甘肃省下半年期货从业资格：基差与套期保值效果考试试卷.doc

甘肃省2016年下半年期货从业资格：基差与套期保值效果考试试卷

甘肃省2016年下半年期货从业资格：基差与套期保值效果

考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。

[根据上述资料，请回答以下问题。]

甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。

A．净资产不低于人民币100万元

B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元

C．不存在不良诚信记录

D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录

2、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同

时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。

A．双向指令

B．止损指令

C．套利指令

D．市价指令

3、下面关于投机说法错误的是__。

A．投机者承担了价格风险

B．投机的目的是获取较大的利润

C．投机者主要获取价差收益

D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

4、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。

A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过

B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

5、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向

持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。

A．60%

B．80%

C．20%

D．40%

6、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。

A．执业纪律

B．专业胜任能力

C．职业道德

D．职业创新能力

7、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A．期货保证金安全存管监控机构

B．国务院期货监督管理机构

C．期货公司

D．非期货公司结算会员

8、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。

A．4

B．8

C．10

D．20

9、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。

A．配额

B．依法征税

C．许可证

D．审核

10、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。

A．[1606，1646]

B．[1600，1640]

C．[1616，1656]

D．[1620，1660]

11、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。

A．15%

B．20%

C．30%

D．50%

12、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

A．中国证监会

B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构

D．期货投资者

13、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。

A．企业承担损失Y，期货公司承担费用X

B．期货公司承担费用X和损失Y

C．企业承担费用X，期货公司承担损失Y

D．企业承担费用X和损失Y

14、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。

[根据上述资料，请回答以下问题。]

有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。

A．期货公司会员

B．期货业协会

C．期货交易所

D．证监会

15、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。

A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉

B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人

员

C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断

D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为

16、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。

A．期货交易所

B．中国证监会

C．期货投资者保障基金

D．风险准备金

17、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。

A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格

B．会员由期货公司会员组成

C．期货交易所对会员结算

D．会员对其受托的客户结算

18、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。 A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利