《计量经济学》0809-2期末考试试卷A
(完整word版)计量经济学期末考试试题两套及答案(word文档良心出品)
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A.0ie =∑ B.0iie X=∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆi i Y Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( )A.20β=B.2ˆ0β≠C.20β=,2ˆ0β≠D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL<DW<du ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m的阶数m 必须（ ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k12.设012i i i Y X D βββμ=+++，i Y =居民消费支出，i X =居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. 01i i i Y X ββμ=++B. 021i i i Y X βββμ=+++C. 012i i i Y X D βββμ=+++D. 012i i i i Y X DX βββμ=+++ 13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。
第二套0809第2期答案
西南财经大学本科期末考试试卷课程名称：计量经济学担任教师：考试学期：2008 － 2009 学年第二学期专业：学号：年级：姓名：考试时刻：200 年月日（礼拜）午： -- ：题号一二三四五六七八总分阅卷人成绩出题教师必填：一、考试类型：闭卷[ ] 开卷[ ]（页纸开卷）二、本套试题共道大题，共页，完卷时刻分钟。
3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：计算器[ ] 字典[ ] 等（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[ ]内打钩）考生注意事项：一、出示学生证或身份证于桌面左上角，以备监考教师查验。
二、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
3、做题前请先将专业、年级、学号、姓名填写完整。
4、考生不得携带任何通信工具进入考场。
五、严格遵守考场纪律。
西南财经大学2008 － 2020 学年第 二 学期一、单项选择题答案二、多项选择题答案一、单项选择题（每题1分，共30分）一、有以下联立方程模型：0101101211314120131()()()t t t t t t t t t t t t t t t t tt t t t t t t tC Y T C u I Y T Y T I K u M m m Y u Y C I G E M K K I αααβββββ------=+-++⎧⎪=+-+-+++⎪⎪=++⎨⎪=+++-⎪⎪=+⎩ 那么该模型的前定变量是（B ）A 、,,,,t t t t t C I M Y KB 、11111,,,,,,,t t t t t t t t G E TC I K T Y -----C 、11111,,,,t t t t t C I K T Y -----D 、1,,,t t t t GE T T -2、在模型12ln ln Y X ααμ=++中，以下关于参数2α含义说法正确的选项是（D ）A 、X 的绝对量发生必然变更时，引发因变量Y 的相对转变率B 、X 的相对量发生必然变更时，引发因变量Y 的绝对量的转变大小C 、X 的绝对量发生必然变更时，引发因变量Y 的绝对量的转变D ．X 的相对量发生必然变更时，引发因变量Y 的相对转变率3、以下图中符号“{”所代表的是（ A ）dA.i i 4、关于本回归模型ˆi i iY X e β=+，以下说法正确的选项是（ B ） A 、 0=i e ∑ B 、 0i i e X ∑= C 、 0i i eY ∑= D 、 以上说法都不对五、以下模型中不属于变量线性回归模型是( B )。
(已打印)《计量经济学》2008—2009学年第二学期期末考试试卷(含答案)082
广东外语外贸大学国际经济贸易学院《计量经济学》2008—2009学年第二学期期末考试试卷（A ）考核对象：所有专业 时间： 2小时 班级： 学号： 姓名： 成绩：一、选择题（不定向选择题，每题2分，共20分）1. 在多元回归中，调整后的判定系数 2R 与判定系数2R 的关系有：（ A ）A ． 2R < 2R B ．2R >2RC ． 2R = 2R D ． 2R 与2R 的关系不能确定2. 要想将季节影响纳入回归模型，需要引入虚拟变量的个数是：（ C ） A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个3. 下列模型正确的是：（ D ）A.i i t X Y E μββ++=21)(B. i i i X Y μββ++=21ˆC. i i i X Y μββˆˆ21++=D. ii X Y 21ˆˆˆββ+= 4. 计量模型的干扰项i μ包含哪些因素：（ ABCD ）A. 模型中没有显含的影响Y 的因素B. 模型关系不准确造成的误差C. 解释变量的观察值的误差D. 经济变量本身的随机性 5．根据判定系数R 2 与F 统计量的关系可知，当 R 2＝0时有：（ B ）A ．F ＝－1B ．F ＝0C ．F ＝1D ．F ＝∞ 6. 离差是指：（ B ）A.i Y 与i Y ∧的差 C. i Y ∧与Y 的差 D. Y 与i Y ∧的差7. 设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为： M=β0+β1Y+β2r+u那么根据经济理论，β1、β2的估计值1ˆβ、2ˆβ，一般来说：（ A ） A. 1ˆβ应为正值， 2ˆβ应为负值 B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值 C. 1ˆβ应为负值，2ˆβ 应为负值 D. 1ˆβ 应为负值，2ˆβ应为正值8. 假设回归模型为i i i X Y μββ++=21，其中i i X 2)var(σμ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为：（ A ）B.iiiii X X X Y μββ++=21C.i i i i i X X X Y μββ++=21 D. 222121i i i ii i X X X X Y μββ++= 9. F 检验的目的是：（ CD ）A. 单个解释变量的系数是否等于零B. 模型的截距是否显著异于零C. 全部解释变量的系数是否同时等于零D. 模型整体的显著性10. 如果定义性别虚拟变量，女性：D=1，男性：D ＝0。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学-计量经济学考试卷A及答案【考试试卷答案】
计量经济学-计量经济学考试卷A 及答案【考试试卷答案】《计量经济学》考试卷A适用专业：一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、需求函数的计量经济模型为Q=a-bP+u ，其中Q 是需求量，P 是价格，a 和b 是参数，u 为随机干扰。
最小二乘估计是（ ）A 、使用a ，b 的数据估计P 和QB 、使用P ，Q 的数据估计a 和bC 、使用a ，b ，Q 、P 的数据估计uD 、以上都不正确 2、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ ） A 、外生变量和内生变量的函数关系 B 、外生变量和随机误差项的函数模型 C 、滞后变量和随机误差项的函数模型 D 、先决变量和随机误差项的函数模型3、高斯马尔可夫（Gauss-Markov ）定理的内容是：在基本假设下，线性回归模型的最小二乘估计是（ ）A 、最佳线性无偏估计B 、在无偏估计中方差最大C 、A 和B 都对D 、A 和B 都不对 4、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ ）A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判断 5、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A 、异方差性B 、自相关性C 、随机解释变量D 、多重共线性6、根据样本资料建立某消费函数如下：t C ˆ =100.50+0.45tX +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检验显著，则城市的消费函数为：( )A 、t Cˆ=155.85+0.45X t B 、t C ˆ=100.50+0.45X t C 、t Cˆ=100.50+55.35D D 、t C ˆ=100.95+55.35D 7、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数。
A 、12t t t y x ββμ=++B 、11211t t t y x ββμ---=++C 、12t t t y x ρρβρβρμ=++D 、11211(1)()t t t t t t y y x x ρβρβρμρμ----=-+-+- 8、下列不属于线性模型的是：（ ）A 、01InY InX U ββ=++B 、301Y X U ββ=++C 、0111U Y Xββ=++ D 、 01Y In X U ββ=+⋅+ 9、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A 、80% B 、64% C 、20% D 、89% 10、当DW 处于下列哪种情形时，说明模型存在一阶正自相关。
《计量经济学》期末考试试卷(含答案)082
广东外语外贸大学国际经济贸易学院《计量经济学》2008—2009学年第二学期期末考试试卷（A ）考核对象：所有专业 时间： 2小时 班级： 学号： 姓名： 成绩：一、选择题（不定向选择题，每题2分，共20分）1. 在多元回归中，调整后的判定系数 2R 与判定系数2R 的关系有：（ A ）A ． 2R < 2R B ．2R >2RC ． 2R = 2R D ． 2R 与2R 的关系不能确定2. 要想将季节影响纳入回归模型，需要引入虚拟变量的个数是：（ C ） A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个3. 下列模型正确的是：（ D ）A.i i t X Y E μββ++=21)(B. i i i X Y μββ++=21ˆC. i i i X Y μββˆˆ21++=D. ii X Y 21ˆˆˆββ+= 4. 计量模型的干扰项i μ包含哪些因素：（ ABCD ）A. 模型中没有显含的影响Y 的因素B. 模型关系不准确造成的误差C. 解释变量的观察值的误差D. 经济变量本身的随机性 5．根据判定系数R 2 与F 统计量的关系可知，当 R 2＝0时有：（ B ）A ．F ＝－1B ．F ＝0C ．F ＝1D ．F ＝∞ 6. 离差是指：（ B ）A.i Y 与i Y ∧的差 B. i Y 与Y 的差 C. i Y ∧与Y 的差 D. Y 与i Y ∧的差7. 设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为： M=β0+β1Y+β2r+u那么根据经济理论，β1、β2的估计值1ˆβ、2ˆβ，一般来说：（ A ） A. 1ˆβ应为正值， 2ˆβ应为负值 B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值 C. 1ˆβ应为负值，2ˆβ 应为负值 D. 1ˆβ 应为负值，2ˆβ应为正值8. 假设回归模型为i i i X Y μββ++=21，其中i i X 2)var(σμ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为：（ A ）A.iii iii X X X X Y μββ++=21B.iiiii X X X Y μββ++=21C.i i i i i X X X Y μββ++=21 D. 222121i i i ii i X X X X Y μββ++= 9. F 检验的目的是：（ CD ）A. 单个解释变量的系数是否等于零B. 模型的截距是否显著异于零C. 全部解释变量的系数是否同时等于零D. 模型整体的显著性10. 如果定义性别虚拟变量，女性：D=1，男性：D ＝0。
计量经济学期末考试A卷参考答案
《计量经济学》课程期末考试试卷参考答案及评分标准卷别： A 卷一、名词解释题（每小题 2 分，共 10 分）1、Time Series Data(时间系列数据)：A time series is a set of observations on the values that a variable takes at different times. （3分）2. Unbiasedness(无偏性)：The estimator of β, say^β, is said to be unbiased if its average or expected value, ^()E β, is equal to the true value of, β. （3分）3. Goodness of Fit(拟合优度): A measure of how “well ” the sample regression line fits the data. (3分)4. Point Estimator(点估计量)：The estimator ^θ is said to be point estimator if it provides a single (point) estimate of θ. (2分) 5. Type Ⅰ Error (Ⅰ类错误): Reject the Null Hypothesis when it is, in fact, true. (3分)二、问答题（每小题 5分，共 20 分）1. Assumptions underline the method of least squares.(1) ()0E u = (1分)(2) 2(')E uu I σ= (1分)(3) X is non-stochastic (1分)(4) ()Rank X K n =< (1分)(5) 2(0,)u N I σ (1分)2. Given the assumptions of CLRM, the OLS estimators are best, linear, unbiased estimators (BLUE). (5分)3.（每空0.5分）4. ˆ1,025.3260.3215YX =-+ (2分) se= (257.5874) (0.0399) 2r =0.8775 （3分）三、证明题（第一小题5分，第二小题5分，第三小题15分，共 25 分）1. Prove: 111ˆ(')'(')'()(')'()X X X y X X X X u X X X u Linearity βββ---==+=+⇒ （5分） 2. Prove:111ˆ(')'ˆ()()[(')']ˆ()(')'()ˆ()()X X X u E E E X X X u E X X X E u E Unbiasedness ββββββββ---=+⇒=+⇒=+⇒=⇒ （5分）3. Prove:111112121ˆˆˆ()[()()'][(')''(')](')'(')(')(')'(')(')n V E E X X X uu X X X X X X E uu X X X X X X I X X X X X βββββσσ-------=--==== （2分）Linearity of ˆβ⇒111ˆ(')'(')'()(')'X X X y Ay X X X X u X X X u Au ββββ---===+=+=+ where, 1(')'A X X X -= （1分）Consider any other linear estimator say()Cy C X u ββ==+ That is also unbiased so()()()()()I E E Cy E CX Cu E CX E Cu CX ICX Cu Cuββββββββ==⇒+=+=⇒=⇒=+=+（2分）22()[()()']['](')''nI V E E Cuu C C E uu C CC σβββββσ=--===* （2分）To relate ()V β to ˆ()V β, let 11(')'(')'ˆK nD C A C X X X C D X X X Dy ββ-⨯-=-=-=+-= （2分）and recall that11((')')(')'0CX ID X X X X IDX X X X X IDX --=⇒+=⇒+=⇒= （2分）Replace C in * by 1(')'D X X X -+ and use 0DX = 22112212()'((')')((')')'ˆ'(')'()ˆ()()non negative definiteV CC D X X X D X X X DD X X DD V V V βσσσσσβββ-----==++=+=+⇒ （4分）ˆβ⇒ has minimum variance. 四、综合应用题（第一小题 15 分，第二小题25分，共 40分）1.（1）11223344i i i i i i Q QT QT QT South u αββββ=+++++ （4分）Where i Q represents quantity of car sold. 1i QT to 3i QT captures the factors of quarters. 4i South is adummy represent the regions in the country. i u is the random disturbance captures the factors that affectquantity of cars sold but out of the model.1i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 1=0 otherwise2i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 2=0 otherwise3i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 3=0 otherwise4i South =1 if the quantity of cars sold in the South of the country=0 otherwise(2) I use three dummy variables to represent the four quarters in a year and one dummy to represents the tworegions in a country. We can only introduce m-1 dummy variables if a qualitative variable has m categories.（4分）(3) If I use 4 dummy variables to indicate 4 quarters in a year and also an intercept in the model, perfectcollinearity would be result. However, if I use 4 dummy variables in absence of intercept, nothing will happen.（4分）(4) Quantity of cars sold in north in quarter 4. (3分)2.（1）(5分)ˆ3840.832.163423211.713328.696676.128435487.75243s l e e p t o t w r k e d u c a g e a g e s q m a l =---++ t= (16.34) (-9.01) (-2.00) (-0.78) (0.96) (2.56)P=(0.000) (0.000) (0.046) (0.438) (0.338) (0.011)2706,.1228n R ==(2)（5分） keep other constant, as number of totwrk increased by 1, the sleep will decrease by .163 minutes;keep other constant, as a person receive 1 more years of schooling, he tends to sleep about 11 min less per week; keep other constant, as people get 1 year older, he tends to sleep about 9 min less per week; keep other constant,a male tends to sleep 88 min more than female per week.(3) （5分）01:0H β= 1:0a H β≠Since the estimated 1β is -.1634 is located in the 95% confidence interval (-.199,-.128), therefore reject 0Hand conclude that totwrk significantly affects child ’s education at 95% confidence interval.(4) （5分）012345:0H βββββ==== :a H Not all slope coefficients are simultaneously 0Since P=0.000 for the test, thus reject 0H and conclude that not all slope coefficients are simultaneously 0.(5) （5分）2.1228R = means that about 12 percent of the variation in the sleep time per week is explained bytotwrk, educ,age, agesq,male.。
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《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中，表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时，y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时，y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时，x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时，x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (，)B 、 (x ，) x y y ˆC 、(，)D 、 (x ，y)x yˆ7、对于，统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关，则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov （，）=0 B 、 cov （，）=0（t ≠s ）t x t u t u s u C 、cov （，）≠0D 、cov （，）≠0（t ≠s ）t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，＝1.49，则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、＝*j j ββ=*j β*jβ∑C 、＝D 、＝j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A 、B 、 （常数）0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
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计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
《计量经济学》0809_2期末考试试卷A
轻工业学院 08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷（A 卷） （本试卷共 7 页）适用班级： 经管学院07级所有学生一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是正确的，请将其代码填写1. 计量经济学是（ ）、经济学、数学相结合的一门综合性学科。
A. 统计学 B. 信息科学 C. 概率论 D. 生物计量学2. 在经济计量学中，把用来拟合计量经济模型的数据分为（ ） A. 时期数据和时点数据 B. 时序数据和横截面数据 C. 历史数据和预测数据D. 绝对数据和相对数据3. 在对x 与y 的相关分析中（ ） A. x 是随机变量B. y 是随机变量C. x 与y 都是随机变量D. x 与y 都是非随机变量4. 在二元线性回归模型：01122i i i i Y X X u βββ=+++中，1β表示（ ） A. 当2X 不变、1X 变动一个单位时，Y 的平均变动 B. 当1X 不变、2X 变动一个单位时，Y 的平均变动 C. 当1X 和2X 都保持不变时，Y 的平均变动 D. 当1X 和2X 都变动一个单位时，Y 的平均变动5. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型01ˆˆi i i Y X e ββ=++的参数0ˆβ和1ˆβ的准则是使（ ） A.ie ∑最小B.2ie∑最小 C.ie ∑最大 D. 2ie∑最大6. 对于回归模型01i i i Y X u ββ=++，0β的估计式为（ ）A. 01ˆˆY X ββ=+B. 01ˆˆY X ββ=+C.01ˆˆY X ββ=-D. 01ˆˆY X ββ=+ 7. 多元线性回归模型Y =X β +U 的参数β的最小二乘估计量βˆ为（ ） A. 1()X X X Y -'' B. 21()X X σ-' C.2i iix y x∑∑ D. 111()X X X Y ---''ΩΩ8. 一个三元回归模型中求出残差平方和为1000，样本容量n ＝14，则ˆσ=（ ） A. 22 B. 10 C. 8 D. 2009. 设k 为回归模型中的解释变量个数,n 为样本容量。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
计量经济学期末考试试卷集〔含答案〕财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 1 计量经济学试题一答案 4 计量经济学试题二 9 计量经济学试题二答案 11 计量经济学试题三 15 计量经济学试题三答案18 计量经济学试题四 22 计量经济学试题四答案 25 计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题〔20分〕 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
〔〕 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
〔〕3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
〔〕 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
〔〕 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
〔〕 6．断定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
〔〕 7．多重共线性是一种随机误差现象。
〔〕 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
〔〕 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是附属回归的变大。
〔〕 10．任何两个计量经济模型的都是可以比拟的。
〔〕二．简答题〔10〕 1．计量经济模型分析^p 经济问题的根本步骤。
〔4分〕 2．举例说明如何引进加法形式和乘法形式建立虚拟变量模型。
〔6分〕三．下面是我国1990-2022年GDP对M1之间回归的结果。
〔5分〕 1．求出空白处的数值，填在括号内。
〔2分〕 2．系数是否显著，给出理由。
〔3分〕四．试述异方差的后果及其补救措施。
〔10分〕五．多重共线性的后果及修正措施。
〔10分〕六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？〔10分〕七．〔15分〕下面是宏观经济模型变量分别为货币供应、投资、价格指数和产出。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
〔5分〕 2．对模型进展识别。
〔4分〕 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
〔6分〕八、〔20分〕应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
计量经济学期末考试试卷及答案
计量经济学期末综合测试一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u ， 的OLS 估计公式是（ ）（A ）= (X 'X ) X 'Y 。
（B ）= (X 'X ) X -1Y 。
βˆβˆ （C ）= (X 'X )-1 X Y 。
（D ）= (X 'X )-1 X 'Y 。
βˆβˆ（2）DF 单位根检验是（ ）（A ）有时为单端，有时为双端的检验。
（B ）右单端检验。
（C ）双端检验。
（D ）左单端检验。
（3）用DW 统计量检验自相关（ ）（A ）适合于自回归模型。
（B ）适合于小样本情形。
（C ）适合于高阶自相关情形。
（D ）适合于1阶自相关情形。
（4）Glejser 检验（ ）（A ）用于检验自相关。
（B ）用于检验多重共线性。
（C ）可用于检验递增型异方差。
（D ）不能用来判断递增型异方差的具体形式。
（5）以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t （无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（ ）（A ）。
（B ）。
)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r（C ）。
（D ）。
)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449）。
解释变量与被解释变量是 Hours ：每周工作小时数（被解释变量）。
Wage ：每小时工资额（欧元）（解释变量）。
Nli ：其它收入（解释变量）。
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山东轻工业学院 08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷（A 卷） （本试卷共 7 页）适用班级： 经管学院07级所有学生一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是正确的，请将其代码填写1. 计量经济学是（ ）、经济学、数学相结合的一门综合性学科。
A. 统计学 B. 信息科学 C. 概率论 D. 生物计量学2. 在经济计量学中，把用来拟合计量经济模型的数据分为（ ） A. 时期数据和时点数据 B. 时序数据和横截面数据 C. 历史数据和预测数据D. 绝对数据和相对数据3. 在对x 与y 的相关分析中（ ） A. x 是随机变量B. y 是随机变量C. x 与y 都是随机变量D. x 与y 都是非随机变量4. 在二元线性回归模型：01122i i i i Y X X u βββ=+++中，1β表示（ ） A. 当2X 不变、1X 变动一个单位时，Y 的平均变动B. 当1X 不变、2X 变动一个单位时，Y 的平均变动C. 当1X 和2X 都保持不变时，Y 的平均变动D. 当1X 和2X 都变动一个单位时，Y 的平均变动5. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型01ˆˆi i i Y X e ββ=++的参数0ˆβ和1ˆβ的准则是使（ ） A.ie ∑最小B.2ie∑最小 C.ie ∑最大 D. 2ie∑最大6. 对于回归模型01i i i Y X u ββ=++，0β的估计式为（ ）A. 01ˆˆY X ββ=+B. 01ˆˆY X ββ=+C.01ˆˆY X ββ=-D. 01ˆˆY X ββ=+ 7. 多元线性回归模型Y =X β +U 的参数β的最小二乘估计量βˆ为（ ） A. 1()X X X Y -'' B. 21()X X σ-' C.2i iix y x∑∑ D. 111()X X X Y ---''ΩΩ8. 一个三元回归模型中求出残差平方和为1000，样本容量n ＝14，则ˆσ=（ ） A. 22 B. 10 C. 8 D. 2009. 设k 为回归模型中的解释变量个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ ） A.//(1)ESS k F RSS n k =-- B./1/(1)ESS kF RSS n k =---C.ESS F RSS =D.RSSF ESS= 10. 下列不属于异方差检验的方法是（ ）。
A. F 检验B. 戈德菲尔德－夸特检验C. LM （BG ）检验法D. White 检验 11. 在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（ ） A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 一阶差分法 D. 加权最小二乘法 12. 在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即12i i X kX =，其中k 为常数，则表明模型中存在（ ）A. 异方差性 B ．自相关性 C ．多重共线性 D ．设定误差 13. 如果回归模型的DW 值越接近于2，则（ ）A. 则表明存在着正的自相关B. 则表明存在着负的自相关C. 则表明无自相关D. 无法表明任何意义 14. 下面哪一个因素不是自相关的来源（ ）。
A. 测量误差 B. 经济变量的惯性 C. 模型形式不妥 D. 略去重要解释变量15. 研究某种商品销售的季节性（分一年四季考虑），建立有截距项的线性回归模型，应选择（ ）个虚拟变量。
A. 4 B. 3 C. 2 D. 116. 下列哪一个模型是不可线性化的非线性回归模型（ ）。
A. 01i i i Y X u ββ=++ B. 2011i i i i Y X X u βββ=+++ C. u Y AK L e αβ= D. 1122012X X i Y e e u ββααα=+++17. （ ）不仅可以检验多重共线性，而且可以解决多重共线性问题。
A. 相关性检验 B. 逐步回归法 C. 戈里瑟检验 D. White 检验 18. 在回归模型01i i i Y X u ββ=++中，检验H 0∶β1=0时所用的统计量服从的分布为 （ ）A. χ2(n-2)B. t(n-1)C. χ2(n-1)D. t(n-2)19. 总体回归模型01i i i Y X u ββ=++的样本回归方程为01ˆˆˆi i Y X ββ=+，则在X =X 0时Y 0的点预测为（ ）A. 0010()E Y X ββ=+B. 00100ˆˆˆY X e ββ=++ C. 0010ˆˆˆY X ββ=+ D. 00100Y X u ββ=++ 20. 设截距和斜率同时变动模型为0112()i i i i Y D X D X u ααββ=+++⋅+,其中D 为虚拟变量。
如果经检验该模型为斜率变动模型，则下列假设成立的是（ ） A. 10α≠，20β≠ B. 10α≠，20β= C. 10α=，20β= D. 10α=，20β≠请将其代码填写在下面相应的答题框内。
错选、多选、少选或未1. 计量经济学的主要应用有：（）A. 理论研究B. 样本分析C. 经济预测D. 结构分析E. 政策评价2. 在经典假设下，最小二乘估计量所具有的小样本统计性质为（）A. 一致性B. 线性性C. 无偏性D. 有效性E. 渐近性3. 如果线性回归模型中存在异方差，则参数的最小二乘估计量（）A. 仍具有线性无偏性B. 不存在C. 不再具有最小方差性D. 参数的显著性检验失去意义E. 模型的预测失效4. 线性回归模型中的随机误差项存在自相关的判别和检验方法有（）A. 图示法B. DW检验法C. LM检验法D. 回归检验法E. 斯皮尔曼等级相关检验法5. 关于多重共线性正确的有（）A. 完全的多重共线性和近似的多重共线性统称为共线性B. 完全的多重共线性下，模型的参数估计量无法唯一确定C. 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是近似共线性D. 多重共线性一般与时间序列相关，但在截面数据也经常出现E. 近似共线下参数估计量的方差变大，使得参数的显著性检验失去意义1. 简述多元回归模型的基本假设。
2. 在回归分析中用什么评价拟合程度，其含义是什么?多元回归分析中这一指标有何缺陷，如何修正？3. 计量经济学的检验包括几个方面，具体含义是什么？四、分析题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）01i i i X u β++，随机项方差2()i i Var u X =，经典假定的其他条件都满足，如何对该模型进行参数估计？2. 线性回归模型Y =X β +U ，其中n =50，k =4，其中自相关系数ρ=0.5，求DW 统计量的值，并以此检验模型是否是一阶自相关，如果存在可以什么方法克服。
（α=0.05时，L d =1.38,U d =1.42）3. 某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下模型：12345212326.90.3050.3630.00517.87 1.123 (-1.7) (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8) R 0.93 38.9Y X X X X X F Y X X =-++---==－用水总量，－住户数，－345X X X 总人口，－人均收入，－价格，－降雨量 （1）根据经济理论，估计回归系数的符号是什么（不包括常数项）？观察估计的符号与分析是否相符？（4分）（2）在5%的显著水平下，请进行变量和方程的显著性检验，分析出现这种检验结果的可能原因。
（6分）（已知,83.1)9(05.0=t 0.0250.05(9) 2.26,(5,9) 3.48t F ==，06.6)9,5(01.0=F ）五、综合题（本大题共22分）我们根据中国人均消费CT 与人均GDP 1978－2000的数据进行消费函数的一元回归，结果如下：Dependent Variable: CTMethod: Least Squares Date: 11/28/06 Time: 14:26 Sample: 1978 2000 Included observations: 23Variable Coefficient Std. Error t-StatisticProb. C 201.1189 14.88402 13.51241 0.0000 GDP 0.386180 0.007222 53.47471 0.0000 R-squared 0.992710 Mean dependent var 905.3304 Adjusted R-squared 0.992363 S.D. dependent var 380.6334 S.E. of regression 33.26450 Akaike info criterion 9.929800 Sum squared resid 23237.06 Schwarz criterion 10.02854 Log likelihood -112.1927 F-statistic 2859.544 Durbin-Watson stat 0.550636 Prob(F-statistic)0.000000（1） 写出用Eviews 得出上面结果的步骤。
（6分） （2） 计算表中空白处的值。
（8分）（3） 对模型进行总体显著性检验（α=0.05）。
（4分） （4） 对总体参数β1进行显著性检验（α=0.05）。
（4分）山东轻工业学院 08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷（A 卷）答案 （本试卷共 7 页）适用班级： 经管学院07级所有学生一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是正确的，请将其代码填写二、多项选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在下面相应的答题框内。
错选、多选、少选或未三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分） 1. 简述多元回归模型的基本假设。
变量彼此之间不能线性表达，随机误差项正态分布。
（每一小点一分）2. 在回归分析中用什么评价拟合程度，其含义是什么?多元回归分析中这一指标有何缺陷，如何修正？答：度量拟合优度的指标：判定系数（可决系数）R 2=回归平方和RSS/Y 的总离差TSS ，该统计量越接近于1，模型的拟合优度越高。
（2分）在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量， R 2往往增大；要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。
但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的R 2的增大与拟合好坏无关，R 2需调整。