中线交易系统
交易系统如何建立
交易系统如何建立交易系统是一个用于执行金融交易的系统，可以帮助投资者自动化交易决策和执行交易。
建立一个有效的交易系统可以帮助投资者减少情绪干预、提高交易效率和准确性。
以下是建立交易系统的一些关键步骤：1.定义交易目标：首先，投资者需要明确定义他们的交易目标和风险容忍度。
这意味着明确了期望的收益率和回撤量，并确保与自己的财务状况和目标相一致。
2.开发交易策略：投资者需要开发一个明确的交易策略来指导他们的交易决策。
交易策略应该包括用于判断交易时机的技术指标、市场情绪和基本面分析等因素。
投资者还需要定义用于执行交易的入场和出场规则，以及风险管理策略。
3.测试和优化策略：在实际应用之前，投资者需要测试和优化他们的交易策略。
他们可以使用历史市场数据进行回测，评估策略在不同市场环境下的表现，并进行必要的调整和改进。
4.选择交易平台：投资者需要选择一个适合他们交易策略的交易平台。
他们需要考虑平台的可靠性、交易执行速度、交易品种等因素，并确保平台提供了他们所需的技术指标和订单类型。
5.监控和执行交易：一旦交易系统建立起来，投资者需要监控市场情况，并根据交易策略执行交易。
他们可以使用交易系统提供的自动化执行功能，确保交易按照预先定义的规则执行。
6.评估和调整：投资者应该定期评估他们的交易系统的绩效，并根据市场变化和策略表现做出必要的调整。
这可能包括优化策略参数、增加或减少交易品种等。
7.风险管理：交易系统建立的同时，投资者还需要制定和执行风险管理策略，以确保他们的交易风险始终在可容忍的范围内。
这可能包括设置止损位、分散投资组合、设定资金管理规则等。
8.持续学习和改进：建立一个交易系统是一个持续的过程，投资者应该持续学习和改进他们的交易系统。
他们可以通过阅读相关的金融市场书籍、参与交易培训课程和与其他交易者交流等方式来不断提高他们的交易技能和知识。
总之，建立一个有效的交易系统需要投资者明确交易目标、开发交易策略、测试和优化策略并选择合适的交易平台。
量化经典__美国经典交易系统汇总
STC S&P Daytrade trading system
• • • • • • • • • • 该系统每月平均交易10 笔左右，每天交易不超过2 笔。市场总是有起 有伏，该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是 超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。 第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即 买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向， 或是遇到跳空开盘，这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这 种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套"Superior Clear-Out Reversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。 最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设臵止损，系统采用 "Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。
Ready-Set-Go trading system
• Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统，可以使用 在多个市场，自2000 年公布以来都是使用相同的法则和 参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可 以使用在多个市场，自1970 以来至2011 年中，系统交易 于8 个市场，在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率 43%，平均每年每个市场交易3-4 笔。 • Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化 而变化，持仓时间从一两周至半年不等，极少数情况会持 仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的 止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以为百分比止 损，或是资金止损。
趋势交易第二讲：趋势线交易系统
趋势交易第二讲：趋势线交易系统汇市微言上一次课里我们学习了趋势线的画法。
这一次课讲的是用“趋势线”作为交易工具的“交易系统”。
值得注意的是，只要是系统，那么我们根据系统来交易，其交易信号往往是相同的。
严格的执行系统发出的信号，是最最重要的。
那么今天就来讲通过“趋势线”来进行：开仓，止损，和平仓。
如果一个系统不能发出这三种信号，那么就不是“系统”，如果一个系统不能带来“盈利和回避风险”，就不是“好的系统”。
我们得承认这样一个事实:其一，任何一个大的行情总是从5分钟或者更短的时间开始的。
其二，趋势线在意义上，应用时段越长的趋势线突破比较短的时段趋势线突破更有意义。
这两点貌似有点矛盾。
但是我们通过合理运用趋势线可以做，回避风险和带来利润。
请看下图。
图1这是今日gbpjpy 4小时K线图。
图中我们可以看出。
趋势线已经明显。
未来一段时间，将进入下跌趋势。
那么我们来看它突破的那一刻发生了什么。
请看GBPJPY的5分钟图如下：图2切到5分钟图，红色为在4小时图里划出的趋势线。
我看到在C处，趋势突破后，下走了70多点行情。
0.1的仓位就是70美元。
这就不说了。
我们来说开仓点。
一、开仓首先，突破的那一瞬间，是可以开仓的C点。
这是一。
其二，可以等第一轮下跌后反弹之后的高点D，如果D没有高过前一轮高点，C前的高峰。
那么就可以直接下空单。
二、止损开仓之后，如果行情不妙（可能受到数据和消息面的影响）。
在哪里回避风险呢？那就看我们是短线交易还是中线交易。
如果是5分钟短线交易，那么我们前面的仓点，在C处开仓的。
要在C之前那个峰的实体部分止损。
下图见黄线。
如果在D处开仓。
自然要在C处止损。
如果是中线交易者。
由于此次是属于4小时突破。
那么，开仓后，反弹一般会比较厉害。
因此，4小时图中的B点所在的水平线。
就是中线止损。
三、平仓一般人经过学习后都能知道哪里开仓。
之所以没赚到钱，是因为不会止损导致巨大亏损，同时又没有拿到更多的利润。
导致赚的时候1点点，亏的时候很多。
三线趋势交易系统
三线趋势交易系统三线趋势交易系统是一种技术分析方法，用于预测并跟踪价格趋势的变化。
该系统基于三条移动平均线的交叉点，以确定买入和卖出的时机。
以下将详细介绍三线趋势交易系统的原理和使用方法。
三线趋势交易系统有三条移动平均线：快线、中线和慢线。
快线一般为短期移动平均线，如5天平均线；中线为中期移动平均线，如10天平均线；慢线为长期移动平均线，如20天平均线。
当快线向上穿过中线时，为买入信号；当快线向下穿过中线时，为卖出信号。
同样地，当中线向上穿过慢线时，为买入信号；当中线向下穿过慢线时，为卖出信号。
三线趋势交易系统的原理是，在价格趋势发生改变之前，移动平均线的交叉点会提供一个提前的信号。
在上升趋势中，快线和中线向上交叉是买入的信号，表示价格可能会继续上涨；在下降趋势中，快线和中线向下交叉是卖出的信号，表示价格可能会继续下跌。
当中线和慢线发生交叉时，可以确认价格趋势的改变。
三线趋势交易系统的使用方法如下：首先，确定适合的交易周期和移动平均线的参数。
根据不同的交易周期选择不同的短期、中期和长期指标，具体参数可根据实际情况进行调整。
其次，观察移动平均线的交叉点。
当快线向上穿过中线时，表示买入信号；当快线向下穿过中线时，表示卖出信号。
当中线向上穿过慢线时，也是买入信号；当中线向下穿过慢线时，是卖出信号。
再次，进入或退出交易。
当出现买入信号时，可以开仓买入；当出现卖出信号时，可以平仓卖出。
根据移动平均线的交叉点进行交易操作，但要注意及时止损，控制风险。
最后，密切监控价格走势。
持仓后，要继续观察价格走势，并根据需要进行调整或关注止损点。
总结来说，三线趋势交易系统是一种简单而有效的技术分析方法，可以帮助交易者捕捉价格趋势的变化，并根据移动平均线的交叉点进行买卖操作。
但需要注意的是，技术分析方法并不能保证100%的成功率，因此仍需要结合其他因素进行综合分析和决策。
火线论坛专题-------交易系统(上)
火线论坛专题-------交易系统（上）外汇交易系统的发展历史 (3)什么是交易系统？ (6)如何建立适合自己的交易系统？ (9)建立高胜算交易系统-投机就像山岳那么古老 (13)打造一流的系统交易者的九道工序 (19)交易师与交易系统 (23)个人认为的交易系统 (26)李莜阳的外汇交易系统 (29)No.1ISAKA SⅡ（适用周期：M30） (40)No.2Catfx50（适用周期：M30） (42)No.3ASCTREND（适用周期：M1~W1） (45)No.4TVH V3眼镜蛇系统（适用周期：M1~M5） (48)No.5TSUPER NOVA（适用周期：推荐M15~M1） (51)No.6GOLDEN（适用周期：短线M15激进M30稳健H1） (53)No7.DOLLY（克隆WSS系统适用周期H4） (57)No.8Brian trading（适用日内交易） (61)No.9Woodie-panel-heart (65)No.10Merdeka GP2009 (69)编者语 (70)火线介绍 (71)下期预告 (75)外汇交易系统的发展历史从路透集团推出第一套电子外汇交易系统开始，外汇市场一直由大型银行，及其他有规模的金融机构所独占；而近年来拜网络科技发展之赐，零售外汇交易才真正飞入寻常百姓家。
随着科技的不断发展，传统人工经纪的市场日渐缩小，取而代之的是电子经纪服务。
它极大地增加了市场的透明度，降低了投资门槛及成本，更无须经纪人三餐打电话要您下单，额外付出经纪费用，使个人外汇投资成为简单的创富工具之一。
1981年路透纪路透集团推出路透屏幕交易系统(Reuter Monitor Dealing)，交易商可以在视讯终端机上直接完成交易。
该项服务使得从前平均需要40秒时间进行的一笔外汇交易得以在2秒内实现。
八年之后，路透集团推出最新的外汇交易系统Dealing2000，不但交易对象可以在世界上任何角落，也引入了计算机撮合功能，在交易银行间买卖价格相配时自动完成交易。
有哪些稳定盈利的交易系统呢？
有哪些稳定盈利的交易系统呢？我看了下面的很多回答，都比较泛，没有什么干货。
我说一个自己在用的，交易系统的细节吧，这个交易系统就用非常简单的均线。
交易系统细节我以外汇的图表做交易系统的讲解，这套交易系统做一些调整同样可以用在期货交易中，盈利表现也是ok的。
第一：这套交易系统使用的指标这套交易系统使用的指标很简单，只有两个指标：一个是均线EMA（参数150），还有ZigZag（参数12，5，3）。
见下面的示意图。
交易系统的四个要素，分别是：① 确认趋势② 进场位置的选择③ 止损和止盈的设置④ 仓位管理今天的交易系统分享也是由这四个要素组成的，一个一个来说。
第一：确认趋势k线站上均线把趋势理解为多头，趋势要上涨；k线下穿均线并收在均线下方，把趋势理解为空头，趋势要下跌。
见下面的示意图。
第二：进场位置的选择有三个条件（以多单为例讲解）①：k线站上均线确立多头行情上行之后，价格回踩，回踩过程k 线不能收盘在均线下方。
（k线实体收盘在均线下方则趋势反转）②：k线回踩的过程中ZigZag形成一个新的折点。
③：行情再次启动多头，价格上破前高做多。
如果对我的描述存在疑问，看下面的示意图。
多单示意图。
空单示意图。
第三：止盈和止损的设置止损：在价格回踩均线不破均线的最低点；止盈：止损空间的2倍止损。
（看下方止损止盈的示意图）第四：仓位的管理每次止损金额等于本金的1%-2%，例如1w美金的账户，每次交易止损的金额是100-200美金；仓位根据每次止损的空间调整，公式：100美元/止损点数=仓位。
例如：这笔交易的止损的空间是200点，那么仓位就等于100美元/200点=0.5手。
在这个交易系统中单次交易止损1%是比较安全的仓位，账户风险较小；有的朋友喜欢激进交易，抗风险能力比较强可以选择单次止损1.5%或者2%，根据我复盘统计这两种仓位都是可行的。
总结：这套交易系统中均线的参数是可以换的，而且换不同的参数交易盈利的情况变化不大，但是交易分布会改变。
如何建造高成功率交易系统
如何建造高成功率交易系统什么是交易系统？ (2)交易系统的特点在于它的完整性和客观性 (2)投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题： (3)交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险 (3)帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。
(4)交易系统几个核心内涵 (4)1：心态核心。
(4)2：得失核心。
(5)3：技术核心。
(5)超跌反弹， (5)高抛低吸， (6)强势追高， (6)4：控制核心 (6)5：跟踪核心 (7)6：空仓核心 (7)自己的交易系统。
(7)建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』； (8)建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』； (8)建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』 (9)建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』； (9)交易系统的思路 (11)程序化交易系统的设计理念浏览 (12)程序化交易系统的设计理念 (13)程序化交易系统的投资模式 (13)1.将交易模式系统化： (13)2.克服人性的四大心理障碍： (13)3.确保交易方法的一致性： (13)投资的关键性优势 (14)好-完善自己的交易系统 (14)[1]有一句话叫“你交易的是你的信仰”，说的是标准的问题， (15)[2]交易系统的形成并非一夕之功，所谓江山易改，本性难 (15)[3] 我只是供应一些必备原料，提供一些基础方法，描述一 (16)[4]大致的来说，你可以想象一个鸡蛋：蛋黄，蛋白到蛋壳。
(17)[5]华尔街说，“牛也赚钱，熊也赚钱，猪不赚钱”。
在不同 (18)[6]在道德意义上，投机是不存在的，因为“人是万物的尺 (19)[7]人是有弱点的，市场就拿它来开玩笑 (19)[8] 关于技术，我不知道该怎么说才好，极力推崇和不屑一 (20)[9]子曰：“有教无类”“因材施教”，这是对教师的要求；“运 (21)投机概要——致投机者 (22)建立高胜算交易系统这是一篇好文章，也偏颇的地方，但很少。
期货交易系统如何设计
期货交易系统如何设计在期货交易中追求稳定持久的赢利是每一个投资人梦寐以求的目标，但事实上大部分的投资人都以失败而告终。
失败原因多种多样，如逆势操作、不及时止损、过度交易等等，但笔者认为，主观随意交易是罪魁祸首。
消灭亏损走向成功的最好办法就是建立一套可操作的交易系统并在交易实践中不断总结完善。
笔者与友人在期货市场经历了几年大起大落、大喜大悲之后，于2000年开始潜心研究开发期货交易系统。
这里，笔者把自已的设计心得体会写出，供读者参考。
一、交易系统的时间性要求在设计交易系统时，首先要考虑的是投资人拟采取的交易风格，是短线交易，中线交易还是长线交易。
例如，短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号；中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号；长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号。
二、交易系统的完整性要求在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的数学模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段。
交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统，即要回答清楚下列具体操作问题：何时何价在何方向建多少仓？止损保护如何设置？如何完成平仓工作？三、交易系统的绩效评估在初步设计出交易系统后，要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。
四、交易系统设计举例1.确定近一年内的大势方向根据技术面（主要是根据周K线波段的高低点排列、起步价格水平和已持续的时间，按趋势的定义来分析确认，一般30周均线可以看作为大势的多空分界线）和基本面（仓单数量，现货价等）确定大势是牛、熊和宽幅振荡（新品种上市后高、低点价差以低点价格计算接近20%）及所处阶段。
在没有信号确定大势已改变之前，在投机区不要做反向开仓交易。
摸顶或底的代价过于昂贵，放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择。
2.选择品种、合约月份、入市方向、进出时机A.做中线要先做好投资策划，只选择1-2个品种交易。
分享一套自己多年的期货实战交易系统，希望能对你有启发（完整版）
分享一套自己多年的期货实战交易系统，希望能对你有启发（完整版）在和一些交易员交流的过程中，发现他们很多并没有实质性的系统技术，很多人也并没有因为通过学习而走上稳定盈利之路。
有些人坚持了很久最终却放弃了；有些人不做交易了，还会闲聊找回当初的交易回忆；有些人在成功的门口挣扎，就是迈不进那扇门。
其实很多人的技术和纪律是很好的，并不需要什么老师的教导，只是需要一个有经验的老手的一点点拨。
我不知道做这件事会对多少人有益，但是至少能提供一些思路，希望大家在交易的路上，少走弯路。
在讲解我的系统之前，先说一下市场中的主流交易系统和指标。
1、均线系统，一般会加上MACD或是KDJ指标。
我们先说下这套系统的优势：趋势行情里，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。
MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。
而这套系统的劣势也是很严重的，震荡行情里均线失效，MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作，单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。
所以这套系统在我接触交易的第一天就PASS掉了。
2、BOLL系统，一般也是加上一个指标KDJ或RSI，有人也配合MACD。
这套系统的优势就是把所有的价格都包含在boll轨道里，对付震荡行情非常的管用。
基本是上轨道做空，下轨道做多即可。
但是劣势也是明显的，入场点位不准确，趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况，操作起来不好把握。
3、波浪系统和基于波浪的道氏系统。
波浪系统能很好的把握趋势的整体结构，比较宏观和直观。
道氏对结构有很好的定义，对走势的结构认识比较清晰。
但是波段的缺点是波浪的演化太多，基于5浪基础上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理论在趋势行情里非常好用，震荡行情里定义结构就不够准确。
4、K线和K线组合系统。
这类系统抛开了指标的困扰，重视K线形态和组合。
最熟悉的影线、十字星、实体线等等。
组合就是大家熟悉的头肩底，头肩顶等形态。
这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握，一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间。
全球最知名的八大交易系统
1海龟交易系统著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。
丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。
核心交易思想：1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。
2当价格跌破10个交易周期最低点时离场。
系统一：入场：以20日突破为基础的偏短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。
如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。
系统二：入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前50天的最高价或最低价）离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。
如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。
2拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有《短线交易秘诀》一书。
曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。
从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。
其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。
系统买入机械规则：1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；2、开盘价低于昨日最低价1%；3、收盘反弹至昨日最低价以上。
3维克多·斯波朗迪123法则交易系统维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。
对交易系统的理解
对交易系统的理解交易系统是用于进行金融市场交易的计算机系统，它通过自动化地执行指定的交易策略，可以帮助交易者实现更高效、更准确的交易。
交易系统不仅可以进行股票交易，还可以用于外汇、期货、期权等金融市场的交易。
交易系统的核心思想是通过预设的交易策略来决定何时下单、何时平仓以及如何管理风险。
通过对市场数据的实时分析和交易规则的自动执行，交易系统可以大大降低交易者的情绪干扰和人为错误，提高交易的准确性和效率。
交易系统通常由以下几个主要组成部分组成：1. 数据处理模块：交易系统需要及时获取市场数据，比如股票的价格、成交量、指数水平等。
这些数据需要进行实时处理，以便交易系统能够对当前市场状况做出准确的判断。
数据处理模块一般包括数据接收、数据清洗、数据存储等功能。
2. 策略模块：交易系统的核心是交易策略，策略模块主要用于制定交易策略并进行相应的优化。
交易策略可以是基于技术分析、基本面分析、量化模型等不同的方法。
在策略模块中，交易者可以设置交易信号、止损和止盈条件、交易规模等参数，以便自动地执行交易策略。
3. 执行模块：交易系统的执行模块负责根据交易策略生成交易指令，并将这些指令发送到交易所或经纪商进行交易。
执行模块需要保证指令的高速执行和数据的实时传输，以便及时响应市场变化。
4. 风险管理模块：风险管理是任何交易系统的重要组成部分，它用于控制交易系统的风险水平，以保护交易者的资金安全。
风险管理模块可以设定最大亏损限制、资金管理规则等，以避免交易者在市场波动时产生过大的亏损。
5. 监控和报告模块：交易系统需要能够对交易活动进行监控和报告，以便交易者能够及时获取交易结果、交易绩效和交易报告等信息。
监控和报告模块可以生成交易报表、绩效分析图表等，帮助交易者进行交易决策和绩效评估。
交易系统的优势在于可以减少人为错误和情绪干扰，提高交易的准确性和效率。
相比于手动交易，交易系统能够根据预设的策略自动地进行交易，避免了交易者在快速市场变动中做出错误决策的可能性。
股票交易系统详解
股票交易系统详解（转）完整的交易系统应该包含那些方面？1 市场----买卖什么2 头寸规模----买卖多少3 入市----何时买卖4 止损----何时退出亏损的头寸5 离市----何时退出赢利的头寸6 策略----如何买卖市场----买卖什么第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。
如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。
同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模----买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。
多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。
正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。
资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。
大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
入市----何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策。
自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损----何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。
关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市----何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。
但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。
任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略----如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。
这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。
在每个人建立股票交易系统的时候，都有必要回答下面的问题：1你有多少资本？很少，少到不会对目标市场的任何股票走势产生影响；2这些资金的情况？这些资金既不是我的生活费，因为我有固定收入，也不会在未来3年内用到；3你每天在交易上能花多少时间？我不能每天都盯盘，但能做到每天晚上有超过10分钟的看盘时间；所以我不能忍受太过短线的操作，只能进行中长线的操作；4你的计算机水平，只是接受能力如何？我计算机水平很好，能够编程；我在读博士，对一些较为负责的指标和知识理解接受能力很好；能够很容易看懂一些较为负责的知识。
一个期货高手的中线交易经验（超长，建议收藏）
⼀个期货⾼⼿的中线交易经验（超长，建议收藏）真正在期货市场要混下去说复杂也复杂说简朴也简朴，因为你只要抓住下⾯⼏点坚持不懈不赢都难:第⼀始终只看周线和⽇线别看⽇以下的周期;（做中线）第⼆只⽤均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤别的什么也别理会;第三总仓别超50%单(商品)仓位别超30%;第四尝试建仓错了⽌损对了加仓.再补充⼀点宁可顺原⽅向交易，最终只套⼀次。
别抢⼩反弹，次次被套。
建仓只⽤顺势+回撤就可千万别管价格⾼低.其实期货上找到个好机会不难难在把机会⽤好.我觉得建仓对了守不住仓原因估计有如下⼏个⽅⾯:⼀是仓位太⼤，⼀波动就抗不住了只好逃跑;⼆是建仓点位没有优势，刚建仓就碰到反弹被挤出来了;三是就没有设定平仓依据，⼜每天看盘情绪性地跑进跑出;四是就看不出⽅向想当然地进出.我建议你的图表上只留300\150\75\30⽇四根均线永远只顺30/75⽇⽅向交易只要均线⽅向明确价格靠近30/75⽇均线时就建仓;每⼀个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远⼩于30%;只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后再换⽅向交易.另外建仓要分批进⾏错了及时逃跑对了就递减加仓耐⼼持仓直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有千万别关⼼基本⾯和价格⾼低顺势交易就⾏.我送⼤家⼀个公式假如各位领悟透了肯定挣⼤钱:投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.做个解释:你永远要保证你⼊市时的成功率应⼤于50%那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位⼤于亏钱时仓位，那就必须赚钱加仓亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度⼤于亏的幅度，那就必须保证及时⽌损并让利润奔跑.投资期货⼏条戒律:1 戒暴躁:没有合理的建仓或平仓条件别乱动.2 戒恐惊:条件具备别犹豫赚了点钱别⼀震荡就跑了.3 戒侥幸:错误了要跑得⽐兔⼦还快.4 戒⽤基本⾯信息\价格⾼低\预测做为建平仓依据.5 戒⽤⽇以下的图表做为交易依据.6 戒不断改变交易⽅法和交易品种交易2/3个品种最好千万别碰交易量成交量和持仓⼩的品种.我认为⼤⾖\铜和油类是最好的品种.把30%仓分两份尝试⼀份确认准确后再加上⼀份新阻⼒位突破确认后适当在加⼀点点.不过我还是觉得你的控制仓位⽅法更安全我愿意吸取.钱少的朋友不⽤急，越急钱越少。
交易系统使用技巧教程
交易系统使用技巧教程交易系统使用技巧教程随着金融市场的不断发展，越来越多的投资者开始使用机械化交易系统来进行交易。
机械化交易系统通过预先设定的交易规则自动执行交易，不受情绪和个人判断的影响，从而提高交易效率和盈利能力。
本文将介绍一些使用机械化交易系统的技巧，帮助投资者更好地利用交易系统进行交易。
第一，熟悉交易系统的运行原理。
了解交易系统的基本原理是使用交易系统的第一步。
交易系统通常由交易规则、交易指标和交易信号组成。
交易规则是根据市场行情和投资者的交易目标制定的一系列交易规则，比如买入卖出的时机和交易量的设定。
交易指标是根据市场行情的变化计算得出的交易信号，投资者可以根据交易信号决定是否进行交易。
第二，选择适合自己的交易系统。
市场上有各种各样的交易系统可供选择，投资者应该根据自身的投资风格和交易目标选择适合自己的交易系统。
比如，如果你喜欢长期投资并希望稳定盈利，可以选择趋势跟踪交易系统；如果你喜欢短期交易并希望利用市场波动获取盈利，可以选择均线突破交易系统。
选择适合自己的交易系统可以提高交易的成功率和盈利潜力。
第三，严格执行交易规则。
交易系统的成功与否很大程度上取决于交易规则的执行。
投资者应该严格按照交易规则进行交易，不受个人情绪和判断的影响。
比如，如果交易规则规定在某个价格点买入，投资者不应该因为市场行情的波动而改变交易策略。
严格执行交易规则可以减少交易的风险和错误，提高盈利能力。
第四，及时调整交易系统。
市场是不断变化的，交易系统也需要根据市场的变化不断调整和优化。
投资者应该经常分析交易系统的交易记录和盈利情况，及时发现和纠正交易系统的问题。
比如，如果发现交易系统在某个市场行情下盈利效果不佳，可以对交易规则和交易指标进行调整，以适应市场的变化。
第五，合理控制风险。
交易系统可以提高交易的成功率和盈利潜力，但并不能完全消除交易的风险。
投资者应该合理控制交易的风险，避免过度投资和盲目追求高收益。
比如，可以设置止损和止盈点，一旦达到止损和止盈点就及时平仓，减少投资风险。
证券交易系统分类
证券交易系统主要可以分为柜台系统、集中交易系统、量化交易系统等。
1.柜台系统：券商接受个人/机构交易委托后，向交易所报盘的交易系统，国内由
恒生电子、金证股份、顶点软件等公司提供，且恒生电子的系统市场占有率最高。
2.集中交易系统：集中交易系统源自最早期的营业部柜台系统，功能包括投资者
开户、证券交易委托和成交、各种维度的查询。
集中交易系统对外与沪深两个交易所的系统接口，对内作为“内核”，与其他各种系统接口。
3.量化交易系统：利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多
种“大概率”事件以制定策略，避免主观情绪的影响，可以做到纪律下单。
此外，证券交易系统还可以分为快速交易系统和慢速交易系统。
快速交易系统一般是指交易所提供的Level-1行情和Level-2行情服务，包括快照、逐笔成交和委托队列等数据；慢速交易系统则是指第三方系统接入交易所提供的Level-2行情服务，需要收费，且接入比较麻烦。
以上信息仅供参考，如有需要，建议您咨询专业律师。
可以稳定盈利的实战交易系统介绍
通过分析历史价格数据，学习识别市 场趋势和交易信号。
设计适合自己的交易策略
选择适合的投资品种
根据个人兴趣和市场走势，选择适合自己交易的金融产品。
制定交易规则
明确开仓、平仓、止损、止盈等交易规则，以及资金管理策略。
进行模拟交易以测试系统性能
选择模拟交易平台
选择一个可靠的模拟交易平台，以便在真实市场环境前测试 自己的交易策略。
03
实战交易系统的构成要素
市场分析
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03
基本面分析
研究影响市场的宏观经济 因素、政策因素、行业动 态等，以判断市场趋势。
技术分析
通过研究市场价格和交易 量的历史数据，预测未来 价格走势。
新闻事件分析
关注影响市场的重大新闻 事件，分析其对市场的影 响。
交易策略
趋势跟踪策略
跟随市场大趋势，在趋势确立后入场，并在趋势结束时离场。
该期货交易系统采用套利策略和趋势跟踪策略相结合的方法，根据不同期货品种之间的价 差和趋势进行买入或卖出操作。同时，系统还结合了仓位管理和风险控制机制，以降低风 险和提高盈利能力。
实战效果
该期货交易系统在过去几年中表现稳定，为投资者带来了持续的盈利。通过不断优化和完 善系统，该交易系统的稳定性和盈利能力得到了进一步提升。
2
股票交易的实战交易系统通常包括技术 分析、基本面分析、市场情绪分析等手 段，以评估股票的价值和趋势，并确定 买卖时机。
3
成功的股票交易系统需要具备对公司的 深入了解、对市场动态的敏锐洞察力以 及良好的风险控制能力，以保持稳定盈 利。
其他金融衍生品交易
其他金融衍生品包括期权、期货、掉期等， 实战交易系统在这些交易中可以帮助投资者 分析衍生品价格走势，预测未来变动，并制 定有效的交易策略。
五大交易系统
1.中线交易系统：黄线：市场阶段筹码密集下峰值线，对后期股价起压力、支撑作用；红线：市场阶段筹码密集上峰值线，同样有压力支撑作用；白线：价格平衡线，对股价走势起牵引作用黄色区域：主力筹码派发阶段，清仓持币；红色区域：市场筹码集中向上发散阶段，持股待涨用法：股价上涨，黄柱转为红柱并出现“全仓”，则全仓介入中线持股，遇到前期筹码密集峰值压力线（红线或黄线），并出现“减仓”信号，则短线卖出；反之，股价调整到前期筹码峰值受到支撑，股价企稳，则后市继续看好。
2.短线交易系统：黄色K线：当天主力异动动K线，一般为涨停阳线或大阳线；蓝色K线：短线预警信号，一般次日会出现B点（买点）蓝线：市场阶段性高位价格转换轴，对股价起压力支撑作用；黄线：市场阶段线中位价格转换轴，作用同上；绿线：市场阶段线低位价格转换轴，作用同上。
用法：市场出现黄色异动K线后，股价经过短期缩量调整，至黄色K线处绿线或红线支撑，出现蓝色预警信号，次日出现B点，即短线买进；市场上涨后回调至任何一条价格转换轴，股价都会受到相应的阻力和支撑作用，密切关注市场变化方向3．DDE决策系统：ddx大单动向：红绿柱表示当日大单买入净量占流通盘的百分比，红柱表示大单买入量较大，绿柱表示大单卖出量较大。
黄线是大单买入净量30日平滑累加值占流通盘比例。
dry涨跌动因：表示每日卖出单数和买入单数差的累计值，红蓝柱是每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比值。
黄线是单数差的30日平滑累加值ddz: 红色彩带表示了大资金买入强度，色带越宽、越高表示买入强度越大。
当彩带突然升高放宽时往往预示短线将快速上涨用法：ddx如果当日红绿柱线为红色表示当日大单买入量较大，反之如果当日红绿柱线为绿色表示大单卖出较多。
ddx黄线持续向上主力买入积极，股价有持续的上涨动力，反之，黄线持续向下表示主力持续卖出。
dry当日红绿柱线为红色表示当日单数差为正，大单买入较多，反之当日红绿柱线为绿色表示当日单数差为负，大单卖出较多。
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中线交易系统――简易版说明:这是XXX真实使用的中线交易系统,是经过长期实践考验的,应用该系统做中线波段交易,可以长期保持稳定的盈利。
这里的简易版是指省略了《综合预测分析体系》的交易系统,不过依然是完整的交易系统(包含交易系统的所有要素),简易版的特点是偏重“规则”和“确认技术”而已。
理念篇没有建立自己的“一致性”交易哲学,这是历史上众多交易者(包括不少大师)失败(极端是破产)的最主要原因,所以交易“理念”就显得非常重要了。
1、纪律是投机的核心,没有纪律的交易者注定是失败的交易者。
这就意味着我们必须有交易计划,并且在交易时,没有任何主观性,只有执行交易计划的行动;2、趋势是波段交易的主要依据,“只吃鱼身,把鱼头和鱼尾留给别人”,这是中线波段操作的核心理念,也就是说“不抄底,不逃顶”,一位优秀的波段投机者应该可以把握一波中线趋势行情的70%利润。
3、确定的事情,在交易这个行业里,只有两件事是确定的:第一,变数是确定的。
任何时候,我们都可能面临一些不确定性或意外,这是不以人的意志为转移的;第二,犯错是确定的。
多数投资者都是在证明他们是对的,我的交易信念是我会犯错的,出现亏损的交易将会让我大输,甚至会大输特输,乃至会破产。
所以交易的时候,我会很谨慎,并且会按“规则”来管理我的交易,例如我的任何一笔交易都不会亏损超过10%,亏损不超过10%的交易也不会保留超过10天。
规则篇每次出现重大的交易亏损,都是因为我没有执行“规则”(因为我坚信目前的交易只会赢,失去对市场应有的敬畏,自我意识凌驾在事实之上,所以没有执行“规则”)。
核心规则只有一条:截断亏损,让利润奔跑。
辅助规则1:任何一笔交易都不可以亏损超过操作资金的10%;辅助规则2:亏损不超过10%的交易也不会保留超过10天;辅助规则3:亏损的交易绝不能“补仓”(让亏损奔跑的方法);可以“T+0”,但绝不能“补仓摊平”;辅助规则4:任何时候都必须设置好止损和止盈价位;辅助规则5:不可临时改变已经设置好的止损和止盈价位;辅助规则6:任何时候不可以“满仓”过夜;辅助规则7:操作不顺时,看不清时,“减仓”或退场休息;辅助规则8:只在顺势的时候,只对盈利的交易,进行“加仓”操作(让利润奔跑的方法)。
趋势篇这里的趋势是只大盘的趋势,我们只操作中期趋势向上的机会。
这里用到的确认技术是“一线定乾坤”的方法,这是高成功率的实战方法,可以很好地把握中线波段的交易机会。
一个好的中线交易系统使用到的工具设备,要对中期趋势的判断任何时候都是明确的,不会“踏空”任何一次中线波段的趋势交易机会(能把握波段70%左右的利润空间,这是大赚),操作出错后不会导致“被套”(这是小亏)。
本系统用的64日均线系统(一线定乾坤,一条均线走天下),通过解读64日均线,我们可以判断市场在任何时候的行情性质,是否具备中线波段操作的条件,我们只作符合条件的中期趋势交易机会。
我们操作的时间周期级别是日线,明确的操作条件是:1、64日均线要向上;2、指数股价要站在64日均线的上方。
符合这两条条件的行情,就是中期趋势向上的多头行情,我们也只操作这样的中线波段行情;只要这两个条件有任何一个不符合,就不能中线做多,只能做短线或空仓休息。
风险控制和资金管理篇1、风险评估和控制:任何时候,操作前,先计算好止损的价格,如果发生亏损金额超过操作资金的10%(执行止损时),就放弃交易;如果收益(止盈空间)不是风险(止损空间)的3倍以上(即风险收益比小于1:3),也放弃交易。
同时符合上述条件的机会才操作,有任何一条不符合就不能操作。
2、资金管理,符合趋势篇的操作条件时,重仓(70%到80%)操作,轻仓(20%到30%)操作短线波段(包括T+0)。
本系统采用资金管理的金字塔法,下面针对资金规模相对小(进出容易)的做法,大规模资金(进出比较难,需要打提前量,各方面的要求更高)的做法就不介绍了。
建仓分2步走,第一步建仓50%,第二步加仓20%到30%;(本系统没有“补仓”的做法,只有在做对的情况下加仓)减仓分2步走,第一步出发止盈时减仓50%(保住所得的大部分利润),剩余仓位采用“跟踪止盈的止盈方法”管理(用数量不多的资金,追求更多的收益)。
市场选股篇这是选买卖什么交易品种的问题?对不同的资金,对“流动性”有要求的,例如5千万元的资金量不能在日成交量不足1亿元的交易品种上交易,不然进去后出不来。
两个选股标准:1、比大盘大势同步或领先者;2、活跃强势股。
“1+3”选股法:“1”是指在涨停股寻找目标股票,这是股性的要求,活跃强势股不一定都是涨停股,但涨停股都是活跃强势股。
因为经常涨停的股股,未来也会经常涨停的;还有主流板块和热点板块的龙头股性也是以涨停为特点的。
“3”是指3种技术形态的活跃强势股:1、突破形态,这里指的是那些突破长期底部形态或众多历史高点的股票,这里的长期是时间越久越好,形态越大越好2、连阳形态,这里指的是那些在相对低位出现连续上涨阳线(一般来说阳线越多越好)的股票,其中伴随放量(或放出不规则的柱量或出现连续放量)的情况。
3、V形反转形态,这里指的是那些在相对低位出现v形反转k线的(一般来说V形反转会出现涨停k线)的股票,其中伴随放量(或放出不规则的柱量或出现连续放量)的情况。
选股铁律“6不选”的原则:1、不选近期(不一般在半年到1年之间)被爆炒暴涨(出现连续大阳线上涨的,甚至是连续涨幅翻倍的)过的品种。
2、不选“利好兑现”后出现下跌走势的品种。
利好出尽就是以前将要出来的消息现在已经兑现或基本面变化已经完成的品种,包括一些处于高位“大除权”的品种。
3、不选放“天量”不久的品种。
天量定义,1种情况是换手率超过30%,2是相对历史天量比较的而言的。
4、不选带有特殊符号(例如ST和*ST)、业绩巨亏和有大问题(因为某些问题,被公开谴责或严肃处理过)的品种。
5、不选被众多媒体或股评家公开“推荐”的品种。
市场生存法则,少数人生是赢家,大家都知道的好东西,往往就不是再是好东西了。
6、不选基金重仓的品种。
基金已经重仓,谁愿意来“抬轿”呢?除非是大盘大蓝筹行情启动,否则没戏可看。
买卖时机篇这是进出场管理篇,包括买点时机和卖点(止损和止盈)时机的把握。
这里要明确的是不管是“追涨杀跌”,还是“低吸高抛”,都是没有对错的,只要符合标准“买在相对低位,卖在相对高位”就可以,不强求“买最低,买最高”入场管理:两种方法,1是逢低买的方法;2、上涨中途买的方法。
1.1出现调整的时候,下跌的空间一般在10%到15%之间,在这个区间逢低买;1.2调整到近期放量最大那根阳线(例如在连阳走势中出现的放量k线)的放量处或最低价附近;1.3调整形态一般下跌调整为ABC浪,在C浪尾端逢低买,有时候会c浪失败(这是强势调整横盘形态),这里多说一点,有时候B浪会创新高的,是不规则ABC浪,是符合波浪理论的;1.4调整下跌的时候,在下跌尾端出现连续2阴或3阴线的时候,逢低买。
2.1在碎步的小阳小阴k线中买,例如在连阳走势中;2.2放量启动时追买,只是成功率没有上述方法的高。
一般来说放量突破启动在大环境强势的时候,成功率也很高2.3追买v形反转的第一根涨停,也是比较安全的做法。
以上买点之间是不矛盾不冲突的,是有内在逻辑一致性的。
出场管理:两种方法,1是止损的方法;2是止盈的方法。
1.1时间止损法,买入后,10个交易日没有如期出现上涨,这个时候可能小盈利或小亏损,这个时候需要退出观望。
1.2空间止损法,从近期最高价开始算跌幅超过15%就止损,一般来说调整下跌不超过15%的,我称之为正常的调整下跌;超过15%的下跌,我认为是不正常的调整下跌。
不管什么理由,也不管发生什么事情,我认错,先退出来再说,这属于看不清的情况。
1.3资金比例止损法,操作资金亏损不能超10%,否则无条件止损。
如果我们调整下跌10%开始逢低介入,再跌5%就是超过15%了,这个时候止损只有5%,不会超过10%。
2.1暴涨卖点,短期出现大幅度上涨(连续涨幅超过30%)要注意卖点的出现。
盘中出现走弱信号要短线出局或减持,可以用分时形态辅助把握卖点,例如二次冲高不过,就是卖点,二次冲高=类似M顶形态,其他头肩顶形态也同样可以依此类推。
2.2天量卖点,上面有“天量”的定义。
例如2010年7月12日的002239金飞达,出现大幅度震荡,加上“尾市偷袭拉升”+“天量”,这是比较典型的卖点。
2.3 在股价冲刺前期历史高点附近短线卖出或减持。
一般来说,任何时候,当股价运行到前期高点或低点或颈线附近的时候,我们都需要十分谨慎,注意观察股价表现的强弱,走弱就是上方压力明显,是卖出信号。
2.4跟踪止盈法,本系统采用“日线双顶M形态和头肩顶形态”跟踪止盈法,这个方法比较灵活。
在大盘向上趋势不改的情况下,我会选择“换股操作”。
以上卖点之间是不矛盾不冲突的,是有内在逻辑一致性的。
持股原则:在没有出现上述卖点之前,都是持股的时间。
空仓原则:在不符合上述的操作标准和没有出现上述买点之前,都是空仓的时间。
操作策略篇这里是买卖挂单的操作策略,就是说要保证买入的时候,能买到;卖出的时候,能卖出。
1、追买法,这是保证性比较大的挂单方法。
1.1市价挂单,采用“市价”买卖法,这是。
1.2限价挂单,直接对着“买③或卖③”买卖挂单。
2、预埋单法,提前在计算好的支撑位置挂买单,压力位置挂卖单,例如利用《支点交易法》来计算和挂单,这个方法要结合盘面情况灵活应用,例如结合分时形态看。
3、压单法,这是相对大的资金操作策略,这里不作介绍。