计量经济学基础第四版考试题

计量经济学基础第四版

概念题（每题5分，计20分）

1、相关分析（P8）

2、计量经济学

3、区间估计

4、假设检验

5、正态分布

6、T 分布和自由度

7、参数估计的无偏性

8、参数估计的有效性 9、参数估计 10、虚拟变量 11. 高斯—马尔柯夫定理 12.弹性 13.偏回归系数 14.回归分析

15. 判定系数 16.序列相关 17.多重共线性 18.异方差性

简答题（每题10分，计30分）

1、发达市场经济国家模型与发展中国家模型的差异主要体现在哪些方面。

2、在使用OLS 对线性回归模型进行估计时，对模型中的随即扰动向量 u

做了哪些假定？

3. 随机扰动项的内容

4. 经济计量研究的步骤是什么？

5. 引起模型预测误差的两类原因是什么？

6、多重共线性会产生什么样的后果？

7、多元线性回归模型与一元线性回归模型的区别

8、简述凯恩斯有效需求理论的基本结论

9、回归模型中引入虚拟变量的原则

10、非完全多重共线性产生的原因及后果

11、异方差性产生的原因及后果

12、自相关性产生的原因及后果

1、建立中国居民消费函数模型（30分）

t

t t t C I C εααα+++=-1210 ),0(~2σεN t

t=1978,1979,…,2013

其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。

（1）人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样

本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？（10

分）

（2）如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，

并标明阶数；（20分）

2、建立城镇居民食品类需求函数模型如下：

μββββ++++=)()()()(231210P Ln P Ln Y Ln V Ln

其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、P 1为食品类价格、P 2为其

它商品类价格。拟定每个参数的数值范围，并指出参数之间必须满足的关系。（20

分）

2、两位研究者分别建立如下的中国居民消费函数模型

t t t t C I C εααα+++=-1210 ),0(~2σεN t 和 t t t I C εαα++=10 )

,0(~2σεN t 其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。由相同的样本和相

同的估计方法，得到了不同的居民边际消费倾向估计值。如何解释这种现象？由此指出经典计量经济学模型的缺点。（20分）

1，相关分析：(与回归分析密切相关而在概念上则迥异的)是以测度两个变量之间的线性相关联力度为其主要目的的相关分析（correlation analysis ）

回归分析是关于研究一个叫做因变量的变量对另一个或多个叫做解释变量的变量的依赖关系，其用意在于通过后者（在重复抽样中）的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值

2，计量经济学：是对经济学的作用存在着有某种期待的结果，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得结果

3，区间估计：

4，假设检验：（ 4版102-107）

5，正态分布（斯托克 p30）：服从正态分布的连续型随机变量具有如图所示的熟悉的钟形概率密度曲线。期望为u ，方差为 2的正态密度曲线关于均值对称，且落入u-1.96 与u+1.96 之间的概率为95%，正态分布用N （u ，2）表示

6，t 分布也叫学生t 分布，自由度为m 的学生t 分布定义为标准正态随机变量和它独立的自由度为m 的卡方随机变量除以自由度m 的平方根之比的分布。即，令Z 表示标准正太随机变量，W 表示服从自由度为m 觉得卡方分布的随机变量，且Z 和W 独立。则随机变量Z/W/m 服从自由度为m 的学生t 分布。用t m 表示

7，参数估计的无偏性

8，参数估计的有效性

参数估计的一致性

9，参数估计是指用样本指标（称为统计量）估计总体指标（称为参数）。用样本均值估计总体均值以及用样本率估计总体率。参数估计分为点估计和区间估计两种。点估计是依据样本估计总体分布中所含的未知参数或未知参数的函数所在范围的估计。通常他们是总体的某个特征值，如数学期望，方差和相关系数等。区间估计是依据抽取的样本，根据一定的正确度与精确度的要求，构造出适当的区间，作为总体分布的未知参数或参数的函数的真值。例如人们常说的有 百分之多少的把握保证某值在某个范围内，即使区间估计的最简单的应用。

偏回归系数（p184-186）;例如在三变量PRF 中 系数 和 被称为偏回归系数。含义如下

回归分析（p4）是关于研究一个叫做因变量的变量对另一个或多个叫做解释变量的变量的依赖关系，其用意在于通过后者（在重复抽样中）的已知或设定值，去估计和（或）预测前者（总体）均值。

产品需求的价格弹性即产品需求对价格变化的灵敏程度

判定系数R 2：拟合优度的一个度量（p63-66）

序列相关（自相关）p417

多重共线性p319

18，异方差性和同方差性（heteroskedasticity and homoskedasticity)

时Ui的条件分布的方差Var（ui Xi=x）是如果对任意i=1,2,3.....,n,给定X

i

常且不依赖于x时，误差项Ui是同方差的，否则，误差项是异方差的。（斯托克p124）