基于VAR的青海外贸结构与产业结构关系

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国际商贸
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2012年11月
基于VAR的青海外贸结构与产业结构关系研究
①
青海大学财经学院 杨亚 吉敏全
摘 要：本文从青海省外贸结构和产业结构现状数据着手，运用VAR模型对青海省的外贸结构和产业结构的关系进行实证分析，同时对青海省外贸结构和产业结构相互影响的效果进行研究，根据实证分析结论提出青海省外贸结构和产业结构协调发展的政策建议。

关键词：外贸结构 产业结构 实证分析中图分类号：F207 文献标识码：A 文章编号：1005-5800(2012)11(a)-204-03近年来，对外贸易结构和产业结构的研究已经引起了学术界的广泛关注，并取得了较丰硕的研究成果。

目前,青海省国际贸易保持良好的增长势头，成为推动青海省经济增长的一个重要因素，值此产业优化升级的关键时期对青海省外贸结构与产业结构关系进行研究显得必要而迫切。

1 模型的介绍
VAR 模型，就是把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。

模型一般表达式为：
(t=1,2,…,T) (1)
其中，y t 、
x t 分别为内生、外生变量列向量，p 代表滞后阶数，T 为样本个数，矩阵A1,…，AP 和B 是待估的系数矩阵，εt 为扰动列向量，它们之间的关系可以是同期相关的，但不能与其自身的滞后值相关，也不能与模型右边的变量相关。

一般使用VAR (p)来代表滞后阶数为p 的一个VAR 模型，本文使用赤池信息准则(AIC)和施瓦茨准则(SC)来确定滞后阶数p 。

基于VAR 模型的脉冲响应函数，是指当误差项发生变化时，系统中的其它变量在一段时期内所受到的影响，它是随时间变化的动态过程 [1][4]。

2 实证分析和检验
2.1 数据的选取和处理
本文选取1985-2010年间青海省第一、第二和第三产业的产业总产值及外贸进出口总值作为样本，数据主要来源于《青海省统计年鉴》。

以1985年为基期对原始数据折算后进行对数转换，来消除数据中的价格影响因素及时间序列中存在的异方差现象，并且防止原时间序列的协整关系发生改变。

这里用X1、X2、X3、Y 分别代表第一、第二、第三产业的生产总值及外贸进出口总值 (亿元) 取自然对数。

在建立VAR 模型前，采用单位根检验中的ADF 对每个过程的平稳性进行检验，检验其是否同阶单整。

结果发现：四个变量非平稳,且原序列一阶单整。

2.2 模型的建立
2.2.1 VAR 模型
VAR 模型中的一个重要问题就是滞后阶数的确定。

滞后长度越大，越能完整反映所构造模型的动态特征，但同时需要估计的参数也越多，模型的自由度就减少。

所以需要综合考虑，既要有足够数目的滞后项，又要有足够数目的自由度[3][5]。

由于本文采用的样本有限，在滞后期1到5之间对其的AIC 进行选择。

在保持VAR 模型平稳的条件下，当滞后阶数为3时，AIC 的取值最小，因此在VAR(3)模型中分析对外贸易与三大产业之间的相互影响情况。

模型的估计结果如下，四个回归函数的拟合程度都比较好。

表1 VAR(3)的估计结果
　回归函数X1回归函数X2回归函数X3回归函数Y R-squared
0.997704
0.998650
0.999665
0.981840
VAR(3)模型的极大似然函数值LogL= 148.1178；AIC=-8.358066；SC=-5.790862
2.2.2 协整检验
协整性是对非平稳经济变量长期均衡关系的统计描述，在建立的VAR(3)模型的基础上，采用Johansen 提出的极大似然法来检验变量之间的协整关系，在0.05的检验水平上，迹检验结果表明四个变量之间存在3个协整关系，最大特征根检验显示四个变量之间存在1个协整关系，即：青海省的对外贸易与三大产业之间存在着协整关系。

2.2.3 格兰杰因果关系检验
采用水平状态下的VAR 模型进行变量间的Granger 因果关系检验，检验结果表明：在显著水平为0.1时，原假设拒绝第二产业不是第一产业的格兰杰原因，接受第一产业不是第二产业的格兰杰原因，说明两者之间存在单向的格兰杰因果关系。

同理可得，第一产业和对外贸易进出口之间存在单向的格兰杰因果关系，第一产业是影响对外贸易进出口的格兰杰原因；第二产业是影响第三产业的格兰杰原因；对外贸易进出口是影响第二产业的格兰杰原因。

此外，第一产业和第三产业，以及第三产业和对外贸易进出口之间不存在双向的格兰杰因果关系。

图1 第一产业对第二产业的冲击的响应图
①基金项目：青海省社会科学规划基金(10011)。

作者简介：杨亚(1981—)，女，甘肃兰州人，青海大学财经学院讲师，
硕士，主要从事数量经济研究；
吉敏全(1970—)，男，山西运城人，青海大学财经学院教授，
硕士，主要从事经济统计研究。

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图2 第三产业对第二产业的冲击的响应图
图4 第二产业对对外贸易进出口冲击的响应图
2.2.4 脉冲响应函数分析
利用脉冲响应函数分别对第二产业产值、第一产业产值及对外贸易进出口额加上一个标准差大小的冲击，通过变量之间的动态联系来观察对第一产业产值、第三产业产值、对外贸易进出口额、第二产业产值的当前值和未来值的影响。

图1～图4中横轴表示滞后期数，纵轴分别表示第一产业产值、第三产业产值、对外贸易进出口额、第二产业产值，由图得出：
一方面，在产业结构内部，当给第二产业一个正的标准差冲击时，起初对第一产业产生正向的促进作用，在第3期后产值达到最大，此后基本保持正向，并逐渐回落，在第10期回到原位，表明第二产业的产值在受到外部条件的某一冲击后，传递给第一产业，并给第一产业以同向的冲击，且这一冲击对第一产业的发展，具有较强的促进作用。

同理，第二产业对第三产业的影响比较显著且具有较长的持续效应。

另一面，在外贸结构与产业结构之间，第一产业对对外贸易的影响，起初有正的促进作用，之后下滑，并在第6期时回归原位，此后，有较小的正负波动。

对外贸易对第二产业的影响，起初比较缓慢，第3期时达到最大，此后保持下降趋势，从滞后7期后，对第二产业起着负向的阻碍作用。

2.3 实证结论
通过上面的实证分析可以得到几个比较重要的结论：(1)通过对数据进行协整分析，可知青海省的对外贸易和产业机构的升级存在着长期的协整关系，表明外贸结构的优化和产业结构的优化，两者在一定程度上存在着相互的促进作用。

(2)通过格兰杰因果检验可知，青海省第二产业产值的变动是第一、第三产业产值增加的原因，第一产业的发展可促进对外贸易
的快速发展，对外贸易的发展又可促进第二产业的发展。

所以，一方面可以通过适当加快发展第二产业来促进产业结构的优化升级；另一方面，可通过加大对第一产业的投入来扩大对外贸易，在外贸结构优化的同时，加快资本积累和集聚，从而又进一步刺激产业结构的升级。

(3)通过脉冲响应函数分析可知，
青海省第二产业对第三产业的影响较大，对第一产业的影响相对较小，同时对外贸易的发展对第二产业的发展也有一定程度的促进作用。

3 青海省外贸结构与产业结构相互影响的效果分析
3.1 青海省外贸结构影响产业结构的效果分析
3.1.1 青海省对外贸易出口对三次产业的影响分析根据《青海省统计年鉴》，按照当年美元和人民币汇率的中间价对2006～2010年青海省海关主要出口商品量值表进行计算，得出：总体上青海省出口占三次产业的比重不大，青海省出口的商品主要是第二产业产品，第一产业产品所占的比重较小，第三产业产品几乎没有；青海省出口商品结构促进第二产业发展的作用较大，但第二产业相关出口商品占第二产业生产总值的比例总体呈下降趋势。

出口总体对促进各产业发展的作用不明显，对我省经济的拉动作用偏低。

3.1.2 青海省对外贸易进口对三次产业的影响分析根据《青海省统计年鉴》中2006-2010年青海省海关进口主要
商品量值表，将进口的商品进行分类[2]，
计算其在进口中所占的比重：对第二产业有促进作用的贸易进口商品在进口中所占的比重较大，年均达到50%以上，且总体呈上升趋势；而对第三产业有促进作用的进口商品不到进口总额的10%。

因此，进口是促进我省第二产业发展的重要力量。

3.2 青海省产业结构影响外贸结构的效果分析
比较优势的内涵要求一个国家应该多生产具有比较优势的产品，少生产具有比较劣势的产品，把多余的产品出口到相应的具有比较劣势的国家，并从相应具有比较优势的国家进口本国需求量与生产量之间的缺口。

作为西部省份的青海省也可以通过三次产业的比较优劣势来调整对外贸易的进出口。

这里使用产值比较优势指数来反映青海省的产业产值水平：
其中：CAit 为t 产业(i=1、2、3)的产值比较优势；yit 、Yit 分别为t 年度青海省和全国的第i 产业的产值；pit 、Pit 分别为t 年度青海省和全国第i 产业的从业人员数。

若CAit>1,说明t 年度青海省的第i 产业具有产值比较优势。

计算如下：
表2 青海省三大产业的产值比较优势指数
　20062007200820092010第一产业0.6243090.6469160.6640930.6458350.698314第二产业 1.036142 1.03937 1.137499 1.107589 1.193022第三产业
0.66685
0.589358
0.626742
0.625273
0.61879
数据来源：根据《青海省统计年鉴》计算整理
3.2.1 青海省三次产业的比较优势对出口结构的影响
近年来青海省经济快速发展，产业结构明显改善，经济效益不断提高，但是青海省的出口规模并不高。

从表2中看出：只有第
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二产业产值的比较优势指数始终大于1，具有一定的比较优势，
其对对外贸易发展的影响比较突出，这和我省出口商品结构情况相一致。

3.2.2 青海省三次产业的比较劣势对进口结构的影响
从表2中可以看到青海省的第一和第三产业的比较优势指数均低于1，和全国相比不具备明显的比较优势，这意味青海省的产业结构还需进一步升级：在第一产业方面养殖技术、种植设备及管理经验等有待提高；第三产业方面外资投入比重、设备自动化水平还比较低，这与近年来青海省的进口结构情况基本上相一致。

4 政策建议
根据上述分析，在此分别从外贸结构和产业结构两个方面提出政策建议。

4.1 外贸结构方面
4.1.1 出口结构优化的建议
(1)保持传统产品出口势头的同时，通过技术引进发展深加工、延长产业链，避免原材料直接出口，降低初级产品出口比重。

(2)确定品牌战略，提高出口商品的质量和档次。

(3)积极调整产业布局，打开制约外贸出口的瓶颈。

4.1.2 进口结构优化的建议
从一则案例看FOB出口贸易中的提单操作技巧
广东科贸职业学院商贸系 杨庆
摘 要：在我国的出口实践中，越来越多的中小企业采用FOB贸易术语，这种做法操作相对简便，但暗含着非常大的风险。

本文从一则案例出发，思考面对FOB合同的风险时，如何通过控制提单来减少风险，保障安全。

关键词：FOB 电放提单 货代提单中图分类号：F752.62 文献标识码：A 文章编号：1005-5800(2012)11(a)-206-02近年来，随着我国出口实践中FOB 术语的使用持续增加，关于FOB 合同中卖方所面临的风险及规避措施的讨论也热烈展开。

提单作为合同履行过程中重要的物权凭证，卖方能否通过对提单的有效控制来尽量规避风险，保障贸易安全。

本文将从一个实际案例入手进行探讨。

1 案情简介
2006年底，出口商中国中山某公司(以下简称Z 公司)以FOB 条件出口一批卫浴设备到美国，按客户的指定，Z 公司将货物交由台湾某货运代理公司设立于中山的子公司D ，由其安排从广东省中山市经深圳市盐田港承运出口到美国纽约。

货物装船后，Z 公司将提单需记载的内容传真给了D 公司，D 公司对传真内容进行了确认，并传回给Z 公司。

该传真件记载了该批货物的提单号、集装箱号、载货大船名、起运港、目的港；托运人为Z 公司，并写明运费到付，同时左上角记载了此台湾货代位于广州的分公司E 的英文名称及联系方式。

按指示，Z 公司于11月6日将此批货物的码头费、文件费、清关费等费用共人民币2996.08元电汇给E 公司。

11月22日，Z 公司向D 公司发邮件询问货物是否到港，并说明："此柜不安排电放，待我司通知"。

11月28日，收到D 公司的回复"货物将于2006年11月28日到达纽
约，我司已安排不放货，等你通知"。

谁料，货物到达目的地后，美国客户提取了货物并拒绝向Z 公司支付货款共24060美元。

后来，经过多次协商未果，出口商Z 公司将货代D 公司、E 公司一同起诉到广州海事法院。

广州海事法院经审理认为，在FOB 方式下，卖方并不负责任订舱托运，而是由国外买方选择承运人订舱托运，承运人仅就其所签发的运输单证或订舱人的指示交付货物。

D 公司、E 公司虽然从Z 公司接收了本案货物，但Z 公司并未要求两公司签发提单，这俩公司也未签发提单或与Z 公司订立其他任何有关委托运输的书面合同，只负责货物的收货、发运等事宜，没有实际运输本案货物，这俩公司只是货物运输代理人，而非承运人或实际承运人，对无单放货没有过错，不应承担赔偿责任。

最终，广州海事法院判决驳回Z 公司对D 公司和E 公司的诉讼请求。

2 案情分析与启示
2.1 卖方作为托运人需取得正本提单
此案是采用FOB 贸易术语成交的，由买方安排货物运输事宜，那么谁是托运人？《海商法》第42条规定的“托运人”是指：（1）本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人与承运人订立海上货物运输合同的人；（2）本人或者委托他人以本人名义或者委托他
(1)加大对第一产业有直接促进作用的产品进口和技术引进，提高第一产业的效率。

(2)通过高新技术项目的引进缩小青海和其它地区的技术差距，发挥技术外溢效应。

4.2 产业结构方面
(1)依托资源优势合理选择主导产业，发展有色金属、电力、石油天然气和化工四大支柱产业并通过技术引进淘汰落后工艺，提高生产效率。

(2)充分发挥第二产业对外贸的积极影响，通过提高工业产品的附加值促进产业升级。

参考文献
[1] 郭丽红.对外贸易结构与产业结构关系的实证研究[D].湖南:
湖南大学,2004.
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研究导刊,2010(31).
[4] 符磊.我国对外贸易结构和产业结构的关系研究[D].江苏:江
苏大学,2008.
[5] 王娥燕.辽宁省外贸商品结构与产业结构关系的实证分析[J].
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