2017年对外经济贸易大学金融硕士复习资料

一、对外经济贸易大学金融硕士考研报考统计考试内容（育明教育考研课

程部）

考试科目：政治英语一396经济类联考综合431金融学综合

参考书目：

《货币金融学》（第九版）中国人民大学出版社2011米什金著

《公司理财》（第九版）机械工业出版社2012罗斯

《货币银行学》蒋先玲

《财经》杂志

二、2016年对外经济贸易大学金融硕士考研真题

对外经济贸易大学431金融学研究生入学考试试题

考试时间：180分钟命题时间：2015年11月25日

试卷分值：150分考试形式：闭卷

一、名词解释

1、布雷顿森林体系

2、三元悖论

3、净资产收益率

4、流动性陷阱

二、简答

1、凯恩斯货币需求理论与弗里德曼货币需求理论的差异

2、简述系统性风险和非系统性风险

3、利率风险结构

三、论述

1、稳健的货币政策是什么，在经济新常态下为什么要实行稳健的货币政策

2、商业银行资产管理理论的各个发展阶段，资产管理理论怎么推动银行资产多样化

3、影响股利政策的因素（更多信息可添加育明教育宋老师QQ二四五、九六二二、四七七）

四、计算

1、给了2015年和2008年美元兑人民币和欧元兑人民币的汇率，求人民币兑美元，人民币兑欧元，欧元兑美元的汇率变化率

2、(1)用CAPM模型算贝塔值，(2)协方差变为原来的两倍，求新的收益率

五、单选知识点

1、货币的流通手段功能

2、巴塞尔协议三中强调信用风险or操作风险or流动性风险

3、一个债券被低估，那么它在证券市场线的上方or下方or线上or都可以对外经济贸易大学431金融学研究生入学考试试题

考试时间：180分钟命题时间：2015年11月25日

试卷分值：150分考试形式：闭卷

（更多信息可添加育明教育宋老师QQ二四五、九六二二、四七七）

一、名词解释

1、布雷顿森林体系

2、三元悖论

3、净资产收益率

4、流动性陷阱

二、简答

1、凯恩斯货币需求理论与弗里德曼货币需求理论的差异

2、简述系统性风险和非系统性风险

3、利率风险结构

三、论述

1、稳健的货币政策是什么，在经济新常态下为什么要实行稳健的货币政策

2、商业银行资产管理理论的各个发展阶段，资产管理理论怎么推动银行资产多样化

3、影响股利政策的因素

四、计算

1、给了2015年和2008年美元兑人民币和欧元兑人民币的汇率，求人民币兑美元，人民币兑欧元，欧元兑美元的汇率变化率

2、(1)用CAPM模型算贝塔值，(2)协方差变为原来的两倍，求新的收益率（更多信息可添加育明教育宋老师QQ二四五、九六二二、四七七）

五、单选知识点

1、货币的流通手段功能

2、巴塞尔协议三中强调信用风险or操作风险or流动性风险

3、一个债券被低估，那么它在证券市场线的上方or下方or线上or都可以

三、育明教育内部题库练习题

一、单项选择题

1.证券投资中因通胀带来的风险是（）

A.违约风险

B.利息率风险

C.购买力风险

D.流动性风险

2.当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（）

A.能适当地分散风险

B.不能分散风险

C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

D.可分散全部奉献

3.证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（）有关系。

A.协方差

B.标准差

C.系数

D.标准离差率

4.利率与证券投资的关系，一下（）叙述是正确的

A.利率上升，则证券价格上升

B.利率上升，则企业派发股利将增多

C.利率上升，则证券价格下降

D.利率上升，证券价格变化不定

5.已知某证券的贝塔系数等于2,则表明该证券（）

A.有非常低的风险

B.无风险

C.与金融市场所有证券平均风险一致

D.比金融市场所有证券平均风险大1倍

6.按照CAPM的说法，可以推出（）

A.若投资组合的P值等于1，表明该组合没有市场风险。

B.某资产的自系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。

C.在证券的市场组合中，所有证券的0系数加权平均数为1.

D.某资产的0系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险。

7.某股票的标准差为25%，市场组合收益率的标准差为10%，该股票收益率与市场组合收益率间的相关系数为0.8,则该股票的β值等于（）

A.0.8

B. 1.25

C. 1.1

D.2

8.通常作为衡量风险程度依据的是（）

A、期望值

B、标准离差

C、风险系数

D、风险报酬率

二、计算题

1.有三种共同基金，各基金收益率之间的相关系数为0.1，收益分布如下:

期望收益标准差

股票基金S0.20.3

债券基金B0.120.15

货币市场基金f0.080

投资组合对资产组合的期望收益率要求为0.14,并且在最佳可行方案上有效。求：资产组合的标准差是多少？在股票基金S，债券基金B和货币市场基金f上的投资比例是多少？

2.在一个只有两种股票的资本市场上，股票A的价值是股票B价值的两倍，A的标准差为0.3,B的标准差为0.5，两者相关系数为0.7。

求：市场组合的标准差是多少？每只股票的β系数是多少？

3.甲公司持有A、B、C三种股票，由上述股票组成的证券组合中，个股票所占的比重为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0和0.5，市场收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。要求计算如下指标：

(1)甲公司证券组合的β系数；

(2)甲公司证券组合的必要投资收益率（K);

(3)投资A股票的必要投资收益率。

4.运用一下信息求解(1)-(5)题。

收益率（％)

年份X Y

1 2 3 4 515

4

-9

8

9

18

-3

-10

12

5

(1)资产X的收益率均值为多少？资产Y的又是多少？

(2)资产X的5年持有其收益率是多少？资产Y的又是多少？