第4章 信用风险管理(答案)

第4章信用风险管理

一、单项选择

1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A.放款

B.借款人

C.银行

D.经纪人

2.信用风险是一种( B)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既是系统风险又是非系统风险

D.不是系统风险也不是非系统风险

3.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（D）。

A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

4.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是(C )。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

5.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（B）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型

C.Credit Risk+模型

D.KMV模型

6.专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（D）。

A．债务人资本实力B．贷款抵押品

C．经济或行业周期形势D．信贷专家的主观性7.在信用评分法中。用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型为（C）。

A．账户管理评分模型B．追讨评分模型

C．响应评分模型D．核销评分模型

8.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ C )。

A．统计模型的估计与使用相对比较筒单

B．统计模型具有明显的经济意义

C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

9.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（B）。

A．债务人评级B．債项评级

C．不良貸款评级D．贷款评级

10.《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有（）个不违约的评级级别，有（）个违约评级级别。（A）

A．7，1 B．6，1

C．5，1 D．6，2

11.采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（A）。

A．信贷资产组合潜在损失的分布

B．信贷资产组合价值的分布

C．不同信贷资产组合的风险特征

D．信贷资产组合的组成成分

12.（D）不属于用VaR方法来计算非预期损失的不足表现。

A．VaR方法不能对置信水平之外的损失概率分布提供任何预测

B．VaR方法通常不考虑可能发生的任何极端市场变化

C．VaR值的计算是基于各种假设和估计，因此可能导致对风险的错误解释

D．VaR仅能比较不同资产组合的风险，而不能比较不同类型的风险

13.根据《巴塞尔新资本协议》，银行在IRB法下对债项评级时需按照违约时的（D）对债项进行等级划分。

A．违约风险损失大小B．违约概率大小

C．非预期损失大小D．预期损失大小

14.银行在IRB法下对债项进行评级时，LGD评级必须反映（A）。

A．违约率相对较高时期下的预期损失

B．违约率相对较低时期下的预期损失

C．违约率相对较高时期下的非预期损失

D．违约率相对较低时期下的非预期损失

15.银行在进行压力测试时，第一步是（C）。

A．分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的

变动情况

B．根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

C．设定情景假设

D．根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失16.（C）不属于进行压力测试时所采用方法．

A．情景分析B．历史模拟

C．蒙特卡罗模拟D．场景再现

17.在信用风险模型技术中，蒙特卡罗模拟法的基本思想是（B）。

A．通过给定历史时期所观察到的风险因子的变化来表示风险因子的未来变化

B．通过建立一个概率过程，使其参数等于问题的解，然后通过对过程的观察计算所求参数的统计特征，最后给出所求问题的近似值，解的精确可以用估计值的标准误差表示

C．通过计算机不断产生随机数来模拟信贷资产组合的价值变化

D．以上说法均不对

18.在信用风险模型技术中，历史模拟法与蒙特卡罗模拟法的最大区别是（D）。

A．前者是全值估计，而后者不是

B．前者不能处理非线性问题，而后者可以处理复杂的非线性问题

C．前者是非参数方法，而后者是参数方法

D．前者需要大量的历史数据，而后者则并非如此19.Credit Metrics的核心思想是（A）。

A．组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B．公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

C．债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

D．信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果20.Credit Metrics和Credit Risk+这两个模型框架都是基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率，而与外部因素没有关系，因此，这两个信贷风险模型都属于（A）。

A．无条件信贷风险模型B．有条件信貸风险模型C．组合信用风险模型D．以上均不对

21.Credit Monitor可直接用于对公司进行评级，但它的评级与通常的评级过程不同的是（A）。

A．先有违约概率，再有公司的信用等级

B．先有信用等级，再有关于该等级的违约概率