2013-2014计量经济学期末卷B
2013-2014计量经济学期末卷B
A. 低度相关B. 不完全相关C. 弱正相关D. 完全相关6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差 7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平C. 提高模型的拟合优度D. 提高样本观测值的分散度8、如果被解释变量Y 随着解释变量X 的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Y i =β0+β1iX 1+μi B. lnY i =β0+β1X i +μi C. Y i =β0+β1lnX i +μi D. lnY i =β0+β1lnX i +μi9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20，d U =1.41，则可以判断：【 】A. 不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关D. 无法确定10、用一组有30个观测值的样本估计模型i i i i u X X Y +++=22110βββ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于【 】 A. F 0.05(3,30) B. F 0.025(3,30) C. F 0.05(2,27) D. F 0.025(2,27)11、设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中var(i u )=22i X σ，则β的普通最小二乘估计量为【 】A. 无偏且有效B. 无偏但非有效C. 有偏但有效D. 有偏且非有效12、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 不相关，则β的普通最小二乘估计量【 】A. 无偏且一致B. 无偏但不一致C. 有偏但一致D. 有偏且不一致13、需求函数Y i=β0+β1X i+μi，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【】A. 参数估计量将达到最大精度B. 参数估计量是有偏估计量C. 参数估计量是非一致估计量D. 参数将无法估计14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】A．1个B．2个C．3个D．4个15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【】。
计量经济学期末试题及答案
10、 对于线性回归模型Yi =0β+1βXi +Ui ，有关1β的方差的估计量的说法错误的是：( D) A.残差平方和越大，1β的方差的估计量越大。
B.样本容量越大，1β的方差的估计量越小。
C. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越小。
D. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越大。
11、考虑下面回归模型，Di 是虚拟变量，
对上述方程中的参数来讲，哪个等式是正确的？ ( D ) A. 00λβ= B. 11αβ= C. 21δα= D. 00αβ= 12、模型
中，C 代表个人消费支出，x 表示收入，则
的含义是什么？（ A ）
A ．意味着消费变量的95.4%可以用收入变量解释
B ．回归系数的95.4%可以解释消费
C ．意味着收入变量的95.4%可以用消费变量解释
D ．以上都不对
13、要使高斯－马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。
（ D ） A ．随机干扰项同方差 B ．随机干扰项零均值
C ．随机干扰项与解释变量之间不相关
D ．随机干扰项服从正态分布
14、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。
在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )。
A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量
15、假设你想估计学生到学校所花费的平均时间，你确定了5种相互独立的交通方式：公。
2014年计量经济学期末试题(B卷)
学院 经济与金融考试日期年 月 日专业班号姓 名学号 期中 期末匚一 单项选择题(每题1分，共15分)1、下面哪个假定保证了线性模型 y = X + u 的OLS 估计量的无偏性。
()A. X 与u 不相关。
B. u 是同方差的。
C.u 无序列相关。
D .矩阵X 是满秩的。
2、 下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。
()A. Durbin-Watson 检验只用于检验一阶自相关。
B. BG( Breusch-Godfrey )统计量只用于检验高阶自相关。
C •一阶自相关系数可以通过P =1- DW/2进行估计。
D. DW 检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形 3、 设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。
则对多元线性回归方程进 行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为()A ESS (n - k)BR 2/k.RSS (k -1)• (1 -R 2) (n - k-1)C R 2 (n-k)D ESS(k -1) .(1-R 2)(k-1). RSS (n-k)4、 在模型Y t 二訂「2X 2t 「3X 3t 」的回归分析结果报告中，有 F = 263489， F 的p 值=0.000000，则表明() A 、解释变量X 2t 对Y t 的影响是显著的 B 解释变量X 3t 对Y t 的影响是显著的C 解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响是显著的D 解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的影响是均不显著西安交通大学考试题课程计量经济学(B 卷)C. Y t- Y^和X t - X tj，D. Y t- 0.05 和X t- 0.05 Xg10、在检验异方差的方法中，不正确的是（）A. Goldfeld-Qua ndt 方法B. ARCH 检验法C. White检验法D. DW检验法11、考虑下面回归模型，D j是虚拟变量,其中：W m为兼职工薪（美元/小时）;W0为主业工薪（美元/小时）；Age为年龄；Race表示种族（若是白人取值为0,非白人取值为1）; Reg表示被访者所在区域（若被访者是西部地区居民，取值为1;若是非西部居民，取值为0。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。
A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
《计量经济学》期末考试试卷B答案
08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷（B 卷） 答案适用班级： 经管学院07级所有学生二、分析简答题（40分）0:0H ρ=；备择假设1:0H ρ≠②OLS 法求出线性回归模型，算出残差(1,2,)i i n ε=⋅⋅⋅③求21221()nii i nii d εεε-==-=∑∑=④根据样本容量和显著水平，查表得l d u 和d ，⑤将d 与临界值比较：若l d d ，则否定0H ，即u 存在一阶正相关 若4l d d - ，则否定0H ，存在一阶负相关 若4u u d d d - ，则不否定，不存在自相关 若l u d d d ≤≤或44u l d d d -≤≤-，则不能做结论 应用D-W 检验的前提条件：该检验法不适用自回归模型；只适用一阶线性自相关，对于高阶自相关或非线性自相关不适用；样本容量至少为15；若d 值落入不确定区域，则不能作出结论。
对原模型做广义差分变化，然后利用OLS 法，估计出参数01αβρ∧∧=-。
2. 答：一、理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。
个人消费和个人收入二、样本数据的收集时间序列数据截面数据虚变量离散数据三、模型参数的估计模型参数估计方法OLS四、模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系⑵统计检验由数理统计理论决定包括：拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定包括：异方差性检验、序列相关性检验、共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测3. 试述不完全多重共线性的后果。
（8分）多重共线性使得参数估计值不稳定且其方差增大，且对样本敏感；参数显著性检验失效，预测失效。
三、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）2分）（2）求出b a,（2分） a=78.4723; b=36.8061（3）假定1984年1m 为552亿美元，预测该年平均GNP ？（3分） GNP=3676.165（4）货币学家认为：货币供给对GNP 有显著的正面影响，你如何检验这个假设？（3分）回归系数的显著性检验2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、序列相关问题、多重共线性问题等等。
2013-2014计量经济学考试题
2013-2014计量经济学考试题2013-2014第一学期计量经济学考试一、单项选择题1．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析、D ．季度分析、年度分析、中长期分析2．进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以3．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 4．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ B ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小5．以Y 表示实际观测值，ˆY 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。
A ．i i ˆY Y 0∑（－）＝B ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝C ．i i ˆY Y ∑（－）＝最小D ．2i i ˆY Y ∑（－）＝最小6．用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（ D ）。
A ．t 0.05(30)B ．t 0.025(30)C ．t 0.05(28)D ．t 0.025(28)7．某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即σ2越大，则（ A ）。
A ．预测区间越宽，精度越低B ．预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高D ．预测区间越窄，预测误差越大8.在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.83279.用一组有30个观测值的样本估计模型01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对1b 的显著性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（ C ）A. )30(05.0tB. )28(025.0tC. )27(025.0tD. )28,1(025.0F10.模型t t t u x b b y ++=ln ln ln 10中，1b 的实际含义是（ B ）A.x 关于y 的弹性B. y 关于x 的弹性C. x 关于y 的边际倾向D. y 关于x 的边际倾向11.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验12.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用13．如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（ D ）。
计量经济学期末试题、原题及答案
计量经济学期末试题及答案单选题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
（C ）A 、统计学B 、数学C 、经济学D 、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A 、1930年世界计量经济学会成立B 、1933年《计量经济学》会刊出版C 、1969年诺贝尔经济学奖设立D 、1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A 、控制变量B 、解释变量C 、被解释变量D 、前定变量4、横截面数据是指（ A ）。
A 、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。
A 、函数关系与相关关系B 、线性相关关系和非线性相关关系C 、正相关关系和负相关关系D 、简单相关关系和复杂相关关系6、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据7、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+8、相关关系是指（ D ）。
A 、变量间的非独立关系B 、变量间的因果关系C 、变量间的函数关系D 、变量间不确定性的依存关系9、进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A 、都是随机变量B 、都不是随机变量C 、一个是随机变量，一个不是随机变量D 、随机的或非随机都可以10、在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D ）。
A 、0.8603B 、0.8389C 、0.8655D 、0.832711、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）。
河南财经政法大学2013-2014学年第一学期期末考试《计量经济学》试题B 及.答案
2013—2014学年第1学期期末考试《错误!未找到引用源。
》试题错误!未找到引用源。
（供全院经济类专业各班使用）一、判断题：判断正误并给出理由（共5题，每小题5分，共25分）ˆβ一定为零。
1．对于模型：y=β0+β1x+u，若参数β1=0，则OLS估计量12.通常说“样本数据越多，参数估计越精确”，其依据是估计量具有无偏性。
3.方程的显著性检验中，若零假设被拒绝，则可以认为所有自变量对因变量都有显著影响。
4.模型ln0.60.320.51=-++中系数0.32可以解释为，其他因素不变的情y x z况下，x增加1单位，y大约增加0.32%。
5.研究中国居民的收入差距问题，需要区分城市和农村，以及东部、中部和西部三个地区，当模型保留有常数项时，定性变量有五个类别，因而要引入四个虚拟变量。
三、计算题（共3题，第1小题27分，第2小题16分，第3小题22分，共65分）1．研究教育、工作时间、性别和婚姻状况对睡眠时间的影响，建立如下模型：sleep=β0+β1totwork+β2educ+β3male+β3married +u 变量sleep是每周晚上睡眠的总分钟数；totwork是每周工作的总分钟数；educ是以年为单位的受教育时间；male是性别虚拟变量，为1表示男性，为0表示女性。
married是婚姻状况的虚拟变量，为1表示已婚，为0表示单身。
利用70个样本数据对模型进行估计，Eviews输出结果为：请回答以下问题（显著水平为5%，t0.05(∞)=1.64，t0.025(∞)=1.96）：（1）计算图中A、B、C、D、E处的数值，给出必要的公式。
（5分）（2）解释Eviews输出结果中虚拟变量male系数的经济含义。
（3分）（3）婚姻对睡眠时间有显著影响吗？给出判断依据。
（2分）（4）有人说其他因素相同的情况下，女性每周晚上睡眠时间大约比男性少1个半小时，你接受这个观点吗？给出判断依据。
（3分）（5）令sleepm和totworkm分别表示以小时为单位的每周睡眠时间和工作时间，建立回归模型：sleepm=β0+β1totworkm+β2educ+β3male+u试计算模型中各参数的估计值。
计量经济学-计量经济学考试卷B及答案【大学考试试题】
《计量经济学》考试卷(B)适用专业：考试日期： 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 总分：100分一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）A 、异方差性B 、序列相关C 、多重共线性D 、拟合优度2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2R 的关系正确的是（ ） A 、2211(1)1n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A 、加权最小二乘法B 、对原模型变换的方法C 、对模型的对数变换法D 、两阶段最小二乘法4、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（ ）A 、(2)t n -B 、(1)t n -C 、2(0,)N σD 、以上都不正确5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（ ）A 、 201R ≤≤B 、2R 值越大，模型拟合得越好C 、2R 值越小，模型拟合得越好6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ ）A 、 线性性B 、 无偏性C 、 最小方差性D 、 以上特性都具有7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x --B 、10.6774t t y y --，10.6774t t x x --C 、1t t y y --，1t t x x --D 、10.05t t y y --，10.05t t x x --8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A 、它们都是由某种期望模型演变形成的B 、它们最终都是一阶自回归模型C 、它们的经济背景不同D 、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计9、在简单线性回归分析模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（ ）A 、内生变量B 、外生变量C 、虚拟变量D 、先决变量D 、2R 是指回归平方和占总离差平方和的比重10、在线性回归模型中，斜率系数表示（ ）A 、y 对x 的弹性B 、当x 增加一个单位，y 的改变量C 、当y 增加一个单位，x 的改变量D 、比值y/x11、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A 、80%B 、64%C 、20%D 、89%12、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ˆ0.20.75i i InyInx =+，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（ ） A 、0.2% B 、0.75% C 、 2% D 、7.5%13、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（ ）A 、 211n i i en =-∑ B 、21n i i e n =∑ C 、212n i i e n =-∑ D 、213n ii e n =-∑14、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（ ）A 、异方差性B 、自相关C 、多重共线性D 、 以上说法都不正确15、假设用OLS 法得到的样本回归直线为12ˆˆi i iy x ββε=++，以下说法不正确的是（ ） A 、0i ε=∑ B 、(,)x y 一定在回归直线上C 、ˆyy = D 、(,)0i i COV x ε≠ 二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。
2013-2014计量经济学考试题
2013-2014第一学期计量经济学考试一、单项选择题1．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析、D ．季度分析、年度分析、中长期分析2．进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以3．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 4．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ B ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小5．以Y 表示实际观测值，ˆY 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。
A ．i i ˆY Y 0∑（－）＝B ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝C ．i i ˆY Y ∑（－）＝最小D ．2i i ˆY Y ∑（－）＝最小6．用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（ D ）。
A ．t 0.05(30)B ．t 0.025(30)C ．t 0.05(28)D ．t 0.025(28)7．某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即σ2越大，则（ A ）。
A ．预测区间越宽，精度越低B ．预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高D ．预测区间越窄，预测误差越大8.在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.83279.用一组有30个观测值的样本估计模型01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对1b 的显著性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（ C ）A. )30(05.0tB. )28(025.0tC. )27(025.0tD. )28,1(025.0F10.模型t t t u x b b y ++=ln ln ln 10中，1b 的实际含义是（ B ）A.x 关于y 的弹性B. y 关于x 的弹性C. x 关于y 的边际倾向D. y 关于x 的边际倾向11.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验12.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用13．如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（ D ）。
(完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中，表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时，y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时，y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时，x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时，x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (，)B 、 (x ，) x y y ˆC 、(，)D 、 (x ，y)x yˆ7、对于，统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关，则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov （，）=0 B 、 cov （，）=0（t ≠s ）t x t u t u s u C 、cov （，）≠0D 、cov （，）≠0（t ≠s ）t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，＝1.49，则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、＝*j j ββ=*j β*jβ∑C 、＝D 、＝j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A 、B 、 （常数）0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。
2014年计量经济学期末试题(B卷)答案
（2） 阶条件：k-k2=2> g 2 -1=1，过度识别。
第三个方程的识别：
（1） 秩条件：划去第 3 行、第三个方程包含的变量所在列：第 1、3、4、6 列， 第三个方程中不包含变量的系数矩阵为：
Y2 X2 Z1 Z2
0
0 -a1 -a 2
ห้องสมุดไป่ตู้
1
-b3 0 0
其秩=2=g-1，满足秩条件，第三个方程可识别。
B、（2 分） NERˆ 0.0972 0.0035 RATE C、（2 分）DW=2.017， 0 ，无自相关。 D、（8 分）White 统计量= n * R 2 =0.242，服从自由度为辅助回归方程中解释变量个数的
卡方 2 分布，相应的 P 值为 0.89，不拒绝原假设（同方差），因此原回归模型的扰
（2）．（2 分）对应于原假设，解释变量 GDP 的估计参数的 t 统计量为：
t 7.58 t / 2 2.09 1
1
(3) （3 分） F 326 .67 F 3.10 整个方程显著
四、（10 分）1. 内生变量 g=3：Y1，Y2，Y3 ；外生变量及先决变量 k=5：X1，X2，X3，Z1， Z2。
2、随机时间序列{ X t }（t=1, 2, …）的平稳性条件是： X t 的均值是与时间 t 无关的常
数； X t 的方差是与时间 t 无关的常数； X t 的协方差是只与时期间隔 k 有关，与时间 t 无
关的常数。 3、(1)Race 的系数显著，存在种族歧视,白人比黑人高 90.06 美元/小时。
2. g1 =1 k1=3， g2 2 k2=3， g3 2 k3=3，
变量的结构参数矩阵：
Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3 Z1 Z2
计量经济学B卷(第2学期)
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安徽农业大学经济技术学院第2学期 《 计量经济学 》试卷（B 卷）考试形式: 闭卷笔试，2小时适用专业： 10国贸、10金融 (注：分大类或全校等)一：单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分。
请将正确答案填写在表格里。
）1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ ）。
A.费歇 B.弗里希 C.德宾 D.戈里瑟2、总离差平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ ）。
A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS3、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验（ ）。
A ．经济意义检验B ．统计检验C ．计量经济学检验D ．模型的预测检验 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ． 01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ． 01()t t E Y X ββ=+ C ． 01t t t Y X u ββ=++ D ． 01t t Y X ββ=+5、用于检验自相关的DW 统计量的取值范围是( )。
A.0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2D.0≤DW ≤46、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ ）。
A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）估计量。
A.无偏、有效 B.无偏、非有效 C.有偏、有效 D.有偏、非有效学院： 专业班级： 姓名： 学号：装 订 线8、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )。
A. j i ,0)u ,u (Cov j i ≠≠ B.ji ,0)u ,u (Cov j i ≠=C.ji ,0)x ,x (Cov j i ≠≠ D.0)u ,x (Cov i i ≠9、下列说法不正确的是（ ）。
计量经济学考试2013-2014选择和填空题复习
广西科技大学2013— 2014学年第 2 学期计量经济学 选择题和填空题复习汇总一、单项选择题1. 如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ A ）。
A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.加权最小二乘法2．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
A ．虚拟变量B ．控制变量C ．政策变量D ．滞后变量3．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小4．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ C ）。
A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度5. 设某地区消费函数i i i x c c y μ++=10中，消费支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ）。
A .1个 B.2个 C.3个 D.4个6. 在由30=n 的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重可决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）。
A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.83277.下列属于有限分布滞后模型的是（ C ）。
A.t t t t t u Y b Y b X b a Y +++++=--......22110 B. t k t k t t t t u Y b Y b Y b X b a Y ++++++=---......22110 C. t k t k t t t u X b X b X b a Y ++++=--......110 D.t t t t u X b X b a Y +++=- (110)8. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。
2014年计量经济学期末试题(B卷)
9、已知模型的形式为 Yi X i i ，在用实际数据对模型的参数进行估计 的时候,测得 DW 统计量为 0.645，则广义差分变量是( )
A. Yt − 0.645 Yt 1 和 X t − 0.645 X t 1 ， B. Yt − 0.6775 Yt 1 和 X t − 0.6775 X t 1 C. Yt − Yt 1 和 X t − X t 1 ， D. Yt − 0.05 Yt 1 和 X t − 0.05 X t 1 ） D. DW 检验法 B. ARCH 检验法
4,(10 分) 证明：相关系数的另一个表达式是： r
Sx Sy
其中 为一元线性
回归模型解释变量系数的估计值，Sx、Sy 分别为样本标准差。
5
5， （5分）分析以下软件输出结果，回答：
（1） CPI序列是否平稳的？ （2） CPI是几阶单整序列？
6
D．
ESS (k 1) RSS (n k )
4、在模型 Yt 1 2 X 2t 3 X 3t 的回归分析结果报告中，有 F = 263489， F 的 p 值=0.000000 ，则表明（ ） A、解释变量 X 2t 对 Yt 的影响是显著的 B、解释变量 X 3t 对 Yt 的影响是显著的 C、解释变量 X 2t 和 X 3t 对 Yt 的联合影响是显著的. D、解释变量 X 2t 和 X 3t 对 Yt 的影响是均不显著
3、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进 行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ ） A.
ESS (n k ) RSS (k 1)
B．
R2 k (1 R 2 ) ( n k 1)
《计量经济学》期末复习题库及答案
一、单选题1、总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据正确答案：B2、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？A、模型预测检验B、统计推断检验C、计量经济学检验D、经济意义检验正确答案：D3、用模型描述现实经济系统的原则是A、模型规模越大越好，这样更切合实际情况B、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂C、以理论分析作先导，模型规模大小要适度D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量正确答案：C4、经济计量模型是指A、包含随机方程的经济数学模型B、投入产出模型C、模糊数学模型D、数学规划模型正确答案：A5、计量经济学成为一门独立学科的标志是A、1926年计量经济学（Econometrics）一词构造出来B、1930年世界计量经济学会成立C、1933年《计量经济学》会刊出版D、1969年诺贝尔经济学奖设立正确答案：B6、同一时间某个指标在不同空间的观测数据，称为（）。
A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据正确答案：D7、对没有观测数据的变量人为赋值所给出的数据是（）。
A、截面数据B、时间序列数据C、虚拟变量数据D、面板数据正确答案：C8、下列数据类型不属于面板数据的是（）。
A、100户家庭过去10年的收入、消费、储蓄、就业、医疗等方面的数据B、我国内地31个省级行政区域过去30年地区生产总值、价格的数据C、我国过去30年GDP、价格、就业的数据D、100个国家过去10年的基尼系数正确答案：C9、在计量经济学中，下面不是线性回归模型的是A、Y=β1+β2lnX+uB、Y=β1+β2X+β3Z+uC、Y=β1+Xβ2+uD、Y=β1+β2X+u正确答案：C10、当一个变量取一定值时,与之相对应的另一个变量的值虽然不确定,但却按照某种规律在一定范围内变化,这两个变量间存在A、相关关系B、确定性的函数关系C、因果关系D、没有关系正确答案：A11、下列关于回归分析描述不正确的是A、回归分析中对变量的处理是对称的。
(word完整版)计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。
2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。
3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。
（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。
（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。
（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。
其中应用最广泛的是回归分析。
a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。
b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。
处理。
c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。
、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
云南财经大学 2013 至 2014 学年 第一 学期《计量经济学》期末卷A
C.)ˆ(i i Y Y -∑为最小D.2)ˆ(ii Y Y -∑为最小 6、X 与Y 的样本回归直线为【 】 A ．Y i =β0十β1X i +u i B ．Y i =i i 10u X +β+β∧∧ C ．E(Y i |X i )=β0十β1X iD ．i Y ∧=i 10X ∧∧β+β7、下列模型中E(Y i |X i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的非线性函数的是【 】A ．E(Y i |X i )=2i 210X β+βB ．E(Y i |X i )=i 10X β+βC ．E(Y i |X i )=i10X 1β+β D ．E(Y i |X i )=i10X 1β+β 8、在多元回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数2R 的关系有【 】 A ．2R <2R B ．2R >2RC ．2R =2RD ．2R 与2R 的关系不能确定9、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【 】 A ．异方差问题 B ．序列相关问题 C ．多重共线性问题 D ．设定误差问题10、假定某企业的生产决策是由模型Y t =β0+β1X t +μt 描述的(其中Y t 为产量，X t 为价格)，又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t 期的产量。
由此判断上述模型存在【 】A. 异方差问题B. 随机解释变量问题C. 多重共线性问题D. 序列相关问题 11、方差膨胀因子检测法用于检验【 】 A. 是否存在异方差 B. 是否存在序列相关 C. 是否存在多重共线性D. 回归方程是否成立12、假设回归模型为Y i =α+i i u X +β，其中X i 为随机变量，且X i 与u i 相关，则β的普通最小二乘估计量【 】 A ．无偏且不一致 B ．无偏但不一致 C ．有偏但一致D. 有偏且不一致13、设某地区消费函数Y i =C 0+C 1X i +u i 中，消费支出不仅与收入X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为小孩、成年人和老年人三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数应引入虚拟变量个数为【 】 A. 1个 B. 2个 C. 3个D. 4个14、根据样本资料建立某消费函数如下：t C ˆ=100.50+55.35t D +0.45t X ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D ＝农村家庭城镇家庭⎩⎨⎧01，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为【 】A. t C ˆ=155.85+0.45t XB. t C ˆ=100.50+0.45t XC. t C ˆ=100.50+55.35t XD. tC ˆ=100.95+55.35t X 15、在Z t =aX t +bY t 中，a,b 为常数，如果X t ～I(2)，X 与Y 之间是协整的，且Z t 是一个平稳时间序列，则【 】A. Y t ～I(0)B. Y t ～I(1)C. Y t ～I(2)D. Y t ～I(3)二、多项选择题（每题选出2～5个正确答案，每题1分，本题满分共5分） 1、根据弗里希的观点，经济计量学是哪三者的统一?【 】 A. 经济理论 B. 宏观管理 C. 统计学 D. 数学 E. 微观管理2、当被解释变量的观测值Y i 与回归值i Y ˆ完全一致时：【 】A. 判定系数r 2等于1B. 判定系数r 2等于0C. 估计标准误差s 等于1D. 估计标准误差s 等于0E. 相关系数等于03对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有【 】 A ．无偏性 B ．线性性 C ．有效性 D ．一致性E ．确定性4、常用的检验异方差性的方法有【 】A．戈里瑟检验B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验D．DW检验E．方差膨胀因子检测5、在回归模型中引入虚拟变量的作用有【】A. 反映质的因素的影响B. 分离异常因素的影响C. 提高模型的精度D. 检验属性类型对被解释变量的作用E. 反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响三、判断题（正确的写“√”，错误的写“⨯”。
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A. 低度相关B. 不完全相关C. 弱正相关D. 完全相关6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差 7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平C. 提高模型的拟合优度D. 提高样本观测值的分散度8、如果被解释变量Y 随着解释变量X 的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Y i =β0+β1iX 1+μi B. lnY i =β0+β1X i +μi C. Y i =β0+β1lnX i +μi D. lnY i =β0+β1lnX i +μi9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20，d U =1.41，则可以判断：【 】A. 不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关D. 无法确定10、用一组有30个观测值的样本估计模型i i i i u X X Y +++=22110βββ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于【 】 A. F 0.05(3,30) B. F 0.025(3,30) C. F 0.05(2,27) D. F 0.025(2,27)11、设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中var(i u )=22i X σ，则β的普通最小二乘估计量为【 】A. 无偏且有效B. 无偏但非有效C. 有偏但有效D. 有偏且非有效12、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 不相关，则β的普通最小二乘估计量【 】A. 无偏且一致B. 无偏但不一致C. 有偏但一致D. 有偏且不一致13、需求函数Y i=β0+β1X i+μi，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【】A. 参数估计量将达到最大精度B. 参数估计量是有偏估计量C. 参数估计量是非一致估计量D. 参数将无法估计14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】A．1个B．2个C．3个D．4个15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【】。
A. 一阶单整B. K阶单整C. 随机时间序列D. 平稳时间序列二、多项选择题（每题选出2～5个正确答案，每题1分，本题满分共5分）1、经济计量模型主要应用于【】A．经济预测B．经济结构分析C．评价经济政策D．政策模拟E．经济决策2、下列属于时间序列数据的有【】A.1980—1990年某省的人口数B.1990年某省各县市国民生产总值C.1990—1995年某厂的工业产值D.1990—1995年某厂的职工人数E.1990—1995年某厂的固定资产总额3、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【】A. 0≤r≤1B. 具有对称性C. 当X和Y统计独立，则r=0D. 若r=0，则X与Y独立E. 若r≠0，则X与Y不独立4、序列相关情形下，常用的参数估计方法有【】A．一阶差分法B．广义差分法C．工具变量法D．加权最小二乘法E．普通最小二乘法5、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须与【】A. 该随机解释变量高度相关B. 其它解释变量高度相关C. 随机误差项高度相关D. 该随机解释变量不相关E. 随机误差项不相关三、判断题（正确的写“√”，错误的写“⨯”。
每小题1分，共10分）。
( )1、理论模型的设计必须遵循“从简单到一般”的原则。
( )2、满足高斯假设的前提下，最大似然和最小二乘估计对参数的估计结果一样。
( )3、多元线性回归模型的方程显著不等于所有解释变量都显著。
( )4、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的2R值。
( )5、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。
( )6、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有序列相关性。
( )7、如果模型解释变量之间不存在真实的线性相关，那么模型就不可能存在多重共线性。
( )8、模型中出现两个及以上的工具变量时，工具变量的顺序不同，估计的结果不同。
( )9、离散选择模型的被解释变量必须是取值为0或者1的二值响应变量。
( )10、白噪声序列是平稳序列，反之亦然。
四、名词解释（每小题3分，共12分）1、计量经济学模型2、多重共线性3、虚拟变量4、差分平稳过程五、简答题（每小题5分，共10分） 1、回归分析的主要内容有哪些?2、分别叙述最小二乘估计和最大似然估计的原理。
六、计算与分析题（本题满分共48分。
计算结果一律保留三位小数）1、（本题满分20分）已知1960—1982年7个OECD 国家的能源需求Q ，实际产出Y （国内生产总值GDP ），建立能源需求函数：μαe AY Q =，利用EViews 软件估计模型得：Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Date: 12/20/13 Time: 18:02 Sample: 1960 1982 Included observations: 23Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.707628 0.206222 3.431395 0.0025 LOG(Y)0.8299120.04612117.994430.0000R-squared 0.939095 Mean dependent var 4.412381 Adjusted R-squared 0.936195 S.D. dependent var 0.224157 S.E. of regression 0.056621 Akaike info criterion -2.821917 Sum squared resid 0.067326 Schwarz criterion -2.723178 Log likelihood 34.45204 Hannan-Quinn criter. -2.797084 F-statistic 323.7996 Durbin-Watson stat 0.206442Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）α经济含义是什么（2分） （2）α的取值应该在什么范围内？（2分） （3）写出对数线性回归方程。
（3分） （4）解释α的经济意义；（2分）（5）回归模型显著吗（05.0=α）？（2分）（6）检验模型的解释变量的显著性。
（05.0=α）。
（2分）（7）这组数据是什么类型的数据，该模型可能违背哪些经典假定？（2） 考虑到能源价格的影响，收集了实际能源价格P 的数据，重新估计模型得：Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Date: 12/20/13 Time: 18:01Sample: 1960 1982Included observations: 23Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 1.554555 0.089630 17.34419 0.0000LOG(Y) 0.997797 0.019008 52.49368 0.0000LOG(P) -0.333169 0.024179 -13.77902 0.0000R-squared 0.994196 Mean dependent var 4.412381Adjusted R-squared 0.993615 S.D. dependent var 0.224157S.E. of regression 0.017911 Akaike info criterion -5.085675Sum squared resid 0.006416 Schwarz criterion -4.937567Log likelihood 61.48526 Hannan-Quinn criter. -5.048426F-statistic 1712.859 Durbin-Watson stat 0.805202Prob(F-statistic) 0.000000续问（8）加入变量P是否合理？说出你的理由？（F0.05(1,20)=4.351）（3分）（9）试用信息准则判断两个模型中哪个模型更优，写出你认为更优的模型？（2分）2、（本题满分6分）为了评估收入和获得保健对生命预期的影响，我们收集了85个国家的数据，以生命预期Y为被解释变量，收入X1和获得保健指标X2为解释变量，建立线性回归模型，估计结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:16Sample: 1 85Included observations: 85Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 39.43802 1.948595 20.23921 0.0000X1 0.000542 0.000122 4.441731 0.0000X2 0.283303 0.028444 9.959961 0.0000R-squared 0.774146 Mean dependent var 63.13412Adjusted R-squared 0.768637 S.D. dependent var 10.54996S.E. of regression 5.074547 Akaike info criterion 6.121008Sum squared resid 2111.584 Schwarz criterion 6.207219Log likelihood -257.1428 Hannan-Quinn criter. 6.155684F-statistic 140.5332 Durbin-Watson stat 1.983983Prob(F-statistic) 0.000000因怀疑模型存在异方差，又做了如下检验：Dependent Variable: LOG(E2)Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:19Sample: 1 85Included observations: 85Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 5.536886 0.994818 5.565728 0.0000LOG(X1) -0.495185 0.133266 -3.715770 0.0004R-squared 0.142624 Mean dependent var 1.916570 Adjusted R-squared 0.132294 S.D. dependent var 1.988883 S.E. of regression 1.852660 Akaike info criterion 4.094370 Sum squared resid 284.8849 Schwarz criterion 4.151844 Log likelihood -172.0107 Hannan-Quinn criter. 4.117487 F-statistic 13.80695 Durbin-Watson stat 2.114212 Prob(F-statistic) 0.000366最后根据检验结果估计了如下模型：Dependent Variable: Y/SQR(X1)Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:27Sample: 1 85Included observations: 85Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.1/SQR(X1) 39.58790 1.370164 28.89281 0.0000SQR(X1) 0.001272 0.000364 3.496996 0.0008 X2/SQR(X1) 0.239910 0.024111 9.950124 0.0000R-squared 0.964221 Mean dependent var 1.897705 Adjusted R-squared 0.963349 S.D. dependent var 0.982317 S.E. of regression 0.188060 Akaike info criterion -0.469451 Sum squared resid 2.900071 Schwarz criterion -0.383240 Log likelihood 22.95166 Hannan-Quinn criter. -0.434774 Durbin-Watson stat 2.086812（1）模型是否存在异方差？（2分）（2）作上述异方差检验的前提假设是什么？（2分）（3）写出修正后的模型。