第四章 市场风险管理-市场风险控制
第四章 市场风险管理-缺口分析
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：缺口分析● 定义：衡量利率变动对银行当期收益的影响● 详细描述：（1）属于利率敏感性分析。
（2）将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。
（3）局限性1）没有考虑重新定价的时间差异2）没有考虑基准风险3）没有反映利率变动对非利息收入和费用的影响4）只能反映短期的影响（4）商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力。
但随着借入资金的频率和规模不断增加，资金市场的债权方将愈加关注该商业银行的信用质量和风险水平，其结果可能导致该商业银行借入资金的成本显著上升，可获得的融资额度明显下降，所发行的各类有价证券迅速贬值。
例题：1.下列属于分析和评估商业银行流动性状况的方法的是()。
A.情景分析法B.流动性比率／指标法C.现金流分析法D.缺口分析法E.久期分析法正确答案：B,C,D,E解析：情景分析不属于分析和评估商业银行流动性状况的方法2.缺口分析的局限性包括（）。
A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异D.非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都对，考察缺口分析的概念具体分析操作3.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口正确答案：C解析：融资缺口由利率敏感资产与利率敏感负债之间的差额来表示。
银行从业资格《风险管理》考试重点考点归纳总结
银行从业资格考试《风险管理》第四章第三、四节考点4.3 市场风险监测与控制4.3.1 市场风险管理的组织框架一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层次：①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具别足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。
4.3.2 市场风险监测1. 市场风险报告的内容和种类市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：① 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；② 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；③ 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；④ 盈亏情况；⑤ 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；⑥ 市场风险管理政策和程序的遵守情况；⑦ 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；⑧ 事后检验和压力测试情况；⑨ 内部和外部审计情况⑩ 市场风险经济资本分配情况对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；市场风险管理的其他情况。
从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。
① 投资组合报告② 风险分解“热点”报告③ 最佳投资组合组织报告④ 最佳风险规避策略报告2. 市场风险报告的路径和频度①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次；在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。
②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。
③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。
银行金融业风险控制与管理预案
银行金融业风险控制与管理预案第一章风险控制与管理概述 (2)1.1 风险控制与管理的重要性 (2)1.2 风险控制与管理的目标 (3)1.3 风险控制与管理的原则 (3)第二章风险识别与评估 (3)2.1 风险识别的方法与流程 (3)2.2 风险评估的指标体系 (4)2.3 风险评估的定量与定性方法 (4)第三章信用风险管理 (5)3.1 信用风险的定义与分类 (5)3.2 信用风险评估的方法 (5)3.3 信用风险的控制与缓释措施 (6)第四章市场风险管理 (6)4.1 市场风险的定义与分类 (6)4.2 市场风险评估的方法 (7)4.3 市场风险的控制与缓释措施 (7)第五章流动性风险管理 (8)5.1 流动性风险的定义与分类 (8)5.2 流动性风险评估的方法 (8)5.3 流动性风险的控制与缓释措施 (8)第六章操作风险管理 (9)6.1 操作风险的定义与分类 (9)6.1.1 操作风险的定义 (9)6.1.2 操作风险的分类 (9)6.2 操作风险评估的方法 (9)6.2.1 定性评估方法 (9)6.2.2 定量评估方法 (9)6.2.3 综合评估方法 (9)6.3 操作风险的控制与缓释措施 (10)6.3.1 控制措施 (10)6.3.2 缓释措施 (10)第七章法律合规风险管理 (10)7.1 法律合规风险的定义与分类 (10)7.1.1 法律合规风险的定义 (10)7.1.2 法律合规风险的分类 (10)7.2 法律合规风险评估的方法 (11)7.2.1 法律合规风险识别 (11)7.2.2 法律合规风险评估 (11)7.3 法律合规风险的控制与缓释措施 (11)7.3.1 法律合规风险的控制措施 (11)7.3.2 法律合规风险的缓释措施 (11)第八章信息安全风险管理 (12)8.1 信息安全风险的定义与分类 (12)8.2 信息安全风险评估的方法 (12)8.3 信息安全风险的控制与缓释措施 (13)第九章金融危机应对预案 (13)9.1 金融危机的识别与预警 (13)9.1.1 金融危机的识别 (13)9.1.2 金融危机的预警 (14)9.2 金融危机应对策略 (14)9.2.1 预防性措施 (14)9.2.2 应对措施 (14)9.3 金融危机恢复与重建 (14)9.3.1 金融危机恢复 (14)9.3.2 金融危机重建 (15)第十章风险控制与管理的组织架构 (15)10.1 风险管理组织架构的构建 (15)10.2 风险管理职责的划分 (15)10.3 风险管理的信息沟通与报告 (16)第十一章风险控制与管理的内部审计 (16)11.1 内部审计的职责与权限 (16)11.2 内部审计的程序与方法 (17)11.3 内部审计的整改与跟踪 (17)第十二章风险控制与管理的持续改进 (18)12.1 风险控制与管理的评估与反馈 (18)12.2 风险控制与管理的优化策略 (18)12.3 风险控制与管理的培训与宣传 (18)第一章风险控制与管理概述风险无处不在，无时不在。
银行业务风险管理操作指南
银行业务风险管理操作指南第一章风险管理概述 (3)1.1 风险管理基本概念 (3)1.1.1 风险的定义 (3)1.1.2 风险管理的目标 (3)1.1.3 风险管理的方法 (3)1.2 风险管理的重要性 (3)1.2.1 提高组织竞争力 (3)1.2.2 保护资产安全 (3)1.2.3 提升声誉 (3)1.2.4 保障合规性 (3)1.3 银行业务风险类型 (3)1.3.1 信用风险 (4)1.3.2 市场风险 (4)1.3.3 操作风险 (4)1.3.4 法律风险 (4)1.3.5 洗钱风险 (4)1.3.6 流动性风险 (4)1.3.7 信息科技风险 (4)1.3.8 声誉风险 (4)第二章风险管理框架 (4)2.1 风险管理组织结构 (4)2.2 风险管理流程 (5)2.3 风险管理策略 (5)第三章信用风险管理 (6)3.1 信用风险识别 (6)3.2 信用风险评估 (6)3.3 信用风险控制 (6)第四章市场风险管理 (7)4.1 市场风险识别 (7)4.2 市场风险评估 (7)4.3 市场风险控制 (8)第五章操作风险管理 (8)5.1 操作风险识别 (8)5.1.1 操作风险的概念与分类 (8)5.1.2 操作风险识别的方法 (8)5.2 操作风险评估 (9)5.2.1 操作风险评估的目的 (9)5.2.2 操作风险评估的方法 (9)5.3 操作风险控制 (9)5.3.1 操作风险控制的原则 (9)5.3.2 操作风险控制措施 (9)第六章洗钱风险管理 (10)6.1 洗钱风险识别 (10)6.2 洗钱风险评估 (10)6.3 洗钱风险控制 (10)第七章法律合规风险管理 (11)7.1 法律合规风险识别 (11)7.2 法律合规风险评估 (11)7.3 法律合规风险控制 (12)第八章流动性风险管理 (12)8.1 流动性风险识别 (12)8.2 流动性风险评估 (12)8.3 流动性风险控制 (13)第九章信息安全管理 (13)9.1 信息安全风险识别 (13)9.2 信息安全风险评估 (14)9.3 信息安全风险控制 (14)第十章信息技术风险管理 (15)10.1 信息技术风险识别 (15)10.1.1 风险识别方法 (15)10.1.2 风险识别内容 (15)10.2 信息技术风险评估 (15)10.2.1 风险评估方法 (15)10.2.2 风险评估内容 (16)10.3 信息技术风险控制 (16)10.3.1 风险控制策略 (16)10.3.2 风险控制措施 (16)第十一章风险管理监督与评价 (16)11.1 风险管理监督机制 (16)11.1.1 监督主体 (16)11.1.2 监督内容 (16)11.1.3 监督方法 (17)11.2 风险管理评价方法 (17)11.2.1 定性评价方法 (17)11.2.2 定量评价方法 (17)11.2.3 综合评价方法 (17)11.3 风险管理改进措施 (17)11.3.1 完善风险管理组织机构 (17)11.3.2 加强风险识别与评估 (18)11.3.3 优化风险控制措施 (18)11.3.4 建立风险管理信息系统 (18)11.3.5 加强风险管理培训 (18)第十二章风险管理案例分析 (18)12.1 信用风险管理案例 (18)12.2 市场风险管理案例 (19)12.3 操作风险管理案例 (19)第一章风险管理概述1.1 风险管理基本概念风险管理是指组织或个人在面对不确定性因素时，通过识别、评估、监控和控制风险，以降低损失可能性或减轻损失程度的过程。
中级银行从业风险管理考试重点：第四章市场风险管理
中级银行从业风险管理考试重点：第四章市场风险管理知识点市场风险是指金融资产价格和商品价格的被动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
市场风险包括：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
相对于信用风险，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。
市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。
4.1市场风险识别4.1.1市场风险的特征与分类《资本管理办法》规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险(含黄金)和商品风险。
利率风险，指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
按照来源不同可分为：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
汇率风险，指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
汇率风险通常源于以下业务活动：1.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不交包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易;2.银行账户中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。
股票价格风险，指由于股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
商品价格风险，指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给银行造成经济损失的风险。
商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括使用)、贵金属(不含黄金)。
4.1.2交易账户和银行账户的划分交易账户和银行账户：交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸;交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘;能够完全对冲以规避风险;能够准确估值;能够进行积极的管理。
除交易账户之外的其他表内外业务划入银行账户。
交易账户和银行账户风险计量的视角：交易账户业务主要以交易为目的，通常按市场价格计价(盯市)，缺乏可参考市价时可按模型定价(盯模)。
2023年6月初级银行职业资格《银行业法律法规与综合能力》真题及答案
2023年6月初级银行职业资格《银行业法律法规与综合能力》真题及答案[单选题]1.下列关于商业银行资本的表述，正确的是()。
A.监管资本是银行监管当局规定的商业银行必须持有的资本的最低要求B.经济资本是一（江南博哥）种完全取决于银行盈利大小的资本C.商业银行的会计资本等于经济资本D.银行资本等于会计资本、监管资本和经济资本之和正确答案：A参考解析：监管资本涉及两个层次的概念：一是银行实际持有的符合监管规定的合格资本；二是银行按照监管要求应当持有的最低资本量或最低资本要求。
选项A正确。
【考察考点】第4章第1节[单选题]5.在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程是()。
A.风险报告B.风险监测C.风险计量D.风险控制正确答案：C参考解析：风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。
【考察考点】第5章第2节-四、风险管理流程[单选题]6.通常说的“挤兑"是指银行面临的()。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：D参考解析：流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。
“挤兑”是指银行面临的流动性风险。
【考察考点】第5章第1节二、风险的分类[单选题]7.商业银行在交易市场过程中的交易或定价错误属于()。
A.流动性风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险正确答案：D参考解析：根据操作风险引起原因的不同，可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。
内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理，或者没有被严格执行而造成损失的风险，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、结算/支付错误、错误监控/报告、交易/定价错误六个方面。
【考察考点】第5章-第5节-操作风险的分类[单选题]8.提供附有股权认购书的债券属于()的金融工具创新。
银行风险管理流程及控制措施
银行风险管理流程及控制措施第一章风险管理概述 (2)1.1 风险管理的重要性 (3)1.1.1 风险的定义 (3)1.1.2 风险管理的意义 (3)1.2 风险管理的基本原则 (3)1.3 银行风险管理的目标 (3)第二章风险识别与评估 (4)2.1 风险识别的方法 (4)2.2 风险评估的技术 (4)2.3 风险等级划分 (5)第三章信用风险管理 (5)3.1 信用风险的定义与分类 (5)3.2 信用风险评估方法 (5)3.3 信用风险控制措施 (6)第四章市场风险管理 (6)4.1 市场风险的定义与分类 (6)4.2 市场风险评估方法 (7)4.3 市场风险控制措施 (7)第五章流动性风险管理 (7)5.1 流动性风险的定义与分类 (7)5.2 流动性风险评估方法 (8)5.3 流动性风险控制措施 (8)第六章操作风险管理 (9)6.1 操作风险的定义与分类 (9)6.2 操作风险评估方法 (9)6.3 操作风险控制措施 (10)第七章法律合规风险管理 (10)7.1 法律合规风险的定义与分类 (10)7.1.1 法律合规风险的定义 (10)7.1.2 法律合规风险的分类 (10)7.2 法律合规风险评估方法 (11)7.2.1 法律合规风险识别 (11)7.2.2 法律合规风险分析 (11)7.2.3 法律合规风险应对 (11)7.3 法律合规风险控制措施 (11)7.3.1 完善法律合规组织体系 (11)7.3.2 加强法律法规培训 (12)7.3.3 建立法律合规风险监测机制 (12)7.3.4 完善法律合规信息沟通机制 (12)第八章信息科技风险管理 (12)8.1 信息科技风险的定义与分类 (12)8.1.1 信息科技风险的定义 (12)8.1.2 信息科技风险的分类 (12)8.2 信息科技风险评估方法 (12)8.2.1 定性评估方法 (13)8.2.2 定量评估方法 (13)8.3 信息科技风险控制措施 (13)8.3.1 技术层面控制措施 (13)8.3.2 管理层面控制措施 (13)8.3.3 操作层面控制措施 (13)8.3.4 法律法规层面控制措施 (13)8.3.5 市场层面控制措施 (14)第九章人力资源风险管理 (14)9.1 人力资源风险的定义与分类 (14)9.1.1 人力资源风险的定义 (14)9.1.2 人力资源风险的分类 (14)9.2 人力资源风险评估方法 (14)9.2.1 定性评估法 (15)9.2.2 定量评估法 (15)9.2.3 综合评估法 (15)9.3 人力资源风险控制措施 (15)9.3.1 建立完善的人力资源管理制度 (15)9.3.2 加强法律法规培训 (15)9.3.3 建立人才储备机制 (15)9.3.4 完善员工福利保障体系 (15)9.3.5 营造良好的企业文化 (15)9.3.6 加强员工行为监管 (15)第十章风险监测与报告 (15)10.1 风险监测的方法 (16)10.2 风险报告的编制与报送 (16)10.3 风险监测与报告的内部控制 (16)第十一章内部审计与合规 (17)11.1 内部审计的职责与任务 (17)11.2 内部审计的程序与方法 (17)11.3 合规管理的原则与要求 (18)第十二章风险管理组织与责任 (18)12.1 风险管理组织结构 (18)12.2 风险管理职责分配 (19)12.3 风险管理责任追究与激励机制 (19)第一章风险管理概述经济全球化和金融市场的不断发展，风险管理在各类企业和金融机构中显得愈发重要。
银行市场风险管理办法
银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易账户与银行账户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化；（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险；（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利。
第四条本办法是由我行金融市场部拟定,风险控制委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。
风险控制管理委员会负责至少每年审定本办法与配合业务发展市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。
本办法的所有变更必须由我行的风险控制委员会审核,行长同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。
为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。
各部门的具体权责如下：（一）董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。
在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：1、明确我行市场风险管理目标。
2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。
3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。
4、决定我行有关部门审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。
任何程序上的操作上的改变由我行的风险控制委员会批准。
通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。
（二）风险控制委员会负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险控制委员会。
商业银行市场风险管理条例
商业银行市场风险管理条例第一章：总则第一条为规范商业银行市场风险管理行为，保护商业银行及金融系统的稳定和风险管理的有效性，制定本条例。
第二条商业银行应建立健全市场风险管理制度，确保市场风险管理活动的科学性和合规性。
第三条商业银行应根据自身的市场风险敞口情况，制定相应的市场风险管理策略和措施，并不断优化完善。
第四条商业银行应建立适当的市场风险管理框架和组织结构，明确内部市场风险管理职责和权限，确保市场风险管理的有效运作。
第五条商业银行应定期进行市场风险评估，评估包括但不限于市场风险的类型、规模、分布和潜在影响等因素，为风险管理和决策提供基础。
第六条商业银行应建立科学合理的市场风险控制指标体系，并制定相应的市场风险限额。
第七条商业银行应建立市场风险监测和报告制度，及时掌握市场风险的动态和变化情况，确保市场风险管理的及时性和准确性。
第八条商业银行应建立相应的市场风险管理操作规程，明确市场风险管理流程和操作要求，确保市场风险管理的规范性和可操作性。
第二章：市场风险管理措施第九条商业银行应采取适当的市场风险对冲措施，包括但不限于建立市场风险对冲机制、积极参与市场交易、合理配置资产组合等。
第十条商业银行应建立市场风险压力测试制度，对不同市场情景下的市场风险进行测试，评估其对商业银行的影响，确定相应的市场风险应急预案。
第十一条商业银行应建立市场风险交易限制制度，对不同类型的市场风险交易设定相应的限制条件，确保市场风险交易的可控性和合规性。
第十二条商业银行应建立市场风险敞口监测制度，监测和控制市场风险敞口的变化情况，及时采取相应的调整措施，确保市场风险敞口的稳定和可控。
第十三条商业银行应建立市场风险管理信息系统，对市场风险进行实时和准确的监测和管理，提高市场风险管理的效率和精确度。
第三章：监督与管理第十四条监管部门应加强对商业银行市场风险管理的监督和管理，要求商业银行严格执行市场风险管理规定，确保市场风险管理的合规性和有效性。
金融风险管理控制体系手册
金融风险管理控制体系手册第一章金融风险管理概述 (3)1.1 金融风险的定义与分类 (3)1.2 金融风险管理的必要性 (3)1.3 金融风险管理的基本原则 (4)第二章风险识别与评估 (4)2.1 风险识别方法与技术 (4)2.2 风险评估体系构建 (5)2.3 风险评估指标与权重设置 (5)第三章信用风险管理 (5)3.1 信用风险概述 (6)3.2 信用风险评估方法 (6)3.3 信用风险控制与缓解措施 (6)第四章市场风险管理 (7)4.1 市场风险概述 (7)4.2 市场风险评估方法 (7)4.2.1 定性评估方法 (7)4.2.2 定量评估方法 (7)4.2.3 综合评估方法 (8)4.3 市场风险控制与缓解措施 (8)4.3.1 建立健全市场风险管理体系 (8)4.3.2 加强市场风险监测与预警 (8)4.3.3 优化产品结构 (8)4.3.4 实施多元化战略 (8)4.3.5 建立风险分散机制 (8)4.3.6 加强市场风险沟通与协作 (8)4.3.7 建立市场风险应急机制 (8)第五章流动性风险管理 (8)5.1 流动性风险概述 (9)5.2 流动性风险评估方法 (9)5.3 流动性风险控制与缓解措施 (9)第六章操作风险管理 (10)6.1 操作风险概述 (10)6.2 操作风险评估方法 (10)6.2.1 定性评估方法 (10)6.2.2 定量评估方法 (10)6.2.3 综合评估方法 (11)6.3 操作风险控制与缓解措施 (11)6.3.1 完善内部控制体系 (11)6.3.2 加强人员培训和管理 (11)6.3.3 优化业务流程 (11)6.3.4 强化信息系统建设 (11)6.3.5 建立风险监测和预警机制 (11)6.3.6 加强外部合作与监管 (11)第七章法律合规风险管理 (11)7.1 法律合规风险概述 (11)7.2 法律合规风险评估方法 (12)7.3 法律合规风险控制与缓解措施 (12)第八章资产负债管理 (13)8.1 资产负债管理概述 (13)8.2 资产负债风险评估方法 (13)8.3 资产负债风险控制与缓解措施 (14)第九章内部控制与合规 (14)9.1 内部控制概述 (14)9.2 内部控制体系构建 (15)9.3 内部控制与合规评估 (15)第十章风险管理信息系统 (16)10.1 风险管理信息系统概述 (16)10.2 系统设计与管理 (16)10.3 系统安全与维护 (17)第十一章风险管理组织架构与流程 (17)11.1 风险管理组织架构 (17)11.1.1 风险管理决策层 (17)11.1.2 风险管理部门 (18)11.1.3 风险管理团队 (18)11.2 风险管理流程设计 (18)11.2.1 风险识别 (18)11.2.2 风险评估 (18)11.2.3 风险应对 (18)11.2.4 风险监测 (18)11.2.5 风险沟通 (18)11.3 风险管理流程优化 (19)11.3.1 加强风险管理意识 (19)11.3.2 完善风险管理机制 (19)11.3.3 提高风险管理技术 (19)11.3.4 加强风险管理部门与业务部门的协作 (19)11.3.5 定期进行风险管理评估 (19)第十二章风险管理监督与评价 (19)12.1 风险管理监督体系 (19)12.1.1 组织架构 (19)12.1.2 制度建设 (19)12.1.4 风险监控与报告 (20)12.2 风险管理评价方法 (20)12.2.1 定性评价方法 (20)12.2.2 定量评价方法 (20)12.2.3 综合评价方法 (20)12.3 风险管理评价与改进 (20)12.3.1 评价流程 (20)12.3.2 评价结果分析 (20)12.3.3 改进措施 (21)第一章金融风险管理概述1.1 金融风险的定义与分类金融风险是指在经济活动中，由于金融市场波动、金融机构经营不善、金融政策调整等因素，导致金融资产价值变动、金融体系稳定性受损以及金融市场功能发挥受限的可能性。
互联网金融风险管理手册
互联网金融风险管理手册第一章：互联网金融概述 (2)1.1 互联网金融的定义与分类 (2)1.2 互联网金融的发展历程 (3)1.3 互联网金融的风险特点 (3)第二章：风险管理框架 (3)2.1 风险管理的目标与原则 (3)2.2 风险管理组织架构 (4)2.3 风险管理流程与方法 (4)第三章：信用风险管理 (5)3.1 信用风险的定义与分类 (5)3.2 信用风险识别与评估 (5)3.3 信用风险控制与缓解 (6)第四章：市场风险管理 (6)4.1 市场风险的定义与分类 (6)4.2 市场风险识别与评估 (7)4.3 市场风险控制与缓解 (7)第五章：流动性风险管理 (8)5.1 流动性风险的定义与分类 (8)5.2 流动性风险识别与评估 (8)5.3 流动性风险控制与缓解 (9)第六章：操作风险管理 (9)6.1 操作风险的定义与分类 (9)6.2 操作风险识别与评估 (9)6.3 操作风险控制与缓解 (10)第七章：法律合规风险管理 (10)7.1 法律合规风险的定义与分类 (10)7.2 法律合规风险识别与评估 (11)7.3 法律合规风险控制与缓解 (11)第八章：信息科技风险管理 (12)8.1 信息科技风险的定义与分类 (12)8.2 信息科技风险识别与评估 (12)8.3 信息科技风险控制与缓解 (13)第九章：声誉风险管理 (13)9.1 声誉风险的定义与分类 (13)9.1.1 声誉风险的定义 (14)9.1.2 声誉风险的分类 (14)9.2 声誉风险识别与评估 (14)9.2.1 声誉风险识别 (14)9.2.2 声誉风险评估 (14)9.3 声誉风险控制与缓解 (15)9.3.1 声誉风险控制 (15)9.3.2 声誉风险缓解 (15)第十章：反洗钱与反恐融资 (15)10.1 反洗钱与反恐融资的定义与要求 (15)10.1.1 反洗钱定义与要求 (15)10.1.2 反恐融资定义与要求 (16)10.2 反洗钱与反恐融资的策略与措施 (16)10.2.1 制定完善的反洗钱与反恐融资政策 (16)10.2.2 建立风险管理体系 (16)10.2.3 加强内部控制和合规培训 (16)10.2.4 建立信息共享机制 (17)10.3 反洗钱与反恐融资的合规管理 (17)10.3.1 合规组织架构 (17)10.3.2 合规制度与流程 (17)10.3.3 合规监测与报告 (17)10.3.4 合规审计与评估 (17)第十一章：风险管理技术与方法 (17)11.1 风险管理技术概述 (17)11.2 风险管理方法的应用 (18)11.3 风险管理工具的选择与使用 (18)第十二章：风险管理与业务发展 (19)12.1 风险管理与业务战略 (19)12.2 风险管理与业务创新 (19)12.3 风险管理与业务可持续发展 (19)第一章：互联网金融概述1.1 互联网金融的定义与分类互联网金融，是指通过互联网技术和移动通信技术，实现金融业务的一种新型金融模式。
【完整】市场营销管理中的风险点及其控制分析详解
【完整】市场营销管理中的风险点及其控制分析详解一、市场营销管理中的风险点1. 产品市场风险产品市场风险是指市场竞争激烈、需求波动大或市场趋势变化快速等因素对产品销售和市场份额的不确定性。
例如，市场需求下降、竞争对手推出类似产品或消费者需求转移等都可能导致销售困难和市场份额下降。
2. 品牌声誉风险品牌声誉风险是指企业的品牌形象受损或消费者对品牌不满意而导致销售下降的风险。
例如，产品质量问题、虚假宣传、负面新闻报道等都可能对品牌声誉产生负面影响，进而影响销售和市场地位。
3. 价格风险价格风险是指市场价格波动对产品销售和市场竞争力产生的影响。
例如，原材料价格上涨、竞争对手降低产品价格或市场需求不稳定等都可能导致企业产品价格不具竞争力，进而影响销售和市场份额。
4. 渠道管理风险渠道管理风险是指企业在产品销售渠道选择、经销商合作或渠道控制方面面临的风险。
例如，渠道合作关系失衡、经销商信用风险或渠道发展不稳定等都可能导致产品销售受阻或营销渠道受限。
二、市场营销管理中的风险控制分析1. 产品市场风险控制- 对市场趋势进行准确的市场调研和分析，及时调整产品定位和策略- 加强产品创新和差异化，提高产品竞争力- 建立合理的渠道销售政策和价格策略，认真管理销售渠道2. 品牌声誉风险控制- 加强产品质量管理，确保产品符合消费者期望- 严格控制宣传和广告内容，遵守法律法规和道德规范- 建立健全的危机公关预案，及时处理和应对负面事件3. 价格风险控制- 建立稳定的供应链体系，确保原材料供应稳定和成本控制- 优化成本结构和降低生产成本，提高产品竞争力- 灵活制定价格策略，根据市场需求和竞争情况进行调整4. 渠道管理风险控制- 与渠道合作伙伴建立良好的合作关系，共同发展和分享利益- 定期评估渠道合作伙伴的绩效和信用状况，及时调整合作策略- 多元化渠道布局，降低对单一渠道的依赖通过以上风险点及其控制分析，市场营销管理中的各项风险可以得到有效控制，提升企业在市场上的竞争力和可持续发展能力。
金融机构风险控制手册
金融机构风险控制手册第一章介绍本手册旨在提供金融机构风险控制方面的全面指导，以确保机构在面对各类风险时能够有效应对，并维护其稳健的经营状况。
本手册适用于所有金融机构的风险控制部门，包括商业银行、保险公司、证券公司等。
第二章风险管理框架2.1 风险管理目标在金融机构经营过程中，风险管理的目标是保护机构利益，降低潜在风险的损失。
风险管理的核心要点是确保机构的信用、市场、操作和法律合规等方面的风险处于可控的范围内。
2.2 风险分类与评估方法风险分类主要包括信用风险、市场风险、操作风险和法律合规风险。
为了全面评估风险水平，金融机构应采用定性和定量分析相结合的方法，通过建立有效的风险评估模型来实施风险管理。
第三章信用风险管理3.1 信用风险控制措施金融机构应建立完善的信用风险管理模型，包括信用评级系统、信用监控和追踪机制等。
同时，应制定严格的信贷政策和授信流程，并确保授信决策的独立性和专业性。
3.2 不良资产管理金融机构应建立高效的不良资产管理系统，及时识别和处置可能导致损失的不良资产。
同时，应加强与相关部门的合作，共同努力降低不良资产的风险。
第四章市场风险管理4.1 市场风险控制措施金融机构应建立科学有效的市场风险管理体系，包括建立市场风险测量模型、优化投资组合结构和制定市场风险敞口限制等。
同时，应加强对市场动态的监控，及时调整风险管理策略。
4.2 流动性风险管理金融机构应建立流动性风险管理机制，确保在市场恶化或外部冲击发生时，机构能够满足支付和债务偿还等资金需求。
为此，机构应合理安排资产负债结构和流动性储备，降低流动性风险的影响。
第五章操作风险管理5.1 操作风险控制措施金融机构应建立完善的操作风险管理体系，包括建立内部控制制度、明确岗位责任和权限、加强员工培训和监管等。
同时，应加强对系统和技术的风险监控，确保操作风险得到有效控制。
5.2 业务连续性管理金融机构应建立业务连续性管理机制，确保在面临各类灾害、事故或突发事件时，能够快速恢复业务并保障客户利益。
银行业金融风险管理解决方案
银行业金融风险管理解决方案第一章风险管理概述 (2)1.1 风险管理基本概念 (2)1.1.1 风险的定义 (2)1.1.2 风险管理的含义 (2)1.1.3 风险管理的基本原则 (3)1.1.4 信用风险 (3)1.1.5 市场风险 (3)1.1.6 操作风险 (3)1.1.7 流动性风险 (4)第二章风险识别与评估 (4)1.1.8 财务分析法 (4)1.1.9 现场调查法 (4)1.1.10 专家调查法 (4)1.1.11 风险清单法 (4)1.1.12 流程分析法 (4)1.1.13 定性评估法 (5)1.1.14 定量评估法 (5)1.1.15 敏感性分析 (5)1.1.16 情景分析 (5)1.1.17 压力测试 (5)1.1.18 风险价值（VaR）法 (5)第三章信用风险管理 (5)1.1.19 信用风险的定义 (5)1.1.20 信用风险的分类 (6)1.1.21 信用风险的影响因素 (6)1.1.22 信用风险评估方法 (6)1.1.23 信用风险控制措施 (6)第四章市场风险管理 (7)1.1.24 市场风险定义 (7)1.1.25 市场风险类型 (7)1.1.26 市场风险特点 (7)1.1.27 市场风险评估 (7)1.1.28 市场风险控制 (8)第五章流动性风险管理 (8)1.1.29 流动性风险的定义 (8)1.1.30 流动性风险的类型 (8)1.1.31 流动性风险的影响 (9)1.1.32 流动性风险评估 (9)1.1.33 流动性风险控制 (9)第六章操作风险管理 (9)1.1.34 操作风险的定义与分类 (10)1.1.35 操作风险的特征 (10)1.1.36 操作风险评估 (10)1.1.37 操作风险控制 (10)1.1.38 操作风险管理的组织架构 (11)第七章法律合规风险管理 (11)1.1.39 法律合规风险的定义 (11)1.1.40 法律合规风险的类型 (11)1.1.41 法律合规风险的特点 (11)1.1.42 法律合规风险评估 (12)1.1.43 法律合规风险控制 (12)第八章信息科技风险管理 (12)1.1.44 信息科技风险评估 (13)1.1.45 信息科技风险控制 (13)第九章风险监管与合规 (14)1.1.46 风险监管的定义 (14)1.1.47 风险监管的目标 (14)1.1.48 风险监管的主要内容 (14)1.1.49 合规管理的定义 (15)1.1.50 合规管理的重要性 (15)1.1.51 合规管理要求 (15)第十章风险管理实践与案例分析 (16)1.1.52 风险识别 (16)1.1.53 风险评估 (16)1.1.54 风险控制 (16)1.1.55 风险监测 (16)1.1.56 风险报告 (16)1.1.57 市场风险案例 (16)1.1.58 信用风险案例 (16)1.1.59 操作风险案例 (17)1.1.60 流动性风险案例 (17)1.1.61 风险管理与业务发展关系案例 (17)第一章风险管理概述1.1 风险管理基本概念1.1.1 风险的定义风险是指在一定条件下，由于不确定性因素导致实际结果与预期结果发生偏离，可能带来损失的可能性。
第四章市场风险管理教案
（1）分类
期货合约按标的的不同分为三类：
1）利率期货。
2）货币期货，指以汇率为标的的期货合约。
《风险管理》教案
讲授
章节
第四章市场风险管理
4.1市场风险识别
4.2市场风险计量
4.4经济资本配置
4.3市场风险监测与控制
教学目的
与
教学要求
通过本章的学习使学生熟悉和掌握市场风险的主要特征，能有效识别市场风险；掌握衍生产品特征，正确理解衍生产品与市场风险之间的关系；能熟练掌握资产分类的基本原理和市场风险计量方法等。
4.1市场风险识别
4.1.1市场风险特征与分类
市场风险就是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
市场价格：包括利率、汇率、股票价格和商品价格。
1.利率风险
利率风险按来源不同，分为四类：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。
（1）重新定价风险（repricing risk）也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额。
3）按执行价格：
价内期权（in the money）。
平价期权（at the money）。
价外期权（out of the money）。
（2）期权费：买方为取得权利而支付的费用，由内在价值（intrinsic value）和时间价值（time value）组成。
市场风险控制管理制度
市场风险控制管理制度1. 引言2. 目标和原则2.1 目标本制度的目标是确保企业在市场环境变化中能够做到风险可控、业务稳定。
2.2 原则风险识别和评估原则及时识别市场风险并评估其对企业的影响程度，确保风险控制的针对性和有效性。
风险管理原则采取适当的控制措施，降低市场风险对企业的影响，确保业务的可持续发展。
风险监控原则建立科学的风险监控机制，及时发现和预警市场风险，确保及时采取应对措施。
风险评估和反馈原则对市场风险的评估进行定期复核，并根据评估结果及时调整和完善风险控制策略。
3. 组织机构和职责3.1 风险管理委员会负责制定市场风险控制策略、评估市场风险的影响、提出风险管理的建议和改进措施。
3.2 风险管理部门负责市场风险的日常监控和评估工作，定期向风险管理委员会汇报市场风险情况，并提出具体的风险防范措施。
3.3 业务部门负责具体业务的市场风险管理，根据风险管理委员会的指导和要求，制定相应的风险控制措施，并及时向风险管理部门汇报风险情况。
4. 市场风险识别和评估4.1 市场风险识别风险管理部门通过定期的市场调研和外部环境分析，识别可能对企业经营产生不利影响的市场风险。
4.2 市场风险评估根据市场风险的识别结果，风险管理部门对其重要性和可能性进行评估，制定相应的风险评估报告。
4.3 风险控制措施根据市场风险的评估结果，制定相应的风险控制措施，包括但不限于制定风险管理政策、完善内部控制制度、加强风险培训和教育等。
5. 市场风险管理5.1 风险控制措施的执行各业务部门负责执行由风险管理部门制定的风险控制措施，并及时向风险管理部门报告风险情况。
5.2 风险监控与预警风险管理部门建立市场风险监控系统，定期对市场风险进行监控和预警，并及时向风险管理委员会报告风险情况。
5.3 风险整改和反馈风险管理部门对市场风险的评估结果进行定期复核，及时调整和完善风险控制策略，并向风险管理委员会提出改进建议。
6. 风险培训和教育为了提升企业员工对市场风险的认识和应对能力，企业将组织风险培训和教育活动，包括但不限于定期举办培训讲座、提供风险管理手册、推行风险管理知识考核等。
第四章 市场风险管理-敏感性分析
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：敏感性分析● 定义：其他不变，单个市场风险要素的变化会对金融工具或资产组合产生的影响风险价值VAR● 详细描述：（1）缺口分析和久期分析就是针对利率敏感性分析（2）对于比较复杂的金融产品无法计量例题：1.()是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。
A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.期权合约正确答案：C解析：1、远期合约是相对简单的一种金融衍生工具。
合约双方约定在未来某一时刻按约定的价格买卖约定数量的金融资产。
2、期货合约引指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。
3、期权合约以金融衍生产品作为行权品种的交易合约2.利率敏感度可分为（）A.利率损失敏感度B.利率收益敏感度C.资产负债市值的利率敏感度D.利差敏感度E.期望利率敏感度正确答案：C,D解析：利率敏感度可分为资产负债市值的利率敏感度和利差敏感度3.敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。
A.正确B.错误正确答案：B解析：情景分析是一种多因素分析法，敏感性分析是对单一因素进行分析4.敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。
A.正确B.错误正确答案：B解析：情景分析是一种多因素分析法，敏感性分析是对单一因素进行分析。
5.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。
A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析正确答案：B解析：这是敏感性分析的定义。
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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第四章 市场风险管理
知识点：市场风险控制
● 定义：
确保将所承担的市场风险控制在合理的能承受的范围内
● 详细描述：
1）头寸限额：总交易头寸或净交易头寸设定的限额；
2）风险限额：计量市场风险设定的限额，常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等
3）止损限额特点：所允许的最大损失额.具有可追溯性.经济资本配置
1）自上而下法通常用于制订市场风险管理战略规划。
2）自下而上法通常用于当期绩效考核
4）敏感度限额
5）风险对冲：通过投资或购买资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损。
例题：
1.（）是指所允许的最大损失额。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.以上均不是
正确答案：C
解析：交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额,风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额,止损限额是指所允许的最大损失额。
2.（）属于常用的市场风险限额。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.信用限额
E.投资限额
正确答案：A,B,C
解析：了解市场风险的种类
3.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。
A.构造方式多种多样
B.交易灵活便捷
C.通常只能消除部分市场风险
D.不会产生新的交易对手信用风险
正确答案：D
解析：风险管理实践中，商业银行可以同时利用多种金融衍生产品构造复杂的对冲机制，以更有效地降低其银行账户和交易账户中的市场风险。
利用衍生产品对冲市场风险具有明显的优势，如构造方式多种多样、交易灵活便捷等，但通常无法消除全部市场风险，而且可能会产生新的风险，如交易对方的信用风险。
4.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。
A.资本金管理和负债管理
B.资本管理和负债管理
C.风险管理和绩效考核
D.流动性管理和绩效考核
正确答案：C
解析：商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。
5.（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程
A.风险识别
B.风险计算
C.风险监测
D.风险控制
正确答案：D
解析：风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程
6.商业银行市场风险控制的主要方法有（）。
A.限额管理
B.风险转移
C.风险对冲
D.经济资本配置
E.风险分解
正确答案：A,C,D
解析：风险控制的主要方法有限额管理、风险对冲、经济资本配置
7.商业银行控制市场风险的常用方法有（）。
A.限额管理
B.情景分析
C.压力测试
D.风险对冲
E.经济资本配置
正确答案：A,D,E
解析：商业银行控制市场风险的常用方法：限额管理、风险对冲、经济资本配置
8.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。
商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该是日本出口商（），以对冲汇率差。
A.在80价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
B.在75价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
C.在80价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
D.在75价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
正确答案：A
解析：
由题意知，为了避免3个月后美元贬值的风险，该日本出口商需要在80价位
建立一个货币期货的多头头寸，这样便能保证其3个月后用收到的1000万美元按1美元=80日元的汇率买入日元，从而避免了汇率变动带来的风险
9.下列不属于常用的市场限额风险的是（）。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额
正确答案：D
解析：常用的市场限额风险有交易限额、风险限额和止损限额。
10.止损限额适用于（）的累计损失。
A.一日
B.两年
C.一周
D.一个月
E.三个月
正确答案：A,C,D
解析：止损限额是指所允许的最大损失额。
通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
止损限额使用于一日、．周或一个月等一段时间内的累计损失。
11.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）
A.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限额高风险业务
D.利用金融衍生产品对冲市场风险
正确答案：A
解析：参见教材196页4.3.3市场风险控制
12.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。
A.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲市场风险
D.利用经济资本配置限制高风险业务
正确答案：B
解析：本题考察市场风险控制的概念理解和记忆。
正确答案是B。
1）头寸限额：总交易头寸或净交易头寸设定的限额； 2）风险限额：计量市场风险设定的限额，常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等 3）止损限额特点：所允许的最大损失额.具有可追溯性.经济资本配置
1）自上而下法通常用于制订市场风险管理战略规划。
2）自下而上法通常用于当期绩效考核 4）敏感度限额 5）风险对冲：通过投资或购买资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损。
13.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。
A.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲市场风险
D.利用经济资本配置限制高风险业务
正确答案：B
解析：本题考察市场风险控制的概念理解和记忆。
正确答案是B。
1）头寸限额：总交易头寸或净交易头寸设定的限额； 2）风险限额：计量市场风险设定的限额，常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等 3）止损限额特点：所允许的最大损失额.具有可追溯性.经济资本配置
1）自上而下法通常用于制订市场风险管理战略规划。
2）自下而上法通常用于当期绩效考核 4）敏感度限额 5）风险对冲：通过投资或购买资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损。