机械工程测试技术基础信号处理初步
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线性相关,直线的斜率为负表明一变量随另一变量的增
加而减少; ? x,y ?表0明两个变量完全无关。
§5-3 相关分析 –自相关函数
设x(t)为某各态历经随机过程的一个样本记录,x(t+τ) 是在时间轴上移动τ后的样本,两个样本具有相同的均值 和标准差。
§5-3 相关分析 –自相关函数
x(t)与x(t+τ)的相关系数为:
第五章 信号处理初步
第三节 相关分析及应用 第四节 功率谱分析及应用
§5-3 相关分析 –相关
相关是指变 量之间的存 在着相互关 联,如人的 身高和体重 之间存在一 定的相关性。
§5-3 相关分析–相关系数
变量x和y之间的相关程度常用相关系数表示:
? ? ?xy
?
? xy ? x? y
?
E ???x ? ?x ? y ? ?y
??
t?
?
?sin
??
?t ? ? ?? ?
?dt
? A 2 cos ?? sinαsinβ=-1/2[cos(α+-βco)s(α-β)]
2
正弦信号的自相关函数保留了幅值和频率的信息,但 丢 失了初始相位信息。
§5-3 相关分析 –自相关
1、以上分析仅对各态历经随机信号和功率信号有效:
Rx ???
利用自相关函数 的这一性质可以 发现和提取混杂 在噪声信号中的 周期信号成份。
§5-3 相关分析 –自相关
例 求正弦信号的自相关函数:
x ?t ? ? A sin ?? t ? ? ?
? R x ?? ? ?
lim
T? ?
1 T
? x ?t ?x ?t ? ? ?dt
0
?
1 T
T
?0
A 2 sin
典型信号自相关函数
§5-3 相关分析 –自相关
工程应用实例:加工表面粗糙度分析,如图。对表面粗糙 度波形进行分析,发现其自相关函数中的周期成份,可以 进一步分析原因。
§5-3 相关分析 –互相关函数
互相关函数
两个信号x(t)和y(t)的互相关函数定义为:
? Rxy
???
?
lim
T? ?
1 T
? x?t? y?t ? ??dt
?
lim
T? ?
1 T
T
?0
x
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x
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lim
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1 T
T x ?t? y ?t ? ??dt
0
2、而对于能量信号:
Rx
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x ?t?
x ?t
?
? ?dt
R xy ?? ? ?
??
?? ?
x ?t?
y ?t
? ? ?dt
§5-3 相关分析 –自相关
0
互相关函数是两个不同时间函数之间相关性的度量。
§5-3 相关分析 –互相关性质
?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? 取值范围:
? ? x y ? x y ? Rxy
? x y? x y
非偶函数。
同频周 期 信号相 关 , 不同 频 周期信 号 不相关 。 ( 书 P165 例)
互相关函数 Rxy ?? ?, Ryx ?? ?一般是不等的,书写是要注
体现了自功率谱密度函 数和信号之间的关系
Rx ???
?
lim
T? ?
1 T
T
?0
x ?t? x ?t
? ??dt
§5-4 功率谱分析 –双边谱与单边谱
自相关函数为实偶函数,则自功率谱密度函数也为 实偶 函数。
沿频率轴正负半轴对称分布,这种功率谱称为双边谱。
为了符合工程实际,考虑的频率范围一般都是正频率范 围部分,称为 单边谱 。为了保持信号能量不变,单边 谱和双边谱成二倍关系。
? ? 时?,
Rx ?? ??
?
2 x
?? ? ? ? ?? ? ? 当τ=0时,Rx(0)为最大值。
? ??
?? ?
? ? 取值范围:
2 x
?
2 x
? Rx
?
? 2
2
x
x
周期信号的自相关函数也是周期函数,其周期与信号的周期
相同,但波形不同,且丢失了原信号的相位信息(例)。
两个信号之和的自相关函数等于各信号自相关函数之和。
意。
§5-3 相关分析 –互相关函数的应用
互相关函数的应用: 工程应用:测速、定位、检漏、滤波。 互相关应用1:测速
v=d /τd
τd
§5-3 相关分析 –互相关函数的应用
互相关应用2:检漏
τm
s=τmv / 2
Байду номын сангаас
v:音响在管道中的传播速度; τm:时间差。
§5-4 功率谱分析 –自功率谱
自功率谱密度函数:S x ?f ?? ???? R x ???e ? ? j 2?f? d 逆变换: R x ??? ? ???? S x ?f ?e j 2?f? df
? x? y
??
? x, ? y:分别为随机变量x,y的均值; ? x ? E[ x]
? x,? y
:分别为随机变量
x,y的标准差。
?
2 x
?
E ???x ?
?
x
?2
? ?
? xy 是变量x,y的协方差。
可以证明,相关系数 ? xy 的取值在正负1之间。当 ? xy ?时1 ,
表明两个随机变量精确线性相关; ? xy ?时?,1 也是精确
§5-4 功率谱分析 –自功率谱
物理意义:
自功率谱密度函数表示信号的功率密度沿频率轴的分
布情况。而信号的平均功率等于自功率谱密度函数曲
线下包括的面积。
R x ??? ? ???? S x ?f ?e j 2?f? df
? Rx ?0??
? ??
Sx
?f
?df
?
Lim T ??
1 T
T
?0
x2
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? T ?? T
T x(t)x(t ? ?)dt ?
0
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2 x
?
Rx ?? ??
?
2 x
?
2 x
?
2 x
? ? 定义自相关函数为: Rx ??
?
lim
T? ?
1 T
T x ?t? x ?t ? ??dt
0
§5-3 相关分析 –自相关函数性质
自相关函数为偶函数,即Rx(τ)= Rx(-τ)。
随机x(t信)与号x的(t+Rτx)(不τ)相随关着,τ的即增大而逐?渐x ?收? ,?敛?。当0
? lim 1
? x?t?x?t?? ? ? ? x (? ) ? T?? T
T
0 [x(t) ? ? x ][ x(t ? ?) ? ? x ]dt ? x? x
? lim 1
? T ?? T
T 0
??x(t ) x(t
?
?)
?
x(t)?
x
?
x(t
?
?)?
x
?
?
2 x
??dt
?
2 x
? lim 1
即自相关函数和自功率谱密度函数互为傅里叶变换对:
Rx ??? ? Sx ?f?
自功率谱密度函数简称自功率谱。
随机信号不是周期信号,因而不能用傅里叶级数展开其 频谱;而且随机信号在时间轴上无限延续,也不满足绝 对可积的条件,不能用傅里叶变换求其频谱。随机信号 的自相关函数是绝对可积的,通过求随机信号自相关函 数的傅里叶变换来得到频域信息。
加而减少; ? x,y ?表0明两个变量完全无关。
§5-3 相关分析 –自相关函数
设x(t)为某各态历经随机过程的一个样本记录,x(t+τ) 是在时间轴上移动τ后的样本,两个样本具有相同的均值 和标准差。
§5-3 相关分析 –自相关函数
x(t)与x(t+τ)的相关系数为:
第五章 信号处理初步
第三节 相关分析及应用 第四节 功率谱分析及应用
§5-3 相关分析 –相关
相关是指变 量之间的存 在着相互关 联,如人的 身高和体重 之间存在一 定的相关性。
§5-3 相关分析–相关系数
变量x和y之间的相关程度常用相关系数表示:
? ? ?xy
?
? xy ? x? y
?
E ???x ? ?x ? y ? ?y
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? A 2 cos ?? sinαsinβ=-1/2[cos(α+-βco)s(α-β)]
2
正弦信号的自相关函数保留了幅值和频率的信息,但 丢 失了初始相位信息。
§5-3 相关分析 –自相关
1、以上分析仅对各态历经随机信号和功率信号有效:
Rx ???
利用自相关函数 的这一性质可以 发现和提取混杂 在噪声信号中的 周期信号成份。
§5-3 相关分析 –自相关
例 求正弦信号的自相关函数:
x ?t ? ? A sin ?? t ? ? ?
? R x ?? ? ?
lim
T? ?
1 T
? x ?t ?x ?t ? ? ?dt
0
?
1 T
T
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A 2 sin
典型信号自相关函数
§5-3 相关分析 –自相关
工程应用实例:加工表面粗糙度分析,如图。对表面粗糙 度波形进行分析,发现其自相关函数中的周期成份,可以 进一步分析原因。
§5-3 相关分析 –互相关函数
互相关函数
两个信号x(t)和y(t)的互相关函数定义为:
? Rxy
???
?
lim
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1 T
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? Rxy
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0
2、而对于能量信号:
Rx
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? ?dt
R xy ?? ? ?
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x ?t?
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§5-3 相关分析 –自相关
0
互相关函数是两个不同时间函数之间相关性的度量。
§5-3 相关分析 –互相关性质
?? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? 取值范围:
? ? x y ? x y ? Rxy
? x y? x y
非偶函数。
同频周 期 信号相 关 , 不同 频 周期信 号 不相关 。 ( 书 P165 例)
互相关函数 Rxy ?? ?, Ryx ?? ?一般是不等的,书写是要注
体现了自功率谱密度函 数和信号之间的关系
Rx ???
?
lim
T? ?
1 T
T
?0
x ?t? x ?t
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§5-4 功率谱分析 –双边谱与单边谱
自相关函数为实偶函数,则自功率谱密度函数也为 实偶 函数。
沿频率轴正负半轴对称分布,这种功率谱称为双边谱。
为了符合工程实际,考虑的频率范围一般都是正频率范 围部分,称为 单边谱 。为了保持信号能量不变,单边 谱和双边谱成二倍关系。
? ? 时?,
Rx ?? ??
?
2 x
?? ? ? ? ?? ? ? 当τ=0时,Rx(0)为最大值。
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? ? 取值范围:
2 x
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2
x
x
周期信号的自相关函数也是周期函数,其周期与信号的周期
相同,但波形不同,且丢失了原信号的相位信息(例)。
两个信号之和的自相关函数等于各信号自相关函数之和。
意。
§5-3 相关分析 –互相关函数的应用
互相关函数的应用: 工程应用:测速、定位、检漏、滤波。 互相关应用1:测速
v=d /τd
τd
§5-3 相关分析 –互相关函数的应用
互相关应用2:检漏
τm
s=τmv / 2
Байду номын сангаас
v:音响在管道中的传播速度; τm:时间差。
§5-4 功率谱分析 –自功率谱
自功率谱密度函数:S x ?f ?? ???? R x ???e ? ? j 2?f? d 逆变换: R x ??? ? ???? S x ?f ?e j 2?f? df
? x? y
??
? x, ? y:分别为随机变量x,y的均值; ? x ? E[ x]
? x,? y
:分别为随机变量
x,y的标准差。
?
2 x
?
E ???x ?
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x
?2
? ?
? xy 是变量x,y的协方差。
可以证明,相关系数 ? xy 的取值在正负1之间。当 ? xy ?时1 ,
表明两个随机变量精确线性相关; ? xy ?时?,1 也是精确
§5-4 功率谱分析 –自功率谱
物理意义:
自功率谱密度函数表示信号的功率密度沿频率轴的分
布情况。而信号的平均功率等于自功率谱密度函数曲
线下包括的面积。
R x ??? ? ???? S x ?f ?e j 2?f? df
? Rx ?0??
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§5-3 相关分析 –自相关函数性质
自相关函数为偶函数,即Rx(τ)= Rx(-τ)。
随机x(t信)与号x的(t+Rτx)(不τ)相随关着,τ的即增大而逐?渐x ?收? ,?敛?。当0
? lim 1
? x?t?x?t?? ? ? ? x (? ) ? T?? T
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2 x
? lim 1
即自相关函数和自功率谱密度函数互为傅里叶变换对:
Rx ??? ? Sx ?f?
自功率谱密度函数简称自功率谱。
随机信号不是周期信号,因而不能用傅里叶级数展开其 频谱;而且随机信号在时间轴上无限延续,也不满足绝 对可积的条件,不能用傅里叶变换求其频谱。随机信号 的自相关函数是绝对可积的,通过求随机信号自相关函 数的傅里叶变换来得到频域信息。