计量经济学导论
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3
课程学时安排及成绩评定
总课时：45学时 课堂教学 30学时
实践教学 15学时 成绩评定：
期末考试+课程论文+平时
4
《计量经济学》论文要求
针对某一经济问题练习建立计量经济模型。 论文选题自定。
作业包括如下内容： （1）对所研究经济问题的概述。 （2）对所研究经济问题的必要统计定量分析。 （3）用所学计量经济学知识建立计量经济模型。 正文后要附样本数据（并指明出处）、主要
计量经济学
Econometrics
湘潭大学商学院
二○○八年九月六日
计量经济学的意义
经济学研究的基本分析方法 实证研究
2
课程教学目的
实证分析：经济学研究的基本方法。 通过该门课程的教学，使学生掌握现代经济 学研究和分析的基本理论与方法，具备应用 计量经济学模型分析实际经济问题的能力。 为今后在经济、金融等领域能够独立进行科 学研究和分析提供基本的计量经济学方法与 技巧。
1944 -
Daniel L McFadden
USA
University of California
Berkeley, CA, USA
1937 -
14
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003
7
诺贝尔经济学奖与计量经济学
53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖
16位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 “ 二 战 以 后 的 经 济 学 是 计 量 经 济 学 的 时 代 ” --
Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权
Lawrence R. Klein USA
University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -
11
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984
经验值。
Y 231.8 0.7194X
根据估计结果，美国1980-1991年的MPC约为0.72。 ⑤假设检验
以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果 在统计意义上， β小于1，说明结果是可接受的。
⑥预报和预测
如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行
预测。假定1994年，美国的GDP预计为6万亿美元，
theory and methods for
theory and methods for
analyzing selective samples” analyzing discrete choice"
James J Heckman USA
University of Chicago Chicago, IL, USA
16
计量经济学与经济理论百度文库统计学和数学
数学
数理 统计
数理 经济
经济理论
计量 经济
经济 统计
统计学
经济理论 数理经济学 经济统计学 数理统计学
应用领域
（1）宏观经济领域 （2）微观经济领域
金融市场分析 家庭、个人行为分析 （3）非经济领域
18
经典计量经济模型的建模步骤 ⒈ 理论模型的建立
⑴ 确定模型包含的变量
1903 - 1994
10
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
4. William H. Greene，《经济计量分析》，中国社会 科学出版社中译本。
6
计量经济学简介
经济学的一个分支学科
1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica》 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展
根据经济学理论和经济行为分析。 考虑数据的可得性。
19
⑵ 确定模型的数学形式
利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟
⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间
符号、大小、 关系
Q abP
20
⒉ 样本数据的收集
计量经济分析的材料 经济规律的信息载体 种类： ✓ 时间序列 time series（年、月、日等） ✓ 截面 cross sectional ✓ 混合 pooled, Panel data
则该年的消费支出预计为
Y 231 .8 0.7194 6000
4085
⑦控制或政策制定 如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元，
则政府必须通过政策来保证收入水平为：
X 4000 231.8 5882 0.7194
⑷ 模型预测检验
由模型的应用要求决定 包括-稳定性检验：扩大样本重新估计
预测性能检验：对样本外一点进行实际预测
26
四、计量经济学的方法
基本过程： ①经济理论 ②理论的模型 ③数据的收集整理 ④计量经济模型的参数估计 ⑤假设检验 ⑥预报和预测 ⑦控制或政策制定
27
实证研究
例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该 理论进行经济控制或经济政策制定。 ①理论 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出 的增加小于收入的增加。 即边际消费倾向MPC大于零而小于1。（定性） ②建立模型 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：
X
3776 3843 3760 3907 4149 4280
年份
1986 1987 1988 1989 1990 1991
Y
2969 3052 3162 3223 3260 3240
X
4405 4540 4719 4838 4878 4821
29
④计量经济模型的参数估计
采用回归技术，利用统计数据估计出参数α和β的
21
（1）时间序列数据: 对变量在不同时间所取的观测值。
中国1993年—1998年的GDP增长率 （%） 1993 1994 1995 1996 1997 1998 14.2 13.5 10.5 9.6 8.8 7.8
（2）横截面数据: 对变量在同一时点上收集的数据。
1992年实际GDP增长率（％）
ROBERT F. ENGLE
for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)
CLIVE W. J. GRANGER for methods of analyzing economic time series with
Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain 1913 - 1991
12
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989
University of Oslo Oslo, Norway 1911 - 1999
13
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
"for his development of
"for his development of
9
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
的计算机输出结果。
5
参考教材
1. 古扎拉蒂（2003）《计量经济学（第4版）》，中国 人民大学出版社2005年中译本。
2. 伍德里奇（2000）《计量经济学导论：现代观点》， 中国人民大学出版社2003年中译本。
3. 平狄克、鲁宾费尔德（1998）《计量经济模型与经 济预测（第4版）》，机械工业出版社1999年中译本。
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures"
Trygve Haavelmo Norway
国家/地区 加拿大 智利 墨西哥 秘鲁
GDP
0.9 12.3 3.6 -1.7
美国 2.7
中国 14.2
香港 6.3
日本 1
22
（3）混合数据
国家和 地区
加拿大 智利 墨西哥 秘鲁 美国 中国 香港 日本
实际GDP增长率（%）
1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年
Y X
28
③数据的收集整理 (选择、加工） 收集一国1980-1991年的总消费支出数据和总收入数据。
美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格)
年份
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Y
2447 2477 2504 2619 2746 2866
⒊ 模型参数的估计
选择模型参数估计方法 应用软件的使用
能够熟练使用一种 课堂教学结合Eviews
24
⒋ 模型的检验
⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系
⑵ 统计检验
由数理统计理论决定 包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著 性检验
25
⑶ 计量经济检验
由计量经济理论决定 包括:异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验
0.9 2.5 3.9 2.2 1.2 4.0 3.1 12.3 7.0 5.7 10.6 7.4 7.1 3.4 3.6 2.0 4.4 -6.2 5.2 7.0 4.8 -1.7 6.4 13.1 7.4 2.5 6.9 0.3 2.7 2.3 3.5 2.0 2.8 3.9 3.9 14.2 13.5 12.6 10.5 9.6 8.8 7.8 6.3 6.1 5.4 3.9 4.6 5.3 -5.1 1.0 0.3 0.6 1.5 3.9 1.4 -2.8
common trends (cointegration)
15
计量经济学定义
✓有关经济关系经验估计的经济学分支。
✓依据经济理论，使用数学和统计推断等工 具，用观测数据对经济和商务活动进行实 证研究，测度和检验经济变量间的经验关 系，给出经济理论的经验内容，在经济理 论的抽象世界和人类活动的具体世界之间 搭建桥梁。
威的一部分” --- Klein
8
直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖
1969 R. Frish J. Tinbergen 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 Robert F.Engle Clive W.J Granger
Ragnar Frish Norway Oslo University Oslo, Norway 1895 - 1973
Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Netherlands
"for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis"
课程学时安排及成绩评定
总课时：45学时 课堂教学 30学时
实践教学 15学时 成绩评定：
期末考试+课程论文+平时
4
《计量经济学》论文要求
针对某一经济问题练习建立计量经济模型。 论文选题自定。
作业包括如下内容： （1）对所研究经济问题的概述。 （2）对所研究经济问题的必要统计定量分析。 （3）用所学计量经济学知识建立计量经济模型。 正文后要附样本数据（并指明出处）、主要
计量经济学
Econometrics
湘潭大学商学院
二○○八年九月六日
计量经济学的意义
经济学研究的基本分析方法 实证研究
2
课程教学目的
实证分析：经济学研究的基本方法。 通过该门课程的教学，使学生掌握现代经济 学研究和分析的基本理论与方法，具备应用 计量经济学模型分析实际经济问题的能力。 为今后在经济、金融等领域能够独立进行科 学研究和分析提供基本的计量经济学方法与 技巧。
1944 -
Daniel L McFadden
USA
University of California
Berkeley, CA, USA
1937 -
14
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003
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诺贝尔经济学奖与计量经济学
53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖
16位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 “ 二 战 以 后 的 经 济 学 是 计 量 经 济 学 的 时 代 ” --
Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权
Lawrence R. Klein USA
University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -
11
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984
经验值。
Y 231.8 0.7194X
根据估计结果，美国1980-1991年的MPC约为0.72。 ⑤假设检验
以一定的标准，对参数的估计结果进行检验。如果 在统计意义上， β小于1，说明结果是可接受的。
⑥预报和预测
如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行
预测。假定1994年，美国的GDP预计为6万亿美元，
theory and methods for
theory and methods for
analyzing selective samples” analyzing discrete choice"
James J Heckman USA
University of Chicago Chicago, IL, USA
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计量经济学与经济理论百度文库统计学和数学
数学
数理 统计
数理 经济
经济理论
计量 经济
经济 统计
统计学
经济理论 数理经济学 经济统计学 数理统计学
应用领域
（1）宏观经济领域 （2）微观经济领域
金融市场分析 家庭、个人行为分析 （3）非经济领域
18
经典计量经济模型的建模步骤 ⒈ 理论模型的建立
⑴ 确定模型包含的变量
1903 - 1994
10
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
4. William H. Greene，《经济计量分析》，中国社会 科学出版社中译本。
6
计量经济学简介
经济学的一个分支学科
1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica》 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展
根据经济学理论和经济行为分析。 考虑数据的可得性。
19
⑵ 确定模型的数学形式
利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟
⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间
符号、大小、 关系
Q abP
20
⒉ 样本数据的收集
计量经济分析的材料 经济规律的信息载体 种类： ✓ 时间序列 time series（年、月、日等） ✓ 截面 cross sectional ✓ 混合 pooled, Panel data
则该年的消费支出预计为
Y 231 .8 0.7194 6000
4085
⑦控制或政策制定 如果希望1994年的消费支出达到4万亿美元，
则政府必须通过政策来保证收入水平为：
X 4000 231.8 5882 0.7194
⑷ 模型预测检验
由模型的应用要求决定 包括-稳定性检验：扩大样本重新估计
预测性能检验：对样本外一点进行实际预测
26
四、计量经济学的方法
基本过程： ①经济理论 ②理论的模型 ③数据的收集整理 ④计量经济模型的参数估计 ⑤假设检验 ⑥预报和预测 ⑦控制或政策制定
27
实证研究
例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该 理论进行经济控制或经济政策制定。 ①理论 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出 的增加小于收入的增加。 即边际消费倾向MPC大于零而小于1。（定性） ②建立模型 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系：
X
3776 3843 3760 3907 4149 4280
年份
1986 1987 1988 1989 1990 1991
Y
2969 3052 3162 3223 3260 3240
X
4405 4540 4719 4838 4878 4821
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④计量经济模型的参数估计
采用回归技术，利用统计数据估计出参数α和β的
21
（1）时间序列数据: 对变量在不同时间所取的观测值。
中国1993年—1998年的GDP增长率 （%） 1993 1994 1995 1996 1997 1998 14.2 13.5 10.5 9.6 8.8 7.8
（2）横截面数据: 对变量在同一时点上收集的数据。
1992年实际GDP增长率（％）
ROBERT F. ENGLE
for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)
CLIVE W. J. GRANGER for methods of analyzing economic time series with
Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Britain 1913 - 1991
12
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989
University of Oslo Oslo, Norway 1911 - 1999
13
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
"for his development of
"for his development of
9
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
的计算机输出结果。
5
参考教材
1. 古扎拉蒂（2003）《计量经济学（第4版）》，中国 人民大学出版社2005年中译本。
2. 伍德里奇（2000）《计量经济学导论：现代观点》， 中国人民大学出版社2003年中译本。
3. 平狄克、鲁宾费尔德（1998）《计量经济模型与经 济预测（第4版）》，机械工业出版社1999年中译本。
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures"
Trygve Haavelmo Norway
国家/地区 加拿大 智利 墨西哥 秘鲁
GDP
0.9 12.3 3.6 -1.7
美国 2.7
中国 14.2
香港 6.3
日本 1
22
（3）混合数据
国家和 地区
加拿大 智利 墨西哥 秘鲁 美国 中国 香港 日本
实际GDP增长率（%）
1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年
Y X
28
③数据的收集整理 (选择、加工） 收集一国1980-1991年的总消费支出数据和总收入数据。
美国1980-1991年个人消费支出与GDP(10亿美元,1987年不变价格)
年份
1980 1981 1982 1983 1984 1985
Y
2447 2477 2504 2619 2746 2866
⒊ 模型参数的估计
选择模型参数估计方法 应用软件的使用
能够熟练使用一种 课堂教学结合Eviews
24
⒋ 模型的检验
⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系
⑵ 统计检验
由数理统计理论决定 包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著 性检验
25
⑶ 计量经济检验
由计量经济理论决定 包括:异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验
0.9 2.5 3.9 2.2 1.2 4.0 3.1 12.3 7.0 5.7 10.6 7.4 7.1 3.4 3.6 2.0 4.4 -6.2 5.2 7.0 4.8 -1.7 6.4 13.1 7.4 2.5 6.9 0.3 2.7 2.3 3.5 2.0 2.8 3.9 3.9 14.2 13.5 12.6 10.5 9.6 8.8 7.8 6.3 6.1 5.4 3.9 4.6 5.3 -5.1 1.0 0.3 0.6 1.5 3.9 1.4 -2.8
common trends (cointegration)
15
计量经济学定义
✓有关经济关系经验估计的经济学分支。
✓依据经济理论，使用数学和统计推断等工 具，用观测数据对经济和商务活动进行实 证研究，测度和检验经济变量间的经验关 系，给出经济理论的经验内容，在经济理 论的抽象世界和人类活动的具体世界之间 搭建桥梁。
威的一部分” --- Klein
8
直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖
1969 R. Frish J. Tinbergen 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 Robert F.Engle Clive W.J Granger
Ragnar Frish Norway Oslo University Oslo, Norway 1895 - 1973
Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Netherlands
"for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis"