新巴塞尔协议下银行风险管理
巴塞尔协议Ⅲ框架下银行风险管理
04
基于巴塞尔协议Ⅲ的银行风险 管理实践
资本充足率管理实践
01
02
03
确保资本充足
银行应基于巴塞尔协议Ⅲ 的要求，确保其资本充足 率达到规定水平，以抵御 潜在的风险。
资本结构优化
通过调整股本、优先股和 附属债务等资本结构，使 银行资本更加稳健。
资本筹集与运用
银行应制定明确的资本筹 集与运用策略，确保资本 充足且流动性良好。
流动性管理策略
为管理流动性风险，银行需要制定一系列策略，包括保持足够的现金储 备，合理安排资产负债表结构，实施有效的资金流入流出管理等。
03
流动性覆盖率和净稳定融资比率
巴塞尔协议Ⅲ引入了流动性覆盖率和净稳定融资比率两个指标，以评估
银行在压力情况下是否能保持充足的流动性。
信用风险管理
信用风险定义
信用风险是指借款人因各种原因 未能按期偿还债务而违约的可能 性，以及由于借款人信用评级下 降而导致的贷款价值损失的可能
分类
包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和合规风 险等。
银行风险管理的意义与目标
意义
有效的风险管理是银行长期稳定发展的关键，有助于避免或减少损失，提高收 益稳定性。
目标
确保银行在追求盈利的同时，风险可控并符合监管要求。
银行风险管理的策略与方法
策略
包括风险识别、评估、监控、报告和控制等环节。
市场风险定义
市场风险是指由于市场价格波动而导致银行表内外头寸损失的可能 性。常见的市场风险包括利率风险、汇率风险和商品价格风险等。
市场风险管理策略
为管理市场风险，银行需要制定一系列策略，包括使用金融衍生品 对冲风险，实施分散投资策略，以及定期对市场风险进行评估等。
新巴塞尔协议---银行信息安全风险管理教程文件
银行信息安全风险管理-----新巴塞尔协议导读:新巴塞尔协议强调在进行风险管理的时候，不仅仅要重视传统的信用风险，而且要将操作风险放在一个重要的地位。
以前对操作风险的定义非常简单，是除了市场风险和信贷风险之外的其他风险。
这种消极的定义方式对操作风险管理造成了障碍。
新巴塞尔协议中给出的新的操作风险定义如下：操作风险就是指由于内部流程、人员、系统不充足或者运行失当、以及因为外部事件的冲击等导致直接或者间接损失的可能性的风险。
1 新巴塞尔协议和操作风险2004年6月26日，《巴塞尔新资本协议》（简称新巴塞尔协议）的终稿正式通过。
新巴塞尔协议虽然不具有强制性，但是在国际上具有很大的影响力。
新巴塞尔协议的核心内容为三个支柱，即最低资本要求、监管检查和市场约束。
虽然中国银监会曾经表态，受到客观条件限制，我国在未来几年内仍将继续执行1988年的老协议，但是当中国的银行进入国际银行业市场开拓业务时，巴塞尔协议可能会使中国商业银行在竞争中处于不利的地位，尤其是国际上业务较活跃的银行，势必会受到很大影响。
所以，对于中国银行业来讲，研究和符合新巴塞尔协议是提高国际竞争力的重要战略决策。
新巴塞尔协议强调在进行风险管理的时候，不仅仅要重视传统的信用风险，而且要将操作风险放在一个重要的地位。
以前对操作风险的定义非常简单，是除了市场风险和信贷风险之外的其他风险。
这种消极的定义方式对操作风险管理造成了障碍。
新巴塞尔协议中给出的新的操作风险定义如下：操作风险就是指由于内部流程、人员、系统不充足或者运行失当、以及因为外部事件的冲击等导致直接或者间接损失的可能性的风险。
2 操作风险管理操作风险作为银行面临的多种风险之一，具有其独特性。
简单来讲，操作风险就是“没有采用正确的方法做事情”而带来的风险。
操作风险和其他风险之间的关系如图所示。
战略风险主要关心管理层是否选择的正确的业务方向和战略目标，业务相关的风险和具体的业务特点有关，而操作风险则主要指落实到具体执行层面的时候能否正确执行规范，以及有没有相关的规范可以参照执行。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议（Basel III）是国际上对银行风险监管的一项重要准则，该协议于2010年由巴塞尔银行监管委员会发布，并于2013年开始逐步实施。
新巴塞尔协议的目的是提高银行的抗风险能力，减少金融危机的发生概率，保护整个金融系统的稳定性。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则一起构成了全面的银行风险监管框架。
操作风险是指由不当操作、失误、内部系统故障以及外部事件等引起的损失风险。
这些风险可能发生在交易所执行、结算与备付、信息处理及系统以及人员、客户及外部事件等方面。
新巴塞尔协议对操作风险监管提出了一系列要求和原则。
首先，银行应该建立健全的内部控制体系，确保操作风险的有效管理和控制。
这包括建立适应银行规模和业务特点的风险管理框架，明确风险管理职责和权限，并采取措施提高员工的风险意识和操作技能。
其次，银行应该评估和量化操作风险，并建立相应的风险测量和管理机制。
协议要求银行使用适当的方法对操作风险进行测量和评估，并将其纳入整体的风险管理体系。
这有助于银行更好地识别、评估和管理操作风险，并采取必要的风险应对措施。
此外，新巴塞尔协议还推动银行加强对操作风险的监控和报告。
银行应确保及时监控操作风险暴露的情况，及时报告风险事件和风险指标，并向监管机构提供准确、全面和及时的操作风险报告。
最后，新巴塞尔协议要求银行建立适当的资本充足性框架，以应对操作风险可能导致的损失。
银行需要根据其操作风险的特征和规模，保持足够的资本储备，并采取风险敏感的资本补充措施，以应对不同水平的操作风险。
总之，新巴塞尔协议与操作风险监管原则共同构成了银行风险管理的重要框架。
通过建立健全的内部控制体系、评估和量化操作风险、加强监控和报告机制以及保持适当的资本充足性，银行能够更好地管理和控制操作风险，提高其整体的抗风险能力和稳定性。
这将有助于保护金融系统的健康发展，并减少金融危机的风险。
新巴塞尔协议（Basel III）和操作风险监管原则的出台，是对全球金融体系的一次重要调整和改革。
巴塞尔新资本协议下的风险管理
三、 我 国商 业 银 行 全 面 风 险 管 理 与 控 制 现 状
鉴于我 国商业银行对银行操 作风险的理论研究与实 际应用起 步都 较晚 ， 当前大部分的风险管理与控制基本处于初级模仿 阶段 ， 定性研 究
也不 断深化 。由于《 巴塞尔协议》 具有很强的公法性质 ， 已被称为国际银
行业 的“ 游戏规则 ” ， 该 协 议 提 出 的 监 管 要 求 和 监 管 方 法 体 现 了银 行 监
管 中的先进理念和银行风 险管理 的最佳 实践 。其中的很多做法值得 我 国商业银行借鉴 。因此 ， 深入研究 巴塞尔新 资本协 议下的风险管理 ， 对 于我 国商业银行在业务快速发展过程 中有效 防范各类风险 ，确保 安全 稳健运 营有着重要 的理论意义和现实意义 。
通过对转 换系数 的设定将表外 授信 业务 同样 纳入到资本 监管范畴 ； 第
四． 确定 银行的资本和风 险加权总资产 比值要高 于 ８ ％， 而 且 其 中 的核 心 资 本 与 风 险 加 权 总 资 产 的 比要 高 于 ４ ％。２ ０ ０ ４年 ６月 ， 巴塞 尔银 行 根
险管理部门不完善 、 风险内部控制机 制不够合理 、 相关 的经 营操作风 险
松很多。
、
巴塞 尔 资本 协 议 的主 要 内窖
１ ９ ７ ４年 ， 成立 于瑞士 巴塞尔 的国际清算银 行 ， 即巴塞 尔委员会 ， 已 经成为 了事实上 的银行监管 国际标准制定 者。其于 １ ９ ８ ８年制定 的《 巴 塞尔资本 协议》 主要包 括四个方 面的内容 ： 第一， 对银行 的资本构成进 行 了确 定 。 规 定 银 行 的资 本 包 括 核 心 资 本 与 附属 资 本 两 类 ， 而 且 其 中 附 属资本 的额度要低于核 心资本 的 １ ０ ０ ％； 第二 ， 以资产信用 风险的实 际
巴塞尔协议与中国
巴塞尔协议与中国巴塞尔协议与中国银行业风险管理中国银行业一直在不断发展壮大，然而，随着金融领域的快速发展，银行面临风险也日益增加。
为了确保银行业能够持续稳定地发展，巴塞尔协议成为国际上被广泛采纳的重要风险管理框架。
本文将深入探讨巴塞尔协议在中国银行业中的应用及其对风险管理的影响。
一、巴塞尔协议的概述巴塞尔协议是由国际清算银行（BIS）制定的一系列规则和准则，旨在帮助银行管理和监控风险。
最初于1988年发布的巴塞尔协议，也称为巴塞尔Ⅰ，将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，并制定了资本充足率的要求，以确保银行在面临风险时有足够的资本来抵御损失。
随着金融业的发展和金融工具的创新，2004年发布的巴塞尔Ⅱ协议对巴塞尔Ⅰ进行了修订和扩展。
Ⅱ协议引入了违约风险、集中风险、流动性风险等新的风险类别，并提出了更为严格的监管要求。
最新的巴塞尔Ⅲ协议于2010年发布，进一步完善了风险管理框架，增加了对流动性风险和宏观审慎管理的要求。
二、巴塞尔协议在中国的应用中国是巴塞尔协议的签署国之一，并通过国内法规将其纳入国内金融体系。
中国银监会（现改为中国银行保险监督管理委员会）发布了一系列具体指导意见，要求银行按照巴塞尔协议的要求进行风险管理和监测。
1. 资本充足率的要求巴塞尔协议规定了资本充足率的计算方式和最低标准。
中国的银行业也要求银行按照协议的要求计算资本充足率，并对其进行监督。
资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标，通过要求银行维持足够的资本，有助于提高整个银行系统的稳定性。
2. 风险分类和计量巴塞尔协议将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，中国的银行业也采用了这一分类。
银行需要对不同类型的风险进行计量和评估，并根据风险的不同程度确定相应的资本要求。
这有助于银行更加准确地了解自身风险状况，采取相应的风险管理措施。
3. 系统性重要性和应急管理巴塞尔协议强调了系统性风险和银行的系统性重要性，要求银行采取措施应对系统性风险和金融危机。
新巴塞尔协议条件下完善我国商业银行操作风险管理的思考
上面 ７ 种类型风险的发生频率和损失强度情况见下表 １ 。
表 １ 各种 类 型 操 作风 险 的 发生 频 率 和 损失 强 度
颤率 量
Ｉ； 中 怔
损 失 强 度 高
低 中 怔
点和重心 置于银行的信用风险和市场风险的管理方面。随着全球
银行 市 场 的不 断 发 展 ． 行 的 规 模 不断 扩 张 ．银 行 的 交 易量 不 断 银
经验 提 出 了相应 的完 善建 议 与措 施 。
【 关键词】新 巴塞尔协议
操作风险
问题建议
１８ 年公布的巴塞尔协议被金融理论界与广大国际银行业风 ｔｇ ｉ ）和 声誉 风 险 ｛ｈ ｅｕａｉ ｉ ） ８ ９ ｅｉ Ｒｓ ｃ ｋ Ｔ ｅＲｐ ｔ ｏ Ｒｓ 。 ｔ ｎ ｋ 险管理奉 为 ” 神圣条约 ” 其运用的广泛程度及准则化程度都受到 ， 了普遍认可。随着之后全世界金融发达程度与成熟程度的不断提 ２ 分类及危险程度 ． 新 巴塞尔协议条件下一般将操作风险划分 为以下七种事件类
会发布了 《 同一资本计量和资本标准的国际协议 ：修订框架》即 律的行 为。３ 雇员活动和工作场所安全：由于个人伤害赔偿金支 （）
新巴塞尔资本协议 （ａｅ Ｉ ． 中将商业银行面临的风险分为 付或差别及歧视事件引起 的违反雇员健康或安全相关法律或协议 Ｂ ｓｌ ） 其 Ｉ
信用风险 、 市场风险和操作风险 。 可谓首次将操作风险 ｛ ｐｒｔ ｎ 的行为。４ 客户、产品和业务活动：无意或 由于疏忽没能履行对 Ｏｅ ｉ ａｏ （）
高． 金融风险领域各种类型的金融风险不断的 “ 升级换代 ” 该协 型：（） ． １ 内部欺诈 ：故意欺骗 盗用财产或违反规则 、法律 公司
议 的 一 些局 限 性 与不 适 行 逐渐 显现 出来 。 ２０ 年 ６ ２ ， 员 政策 的行 为。 ２外部欺诈 ：第三方故意欺Байду номын сангаас 、盗用财产或违反法 ０４ 月 ６日 委 （）
新巴塞尔协议三大风险
新巴塞尔协议三大风险新巴塞尔协议是国际金融监管领域的重要里程碑，它对全球金融体系的稳定和风险管理起着至关重要的作用。
然而，新巴塞尔协议也带来了一些风险，这些风险可能对金融机构和整个金融市场产生重大影响。
本文将重点讨论新巴塞尔协议所带来的三大风险。
首先，新巴塞尔协议可能导致金融机构的资本成本上升。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要根据其风险敞口来确定所需的资本水平。
这意味着，风险更高的资产需要分配更多的资本。
金融机构为了满足资本要求，可能不得不采取一些措施，比如减少风险资产的持有量或增加资本储备。
这将导致金融机构的资本成本上升，影响其盈利能力和资产配置决策。
其次，新巴塞尔协议可能加剧金融机构之间的竞争。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要更加注重风险管理和资本充足性。
这意味着，金融机构需要更加谨慎地评估和管理风险，以及更加谨慎地配置资本。
这可能导致金融机构之间的竞争加剧，因为它们需要争取更多的资本和更好的风险管理能力，以满足监管要求并获得投资者和市场的信任。
最后，新巴塞尔协议可能导致金融市场的流动性风险增加。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要更加注重流动性风险管理。
这意味着，金融机构需要更加谨慎地评估和管理其流动性风险，以应对可能出现的流动性压力。
然而，过度谨慎的流动性管理可能导致金融机构在市场出现波动时过度收缩信贷和资金供应，从而加剧市场的流动性风险。
综上所述，新巴塞尔协议虽然对金融体系的稳定和风险管理起着重要作用，但也带来了一些风险。
金融机构和监管机构需要认识到这些风险，并采取相应的措施加以应对。
只有这样，新巴塞尔协议才能真正发挥其应有的作用，为全球金融体系的稳定和健康发展做出积极贡献。
巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容
巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容嘿，咱今儿就来聊聊巴塞尔协议三对银行风险管理那点子事儿。
你说银行，那可是咱老百姓钱袋子的重要守护者啊！巴塞尔协议三就像是给银行风险管理戴上了一顶厉害的帽子。
先来说说方法。
这就好比咱过日子，得有个规划不是？银行也得规划好自己的风险。
巴塞尔协议三就要求银行得更精细地衡量风险。
以前可能就是大概齐地估摸，现在可不行啦，得精确到每一个小数点。
就像咱出门前得仔细想想带没带钥匙一样，银行得把各种可能的风险都考虑得清清楚楚。
再说说内容，那可真是丰富多样。
比如说对资本的要求更严格啦，这就好比给银行的家底儿加了一层保障。
银行得有足够的本钱来应对可能的风浪，不能随随便便就被小波浪给打翻了。
这就像咱家里得有足够的存款应对突发情况呀，不能月月光吧！还有对流动性的强调，这就像咱每天得喝水一样重要。
银行得保证自己有足够的资金能够随时流动，不能关键时刻掉链子。
要是银行资金流不顺畅了，那可就麻烦大啦，就跟咱人缺水会难受一样。
巴塞尔协议三还对风险计量模型进行了改进。
这就像是给银行配备了更先进的导航仪，能让银行更准确地找到风险的方向，提前做好准备。
咱想想，要是银行不重视风险管理，那会咋样？那可不得乱套啦！老百姓的钱可能就不安全啦，那咱还能放心把钱存银行吗？肯定不行啊！所以巴塞尔协议三的出现，那真是太重要啦。
你看，银行风险管理可不是小事儿，巴塞尔协议三就像是给银行上了一道保险。
让银行在风浪中能更稳当地航行，咱老百姓也能更放心地把钱交给他们。
这难道不是一件大好事儿吗？咱再深入想想，这银行风险管理好了，对整个经济社会那也是有大好处的。
就像人体的血液循环顺畅了，整个人才会健康有活力。
银行风险管理做好了，经济才能稳定发展呀。
所以说呀，巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容那真的是至关重要，可不能小瞧了它。
咱老百姓也得明白这些道理，这样才能更好地理解银行的运作，也能更放心地和银行打交道不是？总之，巴塞尔协议三让银行风险管理更上一层楼，咱的钱袋子也能更安全啦！。
商业银行风险管理：巴塞尔协议应用
商业银行风险管理：巴塞尔协议应用在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
为了有效管理这些风险，保障金融体系的稳定，巴塞尔协议应运而生。
巴塞尔协议作为国际银行业监管的重要准则，对商业银行的风险管理产生了深远的影响。
巴塞尔协议的发展历程是一个不断演进和完善的过程。
巴塞尔协议Ⅰ主要关注信用风险，规定了资本充足率的计算方法和最低要求。
它的出台为商业银行的资本管理提供了一个初步的框架，但随着金融市场的发展，其局限性也逐渐显现。
巴塞尔协议Ⅱ在巴塞尔协议Ⅰ的基础上，进一步拓展了风险的范畴，将市场风险和操作风险纳入监管视野，并提出了三大支柱的监管框架。
第一支柱是最低资本要求，不仅涵盖了信用风险、市场风险和操作风险，还引入了内部评级法等更加精细化的风险计量方法，使资本要求更能反映银行的实际风险水平。
第二支柱是监督检查，强调监管机构对银行风险管理和资本充足状况的监督和评估。
第三支柱是市场纪律，要求银行公开披露相关信息，增强市场对银行的约束。
巴塞尔协议Ⅲ则是在全球金融危机的背景下出台的，旨在进一步提高银行的资本质量和数量，增强银行抵御风险的能力。
它引入了杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例等新的监管指标，加强了对系统性风险的防范。
同时，对资本定义进行了更加严格的界定，提高了普通股和留存收益在资本中的比重。
在商业银行的日常运营中，巴塞尔协议的应用体现在多个方面。
首先，在信用风险管理方面，银行通过内部评级系统对客户的信用状况进行评估，根据评估结果确定风险权重，计算资本要求。
这有助于银行更准确地识别和计量信用风险，合理配置信贷资源。
例如，对于信用评级较高的客户，银行可以给予较低的风险权重，从而降低资本占用；对于信用评级较低的客户，则相应提高风险权重，增加资本储备。
在市场风险管理方面，银行采用风险价值（VaR）等方法来计量市场风险，并根据风险水平调整投资组合。
巴塞尔协议要求银行对市场风险进行压力测试，以评估极端市场情况下的潜在损失。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议（Basel III）是国际金融监管委员会（BCBS）于2010年推出的一套全球银行监管准则，旨在强化银行资本和流动性管理，以提高全球金融体系的稳定性。
该协议的最新修订版本于2017年公布，自2022年开始实施。
新巴塞尔协议主要关注的是银行的风险管理。
银行业作为金融体系的核心，承担着巨大的风险，在金融危机中发挥了不可忽视的作用。
因此，银行风险管理是确保金融体系稳定的重要一环。
新巴塞尔协议强调了银行资本的重要性。
通过增加银行的资本要求，协议确保银行有足够的资本来抵御风险和压力，提高其抵御金融危机的能力。
此外，协议提出了更具体的流动性要求，以确保银行具备足够的流动性来应对市场的突发冲击。
另外，新巴塞尔协议还引入了计量银行风险的新标准。
协议规定了一系列风险权重方法，根据不同类型的风险对银行进行分类，并要求银行根据相关方法计算其风险加权资产。
这样一来，银行可以更准确地评估自己的风险暴露，并采取相应的风险管理措施。
银行风险管理涉及多个方面，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
信用风险是最常见的银行风险之一，指的是借款人无法按时偿还债务的风险。
银行通过审查借款人的信用状况、抵押品价值等因素来评估和管理信用风险。
流动性风险是银行在资金来源不足的情况下无法及时偿还债务的风险。
为了降低流动性风险，银行需要确保有足够的流动性资金，并进行流动性压力测试来评估其在紧急情况下的应对能力。
市场风险是由金融市场波动引起的风险，包括利率风险、汇率风险等。
银行通过利率和汇率对冲以及场外衍生品交易等方式来管理市场风险。
综上所述，新巴塞尔协议强调了银行资本和流动性管理的重要性，并引入了计量银行风险的新标准。
银行风险管理是确保金融体系稳定的关键因素，包括信用风险、流动性风险和市场风险等方面的管理。
通过遵循新巴塞尔协议的规定，银行可以更好地评估和管理自身的风险，提高金融体系的稳定性。
新巴塞尔协议（Basel III）旨在加强对全球金融体系的监管，确保银行具备足够的资本和流动性来应对风险和压力。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议是全球银行业监管机构为了加强银行资本监管和防范操作风险而制定的一项国际性协议。
该协议也被称为巴塞尔Ⅱ协议，于2004年正式生效，近年来逐渐被各国采纳并实施。
新巴塞尔协议的目标是提高银行业的风险管理水平，防范和减少操作风险带来的影响，增强银行业的稳定性和可持续发展能力。
为了达到这个目标，协议制定了一系列的监管原则和要求，其中包括对资本充足性的要求、风险管理和监管框架的要求、操作风险监管原则等。
在新巴塞尔协议中，对于操作风险的定义是相当重要的。
操作风险指的是因为内部流程、人员、系统或外部事件导致的金融机构财务损失或声誉损害的风险。
这种风险可能来自于内部操作失误、技术故障、欺诈行为、非法行为等多种因素。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管要求主要包括风险意识的提升、风险监测和评估能力的提高、风险管理制度的建立和完善等。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管原则主要包括以下几个方面：首先，建立完善的风险管理框架。
银行应该建立一套能够及时识别、衡量和监测操作风险的系统和工具，以及相应的管理机制。
这包括建立独立的风险管理部门，制定相关的风险管理政策和流程，将风险管理纳入员工培训计划等。
其次，加强内部控制和合规性管理。
银行应该建立健全的内部控制制度，确保各项业务活动符合法律法规和内部规定。
为了减少操作风险，银行需要对风险点进行明确的划分和管理，并采取相应的控制措施，如设置多层次的审批机制、建立有效的内部审计制度等。
再次，提高风险评估和监测能力。
银行应该建立风险评估和监测的体系，包括对业务流程、技术系统、人员素质等进行风险评估，及时识别和评估潜在的操作风险。
银行还应该建立有效的内部风险报告和风险警示机制，及时向管理层报告风险情况，确保能够及早发现和应对潜在的操作风险。
最后，增加资本充足性要求。
新巴塞尔协议要求银行在资本充足性方面要保持一定的水平，以应对潜在的操作风险带来的风险敞口。
对于操作风险的权重计算也做出了相应的要求和调整，以更准确地反映操作风险的程度和影响。
实施新巴塞尔资本协议对银行风险管理意义
关于实施新巴塞尔资本协议对银行风险管理意义的探讨中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2013）06-000-01摘要新巴塞尔资本协议以三大支柱为基础，通过对银行传统信贷业务及新兴交易业务风险管理的指导作用，引导银行提升全面风险管理能力。
对于正处于快速发展及变革中的我国银行业而言，适应新巴塞尔协议要求，加强风险管理，有利于维护经济和金融环境稳定。
关键词新巴塞尔资本协议风险管理银行银行是经营风险并从中获取收益的机构。
随着金融全球化趋势日益明显、银行业务不断发展和市场竞争的日益加剧，银行风险愈加复杂多变。
国际金融界对金融全球化背景下银行风险的关注促成了先后三版巴塞尔资本协议的出台。
对于正处于快速发展及变革中的我国银行业而言，适应新巴塞尔协议要求，加强资本和全面风险管理，对于维护经济和金融环境的稳定具有重大意义。
一、新协议三大支柱新协议由关于监管的三个概念（即三大支柱）组成：1、最低资本要求。
基本涵盖现阶段银行业经营所面临的风险，以保证银行资本充足性对业务发展和资产负债结构变化具有足够敏感度，并大幅度提高对银行一级资本充足率的要求。
2、监督检查。
要求对银行资本充足情况和内部评估程序进行监督和检查，并对监管当局评估银行的资本充足状况的监管检查程序应遵循的准则作出规定。
3、市场约束。
认为有效的市场约束有利于加强监管和确保资本充足，有利于提高金融体系安全性和稳固性。
银行应提高透明度，定期向公众提供经营、财务、风险管理等相关信息。
新协议体现了银行从单一方法计量风险、资本向多样化的外部监管与内部模型相结合，从强调定量指标向定量、定性指标相结合，从信用风险监管向全面风险监管，从较低风险敏感性向更高风险敏感性的发展趋势。
新协议的颁布标志着银行进入全面风险管理时代。
二、新协议对于传统信贷风险管理的启示虽然银行对于传统信贷的风险控制功能经过审贷分离、贷后监管、稽核审计等机制的建设和完善已经日趋成熟，但是新协议对银行信贷决策的指导作用，在仍然以间接融资作为筹资主体的我国金融市场，仍然具有重要意义。
《巴塞尔新资本协议》与中国银行业的风险管理
《巴塞尔新资本协议》与中国银行业的风险管理结合《巴塞尔新资本协议》提出的新的标准和要求思考了具体的政策建议，研究我国商业银行信息披露体制和《巴塞尔新资本协议》之间的差距，并针对这些差距给出了具体的对策，如统一各类型银行的信息披露标准等。
标签：巴塞尔新资本协议银行业风险防范监管《巴塞尔新资本协议》的颁布，将会对整个国际金融市场产生深远的影响：签署新协议的100多个国家的银行、证券公司、基金公司、资产管理公司、保险公司等都会受到直接或间接的影响。
我国于1996年加入了巴塞尔成员国行列，标志着我国银行业接受了《巴塞尔协议》的要求。
由于《巴塞尔协议》具有很强的公法性质，已经称为国际银行业的“游戏规则”，所以我国银行业要走出国门参与国际竞争的话，就必须遵循《巴塞尔协议》规则，另外《巴塞尔协议》提出的监管要求和监管方法也体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践，其中的很多做法也值得我们借鉴。
因此，我们需要努力推动我国银行业改革，按照《巴塞尔新资本协议》的要求使之尽快和国际接轨。
一、《巴塞尔新资本协议》近年来，随着科技和商业活动的发展，金融创新一日千里，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平大大提高。
尤其是大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。
这些变化导致1988年协议在部分发达国家已名存实亡。
巴林银行倒闭事件表明，仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。
针对这一情况，巴塞尔委员会开始考虑制定一个新的银行监管协议。
1999年6月，巴塞尔委员会发布了一个旨在替代《巴塞尔协议》的新协议草案，并在广泛征求意见的基础上不断修改，于2001年1月和2003年4月相继发布了另外两个征求意见稿，最终在2004年6月定稿，确定了新的银行监管框架，即《巴塞尔新资本协议》。
从新协议的名称可以看出，巴塞尔新资本协议继承了旧《巴塞尔协议》以资本充足率为核心的监管思路，但新协议在资本金要求方面同时也作出了重大修改：扩大了风险范围，除了信用风险外，还加入了市场风险和操作风险；改进了计量方法，使得风险的计量更加精细准确；扩大了资本约束的范围。
巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行风险管理的影响
内容：
3.在资本分类和风险权重的基础上，报告确定了资本充足率8% 的标准和核心资本充足率4%的监管标准。资本充足率(“CAR”) 是衡量一个银行的资本对其风险资产以百分比表示的量，其计 算公式是： 资本充足率=资本/风险资产 核心资本充足率=核心资本/风险资产 风险资产=资产×风险权 重 （2）协议的主要目标 ：监管视角从银行外转到银行内，监管 目标更加明确具体；监管重心从母国与东道国监管责权的分配 转移到对银行资本充足性的监控；促使银行强化内部资本管理 机制的建设；使监管范围从国家分散监管到国际统一监管
三大支柱细说
2
第二支柱 ——监管部门的监督检查
委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补 充。具体包括：(1)监管当局监督检查的四大原则：一，银行应具备与 其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的 战略。二，监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其 战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。若对最终结果不 满足，监管当局应采取适当的监管措施。三，监管当局应希望银行的资 本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资 本。四，监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所 需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。 (2)监管当局检查各项最低标准的遵守情况。银行要披露计算信用及操 作风险最低资本的内部方法的特点。作为监管当局检查内容之一，监管 当局必须确保上述条件自始至终得以满足。委员会认为，对最低标准和 资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。(3)监管当局 监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对换银行帐薄利率风险
发展：
1975年2月，十国集团中央银行行长在瑞士巴塞尔市召开会议，成立巴塞尔
新巴塞尔协议三大风险
新巴塞尔协议三大风险新巴塞尔协议是国际金融监管的重要里程碑，旨在提高银行业的资本充足率和风险管理水平，以防范金融危机的发生。
然而，新巴塞尔协议也带来了一些风险和挑战，这些风险可能会影响银行业的稳定和健康发展。
本文将从三个方面探讨新巴塞尔协议的风险，分别是资本充足率风险、流动性风险和市场风险。
首先，资本充足率风险是新巴塞尔协议带来的重要挑战之一。
根据新巴塞尔协议，银行需要保持一定比例的资本充足率，以覆盖其风险资产。
然而，这也意味着银行需要不断提高自身的资本水平，这对于一些规模较小的银行来说可能是一个巨大的挑战。
这些银行可能需要通过增加股本、减少分红或者出售资产来满足新的资本要求，这将对它们的盈利能力和经营稳定性产生负面影响。
其次，流动性风险也是新巴塞尔协议的一个重要风险。
根据新巴塞尔协议，银行需要保持一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性危机。
然而，这也意味着银行需要持有更多的流动性资产，这将对它们的盈利能力和资产配置产生影响。
此外，一些银行可能会面临流动性资产的短缺，这将使它们在面临流动性危机时难以应对，从而可能导致系统性风险的出现。
最后，市场风险也是新巴塞尔协议的一个重要挑战。
根据新巴塞尔协议，银行需要对其交易簿进行市场风险的计量和管理。
然而，市场风险的计量和管理是一个复杂的过程，需要银行具备较强的风险管理能力和技术水平。
一些规模较小的银行可能面临市场风险计量和管理能力的不足，这将使它们难以应对市场波动和风险事件，从而可能导致损失的发生。
综上所述，新巴塞尔协议带来了资本充足率风险、流动性风险和市场风险三大挑战。
这些挑战可能对银行业的稳定和健康发展产生负面影响，因此需要银行和监管机构共同努力，加强风险管理和监管，以应对新巴塞尔协议带来的挑战。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议和银行风险管理知识引言：银行是现代金融体系的核心组成部分，其稳定运作对于全球金融市场的稳定至关重要。
然而，历史上的金融危机表明，银行风险管理的重要性以及对银行监管的需要。
第一部分：新巴塞尔协议的介绍1.1 新巴塞尔协议的背景新巴塞尔协议是源自于1988年巴塞尔协议（巴塞尔I）的升级版本，主要目的是为了增强银行资本规模，以应对金融危机和其他风险。
新巴塞尔协议也被称为巴塞尔II。
1.2 新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔协议主要包含三个核心要素：资本充足性规则、监管审慎评估程序（SREP）和市场风险监管。
其中，资本充足性规则需要银行确保其拥有足够的资本以抵御损失，监管审慎评估程序则是用来评估银行的整体风险管理和稳定性，市场风险监管则要求银行对交易风险进行更为细致的管理。
1.3 新巴塞尔协议的影响新巴塞尔协议的实施对银行和金融业产生了深远的影响。
首先，它提高了银行的稳定性和抵御风险的能力，减少了金融危机的可能性。
其次，它加强了监管监督，确保了银行业的健康发展。
然而，也有人认为新巴塞尔协议对小型银行和新兴经济体的影响较大，可能对其发展产生一定的不利影响。
第二部分：银行风险管理知识2.1 银行风险的分类银行风险可以分为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
信用风险是指因借款人无法按时偿还贷款而产生的损失，市场风险是指金融市场因价格波动而导致的损失，操作风险是由内部操作不当引起的损失，流动性风险是指银行无法满足偿付义务的能力。
2.2 银行风险管理的方法银行通过制定风险管理策略、建立风险管理体系以及进行风险测量和监控等方式，进行风险管理。
其中，风险管理策略要求银行明确风险承受能力和风险限制，风险管理体系则是指银行风险管理的组织结构和流程，风险测量和监控则是通过定量和定性方法来评估和监控风险。
2.3 银行风险管理的挑战银行风险管理面临着许多挑战。
首先，随着金融创新和全球化的不断推进，银行面临更多的复杂风险。
巴塞尔协议和全面风险管理
巴塞尔协议要求金融机构制定明确的 风险管理政策与流程，包括风险管理 战略、风险偏好、风险管理指标等。
资本充足率要求
巴塞尔协议设定了资本充足率标准， 要求金融机构持有足够的资本以应对 潜在风险，保障金融稳定。
全面风险管理在巴塞尔协议中的体现
覆盖各类风险
巴塞尔协议要求金融机构对信用 风险、市场风险、操作风险等各 类风险进行全面覆盖，确保风险
全面风险管理的原则
统一管理
风险导向
全面风险管理应由企业或组织的最高管理 层进行统一管理，确保各项风险管理政策 和措施的一致性和有效性。
全面风险管理应以风险为出发点和核心， 对风险进行全面的识别、评估和控制，以 降低风险对企业或组织的影响。
预防为主
及时应对
全面风险管理应注重预防，通过制定和实 施风险管理策略、政策和措施，降低风险 发生的可能性和影响。
限制自营交易和投资
巴塞尔协议对银行的自营交易和投资进行限制，以降低市场风险 敞口。
实施压力测试
银行需要定期进行压力测试，以评估市场风险对资本充足率的影 响。
巴塞尔协议在操作风险管理中的应用
建立内部控制系统
01
巴塞尔协议要求银行建立完善的内部控制系统，以降低操作风
险。
实施风险控制措施
02
银行需要制定和实施风险控制措施，包括数据保护、业务连续
增强了金融稳定性
通过规定资本充足率要求，巴塞尔协 议降低了银行因风险过度承担而引发 的金融危机的可能性。
促进了国际金融监管合作
巴塞尔协议是全球银行业监管的统一 标准，促进了各国金融监管机构之间 的合作与协调。
引导了银行业务的健康发展
巴塞尔协议促使银行更加注重风险管 理，合理配置资本，从而引导银行业 务的健康发展。
新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理对策分析
兰州商学院陇桥学院本科生毕业论文（设计）论文（设计）题目：新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理浅析系别：财政金融系专业(方向)：金融学年级班：2010级（2）班学生姓名：李艺丹指导教师：潘秀2014年3月10日声明本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下取得的成果。
因本毕业论文（设计）引起的法律后果完全由本人承担。
本毕业论文（设计）成果归兰州商学院陇桥学院所有。
特此声明毕业论文（设计）作者签名:年月日新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理对策浅析摘要20世纪70年代至今，金融自由化、全球化和金融创新的发展，使得国际银行业面临的风险日趋复杂，促使商业银行重视强化了风险管理，风险管理水平不断提高。
我国银行业在改革开放中不断学习西方商业银行的先进管理经验，风险管理水平也有所改进。
但总的来看，目前我国商业银行的风险管理水平还比较低，与新巴塞尔协议的风险管理标准还有一定的差距。
本文以商业银行风险管理为研究对象，首先介绍了《新巴塞尔协议》，分析了巴塞尔协议的历史发展进程，剖析了《新巴塞尔协议》的主要内容。
然后本文重点介绍对商业银行风险管理的相关基础理论进行了概括，主要包括传统的风险管理理论和现代的金融工程理论以及公司治理理论等，为本文奠定了一个理论基础。
接着引出该协议对中国银行业的影响。
[关键词]商业银行；风险管理；新巴塞尔协议AbstractSince the70s of the20thcentury,with many international top banks such as Barings，Daiwa Bank failure，the banking sector and regulatory authorities realized that there still exist risk related to failed internal processes，people and systems or external events in addition to credit risk and market risk,which Was defined as operational risk(OR)．After the introduction of Basel II，China Banking Regulatory Commission issued a series of documents about OR in the domestic banking,which stressed the importance and the urgency of OR．The coverage of OR is wide，and factors are Complex and interactional．In the condition of lack of OR losses database and experience of risk measurement，it is difficult to manage.Or in China is much more serious than interactional counterparts，SO the priority is to find the risk factors and choose Appropriate OR assessment tools to help enhance the OR management(ORM)．The thesis studied risk management of the commercial banks.First,the author summarized the related theories of risk management of the commercial bank, including traditional risk management theory and the theories of modern financial engineering and corporate governance.This lay a theoretical foundation.Then,the author introduced the"New Basle Agreement",and analyzed the historical development of the Basel Agreement,and analyzed the main content of the"New Basel Agreement”and raised the impact of t he New Basel Agreement to Chinese banking industry.The author expounded several problems of Chinese commercial banks in the system of property rights,management mechanisms,credit risk stock assets,capital adequacy ratio,financing mechanisms,and then analyzed the causes of such problems,namely the error of property rights system,imperfect external market, imperfect credit legal environment,[Key Words]Commercial Banks；operational risk management；Basel New Capital Accord目录一、新巴塞尔协议主要内容及其分析 (1)（一）巴塞尔协议的逻辑演进 (1)1.巴塞尔协议的诞生 (1)2.巴塞尔协议的补充与完善 (1)3.新巴塞尔协议的形成 (2)（二）《新巴塞尔协议》的主要内容 (3)1．《新巴塞尔协议》的基本原则 (4)2．《新巴塞尔协议》的支柱 (5)3.新巴塞尔协议对我国银行业的影响 (6)二、操作风险管理及相关规定 (8)（一）操作风险与操作风险管理的定义及分类 (8)1.操作风险与操作风险管理的定义 (8)2.操作风险的分类 (9)（二）巴塞尔新资本协议对操作风险管理的相关规定 (10)1.对计量方法的规定 (10)2．对最低资本金的规定 (10)3.对监督检查的规定 (11)4.对市场纪律的规定 (12)三、我国商业银行操作风险管理的现状和问题分析 (12)（一）我国商业银行操作风险管理的现状 (12)1.国家政策上开始积极响应 (12)2.操作风险事件特征与国外商业银行差别明显 (14)（二）我国商业银行操作风险管理中存在的问题 (15)1.风险管理的文化氛围不足 (15)2.操作风险管理的组织架构不完善 (15)3.内控和监管机制不健全 (16)4.操作风险管理手段落后 (17)5.信息披露不足和信息数据库系统不完善 (18)四、我国商业银行操作风险管理的对策研究 (19)（一）建立良好的操作风险管理文化 (19)（二）完善操作风险管理的组织架构 (20)（三）加强银行内控体系的建立 (21)1.对所处环境的控制 (21)2.操作风险管理流程的控制 (22)3.内外审计对操作风险的监控 (26)（四）加强高级风险管理人才的培养 (26)（五）建立完善的数据库系统 (27)1.加强信息披露息披露 (28)2.充分运用IT系统 (28)五、结论 (28)参考文献 (30)新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理对策浅析一、新巴塞尔协议主要内容及其分析㈠巴塞尔协议的逻辑演进1.巴塞尔协议的诞生1974年，西德的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行倒闭，震动国际金融业，这两家著名国际性银行的倒闭使监管机构开始全面审视银行监管问题。
巴塞尔新资本协议下我国银行的全面风险管理
全面风险管理的含义
现 代风 险管理理 论认 为，银行 业面 临的风 险主要 有信 用风 险、市场 风险 、操作 风险和 其他风 险 。随着全球 金融
２ 风 险管理仍是政 策主导型，没有形成以政策为依托， ．
以市场为 主导 的风险 管理模 式 。大多数 银行 的风险 管理制 度仍 是基 于监 管部 门政 策制 定 的，被动 的、片 面的 管理制
本充足 率 、监管部 门的监 督检 查和市场 约束 ”为三 大支柱 和主要 内容 。其 中，第一支 柱是 资本充 足率和 资本 约束 。
协 议 提 出 了 资 本 充 足 率 的 下 限 和 风 险 计 量 方 法 ，并 在 相 关
的计算中综合考虑银行 的信用风 险、市场风 险、操作风 险， 在得 出完全 的风险加 权后再 进行 计算 。第二支 柱主要 是监
趋 势 。全 面风 险管理 也必 然成 为 《 巴塞 尔新 资本协 议》规
定 的风险监 管方法 。
我国银行风险管理 的现存问题和对策
全 面 风 险 管 理 致 力 于 在 不 同 层 次 、 不 同 角 度 上 ， 风 险 管 理 的 全 面 进 行 。 由 于 我 国商 业 银 行 风 险 管 理 起 步 较 晚 ， 加 上 长 期 以来 的 政 策 性 主 导 的 发 展 模 式 ， 使 得 我 国 银 行 的 风 险 管 理 与 市 场 的 要 求 脱 节 ， 没 有 形 成 完 整 的 、 合 理 的 风
一
一 文／ 晓 阳 陈
体 化 和 金 融 创 新 的 不 断 发 展 ，金 融 衍 生 工 具 不 断 创 新 ，
传统的风险监管逐渐不能控制复杂金融交易活动中的风险。 在 此 背 景 下 ，全 面 风 险 管 理 理 论 应 运 而 生 。 全 面 风 险 管 理 理 论 形 成 于 ２ 世 纪 ９ 年 代 末 ， 其 具 体 理 Ｏ ０
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市 场
本 要
督
纪 律
求
原则 3 监管当局应鼓励银行资本水平高
检
原则 4
查
监管当局应尽早采取干预措施，
防止银行的资本水平降至防范风
于监管资本比率，应该有能力要
险所需的最低要求之下；如果银
求银行在满足最低资本要求的基
行未能保持或补充资本水平，监
础上，另外持有更多的资本”
管当局应要求其迅速采取补救措
施
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新巴塞尔协议下的银行风险管理
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对巴塞尔一的评价
积极方面 ➢ 突出了对银行资产风险的关注 ➢ 突出动态监管的理念 ➢ 将表外业务纳入资本监管 ➢ 有助于国际间进行比较 ➢ 资本充足率大幅度提高，强化国际银行体系的稳健性 ➢ 有利于公平竞争，并增强市场约束的有效性
第二支柱：监督检查
新 资本协 议
最 低 资
原则 1 银行应具备一整套程序，用于评 估与其风险轮廓相适应的总体资 本水平，并制定保持资本水平的 战略。(ICAAP)
原则 2
监管当局应检查和评价银行内部
资本充足率的评估情况及其战略
，监测并确保银行监管资本比率
的能力。若对检查结果不满意，
监
监管当局应采取适当的监管措施
敞口
信用卡业务
第一
其他零售
支柱
VAR模型
市场风险
客户评级 债项评级 申请评分 行为评分 催收评分 征信评分 风险分池
利率风险 汇率风险 股票风险
商品价格风险
违约概率
资本 需求 违约损失率
资本 需求
估值体系
新
模型验证
资
本
操作风险
七大类损失事件 八大类业务条线
协
操作风险与控制自我评估（RCSA）
议
三大工具
不足之处 ➢ 风险敏感性低 ➢ OECD俱乐部法明显不合理 ➢ 资本套利 ➢ 风险覆盖面窄 ➢ 没有一套可行的实施机制
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二、Basel II:新资本协议
新资本协议
第Ⅰ支柱 最低资本要求
第Ⅱ支柱 监管部门监督检查
资本定义
风险加权资产
信用风险
市场风险
操作风险
标准法
内部评级初级法 (F-IRB)
第一支柱未涉及的风险
银行账户利率风险
流动性风险
战略风险
监
声誉风险
业务部因素 经济周期效应
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第三支柱：市场纪律
源于市场需求，为市场提供信息 促进市场纪律的建立，有助于确保市场参与者
➢ 了解银行的风险状况 ➢ 了解银行的资本充足率 提高透明度，有助于强化监管，提高稳健性
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资本充足率：针对目前和未来业务，评估 资本充足率的方法
方法和输入的定性信息 分阶段和部分的风险定量信息 作为评估质量/可靠性标准的行为定量信息
银行自身也需要这些信息来达成业务目标与管理要求
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Basel II 整体框架
非零售 敞口
公司法人业务 同业业务
信用风险
小微业务
零售
按揭业务
资本节约 风险可控 资本回报率提高 股东价值最大化
最终目标
从巴塞尔一到巴塞尔二的变化
新增两个新支柱，即监管检查和市场纪律 监管资本计量更多依靠银行内部风险评估 更多地认定风险缓释技术 明确操作风险资本要求 对于银行和监管者有多项选择
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驱动力量 变迁主体 主要标志 变革核心
变革目的 理论基础
risk measurement, standards and monitoring 《第三版巴塞尔协议： 流动性风险计量、标准和监测的国际框架》
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三、Basel III :加强资本监管，新增流动性和杠杆率监管标准
资本要求
资本比率=
提高资本下限:
▪ 提高核心资本及一级资本比率要 求
▪ 额外增加防护性超额资本及逆周 期超额资本要求
第三支柱：四个方面的信息
总体披露原则
适用范围
经董事会批准的披露政策 政策应涉及银行决定披露内容的方法和对
于披露过程的内部控制
专门的程序评估披露的适当性，包括对有 效性和频率的评估
银行集团最高层次的并表 银行附属机构 非银行附属机构 未并表机构扣除处理
资本
风险暴露及评估
资本结构：所有资本工具的主要特征及情 况，特别是创新、复杂或混合资本工具
国际化大银行的风险管理实践
国际大银行（特别是欧洲银行） 资本与风险关系更加密切 以资产负债表为基础，主要关注资产 负债表的左方-资产
更加经济地运用资本提高资本回报率 有效市场理论，反映了监管制度顺应 市场变化
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第三版巴塞尔协议制定过程
2010年7月，巴塞尔委员会决策委员会会议（中央银行行长和监管 当局负责人会议，GHOS）确定相关监管方案
第二支柱涵盖的风险：三个领域
第一支柱虽涉及但未完全涵盖的风险： 信用风险 贷款集中度风险
• 单个或一组关联交易对手 • 同一行业或地域交易对手 • 财务状况依赖于同类业务或商
品的交易对手 • 单一类抵质押品、保证人风险 使用缓释技术产生的风险 ▪ 不能及时获取抵押品 ▪ 不能及时变现 ▪ 担保人拒绝或延迟支付 ▪ 文档未检验的风险 操作风险 • BIA、SA下银行收益低
2010年9月，巴塞尔委员会决策委员会会议（中央银行行长和监管 当局负责人会议，GHOS） 确定资本和流动性监管要求标准
2010年12月，巴塞尔委员会发布第三版巴塞尔协议 ➢ BCBS 189-Basel III: A global regulatory framework for more
resilient banks and banking systems 《第三版巴塞尔协议：更具稳健性的银行和银行体系的全球监管框架》 ➢ BCBS 188-Basel III: International framework for liquidity
损失数据库收集（LDC）
关键风险指标（KRI）
声誉风险
定性分析
第二
流动性风险
支柱
集中度风险
战略风险
定量计算
第三 支柱
风险状况
资本
资
需求
本
损失程度
充
足
率
达
非预期损失
资本 需求
标
全行资本供给 信息披露
准入退出 限额管理 贷款定价 监控预警
经济资本管理
准备金计提
业绩考核
风险分类
风险计量 Page 11
结果应用
内部评级高级法 (A-IRB)
PD LGD、EAD、M
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第Ⅲ支柱 市场纪律
基本指标法 标准法 高级计量法
第一支柱
信用风险
市场风险 操作风险
利率风险 汇率风险 股价风险
商品价格风险 人员风险 流程风险
法律风险 IT风险
外部事件
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国家风险 公司风险 零售风险 机构风险 股权风险 专项贷款