计量经济学课后题
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第五章异方差性
一、填空题（每空2分）
1．五项古典假定中的第二条——随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了。
2．通常若出现违反基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变换可以减少和自相关的程度。
3．用来消除异方差的最小二乘法称其为最小二乘法。
4．回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则参数估计值是。
5．异方差性的对模型的普通最小二乘法方差的影响：。
6．异方差性的对模型的普通最小二乘估计无偏性的影响：。
7．异方差性的对参数显著性检验的影响：。
8．异方差性的对预测的影响：。
9．怀特(White)检验是检验计量经济模型的性。
10．哥里瑟(Glejser)是检验计量经济模型的性。
二、名词解释：（每题4分）
1.异方差性；2．戈德菲尔德-夸特（G-Q）检验法
3. White检验法4．加权最小二乘法
三、单项选择题：（每小题2分）
1．更容易产生异方差的数据为（）
A.时序数据
B.平均数据
C.横截面数据
D.年度数据
2．在修正异方差的方法中，不正确的是（）
A.加权最小二乘法
B.对原模型变换的方法
C.对模型的对数变换法
D.两阶段最小二乘法
3．Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
R或2R却很大，F值也很 4．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的2
显著，这说明模型存在（）
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
5．下列说法不正确的是（）
A．异方差是一种随机误差现象B．异方差产生的原因有设定误差
C．检验异方差的方法有加权是小二乘法D．修正异方差的方法有加权最小二乘法
6．在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（）
A.广义差分法
B.工具变量法
C.逐步回归法
D.加权最小二乘法
7．ARCH检验方法主要用于检验（）
A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 8．线性模型Y i=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象?( )
A 、Cov(μi,μj)=0 B、Var(μi)=σ2C.、Cov(X i,μi)=0 D、Cov(X1i,X2i)=0
9. White检验方法主要用于检验（）
A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性
10. Glejser检验方法主要用于检验（）
A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性
四、多项选择题（每小题3分）
1、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（）
A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列
B. 样本容量尽可能大
C. 随机误差项服从正态分布
D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉
E、除了异方差外，其它假定条件均满足
2．异方差性的检验的方法有（）
A.图示检验法；
B.戈德菲尔德-夸特(G-Q)检验；
C.怀特(White)检验
D.ARCH检验E戈里瑟检验 3．产生异方差性的主要原因是（）
A.模型中省略了某些重要变量；
B.模型设定误差；
C.测量误差的变化；
D.截面数据中总体各单位的差异。
五、判断题（判断下列命题正误，并说明理由，每小题5分）
1.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误。
2．如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的；
3. 如果存在异方差，参数的估计仍具有无偏性，但不具有最小方差性。
六、解答题
1．试比较说明模型存在异方差时，普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。
2．异方差性的后果是什么？
3．产生异方差性的主要原因是什么？
4 ．异方差性的检验的方法有哪些？
七、计算分析题
1.由表中给出消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：
（1）估计回归模型
u
X
Y+
+
=
2
1
β
β中的未知参数
1
β和
2
β，并写出样本回归模型的书写格
式；
（2）试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性；
（3）选用合适的方法修正异方差。
Y X Y X Y X
558015222095140
65100144210108145
7085175245113150
80110180260110160
79120135190125165
84115140205115180
98130178265130185
95140191270135190
90125137230120200
7590189250140205
741055580140210