，风险因素是就产生 或增加损失频率(Loss frequency)与损失程度(Loss severity)的情况来说的。 ※ 风险因素通常可分为三类： 实质风险因素 道德风险因素 心理风险因素
广州大学经济与统计学院
来源：《中国保险报》2004-03-16
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《保险学》
（五）发展性
（1）风险的性质是可变的。在汽车出现初期，因车 祸发生风险损失的可能性很小，这种风险仅仅是特 定风险。而现在汽车已经成为人们出行的主要交通 工具，交通事故时有发生，这种风险成为人类社会 的基本风险。
差。在财务管理和投资管理中所讲的风险通常 指这一风险定义。
广州大学经济与统计学院
《保险学》
第一节 风险及其特征
二、风险的特征
（一）客观性 （二）损害性 （三）不确定性
1.空间上的不确定性。 2.时间上的不确定性。 3.损失程度的不确定性。
（四）可测定性 （五）发展性
➢ 一是把风险定义为损失发生的不确定性。这种不确定性包 括损失发生与否的不确定和损失程度的不确定。不确定性 的程度可以用概率来描写，当概率在0~0.5时，随着概率 的增加，不确定性也相应增加；当概率为0.5时，不确定性 最大；当概率从0.5~1时，随着概率的增加，不确定性随 之减少；当概率等于0或1时，不确定事件转化为确定性事 件，概率0表示肯定不发生，概率1表示肯定发生，二者皆
广州大学经济与统计学院
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《保险学》
第一节 风险及其特征
三、风险因素、风险事故和损失
（二）风险事故(Peril)
也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原 因，也即指风险由可能变为现实、以至引起损 失的结果。 ※ 风险因素是损失的间接原因，因为风险因素要 通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故 是损失的媒介物。 ※ 风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。 判定的标准就是看是否直接引起损失。
广州大学经济与统计学院
《保险学》
这些是
风险吗 ？
如何判
断风险 ？
风险的 代价是 什么？
广州大学经济与统计学院
《保险学》
风险无处不在
一个灵魂要求上帝派给他一个最好的“形
象”。 上帝回答：“你准备做人吧。”
“做人有风险吗?”灵魂问。 “有，勾心
斗角，残杀，诽谤，夭折，瘟疫……”上
帝答。 “另换一个吧!” “那就做马吧!”
－－每年都可能遇到的
§ §
风险事故 染上爱滋病
发生概率 1/5700
§ 被谋杀
1/1110
§ 死于怀孕或生产(女性) 1/4000
§ 自杀(女性)
§ 自杀(男性)
§ §
因坠落摔死 死于工伤 走路时被汽车撞死
1/20000 1/5000 1/20000 1/26000 1/40000
§ 死于火灾
1/50000
1/86000 1/130000 1/160000
§ 死于癌症 § 死于中风
1/290000 1/350000
§ 死于车祸 § 自杀
1/5 1/14 1/45 1/39
死于浴缸中
1/1000000 § 死于爱滋病
1/97
坠落床下而死 被龙卷风刮走摔死 被冻死
1/2000000 § 死于飞机失事 l/2000000 § 死于狂犬病 1/3000000 §
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《保险学》
一生风险事故概率
风险事故
发生概率
受伤
1/3
难产
1/6
车祸
1/12
心脏病突然发作
1/77
在家中受伤
1/80
受到致命武器的攻击 1/260
死于心脏病
1/340
源自文库
家中成员死于突发事件 1/700
乳腺癌(女性)
1/10
死于中风
1/1700
死于突发事件
1/2900
死于车祸
1/5000
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6
《保险学》
世界上最早的汽车保险
如今给汽车上保险已经是法律规定的必要手续，而很少有 人知道，世界上最早的一份汽车保险出现在1898年，当年 给汽车上保险的车主最担心的“马路杀手”不是汽车而是 马。
美国的旅行者保险有限公司在1898年给纽约布法罗的杜 鲁门.马丁上了第一份汽车保险。马丁非常担心自己的爱 车会被马冲撞。当时美国全国只有4000多辆汽车，而马的 数量达到了2000万匹，马车仍然是主要的交通工具。
1/4000 1/700000
广州大学经济与统计学院
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《保险学》
第一节 风险及其特征
三、风险因素、风险事故和损失
（三）损失(Loss)
损失作为风险管理和保险经营的一个重要概念，是指 非故意的(Unintentional)、非计划的(unplanned)和非预 期的(Unexpected)经济价值(Economic value)的减少。
“做马有风险吗?” “有，受鞭笞，被宰
杀……” 他又要求换一个。换成老虎，得
知老虎也有风险。再换成植物，了解植物
也是存在风险。 “啊，恕我斗胆，看来
只有您上帝没风险了，我留下，在你身边
吧。
广州大学经济与统计学院
3
《保险学》
第一节 风险及其特征
一、风险的概念
在经济活动和日常生活中，风险（risk）这个词具有多种 含义。但有两种定义较为特殊并被人们广泛采用。
§ 溺水而死
1/50000
§ 受二手烟污染而死于肺癌1/60000
§ 被刺伤致死
1/60000
广州大学经济与统计学院
11
《保险学》
一生风险事故概率
－－每年都可能遇到的
§ 一生中可能遇到的危险有
§
风险事故
发生概率 § 风险事故
发生概率
死于手术并发证
1/80000 § 死于心脏病
1/3
因中毒而死(不包括自杀) 骑自行车时死于车祸 吃东西时噎死 被空中坠落的物体砸死 触电而死
无风险可言。保险中所讲的风险通常就是这一风险定义。
广州大学经济与统计学院
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《保险学》
二是把风险定义为相对于某一期望结果可能发 生的变动情况。如果结果只有一种可能，则风 险为0；如果产生的结果有几种，则风险存在； 可能产生的结果愈多，偏差愈大，风险也就愈 大。这种风险也可以用数学语言描述，风险的 大小决定于损失（X）的期望值（EX）和均方
（2）风险的种类是可变的：核泄露风险、核战争风 险
（3）风险发生的概率和损失程度是可变的。天花、 肺炎
广州大学经济与统计学院
8
《保险学》
第一节 风险及其特征
三、风险因素、风险事故和损失
（一）风险因素(Hazard)
也称风险条件，是指引发风险事故或在风险事故发 生时致使损失增加的条件。因此，风险因素是就产生 或增加损失频率(Loss frequency)与损失程度(Loss severity)的情况来说的。 ※ 风险因素通常可分为三类： 实质风险因素 道德风险因素 心理风险因素