金融风险管理练习题
金融风险管理试题及答案
一，名词解释金融风险的管理金融风险的管理是指经济主体为了最大限度地减少金融风险可能带来的不利影响，运用适当的方法，政策和措施，对金融风险进行识别，评估，对策制定和控制的行为过程。
信用风险指交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期还其债务而给经济主体经营带来的风险。
基差风险指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
压力测试在结构风险管理，对于流动性风险的压力测试是指在特定的时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极其不利的情景，对其引起银行严重资金不足进而导致重大损失进行预测评估，并以定量分析的风险分析方法。
操作风险指由不完善或有问题的内部程序，员工和信息科技系统，以及外部事情所造成的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声望风险。
骆驼评级法是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：资本充足性，资产质量，管理水平，盈利情况和资产流动性，每一类按稳健，满意，中等，勉强和不及格五个等级进行评估。
二，简答题信用风险的分类1.按来源分类：交易对手风险，发行人风险。
2.按性质分类：违约风险，信用评级降低风险，信用价差增大风险。
3.按所涉及业务种类分类：表内风险，表外风险。
4.按产生部位分类：本金风险，重置风险。
5.按可分散性分类：系统性信用风险，非系统性信用风险。
6.按受险主体分类：企业信用风险，金融机构信用风险，个人信用风险。
汇率风险的成因1.外汇供求变化的原因（1）经济发展状况（2）国际收支变化（3）物价水平变化（4）利率变化（5）中央银行的干预（6）宏观经济政策的影响2.经济主体的原因（1）以外币的资产或负债存在敞口（2）经济主体的跨货币交易行为3.时间变化的影响外在风险的特征1.风险成因具有外生性2.风险成因具有复杂性3.风险成因有较强的人为性特征4.风险影响面广且分散5.与预期收益的若相关6.与其他风险具有相关性商业银行风险的识别方法1.商业银行财务报表分析法：比较分析法，趋势分析法，比率分析法2.贷款企业财务报表分析法3.故障树法4.德尔菲法5.筛选——监测——诊断方法保险公司风险的引发因素1.压力竞争及风险准备金提取不足2.投资经营失败3.业务扩展不科学4.过度依赖代理机构5.误用再保险6.关联交易与诈骗三，选择题1狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
金融风险管理练习题
一、名词解释1、系统性风险由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。
它无法通过资产组合分散。
这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等2、纯粹风险: 按风险的性质分类,纯粹风险是只有损失没有收益的风险3、福费廷：改善出口商现金流和财务报表的无追索权融资方式，包买商从出口商那里无追索地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票的业务就叫做包买票据，音译为福费廷4、保理：指卖方、供应商或出口商与保理商之间存在的一种契约关系。
根据该契约，卖方、供应商或出口商将其现在或将来的基于其与买方（债务人）订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供下列服务中的至少两项：贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保。
二、简答题1、简述金融风险的基本特征（1）、隐蔽性：指由于金融机构的经营活动的不完全透明性，在其不爆发金融危机时，可能因信用特点而掩盖金融风险不确定性损失的实质。
(2）、扩散性：指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的“多米诺骨牌”现象。
(3)、加速性：指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
(4)、不确定性：指金融风险发生需要一定的经济条件或非经济条件，而这些条件在风险发生前是不确定的。
(5)、可管理性：指通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。
(6)、周期性：指金融风险受经济循环周期和货币政策变化的影响，呈现规律性、周期性的特点。
2、简述金融风险管理的决策系统的职能决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。
具体来说，包括以下内容：（1）统筹规划职责。
决策系统不仅要负责设计和运用整个金融风险管理系统，制定防范金融风险的各种规则指导方针，而且还要根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。
电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)
《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
《金融风险管理》习题集
《金融风险管理》习题集第四章、利率风险和管理（上）一、名词解释1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6重定价模型单项选择题1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（）A. 久期模型B.CAMEL 评级体系C.重定价模型D. 到期模型2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（）A.重定价风险B. 基准风险C.收益率曲线风险D. 期权风险3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（）A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）。
A.8万元B.6 万元C.-8万元D.10 万元5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（）。
A.利息收入减少0.05万元B.利息收入增加0.05万元C.利息收入减少0.01万元D.利息收入增加0.01万元6 —个票面利率为10%票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10% （）。
A.99.75 元B.100 元C.105.37 元D.98.67 元7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了 3.25万元,负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（）A、增加了2万元 B 、维持不变C、减少了2万元 D 、无法判断8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下:资产负债表单位：百万元资产负债现金20 活期存款10015年期商业贷款160 5 年期定期存款21030年期抵押贷款300 20 年期债券120所有者权益50总资产480 负债与所有者权益合计480则该金融机构的到期期限缺口为 ( )A、15.73 年 B 、-15.73 年C、23.15 年 D 、-23.15 年9、到期日模型是以（）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的A、历史价值C市场价值 B 、经济价值D 、账面价值10、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为（）A、正C 0 B 、负D 、无法确定三、简答题1、什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险的表现形式主要有哪些？2、什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？3、在下列资产负债中，哪些是一年期利率敏感性资产或负债?（1）91天的美国短期国库券（2）1年期美国中期国库券（3）20年期美国长期国库券（4）20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次（5）20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次（6）30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次（7）隔夜联邦资金（8）9个月固定利率定期存款（9）1年期固定利率定期存款（10）5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次4、什么是到期日缺口？金融机构应该如何运用到期模型来免疫其资产负债组合？到期模型的主要缺陷是什么？5、市场利率与债券价格之间关系的三大规则是什么?四、计算分析题1、计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1个百分点时，其对净利息收入的影响？A.利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元B.利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元C.利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元2、假设某金融机构的资产负债表如下：资产负债表单位：百万元资产负债与所有者权益浮动利率抵押贷款活期存款（当前年利率为10% 50 （当前年利率为6% 7030年期固定利率贷款50 定期存款（固定利率为7% （当前年利率为6%) 20所有者权益10总资产100 负债与所有者权合计益100试计算：A.该银行预期年末的净利息收入。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理试题及答案 精品
0、由于优先股股利是税后支付的，因此，优先股融资具有与债务融资同样的杠杆效应（V）1、由于优先股股利是税后支付的，因此，相对于债务融资而言，优先股融资并不具财务杠杆效应（X）2、购买国债虽然违约风险小，也几乎没有破产风险，但仍会面临利息率风险和购买力风险（V ）3、如果某企业的永久性流动资产、部分固定资产投资等，是由短期债务来筹资满足的，则该企业所奉行的财务政策是激进型融资政策（ V）4、财务杠杆率大于1，表明公司基期的息税前利润不足以支付当期债息（X）5、如果项目净现值大小，即表明该项目的预期利润小于零（X）6、资本成本中的筹资费用是指企业在生产经营过程中因使用资本而必须支付的费和（X）7、市盈率是指股票的每股市价与每股收益的比率，该比率高低在一定程度上反映了股票的投资价值（X）8、所有企业或投资项目所面临的系统性风险是相同的（X）9、在其它条件相同情况下，如果流动比率大于1，则意味着营运资本必然大于零（V）10、对于债务人来说，长期借款的风险比短期借款的风险要小（V）11、股票价值是指当期实际股利和资本利得之和所形成现金流入量的现值（X）12、公司特有风险是指可以通过分散投资而予以消除的风险，因此此类风险并不会从资本市场中取得其相应的风险溢价补偿（V）13、流动比率、速动比率及现金比率是用于分析企业短期偿债能力的指标，这三项指标在排序逻辑上一个比一个谨慎，因此，其指标值一个比一个更小（X）14、若企业某产品的经营状况正处于盈亏临界点，则表明该产品销售利润率等于零（X）15、在有关资金时间价值指标的计算过程中，普通年金现值与普通年金终值是互为逆运算的关系（X）16、由于借款融资必须支付利息，而发行股票并不必然要求支付股利，因此，债务资本成本相对要高于股票资本成本（X）17、与发放现金股利相比，股票回购可以提高每股收益，使股价上升或将股价维持在一个合理的水平上（V ）18、总杠杆能够部分估计出销售额变动对每股收益的影响（V ）19、在现金需要总量既定的前提下，现金持有量直越多，则现金持有成本越高，现金转换成本也相应越高（X）20、责任中心之间无论是进行内部结算还是进行责任转账，都可以利用内部转移价格作为计价标准（ V）21、在项目投资决策中，净现金流量是指在经营期内预期每年营业活动现金流入量与同期营业活动现金流出量之间的差量（X）22、一般情况下，酌量性固定成本是管理当局的决策行动无法改变其数量，从而只能承诺支付的固定剧本，如研发成本（X）23、当息税前利润率（ROA）高于借入资金利率时，增加借入资本，可以提高净资产收益率（ROE）（ V）24、在财务分析中，将通过对比两期或连续数期财务报告中的相同指标，以说明企业财务状况或经营成果变动趋势的方法称为水平分析法（V ）25、股利无关理论认为，可供分配的股利总额高低与公司价值是相关的，而可供分配之股利的分配与否与公司价值是无关的（ V）26、在计算存货周转率时，其周转额一般是指某一期间内的“主营业务总成本”（V）27、公司制企业所有权和控制权的分离，是产生代理问题的根本前提（V ）28、已获利息倍数可用于评价长期偿债能力高低，该指标值越高，则偿债压力也大（X）29、一般认为，如果某项目的预计净现值为负数，则并不一定表明该项目不暇接预期利润额也为负（ V）30、在评价投资项目的财务可行性时，如果投资回收期或会计收益率的评价结论与净现值指标的评价结论发生矛盾，应当以净现值指标的结论为准（V ）31、一般认为，奉行激进型融资政策的企业，其资本成本较低，但风险较高（V ）32、现金折扣是企业为了鼓励客户多买商品而给予的价格优惠，每次购买的数量越多，价格也就越便宜（X）33、如果企业承担违约风险的能力越强，则企业制定的信用标准就应该越低（V ）34、如果某证券的风险系数为1（或小于1），则可以肯定该证券的风险回报必高于市场平均回报（X）35、某企业以“2/10，n/40”的信用条件购入原料一指，若企业延至第30天付款，则可计算求得，其放弃现金折扣的机会成本为36.73%（V ）36、市盈率指标主要用来评估股票的投资价值与风险。
金融风险管理例题(全)
一、什么是金融风险？金融风险和金融稳定概念之间有何联系与区别?答：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性.金融稳定的含义是十分丰富的,它包括通货稳定、金融机构稳定、金融市场稳定、汇率稳定、利率稳定等。
金融风险与金融稳定也是一对矛盾，金融风险是破坏金融稳定的基本因素,金融稳定是对金融风险的一种抑制和否定.金融稳定是经济可持续发展的前提条件，而金融风险则会给宏观和微观经济带来一系列不良后果或影响，不利于社会安定、政治稳定，甚至威胁到国家安全。
二、试简述金融风险的概念及其特质答:金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性.特质：第一、金融风险是与损失联系在一起的.第二、金融风险是金融活动的内在属性.第三、金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。
第四、金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者.三、试简述金融危机的类型及与金融风险的区别答：金融危机主要有五种类型：(1）银行危机，也称“银行业危机”（banking crisis）(2）货币危机(3）债务危机（4）证券市场危机(5）保险危机金融风险与金融危机没有本质上的区别,只有程度上的差异。
金融危机是金融风险的大面积、高强度的爆发,金融风险积累到一定程度，就会演变成金融危机.如果说金融风险是一种普遍存在，那么，金融危机则是偶尔发生、时有发生，最多也只是经常发生，不具有普遍意义。
金融风险有转化为金融危机的可能性，但不具有必然性。
在实际经济生活中，金融风险通常指金融处于一种严峻状态，金融风险与金融危机有时被混同使用。
四、简明地归纳金融风险管理的一般过程答：金融风险管理的过程十分复杂，一般包括风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制等四个阶段。
五、为什么说银行业是高风险行业答：银行业是一个古老的行业,同时也是一个高风险行业。
20世纪70年代开始，国际金融市场上利率与汇率的动荡起伏，科学技术的发展以及金融管制的放松导致银行竞争加剧，银行业面临前所未有的风险，这个时候风险管理逐步成为商业银行管理的核心内容。
金融风险管理2018-2019期末试题及答案
《金融风险管理》2018-2019期末试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险2.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略3.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失…的贷款为（）。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款4.信用风险的核心内容是（）。
A.信贷风险B.主权风险C.结算前风险D.结算风险5.资产负债管理理论产生于20世纪（）。
A. 30年代B. 40年代C. 60年代D. 70年代末、80年代初6.（）的负债率、100%的债务率和’25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A. 10%B. 20%C.30%D.50%7.保险公司的财务风险集中体现在（）。
A.现金流动性不足B.会计核算失误C.资产和负债的不匹配D.资产价格下跌8.引起证券承销失败的原因包括操作风险、（）风险和信用风险。
A.法律B.流动性。
C.系统D.市场9.，基金管理公司进行风险与控制的基础是（）。
，A.良好的内部控制制度B.依法合规经营C.设定风险管理目标D.使用风险控制模型10,金融信托投资公司的主要风险不包括（）。
A.信用风险B.流动性风险C.违约风险D.税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11.下列说法正确的是（）。
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D.违约风险只针对企业而言E.信用风险具有明显的系统性风险特征12•一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（）。
A.股东大会B.董事会和风险管理委员会C.监事会D.风险管理部E.业务系统13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（）。
金融风险管理复习题含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
金融风险管理练习题10
金融风险管理练习题十第一题：选择题（每题1分,共20分）1. （)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B。
市场风险C.操作风险D。
流动性风险2. （）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3。
历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故,银行面临的这种风险属于（)。
A。
法律风险B.政策风险C。
操作风险D。
策略风险4. 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( ）的风险管理方法.A。
风险对冲B。
风险分散C。
风险规避D.风险转移5。
在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是( )。
A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制6。
在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( ）。
A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制7. 商业银行在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（)。
A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购买权益资产D、为了保证投资者本息的按期支付8。
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( ）。
A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不对9. ( )不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素.A、处理该笔贷款所花费的成本B、由于贷款可能发生违约所导致的成本C、资本金要求所带来的成本D、客户的规模10. 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（）。
A、评级方法和评分方法B、评级方法和评级方法C、评分方法和评级方法D、评分方法和评分方法11. (）也称期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式。
金融风险管理试题
金融风险管理[单项选择题]1、风险的一般定义是指（）。
A.某一事件发生导致未来结果出现收益或损失的不确定性B.盈利的积极性C.在一定条件下，不以人们意志为转移的灾害事故发生的可能性及其对社会财富和人类生命安全造成损失和损失程度的客观不确定性D.一种结果确定发生或确定不发生参考答案：A参考解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。
[单项选择题]2、金融风险的基本特征是（）。
A.客观性、必然性、相关性、不可控性、扩散性、隐蔽性B.客观性、偶然性、相同性、蔓延性、内涵性、隐蔽性C.客观性、确定性、独立性、扩散性、叠加性、传播性D.可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性参考答案：D参考解析：金融风险的基本特征包括可管理性、不确定性、周期性、扩散性、隐蔽性、加速性。
[单项选择题]3、由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。
这说明金融风险具有（）。
A.扩散性B.隐蔽性C.周期性D.不确定性参考答案：A参考解析：金融风险的扩散性是指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的"多米诺骨牌"现象。
[单项选择题]4、金融机构一旦出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
这说明金融风险具有（）。
A.扩散性B.加速性C.不确定性D.周期性参考答案：B参考解析：金融风险的加速性是指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
[单项选择题]5、关于充分理解风险与收益的关系，下列说法错误的是（）。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利参考答案：D参考解析：充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法。
金融风险管理试卷
得分评卷人一、单项选择题（本大题共10小题，每小分，共10分）1．由于通货膨胀使货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（）风险。
A利率风险B政策性风险C购买力风险D信用风险2．（）是金融机构流动性风险的内部来源。
A利率变动的影响B客户信用风险的影响C中央银行政策的影响D金融企业信誉的影响3．（）称为短期远期利率风险。
A某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B某一期限的利率所面临的风险C某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4．下列描述正确的是（）。
A预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5．由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险称为（）。
A操作风险B欺诈风险C政策风险D系统性风险6．增大金融交易成本属于金融风险的（）效应。
A宏观经济效应B微观经济效应C政治效应D社会效应7．（）不是金融风险的国际传递渠道。
A国际贸易渠道B国际金融渠道C人员流动渠道D相似传递渠道8．（）是金融风险管理的内部组织形式。
A 股东大会B银行业协会C证券业协会D中央银行9．对面临暂时流动性困难的银行可以采取（）危机处理的方式。
A接管B并购C破产D紧急救助10．商业银行风险产生的理论根源是（）。
A商业银行存在大量不良贷款B金融监管的放松C商业银行的内在脆弱性D经济社会中存在泡沫现象得分评卷人二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）11．按照金融风险的形态可以分为（）。
A 信用风险B金融机构风险C流动性风险D利率风险 E 操作风险12．金融风险管理的程序包括（）。
A 风险分类B风险识别C风险度量D 风险管理决策与实施E风险控制13．信用风险可以采用（）管理策略。
A 预防策略B 规避策略C分散策略D 对冲策略E补偿策略14．（）是金融监管的目标。
金融风险管理复习题最新含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题〔共10小题，每题2分，共20分〕1、采取消极管理战略的企业一般是：〔 A 〕A.风险爱好者B. 风险躲避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、〔 C 〕是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大局部金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、〔 A 〕是在交易所集易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、〔 B 〕作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、〔 D 〕，是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、构造的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进展的外汇买卖，以防止风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债"配对管理〞6、〔 B 〕是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于*种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：〔 A 〕P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购置力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：〔 D 〕A. 购置力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、〔 A 〕是指由于交易对方〔债务人〕信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、〔 D 〕是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
金融风险管理复习资料_普通用卷
金融风险管理课程一单选题 (共47题，总分值47分 )1. 以下属于特定风险的是() （1 分）A. 战争B. 通货膨胀C. 自然灾害D. 偷窃2. 保险人将其承保业务的一部分或全部分给另一个或几个保险人承保，这种保险称做() （1 分）A. 共同保险B. 重复保险C. 原保险D. 再保险3. 在火灾保险中，最常用的共保条款比例是() （1 分）A. 60%B. 70%C. 80%D. 90%4. 按照国际惯例，中长期出口信用保险的承保比例一般为贸易合同总金额的() （1 分）A. 60%B. 85%C. 100%D. 50%5. 选择保险人时，以下因素中最重要的是() （1 分）A. 费率高低B. 规模大小C. 偿付能力D. 折扣多少6. 在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为() （1 分）A. 最大可能损失B. 最大预期损失C. 损失期望值D. 年度最大可能损失7. 如果团体保险的保费是由雇主和雇员共同缴付的，那么应有全部合格员工人数的()投保，否则合同不能成立（1 分）A. 50％B. 75％C. 80％D. 100％8. 大多数纯粹风险属于() （1 分）A. 经济风险B. 静态风险C. 特定风险D. 财产风险9. 下列终身寿险保单中，()方式下，每期缴费最少（1 分）A. 趸缴保费终身寿险B. 普通终身寿险C. 5年限期缴清终身寿险D. 10年限期缴清终身寿险10. 对被保险人所患的特种疾病提供专门保障的健康保险称为() （1 分）A. 综合医疗保险B. 普通医疗保险C. 住院医疗保险D. 特种疾病保险11. 中和用处理() （1 分）A. 纯粹风险B. 投机风险C. 人身风险D. 国家风险12. 生长期农作物保险如果以亩为单位按平均产量确定保险金额，按减收量确定赔付金额，这种赔偿方式是() （1 分）A. 保产量B. 保成本C. 保利润D. 保产值13. 当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于() （1 分）A. 保险方B. 第三方C. 被保险方D. 具体情况具体确定14. 在风险事故发生前达成的借贷协议属于() （1 分）A. 内部借款B. 特别贷款C. 应急贷款D. 抵押借款15. 下列关于流动性理解错误的是() （1 分）A. 流动性是指在不损失资产价值的前提下投入资金的变现能力B. 流动性原则要求每一项投资项目都要有较强的流动性C. 流动性原则是指从总体上确保投资资产具有一定的流动性D. 财产保险对保险投资的流动性要求高16. 被保险人纵火属于() （1 分）A. 道德风险因B. 实质风险因C. 心理风险因D. 有形风险因素17. 相同年龄和金额的下列年金保险中，缴费最高的是() （1 分）A. 单人年金B. 联合生存年C. 联合和最后生存者年金D. 遗嘱年金18. 在不定值保险合同中() （1 分）A. 不列明保险金额B. 约定好保险价值C. 只规定保险赔偿的最高限额D. 只规定保险赔偿的最低限额19. 编制第一张生命表的人是() （1 分）A. 查尔斯·波文B. 劳埃德C. 埃德蒙·哈雷D.斯塔尔20. 下列关于成数再保险特点的说法，错误的是() （1 分）A. 合同双方利益一致B. 手续繁琐，费时费力C. 缺乏灵活性D. 不能均衡风险责任21. 下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是() （1 分）A. 投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B. 投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C. 投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D. 投资组合不相关，投资组合的风险最小22. 某日天下大雪，一行人被甲乙两车相撞而死，后经交警查实，该事故是因甲车驾驶员酒后驾车及刹车不及，而乙车为避让撞到行人所致，则行人死亡的近因是() （1 分）A. 大雪天气B. 酒后驾车C. 甲车刹车不及D. 乙车避让23. 某定期寿险的被保险人死亡(假定属于保险责任)时，保险人发现其投保时填报年龄大于实际年龄，则() （1 分）A. 保险人增加给付额B. 保险人减少给付额C. 保险人退还多收保费D. 保险人收取少交保费24. 在不定值保险中，当保险金额等于保险价值时称为() （1 分）A. 定额保险B. 超额保险C. 足额保险D. 不足额保险25. 在下列各种保险方式中，适用损失补偿原则的是() （1 分）A. 定值保险B. 重置价值保险C. 不定值保险D. 人身保险26. 我国对单一证券投资基金的投资不得超过保险公司可投资于基金的资产的() （1 分）A. 20%B. 10%C. 15%D. 5%27. 营业中断损失属于() （1 分）A. 直接损失B. 间接损失C. 责任损失D. 额外费用损失28. 保险属于() （1 分）A. 避免风险B. 自留风险C. 中和风险D. 转移风险29. 企业普遍采用的风险管理组织是() （1 分）A. 直线制B. 职能制C. 直线职能制D. 选择制30. 根据不可争议条款，在保险合同生效()之后，保险人不能对保单效力提出争议（1 分）A. 30天B. 60天C. 2年D. 3年31. 保险投资基本原则的矛盾集中体现在() （1 分）A. 安全性和流动性的矛盾B. 安全性和收益性的矛盾C. 流动性和收益性的矛盾D. 流动性、安全性与收益性的矛盾32. 以下不属于保险与自留相结合的方式是() （1 分）A. 不足额保险B. 足额保险C. 自负额保险D. 限制损失保险33. 以人们行为为控制着眼点的损失控制技术是() （1 分）A. 损失预防B. 损失抑制C. 工程法D. 行为法34. 在投资型人寿保险中，关于保险双方承担的风险阐述正确的是() （1 分）A. 与传统寿险产品一样B. 保险人承担死亡、费用和投资风险C. 保险人承担死亡与费用的风险，而投资风险由保户承担D. 保险人只承担死亡的风险，费用和投资风险则由投保人或被保险人承担35. 在健康险保单中，在其他条件不变得情况下，保费高低与保单免责期(等待期)长短之间的关系是() （1 分）A. 正比关系B. 反向关系C. 无关系D. 正向关系36. 在以下各类保险中，最古老的险种是() （1 分）A. 火灾保险B. 人身保险C. 疾病保险D. 海上保险37. 医生在手术前要求病人家属签字的行为属于() （1 分）A. 风险避免B. 风险隔离C. 风险转移D. 风险自留38. 关于团体保险以下说法正确的是() （1 分）A. 保险金额无上限B. 增加了逆选择C. 对团体的性质有要求D. 不能免体检39. 安装避雷针属于() （1 分）A. 损失抑制B. 损失预防C. 风险避免D. 风险转移40. 实施风险管理的首要步骤是() （1 分）A. 风险识别B. 风险评价C. 风险处理D. 风险管理决策41. 实务中，对失能收入损失保险的被保险人都要规定() （1 分）A. 免责期B. 宽限期C. 体检期D. 加费额42. 我国《保险法》对保险公司设立的最低注册资本金的要求为() （1 分）A. 人民币2亿B. 人民币5亿C. 人民币1亿D. 人民币10亿元43. 多米诺骨牌理论的创立者是() （1 分）A. 哈顿B. 海因里希C. 加拉格尔D. 马歇尔44. 以下属于投机风险的是() （1 分）A. 交通事故B. 买卖股票C. 地震D. 火灾45. 保险投资发展的根本动因是() （1 分）A. 保险市场竞争的日益加剧导致保险公司的主营业务利润下降甚至亏损B. 保险产品结构的创新C. 保险资金的性质D. 对保险投资监管的放松46. 汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于() （1 分）A. 主观风险因B. 客观风险因C. 心理危险因素D. 物质危险因素47. 下列属于我国企业财产保险的特约保险财产的是() （1 分）A. 专用基金开支、账外财产B. 成品、半成品、在制品、原材料C. 金银、首饰、邮票、艺术品和其他珍贵财物D.土地、森林、水产资源及有价证券二多选题 (共43题，总分值43分 )48. 以下属于我国的公众责任保险的除外责任的有() （1 分）A. 诉讼抗辩费用B. 为减少赔偿责任支付的合理费用C. 被保险人的故意或重大过失行为D. 战争E. 政府的没收、征用49. 下列关于总准备金阐述正确的是() （1 分）A. 从保险公司的税后利润中计提B. 用于应付特大灾害事故损失的专用准备金C. 是保险公司的负债D. 是保险公司长期投资的一项主要的资金来源50. 政府对投资比例的限制包括() （1 分）A. 规定投资于某种形式资产的比例上限B. 规定投资于某种形式资产的比例下限C. 规定投资于某一项资产投资的比例上限D. 规定投资于某一项资产投资的比例下限E. 规定投资于某种形式资产的比例上限和某一项资产投资的比例下限51. 保险争议处理原则有() （1 分）A. 诚信B. 适法C. 意图解释D. 有利于被保险方E. 文义解释52. 下列属于风险因素的有() （1 分）A. 健康记录B. 路面潮湿C. 火灾D. 汽车性能E. 天干物燥53. 下列关于共同保险与再保险的关系的说法，正确的是() （1 分）A. 共同保险与再保险都是对风险责任进行的第一次分摊B. 共同保险与再保险反映的保险关系不同C. 共同保险是风险的纵向分担，再保险是风险的横向分担D. 共同保险是风险的横向分担，再保险是风险的纵向分担E. 共同保险是对风险的第一次分摊，再保险是对风险的第二次分摊54. 水灾这种风险属于() （1 分）A. 动态风险B. 静态风险C. 纯粹风险D. 社会风险E. 国家风险55. 现金配合技术在养老保险基金的债券投资上的缺陷是() （1 分）A. 需将资金分散投资于多种债券，甚至一些无吸引力的债券B. 养老保险预定现金流出的不规则性致使现金配合难以实现C. 养老基金资产组合的现金流入与负债的现金流出在时间，数量上完全匹配不太可能，实现现金配合的成本过高D. 由于养老保险基金无需缴付利息税，所以，基金管理者不愿将基金投资于分散的债券E. 由于养老保险基金无需缴付资本利得税，基金管理者愿将基金投资在附息的债券56. 我国现行机动车辆保险的车辆损失险责任主要包括() （1 分）A. 碰撞责任B. 非碰撞责任C. 施救费用D. 保护费用E. 维修费用57. 风险管理的损后目标包括() （1 分）A. 经济目标B. 企业生存目标C. 安全系数目标D. 经营连续性目标E. 合法性目标58. 下列属于非系统风险的有() （1 分）A. 市场风险B. 利率风险C. 购买力风险D. 信用风险E. 经营风险59. 以下属于短期出口信用综合保险除外责任范围的有() （1 分）A. 由货物运输保险和其他保险承保的损失B. 汇率变动引起的损失C. 被保险人或其代表未履行合同或违反法律造成的损失D. 在买方违反合同情况下，被保险人仍向其出口货物而发生的损失E. 因买方没有遵守所在国法律而未得到进口许可证60. 厘订保险费率的原则是() （1 分）A. 保证保偿B. 公平合理C. 相对稳定D. 促进防损E. 节省成本61. 下列属于损失预防的有() （1 分）A. 装设避雷针B. 安装自动喷淋装置C. 配置灭火器D. 安装热感报警器E. 安装烟感报警器62. 1.以下不属于纯粹风险的有() （1 分）A. 自然灾害B. 套期保值C. 经营风险D. 疏忽过失E. 责任诉讼F. 保赔保险63. 下列有关保险投资与保险资金运用关系阐述正确的是() （1 分）A. 外延和内涵相同B. 保险投资是保险资金运用的一种形式C. 保险资金不全是为了投资D. 保险投资是保险公司为了增加公司债权或金融资产而进行的一种资金运用E. 保险资金运用主要是对其自有资金的使用64. 在风险管理中，识别风险的方式有() （1 分）A. 现场调查法B. 标准调查表C. 财务报表法D. 流程图法E. 投入产出分析法65. 风险管理人员选购风险管理软件时应考虑的因素有() （1 分）A. 用户界面友好B. 排他性C. 可靠性与综合性D. 安全性E. 容错性与兼容性66. 按照形成损失的原因为标准分类，可把风险分为() （1 分）A. 动态风险B. 自然风险C. 社会风险D. 经济风险E. 政治风险67. 政府对保险投资风险的监管表现在() （1 分）A. 对投资范围的限制B. 对投资结构的限制C. 对投资比例的限制D. 对资产与负债的匹配关系的限制E. 对金融衍生工具限制68. 我国的保险资金的运用方式有() （1 分）A. 买卖政府债券B. 可通过证券投资基金间接进入股票市场C. 银行存款D. 购买信用评级AA+以上的中央企业债券69. 下列属于偿还式年金的有() （1 分）A. 保证分期给付次数的终身年金B. 分期偿还年金C. 生存年金D. 一次性给付剩余年金E. 纯粹年金70. 最大诚信原则的具体内容包括() （1 分）A. 告知B. 委付C. 保证D. 弃权与禁止反言E. 误告71. 人身意外伤害保险的保险费率取决于被保险人的() （1 分）A. 年龄B. 职业C. 性别D. 工种E. 从事活动的危险程度72. 在海洋运输货物保险中采用“仓至仓条款”的有() （1 分）A. 平安险B. 战争险C. 一切险D. 罢工险E. 散装桐油保险73. 计划性风险自留的具体措施有() （1 分）A. 组建专业自保公司B. 将损失摊入经营成本C. 建立意外损失基金D. 借款E. 自负额保险74. 从国际上看，保险投资的形式主要有() （1 分）A. 银行存款B. 债券和股票C. 贷款D. 保单质押贷款E. 不动产75. 我国的商业保险公司的组织形式有() （1 分）A. 国有独资公司B. 相互保险公司C. 股份有限公司D. 交互保险公司E. 有限责任公司76. 保险争议处理的方法有() （1 分）A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼E. 行政诉讼77. 风险管理决策的特点是() （1 分）A. 属于确定情况下的决策B. 属于不确定情况下的决策C. 需要定期评估、适时调整D. 决策绩效在短期内可显现E. 决策绩效在短期内不明显78. 经常用来表示连续型变量的分布有() （1 分）A. 泊松分布B. 正态分布C. 指数分布D. 二项分布E. 对数正态分布79. 下列关于投资型人寿保险采用分立账户的描述，正确的是() （1 分）A. 保单持有人能直接参与账户的投资决策B. 投资风险转嫁给保单持有人C. 保护保单持有人的财产D. 分立账户内的财产属于寿险公司E. 分立账户内的财产不属于寿险公司80. 损失抑制通常实施于() （1 分）A. 风险管理计划阶段B. 损失发生前C. 损失发生后D. 损失发生时E. 风险管理评价阶段81. 引起火灾的道德风险因素包括() （1 分）A. 故意加大火势B. 助燃物C. 点火源D. 侥幸心理E. 纵火82. 确定保险金额的方法有() （1 分）A. 定值方式B. 重置价值方式C. 需要法D. 不定值方式E. 原值或原值加成方式83. 风险的特征有() （1 分）A. 客观性B. 可变性C. 规律性D. 侥幸性E. 偶然性84. 专业自保公司的优点包括() （1 分）A. 保险成本较低B. 承保弹性较大C. 租税负担减轻D. 业务质量好E. 损失控制加强85. 企业财产风险导致的减少收益包括() （1 分）A. 租金收入减少损失B. 营业中断损失C. 产成品利润损失D. 应收账款减少损失E. 连带营业中断损失86. 人身意外伤害险有时归类于非寿险，是因为其在()等方面与财产险有相似之处（1 分）A. 保险期限B. 保险金额的确定C. 保险费率的计算D. 责任准备金提存E. 保险金的给付87. 银行保险目前已经成为保险商品的一大销售渠道，作为保险的合作方,下列()一般属于银行合作的范围（1 分）A. 代收保费B. 签发保单C. 保单质押贷款D. 代支保险金E. 资金汇划网络结算88. 个人年金保险中的退休年金具有()等特点（1 分）A. 限期缴费B. 终身年金保险C. 年金开始给付日期允许提前或推迟D. 积累期内可以终止保险合同E. 年金受领者有权选择年金给付方式89. 与投资型人寿保险相比，传统人寿保险的特点是() （1 分）A. 保险金给付采用定额给付方式B. 保险资金投资决策权属于保险公司C. 保险人承担死亡与投资风险，保户承担费用风险D. 费用分配和保单结构透明E. 为投保人所缴保费设置普通账户90. 下列属于保险公司所有者权益的是() （1 分）A. 资本金B. 未到期责任准备金C. 总准备金D. 赔款准备金E. 储金三判断题 (共15题，总分值15分 )91. 家庭保单中的子女若在可变换保单的年龄前变得不可保，则保单保证子女到达变换年龄时可变换一份最低保额的长期寿险（1 分）（）92. 按被保险人在变换日期所达到的年龄变换定期寿险保单对保险单所有人更有利（1 分）（）93. 根据保险利益原则，财产保险在保险事故发生时，人身保险在保险合同成立时，被保险人或投保人对保险标的必须具有保险利益（1 分）（）94. 年金保险投保时无须提供可保性证据（1 分）（）95. 最大诚信原则对保险合同双方都有约束力（1 分）（）96. 团体保险的费率低于个人保险的费率（1 分）（）97. 投保人或被保险人未尽到保证条款中的义务，就算它不是导致保险事故发生的近因，保险人仍然不承担保险责任（1 分）（）98. 对于业务质量优劣不齐，保险金额高低不均匀的保险业务，往往也采用超赔再保险方式来分散风险（1 分）（）99. 现金价值与准备金是两个不同的概念，一般来说，在保险期前期，现金价值低于准备金，在后期现金价值才等于准备金（1 分）（）100. 损失管理包括减损和防损，前者是为了减少损失发生的频率，后者是为了降低损失的程度（1 分）（）101. 保险的基本职能可概述为用收取保险金的方法来分摊灾害事故损失，实现经济补偿的目的（1 分）（）102. 船龄在5年以上的船舶视为旧船，旧船的保险价值按实际价值确定，实际价值是指船舶市场价或出险时的市场价（1 分）（）103. 遗嘱年金中，受益人先于被保险人死亡，则保险金应作为被保险人的遗产来处理（1 分）（）104. 据停航退费规定，凡飞机进行正常修理或停航连续超过10天，责任险和战争险部分的保费要予以退还，由于发生的损失而引起的停航，且该损失已获得赔偿，不需退还保费（1 分）（）105. 在偿还式年金中，只要年金受领人生存，继续给付年金，直到死亡为止（1 分）（）四简答题 (共2题，总分值2分 )106. 简述财务型非保险转移的实施方式（1 分）107. 简述企业风险自留的筹资措施（1 分）五论述题 (共6题，总分值6分 )108. 简述损失控制的概念和种类（1 分）109. 试述风险的分类标准及主要类别，并举例说明（1 分）110. 简述一揽子保险的优点（1 分）111. 保险事故发生后，被保险方应注意做好哪些工作（1 分）112. 试述保险的利与弊（1 分）113. 简述风险管理的内涵和内容（1 分）一单选题 (共47题，总分值47分 ) 1. 答案：D解析过程：2. 答案：D解析过程：3. 答案：C解析过程：4. 答案：B解析过程：5. 答案：C解析过程：6. 答案：B解析过程：7. 答案：B解析过程：8. 答案：D 解析过程：9. 答案：B 解析过程：10. 答案：D 解析过程：11. 答案：B 解析过程：12. 答案：A 解析过程：13. 答案：C 解析过程：14. 答案：C 解析过程：15. 答案：B 解析过程：16. 答案：A 解析过程：17. 答案：C 解析过程：18. 答案：C 解析过程：19. 答案：C 解析过程：20. 答案：B解析过程：21. 答案：B 解析过程：22. 答案：B 解析过程：23. 答案：B 解析过程：24. 答案：C 解析过程：25. 答案：C 解析过程：26. 答案：A 解析过程：27. 答案：B 解析过程：28. 答案：D 解析过程：29. 答案：C 解析过程：30. 答案：C 解析过程：31. 答案：D 解析过程：32. 答案：B 解析过程：33. 答案：D 解析过程：34. 答案：C 解析过程：35. 答案：B 解析过程：36. 答案：D 解析过程：37. 答案：A 解析过程：38. 答案：D 解析过程：39. 答案：B 解析过程：40. 答案：A 解析过程：41. 答案：A 解析过程：42. 答案：A 解析过程：43. 答案：B 解析过程：44. 答案：B 解析过程：45. 答案：A解析过程：46. 答案：D解析过程：47. 答案：C解析过程：二多选题 (共43题，总分值43分 ) 48. 答案：C,D,E解析过程：49. 答案：A,B,D解析过程：50. 答案：A,C解析过程：51. 答案：A,B,C,D,E解析过程：52. 答案：B,D,E解析过程：53. 答案：B,D,E解析过程：54. 答案：B,C解析过程：55. 答案：A,B,C,D,E解析过程：56. 答案：A,B,C,D解析过程：57. 答案：B,D解析过程：58. 答案：D,E解析过程：59. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：60. 答案：A,B,C,D 解析过程：61. 答案：A,D,E解析过程：62. 答案：B,C解析过程：63. 答案：B,C,D解析过程：64. 答案：A,B,C,D 解析过程：65. 答案：A,C,D,E 解析过程：66. 答案：B,C,D,E 解析过程：67. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：68. 答案：A,B,C,D 解析过程：69. 答案：A,B,D解析过程：70. 答案：A,C,D解析过程：71. 答案：B,D,E解析过程：72. 答案：A,C,D,E 解析过程：73. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：74. 答案：A,B,C,D,E 解析过程：75. 答案：A,C解析过程：76. 答案：A,B,C,D 解析过程：77. 答案：B,C,E解析过程：78. 答案：A,C解析过程：79. 答案：A,B,C,E 解析过程：80. 答案：C,D解析过程：81. 答案：A,E解析过程：82. 答案：A,B,C,E解析过程：83. 答案：A,B,E解析过程：84. 答案：A,B,C,E解析过程：85. 答案：A,B,C,D,E解析过程：86. 答案：A,C,D解析过程：87. 答案：A,C,D,E解析过程：88. 答案：A,B,C,D,E解析过程：89. 答案：A,B,E解析过程：90. 答案：A,C解析过程：三判断题 (共15题，总分值15分 ) 91. 答案：T解析过程：92. 答案：F解析过程：93. 答案：T解析过程：94. 答案：T 解析过程：95. 答案：T 解析过程：96. 答案：T 解析过程：97. 答案：T 解析过程：98. 答案：T 解析过程：99. 答案：T 解析过程：100. 答案：F 解析过程：101. 答案：F 解析过程：102. 答案：F 解析过程：103. 答案：F 解析过程：104. 答案：F 解析过程：105. 答案：T 解析过程：四简答题 (共2题，总分值2分 )106. 答案：中和；免责约定；保证书；公司化。
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金融风险管理练习题
1．宏观经济指标一般包括先行指标、同步指标和滞后指标，下面哪一项属于先行指标。
（）A 利率水平 B GDP C 社会商品销售额 D 失业率
2．作为一个风险保守型的投资者，在各种可供选择的投资项目中，应尽量选择风险较小的项目，而放弃高收益与高风险并存的项目。
这种策略属于（）
A 预防策略
B 规避策略
C 分散策略
D 转嫁策略
3．下列属于一级资本的是（）
A 普通股股本
B 未公开储备
C 普通呆账准备金
D 带有债务性质的资本工具
4.（）是指由于汇率变动而引起商业银行资产负债表某些外汇项目全额变动的风险。
A 交易风险
B 折算风险
C 经济风险
D 交换风险
5. 在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位，可以在争得对方同意的前提下（），以避免该货币可能贬值带来的损失。
A 延期收汇
B 延期付汇
C 提前收汇
D 提前付汇
6. 在风险控制目标中不属于预防风险常设指标的是（）
A 资产负债率
B 存款准备金率
C 单项资产占比
D 资本充足率
7. 金融风险度量的具体内容不包括（）
A 风险后果
B 概率大小
C 总体损失大小
D 风险发生次数
8. 利率的重新定价风险是指产生于银行资产、负债的（）不同（对于固定利率而言）或重新定价的时间不同（对浮动利率而言）的风险，由于这些重新定价的不相匹配性，当利率发生变化时，它们可以是银行的收益和主要经济价值暴露于不可预测的变动中。
A 到期日
B 利率
C 价值
D 总额
9. 当预测利率上升时，利率敏感性缺口保持为（），这样一旦利率上升，增加的资产利息收入将超过增加的负债利息支出，从而使净利息收入增加。
A 零缺口
B 正缺口
C 负缺口
D 不确定
10. 在进口或发生对外债务时，应争取采用；而在出口或发生对外债权时，应争取采用。
11. 巴塞尔协议Ⅱ对于单笔超过银行资本总额
的投资以及此类对非银行机构的投资总额超过银行资本规模的投资都要从银行资本中扣除。
巴塞尔协议Ⅲ要求最低普通股比率在2015年要达到。
12. 商业银行流动性风险管理中，资产负债综合管理理论的5的管理原则为：规模对称原则、
、、
、。
13. 违约损失率是指占违约敞口的百分比。
银行承兑汇票敞口：企业取得800万的银行承兑汇票额度，如果保证金比例是20%，银行承兑汇票敞口是。
14.某商业购买政府债券5000万元，期限为3年，年利率为4%，每年年末付息一次，到期还本，则其持续期为年。
另外，银行其他两项资产项目为：发放中期贷款8000万元，平均持续期为3.5年；同业拆出资金2000万元，平均持续期为0.5年；那么此银行资产项目的综合持续期为年。
假设该银行的资产项目总额为9000万元，其综合持续期为4.8年，那么该银行的持续期缺口为
年。
当未来一年市场利率上升时，银行净市场价值将。
一、计算分析题
1、根据A、B两家银行的资产负债表，运用所学知识分析A、B两家银行的流动性风险，并就如何调整资产负债结构使银行经营更加稳健谈谈自己的看法。
2、2009年，中国农业银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，当期市场利率为3%。
（1）求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
（2）如果未来一年市场利率下降0.5%，银行资产市值变化多少？如果市值下降，如何应对可能存在的利率风险。
3. 美国通用汽车公司2013年12月1日与英国某签订了一份出口合同，合同规定通用汽车公司向英国公司出口一批汽车，汽车总价为800万英镑，3个月后交货、收汇。
而这批汽车的成本与费用总额为1100万美元，目标利润为100万美元。
2013年12月1日汇率为￡1＝$1.50，如果3个月后美国通用汽车公司收到800万英镑货款时，英镑对美元的汇率不确定，该公司可能面临汇率风险。
（1）如果2014年3月1日，英镑对美元的汇率为￡1＝$1.35，美国通用公司将获利还是亏损？获利或亏损多少？（10分）
（2）如果为了对冲汇率风险，通用公司于2013年12月1日在期货市场上卖出3个月到期、价值为800万英镑的期货合约，当时期货市场汇率为￡1＝$1.48，2014年3月1日买入当月到期、价值为800万英镑的期货合约，预计2014年3月份期货市场的汇率为￡1＝$1.30。
这种期货套期保值的方法是否可以对冲现货市场所有汇率风险?是否达到目标利润？。