空间面板数据分析R的splm包

空间面板数据分析——R的s p l m包

（任建辉，暨南大学）

The splm package provides methods for fitting spatial panel data by maximum likelihood and GM.

安装R软件及其编辑器Rstudio

网址：

下载好Rstudio以后，操作都可以Rstudio中完成了，包括命令的编写、命令运行、图形展示，最方便的要数查看数据了。

R界面

Rstudio界面，形如matlab 下面进入正题，了解splm包中的数据、命令及结果展示。所有命令都写在编辑窗口（studio左上区域），可以单独的运行每行命令，也可选取一段一起执行，点run按钮。

1、首先，安装splm包并导入，命令如下:

intall.packages(“splm”)，选择最近的下载点

library(splm)

> library(splm)

载入需要的程辑包：MASS

载入需要的程辑包：nlme

载入需要的程辑包：spdep

载入需要的程辑包：sp

载入需要的程辑包：Matrix

载入需要的程辑包：plm

载入需要的程辑包：bdsmatrix

载入程辑包：‘bdsmatrix’

下列对象被屏蔽了from ‘package:base’:

backsolve

载入需要的程辑包：Formula

载入需要的程辑包：sandwich

载入需要的程辑包：zoo

载入程辑包：‘zoo’

下列对象被屏蔽了from ‘package:base’:

载入需要的程辑包：spam

载入需要的程辑包：grid

Spam version 0.40-0 (2013-09-11) is loaded.

Type 'help( Spam)' or 'demo( spam)' for a short introduction

and overview of this package.

Help for individual functions is also obtained by adding the

suffix '.spam' to the function name, e.g. 'help( chol.spam)'.

载入程辑包：‘spam’

下列对象被屏蔽了from ‘package:bdsmatrix’:

backsolve

下列对象被屏蔽了from ‘package:base’:

backsolve, forwardsolve

载入需要的程辑包：ibdreg

载入需要的程辑包：car

载入需要的程辑包：lmtest

载入需要的程辑包：Ecdat

载入程辑包：‘Ecdat’

下列对象被屏蔽了from ‘package:car’:

Mroz

下列对象被屏蔽了from ‘package:nlme’:

Gasoline

下列对象被屏蔽了from ‘package:MASS’:

SP500

下列对象被屏蔽了from ‘package:datasets’:

Orange

载入需要的程辑包：maxLik

载入需要的程辑包：miscTools

Please cite the 'maxLik' package as:

Henningsen, Arne and Toomet, Ott (2011). maxLik: A package for maximum likelihood es timation in R. Computational Statistics 26(3), 443-458. DOI 10.1007/s00180-010-0217

-1.

If you have questions, suggestions, or comments regarding the 'maxLik' package, plea se use a forum or 'tracker' at maxLik's R-Forge site:

Warning message:

程辑包‘Matrix’是用R版本3.0.3 来建造的

注意：在导入splm时，如果发现还有其他配套的包没有安装，需要先安装。

2、接着，查看数据及结构，命令如下：

data(Produc,package=”Ecdat”)

View(Produc)

3、引入空间权重矩阵（spatial weights matrix），命令如下

data(usaww)

Views(usaww)

4、空间面板数据的广义矩估计，命令spgm

GM<-spgm(log(gsp)~log(pcap)+log(pc)+log(emp)+unemp, data=Produc, listw=usaww, moments=”fullweights”, spatial.error=TRUE)

summary(GM)

> GM<-spgm(log(gsp)~log(pcap)+log(pc)+log(emp)+unemp,data=Produc,

+ listw=usaww,moments="fullweights",spatial.error=TRUE)

> summary(GM)

Spatial panel fixed effects GM model

Call:

spgm(formula = log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,

data = Produc, listw = usaww, spatial.error = TRUE, moments = "fullweights") Residuals:

Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max.

-0.14000 -0.01950 -0.00316 0.01530 0.16800

Estimated spatial coefficient, variance components and theta:

Estimate

rho 0.3277625

sigma^2_v 0.0012179

Coefficients:

Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)

log(pcap) -0.0022435 0.0262646 -0.0854 0.9319295

log(pc) 0.2414979 0.0235826 10.2405 < 2.2e-16 ***

log(emp) 0.7813276 0.0283855 27.5256 < 2.2e-16 ***

unemp -0.0036026 0.0010094 -3.5691 0.0003582 ***

---

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

5、空间面板极大似然估计，命令spml