第一章 基础知识

5. 对数正态分布 如果随机变量ξ的对数ln(ξ)服从正态分布N(u，σ2 )，即，ln(ξ) ~ N(u，σ2 )，则称随机变量ξ服从对数正态分布记为，ξ ~ lnN(u，σ2 ). 例如，Pt是金融资产在t时刻的市场价格，是金融资产在t时刻的简 单市场收益率；是连续复利收益率，或对数收益率。 于是，如果假设连续复利收益率服从正态分布，则价格比服从对数正态 分布。 常见分布 （1）卡方分布 如果随机变量ξ是n个相互独立的标准正态随机变量的平方和，则随 机变量ξ服从卡方分布，记为，ξ ~ χ2 (n)，n被称为自由度。 （2）F分布 如果随机变量ξ1和ξ2分别是自由度为n1和n2的卡方随机变量，则称 随机变量 服从F分布，记为，ξ ~ F (n1，n2). （3）t分布 如果ζ ~ N(0，1 )，ξ ~ χ2 (n)，则称随机变量 服从t分布，记为，t ~ t (n).
1.4.1 JB检验
JB检验的思想是推断样本数据的样本偏度和样本峰度是否分别等于 正态分布的偏度0和峰度3。为此，Jarque-Bera构造的检验统计量是：
JB = 显然，如果样本数据来源于正态总体，JB统计量应该接近于0；否 则，样本数据的总体就不服从正态分布。并且，Jarque-Bera证明，在零 假设
3. 概率密度函数
对于连续随机变量ξ，如果存在可积函数f(x)，使得 F(x) = 则称f(x)是随机变量ξ的概率密度函数。
4. 正态分布 如果随机变量ξ的概率密度函数是 则随机变量ξ服从正态分布，记为，ξ ~ N(u，σ2 ) 如果随机变量ξ服从正态分布N(u，σ2 )，即，ξ ~ N(u，σ2 )，则随机 变量 服从标准正态分布N(0，1 ).
③零假设是不容易被推翻的，即，零假设成立的事件是小概 率事件；
（2）构造统计量 构造统计量，并在零假设成立的情况下，确定它的分布。 （3）选择置信水平α，例如，1%，5%，或10% （4）统计推断，即，对于一次随机试验的具体样本，在选择的置信 水平下，依据上述统计量的分布推断是否拒绝零假设。如果一次随机试 验小概率事件发生，则拒绝零假设；否则，接受零假设。
峰厚尾，
扁峰分布。
1.1.4 条件概率和分布
1 条件概率
设 (Ω，F，P)是概率空间，B∈F，P(B)> 0，那么对于任何事件
A∈F，记
P(A|B)=
并称P(A|B)为在事件B发生的条件下事件A发生的条件概率。
2. 条件分布
（1）离散情况
如果已知X =x，Y =y的条件概率定义为
P(Y =y|X =x)=
1.1.3 矩
在难以获得随机变量分布的情况下，为了了解随机变量分布情况， 一般用随机变量的数字特征来对该随机变量进行分析。矩是随机变量最 常用的数字特征。
设X是随机变量，对于任何正整数k， k阶原点矩：mk = E(Xk)
k阶中心矩：ck = E[(X - E(X)) k]
矩的统计意义：
均值：μ = E(X)
Khinchine大数定理(Khinchine’s SLLN I)：设{Xn}是独立同分布的随 机变量序列，，则 Khinchine大数定理说明：样本均值是对总体均值最好的近似。
3. 中心极限定理
大数定理研究了n 趋于无穷时，随机变量序列{Xn}的样本均值的收 敛性质。中心极限定理则讨论n 趋于无穷时，随机变量序列{Xn}样本均 值的分布。
设{xi}是随机变量X的n个样本观测值，则描述性统计量如下表所示 样本数据的描述性统计量
描述性统计量 表达式 样本均值
估计的数字特征 随机变量X的期望E(X)
统计意义 样本数据的平均水平
样本方差
随机变量X的方差Var(X) 偏离样本均值的程度
样本标准差
样本偏度
随机变量X的偏度
样本数据的对称性
样本峰度
H0：样本数据的总体服从正态分布 下，JB统计量服从χ2 (2)分布。
因此，JB检验的步骤： （1）根据样本数据计算样本偏度S和样本峰度K，并计算JB统计 量； （2）对于给定的显著性水平α，例如，1%，5%，或10%，查χ2 (2)
分布的临界值； （3）如果JB > （），则拒绝零假设H0，即，样本数据的总体不服
随机变量X的峰度
样本数据的峰尾特征
1.4 正态分布检验
在许多情况下，需要利用随机变量的样本数据对其未知分布进行假 设检验，检验其分布是否为已知的常见分布。因为最常用的分布是正态 分布，所以，常常检验样本数据是否服从正态分布，即，正态分布检 验。正态分布检验有两类，一类是基于分布数字特征的检验，如JB检 验；另一类是基于经验分布的非参数检验，如KS检验。
H0：样本数据的总体服从正态分布 但是，对于有限样本，经验分布函数是阶梯函数，所以，KS统计量 并且，Kolmogorov-Smirnov证明，当n → ∞时， 即，是统计量的渐近分布。
从正态分布；否则，接受零假设H0，即，样本数据的总体服从正态分 布。
1.4.2 KS检验
1. 经验分布函数 设{xi}是随机变量X的n个样本观测值，将样本观测值从小到大排 列，记为{x(i)}， 定义为样本数据的经验分布函数。
2. KS检验 KS检验的思想是利用正态分布函数与样本数据经验分布函数离差 推断样本数据的总体是否服从正态分布。为此，Kolmogorov-Smirnov构 造KS统计量 检验零假设
1.2.2 假设检验的错误
由于假设检验是应用小概率推断原理进行推理的，所以，假设检验 可能犯两类错误
第 I类错误：在零假设正确的情况下，而拒绝零假设的错 误。
第II类错误：在零假设错误的情况下，而接受零假设的错 误。 显然，在各种情况下，假设检验犯第 I类错误和第II类错误的概率如下 表所示。
假设检验犯错误的概率
（2）连续情况
P(Y |X)=
3. 条件矩
（1）条件期望
在离散情况下，
E(Y|X =x)=
在连续情况下，
E(Y|X =x)=
显然，条件期望是随机变量，并且，EX[E(Y|X =x)]= E(X) （2）条件方差
Var(Y|X =x)=E[(Y-E(Y|X =x))2| X =x]
由定义，
Var(Y|X)= E(Y2| X ) - E(Y| X ) 2
1.2.1 假设检验的步骤 （1）确定零假设和备择假设 注意：①零假设和备择假设相互独立；
②选择零假设的原则：如果零假设是错误的，造成的损失是 可以接受的；
例如，在诊断病人是否患有癌症时，零假设应该是“病人患有癌
症”；备择假设是“病人没有患癌症”。因为，如果病人没有患癌症，而 且，错误地推断为零假设“病人患有癌症”，则造成的损失仅仅为“病人 花费一些金钱”。但是，如果零假设是“病人没有患癌症”，则错误地推 断零假设造成的损失就不仅仅是“金钱”，而是“病人的生命”。
1阶原点矩 随机变量取值的平均水平
方差：σ2 = Var(X) = E[(X-μ)2] 2阶中心矩 随机变量取值偏离均值的平
均水平
偏度：S = E[(X-μ)3/ σ3] 3阶矩 随机变量分布是否对称，S>0左
偏，S>0右偏
峰度：K = E[(X-μ)4/ σ4] 4阶矩 随机变量分布的峰尾特征，K>3高
0， 则称随机变量序列{Xn}依概率收敛于随机变量X，记为，XnX，或者， plim n→∞Xn = X. (2) 分布收敛(convergence in distribution)
设F和Fn分别是随机变量X和Xn的分布函数，对于所有的 z∈R，如 果F在z处连续，并且 则称随机变量序列{Xn}依分布收敛于随机变量X，记为，XnX，或 者，FnF. (3) 几乎处处收敛或有概率1收敛(almost sure convergence) 对于随机变量序列{Xn}，如果
则称随机变量序列{Xn}有概率1收敛于随机变量X，记为，XnX. (4) 均方收敛(mean square convergence)
如果， 则称随机变量序列{Xn}均方收敛于随机变量X，记为，XnX. (5) 各种收敛的关系
有概率1收敛 依概率收敛 依分布收敛
均方收敛
2. 大数定理
大数定ห้องสมุดไป่ตู้研究n 趋于无穷时，随机变量序列{Xn}的样本均值的渐近 行为。当样本均值依概率收敛时，称为弱大数定理；如果样本均值以概 率1收敛时，称为强大数定理。
两边对X求期望 E[Var(Y|X)] = E[E(Y2| X ) - E(Y| X )2]
E[Var(Y|X)] = E (Y2) – E[E(Y| X )2]
（1）
又因为, E[E (Y|X)]= E (Y)
Var[E(Y|X)] = E{(E (Y|X) – E[E (Y|X)])2}= E[E (Y|X)2] – (E (Y))2 （2）
零假设正确
零假设错误
拒绝零假设
α（犯第I类错误的概 率,size）
1-β
（检验的功
效,power）
接受零假设
1-α
β （犯第II类错误的概 率）
检验功效：在零假设错误时，检验拒绝零假设的概率1-β. 功效曲线：在零假设的各种错误情况下，检验功效的曲线。 例如，如果数据的生成过程是
，~ i.i.d. N(0, 1)，ρ =1 零假设是ρ =1，备择假设是ρ < 1 当ρ ∈时，零假设错误，这时，各种ρ值所对应检验功效的曲线， 就是该检验的功效曲线。 良好的假设检验应该是犯第 I类错误的概率<α，并且，在零假设错 误的情况下，具有较高的检验功效。
1.3 描述性统计
在研究随机问题时，如果已知随机变量的分布，人们就可以应用概 率论的知识掌握该随机变量的变化规律。但是，实际问题并不是这样。 一般只能获得随机变量的样本数据，而未知它的总体信息。这时，必须 运用统计学的知识估计随机变量的数字特征和分布性质。描述性统计就 是基于随机变量的样本数据估计它的总体数字特征的统计学方法。
（1）+（2）得 E[Var(Y|X)]+ Var[E(Y|X)]= E (Y2) –(E (Y))2= Var(Y)
即， Var(Y) = E[Var(Y|X)]+ Var[E(Y|X)]
条件期望的两个性质
（1） Et(Xt+2)= Et[Et+1(Xt+2)] （迭代预期） （2） Et(Yt Xt+1)= Yt[Et(Xt+1)]
第一章 概率与统计基础
1.1 概率基础
1.1.1 概率定义
1. σ代数 设Ω是一个集合，如果Ω的子集构成的族F满足下述条件
（1）Ω∈F； （2）如果A ∈F，则 = Ω - A∈F； （3）如果Ai ∈F，i = 1，2，…，n，则∪Ai∈F 那么称F是σ代数。 2. 事件域 设Ω是随机试验可能结果（样本点）的集合（样本空间），一些样 本点的集合称为随机事件，如果所有事件构成一个σ代数，则称该σ代数 为事件域，记为 F。 3. 概率 设P是定义在事件域F上的一个集合函数，如果 (1) 对于任意的A ∈F，P(A)≥0； (2) P(Ω) = 1； (3) 如果Ai ∈F，i = 1，2，…，n，且两两不相容，则 P(∪Ai)=∑P(Ai) 则称P是概率，并称(Ω，F，P)为概率空间。
Lindeberg-Levy中心极限定理(LL CLT)：设{Xn}是独立同分布的随机 变量序列，如果，，则 或者
显然，与Komolgorov大数定理SLLN I相比，尽管有i.i.d.的假设，但 是，Lindeberg-Levy中心极限定理仍然要求二阶矩存在。
1.2 假设检验
假设检验的原理：在一次随机试验中小概率事件发生即可作出拒绝 原假设的统计推断，概率反证法。
1.1.2 随机变量与分布函数
1. 随机变量 设ξ(ω) 是定义于概率空间(Ω，F，P)上的单值实函数，如果对于实 直线上的任何波雷尔集B，有 {ω：ξ(ω) ∈B}∈F，则称ξ是概率空间 (Ω，F，P)上的随机变量。 2. 分布函数 设ξ是概率空间(Ω，F，P)上的随机变量，函数
F(x) = P{ξ(ω)< x}，-∞< x <∞ 被称为随机变量ξ的分布函数，或者，累积分布函数。
4. 新息
如果Xt =Et-1(Xt) + εt ，则称εt是Xt的新息，它是Xt中在t-1期不能预测 的“干扰”。
并且，
Et-1(εt) = 0； Cov(Xt-1, εt) = 0
1.1.5 极限定理
1. 随机变量序列的几种收敛
(1) 概率收敛(convergence in probability) 对于随机变量序列{Xn}，如果存在随机变量X，使得对任意的 ε >