数据分析实验报告

广东石油化工学院

数据分析（抽样调查）实验报告题目：多元统计分析在股票投资中的作用

摘要：随着我国股票市场的迅速发展和逐步完善，股票的投资特点和前景越来越受到投资者的追捧。理性的投资者，将会更加重视上市公司的经营业绩和股票的内在价值。但如何对股票的价值进行评价在实践中是个难点，对此进行探讨十分必要。本文首先运用图形分析法和移动平均法分析股票风险，再运用聚类分析对影响上市公司股票业绩的变量进行分类，运用因子分析模型得出决定股票业绩的公因子，并进行了比较。

关键词：图形分析法；移动平均法；聚类分析；因子分析；SAS；股票投资分析

一、研究目的及意义

随着我国股票市场的不断发展，股票投资已经成为我国投资者的主要投资途径，而且也将成为我国投资者的重要投资渠道。因此，他们必须重视上市公司的经营业绩，重视股票自身的品质，即重视投资对象的选择。面对众多股票及各个公司的财务数据，怎样才能客观、全面、准确的分析并选出绩优股和潜力股呢？本文选择30家上市公司作为研究对象，进行业绩评价。目的是对上市公司财务分析的基础上，探索各上市公司的投资价值，为投资者提供一定的决策指导和理论参考。

二、研究方法

多元统计分析方法中的图表分析法、移动平均法、聚类分析和因子分析在股票的综合评价中有着广泛的应用。本文采用的分析方法是图表分析法、移动平均法、因子分析和聚类分析。在对上市公司进行综合评价时，先用图表分析法和移动平均法分析其风险，接着用聚类分析进行分类，然后再利用因子分析法对多维变量进行降维，降维后的变量是原变量的线性组合，并能反映原变量绝大部分信息，使信息的损失最小，对原变量的综合解释能力强。该方法通过因子的方差贡献率来表示变量的作用，可避免在系统分析中对权重的主观判断，使权重的分配更合理，尽可能地减少重叠信息的不良影响，克服