量化对冲1号产品介绍

量化对冲1号产品介绍

概要

一、量化对冲1号产品简介

本产品主要采用护本量化对冲策略，在追求资产增值的同时，运用无风险套利策略保驾护航，是一款类固定收益的理财产品，风险高于货币基金，低于主动型股票基金，适合风险偏好小，追求长期稳定绝对收益的投资人。

资金主要分配在三大投资策略：

一块投资无风险套利，建立安全垫，用于实现护本，占总资产的15%-40%

一块用于投资低风险套利，以实现在护本基础上尽量多赚钱，占总资产的20%—40%

最后一块用于ETF套利，占总资产的10%—20%

二、产品优势

1、模型选股，量化投资

运用自主研发的量化模型进行选股，严格回避投资管理人的主观臆断和心态波动对投资决策过程的负面影响；

2、策略多元，回报稳定

灵活应用多种套利策略寻求市场绝对收益机会，多元化的投资策略能够有效规避单一策略带来的不确定性和降低资金收益的波动性，使得投资回报更加稳定；

3、双向策略，市场中性

同时构建多、空投资策略，对冲市场的系统风险，实现整个投资组合在牛、熊市都能够获得稳定回报；

4、自信实力、优先让利

本产品设定客户年化收益率达8%以上管理人方可提取业绩报酬的优先让利条款，高于大部分同类的量化产品，彰显管理人的信心和实力。

一、量化对冲1号历史回测数据（2010.6.1—2012.12.31），年化收益是24.42%（扣除手续费和冲击成本），最大回撤-2.31%，累计收益：62.73%

二、量化对冲1号2013实盘收益（2013.1.4—2013.6.28），资金来源：客户资金，累计规模：5000万

年化收益：20.53%，最大回撤：-2.31%，上半年绝对收益：10.27%，今年的5、6月份，市场出现比较剧烈的波动，量化对冲的实盘仍然能够保持良好的净值稳定性，5、6月份最大回撤只有-0.61%。

三、量化对冲1号各种收益的概率分布图：选取任意时间段，持有3个月，年化收益达到15%的概率为87.5%，年化收益亏损达到-5%的概率仅为5.1%

量化对冲1号是多种套利策略的组合产品，将资金按照相对固定的比例，投资于五种核心策略，具有风险更低、收益稳定等优势。经过长期实盘检验，该产品组合波动性小，收益稳定，适合风险偏好小，追求长期稳定绝对收益的投资人。