风险加权资产
银行风险加权资产计量和管理办法(试行)模版
x银行风险加权资产计量和管理办法（试行）第一章总则第一条为加强风险加权资产的管理，提高资本使用效率，提升风险管理水平，根据我国银监会监管要求和x银行有关规定，参照巴塞尔新资本协议对商业银行的要求，制定本办法。
第二条本办法所称风险加权资产（ＲＷＡ）等于信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产之和，是计算资本充足率的重要基础，反映了x银行所承担的风险总量。
第三条风险加权资产是计量和管理资产风险的重要工具。
及时计算风险加权资产，优化资产风险结构，降低资产整体风险，提高风险回报，是风险管理的重要内容。
第四条风险加权资产管理遵循以下原则：（一）客观性原则。
风险加权资产的计量要真实、全面，动态反映单笔资产和组合资产的风险水平。
（二）统一性原则。
风险加权资产的计量、管理和披露要采用全行统一的政策、标准和系统，保证集团内部计算结果的一致性。
（三）有效性原则。
要及时发现风险总量、结构、收益等方面存在的问题，通过加强资产风险管理，不断提高资产风险回报。
第二章职责分工第五条风险加权资产管理在高级管理层的统一领导下，由客户部门以及风险管理、财务会计、资产负债、信贷管理、运营管理、审计、科技等部门分工负责，共同实施。
第六条高级管理层是x银行风险加权资产管理的最高决策机构，主要职责包括：（一）审批风险加权资产计量和管理政策、制度、参数和规则。
（二）定期评估资产风险水平，确保全行承担的风险与持有的资本相匹配。
（三）审定风险加权资产计量结果以及风险资产总量、结构调整计划，并督促有关部门落实。
第七条风险管理部门是风险加权资产的主管部门，主要职责包括：（一）负责全行风险加权资产计量和管理工作的组织、实施、监督和考核。
（二）组织实施集团层面风险加权资产的定期测算和结果发布工作。
（三）汇总分析资产风险总量和结构，提出风险结构优化计划和措施，报高管层审定后组织实施。
（四）动态监控、分析、评价全行资产风险状况，及时采取必要措施，优化调整风险结构。
《商业银行资本管理办法》附件9——交易对手信用风险加权资产计量规则
附件9:交易对手信用风险加权资产计量规则一、总体要求（一）交易对手信用风险是指针对衍生工具、证券融资交易的交易对手在交易相关的现金流结算完成前，因为交易对手违约所导致的风险。
当违约发生时，若与该交易对手相关的交易或涉及该交易的资产组合市场价值为正数，则会产生损失。
与发放贷款所产生的单向信用风险不同，交易对手信用风险产生双向的损失风险，相关交易的市场价值对于交易双方来说具有不确定性和双向性。
（二）商业银行应制定与其交易活动的特征、复杂程度和风险暴露水平相适应的交易对手信用风险管理政策和程序。
（三）商业银行应计算交易对手信用风险暴露的风险加权资产，包括与交易对手的衍生工具交易和证券融资交易形成的交易对手信用风险。
（四）本规则所指的衍生工具包括场外衍生工具、交易所交易的衍生工具和长期限结算交易。
长期限结算交易的认定标准为：金融工具结算日远于交易日后五个交易日，或远于其市场惯例结算日。
衍生工具的资产类别包括：利率类工具、汇率类工具、信用类工具、股票类工具和商品类工具。
资产分类的依据是衍生工具的主要风险因子，由其参考标的工具决定。
当一个衍生工具同时包含不同类型的风险因子时，商业银行应根据不同风险因子的敏感性和波动率来确定主要风险因子，并保持主要风险因子判断方法的一致性。
若商业银行难以辨别主要风险因子，则应按照监管因子孰高的原则审慎认定。
（五）本规则所指的证券融资交易包括证券回购、证券借贷和保证金贷款等交易，其价值取决于风险暴露与押品的市场价值，押品收取方收到即占有该押品，押品所有权发生转移。
（六）与非中央交易对手交易的衍生工具和证券融资交易的交易对手信用风险加权资产包括交易对手违约风险加权资产与信用估值调整风险加权资产两部分。
信用估值调整风险是指交易对手信用状况恶化、信用利差扩大导致商业银行衍生工具和证券融资交易发生损失的风险。
对信用估值调整风险加权资产计量规则见本办法附件17。
（七）对中央交易对手风险暴露的风险加权资产计量规则见本办法附件IOo二、与非中央交易对手交易的衍生工具的交易对手违约风险加权资产的计量（一）商业银行可采用权重法或内部评级法计算与非中央交易对手交易的衍生工具的交易对手违约风险加权资产。
资产管理产品风险加权资产计量规则的解读
资产管理产品风险加权资产计量规则的解读一、引言资产管理产品风险加权资产计量规则是指在金融监管领域中对于资产管理产品的风险评估和资本要求的计量规则。
这一规则是金融监管机构对金融机构管理资产的要求之一，旨在确保金融机构能在风险可控的情况下运营，避免金融风险的扩散和传染。
二、风险加权资产计量规则的基本原理1. 什么是风险加权资产计量规则？风险加权资产计量规则是指金融机构根据所持有资产的风险程度，对其计算相应的资本要求。
不同类型的资产持有风险程度不同，因此需要根据这一规则进行风险加权，以便更准确地衡量金融机构的风险承受能力。
2. 基本原理风险加权资产计量规则的基本原理包括两个方面：一是对不同类别的资产进行分类，确定其风险权重；二是根据风险权重计算相应的资本要求。
这一规则能够有效地反映资产的风险程度，为金融机构提供了更加严密的监管标准。
三、风险加权资产计量规则的应用1. 分类和风险权重的确定根据风险加权资产计量规则，不同类别的资产会被划分为不同的风险权重。
现金和政府债券可能会被划分为零风险权重，而企业债券和股票等则被划分为不同的风险权重。
这种分类和风险权重的确定能够更加细致地反映不同资产的风险特征。
2. 资本要求的计算根据资产的风险权重，金融机构需要根据风险加权资产计量规则计算相应的资本要求。
这样可以确保金融机构在不同类型资产的风险影响下，能够拥有足够的资本储备，以应对潜在的风险损失。
四、对风险加权资产计量规则的个人观点和理解风险加权资产计量规则作为金融监管的重要工具，对于维护金融系统的稳定和健康发展具有重要意义。
通过对不同资产的风险加权计量，可以更好地反映金融机构的风险承受能力，避免过度风险暴露，有利于维护金融稳定。
这一规则也能够提高金融机构对于风险管理的自律性和有效性，有助于预防金融风险的出现和传播。
总结：本文对资产管理产品风险加权资产计量规则进行了深入解读，对其基本原理、应用和个人观点进行了详细阐述。
商业银行的资本充足率与风险加权资产
资本充足率要求银行持有足够的资本，这促 使银行更加注重风险管理和合规经营，减少 高风险资产配置，降低风险加权资产的增长 速度。
资本充足率监管要求银行持有一定 比例的合格资本，这些资本通常具 有更好的损失吸收能力，从而降低 风险加权资产的潜在风险。
风险加权资产对资本充足率的影响
风险加权资产是商业银行资产的风险量化指标 ，其大小直接影响资本充足率的计算结果。
VS
强化风险量化管理
运用现代风险管理技术，对各类风险进行 精确计量和监控，降低风险损失。
创新资本工具和融资方式
发行次级债或其他债务工 具
通过发行次级债或其他债务工具，补充附属 资本，提高资本充足率。
开展资本管理创新
探索资本管理创新模式，如引入外部资本、 开展资产证券化等，优化资本结构。
05
商业银行风险加权资产的管
加强外部监管和合作
遵守监管要求
01
商业银行应严格遵守国家法律法规和监管要求，接受监管部门
的监督和检查。
加强信息披露
02
提高信息披露的透明度，及时、准确、完整地披露风险信息和
经营状况。
加强同业合作与交流
03
加强与其他商业银行、监管机构和国际金融机构的合作与交流
，共同应对风险挑战，提升风险管理水平。
06
提高操作风险管理水平
该商业银行将加强内部控制和监督， 提高操作风险管理水平，降低操作风 险加权资产。
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THANKS
理策略
完善风险管理制度
建立全面风险管理
体系
商业银行应建立健全的风险管理 体系，覆盖各类风险，确保风险 管理的有效性和全面性。
制定风险管理政策
根据国家法律法规、监管要求和 商业银行实际情况，制定风险管 理政策，明确风险管理目标、原 则和标准。
银行RWA计量与管理讲稿：风险管理部信用风险加权资产计量与管理1
RWA是按照监管规则计算的风险总量。 信用RWA是衡量资产组合或单笔资产所承担的信用风险总量。对银行的信用风险
✓ 其他零售风险暴露包括除个人住房抵押贷款和合格循环零售风险暴露之外的所有 对自然人的债权，以及对微小企业的债权。
12
内评法风险暴露分类
公司风险暴露
✓ 包括专业贷款、中小企业风险暴露和一般公司风险暴露。
✓ 专业贷款又可细分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入房地产。需同时 符合以下三个条件：（1）债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资 产而设立的特殊目的实体；（2）除了从被融资资产中获得的收入外，债务人没 有独立偿还债务的能力；（3）合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产 生的收入有相当程度的控制权。
50%； 最后考虑无缓释部分的风险暴露，等于风险暴露-缓释工具覆盖的风险暴露=90-
10-50=30，该部分权重为100%； ✓ 第四步：计算RWA。 RWA=10*0+50*50%+30*100%=55亿。
11
内评法风险暴露分类
❖ 内部评级法下，将信用风险暴露分为主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、 公司风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。
7
权重法与现行法风险权重主要变化
❖ 取消中央政府投资公用企业风险权重的优惠。
❖ 提高商业银行的风险权重。
❖ 降低微小企业和个人债权的风险权重。微小企 业指符合《关于印发中小企业划型标准规定的 通知》规定的微小企业认定标准（如工业行业 微小企业标准为从业人员小于300人，或营业 收入小于2000万），对单家企业（或企业集 团）的授信总额不超过500万元，采用组合方 式进行管理的企业。
银行资本净额计算公式
银行资本净额计算公式银行的资本净额计算是衡量银行偿付能力和稳定性的重要指标，也是监管机构对银行资本充足性的要求之一、银行的资本净额计算公式包括以下几个关键要素：核心一级资本、风险加权资产、资产减值准备等。
1. 核心一级资本（Core Tier 1 Capital）核心一级资本是指银行的最高层次的资本，通常是指能够吸收损失并支撑银行业务正常运营的可持续性资本。
核心一级资本包括股本、普通股、优先股、非常股（累积的普通股）和持续期次优先股。
核心一级资本的计算相对较简单，一般是银行财务报表中股东权益的总额。
2. 风险加权资产（Risk-Weighted Assets）风险加权资产是指银行各项资产按照风险程度进行加权计算的结果。
不同种类的资产具有不同的风险性，一般来说，风险越高的资产需要配置的资本越多。
银行在计算风险加权资产时，需要按照监管机构的规定，将各项资产进行分类，并对每个分类进行风险加权。
3. 资产减值准备（Provision for Asset Impairment）资产减值准备是指银行为因可能造成损失而进行的预留。
银行在计算资产减值准备时，需要考虑不同类别的贷款和债券等资产的潜在违约风险，并为其进行适当的风险准备。
这些准备资金将从银行的核心一级资本中扣除，以提高银行的偿付能力。
基于上述要素，银行的资本净额计算公式可以表示为：资本净额=核心一级资本-风险加权资产-资产减值准备需要注意的是，银行的资本净额要求是由监管机构制定并进行监管的。
不同国家或地区的监管机构可能会对银行的资本净额计算公式和要求进行微调或差异化管理。
银行需要遵守当地的监管规定，确保资本净额符合要求，并能够支撑其业务的正常开展。
rwa风险加权资产计算公式
rwa风险加权资产计算公式RWA 风险加权资产计算公式，这可真是个让金融从业者和学生们都得认真琢磨的重要概念。
咱们先来说说啥是风险加权资产（RWA）。
简单讲，它就是银行根据资产的风险程度给资产打的“权重分”，然后加权算出来的总数。
比如说，现金风险小，权重就低；而一些复杂的金融衍生品，风险高，权重就大。
那 RWA 的计算公式是啥呢？一般来说，它是通过把每种资产的金额乘以对应的风险权重，然后加总得到的。
这个公式看起来好像挺简单，但是里面的门道可多了去了。
我记得之前在给一群金融专业的学生讲这个知识点的时候，有个同学一脸迷茫地问我：“老师，这权重到底咋定的啊？”我就跟他说，这就好比你去超市买东西，不同的商品有不同的价格标签，风险权重就是资产的“价格标签”。
比如说国债，国家信用背书，风险低，权重可能就是 0%；而一些信用不太好的企业债券，风险高，权重可能就得 50%甚至更高。
再比如说，银行放出去的贷款，得根据借款人的信用状况、贷款的担保情况等等来确定风险权重。
要是借款人信用特别好，有足额的抵押物，那风险权重可能就低；要是借款人信用差，又没啥担保，那风险权重就高得吓人。
在实际操作中，计算 RWA 可不是一件轻松的事儿。
银行得有一套完善的风险管理系统，收集各种数据，进行复杂的分析和计算。
而且，监管部门也会盯着银行，确保他们算得准确，不能随便糊弄。
我还碰到过一家小银行，因为 RWA 计算不准确，被监管部门狠狠批评了一顿。
这就好比考试作弊被老师抓了个正着，后果很严重呐！总之，RWA 风险加权资产计算公式虽然复杂，但对于银行的稳健运营和金融系统的稳定至关重要。
咱们搞金融的，得把这个公式弄明白，不能马虎！希望我这么一讲，能让您对 RWA 风险加权资产计算公式有个更清楚的认识。
风险加权资产
风险加权资产风险加权资产（risk-weighted assets）是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。
银行业的总资产有很多资产是0风险权重的，有很多风险权重则很高。
这个要看每个银行的资产负债结构的配置，一般来说风险权重高的收益也更高。
具体的风险权重列表需要查询央行和银监会关于银行资本充足率管理办法。
举例来说，国债就是0风险权重的，外国国债评级在AA-以下的则是100%，评级在AA-以上的国家的企业债务风险权重则为50%。
定义项目权重1现金类资产 [1]1.1现金0%1.2黄金0%1.3存放中国人民银行款项0%2对政府和央行的债权2.1对我国中央政府的债权0%2.2对中国人民银行的债权0%2.3对评级AA-以上（含AA-）的国家和地区的中央政府和中央银行的债权0%2.4对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家和地区的中央政府和中央银行的债权20%2.5对评级A-以下，BBB-（含BBB-）以上的国家和地区的中央政府和中央银行的债权50%2.6对评级BBB-以下，B-（含B-）以上的国家和地区的中央政府和中央银行的债权100%2.7对评级B-以下的国家和地区的中央政府和中央银行的债权150%2.8对未评级的国家和地区的中央政府和中央银行的债权100%3对我国商业银行的债权3.1对我国政策性银行的债权0%3.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权3.2.1持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券0% 13.2.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权100%3.3对我国其他商业银行的债权25%3.4对我国其他商业银行的次级债权（未扣除部分）100%3.5对我国其他金融机构的债权100%4对其他国家/地区注册金融机构的债权4.1对评级AA-及以上国家和地区注册的商业银行的债权25%4.2对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家和地区注册的商业银行的债权50%4.3对评级A-以下，B-（含B-）以上国家和地区注册的商业银行的债权100%4.4对评级B-以下国家和地区注册的商业银行的债权150%4.5对未评级的国家和地区注册的商业银行的债权100%4.6对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权0%4.7对其他金融机构的债权100计算方法(1)对于信用风险资产，商业银行可以采用内部评级法、外部评级法和标准法计算；(2)对于市场风险资产，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算；(3)对于操作风险资产，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
风险加权资产计算方法
风险加权资产计算方法1. 嘿，你知道风险加权资产计算方法吗？就好比搭积木，不同的积木块有着不同的分量！比如说，银行的各种资产就像不同形状的积木，有些占的分量大，有些占的分量小。
风险高的资产，嘿，那可就得加权多一些啦！2. 哇塞，风险加权资产计算方法其实挺有趣的呢！可以把它想象成给不同的糖果打分，甜的高分，不那么甜的就低分。
像那些容易出风险的贷款，不就相当于超级甜的糖果，加权分就高高哒！你懂了不？3. 哎呀呀，风险加权资产计算方法并不难理解呀！就好像给一场比赛的选手打分一样。
厉害的选手得分高，比较普通的得分低。
资产也是这样呀，风险大的资产打分就高咯，是不是很形象啊？4. 嘿呀，你想想看风险加权资产计算方法不就是挑水果嘛！好的水果大家都喜欢，给的权重就高；那些有点问题的水果，权重自然就低啦。
银行的资产也是这样区分的呀！5. 哇哦，风险加权资产计算方法！可以比作给不同的宠物分配食物量。
可爱又乖的宠物多给点食物，调皮捣蛋风险大的就少给点。
资产的权重分配不也是这样嘛！6. 哈哈，其实风险加权资产计算方法可以联想一下分蛋糕呀！大蛋糕给大块，小蛋糕就小块咯。
有风险的资产可不就得像小块蛋糕一样少分点权重嘛，是不是很容易理解？7. 咦，风险加权资产计算方法很像给不同的车辆限速呀！性能好的车可以开快点，风险大的资产就像速度要慢的车，权重就得降低。
这样说，你应该明白了吧？8. 哟呵，风险加权资产计算方法其实就像给不同的角色分配任务难度一样！厉害的角色来难的任务，风险大的资产就像难任务，得有高权重呀，是不是恍然大悟啦？9. 呐，风险加权资产计算方法就是这么回事啦！可以想象成给不同的花朵施肥，好看重要的花朵多施肥，就如同重要风险大的资产要多加权一样。
这下懂了吧！我觉得风险加权资产计算方法虽然有点复杂，但是只要耐心去理解，还是能掌握的呀！。
rwt计算方法
rwt计算方法
RWT (Risk-Weighted Total) 是一种用于评估风险加权资产池的方法。
它是根据风险加权资产评估的结果进行计算的。
计算RWT的方法如下：
1. 确定各项资产的风险权重：根据风险加权资产评估的结果，确定各项资产的风险权重。
风险权重通常是根据资产的风险性质、市场价值和市场波动性等因素确定的。
2. 计算每项资产的风险加权资产值：将每项资产的市值乘以其对应的风险权重，得到每项资产的风险加权资产值。
3. 计算RWT：将各项资产的风险加权资产值相加，得到总的风险加权资产值，即RWT。
RWT的计算可以帮助机构评估其资产池的风险程度，并决定是否需要采取风险管理措施。
此外，RWT还可以用于监管要求，以确保金融机构资产具有足够的风险覆盖程度。
风险加权资产 名词解释
风险加权资产名词解释
风险加权资产（risk-weighted assets）是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。
银行业的总资产有很多资产是0风险权重的，有很多风险权重则很高。
这个要看每个银行的资产负债结构的配置，一般来说风险权重高的收益也更高。
具体的风险权重列表需要查询央行和银监会关于银行资本充足率管理办法。
举例来说，国债就是0风险权重的，外国国债评级在AA-以下的则是100%，评级在AA-以上的国家的企业债务风险权重则为50%。
rwa是什么意思
rwa是什么意思
rwa -英文单词
abbr. 地区水力管理局（Regional Water Authority）；铁路车轮协会（Railway Wheel Association）
网络释义
风险加权资产
11、风险加权资产：风险加权资产（RWA）是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产总额。
卢旺达
卢旺达(RWA),卢旺达共和国,Republic of Rwanda (RWA),卢旺达位于非洲中东部赤道南侧，内陆国家，面积为26338平方公里。
路由和波长分配
在静态或准静态的路由波长算法中，网络各节点对之间的业务请求矩阵是预先知道的，网络中所有节点对之间的路由和波长分配(RWA)是离线的，可以通过线性规划得到。
外贸中的RWA是指风险加权资产（risk-weighted assets），风险加权资产是对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。
风险加权资产的测评由两个因素决定：
(1) 银行的资产组合中各项资产的信用风险暴露；
(2) 这些信用风险暴露在未来带来信贷损失的可能性。
一些银行资产，例如银行所在国政府以银行的基准货币发行的债务被界定为无信用风险，因此银行的这类债权资产的风险权重为0，不承担信用风险资产要求。
然而大多数贷款和其它银行资产都是对具有一定信用风险的机构的债权，可能招致潜在的信用损失。
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新《巴塞尔资本协议》共７７５条，９ 个附录。新协议由三大支柱组成：
一是最低资本要求； 二是监管当局对资本充足率的监督检查； 三是信息披露。
第一支柱 最低资本要求
考虑到了信用风险\操作风险\市场风 险之后的银行资本充足率的最低要求仍 然为8%.
第一支柱 最低资本要求
计量信用风险资本要求的不同方法
IRB高级法与初级法的主要区别
数据 PD LGD EAD M IRB初级法 IRB高级法
银行提供估计值 银行提供估计值 委员会规定 委员会规定 银行提供估计值 银行提供估计值
委员会规定 银行提供估计值 或银行部分提供
内部评级法要求银行的评估方式和信息披露 都必须符合一系列严格的标准
第一支柱 最低资本要求
计量市场风险资本要求的方法
标准法：将市场风险分为利率、股票、外汇、 商品和期权的价格风险，分别加总计算。 内部模型法：按照银行自己的风险计量模型 来测算资本。 与1996 年资本协议市场风险补充规定基本 一致
第一支柱 最低资本要求
计量操作风险资本要求的方法
基本指标法： 银行总收入乘以固定比例值 如以前三年平均净收入的15%来计算最低资 本要求 标准法：将银行的业务进行分类，然后将不 同业务的收入乘以不同的权数，最后加总计 算资本要求。 内部计量法：由银行自己收集中数据，计算 损失概率，进而计算最低资本要求。
附录二 资产负债表内的资产风险权数(部分规定)
第一类:０％权数的资产: （１）现金。 （２）以本国货币定值并以此通货对中央政府和中央银行融 通资金的债权。 （３）对经济合作与发展组织（ＯＥＣＤ）国家的中央政府 和中央银行的其他债权。 第二类:２０％权数的资产: （１）对多边发展银行（国际复兴开发银行，泛美开发银行， 亚洲开发银行，非洲开发银行，欧洲投资银行）的债权，以及由 这类银行提供担保，或以这类银行发行的债券作押品的债权。 （２）对ＯＥＣＤ国家内的注册的银行的债权以及由ＯＥＣ Ｄ国家内注册银行提供担保的贷款。 第三类:５０％ 权数的资产 完全以居住用途的房产作抵押的贷款， 这些房产为借款人所占有使用，或由他们出租。 第四类:１００％权数的资产:（１）对私人机构的债权。 （２）对ＯＥＣＤ以外的国家的法人银行余期在一年以上的 债权。
88年协议的问题
只考虑了信用风险,而事实上银行要承担许多
非信用风险性质的风险,包括市场风险\操作风险等
1996资本协议关于市场风险的补 充规定》
1996年初，十国集团签署了《资本协议关于市 场风险的补充规定》，核心内容是银行必须量 化市场风险并计算相应的资本要求。 委员会同意各银行自1997年起使用各自的模型 来衡量市场风险价值（不包括信贷风险） 另外规定，运用这些事先得到委员会批准使用 的模型计算出来的所需资本量还必须乘以３。
第二支柱：资本充足性的临管约束
原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评 估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平 的战略。 原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本 充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和 确保满足监管资本比率的能力。若对最终结果 不满意，监管当局应采取适当的监管措施。 原则三：监管当局应希望银行的资本高于最低 监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于 最低标准的资本。 原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银 行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果 资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措 施。
核心资本与附属资本
巴塞尔委员会将资本分为两层：一层为“核 心资本”，包 括股本和公开的准备金，这部分 至少占全部资本的５０％，
另一层为：“附属资本”，包括未公开的准 备金、资产重估准备金，普通准备金或呆帐准备 金，带有股本性质的债券工具和次级债券工具。
风险加权资产 (基于“资产风险有别”,计算银行净风
内部评级法（IRB）：包括初级的内部评级法和高 级的内部评级法。 有关内部评级法几个数据指标： 1、PD（probability of default)，即违约概率。 2、LGD（loss given default)，即违约损失率。 3、EDA（exposure at default)，违约风险暴露。 4、M（maturity)，在某一风险暴露的剩余经济 到期日。 高级与初级法的差别主要体现在数据要求上，前者 由银行自己估值，而后者则由临管当局来定。具体 见后页图：
1997有效银行监管的核心原则 7个方 面25条核心原则 有效银行监管要求－－原则１ 发照与结构－－原则２至５ 审慎法规和要求－－原则６至１５ 持续银行监管手段－－原则１６至２０ 信息要求－－原则２１ 正式监管权力－－原则２２ 跨国银行业－－原则２３至２５
新协议
巴塞尔委员会于１９９９年开始对１９ ８８年的资本协议进行修改，新《巴塞 尔资本协议》将于２００６年底在十国 集团国家正式实施。
资本比率的标准(即资本充足率=总资本/风险加权资产)
巴塞尔协议规定，到１９９２年底，所有签约国从 事国际业务的银行其资本与风险加权资产的比率应达到 ８％，其中核心资本至少为４％。 巴塞尔协议规定，从１９８７年底到１９９２年底 为实施过渡期， １９９２年底必须达到８％的资本对风 险加权资产的比率目标。
险资产)
关于表内资产:风险加权计算是指根据不同类型 的资产，赋予它们五种不同的加权数，即0％、 ２ ０％、 ５０％和１００％，风险越大，加权数就越 高。(具体见后表). 关于表外资产:先用“信用转换系数”将表外资 产额转化为表内资产额,然后再视同相应的表内业务 进行风险加权. 如100%转换的表外业务:保证和承兑
巴塞尔协议与资本管理
内容安排
巴塞尔协议 历次的修改 新巴塞尔协议 新巴塞尔协议对中国银行业的影响
1988年版
巴塞尔协议全称是《关于统一国际银行的资本 计算和资本标 准的建议》。 １９８７年１２月１０日,国际清算银行在瑞士 巴塞尔召开 了包括美国、英国、法国、联邦德 国、意大利、日本、荷兰、比 利时、加拿大和 瑞典（“十国集团”）以及卢森堡和瑞士在内 的１２ 个国家中央银行行长会议。会上通过了 巴塞尔协议，该协议对银 行的资本结构、风险 加权资产和资本比率等方面作了统一规定。