个人资信评估的指标体系与评估模型研究

A32 资产多, 盈利性好者, 贷款更有保障 A33 是否愿积极保证贷款人的偿还贷款 A31 工作稳定性、再就业难易等 A32 其财产收入越多, 对贷款担保越有利 A33 有无赖账记录, 是否愿代偿债务等 A 41 该值越高, 贷款人偿债能力也须越大 A 42 期限越长, 银行风险越大 A 43 该值占贷款额比重越高, 风险越低 A 44 是否为优惠利率, 与市场利率的差距 A 45 不同方式风险差别较大 B1 经济增长速度, 经济效益, 通货膨胀 等 B2 利率的剧烈浮动将加剧贷 款的风险
参考文献:
[ 1] 王家庭, 等 . 个人住房抵 押贷款的 风险分析 及对策. [ J] 中国房地产金融, 1999, ( 4) ∶22-24.
[ 2] 梁彤缨, 黄建欢. 个人住房抵押贷款中 抵押物风险及其 防范. [ J] 南方房地产, 1999, ( 9) .
[ 3] 中国人民银行, 《个人住房贷款管 理办法》, 1998 年 10 月. 〔本文编辑: 雪松〕
个人财产与贷款额的比值 月收入与月偿还额的比值 高学历、工作稳定, 易再就业 无不良记录, 思想道德好 略 略
A 21 处分抵押物能否收回贷款 本息及费用 抵押物价值与贷款额比值
A 22 抵押资产的流动性与处分 难易
略( 下同)
A 23 避免自然灾害、人为因素的影响
A31 所在行业前景好, 贷款的保障系数大
一级指标的分值 ( 记为 A i) 由其下属各二级指 标的分值与权重计算而得:
A i=
aijA ij
j
2. 4 个人资信评估模型
从动态来看, 由于环境因素对个人偿债能力会
产生影响, 需要加以考虑。可以将环境因素作为修
正系数 ( 记为 k) , 其值可利用 B1 、B2 、B3、B4 等
指标用专家评估法确定。设 Bi、bi 分别为指标 i 的
在评估贷款申请者的资信时, 其个人状况 ( 如 个人财产、月收入水平、职业、学历工作经验、偿 债记录、身体状况等) 、抵押物和担保人状况以及 贷款的额度、期限、还贷方式等都是要考虑的, 这 些因素反映了贷款申请者与所申请贷款的基本情 况, 可以作为基本指标; 此外, 社会经济状况、房 地产价格、政策法律、中介服务等会影响个人的偿 债能力, 这些因素也要作为环境因素指标加以参 考, 见表 1。
每个指标对个人住房抵押贷款风险的反映程 度不尽相同, 在资信评估中的作用也不一样, 因此 应根据实际情况 ( 重要程度等) 赋予不同的权重:
对一级指标, 令其权重为 ai ( i= 1, 2, 3, 4) , 应有
ai = 1
i
对二级指标, 令其权重为 aij= ( i= 1, 2, 3, 4, 20
较, 判定属于哪个等级, 再进一步给予相应的等级 分 ( 如 “优”可得最高分 10 分等) 。从整个指标体 系与实际情况来看, 采用五级评分较好。如个人财 产这一指标, 可以根据个人财产与所申请贷款额的 比值 ( 记为 T ) 区分为五级, 分级赋分 ( 二级指标 的赋分值记为 A ij) : T ≥5, A 11= 10; 5> T ≥2, A 11 = 8; 2> T ≥1, A 11 = 6; 1> T ≥0. 5, A 11= 4; 0. 5 > T , A 11= 2。 2. 3 一级指标的评分
本指标宜与其他指标合用
B3
其变动将引起贷款者还贷 意愿( 提前或 拖欠还贷) 和抵押物的价值变化
政策法律的完善与执行情 况, 中介服务 B4 对银行风险降低费用减少 的贡献等
2 个人资信评估模型 利用以上指标体系, 可运用多种数学方法建立
模型进行资信评估。但由于有些因素、指标难以进 行准确和完全客观的计量分析, 因此考虑采用等级 评分与加权方法来建立个人资信评估模型 ( 建立 时, 应以基本指标为主, 对个人资信状况进行评估 打分, 而环境因素指标只作为模型的修正系数或参 考因素, 一起对个人资信进行总体评估) , 这样更 符合实际, 也比较简单实用。 2. 1 指标的权重
分值和权重, Bi 为指标 i 的在模型建立时的分值 ( 建议为 8, 即良好情况) , 亦即以建立模型时为基
本状态, 社会经济情况变化以后的状态与之比较, 以其比值来修正模型。则:
biBi
biBi
k=
i
=
biBi
i
8
i
记个人资信评估得分为 A, 则个人资信评估模
型为:
A= k aiAi i
值得指出的是, 依据本指标体系和上述模型得 到的 A 的总分不一定为 100 分。如: “优”( 最高等 级) 为 10 分的话, 则总分为 40 分 ( k= 1) 。当然 这很容易换算为 100 分制。 3 个 人资 信评估 标准 和贷 款发 放
中国房地产金融·理论探索
个人资信评估的指标体系 与评估模型研究
□ 黄建欢, 叶 飞
中图分类号: F830. 589 文章编号: 1006-7388( 2000) 07-0019-03 文献标识码: A
摘要: 根据实际情况和客观需要, 提出个人住 房抵押贷款中个人资信评估的指标体系, 建立个人 资信评估模型。银行据此模型可以对贷款申请者进 行个人资信评估, 决定是否予以发放贷款。
关键词: 住房抵押贷款; 资信评估; 等级评分 法
在个人住房抵押贷款中, 贷款申请者的资信评 估是一个很重要的问题。贷款申请者要根据银行制 定的评估标准进行自检, 当认为自己符合条件时才 去申请; 而银行也要依据评估标准分析判断申请者 能否按期按质偿还贷款。但是, 在我国目前银行进 行贷款申请审批时, 采用的是主观和定性的方法, 即由审批者根据所掌握的贷款申请者的信息 ( 收
收稿日期: 2000-01-18 作者工作单位: 广州华南理工大学工商管理学院, 广东 广州 510640
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中国房地产金融·2000·第7期
表 1
类别 一级指标
二级指标
个人财产
基 本 指 标
A
个人基本 个人月平均收入
状 况
职业状况 偿债记录、还债意愿
( A 1) 身体健康状况
合买人或直接关系人状况
中国房地产金融·理论探索
的权重合理, 否则, 需要进行修正直到统计评估结 果与实际结果基本一致为止( 可设定一定的误差标 准) 。通过统计模拟还可以得到区分可发放与不可 发放贷款的标准分数。由于统计的工作量较大, 本 方法需要编程来统计模拟。
这两种方法, 前者较为简便直接, 但主观性较 强, 而后者较为复杂, 但比较准确和客观。可以结 合起来使用; 二级指标数目较多, 如采用统计模拟 法, 要求的资料较多, 计算量很大, 而且难度较大, 因此宜采用专家评定法; 而一级指标则可以采用统 计模拟法, 这样较为客观科学, 同时对资料和工作 量的要求也不高。
ai=
i
Ki n
二级指标与之类似。
( 2) 统计模拟法: 利用一定数量成功 ( 按期偿
还贷款) 与失败 ( 拖欠贷款) 的个人住房抵押贷款
项目资料, 先预设权重, 然后进行评估, 如从评估
结果看, 显然得分低者应易拖欠贷款 ( 即违约) , 将
评估结果与实际情况比较, 如果违约者评估时都得
较低分, 且得低分者确实都违约了, 就意味着预设
j 视 i 不同而异, 1～6 之间) , 应有
aij= 1
j
指标权重的确定有两种方法可以选择:
( 1) 专家评定法: 请专家分别根据其知识经验
判别各指标的重要程度并赋予相应的权重, 取其平
均值作为该指标的权重。以一级指标为例, 设 n 个 专家对第 i ( i= 1, 2, 3, 4) 个指标给出的权重依 次为 K 1, K 2, ……K n , 则:
入、职业、担保、抵押等) 大致地进行评估, 其弊 端 十分明显。资信标准往往因人 ( 审批者、申请 者) 而异, 主观随意性强, 难以真实、客观、完整 地评估, 既可能导致符合条件者贷不到款而有失公 平, 也可能导致不符条件者银行却发放贷款而留下 了隐患, 增加了风险。因此, 有必要建立一套客观 且定量的个人资信评估标准。 1 个 人资 信评估 指标 体系
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有了个人资信评估模型, 就可以对个人资信进 行评估打分, 但同时还要建立个人资信评估标准, 即一个标准 ( 或称及格) 分数 A , 高于此标准分者 ( A ≥A) , 方发放贷款, 否则, 不给予贷款。A 可 以采用统计模型法来确定 ( 模拟时, 令 k= 1) 。
各地、各类银行可根据本地、本行具体情况, 选择合适的指标建立指标体系, 并对各指标设立等 级评估标准, 运用专家评估法和统计模拟法, 通过 利用一定数目的项目资料 ( 30～50 个) 进行模拟确 定各级指标的权重, 并得出标准分值, 就可以建立 个人资信评估系统, 科学、客观、完整和迅速地对 个人住房抵押贷款申请者进行审核评估, 就是否发 放贷款做出决策。并且, 银行还可根据评估结果进 行 “微调”, 即对一些未达到标准但条件又相对较 好 ( 离标准分数差距较小) 的申请者, 适当降低贷 款额度或减少贷款期限、提高首付比例等, 使之达 到标准。当然, 有一点要注意, 对申请者的个人资 信状况信息一定要进行必要的核实和查证。
指标
B 政策法律、中介服务状况 等
个人资信评估指标体系
指标简要解释
指标赋值标准
A 11 个人财产越多, 贷款越有保障 A 12 该值越高, 其偿债能力越强 A 13 工作稳定性、再就业难易和学历高低 A 14 有无赖账记录, 是否愿积极设法还贷 A 15 直接影响个人收入, 是否有个人保险 A 16 配偶、亲属等的收入、职业、财产
抵押物状 抵押物价值 抵押物变现能力
况( A 2) 抵押物保险
企事业作 行业状况
基 本 担保人状
担保
资产利润状况 还债资信状况
指
况( A 3) 公民个人 职业 财产、收入
标
担保Biblioteka Baidu还债资信
A
贷款额度
贷款情况 贷款期限 首付比例
( A 4) 年利率
还贷方式
社会经济状况
环境 市场利率浮动
因素 房地产价格变动
2. 2 二级指标的评估赋值 二级指标中一些指标如个人职业、身体健康状
况等指标属于定性指标, 主观性较强, 而另外一些 指标为定量指标, 可根据实际数值进行评分 ( 有些 是成本性指标, 越小越好, 如贷款期限; 有些是效 益型指标, 越大越好, 如抵押物价值) 。为尽量客 观且使指标赋值规范化, 宜采用等级评分法, 即建 立等级评估标准 ( 如优良中差劣五级) , 将被评估 者关于某指标的实际情况与该指标的标准进行比