金融风险控制与管理自考真题201601

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全国自考风险管理真题与参考答案

全国自考风险管理真题与参考答案题目：全国自考风险管理真题与参考答案一、选择题1. 风险管理的基本原则是（）。

A.规范性B.积极性C.多样性D.差异性答案：C. 多样性2. 风险管理的目标是（）。

A.最大化风险B.最小化风险C.完全消除风险D.承担风险答案：B.最小化风险3. 以下哪个不是风险管理的基本步骤（）。

A.风险鉴定B.风险评估C.风险治理D.风险消除答案：D.风险消除4. 风险管理的基本方法包括（）。

A.避免风险B.转移风险C.减轻风险D.全部承担风险答案：A.避免风险 B.转移风险 C.减轻风险5. 风险管理的核心是（）。

A.风险识别B.风险分析C.风险控制D.风险监测答案：C.风险控制二、判断题1. 风险管理是指对已发生的风险进行控制和处理。

答案：错误2. 风险管理的目标是完全消除风险。

答案：错误3. 风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。

答案：正确4. 风险管理的基本方法只包括避免风险和转移风险。

答案：错误5. 风险管理的核心是风险控制。

答案：正确三、问答题1. 请简述风险管理的基本原则。

答：风险管理的基本原则是多样性。

这意味着在风险管理过程中，应该采取多种方法和策略来处理和控制风险，而不是仅依靠单一的措施。

通过采取多样性的方法，可以降低风险管理的不确定性，并提高对各种风险的应对能力。

2. 风险管理的基本步骤有哪些？请逐一介绍。

答：风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。

- 风险鉴定是指通过对可能存在的风险进行排查和识别，确定在特定环境下可能发生的各种风险。

- 风险评估是指对鉴定出的风险进行综合评估，包括对风险的可能性、影响程度和频率进行定量或定性分析，确定风险的相对重要性和紧迫性。

- 风险治理是指通过制定和实施相应的风险控制策略和措施，以及建立风险管理体系，对已识别的风险进行控制和管理，以减轻和防范风险的出现和发展。

以上是风险管理的基本步骤，通过逐步实施，可以全面、系统地对风险进行管理和控制。

金融风险控制与管理章节练习一

四川自考08390《金融风险控制与管理》章节练习：中国金融业概论一、名词解释1.“大一统”的银行体系:中国人民银行负责全国几乎所有的金融活动。

全国所有的信贷资金，由中国人民银行统一管理，各级银行吸收的存款上缴总行统一使用；银行的各种贷款，则由总行按计划指标下达，各级银行在其指标范围内发放贷款。

2.双重银行体系:1993年中国国务院发布了关于金融体制改革和外汇体制改革的两个重要文件，开始了中国新一轮的金融体制和银行体制的改革。

这一时期的金融和银行改革把中国人民银行转型为在国务院领导下执行货币政策和金融监管职能的现代中央银行；把国有专业银行转变为国有商业银行。

1995年，全国人民代表大会颁布了《人民银行法》、《商业银行法》、《保险法》等。

这些法律文件为中国金融改革和银行改革提供了一个法律上的框架。

同时也确立了中央银行和商业银行分离的双重银行体制。

《人民银行法》正式确定了中国人民银行作为中央银行的两大职责，即:在国务院的领导下制定和实施货币政策，对金融业(包括商业银行、证券公司和保险公司)实施金融监管。

银行、证券和保险开始分业经营。

3.政策性银行:为了使四大专业银行变成真正的国有商业银行，1994年中国政府批准成立了三家政策性银行，目的是把政府直接指导下的政策性借贷业务从商业银行经营业务中分离出去。

这三家政策性银行分别是:国家开发银行，它负责对国家基础建设进行融资；中国进出口银行，负责国际贸易融资；中国农业发展银行，负责对农业发展提供融资。

4.信用合作社:信用合作社主要为中小企业和私人提供信贷。

可以分为城市信用合作社和农村信用合作社。

5.汇率并轨:1994年中国实现了汇率并轨，将过去的官方价格的外汇市场与市场价格基础的外汇市场实现统一，建立起统一的全国性的银行间外汇市场。

二、单项选择题1.在中国银行业的分类中,下列选项属于“国有银行”的是(C)。

A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.2001年中国成立了第一家政策性保险公司,它是(D)。

2016年10月自学考试00086《风险管理》试题

2016年10月高等教育自学考试《风险管理》试题课程代码：00086一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1.既是风险事故发生的潜在原因又是造成损失的间接的和内在的原因，它是指A.风险事故B.风险因素C.风险程度D.损失2.通过保险公司的专业人员及有关的学会就企业可能遭遇的风险加以详尽的调查与分析，编制各种调查表供企业参考的一种方法，该方法被称为A.保险调查法B∙保单对照法C.资产一损失分析法D.调研法3.以下关于风险管理的总目标的陈述，说法正确的是A.以最小的风险管理成本获得最小的安全保障B.以最小的风险管理成本获得最大的安全保障C.以最大的风险管理成本获得最小的安全保障D.以最大的风险管理成本获得最大的安全保障4.通过各种方法认识经济单位面临的风险，为分析风险奠定基础，即风险识别的第一步是A. 了解风险B.分析风险C.感知风险D.熟悉风险5.分析风险的方法不包括A.风险清单B.威胁分析C.事故分析D.投入产出分析6.风险的非保险转移的实施方式中，由保证人对被保证人因其行为不忠实或不履行某种明确的义务而导致权利人的损失予以赔偿的一种书面合同。

这种书面合同被称为A.中和B.免责约定C.保证书D.公司化7.经济单位自己承担由风险事故所造成的损失又被称为A.意外损失基金B.内部借款C.特别贷款D.风险承担8.以下关于企业在采用风险避免来处理风险时须考虑因素的陈述，不正确的说法是A.想要避免某种风险但不可能B.在经济上未必适当，某些风险即使可以避免，但就经济效益而言也许不合适C.避免了某一风险有可能另外产生新的风险D.某种特定风险所致的损失概率和损失程度相当大时，并不适合采用风险避免方法9.效用理论是结合经济学上的一一和心理学上的一一所形成的一种定性分析理论。

A.效用观念/主观概率B.效用函数/主观概念C.效用边际/主观概念D.主观概率/效用观念10.在重复保险情况下，甲保险人承保8万元，乙保险人承保6万元，在保险期间发生保险损失7万元。

金融风险控制与管理试卷自考试题201610

四川省2016年10月高等教育自学考试金融风险控制与管理试卷（课程代码08390）一、单项选择题。

P2 l.在1954年到1978年期间，按照苏联的单一的、统一的银行模式，形成的一个银行体系是BA.以中国人民建设银行为中心的大一统B.以中国人民银行为中心的大一统C.以中国工商银行为中心的大一统D.以中国人民政府为中心的大一统P10 2.我国新型农村金融机构有CA.信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公B.信用合作社、村镇银行、汽车金融公司C.村镇银行、贷款公司、农村资金互助社D.贷款公司、金融租赁公司、基金公司P40 3.银行资产中最大的部分仍然是DA.现金及同业存款B.证券C.银行建筑及固定资产D.贷款和租赁P41 4.当一个公司并购另一家公司时，如果所支付的金额高于被收购企业的净资产的市场价值，高出的部分就是收购企业所愿意接受的被收购企业的BA.无形资产B.商誉C.资本溢价D.收购利润P70 5.作为金融机构财务杠杆的直接度量指标，它表明了单位股权资本支撑的资产以及金融机构有多少资源是依靠举债而得到的，它就是BA.净利润率B.股权乘数C.资产利用率D.股权收益率P92 6.在CAMEL体系中，我们将金融机构的贷款按风险程度分为四类，它们是D A.正常、逾期、呆滞、呆账B.正常、关注、次级、可疑C.正常、可疑、损失、呆账D.正常、次级、可疑和损失P110 7.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为CA.利息收入减少0.05万B.利息收入减少0.01万C.利息收入增加0.05万D.利息收入增加0.01万P105 8.收益率曲线有三种可能的形状AA.上升型、下降型、平坦型B.直线型、曲线型、三角型C.爬坡型、下滑型、平坦型D.直线型、流线型、波动型P128 9.久期(duration) 是美国经济学家弗雷得里.麦克莱(Frederick Macaulay)于1936年首先提出的。

某年10月全国自考风险管理真题及参考答案

某年10月全国自考风险管理真题及参考答案本文提供了2000字的某年10月全国自考风险管理真题及参考答案。

一、概述风险管理是现代企业管理的重要组成部分，其目的是为了有效地识别、评估、应对和监控可能对企业运营造成负面影响的风险。

自考风险管理专业课程要求学生具备扎实的基础知识和实践能力，针对各类风险进行综合分析和应对，能够为企业提供科学和合理的决策支持。

二、真题分析第一题：答案为A。

对于风险管理来说，内部控制是一个重要的组成部分。

内部控制是指企业为了实现组织目标，并保证经济、高效地开展业务活动，通过建立符合企业特点和风险特点的制度、规范以及其他相关措施来合理安排、组织、管理和控制公司内部各种资源，确保资产安全，提高经营管理效率的制度。

因此，答案为A。

第二题：答案为C。

风险管理的基本原则有风险共担原则、证券买卖两个不同身份的原则、认证承诺原则和责任认定原则。

根据题干中“直接对经营环境的要求和对企业经营活动的影响”的描述，可得出答案为C。

第三题：答案为D。

风险的规避是指通过采取相应的措施和方法，来降低或消除风险带来的负面影响。

对于那些重大风险或无法规避的风险，可以进行合理的分散，以降低其对企业的影响。

因此，答案为D。

第四题：答案为B。

主观概率是在具体的情况下个体或群体对某一特定结果发生的可能性或概率的主观估计。

它常用于在缺乏足够历史数据或经验时进行风险评估。

因此，答案为B。

第五题：答案为B。

风险评估的主要方法有定性评估和定量评估。

其中，定量评估是利用一定的模型和方法对风险进行计算和测量，从而得出风险的具体数值。

因此，答案为B。

第六题：答案为A。

风险评估需要收集、整理和分析相关数据和信息，以便更加全面和准确地评估风险。

因此，答案为A。

第七题：答案为C。

风险偏好是指个体或企业在面临风险时，对风险承受的态度和倾向。

不同的个体或企业会有不同的风险偏好，对风险的接受程度也不同。

因此，答案为C。

第八题：答案为D。

风险控制是指对已经识别和评估出的风险，通过采取相应的措施和方法，来降低或消除其对企业的影响。

本科自考金融风险管理历年试卷及答案

金融风险管理试题2018年1月一、单项选择题（每题2分，共20分）1．( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。

A.关注类贷款B．次级类贷款C可疑类贷款D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是( )。

A.信贷风险B．主权风险C．结算前风险D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪( )。

A. 30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6．( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A. io%B．20%C．30%D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在( )。

A.现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、( )风险和信用风险。

A.法律B．流动性C．泵统D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是( )。

A.良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10.金融信托投资公司的主要风险不包括( )。

A.信用风险B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11．下列说法正确的是( )。

A.信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12. -个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( )。

A.股东大会B．董事会和风险管理委员会C．监事会D．风险管理部E．业务系统13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有( )。

金融风险管理与控制考试试题

金融风险管理与控制考试试题一、选择题1. 以下哪个不是金融风险的类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利润风险2. 金融风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 降低风险C. 扩大市场份额D. 增加投资回报率3. 以下哪个不是金融风险管理的方法？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险扩大D. 风险控制二、简答题1. 请简要介绍金融风险管理的目标和原则。

金融风险管理的目标是降低金融机构由于市场、信用、操作等因素造成的潜在损失，并确保金融活动的稳定和可持续发展。

其原则主要包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监管。

通过全面了解和分析金融风险，制定相应的管理措施和策略，以保障金融安全和机构的可持续经营。

2. 请简述市场风险的特点和主要管理方法。

市场风险是金融机构面临的由市场价格波动和市场变化引起的风险。

其特点包括不可控性、不确定性和系统性。

对于市场风险的管理，主要方法包括风险避免、风险转移、风险分散和风险对冲。

通过合理分散投资组合、使用金融衍生品进行对冲交易等方式，降低市场风险对金融机构的影响。

三、案例分析某银行在进行信用风险管理时，发现一位借款人的信用评级发生了下降。

请问银行应该如何应对这种情况？针对这种情况，银行应该采取以下措施进行应对：1. 重新评估借款人的信用状况，了解其当前的还款能力和还款意愿。

2. 调整借款人的信用额度和利率，以反映其信用评级下降所带来的风险变化。

3. 提供额外的担保要求，如要求借款人提供抵押物或找到更可靠的第三方担保机构。

4. 定期监测借款人的还款情况，对于出现逾期或违约行为，采取相应的预警和追偿措施。

5. 考虑将债权出售给其他金融机构，以分散风险和回收资金。

通过以上措施，银行可以有效应对借款人信用评级下降所带来的信用风险，降低贷款违约的可能性，并保护自身的利益。

总结：金融风险管理与控制是金融机构必须重视和有效执行的重要工作。

通过对不同类型的风险进行准确的评估和监控，采取相应的管理方法和措施，可以降低金融机构面临的损失风险和经营风险，提高金融安全性和经济效益。

20161月金融理论和实务真题和答案解析[自学考试]

全国2015年1月高等教育自学考试金融理论与实务试题课程代码：00150一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.一种商品的价值可由许多商品表现出来的情况，马克思称之为【】A.简单、偶然的价值形式B. 扩大的价值形式C. 一般价值形式D. 货币形式答：B P502.世界上最早使用纸币的国家是【】A.中国B. 美国C.英国D. 日本答：A P523.间接融资的优点不包括【】A.灵活便利B. 分散风险、安全性高C. 具有规模经济D. 筹集稳定的长期资金答：D P704.国家信用工具不包括【】A.中央政府债券B. 公司债券C. 地方政府债券D. 政府担保债权答：B P785.银行向借款人发放一笔2000 元的贷款，2 年后到期，若年利率为10%，按复利计算，则到期后借款人向银行支付的利息为【】A.400 元B.420元C.2400元D.2420 元答：B P876.借贷期内所形成的利息额与所贷金额的比率称为【】A.利率B. 收益率C. 到期收益率D. 持有期收益率答：A P877.在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折算的外国货币数量增多，则说明【】A.本国货币汇率上升，本币升值B.本国货币汇率下降，本币贬值C.本国货币汇率下降，外币贬值D.本国货币汇率上升，外币升值答：A P1018.有“金边债券”之称的债券是【】A.地方政府债券B. 金融债券C. 公司债券D. 国债答：D P1219.由我国境内股份公司发行的，以人民币标明票面价值，以外币认购，在境内证券交易所上市，供境内外投资者买卖的股票是【】A.A股B.B股C.H股D.N股。

答：B P12310.国库券通常采取【】A.溢价发行方式B.平价发行方式C. 贴现发行方式D.按市场利率发行方式答：C P13911.如果央行提高法定存款准备金率，同业拆借市场利率会【】A.上升B.下降C. 不变D. 先升后降答：A P13312.以下属于股票投资基本面分析的是【】A.趋势分析B. 形态分析C. 公司分析D.指标分析答：C P164-16513.按期权权利性质划分，期权可以分为【】A.欧式期权和美式期权B. 看涨期权和看跌期权C.股票期权和外汇期权D.股票期权和期货期权答：B P19314.为协调国际间的货币政策和金融关系，加强货币合作而建立的国际性金融机构是【】A.国际货币基金组织B.世界银行集团C.国际清算银行D.泛美银行答：A P21415.目前我国商业银行体制是【】A.单一银行制B. 总分行制C.控股公司制D. 混合银行制答：B P22116.我国投资银行发展中具有广泛发展空间、风险小、同时能够带动投资银行其他业务发展的业务种类是【】A.贷款业务B.资产管理业务C.储存业务D.租赁业务答：B P25417.凯恩斯的货币需求量方程式是【】A. M=f(Y,i)B. M=PQ/VC. M= L1 (Y) +L2 (r)D. Md/P=f(Y,W;rm,rb,re,1/p dp/dt;u)答：C P27218.目前我国活期存款属于的货币层次是【】A.M0B.M1C. M2D. M3答：B P28619.国际收支平衡表中反映一国居民与非居民之间实际资源转移的是【】A.资本项目B.经常项目C.储备资产D.金融项目答：B P29420.货币政策的内涵表现为中央银行为实现既定的经济目标，运用各种工具调节【】A.货币供给和利率B.货币需求和供给C.社会需求和供给D.社会供给和利率答：A P314二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干的括号内。

金融风险控制与管理复习题

金融风险控制与管理复习题（第一章）1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( )A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有：( )A.不良贷款及银行的资本充足率B.银行间拆借市场C.银行间债券市场D.执行存款准备金的管理3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( )A.不得超过25%B.不得超过30%C.不得超过50%D.不得超过51%4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( )A.2%B.4%C.6%D.8%5.请简要回答中国金融业的发展过程。

6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。

7.请详细阐述中国银行业的分类。

(第二章）1.下列科目不属于资产的是（）A现金及同业存放 B未分配利润C商誉和无形资产 D银行建筑及固定资产2.下列选项中属于表外业务的是（）A贷款 B贷款承诺 C定期存款 DNOW账户3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（）A货币市场存款账户 B储蓄存款C无息的活期存款 D购买的联邦资金和回购协议4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。

5.如何理解资产负债表恒等式。

6.主要的表外业务有哪些？(第三章）1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（）A.净利润率（NPM）B.资产利用率（AU）C.股权乘数（EM）D.每股收益率（EPS）2.ROE=( )×股权乘数A.资产净非利息收益率B.资产收益率C.净利润率D.资产净利息收益率3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（）A.偿债能力B.盈利能力C.发展能力D.流动性4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。

6.请简要说明股权收益率模型的意义。

7.简述“骆驼评价体系”。

8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。

金融风险控制与管理自考真题201601

⾦融风险控制与管理⾃考真题201601四川省2016年1⽉⾼等教育⾃学考试⾦融风险控制与管理试卷（课程代码08390）⼀、单项选择题。

P3 l.1984年1⽉，在北京正式成⽴，其主要业务是为城市⼯商企业提供营运资本贷款和结算服务，同时吸收⼯商企业、机关团体以及城镇居民存款，这家银⾏是A.中国⼈民建设银⾏B.中国⼈民银⾏C.中国⼯商银⾏D.中国农业银⾏P10 2.2006年以后，成⽴的新型农村⾦融机构有A.信托公司、企业集团财务公司、⾦融租赁公司、汽车⾦融公司、货币经纪公司B.信⽤合作社、村镇银⾏、汽车⾦融公司C.村镇银⾏、贷款公司、农村资⾦互助社D.贷款公司、⾦融租赁公司、基⾦公司P38 3.银⾏资产中被称为“⼀级储备”的资产是A.现⾦及同业存款B.证券C.银⾏⾏建筑及固定资产D.贷款和租赁P41 4.当⼀个公司并购另⼀家公司时，如果所⽀付的⾦额⾼于被收购企业的净资产的市场价值，⾼出的部分就是收购企业所愿意接受的被收购企业的A.⽆形资产B.商誉C.资本溢价D.收购利润P70 5.在⼀定程度上反映了⾦融机构的成本控制和服务定价政策的效率的指标是A.净利润率B.股权乘数C.资产利⽤率D.股权收益率P54 6.中国招商银⾏把贷款按风险程度分为五类，它们是A.正常、关注、逾期、呆滞、呆账B.正常、关注、次级、可疑、损失C.正常、次级、可疑、损失、呆账D.正常、逾期、次级、可疑、损失P111 7.假设某⾦融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为25万，则利⽤重定价模型，该⾦融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收⼊的变化为A.利息收⼊减少0.01万B.利息收⼊减少0.05万C.利息收⼊增加0.01万D.利息收⼊增加0.05万P105 8.收益率曲线有三种可能的形状A.上升型、下降型、平坦型B.直线型、曲线型、三⾓型C.爬坡型、下滑型、平坦型D.直线型、流线型、波动型P132 9.债券为永久性公债，⾯值为1000元,利率为10%，其久期为A.10年B.11年C.12年D.14年P163 10.以下因素中构成真正的还款来源的是A.抵押物B.还款意愿C.融资活动中产⽣的现⾦流D.经营活动产⽣的现⾦流P163 11.在进⾏个⼈住房贷款借款⼈的还款能⼒分析时，经常使⽤的指标有A.贷款的预期收益率B.合同承诺的贷款收益率C.风险调整后的资本收益率D.总债务收⼊⽐P213 12.⼀个有条件的银⾏付款承诺，是银⾏根据买⽅(进⼝商)的要求和指⽰，向卖⽅(出⼝商) 开⽴的在规定的期限内凭与信⽤证条款相符的单据⽀付⼀定⾦额的书⾯承诺,这是银⾏的A.跟单信⽤证业务B.备⽤信⽤证业务C.银⾏保函业务D.贷款承诺业务P215 13.由交易双⽅订⽴的，约定在未来某⽇按签订合约时所约定的价格交割⼀定数量的特定标的物的标准化合约，是⼀种由有组织的交易所保证的场内交易，它是A.远期B.期权C.互换D.期货P209 14.某⼀⾦融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，考虑表外业务的⽅法所计算出的该⾦融机构的净值为A.400B.450C.500D.550P228 15.外汇风险的根源除了汇率的波动性外，还有A.外币敞⼝B.外汇资产C.外汇负债D.外汇买⼊P233 16.如果银⾏持有存在美国美元的多头，当⼈民币对美元升值时，银⾏会A.损失B.获利C.既不损失也不获利D.不能确定损失还是获利P215 17.表外衍⽣合约的信贷等值额等于A.潜在风险B.现有风险C.潜在风险+现有风险D.(潜在风险+现有风险)*相应的风险权重P248 18.资本职能有A.营业职能、保证职能、监管职能B.信⽤职能、保障职能、监管职能C.营业职能、保护职能、管理职能D.信⽤职能、保管职能、基础职能P317 19.按照规定，计量操作风险监管资本的⽅法有A.标准法、内部模型法、⾼级计量法B.标准法、替代标准法、内部评级法C.标准法、优化指标法、⾼级计量法D.标准法、替代标准法、⾼级计量法P293 20.银监会批准的商业银⾏可运⽤内部模型法计算市场风险资本要求，内部模型法主要的模型为A.风险调整后的资本收益率(RAROC)B股权收益率(ROE)C.风险价值(VaR)D.重定价模型⼆、多项选择题P18 21.在我国国有商业银⾏重组和改⾰过程中，改⾰⽅案总体上分为3个步骤，它们是A.业务合作B.财务重组C.利益分配D.资本市场上市E.公司治理P47 22.银⾏和其他⾦融机构如果要提⾼其净利润将⾯临多种选择，包括A.采取合理合法的避税措施减少应付税款B.增加能够产⽣⼿续费收⼊的服务项⽬C.设法降低各种营业费⽤D.以更低的成本来筹集资⾦E.提⾼每⼀项资产的净收益率P90 23.CAMEL 评级体系包括下⾯哪⼏部分?A.资本充⾜性B.资产质量C.盈利能⼒D.资产流动性E.资产风险性P222 24.⾦融机构国际业务主要的类型有A.国际投资业务B.国际中间业务C.国际投⾏业务D.外汇买卖业务E.国际融资业务P167 25.在对借款⼈进⾏信⽤分析时，主要有5C 分析法，5C 包括有A.⽣产B.品德C.能⼒D.资本E.担保三、判断改错题。

金融风险控制与管理自考真题201501

四川省2015年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理试卷(课程代码08390)一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代福填写在题后的括号内。

错选、多选或选均无分。

P8 1、为了使四大专业银行变成真正的国有商业银行,1994年中国政府批准成立了三家政策性银行,其中之一是A.国家投资银行B.中国进出口信贷银行C.中国农业发展银行D.国家开发公司p17 2.下列监管职能中,自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有A.不良贷款银行的资本充足率B.执行存款准备金的管理C.银行间拆借市场D.银行间债券市场p38 3.下列科目不属于资产的是A.现金及同业存放B.未分配利润C.商誉和无形资产D.银行建筑及固定资产p43 4.美国银行业最重要的非存款资金来源是记录在资产负债表中的A.同业拆借B.次级债券C.大额可转让定期存单D.购买的联邦资金和回购协议p70 5.对股权收益率(ROE)进行分解,下列不属于其组成成分的是A.净利润率(NPM）B.资产利用率（AU）C.股权乘数(EM)D.每股收益率(EPS)p54 6.中国招商银行按照贷款质量(风险)的不同,把贷款分为A.三类B.四类C.五类D.六类P108 7.某金融机构面临负的重定价缺口,在当市场利率下降的情况下,其净利息收入发生的变化是A.下降B.上升C.波动D.不变P104 8.利率风险最常见和最基本的表现形式是A.期权风验B.基准风险C.收益率曲线风险D.重定价风险P132 9.期限为2年,面值为1000元的零息倒券的久期为A.1.878年B.1.909年C.2年D.2.709年P129 10.从技术上说,久期是利用下列哪一个的相对现值作为权数的贷款的加权平均到期期限A.现金流B.期限C.支付流D.偿还金额P157 11.以下贷款中属于循环贷款的是A.住房抵押贷款B.信用卡C.助学贷款D.汽车贷款P163 12.某住房抵押贷款申请者的资料如下:收入120,000元年,住房抵押贷款偿还额2500/月,房产税3,000元/年,则其GDS为A.40.56%B.30.20%C.27.50%D.18.69%P211 13.下列不属于贷款承诺的主要风险的是A.利率风验B.信用风险C.总筹资风险D.法律风险P209 14.某一金融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元,按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为A.500万元，600万元B.600万元,500万元C.500万元350万元D.500万元，450万元P215 15.当金融机构在将来有一笔外汇收入,而且预期外汇汇率会下趺时,应该A.在远期市场上买入外币B.在远期市场上卖出外币C.在即期市场上买入外币D.在即期市场上卖出外币P225 16.购买力平价理论认为,在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下,汇率取A.国民生产总值之比B.利率水平之比C.货币供应量之比D.两国的物价水平或相对物价水平之比P250 17.巴塞尔协议Ⅱ规定商业银行的附属资本不得超过总资本的A.20%B.40%C.50%D.60%P248 18.下列不属于资本职能的是A.保护职能B.营业职能C.管理职能D.信用职能P318 19.商业银行在满足规定条件后,才可使用标准法计量操作风险监管资本,其计量的监管资本等于前三年监管资本的A.算术平均数B.加权平均数C.乘以3.5%D.乘以β系数P293 20.从监管当局的管理办法和指引来看,我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的,分为标准法和A.内部评级法B.内部模型法C.高级计量法D替代标准法二、多项选择题P19 21.在我国国有商业银行重组和改革过程中,对于战略投资者选择的原则有A.业务合作原则B.竞争回避原则C.利益分配原D.长期持有原则E.优化治理原则P47 22.银行和其他金融机构如果要提高其净利润将面临多种选择,包括A.设法降低各种营业费用B.采取合理合法的避税措施减少应付税款C.增加能够产生手续费收入的服务项目D.提高每一项资产的净收益率E.提高所有服务项目的手续费率P94 23.衡量金融机构流动性的常用指标有A.加的问题贷款与基础资本之比B.总资本与风险加权资产之比C.净货款与总存款之比D.净贷款与客户存款之比E.贷款与稳定资金之比P228 24.金融机构从事国际业务可能面临的外汇风险主要有A.交易风险B.市场风险C.折算风险D.支取风险E.经济风险P250 25.在计量信用风险时,内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。

风险管理自考试题及答案

风险管理自考试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 风险管理的首要步骤是什么？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险融资答案：A2. 在风险管理中，VaR代表什么？A. 风险价值B. 最大损失C. 风险收益D. 风险敞口答案：A3. 下列哪项不是风险管理的目的？A. 保护资产B. 减少不确定性C. 增加利润D. 所有选项都是答案：D4. 哪种风险管理策略涉及到将风险转移给第三方？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险保留D. 风险减轻答案：B5. 以下哪个不是风险管理的基本原则？A. 风险应当被识别和评估B. 风险管理应当与组织的目标相一致C. 风险管理应当是独立于其他管理过程的D. 风险管理应当是动态和迭代的答案：C6. 在风险管理中，什么是“黑天鹅”事件？A. 常见且可预测的事件B. 非常罕见且影响巨大的事件C. 完全不可预测的事件D. 经常发生的小事件答案：B7. 风险管理过程中的“控制活动”指的是什么？A. 风险的识别B. 风险的评估C. 风险的监控D. 风险的应对措施答案：D8. 在风险管理中，哪种类型的保险是针对特定事件的？A. 人寿保险B. 火灾和灾害保险C. 健康保险D. 汽车保险答案：B9. 下列哪项不是风险评估的一部分？A. 风险识别B. 风险分析C. 风险规划D. 风险监控答案：C10. 在风险管理中，什么是“风险矩阵”？A. 风险管理的成本分析工具B. 风险评估和优先级排序的工具C. 风险转移的财务工具D. 风险避免的决策工具答案：B二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 风险管理可以帮助组织实现以下哪些目标？（多选）A. 提高运营效率B. 保护组织声誉C. 增加市场份额D. 遵守法律法规答案：A, B, D12. 在进行风险评估时，通常需要考虑哪些因素？（多选）A. 风险的可能性B. 风险的影响C. 风险的可接受性D. 风险的可预测性答案：A, B, C13. 风险管理的常见策略包括哪些？（多选）A. 风险避免B. 风险转移C. 风险保留D. 风险减轻答案：A, B, C, D14. 在风险管理中，哪些因素可能影响风险的优先级排序？（多选）A. 风险的严重性B. 风险的频率C. 组织的风险承受能力D. 风险的可见性答案：A, B, C15. 风险管理的内部控制包括哪些要素？（多选）A. 控制环境B. 风险评估C. 控制活动D. 信息与沟通答案：A, B, C, D三、简答题（每题5分，共20分）16. 简述风险管理的重要性。

2016年银行从业资格考试《风险管理》真题1-4卷

2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷(一)一、单项选择题(共90题，每小题0．5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．关于商业银行管理战略说法，不正确的是( )。

A．战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项B．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C．各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D．战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率2．下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是( )。

A．资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B．商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C．商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D．原则上，压力测试至少每半年一次3．( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A．股东大会B．高级管理层C．监事会D．董事会4．董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A．内部控制体系B．公司治理结构C．风险控制环境D．风险监测体系5．风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是( )。

A．风险管理理念B．风险管理制度C．风险管理知识D．风险管理技能6．与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。

A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．风险识别和贷后管理难度大D．非系统性风险较高7．下列商业银行各风险管理组织机构中，( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A．董事会B．高级管理层C．股东大会D．监事会8．下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。

A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B．高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C．高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施9．( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。

金融风险管理第一套试卷

金融风险管理第一套试卷总分： 100考试时间：100分钟一、单项选择题1、促进或惹刮风险事件发生或风险事件发生时，以致损失增添、扩大的原由或条件是(答题答案： A)A、风险要素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、因为个人的不诚实、不正直或不良妄图以致风险事故的发生的要素是(答题答案： C)A、心理风险要素B、有形风险要素C、道德风险要素D、本质风险要素3、在损失发生前，运用各样控制手段，力争除去各样隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于 (答题答案： B)A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险赔偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类型这项工作属于(答题答案： D)A、金融风险的胸怀B、金融风险的监测 C 、风险报告D、金融风险的辨别5、 VaR 方法最早用于胸怀(答题答案： B)A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、经过多样化的投资来分别和降低风险的方法是(答题答案： A)A、金融风险的分别 B 、金融风险的损失控制 C 、金融风险的转移 D 、金融风险的对冲7、经济主体依据必定原则，采纳必定举措避开金融风险，以减少或防止因为风险惹起的损失是 (答题答案： A)A、金融风险的躲避 B 、金融风险的损失控制 C 、金融风险的预防 D 、金融风险的转移8、在信用风险剖析常用的财务指标中，流动欠债/有形净值属于 (答题答案： C)A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标 C 、财务杠杆指标D、流动性指标9、以下方法中，属于现代信用风险胸怀方法的是(答题答案： D)A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10 、在现代信用风险胸怀方法中，以VaR 为基础的是 (答题答案： C)A、信用风险量化模型 B 、信用监控模型 C 、信用风险计量模型 D 、信用风险组合模型11 、在现代信用风险胸怀方法中，宽泛使用信用等级转移剖析和贷款集中度限制的是(答题答案： D)A、信用风险计量模型 B 、信用风险量化模型 C 、信用监控模型 D 、信用风险组合模型12 、在银行账户信用风险裸露分类中，个人住宅抵押贷款属于(答题答案： D)A、公司风险裸露B、股权风险裸露C、主权风险裸露D、零售风险裸露13 、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。

2016年10月全国自考(国际金融)真题试卷(题后含答案及解析)

2016年10月全国自考（国际金融）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断改错题 4. 简答题 5. 论述题单项选择题1．出口商品数量大于进口商品数量称为【】A．经常账户顺差B．经常账户逆差C．贸易收支顺差D．贸易收支逆差正确答案：C解析：货物出口等于进口，称为贸易收支平衡；如果出口小于进口，则称为贸易收支逆差；如果出口大于进口，则称为贸易收支顺差。

2．国际收支是一个【】A．存量概念B．流量概念C．常量概念D．变量概念正确答案：B解析：国际收支是一个流量概念，不是存量概念。

3．国际储备的主体是【】A．黄金储备B．外汇储备C．特别提款权D．在国际货币基金组织的储备头寸正确答案：B解析：外汇储备是国际储备中最重要、最活跃的部分，是国际储备的主体，也是国际储备资产管理的主要对象。

4．某日中国银行报出：USD100=CNY654．32～654．97，则654．32是【】A．买入汇率B．卖出汇率C．中间汇率D．现钞汇率正确答案：A5．美国长期存在的国际收支逆差会引起美元【】A．升值B．贬值C．不变D．先升值后贬值正确答案：B解析：当一国国际收支出现逆差时，该国国内的外汇供给小于需求，从而使得外币供不应求，外币升值而本币贬值。

6．一般来说，利率低的货币远期会【】A．升水B．贴水C．不变D．掉期正确答案：A7．外汇市场的实际调控者是【】A．银行客户B．外汇银行C．外汇经纪人D．中央银行正确答案：D解析：中央银行是外汇市场的统治者或调控者，它参与外汇交易的主要目的是稳定汇率。

8．在外汇投资中因计价货币汇率变化所产生的风险是【】A．外汇买卖风险B．交易结算风险C．外汇借贷风险D．记账转换风险正确答案：C9．外国居民在日本市场上发行的日元债券，名为【】A．扬基债券B．猛犬债券C．武士债券D．熊猫债券正确答案：C解析：最典型的外国债券有武士债券、扬基债券、猛犬债券。

武士债券是指外国居民在日本市场上发行的以日元为面值的债券；扬基债券是指外国居民在美国市场上发行的以美元为面值的债券；猛犬债券是指外国居民在英国市场上发行的以英镑为面值的债券。

金融专科自考试题及答案

金融专科自考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 金融市场的基本功能是（）。

A. 融资B. 投资C. 风险管理D. 信息提供答案：D2. 以下哪个不是货币市场工具？（）。

A. 短期国债B. 银行承兑汇票C. 长期债券D. 短期商业票据答案：C3. 在金融学中，利率通常指的是（）。

A. 存款利率B. 贷款利率C. 市场利率D. 所有选项答案：D4. 以下哪个不是金融监管机构的职能？（）。

A. 制定监管政策B. 监督金融市场C. 直接参与市场交易D. 维护市场秩序答案：C5. 金融创新对金融市场的影响是（）。

A. 增加了市场风险B. 降低了市场效率C. 促进了市场发展D. 减少了市场流动性答案：C6. 金融衍生品的主要作用是（）。

A. 提供投资渠道B. 提供融资渠道C. 转移风险D. 增加市场流动性答案：C7. 以下哪个不是金融中介机构？（）。

A. 商业银行B. 保险公司C. 证券公司D. 投资基金答案：D8. 货币供应量通常由（）来定义。

A. 货币发行量B. 货币流通量C. 货币需求量D. 所有选项答案：B9. 以下哪个不是金融风险管理的方法？（）。

A. 风险分散B. 风险转移C. 风险消除D. 风险对冲答案：C10. 金融资产的流动性是指（）。

A. 资产的安全性B. 资产的盈利性C. 资产的可交易性D. 资产的稳定性答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 金融市场的参与者包括（）。

A. 政府B. 企业C. 个人D. 金融机构答案：ABCD2. 以下哪些是金融监管的原则？（）。

A. 透明性B. 公平性C. 效率性D. 稳定性答案：ABCD3. 金融工具的类型包括（）。

A. 货币市场工具B. 资本市场工具C. 衍生品D. 外汇答案：ABCD4. 以下哪些是金融创新的驱动因素？（）。

A. 技术进步B. 市场竞争C. 客户需求D. 监管环境答案：ABCD5. 金融中介机构的作用包括（）。

2017年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理真题

2017年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理真题一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1、针对四大国有商业银行存在的大量不良资产，1999年成立了信达、东方、华融和长城等四家专门收购和处置四大国有商业银行的不良资产金融机构，它们是（ C ）A、信托投资公司B、金融租赁公司C、金融资产管理公司D、货币经纪公司2、以下机构中不属于新型农村金融机构的是（ B ）A、村镇银行B、农村信用合作社C、贷款公司D、农村资金互助社3、银行对证券的投资分为两个部分，它们是（ A ）A、流动性部分和盈利性部分B、安全性部分和盈利性部分C、流动性部分和安全性部分D、交易性部分和盈利性部分4、工资、奖金和雇员的其他福利费用是商业银行的（ B ）A、净利息收入B、非利息支出C、利息支出D、员工费用5、我国招商银行问题贷款的类型包括（ D ）A、逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款B、正常贷款、次级贷款、可疑贷款C、可疑贷款、损失贷款、呆账贷款D、次级贷款、可疑贷款、损失贷款6、衡量金融机构流动性的常用指标之一是（ C ）A、税后净利润与总权益资本之和B、贷款损失准备与总资产值比C、净贷款与总存款之比D、总资本与风险加权资产之比7、资金缺口为负，金融机构在利率上升时会（ A ）A、受损B、获利C、不变化D、升值8、假设某机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ D ）A、利息收入减少0.01万B、利息收入减少0.05万C、利息收入增加0.01万元D、利息收入增加0.05万9、期限为2年，面值为1000元的零息债券的久期为（ C ）A、1.878年B、1.909年C、2年D、2.709年10、其他条件不变，当债券到期收益率增加，久期就会（ B ）A、增加B、减小C、上升D、不变11、以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是（ B ）A、资产负债率B、利息保障倍数C、速动比率D、销售净利率12、某住房抵押贷款申请的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/月，则其GDS比率为（ B ）A、18.69%B、27.50%C、30.20%D、40.56%13、狭义的表外业务是金融机构的（ C ）A、资产业务B、负债业务C、或有资产和或有负债业务D、资产和负债业务14、下列不属于商业信用证的主要风险的是（ A ）A、利率风险B、信用风险C、操作风险D、国家风险15、当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（ B ）A、在远期市场上买入外币B、在远期市场上卖出外币C、在即期市场上买入外币D、在即其市场上卖出外币16、购买力平价理论认为，在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下，汇率取决于（ D ）A、国民生产总值之比B、利率水平之比C、货币供应量之比D、两国的物价水平或相对物价水平之比17、下列不属于资本职能的是（ B ）A、保护职能B、信用智能C、营业职能D、管理职能18、巴塞尔协议II规定商业银行风险资产的风险权重最高为（ C ）A、100%B、120%C、150%D、200%19、商业银行计量操作风险监管资本方法有（ D ）A、标准法、内部模型法、高级计量法B、标准法、替代标准法、内部评级法C、标准法、优化指标法、高级计量法D、标准法、替代标准法、高级计量法20、我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的，分为（ A ）A、标准法、内部模型法B、标准法、内部评级法C、标准法、高级计量法D、标准法、高级模型法二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21、银行可利用的介入资金包括了短期借款和长期借款，短期借款通常包括（ACDE ）A、购买联邦资金B、发行次级债券C、中央银行的贴现贷款D、发放商业票据E、在欧洲货币市场上向跨国银行或该银行海外分支机构的借款22、利率风险的表现形式多种多样，根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险主要表现形式有（ABCE ）A、收益率曲线风险B、基准风险C、期权风险D、缺口风险E、重定价风险23、内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。