中国农户小额信贷信用风险评估研究

∑A
i =1
n
（i,j=1,2,3….n）
ij
（2）对归一化后的矩阵 Vij 按行求和，得到向量
n Vi = ∑ Vij j =1
因素评价配值标准
配值标准 4分 26～35 良好 大专 一人 良好 良好 有借款记 录但无不 良记录 3分 46～60 一般 高中/中专 两人 一般 一般 偶有 1～2 次 非恶意拖欠 记录但目前 信用良好 300%～400% 主营业务持 续经营 1 年( 含）～3年 2分 25以下 差 初中 三人 差 差 累计有3～10 次非恶意拖 欠记录但目 前信用良好 100%～200% 主营业务持 续经营半年 （含）～1年 1分 60以上 较差 小学以下 含小学 三人以上 较差 较差 有经常性 拖 欠 习 惯，拖欠 记录 11 次 以上 < 100% 主营业务 持续经营 半年以下
一、我国农户小额信贷现状
与改革前相比，截至2007年末，中国农业银行、中国农业 发展银行、全国农村信用社、中国邮政储蓄银行以及新型农村 金融机构等支农贷款余额达5.3万亿元，比上年增长17%，农村 金融服务得到有效改善。其中，农村合作金融机构发放农业贷 款余额13998亿元，比2002年末增加8419亿元，增长151%，增幅 明显高于同期各项贷款增速。农户贷款余额达到11618亿元，比 2002年末增加7381亿元，增长174%。其中，农户小额信用贷款 1884亿元，比2002年末增加1151亿元，增长157%；农户联保贷 款余额达到1137亿元，比2002年末增加884亿元，增长332%。农 户贷款覆盖面由28.6%增长到32.8%，获得贷款支持的农户数达 到7817万户，占全国农户总数的32.8%，占有贷款需求农户的 60%，受惠农民超过3亿。 面对新的机遇挑战和要求，农村中小金融机构仍然存在诸 多不适应，与社会主义新农村建设的要求还存在很大差距。 农村中小金融机构要以风险监管为根本，全面提升农村中 小金融机构健康度，全面把握和准确判断农村中小金融机构的 总体风险状况，逐步从过去单一的信用风险监管过渡到实施持 续的全面风险监管上来。在信用风险管理上，加强监测考核， 监测主要风险领域和风险点。在操作风险管理上，深入抓好案 件专项治理工作，将工作重心向“治本”转化，把重点放在强 化执行力建设和责任追究上来。在市场风险管理上，督促农村
作者简介：王颖（1989-），女，江苏杨中人，中南财经政法大学信息与安全工程学院，研究方向：管理决策分析、信息管理与信息系统。
60 ■2010年第8期
金融与统筹城乡
标度1：表示两个因素相比，具有同样重要性 标度3：表示两个因素相比，一个因素比另一个因素稍微重要 标度5：表示两个因素相比，一个因素比另一个因素明显重要 标度7：表示两个因素相比，一个因素比另一个因素强烈重要 标度9：表示两个因素相比，一个因素比另一个因素极端重要 标度2，4，6，8：表示上述两相邻判断的中值 根据专家打分可得到判断矩阵A={aij}n×n 指标i相对于指标j的重要性情况，且 aij>0 ，其中aij表示 , aji =1／aij
（4）农户经营能力
A3 下层指标判断矩阵 A3 = 6

1
1 6 1
2．根据判断矩阵计算各层指标的权重
总第349期■
61
金融与统筹城乡
1.00 5.00 3.00 0.20 1.00 0.50 A = （1）计算准则层的权重 0.33 2.00 1.00
3．层次总排序，综合以上结果，得到农户信用风险评估综 合指标体系中各指标的权重，具体如表2所示： 表2 农户信用风险评估综合指标体系各指标层次总排序
权重 因素 年龄 C11 健康状况 C12 文化程度 C13 家庭供养人口 C14 家庭固定资产状况 C21 家庭流动资产状况 C22 信贷历史记录 C23 经营收入还贷比 C31 经营稳定性 C32
二、简析模糊综合评价方法
一个完整的综合评价体系的构建一般包含三个环节：一 是确定评价目标；二是确定评价方法、模型；三是运用评价方 法对收集的数据进行综合评价。在整个模型的构建上我们选择 简化的模糊综合评价方法，即基于德尔菲法、层次分析法与模 糊数学相结合，构建评估指标体系、确定各指标的权重、并通 过模糊矩阵复合各指标的评价向量进而确定最终评语。 （一）专家意见法 专家意见法，又名德尔菲法，是依据系统的程序，采用 匿名发表意见的方式，即团队成员之间不得互相讨论，不发生 横向联系，只能与调查人员发生关系，以反覆的填写问卷，以 集结问卷填写人的共识及搜集各方意见，可用来构造团队沟通 流程，应对复杂任务难题的管理技术。 （二）层次分析法 层次分析法是将与决策总是有关的元素分解成目标、准 则、方案等层次，在此基础之上进行定性和定量分析的决策方 法。其实施步骤为： 1．建立层次结构模型。 2．构造成对比较阵。从层次结构模型的第2层开始，对于 从属于(或影响)上一层每个因素的同一层诸因素，用成对比较 法和1～9比较尺度构造成对比较阵，直到最下层。其中，1～9 标度法，如下所示：
经营收入还贷比
C31
经营稳定性 C32
> 500% 主营业务持 续经营5年 （含）以上
400%～ 500% 主营业务 持续经营 3 年（含） ～5年
（二）农户小额信贷信用风险评估模型单样本实证分析 1.根据前期调研结果，通过专家意见得到判断矩阵如下：
1 （1）准则层各因素间判断矩阵 A = 5 1 5 1 3 1 2 1
Τ
对 Vij 再归一化，得到向量
Τ
Wi =
= (0.64 0.13 0.23) ∑Vi
n i =1
Vi
四、结束语
1.本文通过运用以德尔菲法、层次分析法（AHP）和模糊 数学为主体的模糊综合评价方法，构建了农户小额信贷信用风 险评估模型。采用德尔菲法，综合反映专家意见，使信用风险 评估模型的指标、因素配置标准及判断矩阵设置更加科学；采 用层次分析法（AHP）和模糊数学方法相结合的方法，使信用 风险评估模型的权重设置更加合理，从而更好的进行定量化分 析，建立一种有效的农户小额信贷信用等级评估方法。 2.农户小额贷款信用的影响因素具有一定的不确定性，因 此，农户小额信贷风险评估模型也是不断发展变化的，具有动 态性的特征。必须动态监测农户小额信贷的相关数据，定期调 整评估模型中的指标、权重，不断改进信用风险评估模型，促 进农户小额信用贷款的健康发展。 3.由于客观条件的限制和主观因素的影响，本文在农户小 额信贷风险评估模型中采用的指标、权重等有待进一步完善。 参考文献：
Vij = Aij
A2 对应——家庭固定资产状况 C21 ，家庭流动资产状况 C22 ，信贷历史记录 C23 A3 对应——经营收入还贷比 C31 ，经营稳定性 C32
2.构建指标各因素评价标准。对于指标层因素采用5级分 类，通过专家意见后具体配值标准如表1所示： 表1
因素 5分 年龄 C11 健康状况 C12 文化程度 C13 家庭供养人口 C14 家庭固定资产状 况 C21 家庭流动资产状 况 C22 信贷历史记录 C23 36～45 优秀 本科以上含 本科 无 优秀 优秀 无借款记录
（1）目标层：农户信用等级状况 （2）准则层：农户素质 能力
A
A1 ，农户资金信用 A2 ，农户经营
A3 A1 对应——年龄 C11 ，健康状况 C12 ，文化程度 C13 ，家
（3）指标层： 庭供养人口 C14
3．单级指标权重确定。利用和法求出判断矩阵A对应于最 大特征值的特征向量W，经归一化即为同一层次相应指标对于上 一层次某指标相对重要性的权值向量。具体步骤如下： （1）将判断矩阵A的每一列向量进行归一化，得
0.65 0.63 0.67 0.13 0.12 0.11 = = V ij n 归一化处理得 0.22 0.25 0.22 ∑ Aij Aij
i =1
C22 3分；信贷历史记录 C23 4分；经营收入还贷比 C31 5分；经营 稳定性 C32 5分。 由综合评价公式得农户M的综合评价
关键词：农户 小额信贷 信用风险
对于持续增长的农户小额信用贷款而言，建立一套科学的 农户信用风险评估制度逐渐成为农村金融监管的核心环节。因 此，制定一套具有较强科学性和适用性的农户小额信贷信用风 险评估模型,是正确指导和支持农村金融机构开展各项农户小额 信贷业务，贯彻执行中央文件的重要任务。
中小金融机构逐步完善市场风险管理机制和流程，重点加强和 改进对债券、理财产品、资产支持证券等业务和资产的管理， 合理掌控业务规模。在流动性风险管理上，严密监控重点地 区、重点机构的资金头寸情况，指导这些机构定期进行压力测 试，并针对流动性管理中暴露的问题做好风险提示。
（i,j=1,2,3….n）
（3）对 Vij 再次进行归一化变化，得到向量
Wi =
∑V
i =1
n
Vi

i
（i,j=1,2,3….n）
Τ
向量 W = (W1 , W2 , W3 ...Wn ) 即为单级指标的权重。 4．多级指标综合权重确定。确定最底层所有指标对于总目 标相对重要性的权重向量。自下而上对指标体系中的指标权重 进行合成，以得到在整个评价指标体系中各指标的权重。 （三）模糊综合评价方法 模糊综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价 转化为定量评价，即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或 对象做出一个总体的评价。它具有结果清晰,系统性强的特点, 能较好地解决模糊的、难以量化的问题,适合各种非确定性问题 的解决。 模糊综合评价方法在农户信用评估中具有较强的适用 性。农户信用评估其实是确定贷款申请人的信用等级。在5级 制度中，各个信用等级之间没有严格的界限，具有一定的模糊 性。从农户信用评估过程来看，评估指标的选取、指标权重的 确定以及评价标准的选择也都带有一定模糊性。 三、农户小额信贷信用风险评估模型的构建与分析 （一）构建农户小额信贷信用风险评估模型 1.确立农户信用风险评估综合指标体系。根据农户信用风 险评估的特点，遵循科学、实用及简明的原则，借鉴层次分析 AHP原理，将农户信用风险评估综合指标体系分为三个层次。最 上层为目标层，评价农户信用等级；第二层为准则层，分别从 三个方面考虑子目标；第三层为指标层，即为评价因素。综合 指标体系具体结构如下所示：