panel data做固定效应模型

panel data做固定效应模型时有下列几种方法：（stata）

假设id表示个体，t表示时间，y为被解释变量，x为解释变量。

假设id 有6组。

1、直接用xtreg命令：

xtreg y x ,i(id) fe

2、采用虚拟变量方法lsdv：

(1)采用xi 前缀方法

xi: reg y x i.id

(2)现产生虚拟变量，然后在用ols回归。分为3种方法。

第一步：产生虚拟变量

egeni,gen(dumy) /*产生虚拟变量：dumy1 dumy2 ...dumy6*/第二步：回归分析

*方法1：包含截距项,去掉一个虚拟变量，如dumy1

reg y x dumy2-dumy6

*方法2：不包含截距项

reg y x dumy1-dumy6,noc

*方法3：包含截距项和所有的虚拟变量，必须的加约束条件

constraint define 1 dumu1+dumy2+dumy3+dumy4+dumy5+dumy6=0

cnsreg y x dumy1-dumy6,constraint(1)

（3）大量虚拟变量方法

areg y x,absorb(id)

3、采用within估计，但回归的系数的t值需要进行调整

bysort i: egenymean=mean(y)

bysort i: egenxmean=mean(x)

genyd=y-ymean

genxd=x-xmean

regydxd,noc /*无截距项*/

可能还有没有想到的地方，希望大家批评指正。