金融统计分析6.pptx
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《金融统计学》课件

数据分布的检验与拟合优度
数据分布的检验
通过图形和统计检验方法判断数据是 否符合某种理论分布,如正态分布、 泊松分布等。
拟合优度
评估实际数据与理论分布之间的拟合 程度,通过拟合优度检验判断实际数 据是否符合理论分布,不符合则需调 整模型或重新考虑数据的处理方式。
04 金融时间序列分析
时间序列的平稳性检验
特点
金融统计学具有数据量大、涉及面广、分析方法多样等特点,它不仅要求掌握 统计学的基础知识,还需要了解金融市场的运作机制和金融产品的特点。
金融统计学的重要性
提供决策依据
通过对金融数据的统计分析,可 以为投资者、金融机构和政府等 提供决策依据,帮助其做出更加
科学、合理的决策。
揭示市场规律
通过对金融市场的数据进行分析 ,可以揭示市场的运行规律和趋 势,预测未来的市场变化,为投
数据收集方法
直接收集
通过问卷调查、实地考察等方式直接从数据 源获取数据。
间接收集
通过公开出版物、网络爬虫等方式获取数据 。
自动化收集
利用软件工具自动采集金融市场数据。
数据整理与展示
数据清洗
01
去除重复、错误或不完整的数据。
数据转换
02
将数据转换为适合分析的格式或模型。
数据可视化
03
利用图表、图像等形式展示金融数据。
将数据按大小排序后,位于中间位置的数值。如果数据数量是偶数 ,则中位数是中间两个数的平均值。
众数
出现次数最多的数值。
方差、标准差、变异系数
方差
表示数据离散程度的指标,计算方法是每个数据点与 均值之差的平方和的平均值。
标准差
方差的平方根,也是衡量数据离散程度的重要指标。
《金融统计分析》PPT课件

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9
第二章 货币与银行统计分析
第二节 三个基本账户 一、货币当局资产负债表
资产A
1.国外资产 (1)外汇 (2)黄金 (3)国际金融机构资产
2.对政府的债权 3.对存款货币银行的债权 4.对非货币金融机构的债权 5.对非金融部门债权
13229 12649
12 568 1583 14358 2072 171
8
第二章 货币与银行统计分析
四、我国货币与银行的统计结构
三个基本账户:货币当局资产负债表、 存款货币银行资产负债表、 特定存款机构资产负债表。
两个合并帐户:货币概览、银行概览
与IMF的标准结构的不同之处: 1、统计准货币时没包括外币账户; 2、统计中没包括保险公司、证券公司、外资金融机构等非货币金融机构。
负债L
1.储备货币
30633
(1构负债 16115
(3)非金融机构存款 3537
a.邮政储蓄
2655
b.机关团体存款 882
2.债券
119
3.政府存款
1486
4.自有资金
366
5.其它(净)
-1191
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10
第二章 货币与银行统计分析
二、存款货币银行资产负债表
金融统计分析
• 第一章 金融统计分析的基本问题
一、金融活动与金融统计
• 金融体系的五个方面
制度 机构 工具 市场 调控
• 中国金融统计的改革与发展
金融统计的建立
转轨时期的发展
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1
第一章 金融统计分析的基本问题
二、中国金融统计面临的新挑战
经济体制改革的要求
经济全球化的新要求 宏观金融监管的要求
金融统计分析货币与银行统计分析

¡ 货币以央行为核心的金融部门,由信用关系创造出来。 ¡ 货币银行统计将金融机构作为切入点,通过反映金融
机构的资产负债行为来核算出不同层次的货币供应量, 反映货币创造和运行的全过程。
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金融统计分析货币与银行统计分析
第一节 货币与银行统计体系
l 金融机构根据在货币创造中的作用分为三类:
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金融统计分析货币与银行统计分析
第二节 交易主体分类
l 货币当局
¡ 中国人民银行 ¡ 各种职责,银行法规定
l 存款货币银行:商行和类似机构
¡ 存、放贷、转账结算为主要业务,盈利为目标。吸收 活期存款(货币供给的重要部分,信用扩张的源泉), 创造货币
¡ 包括五类:国有独资商业银行、其他商行、信用合作 社、财务公司、中国农业发展银行(政策性银行)
l 货币与银行统计的特点
¡ 属于总量核算: l 合并相同机构资产负债表,合计同一指标; l 具有相同流动性的金融工具加总
¡ 利用金融机构的资产负债表进行核算。 l 金融机构的特殊职能:作为金融市场的媒介,帮 助国民经济部分筹集运用资金,提供信用和支付 工具,促使储蓄向投资的转化。 l 这种职能通过金融机构扩张或收缩其金融资产与 负债实现
金融统计分析货币与银行统计分析
第一节 货币与银行统计体系
l 构成货币与银行统计体系的三个部分 (国际)
¡货币当局的资产负债表,反映央行基础货币的 创造
¡存款货币银行的资产负债表,反映存款货币的 创造
¡非货币金融机构的资产负债表,反映该类机构 对货币创造的影响并为统计广义流动性提供更 全面的基础
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¡ 每项金融交易要按照债权债务发生时的数量和价格, 在借贷双方同时记录
机构的资产负债行为来核算出不同层次的货币供应量, 反映货币创造和运行的全过程。
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金融统计分析货币与银行统计分析
第一节 货币与银行统计体系
l 金融机构根据在货币创造中的作用分为三类:
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金融统计分析货币与银行统计分析
第二节 交易主体分类
l 货币当局
¡ 中国人民银行 ¡ 各种职责,银行法规定
l 存款货币银行:商行和类似机构
¡ 存、放贷、转账结算为主要业务,盈利为目标。吸收 活期存款(货币供给的重要部分,信用扩张的源泉), 创造货币
¡ 包括五类:国有独资商业银行、其他商行、信用合作 社、财务公司、中国农业发展银行(政策性银行)
l 货币与银行统计的特点
¡ 属于总量核算: l 合并相同机构资产负债表,合计同一指标; l 具有相同流动性的金融工具加总
¡ 利用金融机构的资产负债表进行核算。 l 金融机构的特殊职能:作为金融市场的媒介,帮 助国民经济部分筹集运用资金,提供信用和支付 工具,促使储蓄向投资的转化。 l 这种职能通过金融机构扩张或收缩其金融资产与 负债实现
金融统计分析货币与银行统计分析
第一节 货币与银行统计体系
l 构成货币与银行统计体系的三个部分 (国际)
¡货币当局的资产负债表,反映央行基础货币的 创造
¡存款货币银行的资产负债表,反映存款货币的 创造
¡非货币金融机构的资产负债表,反映该类机构 对货币创造的影响并为统计广义流动性提供更 全面的基础
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¡ 每项金融交易要按照债权债务发生时的数量和价格, 在借贷双方同时记录
《金融统计分析》课件

数据分类
按照一定的标准将数据分为不同的类别,便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式,便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征,发现数据规律,辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置,反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息,包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果,得出结论并解释 其意义,最后撰写分析报告,向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类,确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析,包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中,可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根,判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图, 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势,以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布,特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称,可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度,即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
按照一定的标准将数据分为不同的类别,便于统计分析。
数据编码
将数据转换为计算机能够识别的格式,便于存储和传输。
数据可视化
图表类型
柱状图、折线图、饼图、散点图等。
可视化目的
直观展示数据特征,发现数据规律,辅助决策。
Part
03
描述性统计分析
数据的集中趋势
平均数
描述数据的中心位置,反 映数据的平均水平。
数据收集
收集与金融市场相关的数据和信 息,包括股票价格、交易量、利 率、汇率等。
结论解释与报告撰写
根据分析结果,得出结论并解释 其意义,最后撰写分析报告,向 决策者提供决策建议。
数据整理
对收集到的数据进行清洗、整理 和分类,确保数据的准确性和完 整性。
数据分析
运用统计学和计量经济学方法对 数据进行深入分析,包括描述性 统计、回归分析、时间序列分析 等。
回归分析的应用场景
在金融领域中,可用于预测股票价格、利率 变动等。
Part
05
时间序列分析
时间序列的平稳性检验
单位根检验
用于检验时间序列是否存在单 位根,判断序列是否平稳。常 见的单位根检验方法有ADF检
验和PP检验。
趋势图分析
通过绘制时间序列的趋势图, 观察序列是否存在明显的上升 或下降趋势,以初步判断序列
数据的分布形态
正态分布
一种常见的概率分布,特点是中间高、两边低、左右对称。
偏态分布
数据分布不对称,可能有一侧的数值明显高于另一侧。
峰态分布
描述数据分布的尖锐程度,即数据的峰值与平均值之间的差异。
数据的异常值检测
01
02
03
Z分数法
金融统计分析复习资料.ppt

计算分析题 3
已知1998年基础货币为13146亿元, 货币供应量为34880亿元,法定存款准 备金率为13%,1999年基础货币为14850 亿元,货币供应量为33620亿元,(1) 计算1998年和1999年的货币乘数;(2) 简述货币乘数作用并对其影响因素进行 理论说明;(3)结合计算结果和有关 数据请作出基本分析
用两只股票的收益序列和市场平均收益 序列数据,得到如下两个回归方程:
第一只:r=0.021+1.4rm
第二只:r=0.024+0.9rm
并且有E(rm)=0.018,
2 m
=0.0016。
第一只股票的收益序列方差0.0041,
第二只股票的收益序列方差0.0036。
试分析这两只股票的收益和风险状况。
分析99年比98年货币乘数增大的原因主要 是基础货币增加,通过货币乘数的作用调 节货币供应量
计算分析题 4
利用因素分析法分析各个 因素对净资本利润率的影 响大小和影响方向。p77
预备知识
因素分析法
因素分析法
a1b 1c1 a1b0c0a1b 1c0a1b 1c1 a0b0c0 a0b0c0 a1b0c0 a1b 1c0 a1b1c1 a0b0c0 a1b0c0 a0b0c0
销售净利润影响率=(报告期销售净利润率—基期 销售净利润率)×基期总资本周转率×基期权益乘 数
总资本周转率影响率=报告期销售净利润率(报告 期总资本周转率—基期总资本周转率)×基期权益 乘数
权益乘数影响率=报告期销售净利润率×报告期总 资本周转率×(报告期权益乘数—基期权益乘数)
净资本利润率影响率=报告期净资本收益率 -基期净资本收益率=销售净利润影响率+ 总资本周转率影响率+权益乘数影响率+净 资本利润率影响率
金融统计分析

市场公平性评估
通过统计分析,评估金融市场的公平性和透 明度,确保市场的正常运行。
THANKS
感谢观看
金融统计分析
目录
• 金融统计分析概述 • 金融数据收集与整理 • 金融统计分析方法 • 金融市场分析 • 风险管理分析 • 金融统计分析应用
01
CATALOGUE
金融统计分析概述
定义与特点
定义
金融统计分析是对金融数据和信息进 行收集、整理、分析和解释的过程, 旨在揭示金融市场的内在规律和未来 趋势。
数据整理
对数据进行分类、编码、转换等操作,使其符合统计分析的 要求。
数据存储与备份
数据存储
选择合适的存储介质和存储方式,确 保数据安全可靠。
数据备份
定期对数据进行备份,以防数据丢失 或损坏。
数据安全与隐私保护
数据加密
采用加密技术保护数据的安全,防止数据泄露。
隐私保护
遵循相关法律法规,对个人金融信息进行保护,防止个人信息被滥用。
06
CATALOGUE
金融统计分析应用
投资决策支持
投资组合优化
通过统计分析,投资者可以确定最佳的投资组 合,以实现风险和收益的平衡。
市场预测
利用历史数据和统计分析方法,投资者可以预 测市场趋势,从而做出更明智的投资决策。
风险管理
通过量化分析,投资者可以更准确地评估和管理投资风险。
企业财务分析
财务状况评估
结论与建议
根据分析结果,得出结论并提出相应的建议 和策略。
02
CATALOGUE
金融数据收集与整理
数据来源与质量
数据来源
金融机构、证券交易所、政府机构、第三方数据提供商等。
数据质量评估
通过统计分析,评估金融市场的公平性和透 明度,确保市场的正常运行。
THANKS
感谢观看
金融统计分析
目录
• 金融统计分析概述 • 金融数据收集与整理 • 金融统计分析方法 • 金融市场分析 • 风险管理分析 • 金融统计分析应用
01
CATALOGUE
金融统计分析概述
定义与特点
定义
金融统计分析是对金融数据和信息进 行收集、整理、分析和解释的过程, 旨在揭示金融市场的内在规律和未来 趋势。
数据整理
对数据进行分类、编码、转换等操作,使其符合统计分析的 要求。
数据存储与备份
数据存储
选择合适的存储介质和存储方式,确 保数据安全可靠。
数据备份
定期对数据进行备份,以防数据丢失 或损坏。
数据安全与隐私保护
数据加密
采用加密技术保护数据的安全,防止数据泄露。
隐私保护
遵循相关法律法规,对个人金融信息进行保护,防止个人信息被滥用。
06
CATALOGUE
金融统计分析应用
投资决策支持
投资组合优化
通过统计分析,投资者可以确定最佳的投资组 合,以实现风险和收益的平衡。
市场预测
利用历史数据和统计分析方法,投资者可以预 测市场趋势,从而做出更明智的投资决策。
风险管理
通过量化分析,投资者可以更准确地评估和管理投资风险。
企业财务分析
财务状况评估
结论与建议
根据分析结果,得出结论并提出相应的建议 和策略。
02
CATALOGUE
金融数据收集与整理
数据来源与质量
数据来源
金融机构、证券交易所、政府机构、第三方数据提供商等。
数据质量评估
《金融统计》PPT课件

18.50%
0.5
15.00%
0.5
2021/5/29
Jinlong
4
第一节 货币政策中间指标
6 1999年11月21日 5 1998年03月21日 4 1988年09月 3 1987年 2 1985年
1 〔19续84年上表〕
8%
13%
12%
10% 央行将法定存款准备金率统一 调整为10% 央行按存款种类规定法定存款 准备金率,企业存款20%,农 村存款25%,储蓄存款40%
2.75% 2.50%
0.25% 0.25%
2008年12月23日 2.52% 2.25%
-0.27%
2008年11月27日 2008年10月30日
3.60% 3.87%
2.52% 3.60%
-1.08% -0.27%
2008年10月09日 4.14% 3.87%
-0.27%
2008年09月16日 4.14% 4.14%
2021/5/29
Jinlong
23
第二节 货币供给量统计
货币供给量与国民经济开展的关系
货币供给量增长率=GDP增长率+物价上涨率
货币供给量与信用可供量的关系
视银行信用与非银行信用间关系决定最终影响效果
货币供给量与资产构造的关系
央行货币政策→央行资产构造调整→商行资产构造调
整
→社会资产构造调整
纽约货币市场和伦敦货币市场是世界最大的短期融资中心, 由该市场确定的利率水平对世界市场起着带头作用。美国重 要的短期利率中水平最低的是国库券利率,其中91天的国库 券利率为短期证券的代表利率。
2021/5/29
Jinlong
12
第一节 货币政策中间指标
《金融统计分析》第六章商业银行统计分析.pptx

❖ 新发展的业务如发放消费信贷、提供金融咨询和理 财服务、提供投资银行和商人银行业务、保险箱业 务等。
❖ 银行统计应反映银行的如下功能:中介功能、支付 功能、担保功能、代理功能和政策功能等。
二、商业银行统计分析的主要任务
❖ 商业银行统计分析工作的主要任务是:(1)客观、 及时地反映经营运作情况;(2)评价、分析银行的 赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预 测;(3)真实评价银行面对的风险水平,预测可能 对银行风险造成冲击的变量走势;(4)满足中央银 行的监管要求;(5)银行客户重要情况的调查分析; (6)其他的统计分析工作。
❖ 表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表,但能影响 银行当期损益的经营活动,它有狭义和广义之分。
❖ 狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表,但同表内的 资产业务或负债业务关系密切的业务。广义的表外业务除包 括上述狭义的表外业务外,还包括结算、代理、咨询等业务。
❖ 表外项目也被称为“或有负债”和“或有资产”项目,或者 叫“或然资产和负债”。主要包括:①各种担保性业务;② 承诺性业务。主要有回购协议、信贷承诺、票据发行便利; ③金融衍生工具交易。衍生金融工具是指在传统的金融工具 的基础上产生的新型交易工具,主要有期货、期权、互换合 约等。
❖ 英格兰银行是英国的中央银行,它负责召开 货币政策委员会(Monetary Policy Committee,简称MPC),对英国国家的货 币政策负责。 英格兰银行是伦敦城区最重要
的机构和建筑物之一。自1694年英国银行法 产生,英格兰银行开始运作,之后逐步转换 职能,1964年至今作为英国的中央银行,是 全世界最大、最繁忙的金融机构
❖ 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类:(1) 制度化的统计分析工作;
❖ 银行统计应反映银行的如下功能:中介功能、支付 功能、担保功能、代理功能和政策功能等。
二、商业银行统计分析的主要任务
❖ 商业银行统计分析工作的主要任务是:(1)客观、 及时地反映经营运作情况;(2)评价、分析银行的 赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预 测;(3)真实评价银行面对的风险水平,预测可能 对银行风险造成冲击的变量走势;(4)满足中央银 行的监管要求;(5)银行客户重要情况的调查分析; (6)其他的统计分析工作。
❖ 表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表,但能影响 银行当期损益的经营活动,它有狭义和广义之分。
❖ 狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表,但同表内的 资产业务或负债业务关系密切的业务。广义的表外业务除包 括上述狭义的表外业务外,还包括结算、代理、咨询等业务。
❖ 表外项目也被称为“或有负债”和“或有资产”项目,或者 叫“或然资产和负债”。主要包括:①各种担保性业务;② 承诺性业务。主要有回购协议、信贷承诺、票据发行便利; ③金融衍生工具交易。衍生金融工具是指在传统的金融工具 的基础上产生的新型交易工具,主要有期货、期权、互换合 约等。
❖ 英格兰银行是英国的中央银行,它负责召开 货币政策委员会(Monetary Policy Committee,简称MPC),对英国国家的货 币政策负责。 英格兰银行是伦敦城区最重要
的机构和建筑物之一。自1694年英国银行法 产生,英格兰银行开始运作,之后逐步转换 职能,1964年至今作为英国的中央银行,是 全世界最大、最繁忙的金融机构
❖ 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类:(1) 制度化的统计分析工作;
金融统计分析及案例ppt课件

沪铜与LME三月期铜价格 散点图
LME三月期铜价格与美元 指数散点图
精品课件
二、一元线性回归
2、相关系数的计算
相关系数是在直线相关的条件下,说明两个变量之间的相关关系密切程度的 统计分析指标。相关系数也称为相关量,是用来描述变量之间变化方向和密 切程度的数字特征量,样本间相关一般用r表示,总体间相关一般用ρ表示。
完全负相关
无线性相关
完全正相关
-1.0 -0.5
0 +0.5 +1.0r负相关程度Fra bibliotek加 正相关程度增加
精品课件
相关性应用—不同品种相关性矩阵(示例2)
精品课件
二、一元线性回归
3、如何理解一元线性回归分析?
只有一个因变量和一个自变量的线性回归模型,叫一元线性回归模型。 一元线性回归模型可表示为
y = 0 + 1 x + y 是 x 的线性函数(部分)加上误差项
相关分析就是对变量之间的相关关系的分析, 主要就是对变量之间是否存在必然的联系, 联系的形式,变动的方向作出符合实际的判 断,并测定他们联系的密切程度,检验其有 效性。
精品课件
完全正线性相关
完全负线性相关
正线性相关
负线性相关
精品课件
零相关
二、一元线性回归—散点图(示例1)
111
Excel 回归计算
散点法
y = 1.076x - 3970
方差分析
回归分析 残差 总计
df
SS
MS
F
Significance F
1 17734715697 17734715697 20232.3761 1.3074E-125
109 95544092.38 876551.3063
LME三月期铜价格与美元 指数散点图
精品课件
二、一元线性回归
2、相关系数的计算
相关系数是在直线相关的条件下,说明两个变量之间的相关关系密切程度的 统计分析指标。相关系数也称为相关量,是用来描述变量之间变化方向和密 切程度的数字特征量,样本间相关一般用r表示,总体间相关一般用ρ表示。
完全负相关
无线性相关
完全正相关
-1.0 -0.5
0 +0.5 +1.0r负相关程度Fra bibliotek加 正相关程度增加
精品课件
相关性应用—不同品种相关性矩阵(示例2)
精品课件
二、一元线性回归
3、如何理解一元线性回归分析?
只有一个因变量和一个自变量的线性回归模型,叫一元线性回归模型。 一元线性回归模型可表示为
y = 0 + 1 x + y 是 x 的线性函数(部分)加上误差项
相关分析就是对变量之间的相关关系的分析, 主要就是对变量之间是否存在必然的联系, 联系的形式,变动的方向作出符合实际的判 断,并测定他们联系的密切程度,检验其有 效性。
精品课件
完全正线性相关
完全负线性相关
正线性相关
负线性相关
精品课件
零相关
二、一元线性回归—散点图(示例1)
111
Excel 回归计算
散点法
y = 1.076x - 3970
方差分析
回归分析 残差 总计
df
SS
MS
F
Significance F
1 17734715697 17734715697 20232.3761 1.3074E-125
109 95544092.38 876551.3063
金融统计分析(ppt 99页)

贷方记录对外获得收入的工程,它反映国际 交往中国内实际资源减少或金融资产的减少 或负债增加。
国际收支记帐规那么
借方
贷方
商品进口支付
商品出口收入
劳务及其他支付
劳务、投资及其他收入
经常转移支付(国内转出) 经常转移收入(国外转入)
本国常住者获得的外国资产 外国常住者获得的本国资产或对
(资产增加)
本国的投资(负债增加)
四、国际收支统计与其它统计的关系
〔一〕国际收支统计与国民经济核算体系的 关系
国民经济核算体系是收集、报告一经济体 的经济统计资料的全面系统的体系,其国 际标准是国民账户体系〔SNA〕,它包括 交易、其他流量、存量以及影响记录期转 变中的资产负债的变化。
国际收支和国民账户体系存在密切的关系
具体表现:
广义的国际收支----不需外汇支付和无实 际外汇收支的活动出现〔无偿捐助、捐赠、
租赁、易货贸易等〕
第一节 国际收支统计
一、国际收支的概念
〔二〕概念
国际收支是一特定时期的统计报表,它系统地总结一个 经济体与世界其它经济体之间的经济交易。它反映的 是:
1、一个经济实体与世界上其它经济实体之间的商品、 劳务和收益交易(常住单位与非常住单位之间的交易);
2、时间上:
国际收支统计是以所有权转移为记录的时 间。外汇收支统计那么是在收支行为发生
第二节 国际收支统计的根底 一、国际收支统计的根本核算原那么 〔一〕复式记账法
它是根据资金平衡的原理,在反映每一项业 务活动时按其内容都以相等的金额同时在贷 方和借方进行登记。
国际收支统计中以借贷为记账符号,借方工 程为负号工程,贷方工程为正方工程;以 “有借必有贷,借贷必相等〞为记账规那么。
国际收支记帐规那么
借方
贷方
商品进口支付
商品出口收入
劳务及其他支付
劳务、投资及其他收入
经常转移支付(国内转出) 经常转移收入(国外转入)
本国常住者获得的外国资产 外国常住者获得的本国资产或对
(资产增加)
本国的投资(负债增加)
四、国际收支统计与其它统计的关系
〔一〕国际收支统计与国民经济核算体系的 关系
国民经济核算体系是收集、报告一经济体 的经济统计资料的全面系统的体系,其国 际标准是国民账户体系〔SNA〕,它包括 交易、其他流量、存量以及影响记录期转 变中的资产负债的变化。
国际收支和国民账户体系存在密切的关系
具体表现:
广义的国际收支----不需外汇支付和无实 际外汇收支的活动出现〔无偿捐助、捐赠、
租赁、易货贸易等〕
第一节 国际收支统计
一、国际收支的概念
〔二〕概念
国际收支是一特定时期的统计报表,它系统地总结一个 经济体与世界其它经济体之间的经济交易。它反映的 是:
1、一个经济实体与世界上其它经济实体之间的商品、 劳务和收益交易(常住单位与非常住单位之间的交易);
2、时间上:
国际收支统计是以所有权转移为记录的时 间。外汇收支统计那么是在收支行为发生
第二节 国际收支统计的根底 一、国际收支统计的根本核算原那么 〔一〕复式记账法
它是根据资金平衡的原理,在反映每一项业 务活动时按其内容都以相等的金额同时在贷 方和借方进行登记。
国际收支统计中以借贷为记账符号,借方工 程为负号工程,贷方工程为正方工程;以 “有借必有贷,借贷必相等〞为记账规那么。
金融统学分析-PPT精品

方
法和相关数据来描述和分析影响现实金融问题的影响因素,揭示其
基本的数量关系。为制定决策提供可供操作的政策上的数量界限。
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二.金融统计的内容
金融统计的内容包括金融工具统计和金融市
场统计,其中,金融统计指标是金融统计分析的基
础。
从金融统计体系的内容来看,包括货币供
应量统计、信贷收支统计、现金收支统计、对外金
融统计、保险统计、资金流量统计等。
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三.金融统计的研究方法
(一)金融风险计量方法研究
• Markowits的方差类风险计量方法
• Sharpe的β值风险计量方法
• 下偏矩风险计量方法
• 基于Hurst指数的风险计量方法
• VaR风险计量方法
• 连接函数计量方法
虽然这些方法都存在不同的缺陷,但它们的出现对风险的
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下偏矩风险计量方法
风险的下偏矩计量方法将损失作为风险的计量因 子,反映了投资者对风险的真实心理感受,符合行为科 学的原理。而且从资源配置效率看,该计量方法优于方 差方法。尽管下偏矩计量方法比较好,但是也有它的不 足,该方法考虑的只是风险的某些侧面,是一种事前风 险的事后估计方法,而且对下方风险的刻画并不精细。 此外,与方差方法相比,它的计算要复杂得多。
市场体系所进行的政策性调节的机制。
一般由三部分内容构成:
(1) 决策执行机构,这是调控得以落实的组织保证
多数国家是由中央银行来承担。
(2) 长期起作用的金融法令法规,这是实施调控的
制度性内容。
(3) 货币政策,这是针对调节任务所进行的政策设
金融统计分析精讲课件

于对商业银行的资产负债表进行评估和评级方面,实质性的金融 监管权一直都掌握在日本政府手中(1998年之前由大藏省负责, 现在由1998年成立的金融监督厅负责)。 – 在英国,1997年成立了金融服务局(Financial Services Authority,FSA),将银行监管的职能从英格兰银行中分离出来, 与其他金融监管机构合并,负责对各领域内的金融活动进行监管。 – 在德国(两德统一前为联邦德国),德意志联邦银行也不具有对 银行业的监督权,而是由联邦财政部的联邦银行监督局负责。 – 韩国(1998)、澳大利亚(1998)和卢森堡(1999)等国 也是 如此
货币供应量统计的相关问题
• 货币发行方面
– 不少国家的财政部介入辅币的发行,如美国。银行券(Federal Reserve Notes)由12家联邦储备银行发行,按成本价向美国财政 部(U.S. Treasury)下属的Bureau of Engraving and Pringting购 买美元现钞;至于硬币(coins),由12家联邦储备银行向美国财 政部下属的Bureau of the Mint按照面值购买。其差异表现为银行 券的铸币税收入归12家联邦储备银行所有,硬币的铸币税归财政 部所有。
邮政储汇局、财务公司。 – 其他金融性公司包括:保险公司和养老基金(企业年
金)、信托投资公司、金融租赁公司、资产管理公司、 汽车金融服务公司、金融担保公司、证券公司、投资 基金、证券交易所和其他金融辅助机构 – 货币当局资产负债表与其他存款性公司资产负债表合 并,编制出存款性公司概览,广义货币为存款性公司 概览中的货币和准货币
货币供应量统计的相关问题
• 货币政策的制定与执行方面
– 在有的国家,货币政策的最终目标并不是中央银行来制定,如新 西兰储备银行、英格兰银行等国家的中央银行。最早实行通胀目 标制的国家——新西兰,就是由其财政部和新西兰储备银行共同 确定货币政策的最终目标,然后赋予新西兰储备银行相应的独立 性来实现这一目标。
货币供应量统计的相关问题
• 货币发行方面
– 不少国家的财政部介入辅币的发行,如美国。银行券(Federal Reserve Notes)由12家联邦储备银行发行,按成本价向美国财政 部(U.S. Treasury)下属的Bureau of Engraving and Pringting购 买美元现钞;至于硬币(coins),由12家联邦储备银行向美国财 政部下属的Bureau of the Mint按照面值购买。其差异表现为银行 券的铸币税收入归12家联邦储备银行所有,硬币的铸币税归财政 部所有。
邮政储汇局、财务公司。 – 其他金融性公司包括:保险公司和养老基金(企业年
金)、信托投资公司、金融租赁公司、资产管理公司、 汽车金融服务公司、金融担保公司、证券公司、投资 基金、证券交易所和其他金融辅助机构 – 货币当局资产负债表与其他存款性公司资产负债表合 并,编制出存款性公司概览,广义货币为存款性公司 概览中的货币和准货币
货币供应量统计的相关问题
• 货币政策的制定与执行方面
– 在有的国家,货币政策的最终目标并不是中央银行来制定,如新 西兰储备银行、英格兰银行等国家的中央银行。最早实行通胀目 标制的国家——新西兰,就是由其财政部和新西兰储备银行共同 确定货币政策的最终目标,然后赋予新西兰储备银行相应的独立 性来实现这一目标。
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3.3资产业务统计分析
4、利率敏感性分析 利率敏感性资产是指那些在市场利率
发生变化时,收益率或利率能随之发生变 化的资产;
非敏感资产则是指利率变化不敏感, 或利息收益不随市场利率变化而变化的资 产。
3.3资产业务统计分析
4、利率敏感性分析
目的:分析资产隐含的利率风险。 当利率敏感性资产所占的比重较大时, 资产隐含的风险较大;一旦利率下跌,资 产收益状况会急剧恶化,而利率上涨时, 资产的收益会增加。
正常、关注、次级、可疑、损失 标准多维:借款人偿还本息的情况、借款 人的财务状况、借款目的及使用、信贷风 险及控制、信贷支持状况等。
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
加权不良贷款比重 5%以下 5%—15% 15%—30% 30%—50% 50%以上
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析
3.1期限结构 短期贷款、长期贷款 更重要的是按距到期日时间将贷款余
额分类,成为提供一段时间内可用资金数 量的重要来源。
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析 3.2 行业结构
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析
3.3贷款方式结构 信用贷款 保证贷款 抵押贷款 质押贷款 票据贴现
银行流动性和收益性的体现——第二级 准备
3.1.3放款资产
特点:流动性最低、风险最高、收 益率较高
银行最大的盈利性资产
3.1.4固定资产
指银行拥有的固定资产净 值和原值的统计
3.1.5其他资产
包括银行实业投资形成的 资产以及从事中间业务形成的 表外资产。
票据发行便利、互换、期 权和远期利率协议,被称为金 融创新的“四大发明”。
商业银行统计分析:
是利用各种统计分析方法和工具, 对所有商业银行经营管理和监管有影 响的数据进行深入分析研究,寻找内 在规律,为管理者提供管理决策依据。
6-1-3 商业银行统计的主要任务
具体包括:
• 客观及时地反映经营运作情况 • 评价分析盈利能力、分析预测影响因素 • 评价风险水平、预测影响因素走势 • 满足中央银行监管要求 • 客户重要情况调查分析 • 其他统计分析
3.2资产业务统计的指标
绝对指标:以绝对额表示的各项资产
的期末存量
相对指标:两个或两个以上有联系的
指标对比计算的比率,从数量上反映 事物在时间、空间、事物本身内部和 不同事物之间的联系程度和对比关系。
3.2资产业务统计的指标 ——相对指标
1、贷款回收率
本期贷款累计回收额 本期贷款累计发放额
反映贷款回收情况和管理水平
第六章 商业银行统计分析
➢概述
➢业务统计分析 ➢效益统计分析 ➢风险统计分析
6-1 概述
✓ 商业银行 ✓ 商业银行功能 ✓ 商业银行统计的主要任务 ✓ 商业银行统计的数据来源
6-1-1 商业银行
商业银行: 指以追求利润为经营目标, 以经营工商企业与各类经济主体的存 放款为主要业务的一种金融企业。
6-1-4 商业银行统计的数据来源
做好商业银行统计的基础之一为数 据来源;常利用的数据资料有:
✓ 业务经营数据 ✓ 信贷数据 ✓ 金融市场和同业数据 ✓ 宏观经济数据 ✓ 调查数据
主要业务统计分析
✓目的 ✓工具 ✓资产 ✓负债
1.业务统计的目的
客观反映商业银行业务状况及在一段 时间内业务发展变化的情况,提供真实数 据资料;
3.2资产业务统计的指标 ——相对指标
2、信贷资金利用率
反映信贷资金在一定时期内的运用 或利用程度
3.2资产业务统计的指标 ——相对指标
3、贷款周转率
反映贷款周转速度
3.3资产业务统计分析
1.贷款发放回收及余额统计分析
一定时期各类贷款的实际发放、 回收数和余额,形成固定统计报表, 配以必要文字说明。
利率敏感性分析例题
对于两家面临相同的经营环境和竞争 环境的A、B银行,假设其利率敏感性资 产的收益率等于市场利率(因为它们同步 波动),它们资产结构不同:A银行资产 的50%为利率敏感性资产,而B银行中利 率敏感性资产占70%。
利率敏感性分析例题
不仅反映资产业务和负债业务本身的 特征,而且要分析资产负债管理的平衡关 系。
2.业务统计的工具
商业银行业务统计的工具为资 产负债表,是综合反映其资产负债 科目及数量的会计报表。
3.资产业务统计分析
➢对象 ➢指标 ➢分析
3.1资产业务统计的对象
商业银行资产统计是指对银行 从事货币银行业务所拥有的各种 实物资产和债权的统计。
特别关注流动资金贷款发放、回 收及余额
3.3资产业务统计分析
2、资产质量统计分析
设计一套完整的反映资产质量和风 险的指标体系,构建合适的资产质量分 析方法,具备有效的风险识别与计量方 法。 ❖ 分类体系 ❖ 评价框架 ❖ 风险权重介绍
3.3. 资产业务统计分析
2.1资产质量分类体系
人民银行要求商业银行利用国际上通 行的五级分类法对贷款质量进行评价:
6-1-2 商业银行功能
➢ 中介功能 将吸收的存款转化为用于投资的贷款
➢ 支付功能 代替顾客进行支付
➢ 担保功能 承诺当客户无力偿ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时替客户偿还债务
6-1-2 商业银行功能
➢ 代理功能 代表顾客营运资产或发行证券
➢ 政策功能 政府调节经济增长目标和追求社
会目标的传递渠道
6-1-3 商业银行统计的主要任务
评级 1.良好 2.满意 3.一般 4.勉强合格 5.不佳
不良贷款比率 30%以下 30%—70% 70%—100% 100%—150% 150%以上
3.3. 资产业务统计分析
2.3资产风险权重
人民银行将风险权数按不同百分比 划分为5个档次: 第一级:0% 无风险资产 第二级:10% 第三级:20% 第四级:50% 第五级:100% 具有完全风险资产
3.1资产业务统计的对象
具体包括:
✓ 速动资产 ✓ 证券资产 ✓ 放款资产 ✓ 固定资产 ✓ 其他资产
3.1.1速动资产
包括:现金、存放在央行的准备金、 存放同业的款项
特点:流动性足,动用无需任何交易 成本,无收益或微薄收益
银行流动性和安全性的体现—— 一级准备、第一道防线
3.1.2证券资产
特点:有相当的利息和红利收入;具 有一定的流动性,但不及现金资产,短期 内被迫出售时可能因市价波动而遭受损失