风险评估风险估测

5.1风险估测概述

5.2损失资料的收集与整理

5.3损失分布

5.4损失概率与损失幅度的估测5.5回归分析在风险估测中的应用5.6风险估测与大数法则

5.1.1 风险估测的概念

风险估测是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对某一个（或某几个）特定风险的事故发生概率（或频数）和风险事故发生后可能造成损失的严重程度作一定量分析

5.1.2 风险估测的内容

一、损失概率

1、损失概率的定义：

A.损失概率的空间性说法

设有n个独立的相似风险单位，在一定时期内（如1

年）有m个单位遭受损失，则损失频率为P = m / n

B.损失概率的时间性说法

设某风险单位，在n个单位时间内（如n年）有m 次

遭受损失，则损失频率为P = m / n

2、损失概率估测的内容

A.风险单位遭受单一风险事故所致单一损失形态的损失概率

B.一个风险单位同时遭受多种风险事故所致单一损失形态的损失概率

C.一个风险单位，不同时遭受多种风险事故所致单一损失形态的损失概率

D.一个风险单位，遭受单一风险事故所致多种损失形态的损失概率

E.多个风险单位，遭受单一风险事故所致单一损失

形态的损失概率

【举例】

假设某单位有四栋仓库，互相独立，每栋仓库遭受火灾的概率均为1/20，遭受水灾的概率均为

1/10，

遭受地震的概率均为1/50。计算：

（1）某栋仓库同时遭受火灾和地震的概率。

（2）某栋仓库一年内遭受火灾或水灾损失的概率。（3）至少有一栋仓库发生火灾的概率。

二、损失幅度

1、损失幅度的定义

损失幅度是衡量损失严重程度的一个量，指在一定时期内某一次事故发生时，可能造成的最大损失数值。

2、损失幅度估测需考虑的几个问题

A.同一风险事故所致的各种损失形态

不仅要考虑潜在的直接损失，还要考虑潜在的间接损失

不仅要考虑潜在的财产损失，还要考虑潜在的责任损失和潜在的人身伤亡损失

B.一个风险事故涉及的风险单位数目

C.考虑损失和总损失的时间效应

3、损失幅度估测的途径

A.一个风险单位在某一风险事故中的最大潜在损失。

◇最大可能损失（Maximum Possible Loss）：指某一风险单位在其整个生存期间，由单一事故引起的可能的最坏情况下的损失。

◇最大可信损失( Maximum Probable Loss)：指某一风险单位，在一定时期内（不是企业的生命生存期），由单一事故所引起的可能遭受的最大损失。

◇年度预期损失(Annual Expected Loss)：指在客观条件不变的情况下，经过长期观察而计算的年平均损失。等于年平均事故发生次数乘以每次事

故所造成的平均损失。

B.一个风险单位遭受单一风险事故所致实

质性损失

Alan Friedlander 认为，在其他条件相同而防护设施

不同的情况下，一次事故所造成的最大损失是不同的。

以火灾为例，根据建筑物防护设施情况，损失幅度可

分为四种：

◇正常损失预期值(Normal Loss Expectancy)：指建筑

物在最佳防护系统下，一次火灾发生的最大损失。最

佳防护系统是指当火灾发生时，建筑物自身和外部的

消防系统和消防设施都能正常操作，且都能发挥预期

功能。

◇可能最大损失( Probable Maximum Loss)：指建筑物

自身和外部环境虽然都有良好的消防系统和消防设施，

但当发生火灾时，建筑物自身或外部的防护设备有部

分因供水不足，或其他原因所致，而无法发挥其预期

功能。这种情况下所造成的最大损失为可能最大损失。

◇最大可预期损失( Maximum Foreseeable Loss)：指当火灾发生时，建筑物自身的消防设施无法发挥其预期功能，致使火灾蔓延，直烧至防火墙才隔绝了火势；或将所有可燃物燃尽；或者直至公共消防队至现场进行灭火，把火熄灭为止。其所造成的最大损失，称为最大可预期损失。

◇最大可能潜在损失( Maximum Possible Loss)：指建筑物自身和外部的消防设施和防护系统，在火灾发生时，均无法正常操作，从而失去了其预期功能的情况下的最大损失。

四种损失发生的概率一次递减，而损失金额却一次递增。

C.一年内，一个或多个风险单位遭受一种或多种风险事故所致总损失额

年度最大可能总损失(Maximum Probable Yearly Aggregate Loss) 指在一特定年度中，单一或多个风险单位可能遭受一种或多种风险事故，其所造成的最大总损失。

5.1.3 风险估测的意义

通过估测，计算较为准确的损失概率和损失严重程度，减少损失发生的不确定性，也就是降低了企业的风险。

对损失幅度较精确的预测，使风险管理者有可能分辨出哪些风险事故一旦发生，就会给企业带来灾难性后果，从而提醒风险管理者集中主要精力应对这些风险。

损失概率分布的建立，为风险管理者进行决策提供了依据。

损失概率和损失期望值的预测值，为风险定量评价提供了依据，也最终为风险决策提供了依据。

5.2 损失资料的收集与整理5.2.1 损失资料的收集

5.2.2 损失资料的整理

5.2.3 损失资料统计图

5.2.4 损失资料的计量

5.2.1 损失资料的收集

一、完整性

即收集到的数据尽可能充分、完整，这种完整不仅要求有足够的损失数据，而且要求收集与这些数据有关的外部信息。

二、统一性

损失数据必须至少从两个方面保持一致：

第一，所有记录在案的损失数据必须在统一的基础上收集。在衡量未来损失时，损失数据中包含着有用的模型，如果从不同的来源以不同的技术收集，可能会影响预测结果的准确性和有效性。

第二，必须对价格水平差异进行调整，所有损失价值必须用同种货币来表示。调整的方法是确定某一时期为标准时期，以此时期的数据按标准时期的价格水平来调整。如果某一时